Métodos cuantitativos para los negocios por David R. Anderson, Dennos J.

Sweeney y
Thomas A. Williams. Séptima edición, 1999, Internacional Thomson Editores.

Capitulo 4º

RESUMEN
En este capítulo mostramos cómo se puede utilizar el análisis de decisión para resolver
problemas con un mínimo razonable de alternativas de decisión y con un número razonable de
estados de la naturaleza. La meta del análisis de decisión es identificar la mejor alternativa de
decisión frente a eventos (es decir estados de la naturaleza) futuros inciertos o riesgosos.
Hemos presentado tres procedimientos para la toma de decisiones sin probabilidades y
analizamos el uso del procedimiento del valor esperado para la toma de decisiones con
probabilidades. Acto seguido mostramos cómo utilizar información adicional sobre los estados
de la naturaleza con objeto de revisar o actualizar las estimaciones de probabilidad y
desarrollar una estrategia óptima de decisión. Utilizamos los conceptos de valor esperado de la
información muestral, del valor esperado de la información perfecta y de la eficiencia de la
información para evaluar la contribución de la información muestral.

GLOSARIO
Estados de la naturaleza Eventos futuros no controlables que afectan el resultado asociado
con una alternativa de decisión.
Resultado La medida de resultado como utilidad, costo o tiempo. Cada combinación de
alternativa de decisión y de un estado de la naturaleza tiene un resultado asociado.
Tabla de resultados Una representación tabular de los resultados de un problema de decisión.
Árbol de decisión Una representación gráfica del problema de decisión que muestra la
naturaleza secuencial de la toma de decisiones.
Nodo Un punto de intersección o de unión en un árbol de decisión.
Enfoque optimista Un procedimiento para la selección de una alternativa de decisión sin
utilizar probabilidades. Para un problema de maximización, lleva a escoger la alternativa de
decisión que corresponda al resultado más grande; para un problema de minimización, lleva a
la selección de la alternativa de decisión que corresponda al resultado más pequeño.
Enfoque conservador Un procedimiento para escoger una alternativa de decisión sin uso de
probabilidades. Para un problema de maximización, lleva a la selección de la alternativa de de-
cisión que maximice el resultado mínimo; para un problema de minimización, lleva a elegir la
alternativa de decisión que minimice el resultado máximo.
Enfoque minimax de arrepentimiento Un procedimiento para seleccionar una alternativa de
decisión sin uso de probabilidades. Para cada una de las alternativas se calcula el máximo
arrepentimiento. Este procedimiento lleva a escoger la alternativa de decisión que minimice el
arrepentimiento máximo.
Pérdida de oportunidades o arrepentimiento La pérdida (utilidad menor o costo superior)
debido a no tomar la mejor decisión para cada estado de la naturaleza.
Enfoque del valor esperado Un procedimiento de seleccionar una alternativa de decisión que
se basa en el valor esperado de cada alternativa de decisión. La alternativa de decisión
recomendada es aquella que proporcione el mejor valor esperado.
Valor esperado (EV) Para una alternativa de decisión, es el promedio ponderado de los
resultados. Las ponderaciones son las probabilidades del estado de la naturaleza.
Análisis de sensibilidad El estudio de cómo las modificaciones en las estimaciones de
probabilidades para los estados de la naturaleza afectan la alternativa de decisión
recomendada.
Valor esperado de información perfecta (VEIP) Valor esperado de información que le diría al
que toma la decisión exactamente qué estado de la naturaleza va a ocurrir (es decir, una in-
formación perfecta).
Probabilidades previas Las probabilidades de estados de la naturaleza previos a obtener in-
formación de muestra.
Probabilidades posteriores (revisadas) Las probabilidades de los estados de la naturaleza
después de revisar las probabilidades previas con base en información indicadora dada.
Información de muestra Nueva información obtenida a través de la investigación o de la
experimentación que permite una actualización o revisión de las probabilidades del estado de la
naturaleza.
Revisión Bayesiana El proceso de revisar probabilidades previas para crear probabilidades
posteriores con base en información muestral.
Valor esperado de la información muestral (VEIM) Diferencia entre el valor esperado de una
estrategia óptima, con base en información perfecta y el "mejor" valor esperado , sin ninguna
información de muestra.
Eficiencia La relación de VEIP con VEIM; la información perfecta tiene una eficiencia de 100
por ciento.

