*Correção da autocorrelação (GUJARATI, 2006. 384-393p.

)
*Dados baseados na prova de 01 de outubro de 2009
*Primeiramente deve ser verificado se a autocorrelação é pura e não decorre da o
missão de variáveis ou forma funcional inadequada.
*Para testar adicione a variável tendência t
gen t= _n
*Rode a regressão com a variável tendência
reg y m e t
*Teste novamente os resíduos
quietly regress y m e tt
estat bgodfrey, lag (1/6)
****Ho: Ausencia de Autocorrelação
****Hi:Presença de Autocorrelação
****Se o p_valor for menor que o nível de significancia escolhido, aceita-se Ho.
****Se p_valor for maior que o nível de significancia escolhido, rejeita-se Ho.

*Para corrigir a autocorrelação dado o modelo:

*Yt = b1 + b2xt+ ut
*Yt-1 = b1 + b2xt-1 + ut-1
*se p (rô) é conhecido, então
*Yt - pYt-1 = b1(1-p) + b2(xt - pxt-1)+ ut - put-1, ou,
*Y* = b1* + b2*xt* + vt
*Se p é DESCONHECIDO podemos estima-lo:
*1ªOpção
*basta regredir ui = puit-1 + vi.
*atenção o modelo não tem constante
regress ui d1.ui, noconstant
*O coeficiente de uiD1 será o p (rô)
*2ªOpção
*Durbin em dois estágios
*Regrida a forma Yt = b1(1-p) + b2xt + pb2xt-1 + pY-1 + vt
*Regrida a regressão corrigida Y* = b1* + b2*Xt* + et
*3ª Opção
*Arima
arima y m e, lag (1/6)
*4ª Opção
*Cochrane - Orcutt (corc)
corc lq lp ly la
*O p (rô) é facilmente encontrado.
*No stata 9 deve ser usado o comando prais com a opção corc
prais y m e , corc
*O teste "prais" manten o p1.
*CORREÇÃO
*NEWEY - WEST
*Correção da autocorrelação dos erros padrões
newey lq lp ly la, lag (1)
*A opção lag é obrigatória
*É necessário tsset os dados antes de usar newey
*newey produz erros padrão corrigidos por Newey-West dos coeficientes de MQO.
*O Erros são condiderados como heterocedasticos e possivelmente autocorrelaciona
dos com alguma defasagem.