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Table Of Contents

Importance de l'asymétrie
Gestion du risque
Tout sauf normal !!!
Déviation normalité en fonction de la durée
Exemples distributions
VaR CAC40 Future Intraday
Exemple: VaR contrat CAC40 Future
VaR CAC40 Future à différents moments de la journée
Exposant de queue de distribution
Théorème des Valeurs Extrêmes
Estimation des queues de distribution par les valeurs extrêmes
VaR exemple avec GPD
Estimation du seuil pour Pareto Généralisé
Conclusion étude VaR Future Intraday
Gestion du levier
Kelly (formules)
Kelly - Exemple Futures (suite)
Désir et réalité
Allocation optimale inter-temporelle en temps continu
Comment gagner sur une actif qui perd …
Kelly en intraday ?
Retour vers le future
Kelly tout simplement …
Estimation du levier optimal
Kelly-Conclusion (provisoire ….)
Kelly - Méthodes non paramétriques, adaptatives et universelles
Propriétés remarquables du meilleur CRP et fondements
Portefeuilles Universels (suite)
Portefeuilles universels (suite)
Exemple Kelly adaptatif (et universel)
Kelly adaptative (suite)
Estimation de la tendance
Estimations de la volatilité
Estimations de la volatilité (suite)
Double barrière
Temps de sortie d'une double barrière
Temps de sortie
Automatique vs Manuel
Trading vs Études Statistiques
Utilisation d'indicateurs
Backtests et Data Snooping
Trading et modélisation
Critères de performance et contraintes
Auto corrélation des trades
Exemples de patterns prédictibles
Trading de spread sur futures indices en intraday
Trading de spread sur futures indices en intraday (suite)
Programmation dynamique et apprentissage
Programmation dynamique et apprentissage (suite)
Architecture
Gestion des données haute fréquence
FIX / XML et ISO15022
MVC architecture
Order State Diagram
Exemple de Diagramme d'état d'un automate de trading
Programmation (suite)
Librairies YATS
Quelques Références
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P. 1
Automated Trading 2 Fr Ppt

Automated Trading 2 Fr Ppt

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