PROBLEMAS

1. La siguiente tabla o matriz de pagos muestra las utilidades para un problema de análisis
de decisión con dos decisiones y tres estados de la naturaleza.
a. Construya un árbol de decisión para este problema.
b. Si quien toma las decisiones no sabe absolutamente nada de las probabilidades
de los tres estados de la naturaleza, ¿cuál es la decisión recomendada
utilizando los enfoques optimista, conservador y de arrepentimiento minimax?

Alternativa
de Estado de la naturaleza
decisión s1 s2 s3
d1 250 100 25
d2 100 100 75

2. Suponga que quien debe tomar la decisión frente a cuatro alternativas de decisión y
cuatro estados de la naturaleza desarrolla la siguiente tabla o matriz de pago de
utilidades:

Alternativa
de Estado de la naturaleza
decisión s1 s2 s3 s4
14 9 10 5
d1
11 10 8 7
d2
d3 9 10 10 11
8 10 11 13
d4
 a. Si quien toma las decisiones no sabe nada de las probabilidades de los cuatro
estados de la naturaleza, ¿cuál es la decisión recomendada utilizando los
enfoques optimista, conservador y de arrepentimiento minimax?
b. ¿Qué enfoque prefiere usted? Explique. ¿Es importante establecer el enfoque
más apropiado antes de analizar el problema para quien toma la decisión?
Explique.
c. Suponga que la tabla o matriz de pagos nos da costos en vez de pagos en
utilidades. ¿Cuál es la decisión recomendada utilizando los enfoques optimista,
conservador y de arrepentimiento minimax?

3. La decisión de Southland Corporation de producir una nueva línea de productos

recreativos ha resultado en la necesidad de construir o una planta pequeña o una
grande. La selección del tamaño de la planta depende de la forma en que reaccione el
mercado a la nueva línea de productos. A fin de conducir un análisis, la administración
de mercadotecnia ha decidido considerar la demanda posible a largo plazo como baja,
media o alta. La siguiente tabla o matriz de pagos muestra la utilidad proyectada en
millones de dólares:

Alternativa de Estado de la naturaleza

decisión Baja Media Alta
Planta
pequeña 150 200 200
Planta grande 50 200 500

a. Construya un árbol de decisión para este problema.

b. Recomiende una decisión con base en los enfoques optimista, conservador y de
arrepentimiento minimax.

4. Investment Advisors, Inc., considera tres estrategias de inversión. Las utilidades de

dichas estrategias dependerán de lo que ocurra con la tasa de interés bancario a lo
largo de los siguientes 3 meses. Los resultados (en miles de dólares) aparecen en la
tabla siguiente.

Alternativa de Estado de la naturaleza

decisión Reducción de Sin cambio de Aumento de
la tasa la tasa la tasa
s1 s2 s3
Estrategia, d1 50 70 40
Estrategia, d2 55 35 80
Estrategia, d3 15 60 70

a. ¿Qué estrategia de inversión recomendaría con base en uso de los enfoques

optimista, conservador y de arrepentimiento minimax?

5. La tabla o matriz de pagos de utilidades presentada en el problema 1 se repite aquí.

Suponga que quien toma la decisión ha obtenido las siguientes estimaciones de
probabilidades: P(s 1) = 0.65, P(s 2) = 0.15, y P(s3) = 0.20. Utilice el enfoque de valor
esperado para determinar la decisión óptima.
 Alternativa
de Estado de la naturaleza
decisión s1 s2 s3
d1 250 100 25
d2 100 100 75

6. Para la tabla o matriz de pagos de utilidades presentada en el problema 2. Suponga que

quien toma la decisión obtiene información que permite que se hagan las siguientes
estimaciones de probabilidades:
P(s1) = 0.5, P(s2) = 0.2, P(s3) = 0.2, y P(s4) = 0.1.
a. Utilice el enfoque de valor esperado o de la esperanza matemática para
determinar la decisión óptima.
b. Determine los valores esperados en los nodos de un árbol de decisión.
c. Ahora suponga que las entradas que aparecen en la tabla o matriz de pagos son
costos; utilice el enfoque del valor esperado para determinar la decisión óptima.

