Professional Documents
Culture Documents
1. INTRODUCCIÓN
Entre las transformaciones más usuales que operan con funciones f(x) cumpliendo condiciones
adecuadas en I=[a,b], para obtener otras funciones en I, están por ejemplo :
• La operación D de derivación : D[ f ( x) ] = f ′( x)
x
• La operación I de integración : I [ f ( x )] = ∫ f ( t )d t
a
• La transformación Mg definida por : M g[ f (x )] = g ( x ) ⋅ f ( x )
siendo g(x) una función concreta.
En cada caso, hay que asignar alguna restricción a las funciones f(x) a las que se aplica una
transformación dada. Así, en el primer ejemplo, f(x) debe ser derivable en un cierto intervalo,
etc.
T [c 1 f 1 ( x ) + c 2 f 2 ( x ) ] = c1T [ f 1( x ) ] + c 2T [ f 2 ( x ) ] ∀ c1 , c 2 ∈ ℜ
Una clase importante dentro de las transformaciones lineales, son las llamadas
transformaciones integrales. Se consideran las funciones f(x) definidas en un intervalo finito
o infinito a ≤ x ≤ b y se escoge una función fija K(s,x) de la variable x y el parámetro s.
Entonces la correspondiente transformada integral está dada por :
b
T [ f ( x )] = ∫ K( s , x ) f ( x )d x = F( s )
a
1
En la matemática aplicada se estudian varios casos especiales de transformadas integrales,
adaptadas a la resolución de diversos problemas : transformada de Fourier, transformada de
Fourier de seno, ídem de coseno, transformada de Hankel, de Mellin, etc.
Definición
Deberá existir la integral impropia y dependiente del parámetro s, es decir, deberá ser
convergente para ciertos valores de s. Sólo entonces podrá decirse que existe la transformada
de Laplace de f(t), o que f(t) es - transformable.
Nota El parámetro s se considerará aquí real. Es esto suficiente para las aplicaciones con
ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes y algunas de coeficientes variables.
En otros casos es necesario trabajar en el campo complejo, considerando a s como complejo.
2
1
[1] = s , s>0 pues la integral diverge para s ≤ 0
[e ] = ∫
at ∞ − st at
0
e ⋅ e ⋅ dt
0
∞
= ∫ e − ( s −a ) t dt Es el caso anterior cambiando s por s - a.
Luego:
[e ] = s −1 a
at
, s>a
[t ] = ∫
a
0
∞ − st
e ⋅ta ⋅d t Cambio: st = x . Entonces: t =
x
s
, dt =
dx
s
y
[t ] = s 1
a
a +1 ∫0
∞ −x
e ⋅ x a ⋅ d x Luego:
[t ] = Γ(sa + 1)
a
a +1
si s > 0 a > −1
En particular :
[t ] = sn!
n
n +1
s > 0 n∈N
1
[t ] = s2 s>0 [1] = s
1
,s>0
∞
[cos at ] = ∫0 e − st ⋅ cos at ⋅ dt = Integrando dos veces por partes ⇒
s a
[cos at ] = s 2 + a 2 ,s>0 Análogamente : L [s i n at ] = ,s > 0
s + a2
2
3
Podría obtenerse mejor así : Trabajando como en los ejemplos 1 y 2, sustituyendo a por ai (a
∈ ℜ), resulta:
[e ] = s −1a i ,
i at
para Re (s - ai) > 0 , es decir s > 0 si s es real.
[ cos at ] = [ Re (e ) ] = Re s + a = s + a
i at s+ai s
2 2 2 2
,s > 0
Luego
[ sen at ] = [Im (e )] = Im s + a = s + a
i at s + ai a
,s > 0
2 2 2 2
0 , t < a
u (t - a) = ( a > 0)
1 , t ≥ a
Es [u( t − a) ] =
∞
∞ − st ∞ − st e− st e− as
=∫ e ⋅ u(t − a) ⋅ d t = ∫ e dt = = ,s>0
0 a
− s a s
1
En particular: [u (t ) ] = [1] = s ,s > 0
3. EXISTENCIA DE LA TRANSFORMADA
En los ejemplos anteriores se ha visto por cálculo directo que la integral [1] existe realmente
para las funciones consideradas, en algún intervalo de valores de s. Pero eso no ocurre así
siempre. Por ejemplo, la integral impropia de [1] no converge para ningún valor de s si f(t) =
1 2
ó f(t) = e t , por crecer estas funciones demasiado rápido cuando t → 0+ o t → ∞
t
respectivamente. Afortunadamente existe la transformada para la mayor parte de las funciones
que aparecen en aplicaciones donde intervienen ecuaciones diferenciales lineales.
