Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1990:1-2000:10 Elektrik Üretim Serisi Analizi

1990:1-2000:10 Elektrik Üretim Serisi Analizi

Ratings: (0)|Views: 304 |Likes:
Published by chavismo
Zaman Serileri-2 Ödevi
Zaman Serileri-2 Ödevi

More info:

Published by: chavismo on May 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2011

pdf

text

original

 
1
2009-2010 Zaman Serileri-2
 
1990:1-
2000:4 Dönemi Elektrik Tüketimi Serisi
 
Murat Öztürkmen
 167665 Ekonometri-5
 
 
1990:1-
2000:4 DÖNEMLİ, AYLIK FREKANSLI ELEKTRİK TÜKETİMİNE AİT ZAMAN SERİSİNİNİNCELENMESİ
 
1.Giriş
 
İktisat literatüründe özellikle matematiksel analiz tekniklerinin ve buna ek olarak da bilgisayarlısimulasyon ve modelleme tekniklerinin analiz aracı olarak gelişmesiyle birlikte yüzlerce gözlemli verisetleriyle geleceğe dair öngörüler üretilebilmekte, dolayısıyla da geleceğe dair politika önerileri debugünden sunulabilmektedir.
 
Söz konusu bu araçlardan olan ekonometrik analizin bir parçası olarak nitelendirilebilecek alan da
zaman serileri analiz teknikleridir. Burada zaman serileri analiz tekniklerinden ARIMA modelleriyle1990:1-
2000:4 dönemli, aylık frekanslı elektrik tüketim serisine dair öngörüler türetilecektir. Fakatbunun da öncesinde serinin model için hazır hale getirilmesi gayesiyle bir takım işlemlergerçekleştirilecektir. Çalışmanın kapsamından dolayı ayrıntıya girilmeyecektir.
 
2.Durağanlığın İncelenmesi
Öncelikle durağanlığın küçük bir tanımını yapmak gerekiyor. Genel olarak, ortalama ile varyansızaman içinde değişmeyen ve iki dönem arasındaki ortak varyansın hesaplandığı döneme değil de,yalnızca iki
 
dönem arasındaki uzaklığa bağlı olan bir süreç için
durağandır
 
denir. Aslında literatürdeböyle bir durağanlık,
zayıf durağanlık
 
olarak adlandırılmaktadır.
 
Yukarıdaki tanımın cebirsel ifadesi ise şu şekildedir:
 Ortalama : E(Y
t
) = µ
 Varyans : var(Y
t
) = E(Y
t
-
µ)
2
 
= σ
2
 
Ortak Varyans : γ
k
= E[(Y
t
-
µ) (Y
t+k
-
µ)]
 
Burada, ortak varyans, k gecikme ile ortak varyanstır.
 
Zaman serileri analizinde, durağanlık, aranan bir özelliktir. Zira, yapılacak öngörüler
 
için en önemlivarsayım doğrusallıktır.
 
Elimizdeki elektrik serisinin durağan olup olmadığı için testler yapacağız.
2.1 Grafik Çizimi
 
Elektrik serisinin durağan olup olmadığını ilk bakışta grafiğinden görebiliriz.
 
 
Şekil
1: Elektrik Serisi
Şekil 1’e göre serinin artış trendinde olduğu, dolayısıyla belirlenen herhangi iki dönem arasındavaryans ve ortalama farkı olduğu “izlenimi” edinilebilir. Bundan sonraki alt başlıklarda bu izleniministatistiksel tekniklerle test edilişine bakacağız.
 
2.2
Otokorelasyon, Kısmi
 
Otokorelasyon ve Beyaz Gürültü Modeli
 
Beyaz gürültü süreci izleyen herhangi bir zaman serisinin ortalaması sıfır, varyansı sabit ve birbiriniizleyen gözlem değerleri arasında hiçbir fark yoktur.Beyaz gürültü süreci izleyen bir serinin hem otokorelasyon, hem de kısmi otokorelasyon katsayılarınınörnekleme dağılımı, sıfır ortalama ve 1/
√
 
standart sapma ile normal dağılır.Her bir otokorelasyon katsayısının tek tek incelenmesi yerine
 portmateau
 
testleri geliştirilmiştir.
Bunlar Box-Pierce Q ve Ljung-Box
Q istatistiklerine bakarak yapılan yorumlamalardır.
Her bir
otokorelasyon katsayısının değeri sıfıra yakınsa Q istatistiği nisbeten daha düşük bir değeralacaktır. Eğer hata terimleri beyaz gürültülü(durağan) ise Q istatistiği (h
-m) serbestlik derecesi i
le χ
2
 
dağılımına uyacaktır. Test edilecek sıfır hipotezi ise otokorelasyon katsayılarının sıfıra eşit olduğuşeklindedir. Q istatistiğinin değeri veri serbestlik derecesi ve anlamlılık düzeyinde χ
2
 
dağılımındanbüyükse sıfır hipotezi reddedilir, dolayısıyla otokorelasyon fonksiyonunun beyaz gürültü modelindenfarklı olur.
 
Aşağıda elektrik serisine ait elde edilen otokorelasyon, kısmi otokorelasyon ve Q değerleri verilmiştir.
Tablo 1
: Elektrik serisi ACF, PACF ve Q değerleri
 
AutocorrelationPartialCorrelation AC PAC Q-Stat Prob
.|*******| .|*******| 1 0.927 0.927 109.10 0.000.|*******| .|. | 2 0.856 -0.019 202.98 0.000.|****** | .|. | 3 0.791 -0.002 283.70 0.000.|****** | .|* | 4 0.756 0.181 358.03 0.000.|***** | *|. | 5 0.707 -0.110 423.73 0.000.|***** | .|. | 6 0.663 0.015 482.00 0.000.|***** | .|** | 7 0.645 0.204 537.58 0.000.|***** | *|. | 8 0.613 -0.155 588.27 0.000.|**** | .|. | 9 0.577 -0.022 633.48 0.000.|**** | .|** | 10 0.558 0.209 676.14 0.000.|**** | *|. | 11 0.536 -0.154 715.91 0.000.|**** | .|** | 12 0.540 0.235 756.59 0.000.|**** | ***|. | 13 0.488 -0.368 790.13 0.000.|*** | .|. | 14 0.450 0.034 818.85 0.000

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Sami Kaplan liked this
Yeter Gürsoy liked this
emre liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->