Professional Documents
Culture Documents
Alocarea
Alocarea resurselor
resurselor pe
pe
departamente
departamente şişi manageri
manageri
Management mediu Elaboarea
Elaboarea planurilor
planurilor de
de marketing
marketing
Bugetele
Bugetele departamentale
departamentale
Evaluarea
Evaluarea performanţelor
performanţelor
angajaţilor
angajaţilor
Deciziile
Deciziile de
de rutină
rutină privind
privind creditele
creditele
Management operaţional Ofertele
Ofertele speciale
speciale pentru
pentru anumiţi
anumiţi
Angajaţi individuali clienţi
clienţi
Management superior SICE(EIS ,ESS)
Soluţia este
funcţională ? SIC (MIS) –raportări curente şi
Implementare şi
Poate fi aplicată rapoarte de excepţie
analiza
mai bine ? SSD – modele analitice pt
rezultatelor
ajustarea soluţiei
Internet,
Alte sisteme
intranet,
informatice
extranet
Gestiunea Gestiunea
Modele
datelor modelelor
Gestiunea
cunoştinţelor
Interfaţa cu
utilizatorul
Baza de
cunoştinţe a Utilizator
organizaţiei
Baza de Dicţionarul
modele modelelor
Procesor de
Sistem de creare,
gestiune a execuţie şi
bazei de integrare a
modele modelelor
Soluţie optimă obţinută Găsirea soluţiei optime într- Modele de tip stoc
prin formule de calcul un singur pas
Starea naturii
Creştere Stagnare Inflaţie Valoare
Alternativa economică p = 30% p=20% aşteptată
p=50%
Obligaţiuni 12.0 6.0 3.0 8.4
Acţiuni 15.0 3.0 -2.0 8.0
Certificate de 6.5 6.5 6.5 6.5
depozit
Criterii
Variante Consecinţe
decizionale
Fiecare criteriu
poate primi Decizii multicriteriale
ponderi
Stările naturii
SN 1 ... SN n
Variante
Crit 1 ... Crit m Crit 1 ... Crit n
V1
...
Vp
U F. sigure = 1
U = (6-3)/(6.5-3) U Nesigure = 0
= 0,857143 U Sigure = 0,5
Exemplu
=IF(E4="mediu",0.5,IF(E4="slab",0,1))
Maximin
aij a 0
j
uij
a a
1
j
0
j
1
a j
Consecința cea mai favorabilă pentru criteriul j
0
a j
Consecința cea mai nefavorabilă pentru criteriul j
=MAX(H29:H33)
=MIN(C29:G29)
Maximax
...
am1x1+am2x2+...+amnxn ≤ bm
restricţii
Exemplu
• Se dau cinci titluri A,B,C,D,Bt (bilete de
trezorerie)
Volatilitatea β Dispersia reziduală
A 0,80 0,04
B 1,00 0,20
C 1,80 0,12
D 2,20 0,40
Bt 0,00 0,00
• Rentab activelor fără risc = 6%
• Rentab pieţei = 15%
• Dispersia (varianţa) rentab pieţei = 3%
• Se utilizează modelul Sharpe
• Se cere să se găsească compoziţia optimă a
portofoliului pentru:
– maximizarea rentabilităţii, fără a creşte riscul
peste o limită dată;
– minimizarea riscului, fără a diminua rentabilitatea
sub o limită dată;
• Variabilele de decizie: xA,xB,xC,xD,xBt -ponderea
procentuală a fiecărui titlu în portofoliul total
• Funcţia obiectiv:
Rentab activelor fără risc +(Rentab pieţei
-Rentab activelor fără risc)*∑(xi*βi) = MAX
• Restricţii:
xA,xB,xC,xD,xBt ≥0
xA+xB+xC+xD+xBt = 100
riscul total ≤ riscul portofoliului în care toate
titlurile au aceeaşi pondere (7,1%)
• Funcţia obiectiv:
Dispersia rentab pieţei * (∑(xi*βi))2 +
∑(xi2*dispersia rezidualăi) = MIN
• Restricţii:
xA,xB,xC,xD,xBt ≥0
xA+xB+xC+xD+xBt = 100
rentab totală≥ rentab portofoliului în care
toate titlurile au aceeaşi pondere (16,4%)