4
a) Definición:
α β t
b ) Definición
2
et
lim at = lim e t (t − a ) = ∞
t →∞ e t →∞
c ) Notación
5
d ) Teorema de existencia
Es decir que f(t) ∈ A es condición suficiente para que exista L [f(t)] y además, al menos para
todo s > α.
Demostración
f(t) de orden exponencial ⇒ ∃ M , T > 0 y α ∈ R / | f(t) | < M eαt ∀ t > T
T −st
∫0 e f ( t ) d t converge ∀ s pues e-st f(t) es seccionalmente continua en
[0 , T].
Es | e-st f(t) | < M e-(s-α)t ∀t>T
y
M
[ ] M
∞ −( s− α ) t ∞ λ
∫T M e d t ≤ ∫ M e −( s −α ) t d t = − lim e − ( s −α ) t = si s α
0 s − α λ →∞ 0 s−α
∞ − st
Luego ∫T e f (t ) d t converge absolutamente si s > α.
T − st ∞
Por tanto, existe [f(t)] = ∫0 e f (t ) d t + ∫T e − st f (t ) d t si s α
Notas
• Puede demostrarse además que el dominio de definición de F(s) es de la forma (so , ∞)
ó [so , ∞).
6
4. PROPIEDAD DE LINEALIDAD
Para hablar de transformación lineal, deben establecerse previamente los espacios vectoriales.
• A es evidentemente un espacio vectorial real con las definiciones usuales de suma de
funciones y producto por escalar.
• Sea el conjunto de funciones reales definidas en intervalos (so,∞) ó [so,∞). También es
espacio vectorial real, si dadas dos funciones F, G ∈ , se define F+G en la forma usual,
Teorema
En efecto :
∞ ∞ ∞
[af + bg]( s ) = ∫0 e − st [ af (t ) + bg( t ) ] d t = a ∫0 e − st f ( t ) d t + b∫0 e −st g ( t ) d t =
=a [ f t ] + b [ g t ] = aF ( s) + bG ( s) , s>α c.q.d.
Es [sen at ] =
2 1 − cos 2at 1
2 = 2 { [1] − [cos 2at ]} =
1 1 s 2a 2
= − 2 = , s>0
2 s s + 4 a 2 s( s 2 + 4 a 2 )
7
Ejemplo 7: Calcular [Ch at ] y [Sh at ]
eat + e −at 1 1 1 s
[Ch at ] = = + = 2 , s> a
2 s −a s+ a s − a
2
2
a
Análogamente [Sh at ] = , s> a
s − a2
2
∞ −( s −a ) t
En efecto : [e atf(t)] = ∫0 e f ( t ) d t = F( s − a ) s-a>α
Ejemplo 8: Calcular [e at
cos bt ]
[e at
]
cos bt = [ cos bt ] s − a = s2 +s b2
s− a
=
s−a
(s − a)2 + b2
, s>a
0 , t <a
Nota previa: La función u(t-a)·f(t-a) = es la obtenida por traslado de
f( t − a ) , t > a
f(t) a unidades a la derecha, tomando además el valor 0, para t < a
8
Si f ∈ A y [f(t)] = F(s), s > α.>.0, entonces para a > 0 :
[f t a u( t − a ) ] =
∞ − st ∞
En efecto : ∫0 e f (t − a ) u( t − a ) d t = ∫a e − st f ( t − a) d t =
(Cambio x = t − a ) ∞
= ∫0 e − s( x + a ) f ( x) d x = e − as F( s) c.q.d.
0 t <1
Ejemplo 10: Calcular [ g( t ) ] siendo g ( t) = 3
( t − 1) t >1
Es g(t) = f(t-1)·u(t-1) con f(t) = t 3
e − s 3!
Por tanto: [ g (t)] = e −s
[t ]
3
= 4 ,
s
s>0
c) Cambio de escala
1 s
Si f ∈ A y [f(t)] = F(s), (s > α), entonces [f(at)] = F , s > aα
a a
∞ ( at = x) 1 ∞ − s x 1 s
En efecto: [ f at ] = ∫ e − st f ( at ) d t
0 ∫
a 0
e a f ( x ) d x = F
a a
9
6. TRANSFORMADA DE DERIVADAS E INTEGRALES
a) Transformada de derivadas
S.D.
