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Processus stochastiques

Processus stochastiques

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Rappels de théorie de probabilités, processus stochastiques en temps continu, martingales,
mouvement Brownien, calcul d'Itô
Rappels de théorie de probabilités, processus stochastiques en temps continu, martingales,
mouvement Brownien, calcul d'Itô

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Abdelkader BENHARI
Mouvement Brownien, calcul d'Itô
Rappels de théorie de probabilités, processus stochastiques en temps continu, martingales
PROCESSUS STOCHASTIQUES
 
1. Lemme de Borel-Cantelli 22. Quelques in´egalit´es 23. Convergence dune suite de variables al´eatoires 24. Esp´erances conditionnelles 45. Lois inniment divisibles et th´eor`eme de L´evy-Khinchin 4
1. Quelques ´el´ements de th´eorie de la mesure dans les espaces de fonctions 72. Processus stochastiques 8
3. Le th´eor`eme dextension de Daniell-Kolmogorov 104. Quelques applications du th´eor`eme de Daniell-Kolmogorov 134.1. Processus de Markov 13
4.2. Processus gaussiens 165. Le crit`ere de continuit´e de Kolmogorov 176. Convergence en loi de processus continus 197. Un invit´e de marque: A. Kolmogorov 21
1. Filtrations et temps darrˆets 252. Martingales 26
3. In´egalit´es martingales 344. Quelques applications des th´eor`emes de Doob 364.1. R´egularisation des processus de Feller-Dynkin 364.2. Martingales et densit´es 365. Un invit´e de marque: J. Doob 37
1. Pr´eliminaires: La marche al´eatoire sym´etrique422. Processus de evy493. efinition, existence et premi`eres propri´et´es du mou
vement brownien 53
4. Le principe d’invariance de Donsker605. Loi du logarithme ier´e646. Propri´et´e de Markov forte 667. Diffusions698. Un invit´e de marque: Paul evy74
1. Int´egrale d’Itˆo 761.1. Variation des trajectoires browniennes 761.2. Int´egration contre le mouvement brownien 781.3. Martingales de carr´e int´egrable et variations quadratiques 82
1.4. Probl`eme:Int´egration contre les martingales de carr´e int´egrable 861.5. Martingales locales, Semi-martingales et int´egrateurs 872. Formule d’Itˆo 913. Le teor`eme de repr´esentation d’Io 944. Probl`eme: Th´eor`eme de Girsanov 965. Equations di´erentielles stochastiques et diusions 986. Un invit´e de marque: K. Itˆo 98
Calcul d'ItôMouvement BrownienMartingalesProcessus stochastiques en temps continuQuelques rappels de théorie de probabilitésTable de matières
 
´EORIE DES PROBABILIT´ES
Sans ˆetre exhaustif, nous rappelons ici quelques ´el´ements de la th´eorie des probabilit´es quireviendront tout au long de ce cours. Des notions telles que:La notion d’espace de probabilit´e (Ω
,
,
P
);La notion de variable al´eatoire;La notion de loi d’une variable al´eatoire;La notion de fonction caract´eristique;Le teor`eme central limite et la loi des grands nombres;La notion d’ind´ependance de tribus ou de variables al´eatoires;– La notion de loi gaussienne et de vecteurs gaussiens;sont suppos´ees acquises. Dans le cas contraire, nous renvoyons `a tout ouvrage ´el´ementaire dontnotamment:
Probability 
” par A.N. Shiryaev, Springer, Graduate Texts in Mathematics, 95.
1
CHAPITRE 1: QUELQUES RAPPELS DE TH

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