Professional Documents
Culture Documents
Specificarea greşită a
modelului de regresie
AplicaŃie privind analiza economiei informale
07/08/2009 2
Aplicatia temei 8
07/08/2009 3
Variabile omise şi redundante (1)
ConsecinŃele omiterii de variabile explicative
• sunt nedeplasaŃi;
• sunt consistenŃi;
• sunt ineficienŃi.
07/08/2009 6
Detectarea autocorelării (1)
1. Reprezentare grafică:
• Se reprezintă grafic seria erorilor
• Se reprezintă grafic punctele de coordonate P(ei −1 , ei ) .
07/08/2009 7
Detectarea autocorelării (2)
2. Testul Durbin-Watson (1)
CondiŃii de aplicare:
DW ≈ 2(1 − ρ )
b) Dacă ρ = 0 ⇒ DW = 2 . O valoarea a DW în jurul lui 2, indică lipsa
autocorelării erorilor.
c) Dacă ρ = 1 ⇒ DW = 0 . O valoare a DW în jurul lui 0, semnalează o
corelaŃie pozitivă puternică în cadrul seriei erorilor.
d) Dacă ρ = −1 ⇒ DW = 4. O valoare a DW în jurul lui 4, semnalează o
corelaŃie negativă puternică în cadrul seriei erorilor.
07/08/2009 9
Detectarea autocorelării (4)
Cazuri speciale
07/08/2009 10
Detectarea autocorelării (5)
3. Testul Breusch-Godfrey (1)
Strategia de aplicare
et=c1et-1+...cqet-q+vt
Strategia de aplicare
E1: Se estimează parametrii modelului liniar de regresie (1) prin LS,
obŃinând seria erorilor e1,...,eN.
∑e e t t −h
ρ̂ h = t = h +1
T
∑e
t =1
2
t
07/08/2009 14
Rezolvarea autocorelării
1. Metoda Cochrane-Orcutt
2. Metoda Hildreth-Lu
07/08/2009 15
Exemplu (1)
EI i = b + a ⋅ RPIBi + c ⋅ DV 2 i + ε i , i = 1,...,23
07/08/2009 16
Exemplu (2)
Variabile folosite: