1.Precizati debitorii si creditorii in relatia de intermediere financiara si explicati rolul bancii in aceasta relatie?

Bancile precum si alte institutii financiare actioneaza ca intermediar atragand depozite de la cei care au un surplus monetar si punand aceste fonduri la dispozitia celor care au un deficit al disponibilitatilor monetare. Intermedierea financiara reprezinta interafata dintre cei care economisesc si cei care apeleaza la imprumuturi. creditor persoana care are surplus de lichidit i, iar pe cea cu deficit de lichidit i - debitor.

2.Enumerati avantajele sindicalizarii creditului pentru banci si pentru clienti?

Creditele sindicalizate sunt creditele acordate de catre un grup de banci reunite ntro entitate lipsita de personalitate juridica (denumita n doctrina si sindicat, consortiu, pool bancar), n vederea finantarii, cel mai adesea, pe temen mediu, a unei operatiuni. Aceasta operatiune poate consta n nevoi generale, refinantare, finantarea exporturilor, credite de achizitie, finantarea de tip LBO leveraged buyout sau finantarea infrastructurii. Ele se acorda, de obicei, statelor sau marilor societati. Pentru banci si clienti sindicalizarea creditului aduce urmatoarele avantaje: Partajarea riscului de credit intre diferite institutii bancare; Acces rapid la investitii mari de capital; Flexibilitate in structura si stabilitate a preturilor; Facilitatile de credit sindicalizat pot creste concurenta pentru afaceri determinand alte banci sa imbunatateasca serviciile lor; Creditele sindicalizate sunt credite luate de 2 sau mai multi creditori si administrate de catre un agent comun folosind termeni si conditii similare si documentatie comuna. Debitorii pot accesa fonduri de la un grup diversificat de institutii financiare; Debitorii colaboreaza cu o singura unitate bancara; Pt debitori este o metoda mai simpla si mai rapida

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3.Explicati semnificatia riscului de credit?

Riscul de credit ,denumit si riscul de nerambursare, reprezinta probabilitatea neincasarii efective la scadenta a fluxului de numerar anticipat ,determinat de creditare. Riscul de credit (rambursare) este o consecin a apari iei unor ntrzieri sau nepl i integrale a ratelor la mprumutul angajat, ca urmare a dificult ilor ce le ntmpin debitorul, precum i a unor conjuncturi sau dificult ilor sectoriale. Evitarea acestui tip de risc oblig b ncile la analize temeinice i multilaterale asupra debitorului (bonitate, lichiditate, rentabilitate, competen a uman , conjuncturi economice i financiare interne i externe, etc.), dar i la asigurarea unor garan ii adecvate. B ncile ac ioneaz n cazul unor credite de volume mai mari sau clien i mai pu in cunoscu i, prin mp r irea riscului cu alte b nci sau institu ii financiare i de credit.

4. Explicati semnificatia riscului de rata a dobanzii?

Riscul ratei dobanzii pentru o banca poate fi definit ca variatia marjei dobanzii bancare in functie de variatia dobanzii pe piata ca urmare a actiunii unor factori specifici. Riscul ratei dobanzii se defineste ca fiind impactul defavorabil privind fluctuatiile in rata dobanzii asupra venitului net al dobanzii si asupra valorii economice a capitaluilui sau un risc speculativ ce costa in expunerea bancii la o pierdere sau castig ce afecteaza fie venitul net din dobanda fie valoarea actualizata a activelor financiare detinute de banca. Exista 2 categorii de risc al dobanzii : riscul de venit si riscul de capital.

5.Prezentati cauzele aparitiei riscului de lichiditate?

este riscul nregistr rii de pierderi sau al nerealiz rii profiturilor estimate,ce rezult din imposibilitatea b ncilor de a onora n orice moment obliga iile de plat pe termen scurt, f r ca acestea s implice costuri sau pierderi ce nu pot fi suportate de b nci; Principalele cauze care determin apari ia riscului de lichiditate sunt urm toarele: situa ia economiei reale; influen a mass media; indisciplina financiar a agen ilor economici; dependen a pe pia a financiar ; necorelarea ntre scaden ele depozitelor i a creditelor. Analiza riscului de lichiditate se face n cadrul sucursalelor b ncii, precum i n centrala b ncii, la direc ia de trezorerie. La nivelul sucursalelor se analizeaz : sursele de lichiditate: numerarul, depozite la banca central , depozite la b nci corespondente, portofoliul de bonuri de tezaur, certificate de trezorerie i alte titluri negociabile, ratele scadente la creditele acordate clien ilor, mprumuturi de la alte b nci sau de la banca central . destina ia lichidit ii: constituirea rezervelor minime obligatorii la BNR, satisfacerea cerin elor de mprumut i nevoile de bani lichizi ale clien ilor, acoperirea eventualelor cereri ale clien ilor persoane fizice i / sau juridice de retragere de fonduri. n cadrul centralei, analiza lichidit ii presupune: gestionare pozi iei monetare, gestionarea pozi iei lichidit ii i elaborarea i analiza raportului de lichiditate.

