Professional Documents
Culture Documents
CULEGERE DE PROBLEME
PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ
BUCUREŞTI
2006
Colectiv de autori:
Pentru reglarea preţului produsului se foloseşte funcţia excedent de cerere iar parametrul
de reglare este 0 < ε < 1.
Identificaţi răspunsul corect privind valoarea preţului de echilibru Pe în condiţiile
enunţate:
e ε(α + γ)
a) P = ,
β +δ
e α +γ
b) P = β + δ ,
e α −γ
c) P = β − δ ,
e α −γ
d) P = β + δ ,
e −α + γ
e) P = β + δ ;
– // –
unde λ este un parametru (λ > 0) iar c este variabila de comandă (consumul per capita). Dacă
kM este înzestrarea tehnică corespunzătoare consumului de aur, selectaţi răspunsul corect ce
indică mulţimea valorilor de echilibru stabile în modelul creşterii economice:
a) {k e | f (k e ) − λk e = c , k e > k M } ;
b) {k e | f (k e ) − λk e = c , ke < kM };
c) {k e | f ( k e ) + λk e = c , 0 < k e < 1} ;
d) {k e | f (k e ) − λk e = 0 , k e < k M };
e) {k e | f (k e ) − λk e = 0 , k e ∈ R} ;
– // –
– // –
– // –
5. În urma unui studiu (folosind date statistice) s-a constatat că, cota de piaţă y a unui
produs, pe o piaţă concurenţială, este descrisă prin relaţia dinamică:
y t +1 = 3, 2 y t (1 − y t ) , t ∈{0, 1, ... } .
Cota de piaţă a produsului fiind la momentul iniţial y0 = 60%, folosind ecuaţia logistică de mai
sus, ce concluzii se pot trage privind cota de piaţă a produsului la un moment t > 0, suficient de
mare
a) se stabilizează la ≈ 69%;
b) nu se stabilizează la ≈ 69%;
c) se stabilizează la 0%;
d) se stabilizează la 100%;
e) se stabilizează la 50%;
– // –
– // –
7. Pe o piaţă de capital cererea şi respectiv oferta pentru un activ financiar sunt estimate
prin funcţii liniare în variabila preţ, adică – în timp continuu:
D (t ) = α −βP (t ) cu α , β > 0 şi S (t ) = −γ + δP (t ) cu γ , δ > 0.
Se consideră că variaţia preţului se poate scrie sub forma:
dP
= ε ⋅ ( D (t ) − S (t )) cu 0 < ε < 1.
dt
Dacă preţul de echilibru este Pe iar preţul iniţial al activului este P0 identificaţi, din traiectoria
preţului ca soluţie a modelului de mai sus, componenta de care depinde stabilitatea (t ∈ [0, tf])
a) ε ( β + δ) t ( P0 − P e ) ;
t
α +γ
b) ;
β +δ
c) e −ε ( β +δ) t ( P0 − P e ) ;
d) Pe;
e) e −ε ( β +δ) ;
– // –
b) 0 < b < 1 −a ;
c) b < 4 (1 − a ) ;
d) orice b > 0;
e) 0 < b 2 < 1 ;
– // -
y1 − y 0 λ1
c) C1 = y 0 λ 2 − y1 şi C 2 = , d) C1 = 0 şi C 2 = λ 2 − λ1 ,
λ 2 − λ1
y 0 λ 2 − y1 y 0 λ1 − y1
e) C1 = − şi C 2 = ;
λ 2 − λ1 λ 2 − λ1
– // –
10. Fie x variabila ce exprimă o suma de bani supusă unui proces de fructificare cu
dobânda a(t) – depinzând de timp. Dacă ecuaţia de dinamică asociată este
x (t ) = a (t ) x (t )
iar suma de bani iniţială (pentru t0 = 0) este x0, care va fi suma de bani rezultată în urma
procesului de fructificare la un moment t > 0 ?
t
a) ∫a (s)ds ;
x(t ) = e 0 x0
b) x(t ) = e a (t ) t x 0 ;
t
c) ∫
− a (s)ds
;
x (t ) = e 0
x0
d) x(t ) = t x0 ;
e) x (t ) = a (t ) x 0 ;
– // –
11. Modelul analitic asociat unui sistem cibernetic este descris de ansamblul
S = (T, X, U, Y, Ω , Γ , ϕ , η ). Reamintim că aici T este orizontul de timp, X este mulţimea
valorilor variabilelor de stare, Ω este mulţimea funcţiilor de comandă acceptate de către sistem
iar ϕ este funcţia de tranziţie (transfer) a stării. Identificaţi răspunsul corect privind definirea
funcţiei ϕ
a) ϕ : T ×T × X ×Ω → X ;
b) ϕ : T × X ×Ω → X ;
c) ϕ : T × X → X ;
d) ϕ : T → X ;
e) ϕ : X → X ;
– // –
12. Traiectoria soluţie a unui model dinamic discret de ordinul doi cu două valori iniţiale
este:
π 2π
t y t = 2 3 cos + t
2 3
Ce puteţi afirma despre această traiectorie ?
π
a) are defazajul şi perioada oscilaţiei 3;
2
b) nu este defazată, are perioada oscilaţiei 3;
c) are defazajul π şi perioada oscilaţiei 3;
π
d) are defazajul şi perioada oscilaţiei 2;
2
e) nu este defazată şi nu este periodică.;
– // –
13, Fie modelul dinamic liniar continuu descris de ecuaţia de dinamică a stării:
x (t ) = A x (t ) + B u(t )
– // –
b) e A t x 0 ;
c) A t x 0 ;
d) A t - t0x 0 ;
e) t x 0 ;
– // -
15. Fie modelul dinamic discret neliniar y n +1 = f ( y n ) , n ∈{0, 1, ... } descris de funcţia f –
derivabilǎ, cu derivata f '. Când spunem că numerele a1, a2, a3 formează un ciclu de ordinul trei
pentru modelul dinamic descris de funcţia f ?
a) a1, a2, a3 sunt numere reale şi de exemplu a2 = f(a1), a3 = f(a2) şi a1 = f(a3);
b) a1, a2, a3 sunt numere reale şi de exemplu doar a2 = f(a1) şi a3 = f(a2);
c) a1, a2, a3 sunt numere complexe şi |f ' (a1)f ' (a2) f ' (a2)| < 1;
d) a1, a2, a3 sunt numere reale şi obligatoriu a1 = a2 = a3;
e) a1 este un număr real, a2 = a3 sunt complex conjugate şi a3 = f(a2);
– // –
– // –
17. S-a constatat, în urma unui studiu de marketing, că cererea şi oferta unui produs pot fi
considerate funcţii liniare de preţul unitar al produsului, mai precis
cererea Dt = α + β Pt resp.
oferta St = γ + δ Pt– 1
α γ
c) α > 0; β < 1, γ > 0, δ > 0 şi β > δ ;
α γ
d) α > 0; β < 0, γ < 0, δ > 0 şi β < δ ;
α γ
e) α > 0; β < 0, γ < 0, δ > 0 şi β = δ ;
– // –
18. Modelul creşterii economice al lui Solow şi Swan este descris de următoarea ecuaţie
de dinamică:
k = f (k ) −λk −c .
Aici considerăm că λ = n + µ (adică suma dintre rata creşterii forţei de muncă şi rata deprecierii
stocului de capital). Selectaţi răspunsul corect privind caracteristicile modelului:
d) este neliniar în variabila înzestrare tehnicǎ, iar consumul per capita este variabilǎ de comandǎ;
– // –
19. Un cercetător al pieţei începe o urmărire a evoluţiei preţului unui produs, momentul
de start fiind t = 0 când preţul produsului este P0. El presupune cǎ, în perioada strict următoare,
funcţiile (validate) ce descriu cererea şi oferta pentru produs (ca funcţii de preţul unitar) nu se vor
modifica şi evident, nu se modifică nici funcţia excedent al cererii E(P) = D(P) – S(P) (cu
notaţiile clasice). Se constatǎ cǎ, la momentul iniţial, aceasta din urmă este pozitivǎ, adică E(P0)
> 0.
Ce concluzii poate trage cercetătorul pentru perioada următoare (conform teoriei lui
Walras)?
– // –
– // –
21. Dacǎ aveţi o sumǎ de bani într-un depozit la o bancǎ asupra căreia nu efectuaţi nici o
modificare în perioada strict următoare, dar dobânda d se modifică, ce model – în timp continuu –
dintre cele de mai jos credeţi cǎ trebuie folosit pentru a verifica – la orice moment de timp t ce
sumǎ aveţi?
a) x (t ) = d (t ) ⋅ x(t ) + u (t ) ;
b) x (t ) = d (t ) ⋅ x(t ) ;
c) x (t ) = d ⋅ x (t ) ;
d) x (t ) = d (t ) ⋅ x (t ) + c(t ) ⋅ u (t ) ;
e) x (t ) = d (t ) x (t ) + c ⋅ u (t ) ;
– // –
22. Să considerăm modelul creşterii economice al lui Solow şi Swan în care se doreşte
maximizarea utilităţii actualizate a consumului (cu factorul de actualizare δ ):
tf
k = f (k ) −λk −c şi max J = ∫U (c )e −δ t dt
c
0
23. Fie sistemul diferenţial neliniar x (t ) = f ( x (t )) (cu vectorul f format din funcţii
netede). Când spunem că un vector de echilibru x e este de tip centru ?
a) toate traiectoriile soluţii converg sau diverg periodic relativ la el ;
b) toate traiectoriile soluţii converg spre el ;
c) toate traiectoriile soluţii converg sau diverg relativ la el ;
d) toate traiectoriile soluţii sunt bucle cu aceeaşi amplitudine;
e) toate traiectoriile soluţii diverg relativ la el;
– // –
24. S-a constatat, prin estimări econometrice, că venitul naţional Y urmează dinamica
discretă:
Yt = a1 ⋅ Yt −1 + a 2 ⋅ Yt −2 + b pentru t ∈{1, 2 , ...}
e 3t t ⋅ e 3t
a) Ψ = ;
0 e 3t
e 3t e 3t
b) Ψ = ;
0 e 3t
e 3t 0
c) Ψ = ;
0 e 3t
e 3t 0
d) Ψ = ;
0 − e 3t
e 3t − t ⋅ e 3t
e) Ψ = ;
0 e 3t
– // –
−1 2
26. Fie A = matricea ce descrie dinamica proprie, în timp continuu şi fără
− 2 −1
comandǎ a vectorului variabilelor de stare x = ( x1 , x 2 ) . Identificaţi tipul traiectoriilor soluţii ale
sistemului diferenţial liniar asociat:
a) sunt spirale logaritmice crescătoare în timp;
b) sunt spirale logaritmice descrescătoare în timp;
c) sunt constante în timp;
d) sunt circulare cu raza constantǎ;
e) nici una dintre afirmaţii;
– // –
– // –
b) y t = (4 + t ) ⋅ 4 ;
t
c) y t = 4 + 2 ;
t t
d) y t = −4 + 2 ;
t t
e) yt = (4 − t ) ⋅ 2 ;
t
– // –
– // –
– // –
31. În modelul de echilibru (IS-LM), când masa monetarã se menţine constantã( M ), o
creştere a preţurilor( cu dp>0) conduce la o deplasare a curbei (LM) astfel:
a) se roteşte spre dreapta; b) se translateazã spre stânga;
c) se translateazã spre dreapta; d) se roteşte spre stânga;
e) nu se modificã.
– // –
– // –
– // –
t −1 ( β accelerator);
- ultima ecuaţie este o ecuaţie de echilibru general.
Care dintre următoarele afirmaţii nu este adevărată?
G
a) Soluţia particulară este o constantă Ye = ;
1−c
4β
b) dacă c >
t
, traiectoria de evoluţie a lui Yt este de forma Yt = ar1 + br2t + Ye ;
(1 + β ) 2
4β
c) dacă c = 2 , traiectoria de evoluţie a lui
Yt este de forma Yt = ( a + bt ) r t + Ye ;
(1 + β )
4β
d) dacă c < , traiectoria de evoluţie a lui Yt este de forma
(1 + β ) 2
Yt = ρ t [a cosθt + β sin θt ] + Ye cu a şi b două constante reale definite plecând de la
condiţiile iniţiale Y0 şi Y1 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
– // –
– // –
Se consideră piaţa unui anumit bun, pentru care s-au identificat funcţiile cererii şi
ofertei(model Kaldor cu anticipãri de tip Goodwin):
Dt = 9 8− 2.8 pt
S t = − 1 7+ 1.7 pt
e
S t = Dt
e
pt = pt − 1 + 0.2( p N − pt − 1 )
p0 = 2 0$ .
Preţul p N este considerat ca fiind un preţ normal pentru bunul respectiv, el fiind determinat prin
studii econometrice.
– // –
– // –
– // –
● Fie modelul de creştere al lui Solow, dat de relaţiile:
1
k t +1 = [ s k t α + (1 − δ) k t ]
1+ n
0 < s < 1, 0 < δ < 1, n > 0, 0 < α < 1
unde
- k este capitalul unitar;
- s înclinaţia marginală spre economisire;
- δ rata de depreciere a capitalului;
- n rata de creştere a populaţiei active.
– // –
– // –
42. Domeniul de stabilitate S k * pentru echilibrul local stabil, dacă există, este
a) S k* = [1,+ ] ;∞
b) S k * = [0,+∞] ;
c) S k* = [2,+ ] ;∞
d) S k* = [2 0 0,+ 5] ; ∞
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
– // –
– // –
– // –
x (t ) = A x(t ) + B u(t )
46. Fie sistemul cibernetico-economic clasic , unde U ⊂ R m reprezintă
y (t ) = C x(t )
spaţiul intrărilor, X ⊂ R n reprezintă spaţiul stărilor, iar Y ⊂ R p reprezintă spaţiul ieşirilor, pentru
11 0 0 10
0 1 2 3 11 C = 1 1 0 0
care se cunosc A=
10 21
, B=
21
,
0 1 0 1 , m = 2, n = 4 , p =2.
