Fatoração LU

Seja o sistema
Ax=b
Se A for decomposta em duas matrizes C e D, isto
é, se A=CD, então o sistema anterior fica:
(CD)x=b
Fazendo y=Dx, temos agora dois sistemas:
Cy=b,
Dx=y
A fatoração LU consiste em escolher C e D de tal
forma que C é triangular inferior, com diagonal
unitária, e D é triangular superior
 Fatoração LU
Faz-se, então:

A = LU

e obtêm-se L e U pelo método de eliminação de Gauss

Vantagens:
• Uma vez aplicado o método de Gauss para fatorar A,
não é mais necessário utilizá-lo para resolver o sistema
Ax=b, para diferentes vetores b
• Reduz pela metade o espaço de armazenamento
necessário ao processo de inversão de matrizes
 Obtenção dos fatores LU
• Para obtenção dos fatores LU, seja, por
exemplo:
 3 2 4
A  1 1 2
4 3 2

• Aplica-se o método de Gauss na matriz A

 Obtenção dos fatores LU
 3 2 4
A( 0 )  1 1 2
4 3 2
1 4
m21  ; m31 
3 3
 1 0 0  3 2 4   3 2 4 
A( 1 )  -m21 1 0 1 1 2  0 1
3
2 
3

-m31 0 1 4 3 2 0 1
3
10 
3

m32  1
1 0 0 3 2 4  3 2 4
A( 2 )  0 1 0 0 1
3
2   0
3
 
1
3
2 
3

0 -m32 1 0 1
3
10 
3 0 0  4
 Obtenção dos fatores LU
Chamando de M(k) as matrizes que contêm os
multiplicadores na k-ésima etapa do processo de Gauss,
tem-se:
A = A(0)
A(1) = M(0)A(0) = M(0)A
A(2) = M(1)A(1) = M(1)M(0)A(0) =M(1)M(0)A

Então:
A=(M(1)M(0))-1A(2) = (M(0))-1 (M(1)) -1 A(2)

onde, L = (M(0)) -1(M(1)) -1 e U = A(2)

 Obtenção dos fatores LU
• Logo, para a matriz A dada,

 1 0 0 3 2 4
L   1 3 1 0 e U  0 1
3
2 
3

 4 3 1 1 0 0  4
 Exemplo: inversão de matrizes
• Obter A-1 por Gauss e por fatoração LU
 3 2 4
A  1 1 2
4 3 2

Este problema consiste em resolver AX  I :

3 2 4  x11 x12 x13  1 0 0
1 1 2   x x22 x23   0 1 0
   21
4 3 2  x31 x32 x33  0 0 1
Por Gauss :

Matriz aumentada: (notar que dim [A | I]  n  2n)

 3 2 4 1 0 0
1 4
[A | I](0)  1 1 2 0 1 0 m21  ; m31 
3 3
4 3 2 0 0 1
Resultado da 1ª etapa :
3 2 4 1 0 0
[A | I](1)  0 1 3 2 3 1 3 1 0 m32  1
0 1 3 10 3  4 3 0 1
Resultado da 2ª etapa :
3 2 4 1 0 0
[A | I](2)  0 1
3
2
3
1
3 1 0
0 0  4  1  1 1
 2 2 0
Fazendo as retrosubstituições, obtém - se : X    3 5 2 1 
 2

 1 4 1 4 1 
4
Por fatoração LU :

LUX  I
Y  UX

LY  I
Obtém - se L e U pelo método de Gauss aplicado a matriz A :
 1 0 0 3 2 4 
L   13 1 0 e U  0 1 3 2 3 
 4 3 1 1 0 0  4
Cabe observar que pode - se armazenar L e U numa única matriz :
3 2 4
1 1 2 
3 3 3

 4 3 1  4

Assim, ao invés de necessitar de 2(n  n) de armazenamento, usa - se apenas (n  n).

Observar, também, que resolver o sistema :
LY  I ,
é o mesmo que resolver n sistemas do tipo
Ly k  i k ,
onde y k e i k correspondem as k - ésimas colunas de Y e I, respectivamente.
Resolvendo os 3 sistemas, isto é :
1 0 0  y11  1
1 1 0  y   0  ,
 3  21   
 4 3 1 1  y 31  0
1 0 0  y12  0
1 1 0  y   1 ,
 3  22   
 4 3 1 1  y 32  0
1 0 0  y13  0  1 0 0
1
 3 1 0  y   0 
 23    resulta : Y   13 1 0
 
 4 3 1 1  y 33  1  1  1 1
Substituindo Y no sistema :
UX  Y
Verifica - se que este também pode ser resolvido como 3 sistemas :
3 2 4   x11   1 
0 1 2   x    1 
 3 3   21   3
0 0  4  x 31   - 1 
3 2 4   x12   0 
0 1 2  x    1 
 3 3   22 
 
0 0  4  x 32  - 1
3 2 4   x13  0
0 1 2   x   0 
 3 3
  23   
0 0  4  x 33  1
 2 2 0
donde obtemos que : X   3 5 2 1 
2

 1 4 1 4 1 
4