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Céline Lévy-Leduc - Cours Econométrie (Etude des Séries Chronologiques)

Céline Lévy-Leduc - Cours Econométrie (Etude des Séries Chronologiques)

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Cours d'économétrie: Etude des Séries Chronologiques
Cours d'économétrie: Etude des Séries Chronologiques

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Categories:Business/Law, Finance
Published by: Abdelaziz El Idrissi on May 13, 2011
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Introduction `a l’Etude des eries Chronologiques
eline evy-Leduc16 mai 2007
 
Chapitre 1
Introduction et Motivations
1.1 Introduction
1.1.1 efinitions et objectifs
efinition 1.
Une
erie chronologique
est un ensemble d’observations,
x
t
, chacune ´etant enregistee `a un instant sp´ecifique
t
. L’intervalle d’observations sera not´e
0
dans la suite.
L’´etude des eries chronologiques est utile lorsque l’on cherche `a analyser, comprendre ouencore pr´evoir un penom`ene ´evoluant dans le temps. Le but est donc de tirer des conclusions`a partir des eries observ´ees. Nous consid`ererons les ´etapes suivantes :1. Proposer un
mod`ele
probabiliste afin de repr´esenter les donn´ees.2.
Estimer
les param`etres du mod`ele choisi et
erier
la qualit´e de l’ajustement auxdonees (validation du mod`ele).3.
Application
du mod`ele (valie) : pr´evision.Les domaines concern´es sont nombreux :ing´eni´erie, (EDF, pollution)sociologie, (comage, gr`eves)finance, (ventes, bourse, passagers)industrie. (production, consommation)
1.1.2 Exemples de eries chronologiques
Exemple 1.
Vente de vin rouge.
La Figure 1.1 montre les ventes mensuelles (en kilolitres) de vin rouge de janvier 1980 jusqu’`a octobre 1991. L’intervalle d’observations est
0
=
{
1
,
2
,...,
142
}
. La courbe sugg`ereque les ventes ont une
tendance
croissante et un caract`ere
saisonnier
avec un maximum en juillet et un minimum en janvier.
Exemple 2.
Population des U.S.A.,
1790
1990La population des U.S.A., mesur´ee tous les 10 ans, est repr´esent´ee par la Figure 1.2.La courbe sugg`ere la possibilit´e d’adapter une
tendance
quadratique ou exponentielle auxdonn´ees.On d´efinit maintenant la notion de processus stationnaires. Ceux-ci jouent un ole fonda-mental dans l’´etude des eries chronologiques.1
 
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144050010001500200025003000mois (janvier1980−octobre1991)
   v   e   n    t   e   s   m   e   n   s   u   e    l    l   e   s    d   e   v    i   n
Fig.
1.1 – Ventes annuelles de vin rouge (en kilolitres) entre janvier 1980 et octobre 1991.
1790 1810 1830 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990050100150200250
   m    i    l    l    i   o   n   s
Fig.
1.2 – Population des U.S.A. en intervalles de 10 ans, 1790
1990.
1.2 Stationnarit´e et stationnarit´e stricte
efinition 2.
(Fonction d’autocovariance) Soit 
{
t
, t
Z
}
un processus al´eatoire tel que
Var
(
t
)
<
pour tout 
t
Z
. La fonction d’autocovariance
γ 
X
(
.,.
)
de
{
t
}
est efinie par 
γ 
X
(
r,s
) = Cov(
r
,
s
) =
{
(
r
(
r
))(
s
(
s
))
}
, r,s
Z
.
efinition 3.
(Stationnarit´e ou Stationnarit´e faible) La s´erie temporelle
{
t
, t
Z
}
est dite
stationnaire
ou 
faiblement stationnaire
si (i)
(
2
t
)
<
(ii)
(
t
) =
m,
t
Z
(iii)
γ 
X
(
r,s
) =
γ 
X
(
r
+
t,s
+
t
)
,
r,s,t
Z
.
Remarque 1.
Si 
{
t
, t
Z
}
est stationnaire alors
γ 
X
(
r,s
) =
γ 
X
(
r
s,
0)
r,s
Z
. Il est donc plus agr´eable de reefinir la fonction d’autocovariance d’un processus stationnairecomme une fonction d’une seule variable efinie par 
γ 
X
(
h
) :=
γ 
X
(
h,
0) = Cov(
t
+
h
,
t
)
t,h
Z
.
efinition 4.
(Stationnarit´e stricte) La erie temporelle
{
t
, t
Z
}
est dite
strictement stationnaire
si les lois jointes de
(
t
1
,...,X 
t
k
)
et de
(
t
1
+
h
,...,X 
t
k
+
h
)
pour tout entier positif 
k
et pour tous
t
1
,...,t
k
,h
Z
.
Intuitivement, une erie chonologique strictement stationnaire doit avoir le eme com-portement statistique sur des intervalles de temps ´egaux.2

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