0 0 1 2
0 2
Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
a) sistemul este detectabil, dar nu este accesibil;
b) sistemul este accesibil, dar nu este detectabil;
c) sistemul nu este nici detectabil, nici accesibil;
d) sistemul este atât detectabil, cât şi accesibil;
e) sistemul nu este observabil.
– // –
x (t ) = A x(t ) + B u(t )
47. Fie sistemul cibernetico-economic clasic , unde U ⊂ Rm
y (t ) = C x(t )
reprezintă spaţiul intrărilor, X ⊂ R n reprezintă spaţiul stărilor, iar Y ⊂ R p reprezintă spaţiul
3 0
ieşirilor, pentru care matricea A = . Presupunând că spaţiul comenzilor are o singură
0 − 2
b1
dimensiune, iar matricea B este de forma B = , b1 , b2 ∈ℜ , atunci condiţia necesară şi
b2
suficientă ca sistemul să fie controlabil este ca:
a) b1b2 ≠ 0 ;
b) b2 ≠ 0 ;
c) b1 ≠ 0 ;
d) b2 = 0 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
48. Fie o firmă pentru care se cunoaşte urmãtorul model cibernetico-economic, cazul
x 1 (t ) = a1 1x1 (t ) + a1 2x2 (t ) + b1u1 (t )
x (t ) = a x (t ) + a x (t ) + b u (t )
2 21 1 22 2 2 2
dinamic:
y1 (t ) = A1 (t ) x1 (t )
y 2 (t ) = A2 (t ) x2 (t )
xi (t ) - reprezintã variabila de stare la nivelul subunitãţii i (în mii $);
u i (t ) - reprezintã variabila de comandã la nivelul subunitãţii i (în mii $);
y i (t ) - reprezintã variabila de ieşire la nivelul subunitãţii i (în mii $);
0,5 3 0 0
Se dau: a11 = 0,03; a12 = 0,02; a 21 = 0,02; a 22 = 0,02 ,
x( )0 = A( )0 =
.
0,5 2 0 0
Nivelul variabilei de stare pentru fiecare subunitate i, în al 5-lea an, care asigură în al 7-lea an
2,5
nivelul
x( )7 =
, pentru A1 ( t ) şi A2 ( t ) constante, este:
2,5
1,7 8 2,2 7 2,0 4 1,1 9
a)
x(5) = x(5) = x(5) = x(5) =
; b) ; c) ; d) ;
– // –
49. Nivelul variabilei de ieşire pentru fiecare subunitate i, în al 5-lea an, care asigură în al 7-
2,5
lea an nivelul
y( )7 = , pentru A1 ( t ) şi A2 ( t ) constante, este:
2,5
6 1 2 ,1 3
a)
y(5) = ;
4 0 0 ,0 6
6 8 2 ,3 4
b)
y(5) = ;
4 5 1 ,2 1
5 3 5 ,3 6
c)
y(5) = ;
3 4 6 ,2 6
4 5 1 , 3 9
d)
y(5) =
;
2 8 9 , 6 1
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
50. Nivelul variabilei de ieşire pentru fiecare subunitate i, în al 5-lea an, care asigură în al 7-
2,5
lea an nivelul
y( )7 = , pentru A1 ( t ) şi A2 ( t ) crescând cu ritmurile r1 = 11% şi respectiv
r2 = 12%, este:
2,5
6 2 7 , 9 0
a)
y(5) =
;
6 2 2 , 7 0
6 8 2 ,3 4
b)
y(5) =
;
4 5 1 ,2 1
8 3 1 ,3 0
c)
y(5) = ;
8 3 9 ,4 0
1 0 6 1 ,0 0
d)
y(5) =
;
1 0 9 3 ,0 0
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
– // –
b) Fx' ( x * (T ), x * (T ), T ) = 1 ;
c) Fx' ( x * (T ), x * (T ), T ) = 0 ;
d) Fx' ( x * (T ), x * (T ), T ) = 0 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
b) lim ' *
* (t )) = 0 ;
t →∞ Fx (t , x (t ), x
c) lim '
* (t ), x * (t )) = 0 ;
t →∞ Fx (t , x
d) lim ' *
* (t )) = 1 ;
t →∞ Fx (t , x (t ), x
– // –
54. Fie problema de optim:
T −1
[max] sau [min] I = ∑F (t , xt , xt +1 )
xt xt t =0
x0 , xT sunt date
unde - F este o funcţie diferenţiabilă în cele trei variabile t , xt , xt +1 ;
- starea iniţială, x 0 şi starea finală, xT , sunt date.
*
Pentru ca valoarea lui I să fie maximă (respectiv minimă), trebuie ca drumul optim xt să
verifice ecuaţia cunoscută ca fiind condiţia necesară de optim, numită şi condiţia de ordinul 1,
dată de:
a) F3 (t −1, xt −1 , xt ) + F2 (t , xt , xt +1 ) = 0 ;
' * * ' * *
b) F3 (t , xt −1 , xt ) + F2 (t , xt , xt +1 ) = 0 ;
' * * ' * *
c) F3 (t −1, xt −1 , xt ) + F1 (t , xt , xt +1 ) = 0 ;
' * * ' * *
d) F3 (t −1, xt , xt ) + F2 (t , xt , xt +1 ) = 0 ;
' * * ' * *
– // –
pe restrictii le :
x (t ) = f ( x (t ), u (t ), t )
x (0) = x 0 , x (T ) = xT date
t ∈[0, T ]
unde:
- x(t ) şi u (t ) sunt variabile reale;
- x şi u sunt funcţii definite pe R+ cu valori în R , de clasă cel puţin C 2 ;
- x 0 şi xT sunt numere reale date, numite condiţii la limitã (iniţialǎ şi respectiv
finalǎ)
- F şi f sunt două funcţii definite pe R 3 cu valori în R de clasă cel puţin C 2 ;
- x(t ) se numeşte variabilă de stare;
- u (t ) se numeşte variabilă de control sau de comandǎ;
- I se numeşte funcţie obiectiv, sau indicator de performanţǎ al sistemului economic
analizat;
- x (t ) = f ( x (t ), u (t ), t ) se numeşte ecuaţie de dinamicã
Pentru ca valoarea lui I să fie maximă, trebuie ca drumurile optime u * (t ) şi x * (t ) să
verifice următoarele condiţii, numite şi condiţii necesare de optim sau condiţii ale principiului de
maxim, ∀t ∈[0, T ] :
∂H ∂H
=0 =0
∂u (t ) ∂u (t )
x (t ) = f ( x(t ), u (t ), t ) x (t ) = − f ( x(t ), u (t ), t )
a) b)
∂H ∂H
ψ (t ) = ψ (t ) = −
∂x(t ) ∂x(t )
∂H ∂H
= 0 =0
∂u (t ) ∂u (t )
x (t ) = f ( x (t ), u (t ), t ) x (t ) = − f ( x(t ), u (t ), t )
c) d)
∂H ∂H
ψ (t ) = − ψ (t ) = −
∂x (t ) ∂x(t )
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
unde H [ x (t ), u (t ), ψ(t ), t ] = F ( x (t ), u (t ), t ) +ψ(t ) f ( x (t ), u (t ), t ) , iar ψ(t ) reprezintă
vectorul variabilelor adjuncte.
– // –
pe restrictiile
xt +1 − xt = f ( xt , u t , t )
x , x date
0 T
t = 0,1,......T − 1
unde:
- xt şi u t sunt variabile reale;
- x şi u sunt funcţii definite pe R+ cu valori în R , de clasă cel puţin C 2 ;
- x 0 şi xT sunt numere reale date, numite condiţii la limitã (iniţialǎ şi respectiv
finalǎ)
- F şi f sunt două funcţii definite pe R 3 cu valori în R de clasă cel puţin C 2 ;
- xt se numeşte variabilă de stare;
- u t se numeşte variabilă de control sau de comandǎ;
- I se numeşte funcţie obiectiv, sau indicator de performanţǎ al sistemului economic
analizat;
- xt +1 − xt = f ( xt , u t , t )
* *
Pentru ca valoarea lui I să fie maximă, trebuie ca drumurile optime u t şi x t să verifice
următoarele condiţii, numite şi condiţii necesare de optim sau condiţii ale principiului de maxim,
∀t =0,1,...... T −1 :
∂H
=0
∂u t
∂H
a) xt +1 − xt = = f ( xt , u t , t ) cu t = 1,2,..T − 1
∂ψ t
∂H
ψ t − ψ t −1 =
∂xt
∂H
=0
∂u t
∂H
b) xt +1 − xt = = − f ( xt , u t , t ) cu t = 1,2,..T − 1
∂ψ t
∂H
ψ t − ψ t −1 = −
∂xt
∂H
=0
∂u t
∂H
c) xt +1 − xt = = f ( xt , u t , t ) cu t = 1,2,..T − 1
∂ψ t
∂H
ψ t − ψ t −1 = −
∂xt
∂H
=0
∂u t
∂H
d) xt +1 − xt = = − f ( xt , u t , t ) cu t = 1,2,..T − 1
∂ψ t
∂H
ψ t − ψ t −1 =
∂xt
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
unde H [ x (t ), u (t ), ψ(t ), t ] = F ( x (t ), u (t ), t ) +ψ(t ) f ( x (t ), u (t ), t ) , iar ψ(t ) reprezintă
vectorul variabilelor adjuncte.
– // –
57. Traiectoria optimală şi comanda optimă pentru următoarea problemă de control
1 2
u (t )
optimal:
[ m inI ]= ∫0
2
d t+ x(1)
x (t ) = x(t ) + u (t ) ,x(0) = 1
este dată de:
1 1
a) ~ ~ (t)= -e1-t;
x (t)=et( e1-2 t+1- e), u
2 2
1 1
b) ~
x (t)=et( e1-3 t+1- e), ~ (t)= -e1-t;
u
2 3
1 1
c) ~
x (t)=et( e1-2 t+1- e), ~ (t)= -e1-2t;
u
2 2
1 1
d) ~
x (t)=et( e2-2 t+1- e), ~ (t)= -e2-t;
u
2 2
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
2
xt + 1 = 0,4xt + 0,2xt + u t , x0 = 10
1 2 2 2
este dată de:
a) ( x31 , x32 ) = (2.0;1.0) ;
b) ( x31 , x32 ) = (2.0;1.5) ;
c) ( x31 , x32 ) = (2.3;1.0) ;
d) ( x31 , x32 ) = ( 2.3;1.5) ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
59. Performanţa sistemului pentru următoarea problemă de control optimal:
xt1+1 = xt1 − 2 xt2 + u t1 , x10 = 1
2
xt +1 = xt + u t − u t , x0 = 1
2 1 2 2
1 ≤ u t1 ≤ 3
1 ≤ 2u t2 ≤ 4
[max]I = 2 x31 + 3x32
este dată de:
37
a) I * = ;
2
35
b) I * = ;
2
39
c) I * = ;
2
31
d) I * = ;
2
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
2
1
[m axI] = ∑ [(u t1 ) 4 + (u t2 ) 4 ] + x31 + 2 x32
t= 0 4
este dată de:
a) I * = −0,707 ;
b) I * = 0,345 ;
c) I * = −0,410 ;
d) I * = −0,207 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
61. Din rezolvarea problemei de optimizare dinamicǎ urmǎtoare cu ajutorul principiului
maximului sau cu ajutorul ecuaţiei lui Euller:
T 1
1−
[ m ax] T = ∫V (t) ε
dt
u(t)
0
pe restricţiile:
S (t) = −V (t) −αS(t)
S(0) =S 0 dat
S(T) = 0 dat
unde
- S(t) reprezintã situaţia stocului de marfă la momentul t: variabilă de stare;
- V(t) volumul vânzărilor de marfă la momentul t: variabila de control;
- α coeficientul de deteriorare (perisabilitate) 0< α <1;
-ε elasticitatea cererii în raport cu preţul, 0< ε <1;
volumul optim al vânzărilor de marfă este dat de:
S0
( 1-ε ) T α(1 − ε ) e
− αεt
a) V * (t) = − ;
1- e
S0
b) V * (t) = − α ( 1- ε ) T
α(1 − ε ) e − αεt ;
1- e
S0
c) V * (t) = − α ( 1-ε ) T
α(1 − ε ) e − αt ;
1- e
S0
d) V * (t) = − α ( 1-ε ) T
α(1 − 2 ε ) e −αεt ;
1- e
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
0
pe restrictii
le
x(0) = 2
x(5) = 7
Atunci, valoare maximă a funcţionalei obiectiv este:.
a) I * = 15 ;
b) I * = 10 ;
c) I * = 17 ;
d) I * = 25 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
[m a xI ]= ∑ [(xt + 1 − xt ) + 2]
3
0
p ere s tric le
tii
x = 2
0
x5 = 7
*
Atunci, traiectoria optimală x t este dată de:
a) xt = t + 3, t = 0,1,2,3,4,5 ;
*
b) xt = 2t + 2, t = 0,1,2,3,4,5 ;
*
c) xt = t + 2, t = 0,1,2,3,4,5 ;
*
d) xt = t + 1, t = 0,1,2,3,4,5 ;
*
– // –
– // –
– // –
– // –
67. Se considerã o firmã pentru care funcţia inversa a cererii pe piaţa pe care este activã
este p = 8 − 0,006 Q . Dacã firma stabileşte preţul p=7, atunci cererea pentru produsele sale va fi:
a) cu elasticitate unitarã; b) inelasticã; c) elasticã; d) infinit elasticã;
e) nici una din afirmaţiile anterioare.
