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Introdução
1.1 Exemplos de séries
1.2 Objetivos
1.3 Estacionariedade
Conceitos Básicos
2.1 Processo Estocástico
2.2 Especificação de um Processo Estocástico
2.3 Médias e Covariâncias
2.3.1 Propriedades da Esperança
2.3.2 Propriedades da Variância
2.3.3 Propriedades da Covariância
2.3.4 Propriedades da Correlação
2.3.5 Outras Propriedades Importantes
2.4 Exemplos
2.4.1 Exemplo 1: O passeio aleatório
2.4.2 Exemplo 2: (Média-Móvel de ordem 1)
2.5 Estacionariedade para um Processo Estocásti- co
2.5.1 Ruído Branco
2.6 A Função de Autocorrelação Amostral
2.7 Exercícios
Modelos de Decomposição
3.1 Modelo com Média constante
3.2 Método de Regressão
3.2.1 Tendência Linear
3.2.2 Tendência Ciclíca ou Sazonal
3.2.3 Tendência Cosseno
3.3 Sazonalidade
3.3.1 Sazonalidade determinística - método de regressão
3.4 Análise Residual
3.5 Exercícios
Modelos de Suavização Exponencial
4.1 Modelos para séries localmente constantes
4.1.1 Médias Móveis Simples (MMS)
4.1.2 Suavização Exponencial Simples (SES)
4.2 Modelos para séries que apresentamTendência
4.2.1 Suavização Exponencial Biparamétrica de Holt (SEH)
4.3 Modelos para séries sazonais
4.3.1 Suavização Exponencial Sazonal deHolt-Winters (HW)
Modelos de Box-Jenkins para Séries Estacionárias
5.1 Processo Linear Geral
5.2 Modelo Médias-Móveis (MA(q))
5.2.1 O modelo MA(1)
5.2.2 O Modelo MA(q)
5.3 Modelo Autoregressivo AR(p)
5.3.1 O Modelo AR(1)
5.3.2 O Modelo AR(2)
5.3.3 O Processo Autoregressivo geral
5.4 O Modelo Autoregressivo-Médias Móveis AR- MA(p,q)
5.4.1 O modelo ARMA(1,1)
5.5 Invertibilidade
5.6 Exercícios
Modelos para Séries Temporais Não-Estacionárias
6.1 OModeloAutoregressivo-Integrado-Médias-Móveis ARIMA(p,d,q)
6.1.1 Exemplos
6.1.2 Algumas Transformações para tornara sérieEstacionária
6.2 Formas do Modelo ARIMA
6.2.1 Forma da Equação Diferenças
6.2.2 Forma de Choques Aleatórios
6.2.3 Termo constante no Modelo ARIMA
6.3 Construção dos Modelos ARIMA
6.3.1 Função de Autocorrelação Parcial (facp)
6.3.2 A Função de Autocorrelação Parcial Amostral (fapa)
6.4 Idendificação (ou Especificação) dos Modelos ARIMA
6.4.1 Procedimento
6.5 Intervalo de Confiança para a FAC Amostral
7.2.4 Estimativas da Variância do Ruído
7.3 Estimativas de Mínimos Quadrados
7.3.1 Modelos Autoregressivos
7.3.2 Modelos Médias Móveis
7.3.3 Modelos Autoregressivos-Médias-Móveis
7.4 Estimativas de Máxima Verossimilhança
7.5 Mínimos Quadrados Não-Condicional para o Modelo ARMA
7.6 Propriedades das Estimativas
7.7 Exercícios
Diagnóstico do Modelo
8.1 Análise Residual
8.2 Autocorrelação dos Resíduos
8.3 O Teste de Box-Pierce
8.4 Exercícios
Previsão com Modelos ARIMA
9.1 Cálculo da Previsão de Erro Quadrático Médio Mínimo
9.2 Tendência Determinística
9.3 Previsão ARIMA
9.3.1 Modelo AR(1)
9.3.2 Erro de Previsão
9.3.3 Modelo MA(1)
9.3.4 Erro de Previsão
9.3.5 O Caminho Aleatório
9.3.6 Erro de Previsão
9.4 Modelo ARMA Estacionário - Caso Geral
9.4.1 Modelo ARMA(1,1)
9.5 Modelos Não-Estacionários ARIMA
9.5.1 Modelo ARIMA(1,1,1)
9.5.2 Erro de Previsão
9.6 Atualização das Previsões
9.7 Intervalo de Confiança para Previsão
9.8 Transformações e Previsões
9.9 Resumo de Previsões para alguns Modelos ARI- MA
9.9.1 AR(1): Zt−µ = φ(Zt−1−µ) +at
9.9.2 MA(1): Zt = µ+at−θat−1
9.9.3 IMA(1,1) com termo constante: Zt = Zt−1+θ0+at−θat−1
9.9.4 IMA(2,2): Zt = 2Zt−1−Zt−2 + θ0 +at−θ1at−1−θ2at−2
9.10 Exercícios
Modelos Sazonais
10.1 Sazonalidade Determinística
10.2 Identificação
10.3 Estimação
10.4 Previsão
10.5 Sazonalidade Estocástica
10.6 Identificação, Estimação e Verificação
10.7 Exemplos de Modelos Sazonais
10.7.1 Exemplo 1
10.7.2 Exemplo 2
10.7.3 Exemplo 3
10.7.4 Exemplo 4
10.7.5 Exemplo 5
10.7.6 Exemplo 6
10.7.7 Exemplo 7
10.7.8 Exemplo 8
10.8 Exercícios
Esperança Condicional
Predição de Erro Quadrático Médio Mínimo
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Apostila Séries Temporais

Apostila Séries Temporais

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