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Exercícios de Estatística - Inferencia Estatistica (1991-2007)

Exercícios de Estatística - Inferencia Estatistica (1991-2007)

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Exercícios de Estatística (1991- 2007) – INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
QUESTÃO 2 – 1991Com respeito às distribuições de freqüência pode-se afirmar que:(0)É sempre verdade que a dia está localizada entre a mediana e a moda.(1)O coeficiente de variação,
σ
/
µ
é sempre maior do que um.(2) A mediana é menos sensível que a média a valores extremos (ou discrepantes).(3)O coeficiente de correlão é uma medida independente de escala.(4) A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, chamada de intervalo interquartil, é umamedida de dispersão.QUESTÃO 5 – 1991Seja uma amostra aleatória
 x x x
n
1 2
, ,...,
de uma população com média
µ
e variância
σ 
2
.Considere os estimadores para a média:
 µ 
1
=
 x
1
,
 µ 
2
=
1
1
nxi
in
=
,
 µ 
3
=
 x
n
(/)2
.onde
 x
n
(/)2
corresponde ao (
n
/2)-ésimo elemento da amostra após a ordenação da mesma emforma crescente.(0)Os três estimadores da média são não tendenciosos.(1)Para
n
 
2 tem-se que a relação entre as variâncias é dada por:
var 
(
 µ 
1
) <
var 
(
 µ 
3
)
 
var 
(
 µ 
2
).(2)Se o tamanho da amostra cresce o único estimador consistente é
 µ 
2
.(3)Se o tamanho da amostra cresce todos os estimadores têm distribuição normal.(4)Se a distribuão da população é normal, para
n
fixo, as distribuições dos estimadores
 µ 
1
,
 µ 
2
,
 µ 
3
também são normais.
QUESTÃO 7
– 1991
Com respeito aos testes de hipóteses pode-se afirmar que:(0)O nível de significância de um teste é a probabilidade de cometer erro do tipo I, isto é, a probabilidade de aceitar a hipótese nula, quando ela é falsa.(1)O valor 1 -
β
é o poder do teste, onde
β
é a probabilidade do erro do tipo II, isto é, a probabilidadede rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira.(2)Se
 x x
n
1
,...,
é uma amostra aleatória de uma população normal com média
µ
e variânciaconhecida
σ 
2
, para testar 
 H 
0
:
 µ µ 
=
0
contra
 H 
1
:
 µ µ 
0
 
usa-se a distribuição
de Student.(3)Dada uma população de indivíduos de tamanho n, deseja-se verificar se a populão deempregados é de 0,5. Esta verificação pode ser feita através do teste de hipóteses:
 H 
0
:
 p
=
1 2/
contra
 H 
1
:
 p
1 2/
usando-se, para tanto, a distribuição normal como aproximação da binomial.(4)Uma empresa afirma que 60% dos seus empregados são ligados à produção. Para verificar estaafirmativa, o sindicato decide usar uma amostra de 200 trabalhadores e observa que 105 delesestão ligados à produção. Ao nível de significância de 5% pode-se afirmar que o número deempregados ligados à produção é inferior a 60%.QUESTÃO 11
– 1991
Considere uma amostra aleatória
 y y
n
1
,...,
de uma variável normal Y de média
µ
e variância
σ 
2
.Definem-se os seguintes estimadores:
 y yin
=
,
s yi yn
22
=
( )
Pode-se então afirmar que:(0)E(
 s
2
) =
σ 
2
.(1)Var(y) = 2
 s
2
/n.(2)y é um estimador não tendencioso de
µ
e de variância mínima.(3)
n
 s
2
/
σ 
2
tem distribuição qui-quadrado com n-1 graus de liberdade.(4)y tem distribuição normal.QUESTÃO 14
– 1991
O lucro Y de uma empresa em função do tempo, X, tem distribuição normal com média seguindoa estrutura linear de regressão
α
+
β
X e variância, por pressuposição, constante. Ajustando-se esse modelo por mínimos quadrados a uma série de 5 anos obtiveram-se os somatórios abaixo:
X = 15,
Y = 38,
 X 
2
= 55,
2
= 362,
XY = 141.Pode-se afirmar que, exceto por erro de arredondamento,(0)A estimativa do termo constante é -0,5.(1)O quadrado do coeficiente de correlação múltipla
 R
2
é 80%.(2)A estimativa do coeficiente de X é 1,4.(3)A estimativa da variância do erro estocástico é 0,10.(4)A soma dos quadrados explicada pelo modelo é 85,6.QUESTÃO 15
– 1991
Ainda em relação à questão anterior pode-se concluir que, exceto por erro de arredondamento:
 
(0)O erro padrão da estimativa de
α
é igual a 0,77.(1)O erro padrão da estimativa de
β
é igual a 0,10.(2)A previsão do lucro para X = 10 é 26,5 milhões de cruzeiros.(3)O coeficiente do tempo é altamente significativo produzindo um valor observado da estatística tde Student de 27.(4)A estastica F de adequão do modelo é 729.QUESTÃO 4 – 1992Sejam
 X 
e
duas variáveis aleatórias contínuas, então:(0)Se elas forem independentes,
 E(XY) = E(X)E(Y).
(1)Se elas forem independentes,
Cov(XY) = 0
.(2)Se elas forem independentes,
V(X/Y) = V(X)/V(Y).
(3)O coeficiente de correlão linear entre as varveis
 X 
e
é dado por 
Cov X Y V X V
(,)/()()
.(4)Se o coeficiente de correlão for nulo, isto indica que
 X 
e
são independentes.QUESTÃO 5 – 1992Qual o menor valor que k pode assumir, de acordo com o Teorema de Tchebycheff, para que
[(),]
 P k x
 µ σ µ σ 
+
006
, isto é, a probabilidade de x estar entre
 µ σ 
e
 µ σ 
+
seja maior ou igual a 0,06?QUESTÃO 7As distribuições Normal, t, F e
 x
2
são muito utilizadas em Econometria. sobre elas pode-seafirmar que:(0)Somente a Normal é simétrica.(1)Todas m como parâmetro o número de graus de liberdade.(2)Todas são limitadas na reta real.(3)A variável
 x
2
resulta da soma de variáveis aleatórias independentes que têm distribuição Normal padronizada.(4)A F é, por definição, a rao de duas variáveis qui-quadrado.QUESTÃO 8 – 1992Sejam duas variáveis aleatórias X e Y quaisquer provenientes de distribuições com médias
 µ µ 
 x y
e
e variâncias
σ σ 
 x y
e
22
respectivamente. Pode-se afirmar então que:(0)Se a correlão entre X e Y for zero, então elas são independentes.(1)Para verificar se o coeficiente de correlação é significativo a estatística do teste a ser utilizado temdistribuição t de Student.

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