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Table Of Contents

1.1 Probabilit´e sur un espace fini, ´ev´enements
1.1.1 D´efinitions
1.1.2 Probabilit´es uniformes
1.2 Probabilit´e conditionnelle et ind´ependance
1.2.1 Probabilit´e conditionnelle
1.2.2 Ind´ependance
1.3 Exercices
1.4 R´esum´e
Variables al´eatoires discr`etes
2.1 Espace de probabilit´e
2.2 Variables al´eatoires discr`etes
2.2.1 Rappel sur les manipulations de s´eries
2.2.2 D´efinition
2.2.3 Ind´ependance
2.2.4 Lois discr`etes usuelles
2.2.5 Loi marginale
2.3 Esp´erance et variance
2.3.1 Esp´erance
2.3.2 Variance
des variables al´eatoires enti`eres
2.5 Loi et esp´erance conditionnelles
2.6 Exercices
2.7 R´esum´e
Variables al´eatoires `a densit´e
3.1 Manipulation d’int´egrales multiples
3.1.1 Th´eor`eme de Fubini
3.1.2 Changement de variables
3.2 Variables al´eatoires r´eelles `a densit´e
3.2.1 D´efinition
3.2.2 Densit´es r´eelles usuelles
3.2.3 Esp´erance, variance
3.2.4 Fonction de r´epartition
3.3 Vecteurs al´eatoires `a densit´e
3.3.1 D´efinition
3.3.2 Densit´e marginale
3.3.3 Changement de variables
3.3.4 Ind´ependance
3.3.5 Covariance
3.3.6 Loi et esp´erance conditionnelles
de Student et de Fisher
3.5 Exercices
3.6 R´esum´e
Simulation
4.1 Simulation de variables al´eatoires discr`etes
4.1.1 Loi de Bernoulli de param`etre p ∈ [0,1]
4.1.2 Loi binomiale de param`etres n ∈ N∗ et p ∈ [0,1]
4.1.3 Loi g´eom´etrique de param`etre p ∈]0,1]
4.1.4 Simulation suivant une loi discr`ete quelconque
4.2 Simulation de variables al´eatoires `a densit´e
4.2.1 Loi uniforme sur [a,b] avec a < b ∈ R
4.2.2 M´ethode d’inversion de la fonction de r´epartition
4.2.3 M´ethode polaire pour la loi normale centr´ee r´eduite
4.2.4 M´ethode du rejet
4.3 Exercices
4.4 R´esum´e
Convergence et th´eor`emes limites
5.1 Convergence
5.2 Lois des grands nombres
5.2.1 Loi faible des grands nombres
5.2.2 Loi forte des grands nombres
5.3 Fonction caract´eristique et convergence en loi
5.3.1 Fonction caract´eristique
5.3.2 Convergence en loi
5.4 Le th´eor`eme de la limite centrale
5.4.1 Enonc´e et preuve du r´esultat
5.4.2 Intervalle de confiance dans la m´ethode de Monte-Carlo
5.5 Exercices
5.6 R´esum´e
Vecteurs gaussiens
6.1 D´efinition, construction
6.1.1 D´efinition
6.1.2 Stabilit´e du caract`ere gaussien par transformation lin´eaire
6.1.3 Construction d’un vecteur gaussien de loi Nn(µ,Λ)
6.2 Propri´et´es des vecteurs gaussiens
6.2.1 Vecteurs gaussiens et ind´ependance
6.2.2 Vecteurs gaussiens et convergence en loi
6.3 Exercices
6.4 R´esum´e
Estimation de param`etres
7.1 Mod`ele param´etrique
7.2 Estimateurs
7.2.1 D´efinitions
7.2.2 L’Estimateur du Maximum de Vraisemblance
7.2.3 Estimateurs de Moments
7.2.4 Am´elioration d’estimateurs
7.3 Intervalles de confiance
des intervalles de confiance
7.3.1 Approche non asymptotique
7.3.2 Approche asymptotique
7.4 Exercices
7.5 R´esum´e
Tests d’hypoth`eses
8.1 Tests
8.1.1 D´efinitions
8.2 Le test du χ2
8.2.1 Test d’ad´equation `a une loi
8.2.2 Test d’ad´equation `a une famille de lois
8.3 Exercices
8.4 R´esum´e
R´egression Lin´eaire
9.1 Estimation
9.2 Test de l’utilit´e des r´egresseurs
9.3 Exercices
9.4 R´esum´e
10.1 Probabilit´e sur un espace fini
10.2 Variables al´eatoires discr`etes
10.3 Variables al´eatoires `a densit´e
10.4 Simulation
10.5 Convergence et th´eor`emes limites
10.6 Vecteurs gaussiens
10.7 Estimateurs
10.8 Tests d’hypoth`eses
10.9 R´egression lin´eaire
11.1 Quantiles de la loi N1(0,1)
11.2 Fonction de r´epartition de la loi N1(0,1)
11.3 Quantiles de la loi du χ2
11.4 Quantiles de la loi de Student
11.5. QUANTILES DE LA LOI DE FISHER (OU FISHER-SNEDECOR) 175
11.5 Quantiles de la loi de Fisher (ou Fisher-
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12/10/2012

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