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Table Of Contents

Richiami di probabilit`a
1.1 Variabili aleatorie
1.2 Valore atteso
1.3 Indipendenza
1.4 Esercizi
Il processo di Bernoulli
2.1 Costruzione
2.2 Tempo di attesa del primo successo
2.3. TEMPO DI ATTESA DELL’N-ESIMO SUCCESSO 17
2.3 Tempo di attesa dell’n-esimo successo
2.4. INDIPENDENZA DEI TEMPI TRA DUE SUCCESSI CONSECUTIVI 19
2.4 Indipendenza dei tempi tra due successi consecutivi
2.5 Canali di comunicazione binari
2.6 Passeggiata casuale
2.7 Il problema del ballottaggio
2.8 Tempo del primo ritorno in 0
2.9 Tempo trascorso dall’ultimo passaggio in 0
2.10 Esercizi
3.1 Filtrazioni di σ-algebre
3.2 Propriet`a delle traiettorie e versioni continue
4.1 Processo di Poisson
4.2 Processi di rinnovi
4.3 Lotto economico d’acquisto
4.4 Esercizi
5.1 Esercizi
Moto browniano
6.1 Moto Browniano e invarianze per cambi di scala
6.2 Principio di riflessione, legge del massimo
6.3 Moto browniano d-dimensionale
6.4 Processo di Bessel
6.5 Integrale di funzione rispetto al moto browniano
6.8 Esercizi
Speranza condizionale
7.1 Speranza condizionale di variabili aleatorie integra-
7.2 Propriet`a di monotonia e proiettivit`a
7.3 Diseguaglianza di Jensen
7.4 Speranza condizionale e stima
7.5 Speranza condizionale rispetto a σ(V1,...,Vn)
7.6 Esercizi
Martingale
8.1 Prime propriet`a, sottomaringale, supermartingale
8.2 Tempi d’arresto
8.3 Teorema d’arresto discreto
8.4 Applicazioni
8.4.1 Passeggiata casuale unidimensionale
8.4.2 Livello di un bacino
8.5 Diseguaglianza massimale discreta
8.6 Numero di attraversamenti di un intervallo
8.7. VERSIONI CON TRAIETTORIE REGOLARI 85
8.7 Versioni con traiettorie regolari
8.8 Teorema d’arresto
8.9 Diseguaglianza di Doob
8.10 Teorema di convergenza
8.11 Decomposizione di Doob-Meyer
8.12 Esercizi
9.1 Probabilit`a e tempi d’uscita del moto browniano
9.2 Moto browniano con deriva
9.3. MOTO BROWNIANO ED EQUAZIONE DI LAPLACE 95
9.3 Moto browniano ed equazione di Laplace
9.4. MOTO BROWNIANO ED EQUAZIONE DEL CALORE 97
9.4 Moto browniano ed equazione del calore
9.5 Moto browniano geometrico
9.6 Martingale e catene di Markov
10.1 Semigruppi markoviani
10.2 Processi markoviani di salto
10.3 Processi di diffusione
10.4. MARTINGALE DI UN PROCESSO DI MARKOV 107
10.4 Martingale di un processo di Markov
10.5 Propriet`a di Feller
10.6 Irriducibilit`a e tempo di soggiorno in un insieme
10.7 Ricorrenza e transienza
10.8 Misure invarianti
10.9 Esercizi
11.1 Somme di variabili aleatorie indipendenti
11.2 Speranza di una variabile aleatoria non negativa
11.3 Funzioni α-h¨olderiane
11.4 Uniforme integrabilit`a
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PROCSTOCAA0809

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