Alternativa
de Estado de la naturaleza
decisión s1 s2 s3 s4
d1 14 9 10 5
d2 11 10 8 7
d3 9 10 10 11
d4 8 10 11 13

7. Una empresa está considerando tres opciones para administrar su operación de

procesamiento de datos: continuar con su propio personal, contratar un proveedor
externo para que haga la administración (outsourcing), o una combinación de su propio
personal y un proveedor externo. El costo de la operación depende de la demanda
futura. El costo anual de cada alternativa de decisión y de estado de la naturaleza (en
miles de dólares) es como sigue:

Estado de la naturaleza
Alternativa de Demanda
decisión Elevada Media Baja
s1 s2 s3
Personal propio, d1 650 650 600
Proveedor, d3 900 600 300
Cambinación, d4 800 650 500

Si las probabilidades de la demanda son .2, 0.5 y 0.3. ¿Qué alternativa de decisión
minimizará el costo esperado de la operación de procesamiento de datos? ¿Cuál será el costo
anual esperado asociado con dicha recomendación?

8. La siguiente tabla o matriz de pagos muestra la utilidad para un problema de decisión

con dos estados de la naturaleza y dos alternativas de decisión.
 Alternativa
de Estado de la naturaleza
decisión s1 s2
d1 10 1
d2 4 3

Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar los valores de la probabilidad del
estado de la naturaleza s 1 que haga que cada una de las alternativas de decisión tenga el valor
esperado más elevado.

9. La siguiente tabla o matriz de pagos muestra la utilidad para un problema de decisión

con dos estados de la naturaleza y tres alternativas de decisión.

Alternativa de Estado de la naturaleza

decisión s1 s2
d1 80 50
d2 65 85
d3 30 100

Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar los valores de la probabilidad del
estado de la naturalezas, que haga que cada una de las alternativas de decisión tenga el valor
esperado más elevado.

10. Political Systems, Inc., es una nueva empresa que se especializa en servicios de
información tales como encuestas y análisis de datos para individuos que se postulen
para puestos públicos. La empresa está instalando sus oficinas centrales en Chicago y
está pensando en tres oficinas que difieren en costo por su superficie y sus necesidades
de equipo de oficina. Las proyecciones de utilidades mostradas (en miles de dólares) en
cada localización se basaron tanto en estados de la naturaleza de demanda alta y baja.

Estado de la naturaleza
Alternativa de Demanda Demanda
decisión Alta Baja
s1 s2
Localizacion A 200 -20
Localizacion B 120 10
Localizacion C 100 60

a. Al principio la administración no se sintió cómoda para fijar probabilidades a los

estados de la naturaleza. Suponga que p corresponde a la probabilidad del estado
de la naturaleza de demanda elevada. ¿qué es lo que el análisis de sensibilidad
gráfico le indica a la administración sobre preferencias de localización? ¿Podrá
alguna de las localizaciones ser eliminada del análisis? ¿Por que sí o por que no?
b. Después de una revisión adicional, la administración estimó la probabilidad de una
demanda elevada en 0.65. Con base a los resultados de inciso (a), ¿Qué
localización deberá seleccionarse? ¿Cuál es el valor esperado asociado con dicha
 decisión? Señalen los procedimientos de la solución por medio de la fórmula de
valor esperado y por medio del árbol de toma de decisiones.

11. Hace 6 meses, Doug Reynolds pagó 25 mil dólares por una opción para la adquisición
de un terreno que está pensando en desarrollar. Otro inversionista ha ofrecido adquirir
la opción de Doug en 275,000 dólares. Si Doug no acepta la oferta de este inversionista,
adquirirá la propiedad, limpiará el terreno y lo preparará para su edificación. Él cree que
una vez hecho esto podrá venderlo a algún constructor. Sin embargo, el éxito de la
inversión dependerá de cómo esté el mercado de bienes raíces en el momento que
venda la propiedad. Si el mercado de bienes raíces está a la baja, Doug cree que
perderá 1.5 millones de dólares. Si las condiciones del mercado se mantienen a su nivel
actual, estima que su utilidad será de 1 millón de dólares. Si las condiciones del
mercado se elevan en el momento que venda, estima una utilidad de 4 millones de
dólares. Debido a otros compromisos, Doug no cree factible que pueda conservar el
terreno una vez desarrollado, por lo que la única alternativa es vender la opción o
desarrollar el terreno. Suponga que la probabilidad de que el mercado de bienes raíces
esté a la baja,a nivel actual o ala alza sean 0.6, 0.3 y 0.1, respectivamente.
a. ¿Qué decisión deberá tomar Doug, utilizando el procedimiento del valor
esperado?
b. Suponga que las probabilidades de que el mercado de bienes raíces sea a la
baja, al nivel actual o a la alza son 0.5, 0.3 y 0.2, respectivamente. ¿Qué
decisión debería tomar Doug con base en el enfoque de valor esperado? ¿Qué
pasaría si las probabilidades fueran 0.4, 0.4 y 0.2? ¿Qué sugieren los resultados
en relación con la inversión propuesta?
c. Suponga que, después de consideraciones adicionales, Doug llega a la
conclusión de que 0.1 es una buena estimación de la probabilidad de que el
mercado de bienes raíces esté a la alza. Sin embargo, no es capaz de llegar a
ninguna conclusión definida en relación con las probabilidades de los demás dos
estados de la naturaleza. ¿Cuál debería ser la probabilidad de que el mercado
esté a la baja para que el enfoque de valor esperado recomendase que vendiera
su opción en 275 mil dólares? ¿Ayudaría esta información a Doug a tomar una
decisión respecto a si debe o no vender la opción, o desarrollar el sitio?
Explique.

