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Aplicaciones con

Eduardo Herrera Lana


Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
cualquier medio, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin autorización
escrita de su autor.

El software descrito se adquiere


q mediante licencia. Crystal
y Ball es una marca
registrada de Oracle Corporation. Otros nombres pueden ser marca registrada de
sus respectivos propietarios.

© 2008 EDUARDO HERRERA LANA

Eduardo Herrera Lana


Contenidos

Presentación
Modelos de Simulación
Modelos Predictivos
Modelos de Optimización
Anexos

2 www.cydhem.com
Presentación

Instructor
Objetivos
Agenda
Bibliografía

Eduardo Herrera Lana


Presentación

Instructor: Ing. Eduardo Herrera Lana, MBA


Eduardo es el Presidente de Cydhem, compañía
proveedora de soluciones de negocios en América
Latina ((www.cydhem.com).
y )

Por más de una década ha sido Profesor


Universitario de Estadística, Administración
Presupuestaria,
esupues a a, Técnicas
éc cas de S Simulación
u ac ó y Modelos
ode os
de Simulación Financiera.

Eduardo ha instruido a ejecutivos en seminarios relacionados con Simulación y Análisis


de Riesgos,
Riesgos Finanzas Corporativas,
Corporativas Optimización Probabilística y Toma de Decisiones
Decisiones.
Ha participado como conferencista e instructor en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y
Venezuela. Ha asesorado el desarrollo de importantes proyectos de inversión en el área
de infraestructura, ingeniería, investigación y desarrollo y petróleo.
Eduardo es el autor del libro Riesgos en Proyectos de Inversión: Cómo Enfrentarlos
(Cydhem, 2007)

4 www.cydhem.com
Presentación

Objetivos
j

z Crear modelos de simulación con Crystal Ball.

z Aplicar CB Predictor para el pronósticos de series temporales


((ventas,, costos,, etc.))

z Utilizar OptQuest para optimizar variables de decisión


(cantidad a invertir
invertir, número de empleados a contratar
contratar, etc
etc.))

5 www.cydhem.com
Presentación

Agenda
g

S i
Seminario
i Ejecutivo
Ej ti
Hora Contenido
00 – 14:15
14:00 5 Presentación
ese tac ó
14:15 – 15:45 Modelos de Simulación
Coffee break
16:00 – 16:40 Modelos Predictivos
16:40 – 18:00 Modelos de Optimización
p
Coctel de Clausura

6 www.cydhem.com
Presentación

Bibliografía
g

z BODIE & MERTON. Finanzas. México: Prentice Hall, 2003.

z DE LA TORRE, Saturnino. Estrategias de Simulación. Barcelona:


Octaedro, 1997.

z HERRERA, Eduardo. Riesgos en Proyectos de Inversión: Cómo


Enfrentarlos. Quito: Cydhem, 2007.

z ROSS, WESTERFIEL & JAFFE. Finanzas Corporativas. México, 2000

z ROSS. Simulación. México: Prentice Hall, 1999

z TAHA. Investigación de Operaciones. México: Alfa Omega, 1995

7 www.cydhem.com
Modelos de Simulación - Configuración

Análisis de Riesgo
Simulación con Crystal Ball
Definición de supuestos
Definición de pronósticos
Ajuste a distribuciones de probabilidad
Correlaciones entre supuestos
T
Truncamiento
i t de d distribuciones
di t ib i de
d probabilidad
b bilid d

Eduardo Herrera Lana


Modelos de Simulación
Análisis de Riesgo
g

z Análisis de sensibilidad
z Construcción de
escenarios
z Simulación

9 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Simulación con Crystal
y Ball

Crystal Ball es el software líder a


nivel mundial para aplicaciones que
incluyen análisis de riesgos,
pronósticos y optimización
probabilística

10 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Simulación con Crystal
y Ball

Crystal Ball funciona como un add-in de Excel

11 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Simulación con Crystal
y Ball

Crystal Ball potencia la creación de modelos de simulación con


dos elementos básicos:

1. Supuestos: se representan con distribuciones de probabilidad.

2. Pronósticos: corresponden a variables dependientes de los


supuestos.

12 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Definición de supuestos
p

1. Elegir la celda adecuada (no


d b contener
debe t fó
fórmulas).
l )
2. Escoger Define Assumption.
3
3. Seleccionar la distribución de
probabilidad apropiada.

13 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Definición de supuestos
p
4. Ingresar los parámetros de la distribución escogida

14 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Definición de p
pronósticos
1. Elegir la celda adecuada (debe contener fórmulas con
referencias a una o más variables de entrada)
entrada).
2. Escoger Define Forecast.
3. Ingresar el nombre del pronóstico y las unidades.

15 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Ajuste
j a distribuciones de probabilidad
p

1
1. Escoger Define
Assumption

2
2. En la galería de
distribuciones
esgoger Fit…

16 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Ajuste
j a distribuciones de probabilidad
p

3. Definir la ubicación de los


datos (rango o archivo de
texto)

4. Escoger las distribuciones


“molde” para el ajuste

5. Elegir el método para


establecer un
ordenamiento de ajuste o
ranking (Anderson,
“ranking” (Anderson Chi
cuadrado o K-S)

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Modelos de Simulación
Ajuste
j a distribuciones de probabilidad
p

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Modelos de Simulación
Correlaciones entre supuestos
p

1. Definir las variables


de entrada del
modelo

2
2. Escoger una de las
variables a ser
correlacionada

3. Hacer click en
Correlate

19 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Introducción
4. Ingresar el coeficiente de correlación

20 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Truncamiento de distribuciones de p
probabilidad
Hacer click en el botón More

M
Marcar los
l límites
lí it del
d l ttruncamiento
i t
21 www.cydhem.com
Modelos de Simulación - Preferencias

