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MESURE, INTEGRATION, PROBABILITES
Thierry Gallou¨et Rapha`ele HerbinJuly 13, 2009
 
Contents
1 Motivation et objectifs 5
1.1 Int´egrale des fonctions continues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2 Insuffisance de l’int´egrale des fonctions continues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.3 Les probabilit´es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.4 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 Tribus et mesures 16
2.1 Introduction... par les probabilit´es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.1.1 Cas d’un probl`eme“discret” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.1.2 Exemple continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.2 Tribu ou
σ
−
alg`ebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.3 Mesure, probabilit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.4 mesure sign´ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.5 La mesure de Lebesgue sur la tribu des bor´eliens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.6 Ind´ependance et probabilit´e conditionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.6.1 Probabilit´e conditionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.6.2 Ev`enements ind´ependants, tribus ind´ependantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.6.3 Probabilit´es sur (
R
,
B
(
R
)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.7.1 Tribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.7.2 Mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442.7.3 Probabilit´es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3 Fonctions mesurables, variables al´eatoires 51
3.1 Introduction, topologie sur
R
+
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513.2 Fonctions ´etag´ees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523.3 Fonctions mesurables et variables al´eatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543.4 Mesure image, loi d’une v.a., v.a. ind´ependantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603.5 Convergence p.p., p.s., en mesure, en probabilit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4 Fonctions int´egrables 74
4.1 Int´egrale d’une fonction ´etag´ee positive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744.2 Int´egrale d’une fonction mesurable positive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764.3 Th´eor`eme de convergence monotone et lemme de Fatou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791
 
4.4 Mesures et probabilit´es de densit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824.4.1 D´efinitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824.4.2 Exemples de probabilit´es de densit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834.5 L’espace
L
1
des fonctions int´egrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834.6 L’espace
L
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864.7 Th´eor`emes de convergence dans
L
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894.7.1 Convergence presque partout et convergence dans
L
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . 904.7.2 Convergence d’une s´erie absolument convergente et cons´equences . . . . . . . . . . 914.8 Continuit´e et d´erivabilit´e sous le signe
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934.9 Esp´erance et moments des variables al´eatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944.10 Espace
L
1
C
(
E,T,m
) et espace
L
1
R
N
(
E,T,m
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974.11 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994.11.1 Int´egrale des fonctions mesurables positives et espace
L
1
. . . . . . . . . . . . . . . 994.11.2 L’espace
L
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044.11.3 Esp´erance et moments des variables al´eatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5 Mesures sur la tribu des bor´eliens 112
5.1 L’int´egrale de Lebesgue et l’int´egrale des fonctions continues . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125.2 Mesures abstraites et mesures de Radon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135.3 Changement de variables, densit´e et continuit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195.4 Int´egrales impropres des fonctions de
R
dans
R
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6 Les espaces
L
 p
130
6.1 D´efinitions et premi`eres propri´et´es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306.1.1 Les espaces
L
 p
, avec 1
≤
 p <
+
∞
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306.1.2 L’espace
L
∞
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356.1.3 Quelques propri´et´es des espaces
L
 p
,
1
≤
 p
≤
+
∞
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396.2 Analyse hilbertienne et espace
L
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416.2.1 D´efinitions et propri´et´es ´el´ementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416.2.2 Projection sur un convexe ferm´e non vide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1466.2.3 Th´eor`eme de Repr´esentation de Riesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1516.2.4 Bases hilbertiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1536.3 Dualit´e dans les espaces
L
 p
, 1
≤
 p
≤∞
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606.3.1 Dualit´e pour
p
= 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606.3.2 Dualit´e pour 1
≤
 p
≤∞
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606.3.3 Th´eor`eme de Radon-Nikodym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1646.4 Convergence faible, faible-
, ´etroite, en loi... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1676.4.1 Convergence faible et faible-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1676.4.2 Convergence ´etroite et convergence en loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1696.4.3 Lois des grands nombres, th´eor`eme central limite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1706.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1716.5.1 Espaces
L
 p
, 1
≤
 p
≤∞
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1716.5.2 Espaces de Hilbert, Espace
L
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1776.5.3 Th´eor`eme de Radon-Nikodym et Dualit´e dans les espaces
L
 p
. . . . . . . . . . . . 1806.5.4 Convergence faible, faible-
, ´etroite, en loi... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1852
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