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Table Of Contents

1.1 Tribu
1.1.1 D´efinition d’une tribu
1.1.2 Mesurabilit´e
1.1.3 Tribu engendr´ee
1.2 Probabilit´e
1.2.1 D´efinition
1.2.2 Propri´et´es
1.2.3 Ensembles n´egligeables
1.3 Loi de probabilit´e
1.3.1 Existence d’une v.a
1.3.2 Esp´erance
1.3.3 Int´egrabilit´e uniforme
1.3.4 Ind´ependance
1.3.5 Probabilit´es ´equivalentes
1.4 Variables gaussiennes
1.5 Convergence de v.a
1.5.1 Convergence presque sˆure
1.5.3 Convergence en probabilit´e
1.5.4 Convergence en loi
1.6 Processus stochastiques
1.6.1 Filtration
1.6.2 Processus
1.6.3 Processus croissant
1.6.4 Processus Gaussiens
1.7 Esp´erance conditionnelle
1.7.1 Cas discret
1.7.2 Esp´erance conditionnelle par rapport `a une tribu
1.7.3 Esp´erance conditionnelle par rapport `a une variable
1.7.4 Propri´et´es de l’esp´erance conditionnelle
1.7.5 Variance conditionnelle
1.7.6 Formule de Bayes
1.8 Loi conditionnelle
1.8.1 D´efinition
1.8.2 Cas Gaussien
1.9 Martingales
1.9.1 Cas discret
1.9.2 Cas continu
1.10 Temps d’arrˆet
1.10.1 D´efinitions
1.10.2 Th´eor`eme d’arrˆet
1.10.3 Processus de Markov
1.11 Rappels d’analyse
1.11.1 D´erivation sous le signe somme
1.11.2 Espace complet
1.11.3 Th´eor`eme de Lebesgue domin´e
LE MOUVEMENT BROWNIEN
2.1 Le mouvement Brownien
2.1.1 D´efinition
2.1.2 G´en´eralisation
2.2 Promenade al´eatoire
Promenade al´eatoire
2.3 Propri´et´es
2.3.1 Processus gaussien
2.3.2 Une notation
2.3.3 Scaling
2.3.4 Propri´et´e de Markov
2.3.5 Equation de la chaleur
2.3.6 Trajectoires
2.3.7 Propri´et´es de martingale
2.3.8 Temps d’atteinte
2.3.9 Brownien multidimensionnel
2.4 Int´egrale de Wiener
2.4.1 D´efinition
2.4.2 Propri´et´es
2.4.3 Processus li´e `a l’int´egrale stochastique
2.4.4 Int´egration par parties
2.5 Exemples
2.5.1 Le brownien g´eom´etrique
2.5.2 Processus d’Ornstein-Uhlenbeck
2.5.3 Mod`ele de Vasicek
INT´EGRALE STOCHASTIQUE
3.1 D´efinition
3.1.1 Cas de processus ´etag´es
3.1.2 Cas g´en´eral
3.2 Propri´et´es
3.2.1 Lin´earit´e
3.2.2 Propri´et´es de martingale
3.2.3 Un exemple
3.2.4 Martingale locale
3.2.5 In´egalit´e maximale
3.3 Processus d’Itˆo
3.3.1 D´efinition
3.3.2 Propri´et´es
3.3.3 Int´egrale par rapport `a un processus d’Itˆo
3.3.4 Crochet d’un processus d’Itˆo
3.4 Lemme d’Itˆo
3.4.1 Premi`ere forme
3.4.2 Fonction d´ependant du temps
3.4.3 Cas multidimensionnel
3.4.4 Cas du Brownien multidimensionnel
4.1.5 Exemple : Martingale exponentielle
4.2 Equations aux d´eriv´ees partielles
4.2.1 Probl`eme parabolique
4.2.2 G´en´eralisation
4.2.3 Formule de Black et Scholes
4.2.4 Formule de Feynman-Kac
5.1 Le brownien g´eom´etrique
5.2 Mod`ele de Cox-Ingersoll-Ross
5.3 Processus de Bessel et carr´e de Bessel
5.4 Definitions
5.4.1 Euclidian norm of n-dimensional Brownian motion
5.4.2 General definition
5.4.3 Scaling properties
5.4.4 Absolute continuity
5.5 Properties
5.5.1 Additivity of BESQ
5.5.2 Bessel functions
5.5.3 Transition densities
5.5.4 Hitting times for Bessel processes
5.5.5 Laplace transforms
5.6 Cox-Ingersoll-Ross processes
5.6.1 CIR processes and BESQ
5.6.2 Transition probabilities for a CIR process
5.6.3 CIR model for spot rate
6.1 Th´eor`eme de Girsanov
6.1.1 Changement de probabilit´e
6.1.2 Th´eor`eme de Girsanov
6.1.3 Remarques
6.1.4 Exercices
6.1.5 Cas vectoriel
6.2 Application aux mod`eles financiers
6.2.1 Application `a la valorisation d’un actif contingent en march´e complet
6.2.2 Arbitrages
6.2.3 Hedging methodology
6.2.4 Arbitrage et mme
6.2.5 Cas g´en´eral
6.3 Probabilit´e forward-neutre
6.3.1 D´efinitions
6.3.2 Changement de num´eraire
6.3.3 Changement de num´eraire
6.3.4 Valorisation d’une option sur obligation `a coupons
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M2_cours

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02/20/2013

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