=E9*B9 =E9^2*C9
=C5+(C6-C5)*F15 =G5*F15^2+G15
Soluţia
optimă
Simularea
• metodă de rezolvare a problelemor complexe,
cărora nu le poate fi aplicată o metodă de
optimizare
• presupune testarea valorilor diferitelor
variabile de decizie sau necontrolabile ale
modelului şi influenţa acestora asupra
valorilor variabilelor rezultat – analiză de tip
what if
Etape în realizarea simulării
1. Definirea problemei
2. Realizarea modelului de simulare: specificarea
variabilelor şi a relaţiilor dintre ele
3. Testarea şi validarea modelului
4. Stabilirea modalităţii de efectuare a
experimentelor: perioada de simulare, limitele
(cel mai bun şi cel mai prost scenariu)
5. Realizarea simulării
Etape în realizarea simulării
6. Evaluarea rezultatelor
7. Implementarea rezultatelor
Avantaje
• este un model construit din perspectiva decidentului
• modelele sunt construite pentru probleme particulare,
decidentul nu trebuie să generalizeze aspectele unei
anumite situaţii
• surprinde complexitatea reală a problemei, nefiind
necesare simplificări
• este singura metodă din SIAD care poate fi aplicată
problelemor nestructurate
• poate fi folosită pentru o mare diversitate de probleme
manageriale
• este susţinută de produse software uşor de utilizat
Limite
=RAND()*($F$5-$F$4)+$F$4
=PMT(G14/12;$B$2;-$B$1)*$B$2-$B$1
=AVERAGE(G7:G8)/50
=STDEVP(G7:G8;AVERAGE(G7:G8)) =(3*H2/I2)^2
=3*I8/SQRT(J2)
=STDEVP(H14:H591)
=min +RAND()*(max – min)
=D5+RAND()*(E5-D5)
=D6+RAND()*(E6-D6)
Rata
dobânzii;durata;creditul
în lei
=PMT(F5/12;B4*12;-B3*F6)
=B3*F6
=F7*B4*12-(B3*F6)
Determinarea numărului de iteraţii
• Monte Carlo determină valoarea aşteptată şi
estimează nivelul de eroare al estimării, care
este proporţional cu numărul de iteraţii.
3b
e
N
e – eroarea
b - abaterea standard (m p) a variabilei aleatoare
N - numărul de iteraţii
=PMT(Credit!D5/12;Credit!B4*12;-Credit!B3*Credit!D6)*Credit!B4*12-
Credit!B3*Credit!D6
=AVERAGE(M3:M4)
=STDEVP(M3:M5)
=AVERAGE(M3:M4)/50
=(3*M6/M7)^2
=Credit!$D$5+RAND()*(Credit!$E$5-Credit!$D$5)
=PMT(A2/12;Credit!$B$4*12;-Credit!$B$3*Simulare!B2)*Credit!$B$4*12-Credit!
$B$3*Simulare!B2
=AVERAGE(C:C) =MEDIAN(C:C)
=STDEV(C:C)
=I3/SQRT(F5)
=QUARTILE(C:C;1)
=QUARTILE(C:C;3)
=PERCENTILE(C:C;0,05) =PERCENTILE(C:C;0,95)
=B20/B18
=KURT(Simulare!C:C)
=(B18-F20)/B18
=FREQUENCY(C2:C5001;E26:E66)
=($F$4-$F$3)/40+E26
=SUM($F$26:F28)/$F$5
Nr iteratii
=(F27/$F$5)/($E$27-$E$26)
Programarea euristică
• Euristica: ansamblul strategiilor care permit
explorarea spaţiului de căutare pentru o
soluţie satisfăcătoare aferentă unei probleme
complexe, nestructurate, pentru care nu se
poate defini sau nu este eficient să se utilizeze
un algoritm de optimizare
• euristicile pot fi cantitative (aplicabile în SIAD)
sau calitative (aplicabile în sisteme expert)
Aplicabilitate
=FORECAST(P1;B3:M3;B1:M1)
Trimestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vânzările 22 28 22 26 34 18 30 38 30 40 50 46
Trimestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vânzările 22 28 22 26 34 18 30 38 30 40 50 46
Trimestrul 13 14 15 16