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calcul stochastique

calcul stochastique

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cour d'introduction au calcul stochastique
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ELEMENTS DE CALCUL STOCHASTIQUE
Monique Jeanblanc, Thomas SimonIRBID, Septembre 2005
 
2
 
Table des mati`eres
1 Notions g´en´erales de probabilit´es 5
1.1 Espace probabilis´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2 Ind´ependance, esp´erance conditionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3 Th´eor`eme de Radon-Nikodym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.4 Vecteurs Gaussiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.5 Convergence de variables al´eatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2 Martingales et temps darrˆet 17
2.1 G´en´eralit´es sur les processus stochastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.2 Temps darrˆet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.3 Martingales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3 Le mouvement brownien 23
3.1 Un peu dhistoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.2 efinitions, constructions, et premi`eres propri´et´es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.3 La propri´et´e de Markov et ses cons´equences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.4 Equation de la chaleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.5 Mouvement brownien multidimensionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4 L’int´egrale stochastique - Formule d’Itˆo 35
4.1 Lint´egrale de Wiener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354.1.1 Le cas des fonctions en escalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.1.2 Le cas g´en´eral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.1.3 L’inegrale de Wiener vue comme processus gaussien . . . . . . . . . . . . . . . . 374.2 Application de lint´egrale de Wiener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.2.1 Le processus dOrnstein-Uhlenbeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.2.2 Le processus de Vaˇsicek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.3 L’int´egrale stochastique g´en´erale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434.3.1 Cas des processus ´etag´es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434.3.2 Cas g´en´eral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444.4 Processus d’Io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484.5 Formule d’Itˆo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494.6 Formule de Black & Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5 Equations di´erentielles stochastiques 53
5.1 D´enitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535.2 Quelques propri´et´es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575.2.1 Propri´et´e de Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575.2.2 Th´eor`eme de comparaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575.2.3 Fonction d´echelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585.2.4 Martingale exponentielle et condition de Novikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595.3 Lien avec les ´equations aux eriv´ees partielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595.3.1 Probl`eme parabolique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595.3.2 Formule de Black & Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605.3.3 Formule de Feynman-Kac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.4 Processus de Bessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

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