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Manual de Eviews

Manual de Eviews

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2
©Ediciones Pirámide
Introducción
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.Inicio y creación de un espacio de trabajo
. . . . . . . . . . . . . . . . . .7
a
)Comenzando a trabajar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
b
)Acceso a ficheros de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
c
)Tipos de objetos que pueden incluirse en un fichero de trabajo . . . . . . . . . . .14
)Creación y tratamiento sico de un objeto tipo SERIE . . . . . . . . . . . . . . . . .16
e
)El objeto Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
 f 
)Almacenamiento e intercambio de Workfiles y objetos . . . . . . . . . . . . . . . . .23
2.Tratamiento previo de datos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
a
)Cambio de frecuencia en series de datos. Agregación de datos . . . . . . . . . . . .33
b
) Aumento de frecuencia. Desagregación de datos. Tratamiento de matrices . . .36
c
) Transformaciones básicas de series. Generación de nuevas series. . . . . . . . . . .44
) Caracterización de series. Estadísticos básicos y correlograma . . . . . . . . . . . . .49
e
) Tratamiento y descomposición de series, Filtro de Hodrick y Prescott y Ajuste es-tacional ...................................................................................................................... 53
3.Estimación y solución de modelos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
a
) Estimación y solución de modelos uniecuacionales. El objeto Ecuación . . . . . .59
b
) Estimación básica de modelos multiecuacionales. Objeto Modelo y objeto Sistema..
71
c
) Predicción y simulación con modelos multiecuacionales . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Índice
 
 Índice
©Ediciones Pirámide
3
4.Validación y contrastación de modelos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
a
) Contrastes estadísticos de significatividad del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
b
) Medidas sobre los errores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
c
) Análisis predicción realización análisis de puntos de cambio de tendencia . . . .104
) Comparación de modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
5.Contraste de hipótesis estructurales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
a
) Especificación errónea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
b
) Asignación errónea de exogeneidad y test de causalidad . . . . . . . . . . . . . . . .124
c
) Cambio estructural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
) Regresores estocásticos, Estimación por Mínimos cuadrados bietápicos . . . . . .138
e
) Multicolinealidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
6.Contrastes de hipótesis sobre la perturbación aleatoria. . . . . .
149
a
) No normalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
b
) Autocorrelación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
c
) Contrastación de raíces unitarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
7.Modelos basados en la dinámica de la perturbación aleatoria
. .165
a
) Modelos estocásticos de series temporales tipo ARIMA . . . . . . . . . . . . . . . .167
b
) Modelos de vectores autorregresivos VAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
c
) Modelos de vectores autorregresivos con relaciones de cointegración VEC . . .189
8.Tratamiento del riesgo y la volatilidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
a
) Tratamiento de la varianza en modelos uniecuacionales. Heteroscedasticidad .201
b
) Modelos ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
c
) Tratamiento de la varianza en modelos multiecuacionales. Métodos de informa-ción Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
9.Nociones sobre programación
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

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