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Otimização de carteiras sujeitas a restrições de alavancagem e de volatilidade do tracking-error utilizando o critério de média-variância

Otimização de carteiras sujeitas a restrições de alavancagem e de volatilidade do tracking-error utilizando o critério de média-variância

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Published by Rafael Sperendio
Este trabalho é dedicado ao estudo de modelos de otimização de carteiras de investimento com gestão ativa, sujeitas a restrições de alavancagem e de volatilidade do tracking-error, utilizando como base o critério de média-variância desenvolvido inicialmente por Harry Markowitz (1952).
Este trabalho é dedicado ao estudo de modelos de otimização de carteiras de investimento com gestão ativa, sujeitas a restrições de alavancagem e de volatilidade do tracking-error, utilizando como base o critério de média-variância desenvolvido inicialmente por Harry Markowitz (1952).

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Categories:Business/Law, Finance
Published by: Rafael Sperendio on Jul 19, 2010
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ESCOLA POLITÉCNICA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PECE - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ENGENHARIA
OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES DEALAVANCAGEM E DE VOLATILIDADE DOTRACKING-ERROR UTILIZANDO O CRITÉRIO DE MÉDIA-VARIÂNCIA.
Rafael Augusto SperendioProf. Dr. Oswaldo Luiz do Valle Costa –
Orientador
São Paulo2009
 
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OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES DEALAVANCAGEM E DE VOLATILIDADE DOTRACKING-ERROR UTILIZANDO O CRITÉRIO DE MÉDIA-VARIÂNCIA.
Rafael Augusto Sperendio
Trabalho apresentado ao Programa de EducaçãoContinuada em Engenharia – PECE como parte dosrequisitos para conclusão do MBA comEspecialização em Engenharia Financeira.Orientador: Prof. Dr. Oswaldo Luiz do Valle Costa.
 
São Paulo2009

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