Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fórmulas para el Primer Parcial de Matemáticas Actuariales II EECA UCV

Fórmulas para el Primer Parcial de Matemáticas Actuariales II EECA UCV

Ratings: (0)|Views: 1,288 |Likes:
Published by Raul Galindez
Fórmulas para el primer parcial de la asignatura Matemáticas Actuariales II de la carrera Ciencias Actuariales de la Escuela de Estadísticas y Ciencias Actuariales de la Universidad Central de Venezuela (EECA UCV)

Elaborado por: Eder Nunes
Fórmulas para el primer parcial de la asignatura Matemáticas Actuariales II de la carrera Ciencias Actuariales de la Escuela de Estadísticas y Ciencias Actuariales de la Universidad Central de Venezuela (EECA UCV)

Elaborado por: Eder Nunes

More info:

Published by: Raul Galindez on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

 
UCV - EECAMatemática Actuarial II1° Parcial
Estados de Vida al Primer Fallecimiento - Estados de Vida al Ultimo Fallecimiento - Estados Generales de Vidas Múltiples
La Probabilidad de que unapersona de edad "x" fallezcaentre la edad "x" y "x+t"
F U N C I O N E S E L E M E N T A L E S
Se refiere a un conjunto de vidas que desean contratar un beneficio y se dice que existe dependiendo del número de miembros que estén con vida. Se dice que elestado no existe o desaparece al ocurrir un determinado número de muertes. Existen varios tipos de Estados: Estados de Vida al Primer Fallecimiento, Estados deVida al Ultimo Fallecimiento y Estados de Vida Múltiples.TasaInstantáneade MortalidadLa Probabilidad de que unapersona de edad "x" lleguecon vida a la edad "x+t"
La Probabilidad de que unapersona de edad "x" fallezcaentre las edades "x+s" y"x+s+t"
C O N M U T A T I V O S
EsperanzaCompleta deVida
Esperanza Incompleta(o Abreviada) de Vida
Conmutativos para Beneficios por Muerte
ó
Conmutativos para Beneficios por Supervivencia
Ninguno de Los Símbolos No expresa una definición ocaracterística en particular.
ó
ó
ó
Una anualidad que paga 1u.m. durante "n" añosmientras "x" este con vida
Ninguno de Los Símbolos No expresa unadefinición o característica en particular.
Un Seguro que paga 1 u.m. alfinal del año de la muerte de "x"Un Seguro que dura "n" añosy paga 1 u.m. al final del añode la muerte de "x".
Beneficios Continuos
Un Seguro que paga 1 u.m. alfinal del año de la muerte de"x"; durante "n" años o si "x"llega con vida a la edad "x+n"
Una anualidad que paga 1 u.m.mientras "x" este con vidaUna anualidad que paga 1u.m. durante "n" añosmientras "x" este con vida
P R I N C I P A L E S B E N E F I C I O S
Beneficios por SupervivenciaBeneficios por Muerte
Un Seguro que paga 1 u.m. si "x"llega con vida a la edad "x+n"
Una anualidad que paga 1 u.m.mientras "x" este con vidaUn Seguro que paga 1 u.m. alinstante de la muerte de "x"Un Seguro que paga 1 u.m. al instantede la muerte de "x"; durante "n" años
Na
'
( )
 x x x x
dLn l ldx l
μ 
= =
 x
μ 
t x
 p
 x t x x
l pl
+
=
1
t x t x
 p q
=
. .
 x t dz ds z x s x ot x
 p e e
μ μ 
++
∫ = =
.
s t x s x t x s
 p p p
+ +
=
t x
q
 x x t t xt x x x
l l ql l
+
= =
1
t x t x
q p
=
. .
1 1
 x t dz ds z x s x ot x
q e e
μ μ 
++
∫ = =
 / 
 x s x s t t x ss t x x x
l l ql l
+ + + +
= =
.
s t x s x t x s
q p q
+
=
s t x s x s t x
q p p
+
=
 / 
s t x
q
0
 x
e
00 0
. . . .
 x t x x t t x
e t p dt p d
μ 
+
= =
∫ 
00
. 1
 x x x
deedx
μ 
=
( )
0
12
 x x
e e
+
11
 x t x t xt o
e p p
+= =
= =
 x
e
.
x x x i
 D l
=
0
 x x
 N D
+=
=
x u x t u
 N D
+ +=
=
 x u x t u
S
+ +=
=
1
.
x  x t x t i
C d
+ ++ +
=
0
 x x
 M
+=
=
x u x t u
 M
+ +=
=
0
 x x
S
+=
=
0
 x x
 R
+=
=
x u x t u
 R
+ +=
=
0
. .
t x t x x
q p d
μ 
+
=
∫ 
1:
.
x nnn x i x nx
 D A p  D
+
= =
0
.
x x t x ix
 N a p  D
=
= =
1 / 0
.
x x t x ix
 M  A q  D
+=
= =
111 :0
.
n x x nt x i x nx
 M  A q  D
++=
= =
1 1:::
 x n x x n x n x n x nx
 D M M  A A A D
+ +
+ = + =
1:0
.
n x x nt x i x nx
 N a p  D
+=
= =
0
. .
 x t x i
a p V d
=
∫ 
:0
. .
nt x i x n
a p V d
=
∫ 
0
. .
 x t x x t i
 A p
μ 
+
=
∫ 
1:0
. .
nt x x t i x n
 A p V 
μ 
+
=
∫ 
( ).
t xt x x
 p p
μ 
+
−∂=
( )
 x  x
dLn ldt 
μ 
++
=
Elaborado por: Eder Nunes
 