12. La tabla o matriz de pagos de utilidades que se presentó en los problemas 1 y 5 se

repite a continuación.

Alternativa de Estado de la naturaleza

decisión s1 s2 s3
d1 250 100 25
d2 100 100 75

Las probabilidades de los estados de la naturaleza son:

P(s1) = 0.65, P(s2) = 0.15 y P(s3) = 0.20.
a. ¿Cuál sería la estrategia óptima de decisión si estuviera disponible información
perfecta?
b. ¿Cuál es el valor esperado de la estrategia de decisión desarrollada en el inciso
(a)?
c. Utilizando el procedimiento del valor esperado, ¿cuál sería la decisión
recomendada? ¿Cuál es el valor esperado correspondiente?
 d. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta?

13. La tabla o matriz de pagos de utilidades que se presentó en los problemas 2 y 6 se

repite a continuación. Las probabilidades son:
P(s1) = 0.5, P(s2) = 0.2, P(s3) = 0.2 y P(s4) = 0.1.
a. ¿Cuál es la estrategia óptima de decisión si estuviera disponible información
perfecta?
b. ¿Cuál es el valor esperado para la estrategia de decisión desarrollada en el
inciso (a)?
c. Utilizando el enfoque de valor esperado, ¿cuál sería la decisión recomendada?
¿Cuál sería su valor esperado? ¿Cuál es el valor de la información perfecta?

Alternativa
de Estado de la naturaleza
decisión s1 s2 s3 s4
d1 14 9 10 5
d2 11 10 8 7
d3 9 10 10 11
d4 8 10 11 13

14. Suponga que se le plantea una situación de decisión con tres estados posibles de la
naturaleza: S1, S2 y S 3. Las probabilidades previas son:
P(S 1) = 0.2, P(S2) = 0.5 y P(S 3) = 0.3.
Con información muestral T, P(T | S1) = 0.1, P(T | S2) = 0.05 y P(T | S3) = 0.2, calcule las
probabilidades revisadas o posteriores: P(S1| T), P(S2| T) y P(S3 | T).

15. La siguiente tabla o matriz de pagos de utilidades para un problema de decisión con 2
estados de la naturaleza y 3 alternativas de decisión, tiene las probabilidades previas s1 y S2
como P(S1) = 0.8 y P(S2) = 0.2.
Alternativa
de Estado de la naturaleza
decisión s1 s2
d1 15 10
d2 10 12
d3 8 20

a. Utilice únicamente las probabilidades previas y el enfoque de valor

esperado para determinar la decisión óptima.
b. Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar los valores de la
probabilidad del estado de la naturaleza si para el cual cada una de las
alternativas de decisión tiene el valor esperado más grande.
c. Encuentre el VEIP.
d. Suponga que se obtiene información muestral T, con P(T | S 1) = 0.2, y
P( T | S 2) = 0.75. Determine las probabilidades posteriores P(S 1| T) y
P(S2| T). Recomiende una alternativa de decisión con base en estas
nuevas probabilidades.
16. Considere la siguiente representación en árbol de decisión de un problema de análisis
de decisión, con 2 resultados de información muestral T1 y T 2, 2 alternativas de decisión d 1 y d2,
y 2 estados de la naturaleza S1 y S2.
Las probabilidades son:

P(S1)=0.4 P(T1| S1)=0.8 P(T2| S1)=0.2

P(S2) = 0.6 P(T1| S2) = 0.4 P(T2| S2) = 0.6

S1
100
D1
0

S2
300
T1
0

S1
400

D2
0
S2
200
#1 1

S1
100
D1
0
S2
300

T2
0
S1
400
D2
0

S2
200

a. ¿Cuáles son los valores para P(T1) y P(T2)?

b. ¿Cuáles son los valores de P(S 1 | T1) P(S2| T1), P(S 1| T2) y P(S2| T2)?
c. Determine la estrategia óptima de decisión y su valor esperado utilizando el
procedimiento del árbol de decisión.

