Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perubahan

Indeks Harga Saham Gabungan

L/O/G/O ( IHSG )
Pasca Krisis Tahun 2000 - 2004

OKTAVIANI P. (G14080042)
M. SEFTIAN (G14080060)
NATASYA SHANDY (G14080063)
AGUS SOPIAN (G14080065)
FITRI INTENDIA (G14080080)

ANALISIS REGRESI 2
 Data Yang Dianalisis
Klik Disini

www.themegallery.com
 MODEL REGRESI
IHSGt   0   1M 2 _ riil t   2GDPt   3 EXR t   4 SBIt 
 5 NTP t   6 PPt  t
Keterangan :
IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan
M2_Riil : Jumlah Uang beredar
GDP : Produk domestik bruto
EXR : Nilai Tukar
SBI : Suku bunga Bank Indonesia
NTP : Nilai total perdagangan saham
PP : Pertumbuhan penjualan saham
t : Kesalahan penggangguan persamaan IHSG
t : periode ke - t
www.themegallery.com
 SCATTER PLOT
Antara IHSG dan M2_Riil Antara IHSG dan EXR Antara IHSG dan NTP

Antara IHSG dan GDP Antara IHSG dan SBI Antara IHSG dan PP

Asumsi Tidak perlu ada

Semua Plot diatas transformasi
kelinearan
berbenruk linier data
terpenuhi

www.themegallery.com
 PENGUJIAN ASUMSI

www.themegallery.com
 Pengujian Asumsi
Asumsi kenormalan sisaan Asumsi kebebasan sisaan
Uji kebebasan sisaan
Uji kenormalan bisa dilakukan dengan
disamping menggunakan menggunakan Run test.
ujiKolmogorov Smirnov Jika terima H0, maka
dengan hipotesis : sisaan saling bebas.
H0 : sisaan menyebar Nilai p-value Run test
normal vs H1 : sisaan disamping
tidak menyebar normal >α( 0.05 ),maka terima
P-value< α( 0.05 ) maka H0 yang berarti sisaan
terima Ho yang berarti saling bebas.
sisaan menyebar normal

Bebas Multikolinearitas
Asumsi kehomogenan ragam
sisaan
Predictor Coef SE Coef T P VIF
Constant -639.4 298.8 -2.14 0.037
Analysis of Variance M2_Riil 0.23445 0.09965 2.35 0.022 1.7
Source DF SS MS F P EXR -0.021089 0.008232 -2.56 0.013 2.4
Regression 6 4658.6 776.4 1.61 0.163 GDP 0.0043995 0.0006959 6.32 0.000 3.3
Residual Error 53 25598.7 483.0 NTP 0.015037 0.001310 11.48 0.000 2.5
Total 59 30257.3 SBI -5.906 2.802 -2.11 0.040 3.8
PP 0.3250 0.1100 2.95 0.005 1.4

Uji kehomogenan ragam bisa dilakukan dengan
meregresikan nilai mutlak dari sisaan sebagai peubah
respon dengan semua peubah penjelas , setelah itu
lihatlah tabel Anova yang dihasilkan. Jika terima H0,
berarti ragam sisaan homogen. P-value anova diatas
>α( 0.05 ),maka terima H0 yang berarti ragam sisaan
homogen.
www.themegallery.com
Multikolinearitas adalah adanya kolerasi antara
peubah bebas dalam model. Bisa diketahui
dengan melihat nilai VIF pada analisis yang
dilakukan. Jika nilai VIF > 10,maka ada
multikolinearitas.Dari data diatas bisa diketahui
bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena nilai
VIF untuk masin-masing peubah respon < 10.
PEMILIHAN MODEL REGRESI

Pada step keenam, saat

variabel M2_Riil
dimasukan, variabel EXR
yang tadinya tidak nyata
berubah menjadi nyata
sehingga variabel ini
kembali dimasukan
kedalam model. Jadi dari
output yang dihasilkan
diatas, bisa disimpulkan
bahwa model terbaik
yang didapatkan adalah
dengan memasukan
semua variabel bebas
kedalam model.