– // –
68. Se considerã un model de ajustare a preţului unui produs pentru care avem:
- cererea la momentul t, in raport cu preţul la acelaşi moment, Dt = −4Pt + 200 ;
- oferta la momentul t, in raport cu preţul la momentul t-1, S t = 9Pt −1 + 20 ;
- ecuaţia de ajustare a preţului, Pt +1 = Pt + 0,2( Dt − S t ) .
Considerând cã nu intervin modificãri de parametri şi cunoscând valorile pentru P-1 şi P0, atunci
traiectoria preţului va fi:
a) explozivã; b) constantã; c) uniformã şi stabilã;
d) se stabilizeazã în jurul valorii 13,85; e) se stabilizeazã in jurul valorii 11,92.
– // –
69. Se considerã cã piaţa unui anumit produs este una normalã. Care din rezultatele
urmãtoare, obţinute pe baza datelor statistice privind funcţiile inverse ale cererii p D = p D (Q)
şi respective ofertei p S = p S (Q) , poate fi ales?
a) p D (Q ) = −0,4Q + 3 b) p D (Q ) = 0,4Q + 3
p S (Q) = 0,6Q − 4 p S (Q) = 0,6Q − 4
c) p D (Q ) = −0,4Q + 2 c) p D (Q ) = −0,4Q + 6
p S (Q ) = −0,5Q + 5 p S (Q ) = 0,5Q − 3
e) p D (Q ) = −0,4Q + 7
p S (Q) = 0,6Q + 4
– // –
70. Considerãm piaţa unui anumit bun normal, în care funcţiile cererii şi ofertei sunt
liniare. Atunci, condiţia de stabilitate statica în sens Marshall(SSM):
a) este adevãrat doar în cazul în care p D (Q ) are termenul liber negativ;
b) este adevãratã în general;
c) este adevãratã doar în cazul în care p D (Q) este crescãtoare doar în Q;
d) este adevãratã doar pentru dependenţe neliniare între p şi Q;
e) nici una din afirmaţiile anterioare nu este adevãratã.
– // –
71. Pe piaţa unui anumit produs sau identificat funcţiile cererii şi ofertei:
Dt = 100 − 3 pt
S t = −20 + 2 pt −1
cu p 0 = 25[um ] .
Atunci, nivelul preţului in anul 2, p 2 este:
a) p 2 = 24 ,33 ; b) p 2 = 24,66 ; c) p 2 = 24,44 ; d) p 2 = 24 ,88 ;
e) nici una din variantele anterioare nu este adevãratã.
– // –
72. Pe piaţa unui bun, evoluţiile cererii şi ofertei sunt descrise de următoarele relaţii:
Qd (t ) = 80 − 4 p (t )
Qs (t ) = −20 + 3 p (t ) + 0.2 p
(t )
Qd (t ) = Qs (t )
unde Qd(t) este funcţia cererii;
Qs(t) este funcţia ofertei;
p(t) este preţul unitar al bunului, la momentul t.
Dacă p(0) = 20 , atunci traiectoria de evoluţie a preţului este:
a) instabilă, cu instabilitate uniformă;
b) stabilă, cu stabilitate uniformă;
c) stabilă, cu stabilitate oscilantă, având oscilaţii improprii;
d) instabilă, cu instabilitate oscilantă;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
73. Pe piaţa unui bun, evoluţiile cererii şi ofertei sunt descrise de următoarele relaţii:
Qd ,t = 20 − 2 pt
Q s ,t = −13 + 4 p t
p t +1 = pt + 0.1 ⋅[Qd ,t − Qs ,t ]
unde Qd,t este funcţia cererii;
Qs,t este funcţia ofertei;
pt este preţul unitar al bunului, la momentul t.
Dacă 0 = 6 , atunci traiectoria de evoluţie a preţului este:
p
a) instabilă, cu instabilitate uniformă;
b) stabilă, cu stabilitate uniformă;
c) stabilă, cu stabilitate oscilantă, având oscilaţii improprii;
d) instabilă, cu instabilitate oscilantă;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
– // –
75. Fie o industrie(o piaţă a unui anumit produs sau serviciu) în concurenţă perfectă,
pentru care funcţiile cererii şi ofertei sunt liniare, de forma:
100 − p , pentru 0 ≤ p < 100
y D ( p) = 0 , pentru p ≥100
−10 + 2 p , pentru p > 5
y ( p) =
S
0 , pentru 0 ≤ p ≤ 5
dy D ( p )
unde: = −1 şi arată faptul că la o creştere a preţului cerut de ofertant cu o unitate,
dp
cantitatea cerută de cumpărător scade cu o unitate;
dy S ( p )
= 2 , semnificând faptul că la o creştere a preţulu oferit de cumpărător cu o
dp
unitate, cantitatea oferită creşte cu două unităţi;
y D (0) = 1 0 0
semnifică nivelul cererii şi ofertei, atunci când preţul cerut, respectiv cel
y (0) = 0
S
În aceste condiţii, ajustarea statică a echilibrului duce la modificarea perechii de echilibru (preţ
de echilibru, cantitatea de echilibru) la nivelul:
110 220
a) , ;
3 3
130 230
b) , ;
3 3
130 220
c) , ;
3 3
110 230
d) , ;
3 3
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
– // –
– // –
78. Pe piaţa unui produs se cunosc funcţiile cererii şi respectiv ale ofertei:
Dt = 8 2− 2 pt
S t = − 2 + pt − 1
S = D
t t
ultima relaţie reprezentând condiţia de echilibru static, iar p 0 =29.
Traiectoria de evoluţie a preţului este dată de:
a) pt = ( − 2) t +28;
t
pt =
1
b) − +27;
2
t
pt =
1
c) − +28;
3
t
pt =
1
d) − +28;
2
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
S t = Dt
p e = p + c( p − p )
t t−1 N t−1
cu p N = 28.
1
Traiectoria de evoluţie a preţului pentru c= este dată de:
3
a) p t = ( − 3) t +28;
t
pt =
1
b) − +27;
2
t
pt =
1
c) − +28;
3
t
pt =
1
d) − +28;
2
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
80. Fie modelul Kaldor cu anticiparea preţului de tip Goodwin, dat de:
Dt = 8 2− 2 pt
S t = − 2 + pt − 1 + ρ ( pt − 1 − p t − 2 )
S = D
t t
Pentru ρ = 1, ştiind că preţurile înregistrate anterior sunt p 0 = 29, p −1 = 25, valoarea preţului
la momentul 5 este dată de:
a) p 5 = 41.518;
b) p 5 = 40.618;
c) p 5 = 40.538;
d) p 5 = 41.588;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
81. Pe piaţa produsului X s-au deteminat funcţiile cererii şi ofertei, ca având următoarele
relaţii(model Kaldor cu anticipãri de tip Goodwin):
Dt = 1 00− 3 pt
S t = − 20+ 2 pt
e
S t = Dt
e
pt = pt − 1 + 1( pt − 1 − pt − 2 )
p0 = 2 5$ ; p − 1 = 22.
În condiţiile date, traiectoria de evoluţie a preţului este:
a) instabilă, cu instabilitate uniformă;
b) stabilă, cu stabilitate uniformă;
c) stabilă, cu stabilitate oscilantă, având oscilaţii improprii (de periodicitate 2);
d) instabilă, explozivă, cu oscilaţii improprii (de periodicitate 2);
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
82. Pe piaţa unui anumit bun s-au estimat prin metode econometrice următoarele expresii
ale funcţiilor cererii şi ofertei:
D( p( t ) ) = a + b (pt )
S ( p( t ) ) = a1 + b1 p( t )
unde a = 2000, a1 = -1200
p (t ) - preţul în $/bucată;
Q (t ) - cantitatea, măsurată în milioane bucăţi.
Care dintre următoarele afirmaţii satisface condiţiile de normalitate ale cererii şi ofertei?
a) b < 0, b1 < 0 ;
b) b < 0, b1 = 0 ;
c) b > 0, b1 > 0 ;
d) b < 0, b1 > 0 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
83. Pentru b =-20, b1 = 40, p1 =52$, p 2 =55$ care dintre următoarele afirmaţii
reprezintă nivelul de echilibru (Pˆ , Q ˆ ):
a) (Pˆ , Q
ˆ ) = (52 ,22 ;922 ,22 ) ;
b) (Pˆ , Q
ˆ ) = (54 ,4;944 ,44 ) ;
c) (Pˆ , Q
ˆ ) = (51 ,11 ;911 ,11 ) ;
d) (Pˆ , Q
ˆ ) = (53 ,33 ;933 ,33 ) ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
f)
– // –
84. Pentru b =-20, b1 = 40, p 0 =54$, care dintre următoarele afirmaţi caracterizează
traiectoria de evoluţie a preţului:
a) p (t ) = e −1,1t 0,67+52,22;
b) p (t ) = e −1, 2t 0,67+53,33;
c) p (t ) = e −1,3t 0,67+51,11;
d) p (t ) = e −1, 4t 0,67+54,44;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
Yt = Ct + I t + Gt
Ct = α Yt − 1 ; α ∈ ( 0,1)
I = β (Y − Y ); β > 0
t t− 1 t− 2
Ritmul de creştere a cheltuielilor guvernamentale este presupus ca fiind r =12%.
Se consideră, de asemenea, momentul iniţial ca fiind anul 2005, pentru care avem:
Y0( 2005 ) =259927 mld.lei
Y−1( 2004 ) =108919,6 mld.lei
G0 =30999,8 mld.lei
În condiţiile date, traiectoria de evoluţie a PNN este:
a) stabilă, cu stabilitate oscilantă, având oscilaţii improprii (de perioadă 3);
b) stabilă, cu stabilitate uniformă;
c) stabilă, cu stabilitate oscilantă, având oscilaţii improprii (de perioadă 2);
d) instabilă, explozivă;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
– // –
– // –
88. Fie o firmã pentru care funcţia de producţie este Qt = AK t Lt şi inzestrarea tehnicã
0, 4 0, 6
K0
la momentul curent este k 0 = = 150 . Informaţiile de pe piaţa muncii şi piaţa de capital, permit
L0
anticiparea unui nivel al ratei marginale de substituire a factorilor, Rms(K,L), egal cu 270, care
asigurã desfãşurarea unei activitãţi optime.
Având in vedere cã pe termen scurt, decizia este de angajare sau de disponibilizare de
personal, atunci nivelul viitor k t al inzestrarii tehnice va fi:
a) cu 20 mai mare; b) cu 30% mai mare; c) cu 20% mai mare;
d) cu 40 mai mare; e) cu 40% mai mare.
– // –
– // –
90. Fie o firmã care activeazã in domeniul web design-ului. Firma are douã sedii, unul in
Bucureşti şi unul în Braşov. Pentru aceastã firmã se considerã urmãtorul model dinamic:
x1,t +1 = a11 x1,t + a12 x 2,t +b1u1,t
x 2,t +1 = a 21 x1,t + a 22 x 2,t +b2 u 2,t
y1,t = A1,t x1,t
y 2,t = A2,t x 2,t
unde xi ,t - reprezintã rentabilitatea activului total din filiala i, i = 1,2 (mii $);
u i ,t - rotaţia activului total din filiala i, i = 1,2 (mii $);
y i ,t - profitul net dupã impozitare în filiala i, i = 1,2 (mii $);
Ai ,t - total active ale filialei i, i = 1,2 (mii $);
c i ,t - cifra de afaceri la momentul t a filialei i, i = 1,2 (mii $).
x = 0,5 A = 3 0 0 0
0 0,5 0 0 3 0 0
Se dau a11 = 0,3 , a12 = 0,2 , a 21 = 0,2 , a 22 = 0,2 , , şi rãmâne aceeaşi in timp.
Atunci:
a) sistemul este doar controlabil;
b) sistemul este doar observabil;
c) sistemul este este in acelaşi timp controlabil şi observabil;
d) sistemul nu este este in acelaşi timp controlabil şi observabil;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
t
c) K (t ) = K (0)e −δt + ∫ e −δ (1−τ ) I (τ )dτ ;
0
– // –
92. Funcţia de producţie liniar omogenă pentru care elasticitatea producţiei în raport cu
factorul L este E L = α , este:
a) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas clasic;
b) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas generalizată;
c) o funcţie de producţie de tip CES;
d) o funcţie de producţie de tip Allen;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
93. Funcţia de producţie liniar omogenă pentru care elasticitatea producţiei în raport cu
factorul L este E L = α + βk , este:
a) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas clasic;
b) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas generalizată;
c) o funcţie de producţie de tip CES;
d) o funcţie de producţie liniară în raport cu ambii factori;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
94. Funcţia de producţie liniar omogenă pentru care norma de substituire a factorilor este
r (k ) = a , este:
a) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas clasic;
b) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas generalizată;
c) o funcţie de producţie de tip CES;
d) o funcţie de producţie liniară în raport cu ambii factori;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
95. Funcţia de producţie liniar omogenă pentru care norma de substituire a factorilor este
ak − b
r (k ) = , a, b, c − parametri, este:
a − ck
a) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas clasic;
b) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas generalizată;
c) o funcţie de producţie de tip CES;
d) o funcţie de producţie de tip Allen;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
96. Funcţia de producţie liniar omogenă pentru care elasticitatea normei de substituţie a
factorilor este constantă, σ (k ) =1 + a , este:
a) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas clasic;
b) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas generalizată;
c) o funcţie de producţie de tip CES;
d) o funcţie de producţie de tip Allen;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
97. Pentru un sistem de producţie s-a determinat din analiza datelor statistice următoarea
dependenţă între ηL şi w: ηL (k t ) = αw(k t ) +γ
Ştiind că α = 0,2 şi γ =−0,1, atunci funcţia de producţie liniar omogenă, este dată de:
a) Y ( L, K ) = AL 0,8 K 0, 2 ;
b) Y ( L, K ) = AL 0, 5 K 0,5 ;
c) Y ( L, K ) = AL 0, 2 K 0,8 ;
d) Y ( L, K ) = AL 0, 4 K 0, 6 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
ut + 1 = (1 − α )ut ε
unde
- S reprezintã starea stocului;
- u vânzarea (variabila endogenă dependentă de timp);
- α coeficient de deteriorare (pentru produsul perisabil).