17. Un inversionista en bienes raíces tiene la oportunidad de adquirir terreno que

actualmente tiene uso de suelo residencial. Si el siguiente a o el consejo municipal
aprueba una solicitud de rezonificar la propiedad como comercial, el inversionista podrá
rentar el terreno a una gran empresa de ventas de descuento, que desea abrir una
nueva tienda sobre la propiedad. Sin embargo, si no se aprueba el cambio en la
clasificación o uso del suelo, el inversionista tendrá que vender la propiedad con
pérdida. Las utilidades (en miles de dólares) aparecen en la siguiente tabla o matriz de
pagos.
 Alternativa de Estado de la naturaleza
decisión Rezonificación Rezonificación
aprobada no aprobada
s1 s2
Adquisisción, d1 600 -200
No adquisición, 0 0
d2
c. Si la probabilidad de que se apruebe la rezonificación es de 0.5, ¿qué decisión
se recomienda? ¿Cuál es la utilidad esperada?
d. El inversionista puede adquirir una opción para comprar el terreno. Bajo la
opción, el inversionista conservará el derecho de adquirir el terreno en cualquier
momento durante los siguientes 3 meses, mientras aprende más sobre la
posible resistencia presentada por los residentes del área a la propuesta de
reclasificación del uso de suelo. Las probabilidades históricas de esta resistencia
por parte de los residentes del área, para cada uno de los estados de la
naturaleza, son como sigue:
Elevada Baja
resistencia resistencia
H L
Rezonificación aprobada, s1 0.2 0.8
Rezonificación no aprobada, s 2 0.9 0.1

¿Cuál es la estrategia óptima de decisión, si el inversionista utiliza el periodo de

opción para aprender más sobre la resistencia de los residentes del área antes
de tomar la decisión de adquisición?
e. Si la opción le cuesta al inversionista 10,000 dólares adicionales, ¿deberá
adquirir esta opción? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál es el máximo que el
inversionista deberá estar en condiciones de pagar por la opción?

18. McHuffter Condominiums, Inc., de Pensacola, Florida, recientemente adquirió terrenos cerca del
Golfo de México y está intentando determinar el tama o del proyecto de condominios que debe
construir. Está considerando 3 tama os: peque o, d 1; medio, d2 , y grande, d3 . Simultáneamente,
una economía incierta hace difícil juzgar la demanda de los nuevos condominios. La
administración de McHuffter se da cuenta de que un desarrollo grande seguido por una baja
demanda podría resultar muy costoso para la empresa. Sin embargo, si McHuffter toma una
decisión conservadora de un desarrollo peque o y a continuación se encuentra ante una
demanda elevada, las utilidades de la empresa serán inferiores a las que podrían haber sido.
Con los 3 niveles de demanda —baja, media y alta— la administración de McHuffter ha
preparado la siguiente tablao matriz de pagos de utilidades (en miles de dólares).

Alternativa de Demanda
decisión Baja Media Alta
s1 s2 s3
Pequeña, d1 400 400 400
Media, d2 100 600 600
Grande, d3 -300 300 900

a. Construya un árbol de decisión para este problema.

 b. Si no se sabe nada sobre las probabilidades de la demanda, ¿cuáles son las decisiones
recomendadas utilizando los enfoques optimista, conservador y de arrepentimiento
minimax?
c. Si P(baja) = 0.20, P(media) = 0.35 y P(alta) = 0.45, ¿cuál es la decisión recomendada
utilizando el procedimiento del valor esperado?
d. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta?
Suponga que McHuffter Condominiums hace una encuesta para ayudar a evaluar la demanda
del nuevo proyecto de condominios. La encuesta informa sobre 3 indicadores de la demanda:
débil (W), promedio (A) y fuerte (S). Las probabilidades condicionales se encuentran aquí:
W A S
P(W | s1) = 0.6 P(A | s 1) = 0.3 P(S | s1) = 0.1
P(W | s2) = 0.4 P(A | s 2) = 0.4 P(S | s2) = 0.2
P(W| s 2 ) = 0.1 P(A| s2 ) = 0.4 P(S| s2 ) = 0.5

e. ¿Cuál es la estrategia óptima de McHuffter?

f. ¿Cuál es el valor de la información de la encuesta?
g. ¿Cuáles son el VEIP y la eficiencia de la información de la encuesta?

