Professional Documents
Culture Documents
qui minimise le
co ut moyen C(S), voyons sur lexemple comment on peut calculer num eriquement
ce minimum.
Nous allons dabord calculer I
r
(S), le nombre moyen de ruptures. Au tableau
2.2, on calcule explicitement le nombre de ruptures en fonction du stock initial (S)
et de la demande observ ee (x) : bien evidemment, ce nombre de ruptures est la
partie positive de (xS). Pour calculer le nombre moyen de ruptures en fonction
du stock initial S, il suft, pour chaque valeur de S de faire la moyenne pond er ee
de ce nombre par la probabilit e dobserver x. Ceci est fait en derni` ere ligne du
tableau 2.2.
Nous allons ensuite calculer I
p
(S), le stock moyen poss ed e. Au tableau 2.3,
on calcule explicitement le stock poss ed e en fonction du stock initial (S) et de
la demande observ ee (x) : bien evidemment, ce stock nal poss ed e est la partie
positive de (S x). Pour calculer le stock moyen poss ed e en fonction du stock
initial S, il suft, pour chaque valeur de S de faire la moyenne pond er ee de ce
nombre par la probabilit e dobserver x. Ceci est fait en derni` ere ligne du tableau
2.3.
14 Chapitre 2. La gestion calendaire de stock en rotation nulle
Calcul du nombre de ruptures (x S)
+
x P(X = x) S = 1 S = 2 S = 3 S = 4 S = 5 S = 6
0 0, 0821 0 0 0 0 0 0
1 0, 2052 0 0 0 0 0 0
2 0, 2565 1 0 0 0 0 0
3 0, 2138 2 1 0 0 0 0
4 0, 1336 3 2 1 0 0 0
5 0, 0668 4 3 2 1 0 0
6 0, 0278 5 4 3 2 1 0
7 0, 0099 6 5 4 3 2 1
8 0, 0031 7 6 5 4 3 2
9 0, 0009 8 7 6 5 4 3
I
r
(S) 1, 579 0, 867 0, 411 0, 169 0, 061 0, 019
Tableau 2.2: Calcul du nombre moyen de ruptures
Calcul du stock r esiduel (S x)
+
x P(X = x) S = 1 S = 2 S = 3 S = 4 S = 5 S = 6
0 0, 0821 1 2 3 4 5 6
1 0, 2052 0 1 2 3 4 5
2 0, 2565 0 0 1 2 3 4
3 0, 2138 0 0 0 1 2 3
4 0, 1336 0 0 0 0 1 2
5 0, 0668 0 0 0 0 0 1
6 0, 0278 0 0 0 0 0 0
7 0, 0099 0 0 0 0 0 0
8 0, 0031 0 0 0 0 0 0
9 0, 0009 0 0 0 0 0 0
I
p
(S) 0, 0821 0, 3694 0, 9132 1, 6708 2, 562 3, 52
Tableau 2.3: Calcul du stock moyen poss ed e
Section 2.2. Gestion calendaire de stock ` a rotation nulle 15
Enn, nous calculons le co ut moyen de possession du stock en appliquant la
formule suivante :
C(S) = 35I
r
(S) + 25I
p
(S)
Ceci est fait au tableau 2.4. En tra cant un graphique de la fonction C(S), on
Calcul du co ut du stock
S 1 2 3 4 5 6
C(S) 57, 33 39, 58 37, 22 47, 69 66, 17 88, 66
Tableau 2.4: Calcul du co ut moyen de possession du stock
constate (voir gure 2.1) que le co ut minimum est obtenu pour
0
20
40
60
80
100
0 1 2 3 4 5 6 S
C(S)
S
=
Figure 2.1: Evolution du co ut moyen de possession du stock
S
= 3.
