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An´alisis de RegresonIntroducci´on te´orica y pr´actica basada en
R
F. Tusell
1
7 de octubre de 2010
1
     
F. Tusell. La ´ultima versi´on de este documento, quiz´a posterior a ´esta, puede habitualmente encontrarse en
http://www.et.bs.ehu.es/~etptupaf
. Es-tas notas, o la versi´on m´as moderna en la ubicaci´on citada, pueden reproducirse libremente por alumnos de la asignatura Estadistica: Modelos Lineales (15765) pa-ra su uso privado. Toda otra reproducci´on requiere el consentimiento previo y porescrito del autor.
 
ii
 
´Indice general
1. El modelo de regresi´on lineal. 1
1.1. Planteamiento del problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Notacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3. Supuestos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.4. MCO como aproximaci´on vectorial . . . . . . . . . . . . . . . 71.5. Proyecciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.6. Lectura recomendada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Estimaci´on m´ınimo cuadr´atica. 15
2.1. Obtenci´on de los estimadores de los par´ametros. . . . . . . . . 152.2. Una obtenci´on alternativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.3. Propiedades del estimador m´ınimo cuadr´atico
ˆ
β
. . . . . . . . . 182.4. Estimaci´on de la varianza de la perturbaci´on. . . . . . . . . . 212.5. El coeficiente
R
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.6. Algunos lemas sobre proyecciones. . . . . . . . . . . . . . . . . 312.7. Lectura recomendada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3. Identificacon. Colinealidad exacta 43
3.1. Modelos con matriz de dise˜no de rango deficiente. . . . . . . . 433.2. Funciones estimables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453.3. Restricciones de identificaci´on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.4. Multicolinealidad exacta y aproximada . . . . . . . . . . . . . 493.5. Lectura recomendada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4. Estimaci´on con restricciones 51
4.1. Planteamiento del problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514.2. Lemas auxiliares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524.3. Estimaci´on condicionada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
iii

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