– // –
– // –
100. Se considerã modelul lui Dornbusch, cu rată de schimb şi politică monetară, dat de
p (t ) = π [e(tδ) − p(t ) ]
α α 1 1
e (t ) = e (t ) − ( − ) p (t ) − m− i
β β λ λ
cu π > 0, α > 0, β > 0, λ > 0, δ > 0, β > αλ
unde
- e reprezintã logaritmul ratei de schimb;
- p logaritmul nivelului preţurilor (e şi p sunt variabile endogene funcţie de timp);
- i rata internă a dobânzii;
- m logaritmul cantităţii de monedă oferită (i şi m sunt variabile exogene);
- π coeficient de ajustare(parametru ).
Mulţimea punctelor de echilibru, E = ( p ∗ , e ∗ ) , este dată de:
a) E = {( p ∗ , e ∗ ) / p ∗ = m + λi, e ∗ = m} ;
b) E = {( p ∗ , e ∗ ) / p ∗ = m + λi, e ∗ = λi} ;
c) E = {( p ∗ , e ∗ ) / p ∗ = λi, e ∗ = m + λi} ;
d) E = {( p ∗ , e ∗ ) / p ∗ = m + λi, e ∗ = m + λi} ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
– // –
102. Se considerã o economie inchisã, în care se cunosc urmãtoarele date: funcţia cererii
de consum este C = 300 + 0,8D , unde D = Y − T , D-reprezintã venitul disponibil, Y-venitul
oferit, T=750 reprezintã impozitele şi taxele, I=600 investiţiile la nivelul economiei şi G=800
cheltuielile guvernamentale.
Atunci, creşterea cheltuielilor guvernamentale cu dG=50 va induce o creştere a valorii de
echilibru a lui Y cu:
a) 6,3%; b) 7,5%; c) 3,5%; d) 4,5%; e) 9%.
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
107. Se presupune că rata de creştere a unei variabile economice x(t) este diferenţa dinte
un termen constant r, şi un termen λx (t ) proporţional cu variabila. Ca urmare, rata este
influenţatã de un “efect de saturaţie” numit şi “frânaj logistic”, cu atât mai mare cu cât variabila
x (t )
creşte. Formalizarea problemei este dată deci de: = r − λ x(t ) , cu r > 0 , λ > 0 şi x (0)
x(t )
dat. Scrierea sub forma x (t ) = f ( x) , implicã x = rx − λx 2
Mulţimea punctelor de echilibru, E, este dată de:
λ
a) E = k e = 0, k e = ;
1 2
r
1 r
b) E = k e = 0, k e = ;
2
λ
1 r
c) E = k e = 1, k e = ;
2
λ
1 2r
d) E = k e = 0, k e = ;
2
λ
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
– // –
– // –
Nt+ 1 − Nt Nt
N =α −β Y
t t , c αu > ,0 β > ,0 A > 0
Y = A 1/ 2 N
t t
unde
- N reprezintã populaţia;
- Y venitul ;
1
- a=
2
Mulţimea punctelor de echilibru, E, este dată de:
1 α + A
2
a) E = N e = 1, N e = β ;
2
1 2αA
2
b) E = N e = 0, N e = β ;
2
αA
2
c) E = N e1 = 0, N e2 = ;
β
α − A
2
d) E = N e1 = 0, N e2 = ;
β
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
116. Fie piaţa bunurilor şi serviciilor, descrisã de curbele ofertei şi cererii agregate:
Y = 30000 ( p − p ) + 5000
M
D = 1500 +1,5G + 3,6 .
p
Piaţa monetarã este la echilibru prin oferta realã de bani egalã cu 6000; nivelul aşteptat al
preţurilor este p =1,2 iar guvernul decide volumul cheltuielilor guvernamentale G=800 pentru
echilibrarea pieţei bunurilor.
Atunci, cea mai bunã aproximare a preţului, p, la care se realizeazã echilibrul este:
a) 1,32; b) 1,58; c) 1,25; d) 1,68; e) 1,39.
– // –
1 Y
117. Într-o economie, funcţia cererii de bani este: M D = ( ) P , venitul real Y este
16 r
10000, iar rata dobânzii este 25%. Oferta de bani M este iniţial egalã cu 4000. Dacã in perioada
urmãtoare oferta de bani creşte cu 50%, iar reglarea la echilibru se face prin nivelul preţurilor P,
atunci rata inflaţiei va fi:
a) 30%; b) 50%; c) 70%; d) 80%; e) 110%.
– // –
– // –
119. Fie modelul dinamic al venitului, Y(t):
C (t ) = cY (t ) −Y (t ) , 0 < c < 1
I (t ) = βC (t ) , β > 0
Y (t ) = C (t ) + I (t ) + G
unde: - consumul C (t ) depinde de venitul Y (t ) şi de evoluţia sa Y (t ) (c multiplicator);
- investiţia I (t ) este proporţională cu dinamica indicatorului consum C (t ) ( β
accelerator);
- ultima ecuaţie este o ecuaţie de echilibru general.
Condiţia necesară şi suficientă de stabilitate pentru Y (t ) este ca:
1
a) β < ;
2
b) β c >1 ;
c) β <1 ;
d) β c <1 ;
e) β >2 .
– // –
– // –
Y (t ) = a[ E (Y (t ) − T , r (t ) )+ G − Y (t )]
M
r (t ) = b L (Y ( t ) ,r (t ) ) −
P
unde
- Y reprezintă producţia;
- r reprezintă rata dobânzii( Y şi r sunt variabile endogene);
- G cheltuieli publice;
- M oferta de monedă;
- P indicele preţurilor( G, M şi P sunt variabile exogene).
- parametrii reali a şi b sunt viteze de ajustare (a, b>0);
- E este funcţia care reprezintă consumul şi cheltuielile de investiţii: 0 < E 'Y <1 ,
E 'r < 0 ( E 'Y = E 'Y −T );
– // –
ρ 1 2
x
(t ) = x (t ) + x (t )
α −1 aα
n (t ) = − n x(t ) + L
a a
cu L > 0, a > 0,0 < α < 1, ρ > 0
unde
- n(t) reprezintă numele sortimentului;
- x(t) reprezintă consumul din fiecare sortiment.
Mulţimea punctelor de echilibru, E =( x, n) , este dată de:
aαρ L(1 − α )
a) E = ( x, n) / x = ,n = ;
1 −α aαρ
aρ L(1 − α )
b) E = ( x, n) / x = ,n = ;
1 −α aαρ
aαρ L(1 − α )
c) E = ( x, n) / x = ,n = ;
1 −α aρ
aα (1 − α )
d) E = ( x, n) / x = ,n = ;
1 − α aαρ
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –
– // –
124. Pentru o firmă s-a determinat econometric că există o corelaţie liniară stabilă între
elasticitatea EL şi productivitatea medie a muncii ηL , adică E L = α ηL şi în plus EL+EK=1.
Determinaţi randamentul marginal al capitalului η L şi arătaţi că:
a) are un maxim pentru un nivel al dotării tehnice per capita k*=1-α;
b) are un minim pentru k*=1-α;
c) randamentul marginal al capitalului este descrescător;
d) randamentul marginal al capitalului este crescător;
e) randamentul marginal al capitalului este crescător numai pentru k*>1-α.
– // –
125. Pentru o firmă s-a determinat pe baza datelor statistice că există corelaţiile stabile:
EK+EL=1; E L = α ηL , unde EK şi EL sunt elasticităţile producţiei în raport cu factorii de producţie
şi ηL este productivitatea medie a muncii.
Pentru această firmă se cunoaşte starea iniţială:
K0=100 [mld lei], L0=100 [persoane], Q0=5000 [tone].
În plus se cunoaşte că activitatea firmei s-a derulat optimal, în condiţiile în care costul
real al capitalului a fost 0,25.
În aceste condiţii evoluţia productivităţii medii a muncii ηL în funcţie de nivelul dotării
tehnice per capita k este; în [tone/persoană]:
k k 0,5 k 1,5
a) ⋅10 4 ; b) k 0,25 ⋅10 4 ; c) ; d) ; e) 200 ⋅ k 0,25 .
199k +1 200 200
– // –
126. Pentru o firmă s-a determinat pe baza datelor statistice că există corelaţiile stabile:
E L = α ηL şi EK+EL=1, unde EK şi EL sunt elasticităţile producţiei în raport cu factorii (L şi K) şi
ηL este productivitatea medie a muncii.
În aceste condiţii, rata marginală de substituire a factorilor la această firmă este:
α
a) r = α⋅ k; b) r = α⋅ k2; c) r = α ⋅ k ; d) r = ; e) r =β ⋅ k α , unde β >0.
k
– // –
127. Pentru o firmă, pe baza datelor statistice s-a identificat o funcţie de producţie:
Q t = K t ⋅ L t ⋅ [19,9K t + 0,1L t ] . Se ştie că în anul de bază t=0 activitatea s-a desfăşurat în mod
−1
optimal, în condiţiile în care costul real al capitalului a fost 0,25. Folosind modelul de
fundamentare a cererii potenţiale optime de investiţii, dacă se anticipează o indexare perfectă a
preţurilor pe cele 3 pieţe (a bunurilor, a capitalului şi a forţei de muncă), deduceţi nivelul optim
viitor al dotării tehnice per capita k1* , în funcţie de salariul brut real şi arătaţi că acesta este de
w0
forma k1 = α
*
unde:
p0
a) α = 0,199; b) α = 0,214; c) α = 0,1417; d) α = 0,1714; e) α = 0,299.
– // –
– // –
129. Pentru o firmă s-a identificat relaţia rt = 199k 2t , unde rt este rata marginală de
substituţie. La momentul iniţial t=0, se cunoaşte: productivitatea medie ηL =50 [t/pers.] şi
înzestrarea tehnică a muncii k0=1 [mld. Lei/pers.]. Activitatea firmei se desfăşoară în condiţiile de
randamente constante la scală. Dacă preţul de desfacere este p0=16 [mil. lei/t], atunci venitul
marginal al capitalului realizat în perioada de bază este [în mil. lei/tonă]:
199 16
a) 4; b) 16 50 ; c) ; d) ; e) 6,5.
16 50
– // –
130. Folosind modelul ratei q marginale Tobin, în ipoteza că rata de actualizare r este
egală cu rata aşteptată inflaţiei π şi costul aşteptat al capitalului şi preţul aşteptat al producţiei
vândute sunt egale, deduceţi nivelul minim al randamentului marginal al capitalului (η K ) ce
trebuie realizat în perioada viitoare pentru ca firma să facă în prezent o investiţie netă pozitivă:
1+δ δ 1+δ
a) η K > 1 + δ ; b) η K > ; c) η K > δ ; d) η K > ; e) η K > .
1+ r 1+ π 1+ π
unde δ - este rata deprecierii capitalului.
– // –
– // –
132. Pentru o firmă randamentul marginal al capitalului este 0,25. În condiţiile în care se
anticipează indexări perfecte (pe piaţa bunurilor, pe piaţa forţei de muncă şi pe cea de capital), că
rata de actualizare este egală cu valoarea anticipată a ratei inflaţiei, pe baza modelului ratei q –
*
marginale Tobin, deduceţi nivelul investiţiei nete ce trebuie realizată, I 0 , ştiind că costurile
investiţionale sunt C( i 0 ) = 0,01 ⋅ I 0 şi rata deprecierii capitalului este de 10%:
2
– // –
133. Pentru o firmă, funcţia de producţie este Q t = 0,6 K t L t . Folosind modelul cererii
potenţiale de investiţii, determinaţi acceleratorul v al investiţiei nete care permite creşterea
producţiei cu 10% în condiţiile în care se anticipează indexări perfecte pe cele 3 pieţe (piaţa
bunurilor, a capitalului şi cea a forţei de muncă) ştiind că rata deprecierii capitalului este 10% şi
că la momentul curent nivelul factorilor este K0=100 [mld. lei] şi L0=25 [persoane]. Atunci:
3 10 11 3
a) v = ; b) v = ; c) v = ; d) v = ; e) v = 0,12 .
10 3 3 11
– // –
– // –
0
I t ,L t
Dinamica capitalului este descrisă prin ecuaţia binecunoscută, cu restricţia K t > 0 rata de
amortizare este de 10% şi funcţia de producţie Qt = F(Kt, Lt) are proprietăţile neoclasice, cu
matricea hessiană negativ definită. În aceste condiţii există N traiectorii optime admisibile
(fezabile):
a) N=2; b) N=3; c) N=4; d) N=6; e) N=8.
– // –
– // –
– // –
– // –
139. Pentru o firmă mică, funcţia de producţie este Q t = K t L t [mii tone]. Managerul
0,5 0,4
fixează obiectivul: max = ∫0 e −0,2t [3Q t − 2L t −1,5I t ]dt , sub restricţiile 1 ≤ It ≤ 10 [mld. lei],
∞
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
148. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare a firmei pe termen lung (T=15
ani), folosiţi modelul van Hilten. Se anticipează că venitul din vânzări este
1
200
(
34Q t − 0,01Q 2t )
şi, în situaţia concretă a pieţelor financiare, costul marginal pe unitatea de capital al autofinanţării
pure este 0,2333, cel al autofinanţării mixte este egal cu cel al finanţării prin credite maxime,
0,30. Se cunoaşte situaţia curentă a firmei: Q0=300[t], K0=60[miliarde] şi X0=40[miliarde lei]. În
aceste condiţii, nivelul împrumuturilor pe traiectoria finală a magistralei va fi [în miliarde lei]:
a) Yt* = 82,2; b) Yt* = 52,2; c) Yt* = 40,6; d) Yt* = 50 e 0,03t ; e)
Yt = 50 e
* 0,0233t
.
