Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
APST 2

APST 2

Ratings: (0)|Views: 1,964 |Likes:
Published by any_g

More info:

Published by: any_g on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
Capitolul 1. Studiul dependen
ţ
ei de timp
1.1 Serii de timpObservând în diferite momente caracteristicile cantitative ale unei unit
ăţ
i de observaresau ale unei popula
ţ
ii întregi, datele pe care le ob
ţ
inem astfel formeaz
ă
o serie de timp sau oserie dinamic
ă
.Temperaturile înregistrate într-un loc oarecare într-o anumit
ă
perioad
ă
, popula
ţ
ia unei
ţă
ri de-a lungul unui num
ă
r de ani, sau importurile într-un
ş
ir de ani, greutatea unui animalînregistrat
ă
în diferite etape ale vie
ţ
ii sale, etc. sunt exemple curente ale fenomenelor carefurnizeaz
ă
serii de valori la intervale de timp succesive.Datele acestea sunt din punctul de vedere al statisticii importante atât prin valori cât
ş
i prin ordinea în care apar aceste valori.Vom trata în special cazul foarte frecvent întâlnit în care seriile de m
ă
rimi suntechidistante în timp. Egalând intervalul de timp cu unitatea putem considera seria ca fiinddefinit
ă
în momentele t = 1, 2, 3, ...
ş
i vom nota valorile respective ale seriei cu x
1
, x
2
, ...valoarea seriei din momentul t fiind deci xt. Dac
ă
din vreo ra
ţ
iune oarecare dorim s
ă
nereferim
ş
i la momente anterioare momentului t = 0 putem nota seria astfel: . . . x
-3
, x
-2
, x
-1
, x
0
,x
1
, x
2
, x
3
. . .În practic
ă
, condi
ţ
ia intervalului de timp egal nu constituie un impediment serios. Celemai multe serii în publica
ţ
iile oficiale, cum sunt seriile privind fenomenele economice,demografice sau meteorologice, au intervale egale, bun
ă
oar 
ă
zilele, sau aproape egale - anii,sau cu bun
ă
voin
ţă
aproximativ egale - lunile.Datele sunt de obicei culese la intervale egale; alteori (la barometre de pild
ă
) dispunem deînregistr 
ă
ri continue, din care putem extrage date echidistante în timp.De
ş
i exemplific
ă
rile noastre se refer 
ă
la serii dinamice, trebuie s
ă
men
ţ
ion
ă
m c
ă
teoriaacestor serii este aplicabil
ă
 
ş
i altor tipuri de date statistice. De pild
ă
, un fir de bumbac sublentila microscopului se prezint
ă
în lungime ca o succesiune de ondula
ţ
ii care seam
ă
n
ă
cu oserie dinamic
ă
oscilant
ă
; valorile corespunz
ă
toare con
ţ
inutului de azot în diferite puncte aleunei fâ
ş
ii de teren pot fi considerate drept m
ă
rimi ale unei serii în care variabila timp a fostînlocuit
ă
cu variabila spa
ţ
iu. Aceste metode sunt aplicabile,
ş
i uneori chiar potrivite, ori decâte ori o variabil
ă
statistic
ă
u este o func
ţ
ie a variabilei t, aceasta din urm
ă
fiind timpul sauspa
ţ
iul liniar.Caracteristica u poate fi continu
ă
sau discret
ă
, în func
ţ
ie de o singur 
ă
variabil
ă
sau demai multe variabile.
 
 Num
ă
rul de oameni, de exemplu, este în mod necesar un num
ă
r întreg
ş
i de aceea oserie referitoare la num
ă
rul popula
ţ
iei nu poate fi decât discret
ă
În varia
ţ
iile ei; ploaia
ş
itemperaturile sunt îns
ă
variabile continue.Pe de alt
ă
parte este posibil s
ă
examin
ă
m dinamica unei singure variet
ăţ
i, cum ar fi pre
ţ
ul grâului, de pild
ă
sau cum ar fi cea referitoare la salarii, gradul de ocupare a for 
ţ
ei demunc
ă
 
ş
i volumul produc
ţ
iei industriale. În acest al 2-lea caz este de preferat s
ă
consider 
ă
m c
ă
 fiecare variabilitate creeaz
ă
o serie dinamic
ă
separat
ă
( unidimensional
ă
)
ş
i s
ă
privim rela
ţ
iiledintre aceste serii drept o varia
ţ
ie combinat
ă
a mai multor serii.Exemple de serii dinamice sunt date la paragraful rezervat exemplelor 
ş
i aplica
ţ
iilor [3.4.]Urm
ă
rind aceste exemple observ
ă
m c
ă
seriile dinamice se compun din 3 elementeconstitutive : o varia
ţ
ie de lung
ă
durat
ă
numit
ă
tendin
ţă
, varia
ţ
ii ritmice cu perioade scurte
ş
ivaria
ţ
ii neritmice, întâmpl
ă
toare.Desigur sunt serii dinamice în care nu se manifest
ă
toate aceste 3 elemente.În exemplul 1 apare aproape exclusiv numai tendin
ţ
a, în exemplul 2 aproape numaivaria
ţ
iile ritmice, iar în exemplul 3 pare la prima vedere c
ă
este vorba doar de fluctua
ţ
iiîntâmpl
ă
toare.În cercetarea lor, izolarea fiec
ă
reia din cele 3 componente este o problem
ă
esen
ţ
ial
ă
.S
ă
subliniem
ş
i faptul c
ă
este necesar 
ă
o distinc
ţ
ie între varia
ţ
ia în perioade de timpîndelungate
ş
i varia
ţ
ia în perioade de timp scurte. De
ş
i aceast
ă
delimitare e în mare m
ă
sur 
ă
 arbitrar 
ă
este necesar 
ă
mai ales din punctul de vedere al activit
ăţ
ii economice, unde fluctua
ţ
iaciclic
ă
pare c
ă
se desf 
ăş
oar 
ă
în perioade îndelungate, maximele învior 
ă
rii
ş
i minimeledepresiunii repetându-se, în medie, o dat
ă
la 10 ani. Dar o perioad
ă
de 10 ani poate apareneînsemnat
ă
dac
ă
o raport
ă
m la reapari
ţ
iile succesive ale glacia
ţ
iunilor sau la ascensiunea
ş
idec
ă
derea civiliza
ţ
iilor. Ceea ce se nume
ş
te tendin
ţă
este, pentru fiecare caz în parte o problem
ă
de decizie.Ar fi mai corect s
ă
vorbim de fluctua
ţ
ii de lung
ă
durat
ă
 
