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aonl2

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08/07/2011

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original

 
Analyse Convexe et Dualit´e
1 Fonctions convexes
1.1 Caract´erisation et propret´es de continuie
efinition 
Une fonction 
:
]
,
+
]
est dite convexe lorsque,
(
x,y
)
,
λ
]0
,
1[
,
(
λx
+ (1
λ
)
y
)
λf 
(
x
) + (1
λ
)
(
y
)
.
Proposition:
Soit
:
R
n
R
.i) Si
est diff´erentiable alors
est convexe
(
x,y
)
R
n
,
(
y
)
(
x
)

(
x
)
,y
x
.ii) Si
est
C
2
alors
est convexe
x
R
n
,

(
x
)
est positive.
Remarque:

(
x
) repr´esente la matrice Hessienne de
, i.e. ((
∂ 
2
∂x
i
∂x
j
(
x
)))
i,j
[1
,n
]
. Ondit qu’une matrice
est positive si, pour tout
v
R
n
,
v,Mv
0; lorsque
estsym´etrique, cela revient `a dire que toutes ses valeurs propres sont positives.
Th´eor`eme:
Si
:
]
+
]
alors
est convexe s.c.i.
(
x
) =sup
{
ζ,x
+
α,
(
ζ,α
)
×
R
tels que
u
X ,
ζ,u
+
α <
(
u
)
}
.
Remarque: Cela revient `a dire que
est l’enveloppe sup´erieure des fonctions affinescontinues qui minorent strictement
.
Remarque: On note Γ(
) =
{
:
]
,
+
] convexes s.c.i. avec
dom
(
)
=
∅}
,o`u
dom
(
) =
{
x
|
(
x
)
<
+
∞}
.
Th´eor`eme:
Si
(
U,
)
sont des ouverts de
norm´e,
δ >
0
est tel que
+
δB
(0
,
1)
et
est convexe born´ee par
sur
alors
est
2
δ
-lipschitziennesur
.
Corollaire:
i) Si
:
R
n
]
,
+
]
est convexe finie sur un voisinage de
0
alors
est lipschitzienne sur un voisinage de
0
.ii) Si
est convexe finie sur
R
n
alors
est localement lipschitzienne sur
R
n
.
Th´eor`eme:
Si
est un Banach et
Γ(
)
alors:
est continue en
x
x
int
(
dom
(
))
.
1.2 Conjugu´ee de Fenchel-Moreau
efinition 
Lorsque
Γ(
)
, on efinit:i)
:
]
,
+
]
par 
(
ζ 
) = sup
x
X
{
ζ,x
(
x
)
}
,ii)
∗∗
:
]
,
+
]
par 
∗∗
(
x
) = sup
ζ 
X
{
ζ,x
(
ζ 
)
}
.
1
 
Proposition:
i) Pour tous
(
x,ζ 
)
×
,
(
x
) +
(
ζ 
)
≥ 
ζ,x
.ii) La fonction
u
→ 
ζ,u
α
minore
(
ζ,α
)
epi
(
)
.iii) Si
g
alors
g
.
Th´eor`eme:
Si
Γ(
)
alors
Γ(
)
et
∗∗
=
.
Remarque: Si
est la fonction caract´eristique d’un ensemble convexe ferm´e
, alors
Γ(
),
=
et donc
=
.
1.3 Sous-diff´erentiel
efinition 
Le sous-diff´erentiel en 
x
de
Γ(
)
est le convexe faiblement-
ferm´ede
efinit pa
∂f 
(
x
) =
{
ζ 
|
y
X ,
(
y
)
(
x
)
ζ,y
x
}
.
Remarque: Si
est convexe,
∂I 
(
x
) =
(
x
).
Th´eor`eme:
ζ 
∂f 
(
x
)
(
x
) +
(
ζ 
) =
ζ,x
x
∂f 
(
ζ 
)
.
Proposition:
Si
est convexe continue en
x
alors
∂f 
(
x
)
=
.
Proposition:
Si
(
f,g
)
sont convexes sur
et s’il existe
x
0
dom
(
)
dom
(
g
)
tel que
soit continue en
x
0
alors, pour tout
x
dom
(
)
dom
(
g
)
,
∂ 
(
+
g
)(
x
) =
∂f 
(
x
) +
∂g
(
x
)
.
Proposition:
Soit
A
:
continue et
g
(
x
) =
(
Ax
)
. S’il existe
x
0
telque
soit continue en
Ax
0
, alors
∂g
(
x
) =
A
∂f 
(
Ax
)
.
Remarque: On se ram`ene au cas de la somme en posant
ϕ
(
x,y
) =
(
y
) +
{
(
x,y
)
, y
=
Ax
}
(
x,y
)
,
et en remarquant que
ζ 
∂g
(
x
) ssi (
ζ,
0)
∂ϕ
(
x,Ax
).
Proposition:
Si
est convexe sur
nore et
x
dom
(
)
, alors
x
est unminimum global de
x
est un minimum local de
0
∂f 
(
x
)
.
Th´eor`eme:
:
]
,
+
]
est positivement homog`ene sous additives.c.i. si et seulement s’il existe
Σ
convexe ferm´e faible-
non vide tel que
=
Σ
.
Remarque: On a Σ =
{
ζ 
|
x
X ,
(
x
)
ζ,x
}
.
1.4 Diff´erentiabilie
efinition 
On efinit, lorsqu’elle existe, la eriee directionnelle de
en 
x
dans la direction 
v
par 
(
x
;
v
) = lim
t
0
+
(
x
+
tv
)
(
x
)
t
.
Proposition:
Si
est convexe et
x
dom
(
)
, alors
(
x
;
v
)
existe dans
[
−∞
,
+
]
pour tout
v
et vaut
inf 
t>
0
(
x
+
tv
)
(
x
)
t
.
Th´eor`eme:
Si
est un Banach,
Γ(
)
et
x
int
(
dom
(
))
, alors
(
x
;
v
) =max
ζ 
∂f 
(
x
)
ζ,v
, i.e.
(
x
;
.
) =
∂f 
(
x
)
(
.
)
.
Remarque: C’est un max car
∂f 
(
x
) est ferm´e faible-
bore (
est localement lips-chitzienne), donc compact.
Remarque:
(
x
;
.
) est en fait lipschitzienne.
efinition 
Si 
:
R
, alors on dit que
G
(
x
)
est la eriv´ee de ateaux de
en 
x
si, pour tout 
v
,
(
x
;
v
) =
G
(
x
)
,v
.
Proposition:
Si
est convexe et
G
(
x
)
existe, alors
∂f 
(
x
) =
{
G
(
x
)
}
.
2
 
