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10 La Loi Normale

10 La Loi Normale

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Loi normale___________I Points fondamentaux1 Définitions et propriétés admises
 X 
est une variable aléatoire
continue
,
m
est un réel,
σ  
est un réel
strictement positif 
.Soit
 f 
la fonction définie par
 f(x)=
.21
2
)(21
σ  
π  σ  
m x
e
 
 f 
ne prend que des valeurs positives et onadmet que
1)(
=
+∞
dx x f 
.On dit que
 X 
suit la loi normale, ou de Laplace-Gauss, notée
N   
(
m
,
σ  
) si la
densité deprobabilité
de
 X 
,est la fonction définie par
 f(x)=
.21
2
)(21
σ  
π  σ  
m x
e
 
Dans ce cas :
m
est l’espérance de
 X 
et
σ  
est l'écart type de
 X 
.
 
2 Loi normale, centrée réduitea) DéfinitionLa loi normale
centrée réduite
est par définition la loi
N   
(0, 1).b) Propriété fondamentale admiseAvec
m
réel et
σ  
un réel strictement positif,
 X 
et
étant deux variables aléatoires :
L’égalité
=
σ  
m X 
est équivalente à l’égalité
 X=
σ  
T + m
 
Dans le cas où
=
σ  
m X 
:
 
 X 
suit la loi normale
N   
(
m
,
σ  
)
si et seulement si
suit la loi normale
N   
(0, 1).
Lorsque
 X 
suit la loi normale
N   
(
m
,
σ  
)
on dit que:
est la variable
normale centrée réduite
associée à
 X 
,
 X 
est la variable
normale d’espérance m et d’écart type
σ  
.
c) Les tables numériquesÀ partir d’une variable aléatoire
 X 
suivant une loi normale, on se ramène à
la variablealéatoire normale centrée réduite pour pouvoir utiliser les tables numériques qui concernent laloi normale centrée réduite
N   
(0, 1).
 
II Utilisation de tablesSoit
une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite
N   
(0, 1).1 Densité de probabilité de
 C’est la fonction
 f 
définie par l’égalité
 f(x)=
 
2
2
21
 x
e
π 
.
 f 
est paire, strictement décroissante sur [0, +
[.
est aussi dérivable et continue sur
»
.La densité de probabilité
 f 
est représentée par
la courbe de Gauss
suivante :On a placé en pointillés les tangentes aux points d’abscisses -1 et 1.2 Fonction de répartition de TElle est notée
Π
(ou encore
Φ
ou G).3 Propriétés immédiatesOn rappelle quelques propriétés vues dans le chapitre “Variable aléatoire continue”. On y a vuque des calculs de probabilités correspondent à des intégrales et des calculs d’aires.
 
Π
(
 x)
= P
r
(
 
 x
)= P
 
r
(
<
 x
) 1–
Π
(
 x
) = P
r
(
 x
 
)= P
r
(
 x
<
)
Π
(
 x
) =
 x
dt  f 
)( 1–
Π
(
 x
) =
+∞
 x
dt  f 
)(
 
 x
 
Pour
a
 
b
,
Π
(
b
)–
Π
(
a
)=P
r
(
a
 
b
) (Le résultat ne change pas en remplaçant une ou deuxfois
par <).
Π
(
b
)–
Π
(
a
)=
ba
dt  f 
)(
 
a b
 
3 Propriétés complémentaires
 f 
étant paire, on a une symétrie par rapport à l’axe des ordonnées pour la courbe de Gauss.a) On a la situation suivante pour tout réel
 x
:
Π
(-
 x
) donne l’aire du domaine 1–
Π
(
 x
) donne l’aire du domaineombré de gauche. ombré de droite
-x
0
 x
Les 2 aires étant égales, on obtient :
Π
(-
 x
)= 1–
Π
(
 x
) soit
Π
(
 x
) +
Π
(-
 x
) =1, pour tout réel
 x
.
 
On dit que
Π
(-
 x
) est
le complément à l’unité
de
Π
(
 x
) pour tout réel
 x
. Ce résultat précédentpermet d’obtenir une valeur approchée de
Π
(-
 x
), pour 0
 
 x
, à partir des tables numériquesconcernant la loi normale centrée réduite.En particulier
Π(0)+Π(0)=1
donne
Π
(0) = 1/2 .b) ApplicationPour tout réel
 x
positif,
-x
 
 
 x
et P
r
(
-x
 
 
 x
)=
Π
(
 x
) –
Π(
-x
) où
Π
(-
 x
)= 1–
Π
(
 x
) d’où :Pour tout réel
 x
positif : P
r
(
-x
 
 
 x
)= 2
Π
(
 x
) – 1 .
 

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