Nama : Taufan Prasojo Wicaksono

NIM : 1071001103

Manajemen risiko dalam institusi keuangan

Pengertian

Manajemen secara leksikal memiliki arti mengatur, me-manage sesuatu agar berjalan dan

tersusun secara baik sedangkan risiko memiliki arti sebagai sesuatu hal yang diakibatkan karena

suatu prosedur yang salah atau tidak terlaksana dengan baik dan biasanya berakibat buruk. Jadi

jika digabungkan dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan usaha untuk mengatur

atau me-manage suatu prosedur yang salah agar tidak menimbulkan bad effect. Dalam kehidupan

sehari-hari kita mengenal manajemen risiko sebagai sesuatu untuk meminimalkan hal buruk

yang mungkin terjadi jika akan melakukan suatu kegiatan, namun dalam institusi keuangan

manajemen risiko lebih pada pengelolaan sumber daya atau asset agar mencipatakan suatu profit

maksimal dengan mengelola hal-hal buruk yang mungkin terjadi sebagai penghambatnya. Dalam

institusi seperti perbankan, peran manajemen risiko sangat penting dalam berjalannya suatu bank

dan bagaimana performa sebuah bank juga dapat dilihat dari manajemen risiko yang diterapkan.

Fakta tentang pentingnya manajemen risiko

Manajemen risiko merupakan suatu hal penting dalam menentukan arah suatu kegiatan

yang dilakukan dan manajemen risiko yang baik dapat membuat perusahaan tersebut terhindar

dari masalah-masalah besar yang mungkin menimpa karena telah dicegah diawal. Namun,
ternyata pentingnya manajemen risiko dalam institusi keuangan khususnya perbankan di

Indonesia belum terlalu lama disadari jika dilihat dari kutipan berikut “Mencoba dengan

perlahan memahami perlunya penerapan manajemen risiko pada kegiatan usaha bank, memang

membutuhkan sharing dan diskusi dengan banyak pihak. Diawali dengan memahami banyak hal

yang melatarbelakangi perlunya penerapan manajemen risiko pada kegiatan perbankan di

dunia, yang berdampak pada krisis ekonomi dunia tahun 1997an yang melanda Negara Meksiko

dan Benua Asia, seperti kasus Barings yang memicu sebagai pendorong bagi neraga-negara G-

seven dengan alasan untuk meningkatkan kerjasama internasional. Alasan-alasan tersebut

dituangkan dalam pengembangan security, standards, transparencies dan system untuk

memantau dan mengakomodasi risiko-risiko secara global dan terintegrasi. Kita ketahui bahwa,

kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan

segala perkembangan produk perbankan yang terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga

intermediasi keuangan. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia terkait terdapatnya celah dalam

kegiatan operasional bank seperti, kasus Bapindo dengan Edi Tansil-nya yang merugikan

negara Rp. 1,3 triliun, kasus Bank BNI Kc. Kebayoran Baru yang merugikan negara Rp. 1,2

triliun dan banyak kasus-kasus lain yang menimpa hampir seluruh bank yang ada di Indonesia

dan membuat masyarakat sulit mempercayai”. Diatas merupakan bukti kurangnya manajemen

risiko pada dunia perbankan saat krisis 1997 dan mungkin masih belum dianggap suatu hal yang

penting untuk dijalankan.

Namun jika kita melihat apa yang terjadi pada krisis 2008 yang terjadi di Amerika juga

merupakan pengelolaan risk management yang sangat buruk. Kita telah mengetahui bahwa krisis

2008 atau lebih dikenal supreme mortgage terjadi akibat keserakahan manusia dalam mencari

profit dengan mengesampingkan risiko yang terjadi. Pada supreme mortgage pihak perbankan di
Amerika berlomba memberikan pinjaman kepada orang untuk membeli property tanpa

melakukan adverse selection yang ketat karena expektasi perbankan disana adalah memperoleh

keuntungan dari macetnya kredit sehingga dapat menjual property yang disita dengan harga yang

tinggi. Namun prediksi itu gagal total saat nilai property disana anjlok, sehingga dunia terkena

dampak besar akibat pengelolaan risk management yang buruk terjadi di negara yang notabene

adalah negara adidaya.