UCV - EECAMatemática Actuarial II1° Parcial
E S T A D O S D E V I D A A L P R I M E R F A L L E C I M I E N T O
ExisteDesapareceSupuestos BásicosSupongamos un estado compuesto por "m" vidas (x
1
,x
2
,…,x
m
)
← (Supuesto de Independencia)
La Mortalidad está condicionada según la edad (vitalidad); es decir al aumentar la edaddisminuye "μ
x
" y existe Factores externos ajenos a la edad que afectan la mortalidad "A".
x ≥ 0 ; B > 0 ; C > 1 ; A > -B
x ≥ 0 ; B > 0 ; C > 1
M O D E L O S D E S U P E R V I V E N C I A
Ley de Gompertz (1.825)Ley de Makeham (1860)
La Mortalidad está condicionada según la edad (vitalidad); es decir al aumentar la edaddisminuye "μ
x
".
F U N C I O N E S E L E M E N T A L E S
La Probabilidad de queel Estado exista al cabode "n" años
Na
Existe mientras todos los miembros estén conVidaDesaparece al ocurrir la Primera MuerteIndependencia entre la Sobrevivencia de las vidas quecomponen el Estado
La Probabilidad de que al menos una de las vidas del estado muera (o el estado se extinga) entre los años "n" y "n+t"
Na
La Probabilidad de queocurra al menos unamuerte dentro de "n"años; o que el estado seextinga en los próximos"n" años.
Tasa Instantáneade Mortalidad
EsperanzaIncompleta de Vida
Esperanza Incompleta(o Abreviada) de Vida
...1 2
nm
 x x x
 p
1 2...1 2 1 21 2
. .... .... ...
n n m nn n n n mmm
 x x x x x x x x x x x x
l l l p p p pl l l
+ + +
= =
( )
... ...1 2 1 2 1 2
1 1 . ...
n n n n n mm m
 x x x x x x x x x
q p p p p
= =
...1 2
nm
 x x
q
( )
1 2
: :...:
m
 x x x
 / ... ... : :..: ... ...1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
.
n t n t n n n n n m m m m m
 x x x x x x x x x x x x x x x
q p q p p
+ + + +
= =
 / ...1 2
n m
 x x x
q
1 2
: :..:
t t m
 x x x
μ 
+ + +
1 2
0... ... : :..: ...1 2 1 2 1 20 0
. . . .
t t m
t m m m
 x x x x x x x x x x x x
e t p dt p d
μ 
+ + +
= =
∫ 
0...1 2
m
 x x x
e
... : :...:1 2 1 2
n nm m
 x x x x x x
q q
=
... : :...:1 2 1 2
n nm m
 x x x x x x
 p p
=
0...1 2
m
 x x x
e
... 1 ... ...1 2 1 2 1 21
t m m mt o
 x x x x x x x x x
e p p
+= =
= =
.
x x
B
μ 
=
1
( )( )
 x x
 Ln p Ln p
+
=
( ). ( ).( 1)
 x x
 Ln p Ln  BC
=
.( 1)( )
;
 B x C Ln t x
 p g g e
= =
.( 1)( )
1 ;
 B x C Ln t x
q g g e
= =
.
x x
A B
μ 
= +
1 21
( ) ( )( ) ( )
 x x x x
 Ln p Ln p Ln p Ln p
+ ++
=
( )
12
( ) ( ) . ( ).( 1)
 x x x
 Ln p Ln p Ln  BC
+
=
1( )0
. ;
 B xLn  x
l l g g e
= =
1
.( )( )
 x x x
 B A Ln p C C  Ln C 
+
= +
.( 1)( )
. ;
 B x t C C A Ln C t x
 p S g g e S e
= = =
.( 1)( )
1 . ;
 B x t C C A Ln C t x
q S g g e S e
= = =
1 21 2 1 2
: :..:: :..:
( )...
mm m
t t t t t t t
 x x x x x x x x x
dLn ldt 
μ μ μ μ 
+ + ++ + + + + +
= = + + +
....: .: :1 20...21
udt  x t x t x mt x x xm
 p e
μ μ μ 
+ + +
∫ =
... ... : :2 2 1 21 10
. :...: .
ut x x x t x x x x t x t x m m m
q p d
μ μ μ 
+ + +
=
∫ 
Elaborado por: Eder Nunes
 
