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Table Of Contents

0.1 G´en´eralit´es
0.1.1 D´efinition
0.2 Notion d’ind´ependance
0.2.1 Ev´enements
0.2.2 Tribu
0.2.3 Variables al´eatoires
0.2.4 Convergence des variables al´eatoires
0.3 Vecteurs gaussiens
0.4 Notion d’esp´erance conditionnelle
0.4.1 Conditionnement par rapport `a un ´ev´enement
0.4.2 Conditionnement par rapport `a une variable al´eatoire
0.4.3 Conditionnement par rapport `a une tribu
0.4.4 Conditionnement par rapport `a une variable al´eatoire
0.4.5 Loi conditionnelle
0.4.6 Propri´et´es de l’esp´erance conditionnelle
0.4.7 Esp´erance conditionnelle et vecteurs gaussiens
0.5 Processus stochastiques
0.5.1 G´en´eralit´es
0.5.2 Filtrations, processus adapt´es
0.5.3 Processus gaussiens
0.5.4 Martingales en temps continu
0.6 Th´eor`eme de Radon Nikodym
Bibliographie
Le mouvement Brownien
1.1 Un peu d’histoire
1.2 D´efinition, existence, simulation
1.2.1 D´efinition
1.2.2 Existence, construction, simulation
1.3 Propri´etes
1.3.1 Propri´et´es de martingale
1.3.2 Transformations
1.3.3 Propri´et´es trajectorielles
1.3.4 Variation et variation quadratique
1.3.7 Int´egrale de Wiener
1.3.8 Formule d’Itˆo pour le M.B
1.3.9 Applications de l’int´egrale de Wiener
2.1 Int´egrale stochastique sur E([0,T]×Ω)
2.1.1 D´efinition
2.1.2 Propri´et´es
2.3 Processus d’Itˆo
2.4 Calcul d’Itˆo ´etendu
2.5 Equations diff´erentielles stochastiques (EDS)
2.5.1 Le cas du Brownien g´eom´etrique
2.5.2 Le cas g´en´eral
2.5.3 Propri´et´e de Markov des solutions
2.5.4 Comment simuler une EDS (un premier pas)
Deux r´esultats importants
3.1 Th´eor`eme de Girsanov
3.2 Th´eor`eme de repr´esentation des martingales
4.1 Petite introduction
4.1.1 Un peu d’histoire
4.1.2 De l’int´egrale stochastique?
4.1.3 Le calcul stochastique : une nouvelle main invisible?
4.2 Mod´elisation d’un march´e financier en temps
4.2.1 Les actifs pr´esents sur le march´e
4.2.2 Strat´egies financi`eres
4.2.3 Autofinancement
4.2.4 Arbitrages
4.2.5 Mesures martingales ´equivalentes (MME)
4.2.6 Les actifs contingents
4.3 Plan d’attaque et objectifs
Mod`ele de Black et Scholes
5.1 Le mod`ele
5.1.1 Dynamique de l’actif risqu´e
5.1.2 Existence d’une MME
5.2 Les strat´egies financi`eres P∗ admissibles
5.2.1 D´efinition
5.2.2 P∗-compl´etude du march´e
5.7 Les Grecques
5.7.1 D´efinition
5.9.1 Avantages
5.9.2 Limites
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