Si se cumplen las condiciones anteriores, salvo que f(t) tiene discontinuidad por salto
en t = a > 0 , entonces :
[ f´(t)] = s F(s) - f(0+) - e-as [f(a+)-f(a-)]
Análogo si existen varias discontinuidades por salto.
S.D.
Así para n = 2
[f’’ (t)] = s [f’] - f’ (0+) = s [ s F(s) - f (0+)] - f’(0+) ⇒
En general, inducción.
10
Ejemplo 11: Calcular [ sen at ] , usando la exp resion para [ f ′′]
Para f(t) = sen at es : f ′ (t) = a cos t, f ′ ′ (t) = - a2 sen at, f(0) = 0, f ′ (0) = a
Luego [ f ′′] =
[
L − a 2 s i n at = −a 2 L[s i n at ]]
2
s L[ f ] − sf ( 0) − f ′( 0) = s 2 L[s i n at ] − a
b) Transformada de integrales
Si f ∈ A, entonces
[∫ f (x) dx] = F(ss)
t
0
[∫ f ( x) dx] = F(ss) − 1s ∫ f ( x)dx
t
a
a
0
a) Multiplicación por tn
dn
Si f ∈ A y [ f t ] = F( s) (s > α), entonces [ ]
t n f ( t ) = ( −1) n
d sn
F( s)
(s > α),
11
Por ser f ∈ A, puede mostrarse que es aplicable la regla de Leibniz en lo que sigue:
[ ]
d F d ∞ − st T. Leibniz ∞ d − st ∞ − st
= ∫ e f (t ) d t ∫ e f (t ) d t = − ∫ e tf ( t ) d t = − [t f ( t )]
ds ds 0 0 ds 0
d d a 2as
[ t sen at ] = − d s [ sen at ] = − d s 2 = , s>0
( )
2 2
s +a s2 + a2
d d s s2 − a2
[ t cos at ] = − d s [cos at ] = − d s s 2 + a 2 = 2 2 2 , s> 0
s +a ( )
b) División por t
f (t )
Si f ∈ A y [ f (t )] = F( s) , entonces
∞
t = ∫s F( u) d u , si existe
f (t )
lim+ finito
t →0 t
En efecto:
f (t ) d
Sea g (t) = . Entonces: f(t) = t·g(t). Luego F(s) = − G( s) , de donde
t ds
s
G(s) = −∫a F( u) d u . Como según veremos es lim G( s ) = 0 , resulta :
s→ ∞
G( s) = − [∫ ∞
a
∞
]
F( u) d u − ∫ F( u) d u = ∫ F( u) d u
s s
∞
c.q.d.
t 1 − e−x
Ejemplo 13: Calcular ∫0 d x
x
e− x 1 1 − e − t 1 ∞
Es
t1
∫0 x
dx=
s t s ∫s
= [1 − e ]d s =
−t
12
∞
1 ∞1 1 1 s 1 s +1
= ∫ −
s s s s + 1
d s = ln =
s s + 1 s s
ln
s
, s>0
∞ cos 6t − cos 4 t
Ejemplo 14: Calcular I = ∫ dt
0 t
cos 6t cos 4t ∞
Es I = = ∫ [ cos 6t cos 4 t ] ds =
t s= 0 0
∞ 2
∞ s s 1 s2 + 36 1 36 1 6 2
= ∫0 2 −
s + 36 s + 16
2
d s = ln 2
2 s + 16 0
= − ln
2 16
= − ln = ln 3
2 4
8. COMPORTAMIENTO DE F(s) EN s = 0 Y s = ∞
límites
13
Ejemplo 15: Comprobar el teorema de valor inicial para la función f(t)
= 3 - 2 cos t
3 2s
Es F(s) = [3-2cos t] = − 2
s s +1
lim s F( s) = 1 , lim f ( t ) = 1
s→ ∞ t →0
T − st
∫ e f (t ) d t
Si f ∈ A y es periódica con periodo T, entonces: [ f (t )] = 0
1 − e − sT
∞ − st ∞ ( n + 1) T ∞
En efecto : [ f ( t ) ] = ∫0 e f ( t ) d t = ∑ ∫nT e
− st
f (t ) d t = ∑ In
0 n =0
Es:
( n +1) T ( t = x + nT ) T T
In ∫nT e − st f ( t ) d t ∫0 e
− s( x + nT )
f ( x + nT ) d x = e− snT ∫0 e −sx f ( x ) d x
T − sx
∫ e f ( x) d x
[ f (t ) ] = [1 + e ]∫
−sT −2 sT T − sx
⇒ +e + ... e f ( x) d x = 0 c.q.d.