UCV - EECAMatemática Actuarial II1° Parcial
      C    o    n      t      i    n    u    o    s      D      i    s    c    r    e      t    o    s      C    o    n      t      i    n    u    o    s
Beneficios con GompertzBeneficios por SupervivenciaBeneficios por Muerte
      D      i    s    c    r    e      t    o    s
Supongamos un Estado compuestos por dos vidas de edades: (x : x+n) → (w)
(Nota: En Gompertz w > x + n > x)
w = x + t ; t > nC
w
= C
x
+ C
x+n
C
x+t
= C
x
+ C
x+n
 Análogamente ysuponiendo "m" vidas
w = Edad Actuarial
Ley de Envejecimiento Uniforme con Gompertz
Supuestos para la Edad Actuarial (w):
1.
- Cada vida se ajusta a un patrón de mortalidad que sigue la Ley de Gompertz.
2.-
Los Parámetros del Modelo se ajustanpara todas las vidas.
L E Y G O M P E R T Z
Beneficios Continuoseneficios Discretos
Un Seguro que paga 1 u.m. al final del año de la muerte (caso discreto) o al instante de la muerte (caso continuo), de alguna de las vidas que componen el estado
Beneficios por Muerte
N
Una Anualidad que paga 1 u.m. durante "n" años, mientras todas las vidas que componen el estado estén con vidaUna Anualidad que paga 1 u.m. mientras todas las vidas que componen el estado estén con vidaUn Seguro que paga 1 u.m. al final de "n"años si todas las vidas que componen elestado sobreviven los "n" años.
M O D E L O S D E S U P E R V I V E N C I A P A R A E S T A D O S D E V I D A A L P R I M E R F A L L E C I M I E N T OBeneficios por SupervivenciaBeneficios DiscretosBeneficios Continuos
Un Seguro que dura "n" años y paga 1 u.m. al final del año de la muerte (caso discreto) o al instante de la muerte (caso continuo), de alguna de las vidas que componen el estado
P R I N C I P A L E S B E N E F I C I O S P A R A E S T A D O S D E V I D A A L P R I M E R F A L L E C I M I E N T O
1 21 2 1 21 2
: :..:: :..: : :..:0: :..:
.
mm mm
t i
 x x x x x x x x x x x x
 N a p  D
=
= =
1 2 1 21 21 21 2
1: :..: : :..:: :..:: :..: :0: :..:
.
m mmmm
nn n nt in
 x x x x x x x x x x x x x x x
 N a p  D
+ + +=
= =
1 21 2
: :..:: :..: :0
. .
mm
nt in
x x x x x x
a p V d
=
∫ 
1 2 1 2
: :..: : :..:0
. .
m m
t i
 x x x x x x
a p V d
=
∫ 
1 21 21 21 2
: :..:1 : :..:: :..: :: :..:
.
mmmm
n n nnn in
 x x x x x x x x xx x x
 D A p  D
+ + +
= =
