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Solucionario del capítulo 1 de Pindyck

Solucionario del capítulo 1 de Pindyck

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Soluciones al capítulo 1 de Pindyck
Soluciones al capítulo 1 de Pindyck

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 1
§1. Capítulo 1. Ejercicios Resueltos.
Ejercicio 1.1.a)
1.52.02.53.03.54.04.55.05.54 5 6 7 8 9 10 11Y
      M
M vs. Y
 
Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 09/01/09 Time: 11:20Sample: 1981 1990Included observations: 10Variable Coefficient Std. Errort-StatisticProb.C 1.168145 0.4834192.4164200.0421M 1.715553 0.12600813.614580.0000R-squared 0.958626 Mean dependent var 7.550000Adjusted R-squared 0.953454 S.D. dependent var 1.732211S.E. of regression 0.373717 Akaike info criterion 1.046218Sum squared resid 1.117312 Schwarz criterion 1.106735Log likelihood -3.231091 F-statistic 185.3568Durbin-Watson stat 1.775444 Prob(F-statistic) 0.000001
 
 2
 
b) El intercepto en
( )
1,2,...,
i i i
YN a bM i n
ε 
= + + =
es el ingreso nacional
( )
YN 
que esindependiente de la variable explicativa que es la cantidad de dinero
( )
 M 
. La pendiente(1.71553) es el incremento en el ingreso nacional cuando la cantidad de dinero seincrementa en una unidad.c) Conforme al dato,
12
YN 
=
en 1991 por lo que 121,6181451,715553
 M 
= +
. Por lo tanto,
121,1681456.313914522.1,715553
 M 
= =
Es decir, la cantidad de dinero deberá ser 6.31 millonesde dólares para que el ingreso nacional sea 12 millones de dólares en el año 1991.Ejercicio 1.2.La recta de regresión estimada en el texto es
Dependent Variable: GMethod: Least SquaresDate: 09/01/09 Time: 16:15Sample: 1 8Included observations: 8Variable Coefficient Std. Errort-StatisticProb.C 1.375000 0.3687763.7285560.0098IP 0.120370 0.0259154.6448320.0035R-squared 0.782407 Mean dependent var 3.000000Adjusted R-squared 0.746142 S.D. dependent var 0.654654S.E. of regression 0.329843 Akaike info criterion 0.831917Sum squared resid 0.652778 Schwarz criterion 0.851777Log likelihood -1.327668 F-statistic 21.57447Durbin-Watson stat 3.230496 Prob(F-statistic) 0.003523 
La recta de regresión que pide se estime en el ejercicio es
i i i
 IP a bG
ε 
= + +
, la cual estádada por
Dependent Variable: IPMethod: Least SquaresDate: 09/01/09 Time: 16:16
 
 3
Sample: 1 8Included observations: 8Variable Coefficient Std. Errort-StatisticProb.C -6.000000 4.284784-1.4003040.2110G 6.500000 1.3994054.6448320.0035R-squared 0.782407 Mean dependent var 13.50000Adjusted R-squared 0.746142 S.D. dependent var 4.810702S.E. of regression 2.423840 Akaike info criterion 4.820901Sum squared resid 35.25000 Schwarz criterion 4.840761Log likelihood -17.28360 F-statistic 21.57447Durbin-Watson stat 3.147163 Prob(F-statistic) 0.003523 
El diagrama de dispersión entre las dos variables es
48121620241.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4G
       I       P
 ¿Porqué los dos resultados son diferentes? La primera regresión es
i i i
G a bIP
ε 
= + +
, en laque tenemos como variable endógena a los puntos promedios de los alumnos y comovariable explicativa al ingreso de los padres, además de la variable estocástica. Aquí lateoría nos dice que el rendimiento académico puede estar explicado por el bienestareconómico de la familia.Si, al revés, consideramos como la variable endógena o dependiente al ingreso de lospadres y como variable explicativa al rendimiento académico de los hijos, estamos

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