6.Explicati ce se intampla cu profitul bancii in cazul in care aceasta detine mai multe active sensibile la rata dobanzii decat pasive sensibile iar nivelul ratei dobanzii scade

Banca va avea o scadere a venitului net din dobanzi(gap pozitiv)

7.Explicati ce se intampla cu profitul bancii in cazul in care aceasta detine mai putine active sensibile la rata dobanzii decat pasive sensibile iar nivelul ratei dobanzii creste

Banca va avea o crestere a venitului net din dobanzi(gap pozitiv)

9.Ce reprezinta gapul si cum se determina acesta?

Analiza GAP este cea mai uzuala metoda de masurare a riscului de dobanda. In acest context activele si pasivele in totalitatea lor sunt clasificate in 2 categorii sensibile si nesensibile la modificarile ratei dobanzii. Gap-ul este dat de diferenta dintre activele sensibile la rata dobanzii si pasivele sensibile la rata dobanzii Gap=asrd-psrd

10.Ce reprezinta durata si cum se determina aceasta?

Durata este un indicator exprimat in unitati de timp , indicand marimea intervalului de timp care este necesar pentru a recupera pretul unui activ. Durata are o importanta mai deosebita deoarece ia in considerare toate veniturile viitoare aduse de un activ si nu numai venitul final. Durata este utilizata si pentru realizarea imunizarii unui element al bilantului bancar sau a bilantului bancar in ansamblu. Durata are o serie de proprietati:  Durata creste la cresterea maturitatii dar cu o rata descrescatoare;  Durata scade la cresterea ratei dobanzii pe piata sau a randamentului;  Durata este negativ corelata cu rata cuponului. Durata reprezint media ponderata a scadentei fluxurilor unui activ sau pasiv utiliznd ca ponderi valoarea prezenta a fiec rui flux in total fluxuri actualizate. N Formula generala de calcul a duratei este: cf t v t

D - durata m surata in ani; CFt - fluxul pl tit la momentul t; N - ultimul moment la care este pl tit fluxul; m - num rul de pl ti pe an; r - rata dobnzii pe piata sau rentabilitatea ceruta;

r mt (1  ) m d! N CFt m r mt t !1 / (1  ) m
t !1 / m

11.Ce reprezinta si ce evidentiaza coeficientul beta al titlului?

Indicele beta este un coeficient de elasticitate care exprima sensibilitatea unui titlu la modificarile pietei. Coeficientul beta exprima cantitatea de risc sistematic pentru un titlu financiar. Coeficientul beta este cel mai important dintre parametrii functiei de regresie care exprima rentabilitatea marginala a titlului i in raport cu variatia rentabilitatii generale pe piata bursiera.

12.Cum se determina indicele de sensibilitate al modificarii creditului la modificarea ratei dobanzii?

Indicele de sensibilitate a bancii la variatia ratei dobanzii se calculeaza ca un raport la un momnet dat intre activele si pasivele sensibile la variatia ratei dobanzii. RST= ASD/PSD Cand indicele este subunitar ne indica faptul ca banca este in pozitie scurta situatie nefavorabila in conditiile unei tendinte crescatoare a ratelor dobanzilor; Cand indicele este supraunitar ne indica faptul ca se afla in pozitie lunga situatie nefavorabila pentru societatea bancara in conditiile unei tendinte descrescatoare a ratelor dobanzilor.

13.Care sunt indicatorii de lichiditate aflati in componenta grupei pasivelor nete?

Aceasta grupa de indicatori are 3 componente distincte ce pot fi calculate in baza acelorasi date:  Pasivele nete simple se calculeaza pt fiecare perioada ca diferenta intre pasivele si activele cu aceeasi scadenta.pentru pasivele nete pozitive bancatrebuie sa gaseasca surse suplimentare de acoperire a obligatiilor scadente. Suma absoluta a pasivelor nete este egala cu zero. Pasive nete simple =pasive scadente- active scadente  Pasivele nete cumulate se calculeaza ca diferenta intre pasivele si activele cumulate corespunzatoare fiecarei perioade . Pasivele nete cumulate sunt folosite pentru a semnala perioade de maxima lichiditate. Pasive nete cumulate= pasive cumulate-active cumulate  Indicele lichiditatii se calculeaza pe baza acelorasi date prin raportarea activelor si pasivelor din fiecare perioada.

14.Explicati ce reprezinta pozitia lichiditatii?

Pozitia lichiditatii este un indicator derivat din practica gestiunii de trezorerie ,calculat pt acoperirea nevoilor de lichiditate pe termen scurt ,a carui optimizare consta in realizarea unui echilibru intre activele lichide si pasivele imediate. Se determina ca diferenta intre volumul activelor lichide si pasive volatile. Pozitia lichiditatii poate sa fie :  Negativa cand activele lichide sunt insuficiente pt onorarea integrala a obligatiilor astfel ca se recurge la surse immediate cu ar fi imprumuturi de pe piata interbancara,imprumuturi de la banca centrala.  Pozitiva at cand resursele de lichiditate depasesc necesarul excedentul peste limita celui admisibil se plaseaza pe termen scurt sub forma depozitelor pe piata interbancara.

15.Cum se determina gradul de indatorare pe termen scurt din perspectiva lichiditatii?