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Regresión y Análisis de Varianza
V. Núñez AntónyF. Tusell
1
18 de septiembre de 2007
1
c
F. Tusell y V. Núñez. La última versión de este documento, quizá posterior a ésta, puedehabitualmente encontrarse en
http://www.et.bs.ehu.es/ etptupaf
. Estas notas, ola versión más moderna en la ubicación citada, pueden reproducirse libremente por alumnosde Estadistica: Modelos Lineales (P33) para su uso privado. Toda otra reproducción requiere elconsentimiento previo y por escrito de los autores.
 
II
 
Índice general
Introducción
XI
I Regresión Lineal 1
1. El modelo de regresión lineal. 3
1.1. Planteamiento del problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2. Notación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.3. Supuestos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.4. MCO como aproximación vectorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.5. Proyecciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Estimación mínimo cuadrática. 15
2.1. Estimación de los pametros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2. Propiedades del estimador nimo cuadtico. . . . . . . . . . . . . . 182.3. Estimación de la varianza de la perturbación. . . . . . . . . . . . . . 202.4. El coeficiente
R
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.5. Algunos lemas sobre proyecciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. Identicación. Estimación condicionada. 31
3.1. Modelos con matriz de diseño de rango deficiente. . . . . . . . . . . . 313.2. Estimación condicionada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4. Regresión con perturbaciones normales. 39
4.1. Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.2. Contraste de hitesis lineales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454.2.1. Contraste sobre coeficientes
β 
i
aislados. . . . . . . . . . . . . 484.2.2. Contraste de significación conjunta de la regresión. . . . . . . 484.3. Intervalos de confianza para la predicción . . . . . . . . . . . . . . . 51
5. Especicación inadecuada del modelo 53
5.1. Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535.2. Inclusn de regresores irrelevantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535.3. Omisión de regresores relevantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555.4. Consecuencias de orden práctico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
III

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