0 1 − e − sT
1 0 < t < 1
Ejemplo 16: Hallar [ f (t ) ] siendo f (t ) = 0 y con periodo 2
1< t < 2
Es: T = 2
T − st 1 2
∫0 e f (t ) d t = ∫0 e −st f ( t ) d t + ∫1 e − st ⋅ 0 d t =
1
e− st 1 − e− s
= =
− s 0 s
1 − e− s 1 es
Luego: [ f (t )] = = =
(
s (1 − e −2 s ) s 1 + e − s s 1 + es ) ( )
14
Puede hacerse de otro modo , expresado f(t) en términos de la función escalón.
[
1
]
1 1
[ f (t )] = s 1 − e −s + e −2s − e −3s + ... = s
1 + e −s
0 t < 0 0 t < a
u( t ) = ó u( t − a ) = (a > 0)
1 t > 0 1 t > a
1 e −as
También se estableció que : [ u( t ) ] = s
y [ u( t − a) ] = s
La función escalón, junto con la segunda propiedad de traslación o desplazamiento, son muy
útiles en el tratamiento de funciones seccionalmente continuas.
Ejemplo 17:
3 t <2
Hallar [ f ( t )] , siendo f ( t ) = −1 2<t<5
2 5< t
Luego F( s) =
1
s
[3 − 4 e −2 s + 3 e −5 s ]
15
c) Funciones impulso y función δ (t) de Dirac
∞ τ1
∫0 I τ ( t ) d t = ∫0 τ d t = 1
Se verifica : − st τ
[ I (t )] = e τ − st 1 1 e 1 − e − sτ
τ ∫0 τ d t = τ − s = sτ ∀s
0
• En la función impulso anterior, haciendo disminuir el tiempo τ durante el que actúa la fuerza
1
o excitación , puede considerarse la situación que se produce cuando la fuerza imparte un
τ
impulso unitario al sistema, en un tiempo arbitrariamente pequeño, a partir de t = 0, lo que
podría designarse como impulso unitario instantáneo en t = 0 . (El impulso podría no ser
unitario y en otro instante t = a)
Se utiliza esta idea en sistemas mecánicos, circuitos eléctricos, etc. Por ejemplo, el golpe de
un martillo, o una carga concentrada en un punto de una viga. Para estos casos de fuerzas
violentas de corta duración, o sobre una pequeña sección, suele usarse la llamada función
delta de Dirac δ(t) o función impulso unitario instantáneo en t = 0. Es una función ficticia,
aproximada por I τ ( t ) cuando τ → 0+.
No puede hablarse de lim I τ (t ) pues no existe dicho limite, pero aprovechando que
τ →0 +
1 − e − sτ s e −s τ
[ I τ (t ) ]
∞
lim ∫0 I τ (t ) d t = 1 y lim lim = lim = 1 , se describe δ(t) por
τ→0 τ →0 τ→ 0 sτ τ→ 0 s
medio de :
0 t ≠ 0 ∞
δ( t ) = ; ∫−∞ δ ( t) d t = 1 , [ δ( t )] = 1
∞ t = 0
16
Nota:
n −nx2
Para establecer la δ(t), suele partirse de la δ n ( x ) = e , para la cual también
π
∞
∫−∞ δ( x ) d x = 1
Literalmente, no tiene sentido lo anterior, pues si una función es nula en todos los puntos,
menos en uno, su integral en (-∞, ∞) es nula. No es por tanto δ(t) una función en el sentido
habitual. Es un caso particular de lo que en la matemática se conoce como una función
generalizada o distribución.
Sin embargo la descripción de δ(t) que se ha hecho en el recuadro ultimo, sugiere bien la idea
de la situación limite de I τ ( t ) . Además, tras las justificaciones matemáticas mostradas por
Laurent Schwartz, puede operarse con δ(t) en varias cuestiones sobre integrales y sobre
transformadas de Laplace, de manera análoga a lo establecido para las funciones de la familia
A.
También puede usarse en forma análoga la δ(t-a) para describir un impulso unitario
instantáneo en t = a.
0 t ≠ a ∞
Es : δ( t − a ) = ; ∫−∞ δ (t − a ) d t = 1 ; [δ( t − a ) ] = e −as
∞ t = a
Se verifica también :
∞
∫−∞ δ(t − a ) f ( t ) d t = f (a ) si f ( t ) es continua en int ervalo que contenga a t = a
t
Y ∫−∞ δ( x − a) d x = u( t − a)
17