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Testes de Autocorrelação no Stata

Testes de Autocorrelação no Stata

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Apresenta os comandos utilizados no pacote estatístico Stata, versão 10, para testar a presença de autocorrelação serial dos resíduos
Apresenta os comandos utilizados no pacote estatístico Stata, versão 10, para testar a presença de autocorrelação serial dos resíduos

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*Testes de autocorrelação (GUJARATI,2006. 376-390p.)*O comando quietly regress ... é usado para que os testes possam ser utilizados*Não é necessário rodar quietly toda vez antes dos testes, desde que o regressão a ser analisada seja a última estatistica calculada*TESTE DE DURBIN-WATSON****Teoria - Presuposições****Modelo deve possuir intercepto, mesmo que não significativo****Uma defasagem, Ñ deve possuir variável dependete defasada como explicativa****Ñ deve faltar observações;****Xs são fixos****Os resíduos devem possuir distribuição normal e constantes, não deve ser heterocedasticos****Então deve-se testar a normalidade dos resíduos antes****Ho: Ausência de autocorrelação****Hi: Autocorrelação*Deve-se primeiramente, como se está trabalhando com séries temporais, "setar" a variável tempo*Então gerando variável tendência de 0 a ... n-1gen t = _n-1*Determinar a variável tempo t na forma de trimestretsset t, yearly*Rodando o teste de Durbinquietly regress lq lp ly laestat dwatson*INTERPRETAÇÃO*Comparar com a tabela de Durbin obtendo o dL, dU, 4-dU e 4-dL, onde*De 0 a dL -> Autocorrelação Positiva. Rejeita Ho*De dL a dU -> Zona de Indefinição*De dU a 4-dU -> Não há autocorrelação. Aceita Ho*De 4-dU a 4-dL -> Zona de Indeterminação*De 4-dL a 4 -> Zona de autocorrelação positiva**TESTE MODIFICADO DE DURBIN*Se d fica na zona de indecisão podemos recorrer ao teste d modificado com dado nível de significância.*Ver SHAZAM - VERSÃO 9*TESTE h DE DURBIN* Durbin's alternative test for serial correlationquietly regress y m eestat durbinalt*Pode-se usar a opção small para obter p_valores usando a distribuição F ou t.quietly regress y m eestat durbinalt, small*Pode-se inserir o número de defasagens, lags como opçãoquietly regress y m eestat durbinalt, lags (1/2)*TESTE DE BREUSCH-GODFREY*Breusch-Godfrey test for higher-order serial correlation****Teoria****Estime a regressão por MQO****Estime ui = a1 + a2X1 + .... put-1 + put-2+ ... + put-p + vi****Obtenha (n-p)*R2 e compare com qui-quadrado com p gl.****O Stata calcula n*R2****A opção small calcula o p_valor usando F(p, N-p-k)****Ho: Ausencia de Autocorrelação

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