– // –
149. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare a firmei pe termen lung (T=15
ani), folosiţi modelul van Hilten. Se anticipează că venitul din vânzări este
1
200
(
34Q t − 0,01Q 2t ,)
costul marginal al autofinanţării mixte este egal cu cel al finanţării prin împrumuturi maxime. De
0,06 (mld. lei/tonă). Dinamica pieţelor financiare reflectă situaţia creditelor scumpe. Starea
iniţială a firmei: Q0=300[t], K0=60[miliarde], X0=40[miliarde lei]. În aceste condiţii, pe
magistrala dezvoltării optime, de-a lungul traiectoriei de consolidare, se va atinge:
a) un nivel al capitalului social X t = 146,6 [în mld. lei];
*
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
157. În modelul van Hilten se cunoaşte că randamentul marginal al capitalului este 5, costul
marginal al capitalului în strategia autofinanţării pure este 0,5, cel în cazul autofinanţării mixte
este 30% şi cel al finanţării prin împrumuturi maxime este 43,33%. Dinamica capitalului social
este dată de X ( t ) = 0,75 ⋅ Π( K t ) − 0,15Yt − Dt . În aceste condiţii, rata maximă de levier este:
a) γ*=60%; b) γ*=50%; c) γ*=57,7%; d) γ*=70%; e) γ*=67,33%.
– // –
158. Pentru două pieţe, cerinţele excedentare în raport cu preţurile p1(t) şi p2(t) sunt date de
funcţiile:
1000 2400
E1 ( t ) = − 5 p1 + 50 p2 − 350 ; E2 ( t ) = −10 p1 − 50 p2 .
p1 p2
Se cunoaşte că la echilibru, p1* = 10 . Cercetaţi dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilităţii
statice perfecte în sens Hicks şi dacă da, cercetaţi reacţia pieţelor la creşterea lui p2 cu 10%:
a) p1 va creşte cu 20%;
b) p1 va descreşte cu 2%;
c) cererea excedentară E2 va descreşte cu 70;
d) cererea excedentară E2 va creşte cu 70;
e) pieţele nu verifică cerinţele stabilităţii statice perfecte în sens Hicks.
– // –
159. Pentru două pieţe, cerinţele excedentare în raport cu preţurile p1(t) şi p2(t) sunt date de
funcţiile:
1000 2400
E1 ( t ) = − 5 p1 + 50 p2 − 350 ; E2 ( t ) = −10 p1 − 50 p2 .
p1 p2
Se cunoaşte că la echilibru, p1* = 10 . Cercetaţi dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilităţii
statice perfecte în sens Hicks şi dacă da, cercetaţi reacţia pieţelor la creşterea lui p2 cu 10%:
a) p1 va creşte cu 2%;
b) p1 va descreşte cu 10%;
c) cererea excedentară pe piaţă 2 va descreşte cu 90;
d) cererea excedentară pe piaţa 2 va creşte cu 20;
e) pieţele nu verifică cerinţele stabilităţii statice perfecte în sens Hicks.
– // –
160. Pentru două pieţe, cerinţele excedentare în raport cu preţurile p1(t) şi p2(t) sunt date de
funcţiile:
1000 2400
E1 ( t ) = − 5 p1 + 50 p2 − 350 ; E2 ( t ) = −10 p1 − 50 p2 .
p1 p2
Se cunoaşte ca pe piaţa 2, preţul de echilibru este 6. Cercetaţi dacă sunt îndeplinite
condiţiile stabilităţi statice imperfecte şi dacă da, cercetaţi reacţia pieţelor la creşterea lui p 1 cu
14%:
a) p2 va creşte cu 2%;
b) p2 va descreşte cu 12%;
c) p2 va descreşte cu 2%;
d) pe piaţa 1, cererea va devansa oferta cu 100;
e) ) pieţele nu verifică cerinţele stabilităţii statice imperfecte Hicks.
– // –
161. Pentru două pieţe, cerinţele excedentare în raport cu preţurile p1(t) şi p2(t) sunt date de
funcţiile:
1000 2400
E1 ( t ) = − 5 p1 + 50 p2 − 350 ; E2 ( t ) = −10 p1 − 50 p2 .
p1 p2
Preţul de echilibru pe piaţa a doua este 6. Vitezele de ajustare a ofertei la cerere pe cele
două pieţe , în formularea dinamicii preţurilor în sens Hicks (adică p 1 ( t ), p 2 ( t ) ), sunt α1 şi α2.
Dacă α2=10%, determinaţi α1 astfel încât dinamica preţurilor să corespundă modelului
Samuelson al preţurilor:
a) α1=20%; b) α1=2%; c) α1=5%; d) α1=24%;
e) dinamica preţurilor nu corespunde modelului Samuelson.
– // –
– // –
163. Cererile excedentare pe trei pieţe, în funcţie de nivelul anticipat al preţurilor p 1=p1(t),
p2=p2(t), p3=p3(t) sunt:
100 300
E1 ( t ) = − 5 p3 ( t ) ; E2 ( t ) = − 10 p1 ( t ); E3 ( t ) = 10 p1 ( t ) − 30 p3 ( t ) − 40 .
p1 ( t ) p2 ( t )
Se cunoaşte că pe piaţa 3, preţul de echilibru este 2. Cercetaţi, dacă sunt îndeplinite
condiţiile stabilităţii statice imperfecte în sens Hicks a celor 3 pieţe şi dacă da precizaţi care va fi
efectul creşterii cu 20% a preţului pe piaţa 2:
a) pe piaţa 1, oferta devansează cererea cu 33,33;
b) pe piaţa 1, cererea devansează oferta cu 33,33;
c) pe piaţa 3, cererea devansează oferta cu 33,33;
d) pe piaţa 2, oferta devansează cererea cu 33,33;
e) cele 3 pieţe nu îndeplinesc condiţiile stabilităţii statice imperfecte în sens Hicks.
– // –
164. Cererile excedentare pe trei pieţe sunt:
100 300
E1 ( t ) = − 5 p3 ( t ) ; E2 ( t ) = − 10 p1 ( t ); E3 ( t ) = 10 p1 ( t ) − 30 p3 ( t ) − 40
p1 ( t ) p2 ( t )
Preţul de echilibru pe piaţă 2 este 3. Mecanismul Hicks al dinamicii preţurilor (
1 ( t ), p
p 2 ( t ), p
3 ( t ) ) evidenţiază că vitezele de ajustare a ofertei la cerere sunt α1=20%, α2=3%,
α3=1%. În aceste condiţii, evoluţia preţurilor pe cele 3 pieţe este:
a) instabilă, cu evoluţia ciclică;
b) stabilă, cu evoluţia preţurilor;
c) stabilă, cu evoluţia monoton crescătoare;
d) stabilă, cu evoluţia monoton descrescătoare;
e) tipul de stabilitate şi natura evoluţiei depind de preţurile iniţiale.
– // –
– // –
– // –
– // –
168. Conform MDF, pe traiectoria optimă a magistralei dea lungul căreia RT =i, unde RT –
este venitul marginal al capitalului după impozitare, atunci:
a) D(t)=0; b) D(t) < ∫t2*t1* RT dk ; c) K(t) = X(t) ; d) K(t) > X(t) ; e) RE> i ,
unde D(t) – volumul dividendelor distribuite la momentul t,
K(t), X(t) – capitalul şi capitalul social,
RE – venitul marginal al unei acţiuni,
t1*, t2* - momentul de intrare, respectiv de încheiere a evoluţiei pe traiectoria respectivă.
– // –
169. Pe baza modelului MDF extins cu taxe pe bunurile de capital şi pe profit, cu ratele τg
şi τd, în ipoteza că τd > τg, atunci, pe traiectoria finală a magistralei:
a) Producţia este Q*=constant;
b) Distribuţia dividendelor este Dt*=max;
c) În condiţiile creditelor ieftine, politica de împrumuturi este Yt*=max;
d) Atât în condiţiile creditelor scumpe cât şi a creditelor ieftine, politica de împrumuturi este
Yt*=0;
e) În condiţiile creditelor scumpe, capitalul social creşte.
– // –
170. O gospodărie decide în cursul vieţii să lase moştenire zero. Funcţia de utilitate este
U=0,4lnC0 + 0,6lnC1. Dacă rata dobânzii este egală cu rata inflaţiei (r=10%), pentru p0=1, atunci
propensitatea consumului curent (C0) în raport cu resursele viagere estimate V, este V0, egală cu:
a) 5/11 ; b) 5/9 ; c) 4/11 ; d) 4/9 ; e) 4/10.
– // –
172. Care dintre următorii factori ce influenţează sistemul cibernetic al forţei de muncă nu
reprezintă o cauză a şomajului structural:
(a) Căutarea unei slujbe mai bune; (b) restrângerea activităţii unor industrii poluante;
(c) reducerea cererii pentru produse depăşite tehnic; (d) un ritm mai lent al progresului tehnic; (e)
lipsa investiţiilor pe termen lung.
– // –
unde y – oferta agregată; d – cererea agregată; e – rata de schimb reală; e e – rata de schimb
anticipată; p – nivelul preţurilor; r – rata internă a dobânzii; r* – rata externă a dobânzii; m d –
cererea de bani; ms – oferta de bani.
Nivelele de echilibru ale ratei de schimb şi, respectiv, preţurilor sunt:
(a) (150;250); (150; 150); (c) (200; 150); (d) (200;200); (e) (100;100)
– // –
– // –
175. Banca Centrală(BC) dintr-o economie are drept ţintă reducerea ratei inflaţiei. Dacă
economia este deschisă şi cu mobilitate perfectă a capitalului, atunci mecanismul de reglare care
stă la baza deciziei BC este următorul:
1. Dacă nivelul preţurilor este mai mare, oferta reală de bani este mai mică;
2. Pentru o ofertă reală de bani mai mică, curba LM se deplasează spre stânga, determinând un
nou echilibru, căruia îi corespunde un venit real mai mare şi o rată a dobânzii mai mare;
3. Deoarece rata dobânzii creşte, investiţia privată va fi mai mică;
4. Creşterea ratei dobânzii determină şi creşterea (aprecierea) ratei de schimb, ceea ce duce la un
export net mai mic;
5.Cererea de consum a populaţiei va scădea ca urmare a creşterii ratei dobânzii şi a scăderii
venitului disponibil. Se va atinge astfel rata dorită a inflaţiei.
Una dintre aceste afirmaţii este falsă, şi anume:
(a) 2; (b) 1; (c) 3; (d) 4; (e) 5.
-//-
176. Intr-o economie descrisă de un model IS-LM, o politica monetară este denumită
tare(dură) dacă o scădere semnificativă a ratei dobânzii determină o creştere puternică a
investiţiilor şi a exporturilor nete. O astfel de politică monetară poate fi aplicată cel mai eficient
dacă:
(a) Curba IS este plată (apropiată de orizontală) sau curba LM este puternic înclinată(apropiată de
verticală);
(b) Curba IS este puternic înclinată sau curba LM este plată;
(c) Curba IS şi curba LM au pante egale (în valoare absolută);
(d) Curba IS şi curba LM au ambele pante pozitive finite;
(e) Curba IS şi curba LM au ambele pante negative finite.
– // –
177. Care dintre următoarele funcţii nu poate fi, în mod normal, o curbă AD (se
presupune că toate condiţiile de existenţă ale funcţiilor sunt îndeplinite):
1
(a) Y = Y0 + M/P ; (b) Y = Y0 + M2/P2 ; (c) Y = k M ; (d) Y = ln(M/P)β;
P
(e) Y = P
M .
– // –
178. Care dintre următoarele variabile nu poate reprezenta un parametru de control pentru
sistemul cibernetic al economiei reale:
(a) cererea pentru cheltuielile guvernamentale; (b) rata fiscalităţii: (c) veniturile din taxele
indirecte; (d) rata dobânzii la creditele acordate; (e) plăţile transferabile.
– // –
179. Într-o economie, descrisă de modelul Solow - Swan, rata economisirii, s este
constantă şi nu există progres tehnic (λ = 0). Funcţia de producţie intensivă este f(k) = k 1/3. Are
loc o reducere a taxelor care determină creşterea cu 1% a lui s. Dacă rata de creştere a populaţiei,
n rămâne constantă, atunci această modificare a taxelor va determina o modificare a ratei
salariului real, w cu:
(a) 1% ;(b) - 1,5% ;(c) 0,5% ;(d) - 2%;(e) 2,5%.
– // –
– // –
181. Într-o economie normală, descrisă de un model AD-AS, au loc simultan, datorită
acţiunii unor factori conjuncturali externi, o descreştere a ofertei agregate, AS şi o creştere a
cererii agregate, AD. Ştiind că, în valoare absolută, oferta agregată scade mai mult decât creşte
cererea agregată, atunci, în anul următor:
(a) producţia şi preţul nu se modifică;
(b) producţia şi preţul cresc;
(c) producţia creşte şi preţul scade;
(d) producţia scade şi preţul creşte;
(e) producţia şi preţul scad.
