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Cours Series Temporelles

Cours Series Temporelles

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P
OLYTECH
’L
ILLE
D
ÉPARTEMENT
G.I.S.2007-2008
Introduction aux séries temporelles
Julien JACQUES
 
Table des matières
1 Introduction et premières dénitions 3
1.1 Tendances et composantes saisonnières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2 Indices descriptifs dune série temporelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2.1 Indices de tendances centrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2.2 Indices de dispersion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.2.3 Indices de dépendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.3 Mise en oeuvre sous R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 Lissages exponentiels 9
2.1 Lissage exponentiel simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.2 Lissage exponentiel double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.3 Méthode de Holt-Winters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.3.1 Méthode non saisonnière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.3.2 thode saisonnière additive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.3.3 thode saisonnière multiplicative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.4 Mise en oeuvre sous R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3 Estimation et élimination de la tendance et de la saisonnalité 16
3.1 Processus stationnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163.2 Une estimation paramétrique de la tendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163.3 Estimation non paratrique : moyenne mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.4 Elimination de la tendance et de la saisonnalipar la méthode des différences . . . . . . . . . . . . . 203.5 Mise en oeuvre sous R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4 Modélisation des séries stationnaires 22
4.1 Auto-corrélation partielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.2 Quelques exemples simples de processus stationnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.2.1 Bruit blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.2.2 Moyenne mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.2.3 Processus auto-gressif dordre 1 : AR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234.3 Les processus liaires stationnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234.3.1 Les processus moyenne mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.3.2 Les processus auto-régressif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.3.3 Les processus mixte
ARMA
 p,q
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.3.4 Estimation, prévision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.3.5 Illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5 Processus non stationnaire : ARIMA et SARIMA 35
5.1 Mise en oeuvre sous R : processus ARMA, ARIMA, SARIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6 Processus ARCH et GARCH 37
6.1 Dénitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386.2 Rappels de probabilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386.3 Propriétés des processus ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386.4 Processus GARCH et propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396.5 Mise en oeuvre sous R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
 
Les différentes démonstrations nécessaires à ce cours sur les séries temporelles ne figurent pas dans ce document,et sont généralement données en exercice. Elles seront néanmoins faites en cours.
1 Introduction et premières définitions
Une
série temporelle
(ou série chronologique) est une suite finie
(
x
t
)
1
t
n
, où
t
représente le temps (en minute, jour, année...).Voici quelques exemples de séries temporelles :– Ex. 1 : Nombre de morts accidentelles aux Etats-Unis de 1973 à 1978 (figure 1).
Time
    U    S    A   c   c    D   e   a    t    h   s
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
    7    0    0    0    8    0    0    0    9    0    0    0    1    0    0    0    0    1    1    0    0    0
F
IG
. 1 – Nombre de morts accidentelles aux Etats-Unis de 1973 à 1978– Ex. 2 : Nombre de passagers par mois (en milliers) dans les transports aériens, de 1949 à 1960 (figure 2).
Time
    A    i   r    P   a   s   s   e   n   g   e   r   s
1950 1952 1954 1956 1958 1960
    1    0    0    2    0    0    3    0    0    4    0    0    5    0    0    6    0    0
F
IG
. 2 – Nombre de passagers (en milliers) dans les transports aériens3

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