                    (                    )
          1          2          1          2          1          2
  .  .  .       :       :  .  .       :       :       :  .  .       :
  .
    m    m    m
    m      i
    x    x    x    x    x    x    x    x    x
      D      l      V
       +       +       +
     =
1 21 2 1 21 2
: :..:1: :..: / : :..:0: :..:
.
mm mm
t i
 x x x x x x x x x x x x
 M  A q  D
+=
= =
1 2 1 21 21 21 2
1: :..: : :..:11 / : :..:: :..: :0 : :..:
.
m mmmm
nn n nt in
 x x x x x x x x x x x xx x x
 M  A q  D
+ + ++=
= =
1 2 1 2
: :..:
...
m m
t t t t t t w
 x x x x x x
μ μ μ μ 
+ + + + + +
= + + +
( )
1 2
1 2
: :...: ( ) ...
m
w x x xm
 x x x w C C C
= + + +
1 2
...
m
w x x x
C C C
= + + +
( 1)( )
n
 Ln C  Ln C 
+=
1 2
1: :..: : :0
.
m
nt w in w n
 x x x
a a p
=
=
1 2
: :..:0
.
m
w t w i
 x x x
a a p
=
=
1 2
: :..:0
. .
m
w t w i
 x x x
a a p V d
=
∫ 
1 2
: :..: : :0
. .
m
nt w in w n
 x x x
a a p V d
=
∫ 
1 2
1: :..: 0
.
m
w t w i
 x x x
 A A q
+=
=
1 2
111 1 :: :..: :0
.
m
nt w iw nn
 x x x
 A A q
+=
=
1 2
1 1:: :..: :0
. . .
m
nt w w t iw nn
 x x x
 A A p V d
μ 
+
=
∫ 
1 2
: :..:0
. . .
m
w t w w t i
 x x x
 A A p V d
μ 
+
=
∫ 
( ) ( ) ( )
1 21 2
... . 1 . 1( ): :..:
;
mm
 B x x x t w C C C C C  Ln C t t w
 x x x
 p g g p g e
+ + +
= = =
()()()
1 21 2
... . 1 . 1( ): :..:
1 1 1 ;
mm
 B x x x t w C C C C C  Ln C t t w
 x x x
q g g p g e
+ + +
= = =
( )
1 2 1
1 ...( )
m
n n n
 Ln C C  Ln C 
+ + + +=
                    (                    )
  .  .  .          1          2          1       :       :  .  .  .       :       :       :  .  .  .       :          1          2          1          2
  .
    x    x    x    m    m    x    x    x    x    x    x      i    m    m
      C      d      V
       +       +       +       +
     =
1 2 1 2 1 2
: :..: : :..: : :..:0
. . .
m m m
t t t t i
 x x x x x x x x x
 A p V d
μ 
+ + +
=
∫ 
1 2 1 21 2
1 : :..: : :..:: :..: :0
. . .
m mm
nt t t t in
 x x x x x x x x x
 A p V d
μ 
+ + +
=
∫ 
Elaborado por: Eder Nunes

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gerardo Sixtos liked this
Gerardo Sixtos liked this
Gerardo Sixtos liked this
Gerardo Sixtos liked this
Gerardo Sixtos liked this
Gerardo Sixtos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->