Jenis-jenis risiko dalam dunia keuangan khususnya perbankan

Kita telah melihat fakta yang terjadi akibat buruknya pengelolaan manajemen risiko

diatas dan berdasarkan kejadian-kejadian buruk tersebut saat ini setiap perusahaan terutama

perbankan begitu care dalam melakukan risk management diperusahaannya. Adapun beberapa

jenis-jenis risk management yang umum dilakukan, yaitu:

• Risiko pasar adalah risiko kerugian dari posisi on dan off-balance sheet yang ditimbulkan

dari pergerakan harga pasar. Risiko ini menimbulkan dampak pada bank yang memiliki

posisi instrumen keuangan pada neracanya. Namun, risiko ini tidak menimbulkan

dampak jika bank hanya bertindak sebagai intermediaries dalam suatu transaksi.

• Risiko suku bunga adalah potensi kerugian karena adanay perubahan pergerakan arah

suku bunga. Risiko ini akan mempengaruhi semua instrumen yang menggunakan satu

atau lebih yield curves untuk menghitung satu nilai pasar. Timbulnya risiko suku bunga

pada bank disebabkan oleh: Traded market risk, Interest risk in the banking book

• Traded market risk adalah risiko kerugian dari nilai investasi sehubungan dengan

pembelian dan penjualan instrumen keuangan di pasar secara terus-menerus (trading)

 dengan tujuan mencari keuntungan. Traded market risk erat kaitannya dengan tingkat

risiko yang sengaja diambil untuk memperoleh profit yang diinginkan. Contoh:

perdagangan obligasi. Misalnya perdagangan obligasi pemerintah yang memiliki suku

bunga tetap 12% untuk jangka waktu tiga tahun. Nilai obligasi tersebut akan terpengaruh

oleh perubahan suku bunga. Jika suku bunga turun, nilai obligasi akan naik. Jika suku

bunga naik, nilai obligasi akan turun.

• Risiko Kredit yaitu risiko dari melakukan pemberian suatu pinjaman terhadap nasabah

dengan mendapatkan pengembalian sesuai pinjaman atau tidak sampai macet saat

pinjaman belum lunas.

Hal - hal yang dilakukan dalam melakukan risk management

Saat ini di Indonesia dalam dunia perbankan telah diatur tentang prosedur umum dalam

melakukan manjemen risiko sesuai dengan ketentuan BI No. 5/8/PBI/2003: “Penetapan

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum”. Ketentuan tersebut menekankan pada risiko yang

dihadapi bank dalam melakukan kegiatan bisnisnya dan struktur pengawasan yang diperlukan

untuk mengelola risiko tersebut, yang meliputi:

• Identifikasi risiko,

• Pengukuran risiko,

• Pemantauan risiko,

• Pengendalian risiko
Adapun hal – hal khusus yang dilakukan pihak perbankan dalam melakukan management risiko

seperti :

• Adverse selection dan moral hazard yang biasa diterapkan untuk mengurangi risiko

dalam melakukan pemberian kredit pada nasabah

• Inovasi Produk Finansial, Liberalisasi sektor finansial melahirkan suatu periode di mana

inovasi tercipta dengan cepat, terutama pertumbuhan produk keuangan seperti futures,

swaps, dan options (produk derivatif) dan sekuritisasi aset. Melalui produk-produk

tersebut, bank dapat melakukan transfer risiko antarsesama bank kepada investor dari

pasar yang lain.

• Bank melaksanakan fungsi remedial secara independen untuk menjamin pelaksanaan

monitoring risiko kredit lebih intensif dengan mengambil langkah-langkah yang

diperlukan untuk mencegah penurunan kualitas kredit lebih lanjut, maupun melaksanakan

kegiatan loan recovery atas kredit bermasalah.

• Bank telah menyiapkan kebijakan trading book untuk pengelolaan risiko pasar.

• Mengeluarkan sekuritas untuk mengurangi risiko dalam hal permodalan bank dalam

melakukan kegiatan, dll

 Daftar Pustaka

http://vibizmanagement.com/journal.php?id=20&sub=journal&page=risk&awal=10,
diakses pada tanggal 28 May 2009, pukul 16.20

http://manajemenrisiko.blogspot.com/ diakses pada tanggal 28 May 2009, pukul

16.30

http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/toswari/2009/05/22/perbankan-dan-
manajemen-risiko-diawali-suatu-fenomena/, diakses pada tanggal 28 May 2009,
pukul 16.37