19. Hale's TV Productions está pensando en producir un programa piloto para una serie de comedia
para una importante cadena televisiva. La cadena puede rechazar tanto el piloto como la serie,
pero también puede adquirir el programa con duración de 1 o 2 a os. Hale puede decidir
producir dicho piloto, o transferir por 100,000 dólares los derechos de la serie a un competidor.
Las utilidades de Hale se resumen en la siguiente tabla de pagos de utilidades (en miles de
dólares).
Alternativa de Estado de la naturaleza
decisión Rechazo 1 año 2 años
s1 s2 s3
Producir serie piloto, d1 -100 50 150
Vender al competidor, d2 100 100 100

a. Si las estimaciones de probabilidades para los estados de la naturaleza son

P(rechazo) = 0.2, P(1 año) = 0.3 y P(2 añ os) = 0.5, ¿qué debería hacer la empresa?
b. ¿Cuál es el máximo que debería estar dispuesto Hale a pagar para obtener
información confidencial sobre los planes de la cadena de televisión?
Por 2,500 dólares de honorarios de asesoría, una empresa de consultoría revisará los planes
de la serie de comedia y dará la posibilidad general de una reacción favorable por parte de la
cadena. Si el estudio especial de esta organización resulta en una evaluación favorable (F) o
en una evaluación no favorable (U), ¿cuál debería ser la estrategia de decisión de Hale?
Suponga que Hale cree que las probabilidades condicionales siguientes son juicios realistas
sobre la precisión de la evaluación de dicha empresa consultora.
P(F| s 1) = 0.3 P(U | s 2) = 0.7
P(F| s 2 ) = 0.6 P(U | s2) = 0.4
P(F| s 3) = 0.9 P(U | s 3) = 0.1
c. Muestre el árbol de decisión para este problema.
d. ¿Cuál es la estrategia de decisión recomendada y el valor esperado, suponiendo
que se obtiene la información de la agencia?
 e. ¿Cuál es el VEIM? ¿Vale la información de la agencia los 2,500 dólares? ¿Cuánto sería
el máximo que debería estar dispuesto Hale a pagar por la información?

20. Martín tiene una estación de servicio y está considerando invertir en una barredora de
nieve para servicio pesado este oto o. Martín ha analizado la situación cuidadosamente
y cree que, si hay mucha nieve, sería una inversión redituable. Martín probablemente
podría obtener una peque a utilidad si la nieve es moderada, pero perdería dinero si las
nevadas son ligeras. Específicamente, Martín pronostica una utilidad de 7,000 pesos si
las nevadas son severas, 2,000 pesos si son moderadas y una pérdida de 9,000 pesos
si las nevadas son ligeras. Con base al pronóstico a largo plazo de la oficina
meteorológica, Martín estima que
P(nevadas severas) = 0.4, P(nevadas moderadas) = 0.3 y P(nevadas ligeras) = 0.3.
a. prepare un árbol de decisión para el problema de Martín.
b. ¿Cuál es el valor esperado de cada nodo de estado de naturaleza?
c. ¿El enfoque de valor esperado recomendaría la inversión de Martín en una
barredora de nieve? Suponga que Martín puede adquirir una cuchilla para
colocarla en su camión de servicio, que también puede utilizarse para barrer
accesos y estacionamientos. Este camión debe también estar disponible para
ayudar a arrancar automóviles, por lo que si escoge esta alternativa, Martín no
será capaz de generar tantos ingresos barriendo nieve, pero su pérdida será
menor en caso de que las nevadas sean ligeras. Con esta alternativa, Martín
pronostica una utilidad de 3,500 pesos si la nevada es severa, de 1,000 pesos
si es moderada y una pérdida de 1,500 pesos si la nevada es ligera.
d. Prepare un nuevo árbol de decisión mostrando las 3 alternativas.
e. ¿Cuál es la decisión óptima utilizando el enfoque de valor esperado?
f. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta?
Suponga que Martín decide esperar para poder revisar el patrón de temperatura de mediados
de septiembre, antes de tomar la decisión final. Las estimaciones de las probabilidades
asociadas con un septiembre extraordinariamente frío (U) son: P(U | s1) = 0.30, P(U | s2) = 0.20
y P(U | s 3) = 0.05
g. Si Martín observa un septiembre extraordinariamente frío, ¿cuál es la decisión
recomendada?
h. Si Martín no encuentra que septiembre es un mes extraordinariamente frío,
¿cuál es la decisión recomendada?