ş
i de fluctua
ţ
ii de scurt
ă
 durat
ă
. Dar 
ş
i aici s-ar ridica problema ce este o perioad
ă
de lung
ă
durat
ă
 
ş
i ce este o perioad
ă
 de scurt
ă
durat
ă
.În viziune clasic
ă
o serie dinamic
ă
cu con
ţ
inut economic este interpretat
ă
ca fiind o sum
ă
de 4componente.O prim
ă
component
ă
se refer 
ă
la tendin
ţ
a general
ă
de durat
ă
, ce se manifest
ă
înevolu
ţ
ia procesului economic considerat. În literatura anglo-saxon
ă
aceasta tendin
ţă
poartadenumirea de trend. De aici am adoptat
ş
i noi aceast
ă
denumire.În context, aceast
ă
component
ă
o vom nota cu T(t).
 
A doua component
ă
se refer 
ă
la varia
ţ
iile sezoniere S(t) specifice fenomenelor 
ş
i proceselor economice. Se pot da numeroase exemple de ritmuri de dezvolt
ă
ri în timp în carese manifest
ă
anumite efecte de durate mai scurte - s
ă
 pt
ă
mânale, lunare, de anotimp - prezentând o oarecare regularitate aproape strict periodic
ă
.Este vorba de a
ş
a-numitele efecte sezoniere pe care le putem observa
ş
i identifica prin înregistr 
ă
ri succesive în diferite epoci ale anului. Ele sunt generate de diferen
ţ
elegenerale între anotimpuri, de obiceiurile specifice din diferitele luni ale anului, de cereri
ş
ioferte cu caracter sezonier ( produc
ţ
ia
ş
i consumul de r 
ă
coritoare, produc
ţ
ia
ş
i consumul degaze naturale, etc. )A treia
ş
i a patra component
ă
se refer 
ă
la mi
ş
carea ciclic
ă
( ondulatorie)
ş
i, respectiv,la comportamentul abaterii aleatoare. Mi
ş
carea ciclic
ă
o vom nota cu C(t) iar cea aleatoare cue(t).Prin urmare, în sens clasic, modelul unei serii dinamice este aditiv, dat de urm
ă
toareaexpresie:X(t) = T(t) + S(t) + C(t) + e(t)S
ă
mai men
ţ
ion
ă
m ca în func
ţ
ie de obiectivele imediate ale cercet
ă
rii poate fideterminat reziduul global R(t) = C(t)+e(t) folosind rela
ţ
ia evident
ă
:R(t) = X(t) - T(t) - S(t)urmând apoi ca acesta sa fie studiat separat.Metodele de investigare a tendin
ţ
ei sunt descrise în paragraful [2.2.]
ş
i se bazeaz
ă
peestimarea parametrilor unei curbe de regresie. Metodele de estimare a parametrilor sunt foartevariate
ş
i difer 
ă
în func
ţ
ie de specificul curbei. Cea mai utilizat
ă
metod
ă
, metoda celor maimici p
ă
trate este folosit
ă
în implementarea algoritmilor de trend trata
ţ
i. Discu
ţ
ia celorlaltemetode cât
ş
i leg
ă
tura lor cu metoda celor mai mici p
ă
trate e descris
ă
în paragrafele ceurmeaz
ă
.O alt
ă
metod
ă
, cea a mediilor mobile, care este un caz special de regresie parabolic
ă
 este tratat
ă
pe larg în [20].Problemele care se ridic
ă
la determinarea sezonalit
ăţ
ii sunt legate de determinarea perioadei seriei
ş
i apoi construc
ţ
ia ei ca o serie de armonici sau, în cazul în care rezultatulelimin
ă
rii X(t)-T(t) o permite, în sensul c
ă
îndepline
ş
te condi
ţ
iile ca num
ă
rul de valori s
ă
fie putere a lui 2
ş
i datele m
ă
surate s
ă
fie repartizate pe un num
ă
r întreg de perioade aplicareaalgoritmului Transformatei Fourier Rapide.Cât prive
ş
te reziduul R(t) format din C(t) si e(t) acesta se poate analiza
ş
i interpreta caun proces sta
ţ
ionar în sensul definit în paragraful ce trateaz
ă
tendin
ţ
a de stabilizare: [2.4.1.].

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
bog_dum6236 liked this
Geoorge Geo liked this
denisutza_4_u liked this
Larisa Svitchi liked this
Pal Ilona liked this
Surducan Liana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->