www.themegallery.com
terbaik yang dihasilkan dengan metode Forward Regression adalah sama dengan yang dihasilkan oleh metode stepwise regression yaitu dengan mema

PEMILIHAN MODEL REGRESI

Dapat disimpulkan
juga bahwa untuk
model terbaik yang
dihasilkan dengan
metode Forward
Regression adalah
sama dengan yang
dihasilkan oleh
metode stepwise
regression yaitu
dengan memasukan
semua variabel
bebas kedalam
model.
www.themegallery.com
PEMILIHAN MODEL REGRESI

Dapat dilihat bahwa

metode ini hanya bejalan
dengan satu step saja.
Karena pada step
pertama yaitu dengan
memasukan semua
variabel bebas kedalam
model, didapatkan hasil
yaitu semua variabelnya
berpengaruh nyata
terhadap respon. Bisa
dilihat juga nilai S, R-
Sq(adj) dan Cp Mallows
yang dihasilkan sama
dengan metode –
metode sebelumnya.

www.themegallery.com
 PEMILIHAN MODEL REGRESI

Untuk output disamping

dapat dilihat bahwa
model dengan semua
variabel bebas
dimasukan kedalam
model memiliki nilai R-
Sq(adj) , Cp Mallows dan
S yang terbaik dari yang
lainnya. Cp Mallows yang
didapatkan sebesar 7,
sama dengan jumlah
parameter yang dalam
model tersebut.

www.themegallery.com
 Regresi Dengan Model Penuh
Regression Analysis: IHSG versus M2_Riil, EXR, GDP, NTP, SBI, PP
The regression equation is
IHSG = - 602 + 0.205 M2_Riil - 0.0211 EXR + 0.00490 GDP + 0.0144 NTP - 4.89 SBI + 0.236 PP
Predictor Coef SE Coef T P VIF
Constant -602.4 234.2 -2.57 0.013
M2_Riil 0.20512 0.07811 2.63 0.011 1.7
EXR -0.021134 0.006484 -3.26 0.002 2.4
GDP 0.0049006 0.0005488 8.93 0.000 3.3
NTP 0.014394 0.001052 13.68 0.000 2.6
SBI -4.891 2.209 -2.21 0.032 3.8
PP 0.23560 0.08741 2.70 0.010 1.4
S = 30.8454 R-Sq = 96.8% R-Sq(adj) = 96.4%
PRESS = 62253.4 R-Sq(pred) = 95.66%

Analysis of Variance
Source DF SS MS F P
Regression 6 1389068 231511 243.33 0.000
Residual Error 49 46621 951
Total 55 1435688
Source DF Seq SS
M2_Riil 1 14836
EXR 1 89713
GDP 1 1059855
NTP 1 208392
SBI 1 9361
PP 1 6912
Unusual Observations
Obs M2_Riil IHSG Fit SE Fit Residual St Resid
11 3326 425.61 462.27 21.12 -36.66 -1.63 X
43 3311 617.08 601.84 19.42 15.24 0.64 X
X denotes an observation whose X value gives it large influence.
Durbin-Watson statistic = 1.49097

www.themegallery.com
 KESIMPULAN
IHSG = - 639 + 0.234 M2_Riil - 0.0211 EXR + 0.00440 GDP + 0.0150 NTP
- 5.91 SBI + 0.325 PP

1.Faktor – faktor ekonomi yang mempunyai

pengaruh nyata terhadap IHSG adalah
jumlah uang beredar riil, nilai tukar,
Kesimpulan gross domestic product ( GDP ) dan suku
yang bunga Bank Indonesia.
didapat 2.Faktor – faktor non – ekonomi yang
mempengaruhi IHSG adalah pertumbuhan
penjualan saham dan nilsi total
perdagangan saham.

www.themegallery.com
L/O/G/O

Thank You!

OKTAVIANI PRIHATININGSIH (G14080042)