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Apostila Séries Temporais

Apostila Séries Temporais

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Apostila de Análise de Séries Temporais
Autor: Prof. Manoel Ivanildo Silvestre Bezerra
DMEC/ FCT / UNESPCurso de EstatísticaDisciplina Semestral - 2006
 
Sumário
1 Introdução 4
1.1 Exemplos de séries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.3 Estacionariedade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Conceitos Básicos 7
2.1 Processo Estocástico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.2 Especi
cão de um Processo Estostico . . . . . . . . . . . . . . . 82.3 Médias e Covariâncias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.3.1 Propriedades da Esperança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.3.2 Propriedades da Variância . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.3.3 Propriedades da Covarncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.3.4 Propriedades da Correlação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.3.5 Outras Propriedades Importantes . . . . . . . . . . . . . . . . 102.4 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.4.1 Exemplo 1: O passeio aleario . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.4.2 Exemplo 2: (dia-vel de ordem 1) . . . . . . . . . . . . . 122.5 Estacionariedade para um Processo Estocástico . . . . . . . . . . . . 122.5.1 Ruído Branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.6 A Função de Autocorrelação Amostral . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.7 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3 Modelos de Decomposição 17
3.1 Modelo com Média constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.2 Método de Regressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.2.1 Tendência Linear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.2.2 Tendência Cicca ou Sazonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.2.3 Tendência Cosseno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.3 Sazonalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.3.1 Sazonalidade determinística - método de regressão . . . . . . 213.4 Análise Residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.5 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4 Modelos de Suavização Exponencial 23
4.1 Modelos para ries localmente constantes . . . . . . . . . . . . . . . 234.1.1 Médias Móveis Simples (MMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 234.1.2 Suavização Exponencial Simples (SES) . . . . . . . . . . . . . 244.2 Modelos para ries que apresentam Tenncia . . . . . . . . . . . . 254.2.1 Suavização Exponencial Biparamétrica de Holt (SEH) . . . . 254.3 Modelos para séries sazonais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.3.1 Suavização Exponencial Sazonal de Holt-Winters (HW) . . . 251
 
manoel@fct.unesp.br SUMÁRIO
5 Modelos de Box-Jenkins para Séries Estacionárias 27
5.1 Processo Linear Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.2 Modelo Médias-Móveis (MA(q)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285.2.1 O modelo MA(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.2.2 O Modelo MA(q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.3 Modelo Autoregressivo AR(p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305.3.1 O Modelo AR(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305.3.2 O Modelo AR(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315.3.3 O Processo Autoregressivo geral . . . . . . . . . . . . . . . . 335.4 O Modelo Autoregressivo-dias veis ARMA(p,q) . . . . . . . . 345.4.1 O modelo ARMA(1,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345.5 Invertibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365.6 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6 Modelos para Séries Temporais Não-Estacionárias 39
6.1 O Modelo Autoregressivo-Integrado-Médias-Móveis ARIMA(p,d,q) . 396.1.1 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406.1.2 Algumas Transformações para tornar a série Estacionária . . 406.2 Formas do Modelo ARIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416.2.1 Forma da Equão Diferenças . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416.2.2 Forma de Choques Aleatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416.2.3 Termo constante no Modelo ARIMA . . . . . . . . . . . . . . 416.3 Construção dos Modelos ARIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426.3.1 Função de Autocorrelação Parcial (facp) . . . . . . . . . . . . 436.3.2 A Função de Autocorrelação Parcial Amostral (fapa) . . . . . 446.4 Idendi
cação (ou Especi
cação) dos Modelos ARIMA . . . . . . . . 446.4.1 Procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446.5 Intervalo de Con
ança para a FAC Amostral . . . . . . . . . . . . . 456.6 Exercícos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7 Estimação dos Parâmetros 47
7.1 Estimativas Preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477.1.1 Processos AR(p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477.1.2 Processos MA(q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477.1.3 Processos ARMA(p,q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487.2 O Método dos Momentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487.2.1 Modelo Autoregressivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487.2.2 Modelos Médias-Móveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497.2.3 Modelos ARMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497.2.4 Estimativas da Varncia do Ruído . . . . . . . . . . . . . . . 497.3 Estimativas de Mínimos Quadrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507.3.1 Modelos Autoregressivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507.3.2 Modelos Médias Móveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527.3.3 Modelos Autoregressivos-dias-Móveis . . . . . . . . . . . . 537.4 Estimativas de xima Verossimilhança . . . . . . . . . . . . . . . . 537.5 Mínimos Quadrados Não-Condicional para o Modelo ARMA . . . . 557.6 Propriedades das Estimativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557.7 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8 Diagnóstico do Modelo 58
8.1 Análise Residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588.2 Autocorrelação dos Resíduos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598.3 O Teste de Box-Pierce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598.4 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

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