– // –
– // –
183. Într-o economie, creşterea datoriei publice, ∆b(t) este descrisă de relaţia stilizată:
∆b(t) = [ r(t) – gy(t)] b(t-1) + [ g(t) – tn(t) – m(t)], unde r(t) este rata dobânzii; gy(t) – rata de
creştere a PIB; g(t) – rata de creştere a cheltuielilor guvernamentale; tn – rata de creştere a taxelor
nete; m(t) – rata de creştere a masei monetare. Ştiind că r = 25%, g y = 5%, m = 4,5 % şi că
ponderea deficitului bugetar în PIB este de 6%, atunci datoria publică, exprimată ca pondere în
PIB (pentru ponderi negative, economia este creditor net, iar pentru ponderi pozitive economia
este debitor net), va fi:
(a)-7,5%; (b) -8%; (c) -1,5%; (d) 1,4%; (e) 6,5%.
– // –
184. O economie este compusă dintr-o singură firmă şi o singură gospodărie. Firma,
maximizatoare de profit, realizează o producţie descrisă de funcţia y = a n 1 - α, n fiind cererea de
muncă a firmei, a şi α fiind constante pozitive date. Gospodăria maximizează funcţia de utilitate a
1
consumului u = c + β (1 − n ) , unde c este consumul per capita, n - oferta de muncă şi β > 0.
2
Ştiind că c = w ⋅ n , unde w este rata salariului real, salariul de echilibru (care asigură utilizarea
completă a forţei de muncă) în condiţiile unei modificări de productivitate va fi:
1
(b) w ∗ = [a (1 −α) β 2α ] [ ]
2
a (1 −α) α+1 α +1
(a) ∗
w = ; ; (c) w ∗ = a (1 − α ) β α α +1 ;
β
2α
1
[ ]
1 β2α α+1
(d) w = a (1 − α ) β
∗ 2α α +1 ; (e) ∗
w = .
a (1 −α)
– // –
185. Intr-o economie, Banca Centrală anunţă creşterea, în perioada următoare, a ratei
rezervelor obligatorii. Drept urmare, agenţii economici se vor aştepta ca:
(a) nivelul preţurilor să crească, rata dobânzilor la credite să crească, investiţiile să se reducă şi
oferta de produse să scadă ;
(b) nivelul preţurilor să scadă, rata dobânzilor la credite să crească, investiţiile să se reducă şi
oferta de produse să crească;
(c) nivelul preţurilor să scadă, rata dobânzilor la credite să scadă, investiţiile să crească şi oferta
de produse să crească;
(d) nivelul preţurilor să crească, rata dobânzilor la credite să scadă, investiţiile să crească şi
oferta de produse să crească;
(e) nici una dintre variantele de mai sus.
-//-
-//-
187. Dacă preţul pe piaţa bunurilor şi serviciilor este menţinut constant, atunci o
schimbare în oricare dintre factorii determinanţi ai cererii datorită unei perturbaţii în sistemul de
impozite şi taxe va determina:
(a) o deplasare de-a lungul curbei AD; (b) o rotaţie a curbei AD; (c) o translaţie a curbei AD; (d)
o deplasare a curbei AS; (e) o rotaţie a curbei AS.
-//-
188. Dacă într-o economie preţurile sunt flexibile, o creştere a ratei nominale a dobânzilor
pe termen scurt va determina în final:
(a) scăderea ratei aşteptate a inflaţiei; (b) scăderea ratei reale a dobânzii pe termen lung (c)
scăderea volumului de investiţii rezidenţiale; (d) creşterea volumului de investiţii în bunuri de
folosinţă îndelungată; (e) creşterea cererii agregate.
-//-
189. Dacă R este dobânda nominală, r – dobânda reală şi πe – inflaţia aşteptată, atunci
condiţia Fisher se scrie:
(a) R = r - πe ; (b) R = πe – r ; (c) r = R / πe ; (d) R = r / πe ; (e) R = r + πe.
-//-
190. In sistemul economiei monetare, agregatul monetar M1 este format din baza
monetară M0 (valuta în circulaţie, C plus rezervele, R) şi depozitele la vedere, D. Agregatul
monetar M2 este dat de relaţia M2 = M1 + T, unde T reprezintă depozitele la termen. Stiind că
rata rezervelor obligatorii ρ a fost stabilită la 10% , raportul C/D = 0,5 şi raportul T/D = 3, atunci
multiplicatorii monetari ai lui M1 şi, respectiv, M2 sunt:
(a) (1,5 ; 3) ; (b) (3 ; 7) ; (c) ( 2,5 ; 7,5) ; (d) ( 4 ; 8,5) ; (e) (5,5 ; 10,5)
-//-
191. Intr-o economie dezvoltată, funcţia de producţie este: Y = Kα (NH)1-α , unde Y este
outputul, K – stocul de capital, N – populaţia şi H – capitalul uman. Să presupunem că α = 0,4,
dN/dt = 0,01, dH/dt =0,04. Dacă Y =K , atunci rata de creştere a outputului per capita va fi:
(a) 2% ; (b) 3% ; (c) 4%; (d) 5% ; (e) 6%.
-//-
192. Intr-o economie descrisă de un model Solow-Swan, rata economisirii s este constantă
şi nu există de preciere şi progres tehnic. Funcţia de producţie sub formă intensivă este
α
f(k) = k , unde α = 1/3. Guvernul decide o schimbare a ratei fiscalităţii care va creşte rata
economisirii. Nu cunoaştem rata curentă a economisirii şi nici rata de creştere a populaţiei.
Totuşi, creşterea cu 1% a ratei economisirii s va determina creşterea ratei reale a salariului din
economie cu:
(a) 1% ; (b) 0,5%; (c) 1,5%; (d) 2%; (e) nu va modifica rata salariului.
-//-
193. In urma aplicării unei politici monetare restrictive, într-o economie deschisă cu rată
de schimb rigidă (fixată) se obţine:
(a) o scădere a venitului, o creştere a ratei dobânzii şi un excedent al soldului BP;
(b) o scădere a venitului, o creştere a ratei dobânzii şi un deficit al soldului BP;
(c) o creştere a venitului, o scădere a ratei dobânzii şi un deficit al soldului BP;
(d) o creştere a venitului, o scădere a ratei dobânzii şi un excedent al soldului BP;
(e) nici una dintre cele de mai sus.
-//-
-//-
-//-
196. Pentru o economie deschisă mică cu funcţia de producţie în formă intensivă y = k0,5, se
cunosc următoarele date: s = 0,12, n = 0,03 , δ = 0. Dacă pieţele de capital sunt deschise şi rata
internaţională a dobânzii r* = 6%, atunci multiplicatorul m, care face ca r = r* m, va fi:
(a) mai mare decât 2 ; (b) între 1 şi 2; (c) mai mic decât 1; (d) mai mic decât 0; (e) nici una dintre cele de
mai sus.
-//-
197. Un mecanism de piaţă este descris de modelul cu aşteptări naive (pe fiind preţul aşteptat):
Qd(t) = 18 – 3p(t)
Qs(t) = -10 + 4pe(t)
pe(t) = p(t-1)
Q(t) = Qd(t) = Qs(t)
Preţul şi cantitatea de echilibru pe această piaţă sunt:
(a) (4; 5) ; (b) (2; 6) ; (c) (6; 4) ; (d) (3; 7) ; (e) nu există.
-//-
-//-
199. Care dintre următoarele fluxuri reprezintă intrări de la sistemul cibernetic al economiei
monetare la sistemul cibernetic al economiei reale:
(a) cererea de bani; (b) investiţiile în active financiare; (c) oferta de bani; (d) rata fiscalităţii; (e) nici una
dintre cele de mai sus.
-//-
200. Intr-o economie, conexiunile dintre sistemul cibernetic al economiei reale şi sistemul
cibernetic al economiei monetare este realizată de:
(a) canalul de transmisie monetară; (b) Banca Cerntrală; (c) Guvern; (d) intrările şi ieşirile de
fluxuri monetare; (e) canalul de transmisie monetară şi informaţie despre starea economiei.
-//-
[ ] [
c1 = 6 8 , c2 = 4 7 1 5 . ]
Care din următoarele combinaţii de masive pot conduce la scrierea unui model
Ax ≤ b
liniar de maximizare în forma canonică, ( P ) x≥0 ?
(m
ax) f = cx
a) A1 , b2 , c1 ; b) A1 , b3 , c2 ; c) A2 , b2 , c1 ; d) A3 , b1 , c1 ; e) A3 , b1 , c2 ;
-//-
202. Fie (P) un program liniar în care funcţia obiectiv se minimizează şi (P’)
programul dedus din (P) prin adăugarea unei restricţii suplimentare. Presupunem că
(P) şi (P’) au soluţii optime şi fie min P, min P’ valorile optime ale funcţiilor obiectiv
din (P) respectiv (P’). Care din următoarele afirmaţii este ÎNTODEAUNA
adevărată ?
a) min P < min P’ ; b) min P = min P’ ; c) min P > min P’ ; d) min P ≤ min P’ ;
e) min P ≥ min P’
-//-
203. Fie (P) un program liniar în care funcţia obiectiv se maximizează şi (P’)
programul dedus din (P) prin adăugarea unei restricţii suplimentare. Presupunem că
(P) şi (P’) au soluţii optime şi fie max P, max P’ valorile optime ale funcţiilor
obiectiv din (P) respectiv (P’). Care din următoarele afirmaţii este ÎNTODEAUNA
adevărată ?
(max) f = x1 + x2
2 x1 + 3x2 ≤ 6
(P)
3x1 + x2 ≤ 6
x1 , x2 ≥ 0
-//-
a) – 2 ; b) 2 ; c) 1 ; d) – 1 ; e) 0 .
-//-
-//-
-//-
a) Dacă programul (P) are optim finit, atunci cel puţin o soluţie optimă se găseşte
într-unul din vârfurile mulţimii soluţiilor admisibile;
b) Dacă programul (P) are optim finit, atunci cel puţin una din soluţiile sale optime
este o soluţie de bază;
c) Programul (P) are un număr finit de soluţii de bază;
d) O soluţie a programului (P), nu neapărat admisibilă, se numeşte soluţie de bază
dacă mulţimea coloanelor din matricea tehnologică, corespunzătoare componentelor
nule, este liniar independentă;
e) Numărul soluţiilor admisibile de bază efectiv generate de algoritmul simplex este
de regulă mult mai mic decât numărul total al acestora.
-//-
209. Fie un program liniar (P) în forma standard în care b este vectorul
termenilor liberi iar c este vectorul coeficienţilor funcţiei obiectiv. Care afirmaţie NU
este, ÎN GENERAL, adevărată ?
a) În orice soluţie optimă de bază a programului liniar (P) numărul componentelor
nenule este cel mult egal cu numărul restricţiilor problemei;
b) Variabilele din programul dual nu au restricţie de semn;
c) Dacă x* este soluţie optimă a problemei (P) şi u* este soluţie optimă a problemei
duale (D) atunci c ⋅ x* = u* ⋅ b;
~ ~
d) Fie ( P ) programul rezultat din (P) înlocuind vectorul termenilor liberi b cu b . Fie
~ ~ ~ ~
B o bază optimă pentru programul (P) şi x B = B ⋅ b , x S = 0 soluţia programului ( P
−1
)
~ ~ ~ ~
asociată bazei B. Atunci x = ( x B , x S ) este soluţie optimă a programului ( P );
e) O soluţie de bază este optimă dacă şi numai dacă este simultan primal şi dual
admisibilă.
Pentru problemele 10 şi 11 se va considera programul liniar:
( min ) f = 5 x1 + 7 x 2 + 7 x3
7 x1 + 8 x 2 + 9 x3 ≥ 95
x1 + x 2 + x3 ≤ 13
x1 , x 2 , x3 ≥ 0
.
Introducem variabilele de abatere x4 şi x5 şi variabila artificială x6 pentru a
obţine baza unitară de start. Pentru baza B = (a3, a1) se cunoaşte inversa
1/ 2 -7 / 2
B
-1
=
.
-1/ 2 9/ 2
-//-
a) x1 = 2, x2 = 11, x3 = 0;
b) x1 = 11, x2 = 0, x3 = 2;
c) x1 = 11, x2 = 2, x3 = 0;
d) x1 = 2, x2 = 0, x3 = 11;
e) x1 = 0, x2 = 11, x3 = 2
-//-
a) u1 = -1, u2 = 2;
b) u1 = 2, u2 = -1;
c) u1 = -2, u2 = 1;
d) u1 = 1, u2 = -2;
e) u1 = 2, u2 = 1.
-//-
a) x1 = 3, x2 = 3;
b) x1 = 8, x2 = -8;
19
c) x1 = 8, x2 = 3
;
8
d) x1 = 3
, x2 = 0;
e) x1 = 8, x2 = 0.
-//-
-//-
(max) f = 2 x1 + 7 x2 − 3x3
x1 + 3x2 + 4x3 ≤ 3 0 r e s u 1r s a
x1 + 4x2 − x3 ≤ 1 0 r e s u 2r s a
x1 , x 2 , x3 ≥ 0
− x 2 + 5 x3 + x 4 − x 5 = 2 0
x1 + 4x2 − x3 + x5 = 1 0
Cu cât se modifică valoarea funcţiei obiectiv dacă disponibilul resursei 2 creşte
cu o unitate?
a) 0 ; b) 4 ; c) -1 ; d) 2 ; e) -3.
-//-
(max) f = 4 x1 + 3x2 + x3 + 2 x4
4x1 + 2x2 + x3 + x4 ≤ 5
3x1 + x2 + 2x3 + x4 ≤ 4
x1 , x2 , x3 , x4 ≥ 0
V x1 x2 x3 x4 x5 x6
B
x2 1 -1
x4 -1 2
Precizaţi care este valoarea sumei S = x1∗ + x2∗ + x3∗ + x4∗ unde x ∗ = ( x1∗ , x 2∗ , x3∗ , x 4∗ )
este soluţia optimă a problemei :
a) 4 ; b) 9 ; c) 0 ; d) 2 ; e) 5.