Criterios
C it i para d detener
t una simulación
i l ió
Métodos de muestreo
Velocidad de simulación
Opciones de simulación

Eduardo Herrera Lana


Modelos de Simulación
Criterios p
para detener una simulación
Trials
P á t NO negociable.
Parámetro i bl

Criterios alternativos:
• Errores de cálculo
• Precisión sobre un pronóstico

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Modelos de Simulación
Métodos de Muestreo

Monte Carlo
Más aleatorio

Hipercubo
Reproducción
p más uniforme de una
distribución

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Modelos de Simulación
Velocidad de simulación

Extrema
Simulaciones hasta 100 veces más
rápidas!
(Incompatible con algunos
modelos…)

Normal
Motor d
M de d
desempeño
ñ clásico
lá i d de
Crystal Ball

25 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Opciones
p de simulación

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Modelos de Simulación - Decisiones

Ejecución de una simulación


Análisis e interpretación de resultados
Reportes personalizados
Extracción de datos

Eduardo Herrera Lana


Modelos de Simulación
Ejecución
j de una simulación

Corresponde a la fase de
experimentación en la cual se
experimentación,
generan múltiples escenarios
aleatorios con el propósito de
indagar el funcionamiento
f del
modelo

28 www.cydhem.com
M d l de
Modelos d Simulación
Si l ió
Análisis e interpretación de resultados

Forecast Chart

Diagrama
interactivo, permite
obtener la
probabilidad de q
p que
la variable
pronosticada esté
dentro de ciertos
límites

29 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Truncamiento de distribuciones de p
probabilidad

Sensitivity Chart

Muestra la contribución,
de los supuestos,
p ,
a la variabilidad de un
pronóstico

30 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Reportes
p personalizados
p

Tipos de reportes

• Supuestos
• Variables de decisión
• Pronósticos
• Indice
• Completo
• Personalizado

31 www.cydhem.com
Modelos de Simulación
Extracción de datos

Datos a extraer

• Estadísticas
• Percentiles
• Intervalos de clase
• Sensibilidad
(
(correlaciones))
• Escenarios
(iteraciones)

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Modelos Predictivos

Pronósticos
P ó ti con CB Predictor
P di t
Datos de entrada
Atributos de los datos
Métodos para realizar pronósticos
Resultados

Eduardo Herrera Lana


Modelos Predictivos
Pronósticos con CB Predictor
CB Predictor es una herramienta de Crystal Ball para el pronóstico de
series temporales.
CB Predictor analiza los datos para determinar tendencia y
estacionalidad.
Aplicando una metodología llamada Hypercasting, CB Predictor
puede, adicionalmente, crear un modelo de regresión lineal múltiple,
cuando se dispone de información de una o más variables
dependientes.

34 www.cydhem.com
Modelos Predictivos
Datos de entrada

35 www.cydhem.com
Modelos Predictivos
Atributos de los datos

El paso 5 sólo se utiliza cuando se dispone información de variables


dependientes
36 www.cydhem.com
Modelos Predictivos
Métodos p
para realizar pronósticos
p
CB Predictor dispone de una batería de 8 métodos para modelos con o sin
estacionalidad, con o sin tendencia.

37 www.cydhem.com
Modelos Predictivos
Resultados
CB Predictor puede generar un reporte estadístico del modelo
predictivo aplicado, así como gráficos y tablas dinámicas

38 www.cydhem.com
Modelos Predictivos
Resultados
Vista previa del pronóstico

39 www.cydhem.com
Modelos de Optimización

Introducción
Tipos de modelos de optimización
Cómo construir un modelo de optimización
Definición de variables de decisión
Optimización con OptQuest
R
Resultados
lt d

Eduardo Herrera Lana


Modelos de Optimización
Introducción
Un modelo de optimización es un modelo de decisión que tiene tres
elementos básicos:

z Variables de decisión: variables bajo control del decisor


z Restricciones: condiciones que limitan los valores de las
variables de decisión
z Objetivo:
Objet o es la
a meta
e a de
del modelo
ode o e
expresada
p esada e
en términos
é os
matemáticos y generalmente corresponde a maximizar o
minimizar una cantidad de interés

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Modelos de Optimización
Tipos
p de modelos de optimización
p

z Determinista: aquel modelo que no maneja incertidumbre

z Estocástico: el modelo que sólo puede ser configurado en


términos p
probabilísticos y en el cual el objetivo
j se expresa
p
mediante una distribución de probabilidad

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Modelos de Optimización
¿Cómo construir un modelo de optimización?
¿ p

1
1. Construir el modelo básico en la hoja electrónica Excel
2. Transformar el modelo de Excel en modelo de simulación con
Crystal Ball
3. Identificar aquellas variables bajo control del decisor y definirlas
como variables de decisión
4
4. Invocar a OptQuest

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Modelos de Optimización
Definición de variables de decisión

1. Elegir la celda adecuada (no


debe contener fórmulas)
2. Escoger Define/Decision
3
3. Definir los límites de la
variable y el tipo
• Continua
• Di
Discreta
t
• Binaria
• Categórica
• Personalizada

44 www.cydhem.com
Modelos de Optimización
Optimización
p con OptQuest
pQ

45 www.cydhem.com
Modelos de Optimización
Optimización
p con OptQuest
pQ

46 www.cydhem.com
Modelos de Optimización
Optimización
p con OptQuest
pQ

47 www.cydhem.com
Modelos de Optimización
Optimización
p con OptQuest
pQ

48 www.cydhem.com
Modelos de Optimización
Optimización
p con OptQuest
pQ

49 www.cydhem.com
Modelos de Optimización
Optimización
p con OptQuest
pQ

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