Proposition:
Si
est un Banach,
Γ(
)
et
x
int
(
dom
(
))
, alors
∂f 
(
x
) =
{
ζ 
}
G
(
x
)
existe et
G
(
x
) =
ζ 
.
2 Applications au calcul des variations
Proposition:
Si
ϕ
: [
a,b
]
×
R
n
R
est une fonction de Carath´eodory erifiantil existe
θ
L
1
(
a,b
)
,
c
: [
a,b
]
×
R
n
R
finie sur les born´es tels que
ϕ
(
t,v
)
v,θ
(
t
)
+
c
(
t,v
)
, alors pour tout
m
0
,
inf 
v
L
(
a,b
)
,
||
v
||
m
 
ba
ϕ
(
t,v
(
t
))
dt
=
 
ba
inf 
v
R
n
,
|
v
|≤
m
ϕ
(
t,v
)
dt
Si, de plus,
ϕ
(
t,
0)
L
1
(
a,b
)
alors
inf 
v
L
(
a,b
)
 
ba
ϕ
(
t,v
(
t
))
dt
=
 
ba
inf 
v
R
n
ϕ
(
t,v
)
dt
Th´eor`eme:
Si
g
(
t,v
)
est continue
[
a,b
]
×
R
n
R
, convexe par rapport `a
v
et telle qu’il existe
ε >
0
,
p >
1
et
γ 
R
avec
g
(
t,v
)
ε
||
v
||
 p
+
γ 
, alors enposant, pour
v
L
2
(
a,b
)
,
(
v
) =
 
ba
g
(
t,v
(
t
))
dt
on a
∂f 
(
v
) =
{
ζ 
L
2
(
a,b
)
|
ζ 
(
t
)
∂ 
v
g
(
t,v
(
t
))
pp
t
[
a,b
]
}
.
Th´eor`eme:
Si
L
(
t,x,v
)
est continue
[
a,b
]
×
R
n
×
R
n
R
, convexe par rapport`a
v
et erifie
ε >
0
,
r >
1
,
γ 
R
tels que
L
(
t,x,v
)
ε
||
v
||
r
+
γ 
alors il existeune solution au probl`eme:
minimiser
 
ba
L
(
t,x
(
t
)
,x
(
t
))
dt
sur
1
,r
(
a,b
)
sous les contraintes
x
(
a
) =
A
et
x
(
b
) =
B.
Remarque: On introduit l’hamiltonien du syst`eme, efini par
(
t,x,p
) =
L
(
t,x,.
)
(
 p
) = sup
v
R
n
{
 p,v
L
(
t,x,v
)
}
.
On montre alors que
est continue, convexe par rapport `a
p
, majoee par
||
 p
||
r
γ 
etque l’on a
L
(
t,x,v
) =
(
t,x,.
)
(
v
) = sup
 p
R
n
{
 p,v
(
t,x,p
)
}
.
3 Optimisation convexe
On s’int´eresse au probl`eme:(
)
min
{
(
x
)
|
x
, g
(
x
)
0
, h
(
x
) = 0
}
o`u Ω est un ensemble convexe de
,
est convexe,
g
est convexe `a valeurs dans
R
n
(
g
(
x
)
0 signifie que toutes les composantes de
g
(
x
) sont
0) et
h
est lin´eaire `a valeursdans
R
m
.3

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