-//-
a) Dacă programul (P) are optim finit, atunci cel puţin o soluţie optimă se găseşte
într-unul din vârfurile mulţimii soluţiilor admisibile;
b) O soluţie a programului (P), nu neapărat admisibilă, se numeşte soluţie de bază
dacă mulţimea coloanelor, în matricea tehnologică corespunzătoare componentelor
nule, este liniar independentă;
c) În orice soluţie optimă de bază a programului liniar (P) numărul componentelor
nenule este cel mult egal cu numărul restricţiilor problemei;
d) Dacă în soluţia optimă a formei bune (FBP) a programului liniar (P) apare o
variabilă artificială cu valoare nenulă, atunci programul (P) nu are soluţii admisibile;
e) Dacă x* este soluţie optimă a problemei (P) şi u* este soluţie optimă a problemei
duale (D) atunci c ⋅ x* = u*⋅ b;
-//-
217. În procesul rezolvării unui program liniar (P) a cărui funcţie obiectiv se
maximizează s-a obţinut următorul tabel simplex:
cj 4 3 2 0 0
B
c B VVB A1 A2 A3 A4 A5
4 A1 10 1 -2 3 0 2
0 A4 20 0 -1 2 1 1
-//-
1 3 4 x1 130
A = 2 5 1, x = x2 , b = 92 , c = [ 3 4 6].
4 1 2 x3 212
cj 3 4 6 0 0 0
B
c B x B
a1 a2 a3 a4 a5 a6
6 a3 24 0 1/7 1 2/7 -1/7 0
3 a1 34 1 17/7 0 -1/7 4/7 0
0 a6 28 0 -9 0 0 -2 1
rezultă că:
-//-
219. Dacă (P) este o problemă de programare liniară şi (D) problema duală
corespunzătoare, care afirmaţie NU este adevărată, ÎN GENERAL?
a) Dacă ambele probleme (P) şi (D) au soluţii admisibile atunci ambele probleme au
soluţii optime finite şi valorile funcţiilor obiectiv coincid;
b) Dacă problema (P) are n variabile atunci problema (D) va avea n restricţii;
c) Variabilelor nenegative din problema (P) le corespund restricţii concordante în
problema (D);
d) Restricţiile concordante sunt inegalităţi de tipul (≤ ) în cazul problemelor de
maximizare şi, respectiv, de tipul (≥ ) în cazul problemelor de minimizare;
e) Dacă una din problemele în dualitate (P) şi (D) are domeniul admisibil nemărginit
atunci aceasta are optim infinit.
-//-
220. Fie (P) un program liniar şi (Q) dualul său. Care afirmaţie NU este, ÎN
GENERAL, adevărată?
-//-
(min) f = x1 + 5x 2 + 6 x 3
− x1 + x 2 + 3x 3 ≥ 2
x1 + 2 x 2 − x 3 ≥ 3
x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0, x 3 ≥ 0
11 1
a cărui soluţie optimă este: x1* = 0, x 2* = , x 3* = .
7 7
Atunci, în soluţia optimă a problemei duale, variabila u2, asociată celei de a doua
restricţii din (P), are valoarea:
11 17 9 15
a) b) 1 c) d) e)
7 7 7 7
(max) f = 5 x1 + 3 x 2 + 4 x 3
x1 + 2 x 2 + 4 x 3 ≤ 100
2 x1 + x 2 + x 3 ≤ 100
x1 + 3 x 2 + 3 x 3 = 120
x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0, x 3 ≥ 0
1/ 2 −1 / 10 − 3 / 10
−1
În tabelul simplex, baza optimă este 3 1
(a , a , a ) 2
cu B = 0 3/ 5 −1 / 5
−1 / 2 −1 / 10 7 / 10
Răspundeţi la următoarele 4 teste (problemele 22,23,24,25):
-//-
-//-
a) creşte cu 110 ;
b) creşte cu 2 5 ;
c) scade cu 110 ;
d) creşte cu 15 ;
e) nu se modifică.
-//-
224. Între ce limite poate varia preţul c1 al bunului produs în prima activitate
astfel încât structura actuală a programului de producţie să nu se modifice?
(preţurile celorlalte două bunuri rămân fixate la valorile indicate în (P)).
a) 0 ≤ c1 ≤ 7;
b) 5 ≤ c1 ≤ 8;
c) c1 ≤ 7 6 ;
d) c1 ≥ 7 6 ;
e) 1 ≤ c1 ≤ 6;
2
-//-
225. Între ce limite poate varia disponibilul b1 al primei resurse astfel încât
structura actuală a programul optim de producţie să nu se modifice? (disponibilele
celorlalte două resurse rămân fixate la valorile indicate în (P)).
a) 84 ≤ b1 ≤ 112;
b) 95 ≤ b1 ≤ 105;
c) b1 ≤ 92;
d) b1 ≥ 130;
e) 92 ≤ b1 ≤ 148;
-//-
a) 0; b) – 1; c) 2; d) 5; e) – 4
-//-
227. Se consideră un program liniar (P) şi fie (D) dualul său. Fie u1 ≥ 0
variabila din (D) asociată primei restricţii din (P). Care din următoarele afirmaţii
privitoare la prima restricţie din (P) este ÎNTOTDEAUNA adevărată?
-//-
a) Dacă (1) are optim infinit atunci şi (2) nu are soluţii admisibile;
b) f(x ) ≥ g(u1), unde x1, u1 sunt două soluţii admisibile de bază pentru (1)
1
respectiv (2).
c) În tabelul simplex optimal al primalei se poate citi soluţia optimă a dualei;
d) Dacă cele două modele duale au soluţii admisibile atunci valorile optime ale
funcţiilor obiectiv f(x) şi g(u) sunt egale;
e) Pentru modelul (2) mulţimea soluţiilor admisibile poate fi nevidă şi
nemărginită.
-//-
Dualul modelului (P), rezolvat prin algoritmul simplex primal, are baza optimală
1 2
5 .
formată din vectorii corespunzători lui u3 respectiv u2 şi B–1 = 51 3
−
5 5
-//-
(max) f = 2 x1 + 7 x 2 − 3x3
x1 + 3x2 + 4x3 ≤ 3 0
x1 + 4x2 − x3 ≤ 1 0
x1 , x 2 , x3 ≥ 0
cu soluţia optimă duală: u1 = 0 şi u2 = 2 . Care este valoarea optimă a funcţiei
obiectiv?
-//-
231. Un agent are la dispoziţie trei resurse R1, R2 , R3 în cantităţile 1200, 500
şi 900 unităţi pentru a produce două bunuri G1 şi G2 la preţurile 12 şi 15 u.m.
folosind o tehnologie liniară, cu consumurile specifice din următorul tabel:
Consumuri specifice
G1 G2
R1 4 3
R2 1 2
R3 3 2
2/ 5 −3 / 5 0
−1
Pentru baza B = (a , a , a )
1 2 5
avem B = −1/ 5 4/ 5 0 ( x3 , x 4 şi x5 sunt
4/ 5 1/ 5 1
variabile de abatere).
a) ( 9/5, 24/5, 0 )
b) ( 0, 15/2, 0 )
c) ( -1/5, 4/5, 0 )
d) ( -4/5, 1/5, 1 )
e) ( 2/5, -3/5, 0 )
( max ) f = 3 x1 + x 2 + 2 x3
x1 - x2 + 2 x3 ≤ 20
(P)
2 x1 + x 2 - x3 ≤ 10
x j ≥ 0, j = 1, 2, 3
Fie x4 şi x5 variabilele de abatere din forma standard. În tabelul simplex final avem:
max c 3 1 2 0 0
cB VB x B a1 a2 a3 a4 a5
2 x3 30 3 0 1 1 1
1 x2 40 5 1 0 1 2
-//-
~
232. Dacă funcţia obiectiv f se modifică în f = 4 x1 + 2 x2 + 2 x3 , care este
efectul modificării ?
-//-
a) 4; b) 3; c) 7; d) 1; e) 0.
-//-
234. Dacă o nouă evaluare a termenilor liberi este dată de vectorul
~
b = ( 25 , 30 )T ,
care este efectul modificării ?
a) Soluţia ~
x B este optimă cu fmax = 225;
-1~
b) ~x B = B b nu verifică testul de optimalitate;
c) Problema nu are soluţii deoarece în cele două linii ale tabelului simplex
final nu există elemente negative ;
d) Baza B = (a3, a2) nu este optimă;
e) Soluţia ~
x B este optimă cu fmax = 195.
-//-
12 0
=
− 1
-1
Baza B = (a2, a4) cu B (variabilele de abatere s-au notat x3, x4)
2 1
este optimală dacă:
a) c1 ∈ (1, 2]
b) c1 ≥ 1,5
c) c1 ∈ [0, 1]
d) c1 ≥ 0
e) a, b, c, d false
-//-
x1 + 2x2 ≤ 3
x1 + x2 ≤ 5
x1 , x2 ≥ 0
12 0
Baza B = ( a2 , a4 ) cu B −1 =
−1 2 (variabilele de abatere s-au notat x3 , x4 )
1
este optimă dacă:
a) α ≥ 4 ; b) α = 2 ; c) α ∈[1 2, 1] ; d) α ∈[0, 1 2] ; e) α ≤ 0
-//-
a) b1 ≤ 1000 ;
b) b1 ≥ 1200 ;
c) 1000 ≤ b1 ≤ 1200 ;
d) b1 ≥ 0 ;
e) b1 ≤ 1200 .
-//-
238. Se consideră o problemă de transport definită de următoarele elemente:
C1 C2 Ofertă
F1 7 4 60t
F2 5 3 40t
Cerere 30t 70t
-//-
Destinaţi
i
Ofert
1 2
ă
Surs 11 8 5 4
e 2 6 4 2
Cerer 3 3
e
Care afirmaţie este adevărată?
-//-
C1 C2 C3 C4 Dis
p
F1 3 2 6 5 10
F2 1 7 4 6 12
F3 2 5 3 4 8
Nec 5 8 10 7
În ipoteza că pe ruta (F2 , C4) trebuie transportate (cel puţin) 5 unităţi, care afirmaţie
este adevărată?
-//-
C1 C2 C3 C4 Disponibil
F1 4 1 10 5 20
F2 6 5 3 10 30
F3 1 7 8 9 5
Necesar 5 20 20 10
-//-
-//-
-//-
244. În graful coordonator asociat unei acţiuni complexe, drumul critic este:
-//-
a) X = (B, D), RC = 2;
b) X = (A, D), RC =2;
c) X = (A, E), RC = 3;
d) X = (A, D), RC = 4;
e) X = (B, D), RC = 4.
-//-
a) 13 ; b) ; c) 12 ; d) 11 ; e) 14.
-//-
-//-
248. Presupunem că toate activităţile proiectului sunt planificate să înceapă la
termenele cele mai devreme (EST), rezultate din analiza reţelei coordonatoare. Fie
p (t ) mulţimea activităţilor care încep sau sunt în curs de desfăşurare la momentul
t şi fie z (t ) cantitatea de resursă necesară la momentul t pentru execuţia
proiectului, Atunci:
-//-
Activităţi A B C D E F G H I J K
Act. direct B, C, D, G,
- A A A A C F
precedente C E I H
Durate 2 2 3 2 4 5 1 6 3 2 4
a) X ={ A, B, F , I , J } , RT (G ) = 2
b) X = { A, E , H , K } , RT (G ) = 6
c) X ={ A, C , H , K } , RT (G ) = 3
d) X ={ A, C , H , K } , RT (G ) = 5
e) X ={ A, E , H , K } , RT (G ) =1
-//-
251. Un graf este bipartit dacă şi numai dacă
-//-
252. Fie un graf finit şi valorizat. Un drum de valoare minimă între două
noduri este:
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
257. Se consideră o reţea de transport pentru un produs (dată în figura de mai
jos) cu sursa s şi destinaţia t. Valorile numerice înscrise pe muchii, în paranteză,
reprezintă capacităţi.Se propagă de la s la t un flux ϕ cu componentele: ϕs1 =11 ,
ϕs 2 = 7 , ϕs 3 = 6 , ϕ12 = 8 , ϕ14 = 3 , ϕ23 = 8 , ϕ24 = 5 , ϕ25 = 2 , ϕ35 =14 .
(15) 1 (3)
-//-
-//-
-//-
260. Fie G = ( X , E ) un graf conex în care fiecărei muchii e ∈ E i se asociază
o valoare nenegativă v(e) . Se consideră următoarea procedură:
-//-
12
18
19
20
12 3 7
10
10 5 8
11
2
18 8
Pe fiecare muchie este înscrisă o valoare numerică reprezentând costul (în u.m. )
modernizării drumului respectiv. Din cauza bugetului limitat, prefectura doreşte,
într-o primă etapă, să modernizeze numai unele drumuri, astfel încât:
• Fiecare localitate să fie conectată la cel puţin un drum modernizat;
• Costul întregii operaţii de modernizare (parţială) să fie minim.
Acest cost este de:
a) 81 u.m.; b) 88 u.m.; c) 79 u.m.; d) 77 u.m.; e) 84 u.m.
-//-
3
6
C E
Valorile indicate pe arce reprezintă costurile (în unităţi monetare) asociate
realizării legăturii dintre cele 6 instituţii.
Legăturile [C , D ] şi [C , E ] sunt deja executate într-o fază anterioară.
