Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Exercícios de Estatística - Inferencia Estatistica (1991-2007)

Exercícios de Estatística - Inferencia Estatistica (1991-2007)

Ratings:

4.71

(7)
|Views: 5,045 |Likes:
Published by fischumi

More info:

Published by: fischumi on Sep 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Exercícios de Estatística (1991- 2007) – INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
QUESTÃO 2 – 1991Com respeito às distribuições de freqüência pode-se afirmar que:(0)É sempre verdade que a dia está localizada entre a mediana e a moda.(1)O coeficiente de variação,
σ
/
µ
é sempre maior do que um.(2) A mediana é menos sensível que a média a valores extremos (ou discrepantes).(3)O coeficiente de correlão é uma medida independente de escala.(4) A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, chamada de intervalo interquartil, é umamedida de dispersão.QUESTÃO 5 – 1991Seja uma amostra aleatória
 x x x
n
1 2
, ,...,
de uma população com média
µ
e variância
σ 
2
.Considere os estimadores para a média:
 µ 
1
=
 x
1
,
 µ 
2
=
1
1
nxi
in
=
,
 µ 
3
=
 x
n
(/)2
.onde
 x
n
(/)2
corresponde ao (
n
/2)-ésimo elemento da amostra após a ordenação da mesma emforma crescente.(0)Os três estimadores da média são não tendenciosos.(1)Para
n
 
2 tem-se que a relação entre as variâncias é dada por:
var 
(
 µ 
1
) <
var 
(
 µ 
3
)
 
var 
(
 µ 
2
).(2)Se o tamanho da amostra cresce o único estimador consistente é
 µ 
2
.(3)Se o tamanho da amostra cresce todos os estimadores têm distribuição normal.(4)Se a distribuão da população é normal, para
n
fixo, as distribuições dos estimadores
 µ 
1
,
 µ 
2
,
 µ 
3
também são normais.
QUESTÃO 7
– 1991
Com respeito aos testes de hipóteses pode-se afirmar que:(0)O nível de significância de um teste é a probabilidade de cometer erro do tipo I, isto é, a probabilidade de aceitar a hipótese nula, quando ela é falsa.(1)O valor 1 -
β
é o poder do teste, onde
β
é a probabilidade do erro do tipo II, isto é, a probabilidadede rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira.(2)Se
 x x
n
1
,...,
é uma amostra aleatória de uma população normal com média
µ
e variânciaconhecida
σ 
2
, para testar 
 H 
0
:
 µ µ 
=
0
contra
 H 
1
:
 µ µ 
0
 
usa-se a distribuição
de Student.(3)Dada uma população de indivíduos de tamanho n, deseja-se verificar se a populão deempregados é de 0,5. Esta verificação pode ser feita através do teste de hipóteses:
 H 
0
:
 p
=
1 2/
contra
 H 
1
:
 p
1 2/
usando-se, para tanto, a distribuição normal como aproximação da binomial.(4)Uma empresa afirma que 60% dos seus empregados são ligados à produção. Para verificar estaafirmativa, o sindicato decide usar uma amostra de 200 trabalhadores e observa que 105 delesestão ligados à produção. Ao nível de significância de 5% pode-se afirmar que o número deempregados ligados à produção é inferior a 60%.QUESTÃO 11
– 1991
Considere uma amostra aleatória
 y y
n
1
,...,
de uma variável normal Y de média
µ
e variância
σ 
2
.Definem-se os seguintes estimadores:
 y yin
=
,
s yi yn
22
=
( )
Pode-se então afirmar que:(0)E(
 s
2
) =
σ 
2
.(1)Var(y) = 2
 s
2
/n.(2)y é um estimador não tendencioso de
µ
e de variância mínima.(3)
n
 s
2
/
σ 
2
tem distribuição qui-quadrado com n-1 graus de liberdade.(4)y tem distribuição normal.QUESTÃO 14
– 1991
O lucro Y de uma empresa em função do tempo, X, tem distribuição normal com média seguindoa estrutura linear de regressão
α
+
β
X e variância, por pressuposição, constante. Ajustando-se esse modelo por mínimos quadrados a uma série de 5 anos obtiveram-se os somatórios abaixo:
X = 15,
Y = 38,
 X 
2
= 55,
2
= 362,
XY = 141.Pode-se afirmar que, exceto por erro de arredondamento,(0)A estimativa do termo constante é -0,5.(1)O quadrado do coeficiente de correlação múltipla
 R
2
é 80%.(2)A estimativa do coeficiente de X é 1,4.(3)A estimativa da variância do erro estocástico é 0,10.(4)A soma dos quadrados explicada pelo modelo é 85,6.QUESTÃO 15
– 1991
Ainda em relação à questão anterior pode-se concluir que, exceto por erro de arredondamento:
 
(0)O erro padrão da estimativa de
α
é igual a 0,77.(1)O erro padrão da estimativa de
β
é igual a 0,10.(2)A previsão do lucro para X = 10 é 26,5 milhões de cruzeiros.(3)O coeficiente do tempo é altamente significativo produzindo um valor observado da estatística tde Student de 27.(4)A estastica F de adequão do modelo é 729.QUESTÃO 4 – 1992Sejam
 X 
e
duas variáveis aleatórias contínuas, então:(0)Se elas forem independentes,
 E(XY) = E(X)E(Y).
(1)Se elas forem independentes,
Cov(XY) = 0
.(2)Se elas forem independentes,
V(X/Y) = V(X)/V(Y).
(3)O coeficiente de correlão linear entre as varveis
 X 
e
é dado por 
Cov X Y V X V
(,)/()()
.(4)Se o coeficiente de correlão for nulo, isto indica que
 X 
e
são independentes.QUESTÃO 5 – 1992Qual o menor valor que k pode assumir, de acordo com o Teorema de Tchebycheff, para que
[(),]
 P k x
 µ σ µ σ 
+
006
, isto é, a probabilidade de x estar entre
 µ σ 
e
 µ σ 
+
seja maior ou igual a 0,06?QUESTÃO 7As distribuições Normal, t, F e
 x
2
são muito utilizadas em Econometria. sobre elas pode-seafirmar que:(0)Somente a Normal é simétrica.(1)Todas m como parâmetro o número de graus de liberdade.(2)Todas são limitadas na reta real.(3)A variável
 x
2
resulta da soma de variáveis aleatórias independentes que têm distribuição Normal padronizada.(4)A F é, por definição, a rao de duas variáveis qui-quadrado.QUESTÃO 8 – 1992Sejam duas variáveis aleatórias X e Y quaisquer provenientes de distribuições com médias
 µ µ 
 x y
e
e variâncias
σ σ 
 x y
e
22
respectivamente. Pode-se afirmar então que:(0)Se a correlão entre X e Y for zero, então elas são independentes.(1)Para verificar se o coeficiente de correlação é significativo a estatística do teste a ser utilizado temdistribuição t de Student.

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ana Paula Vidal liked this
Henrique Santos liked this
Robsonstatistics liked this
Andréa Leroy liked this
Marcos Lima liked this
Thomaz Filipe liked this
jg.carvalho4745 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->