21. José Sánchez, Inc., (JSI) ha venido investigando la posibilidad de desarrollar un

verificador gramatical y de estilo para utilizarlo en microcomputadoras. Con base en su
experiencia con otros proyectos de software, JSI estima que el costo total de desarrollar un
prototipo es de 200,000 dólares. Si el rendimiento del prototipo es algo mejor que el software
existente, lo que se diría un éxito moderado, JSI cree que podría vender los derechos del
software a un desarrollador más grande de software en 600,000 dólares. Si el rendimiento del
prototipo es significativamente mejor que el del software existente, lo que sería un éxito de
importancia, JSI cree que podría vender el.software por 1.2 millones de dólares. Sin embargo,
si el rendimiento del prototipo no excede el del software existente, lo que sería un fracaso, JSI
no estaría en posibilidad de vender el software y, por lo tanto, perdería todos sus gastos de
desarrollo.
a. Prepare un árbol de decisión para JSI.
b. Si las mejores estimaciones de los estados de la naturaleza son
P(fracaso) = 0.70, P(éxito moderado) = 0.20 y P(gran éxito) = 0.10, ¿qué debería
hacer JSI si utiliza el enfoque de valor esperado?
Suponga que JSI puede contratar a un asesor independiente para que estudie sus ideas sobre
el nuevo software. A cambio de unos honorarios de 5,000 dólares, el asesor recomendará si
JSI debe o no desarrollar el prototipo. Con base en experiencias anteriores con este asesor,
JSI ha asignado probabilidades condicionales:

P(D | s 1)=0.2 ; P(D | s 2) = 0.6 ; P(D |s 3)=0.9

donde:
D = recomendación para desarrollar un prototipo,
s1= fracaso ; s2= éxito moderado ; s3= gran éxito
c. ¿Deberá JSI contratar al asesor? Explique.

22. Milford Trucking Company de Chicago tiene solicitudes para transportar dos embarques,
uno a San Luis y otro a Detroit. Debido a un problema de programación, Milford podrá aceptar
sólo una de estas asignaciones. El cliente de San Luis ha garantizado el embarque de regreso,
pero no el de Detroit, por lo que si Milford acepta el embarque de Detroit y no puede encontrar
embarque Detroit-Chicago de regreso, el camión regresará a Chicago vacío. La tabla o matriz
de pagos que muestra utilidades es como sigue:
Embarque Embarque de Ningún embarque de
regreso a Detroit regreso a Detroit
s1 s2
San Luis, d 1 2000 2000
Detroit, d2 2500 1000

a. Si la probabilidad de un embarque de regreso de Detroit es de 0.4, ¿qué debería

hacer Milford?
b. Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar los valores de
probabilidad del estado de la naturaleza s1 para el cual d1 tiene el valor esperado más grande.
c. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta, que indicaría a Milford Trucking si
Detroit tiene un embarque de retorno?
Milford puede telefonear a un centro de despacho de camiones de Detroit y determinar si la
actividad de embarque general en Detroit es alta (B) o baja (S). Si la actividad de embarques es
alta, las posibilidades de obtener un embarque de retorno se incrementan. Suponga que las
probabilidades condicionales son:
P(B | s1)=0.6 ; P(S | s1)=0.4 ; P(B | s 2)=0.3 ; P(S | s2=0.7
d. ¿Qué debería hacer Milford?
e. ¿Si la actividad de embarques general en Detroit es alta, cuál es la probabilidad
de que Milford obtenga un embarque de retorno si hace el viaje a Detroit?
f. ¿Cuál es la eficiencia de la información telefónica?