Cum sunt interconectate cele 6 instituţii cu un cost minim, astfel ca fiecare
instituţie să fie conectată în reţea?
a) { [ A, C ] , [ B, D ] , [C , D ] , [C , E ] , [ D, F ] }
b) { [ A, C ] , [C , D] , [C , E ] , [ D, E ] , [ B, D] , [ E , F ] }
c) { [ A, C ] , [ B, D ] , [ D, E ] , [ D, F ] }
d) { [ A, C ] , [ B, D] , [ D, C ] , [ D, F ] }
e) { [ A, C ] , [ B, D ] , [C , E ] , [ D, F ] }
-//-
a) E1, E3, E6; b) E2, E3, E6; c) E1, E5, E6; d) E2, E4, E5; e) E2, E4, E6;
-//-
2 x1 - 2u = 0 2 x1 - 2u = 0
4 x 2 - 3u = 0 4 x 2 - 3u = 0
b)
u(- 2 x1 - 3 x 2 + 6 ) = 0
; d) ;
- 2 x1 - 3 x2 + 6 ≤ 0 -2 x1 - 3 x 2 + 6 = 0
x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0 u ≥ 0 x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0, u ≥ 0
2 x1 - 2u ≤ 0 x1 ( 2 x1 - 2u) = 0 2 x1 - 2u ≥ 0
4 x 2 - 3u ≤ 0 x 2 ( 4 x 2 - 3u) = 0 4 x 2 - 3u ≥ 0
c) ; e) .
- 2 x1 - 3 x 2 + 6 ≤ 0 u(- 2 x1 - 3 x 2 + 6 ) = 0 -2 x1 - 3 x 2 + 6 ≤ 0
x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0 u ≥ 0 x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0, u ≥ 0
-//-
-//-
1
f(x) = 2
x 12 + x1x2 + x 22 +x1 + x2 , x ∈ R2 , x = (x1, x2)T
pe direcţia celei mai rapide descreşteri, luând ca punct iniţial x0 = (0, 0)T?
a) x1 = ( 2 5 , 2 5 )T;
b) x1 = x0;
c) x1 = (– 2 5 , 2 5 )T;
d) x1 = ( 2 5 ,– 2 5 )T;
e) x1 = (– 2 5 ,– 2 5 )T;
-//-
(min) f ( x )
(P) g i ( x ) ≤ 0 i =1,m u
x ≥0
unde:
u i• ⋅ g i ( x • ) = 0 , (∀) i =1, m ;
c) Dacă (x*,u*) ∈ D × R+ este punct şa pentru funcţia lui Lagrange atunci x*
m
-//-
f ( x * ) = min{ f ( x ) | x ∈ R n }
unde f este o funcţie convexă şi diferenţiabilă. Fie x 0 , x1 , x 2 ,... aproximaţiile
soluţiei optime x * în procesul de minimizare pe direcţia celei mai rapide
descreşteri, x 0 dat.
direcţia r k =−
∇ f ( xk ) cu λk > 0 scalar real astfel încât f ( x k +1 ) < f ( x k ) .
e) Pasul de deplasare într-o iteraţie se determină rezolvând problema
min f ( x k + λr k ) unde r k este direcţia de deplasare din x k .
λ >0
-//-
min { f ( x ) | x ≥ 0, x ∈ R n }
x ≥0 x ≥0
x ≥0 x ≥0
a) ∇ f ( x) ≥0 b) ∇ f ( x ) ≥ 0 ; c) ∇ f ( x) ≤ 0 ; d) ∇ f ( x ) = 0 e)
xT ∇ f ( x) = 0 xT ∇ f ( x ) = 0
∇ f ( x) ≥ 0
x T ∇ f ( x) = 0
-//-
– // –
1/ 2 0 0
0
B = −1
-1 1
− 3 / 2 0 1
Identificaţi afirmaţia falsă:
– // –
272. Un produs omogen este disponibil în două surse F1, F2 şi sunt cerute în trei
puncte
de consum C1, C2, C3. Cantităţile disponibile la surse sunt: a1 = 35, a2 = 45, cererile
consumatorilor sunt: b1 = 30, b2 = 20 şi b3 = 40. Costurile unitare de transport sunt : c11 = 2, c12 =
2, c13 = 1, c21 = 3, c22 = 1, c23 = 2.
Identificaţi afirmaţia falsă:
– // –
– // –
274. O firmă situată în modul 3 oferă servicii în şase localităţi conform unui graf cu
următoarele arce neorientate: (1,2), (1,3), (1,6), (2,3), (2,5), (2,6), (3,4), (3,5), (4,5), (4,6), (5,6)
Pe fiecare ruta posibila se estimeaza costul (in u.m) costul de transport: c12 = 7, c13 = 4, c16 = 5,
c23 = 8, c25 = 2, c26 = 2, c34 = 25, c35 = 3, c45 = 15, c46 = 13, c56 = 2.
Fie λ(i) ruta de cost minim de la nodul 3 la nodul i, i = 1, …, 6. Care afirmatie NU este
adevarata?
– // –
275. Irigarea a trei terenuri T1, T2, T3 se face cu apă din două bazine, B1, B2 folosind
o
reţea de conducte. Bazinul B1 are un debit disponibil de 45 l/s,iar bazinul B2 un debit
de 35l/s. Terenul T1 are nevoie de 20 l/s ,terenul T2 de 30 l/s iar terenul T3 de 25 l/s.
Capacităţile conductelor sunt : c11= 6, c12 = 12, c13 = 20, c21 = 15, c22 = 15 şi c23 = 10.
Care afirmaţie NU este adevărată?
– // –
276. Soluţia unei probleme decizionale cu valori monetare coincide cu soluţia problemei
cu utilităţi, dacă decidentul este caracterizat de:
a) înclinaţie către risc;
b) indiferenţă la risc;
c) inclinaţie sau aversiune la risc;
d) aversiune la risc;
e) nici un răspuns anterior nu e corect.
-//-
-//-
278. Să se determine riscul minim al portofoliului format din acţiunile A şi B pentru care
se cunosc distribuţiile de probabilitate ale ratelor de rentabilitate:
-//-
279. Dacă coeficientul de corelaţie între ratele rentabilităţii titlurilor T1 şi T2 este egal cu
-1, titlurile T1 şi T2 au un randament de fluctuaţii:
-//-
280. Ca urmare a realizarii unui proiect de investitii, exista sanse egale ca profitul obtinut
sa fie de 200 u.m. sau de 300 u.m. Funcţia de utilitate caracteristică decidentului este U(x) =
0,01x. Specificaţi care afirmaţie este adevărată?
a) prima de risc este 260 u.m. şi decidentul are aversiune faţă de risc;
b) prima de risc este de 0 u.m. şi decidentul este neutru la risc;
c) prima de risc este – 250 u.m. şi decidentul are aversiune faţă de risc;
d) prima de risc este diferită de zero dar decidentul este neutru la risc;
e) nici un răspuns anterior nu e corect.
-//-
281. Criteriul de decizie conservator (prudent) al lui Wald, în cazul în care matricea
{ } { }
decizională evidenţiază pierderi monetare este:
a) max min {aij } ; b) max max{aij } ;
ij ij
i j i j
282. Fie o problemă decizională cu variantele decizionale: V1, V2 şi V3, evaluate în trei
stări ale naturii: N1, N2 şi N3 sub formă de utilităţi:
Stări ale
naturii N1 N2 N3
Variante
decizionale
V1 0.395 0.207 0.139
V2 0.837 0.591 0.5
V3 0.745 0.6 0.548
Probabilităţi 0.2 0.4 0.4
-//-
-//-
-//-
286. Decidenţii D1, D2, D3, D4 şi D5 au exprimat următoarele preferinţe individuale pentru
variantele decizionale V1, V2, V3, V4 şi V5.
D1: V1 V2 V4 V5 V3;
D2: V2 V5 V1 V3 V4;
D3: V1 V3 V2 V4 V5;
D4: V3 V2 V5 V1 V4;
D5: V5 V3 V4 V2 V1.
Determinaţi decizia colectivă perin metoda lui Borda:
c c c c c c c c
a) V2 V1 V3 V4 V5; b) V2 V1 V3 V5 V4;
c c c c c c
c) V2 V1 ~ V3 V5 V4; d) V1 V2 V3 ~ V5 V4;
e) nici un răspuns anterior nu este corect.
-//-
287. O companie are un fond de investiţii de 50.000 u.m.Aceşti bani pot fi investiţi în
obligaţiuni municipale cu o rată anuală a dobânzii de 5% sau într-un nou utilaj ce costă 50.000
u.m. Dacă se achiziţionează utilajul atunci, pentru o conjunctură economică favorabilă, se
estimează un profit anual de 10.000u.m., iar în cazul unei conjuncturi economice nefavorabile, se
estimează o pierdere anuală de 20.000u.m. Pentru ce probabilitate asociată stării favorabile a
economiei, agentul economic este indiferent între cele două variante?
a) p=0,75
b) p=0,77
c) p=0,72
d) p=0,57
e) p=0,7
-//-
288. Un investitor dispune de un fond de 1 mil. u.m. cu ajutorul căruia doreşte să procure
acţiuni de tip A şi B, ale căror rate de rentabilitate sunt R A=40% respectiv R B=50%. Ştiind că
riscurile acţiunilor, exprimate prin abaterile medii pătratice, sunt σA=20% şi σB=30%, iar
coeficientul de corelaţie între ratele de rentabilitate corespunzătoare celor două acţiuni este ρAB=-
0,5, care va fi structura portofoliului de risc minim?
. -//-
-//-
290. Patronul unui mic magazin alimentar are de ales între a se aproviziona cu 5,6,7,8
sau 9 cutii cu un produs alimentar perisabil pentru care cererea zilnică estimată este de 5,6,7,8
respectiv 9 cutii. Pentru fiecare variantă şi fiecare nivel al cererii s-au determinat următoarele
valori ale profitului (în u.m.):
Evenimente E1 E2 E3 E4 E5
Strategii
S1 400 400 400 400 400
S2 200 450 450 450 450
S3 0 250 500 500 500
S4 -200 50 300 550 550
S5 -400 -150 100 350 600
Dacă patronul doreşte să ia decizia pe baza regulii regretelor (a lui Saroige) atunci varianta
aleasă va fi:
a) V1; b) V5; c) este indiferent între V1 şi V2; d) V3; e) este indiferent între V4 şi V5.
-//-
291. Patronul unui service auto trebuie să decidă asupra uneia din cele patru posibilităţi
(V1,V2,V3,V4) de extindere a activităţii de producţie având în vedere nivelul cererii pentru
serviciile unităţii care poate fi: mică, medie sau mare. El estimează că probabilitatea ca cererea să
fie mare este 0,2 dacă celelalte două evenimente sunt echiprobabile. Funcţia de utilitate a
decidentului este expresia U(x)=log2100x iar matricea decizională (ale cărei componente
reprezintă volumul profitului în u.m.) este:
Evenimente E1 E2 E3
Variante
V1 1 4 8
V2 2 8 8
V3 4 4 8
V4 2 1 4
Ţinând seama de atitudinea decidentului faţă de risc, precizaţi care va fi varianta aleasă:
a) V3; b) este indiferent între V2 şi V3; c) nici una; d) V2; e) este indiferent între V1 şi V2.
-//-
Starea naturii N1 N2 N3
Variante
V1 200 200 200
V2 50 300 300
V3 -150 150 450
-//-
a) Ec=2000; R=4000
b) Ec=1000; R=4050
c) Ec=3000; R=5000
d) Ec=1500; R=3550
e) Ec=1050; R=4000
-//-
-//-
295. A. Un agent economic participant la o licitaţie are de ales între două strategii.
Matricea pierderilor este următoarea:
296. Determinaţi caracteristicile portofoliului (σp şi E(Rp)) format din acţiunile de tip A
respectiv B pentru care distribuţiile de probabilitate ale ratelor de rentabilitate sunt date în
tabelul următor:
Probabilitate RA RB
0,3 -10 -20
0,3 10 10
0,4 30 20
a) (16,88%; 5%)
b) (2,7%; 10%)
c) (16,65%; 12%)
d) (16,61%; 12%)
e) (16,56%; 10%)
-//-
297. Un vânzător de fructe trebuie să decidă câte cutii cu fructe să cumpere ştiind că ,
dacă nu le va vinde în următoarele cinci zile preţul lor de vanzare va scădea cu 60%, la noul preţ
găsind cu siguranţă cumpărători. Preţul de cumpărare al unei cutii este de 20 u.m. iar cel de
vânzare de 25 u.m. cantitatea cerută (exprimată în cutii) este o variabilă aleatoare cu următoarea
distribuţie de probabilitate:
3 4 5 6 7
0,3
0,1 0,1 0,2 0,3
-//-
298. Proprietarul unei clinici doreşte să construiască o nouă secţie pe care o poate dota cu
30, 60 sau 120 de paturi. El a estimat că cererea pentru serviciile clinicii poate fi mică (E1),
medie (E2) sau mare (E3). În absenţa oricărei informaţii suplimentare se consideră că cele trei
stări ale naturii au următoarele probabilităţi de apariţie: P(E1)=0,10; P(E2)=0,40; P(E3)=0,50.
Matricea decizională are ca elemente profiturile (exprimate în u.m.) corespunzătoare fiecărei
variante în funcţie de starea naturii (vezi Tabelul 1). Proprietarul doreşte să contacteze o firmă
specializată pentru efectuarea unui studiu de piaţă în vederea obţinerii unor informaţii
suplimentare.
Tabelul 1
VARIANTE EVENIMENT
E1 E2 E3
V30 30 35 40
V60 -20 50 55
V120 -40 -10 75
Să se determine care este suma maximă ce poate fi plătită pentru efectuarea studiului de
piaţă?
a) 45,5 u.m. b) 53,81 u.m. c) 60,5 u.m. d) 15 u.m. e) 8,31 u.m