23. Lawson's Department Store se enfrenta a una decisión de compra para un producto
estacional, para el cual la demanda puede llegar alta, media o baja. El comprador de Lawson
puede ordenar 1, 2 o 3 lotes del producto antes que se inicie la temporada, pero posteriormente
no puede reordenar. Las proyecciones de utilidades (en miles de dólares) se muestran.
Alternativa de Estado de la naturaleza
decisión Demanda Alta Demanda media Demanda Baja
s1 s2 s3
Pedido de 1 lote, d1 60 60 50
Pedido de 2 lote, d2 80 80 30
Pedido de 3 lote, d3 100 70 10
 a. Si las probabilidades previas para los 3 estados de la naturaleza son 0.3, 0.3 y
0.4, respectivamente, ¿cuál es la cantidad recomendada de orden?
b. En cada junta de ventas pretemporada, el vicepresidente de ventas da su
opinión personal en relación con la demanda potencial de este producto. Debido a su
entusiasmo y a su naturaleza optimista, sus predicciones de la situación del mercado han sido
"excelentes" (E) o "muy buenas" (V). Las probabilidades condicionales para cada estado de la
naturaleza son como sigue.

¿Cuáles son las probabilidades revisadas de cada estado de la naturaleza para cada una de
las predicciones del vicepresidente?
c. ¿Cuál es la estrategia óptima de decisión para las predicciones del
vicepresidente?
d. Utilice la eficiencia de la información muestral y analice si la empresa deberá
considerar contratar un experto asesor que pueda dar pronósticos
independientes sobre la situación del mercado para el producto.

24. Para ahorrar gasolina, Rona y Jerry se pusieron de acuerdo para formar una unión de
uso de automóvil para ir y volver del trabajo. Después de reducir los recorridos a dos opciones,
no podían ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de ir al trabajo. Jerry prefería la autopista,
porque por lo general era la más rápida; sin embargo, Rona indicaba que los embotellamientos
en la autopista a veces resultaban en prolongados retrasos. Rona prefería la ruta, algo más
larga pero más confiable, por Queen City Avenue. Aunque Jerry prefería la autopista, estuvo de
acuerdo con Rona en que deberían utilizar Queen City Avenue, si la autopista tenía
embotellamientos. Desafortunadamente, no hay manera de prever el estado de la autopista. La
siguiente tabla o matriz de pagos nos da estimaciones de tiempos de recorrido en minutos para
viajar hacia y desde el trabajo.
a. Después de ir al trabajo utilizando la autopista durante un mes (20 días)
encontraron que ésta se embotelló tres veces. Suponiendo que estos días son representativos
de días futuros, ¿deberían continuar utilizando la autopista para ir al trabajo? Explique.
b. Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar los valores de
probabilidad de los estados de la naturaleza s1, para los cuales d 1 tiene el mejor valor esperado.
c. ¿No tendría sentido mejor utilizar el enfoque de valor esperado para este
problema en particular? Explique.
Después de cierto tiempo, Rona y Jerry notaron que el estado del tiempo parecía afectar la
situacióndel tránsito en la autopista. Identificaron 3 situaciones climatológicas (indicadores) y
les asignaron probabilidades condicionales:
C = despejado; O = nublado; R = lluvia
P(C | s 1) = 0.8; P(O | s 2) = 0.2; P(R | s 3) = 0
P(C | s 2) = 0.1; P(O | s 2) = 0.3; P(R | s 3) = 0.6
d. Muestre el árbol de decisión para el problema de ir al trabajo.
e. ¿Cuál es la estrategia óptima de decisión y el tiempo esperado de recorrido?
f. ¿Cuál es la eficiencia de la información respecto al estado del tiempo?

Soluciones a los problemas pares:

2. a. Optimista: d1, Conservador: d3 Arrepentimiento minimax: d3
c. Optimista: d 1, Conservador: d2 o d3
Arrepentimiento minimax: d2
4. Optimista: d1, Conservador: d1, Arrepentimiento minimax: d2,
6. a. d1
 b. d4
8. p = 0.25
10. a. Si p > 0.44, localización A; si p < 0.44, localización C
b. Localización A ya que 0.65 > 0.44
12. a. Si s1, entonces d 1 ; si s 2, entonces d 1, o bien d 2; si s3, entonces d 2
b. 192.5
c. d1; 182.5
d. 10
22. a. EV(d1) = 2 000
EV(d2) = 1600
b. Sea p = probabilidad de S1.
EV(d1) = 2000
EV(d2) = p(2500) + (1-p)1000= 1500p + 1000
EV(d1) = EV(d2)
2000 = p(2500) + (1-p)1000= 1500p + 1000
P = 0.67
d1 si 0 ≤p ≤0.67
d2 si 0.67 ≤p ≤1
c. Sí s1 ocurre, entonces d2
Sí s2 ocurre, entonces d1
VEIP = 2200
d. Sí B entonces d1.
Sí S entonces d2.
e. P(s1 | B) = 0.57
f. 0 %