2.2.3 R esolution analytique du probl` eme
En cas de co ut convexe (on peut v erier sur le graphique que le co ut est bien une
fonction convexe de S), le stock optimal S
) est inf erieur ` a celui des stocks imm ediatement inf erieur ou sup erieur :
C(S
) < C(S
+ 1)
C(S
) < C(S
1)
16 Chapitre 2. La gestion calendaire de stock en rotation nulle
ou encore
C(S
+ 1) C(S
) > 0
C(S
) C(S
1) < 0
(2.1)
Remarquez que les conditions (2.1) sont l equivalent pour une fonction continue
de dire que la d eriv ee premi` ere doit etre n egative avant S
et positive apr` es S
.
On va donc etudier l evolution de la diff erence de co ut de stocks successifs d enie
comme :
C(S + 1) C(S)
L etude de C(S +1) C(S) passe par celle de I
r
(S +1) I
r
(S), car, comme
nous allons le voir, on peut exprimer cette variation de co ut en fonction de la seule
variation de rupture moyenne. On va donc etudier I
r
(S + 1) I
r
(S). Calculons,
par exemple, la rupture moyenne I
r
(S = 4) associ ee au stock initial S = 4. On
doit donc calculer lesp erance math ematique de X 4 pour des valeurs de X
sup erieures ` a 4 :
I
r
(S = 4) =
x=5
(x 4)P(X = x)
Calculons, de m eme, la rupture moyenne I
r
(S = 5) associ ee austockinitial S = 5 :
I
r
(S = 5) =
x=6
(x 5)P(X = x)
En g en eral :
I
r
(S) =
x=S+1
(x S)P(X = x)
Int eressons nous maintenant ` a la diff erence de ces ruptures moyennes pour deux
stocks initiaux cons ecutifs :
I
r
(S = 4) I
r
(S = 5) =
x=5
(x 4)P(X = x)
x=6
(x 5)P(X = x)
=
x=5
(x 4)P(X = x)
x=5
(x 5)P(X = x)
=
x=5
1 P(X = x)
= P(X > 4)
On en conclut que la diminution de rupture moyenne I
r
(S) occasionn ee par
une augmentation dune unit e du stock initial ` a partir de S est egale ` a la probabilit e
que la demande soit strictement sup erieure ou egale au stock initial S.
Section 2.2. Gestion calendaire de stock ` a rotation nulle 17
Il est facile de montrer que ceci est vrai quelle que soit la forme la distribution
de probabilit e discr` ete :
I
r
(S + 1) I
r
(S) = P(X > S) (2.2)
Les tableaux de lannexe B donne le calcul de P(X > x) en fonction de , la
valeur du param` etre de la loi de Poisson.
Comme annonc e plus haut, il est possible de ramener la fonction de co ut comme
une fonction de la seule variable d etat I
r
(S). Pour cela, nous allons etablir la
relation entre I
r
(S) et I
p
(S).
Le stock moyen sur lequel porte le co ut de possession est le stock moyen
observ e en n de p eriode qui correspond donc ` a linvendu. On observera un stock
r esiduel si la demande observ ee x est inf erieure ` a S, le stock initial. Son niveau
moyen est calcul e par lesp erance math ematique suivante :
I
p
(S) =
S1
x=0
(S x)P(X = x) =
S
x=0
(S x)P(X = x)
=
x=0
(S x)P(X = x)
x=S+1
(S x)P(X = x)
= S
x=0
P(X = x)
x=0
xP(X = x) +
x=S+1
(x S)P(X = x)
= S
X + I
r
(S)
o` u
X note la moyenne de la demande X. Do` u la relation entre I
p
et I
s
:
I
p
(S) = S
X + I
r
(S)
(2.3)
qui peut sinterpr eter en disant que le stock moyen r esiduel I
p
(S) est egal au stock
de d epart S diminu e de la demande moyenne satisfaite (
X I
r
(S)). En effet, si
S
X + I
r
(S)
qui minimise :
C(S) = c
p
(S
X) + (c
r
+ c
p
)I
r
(S)
On a donc que :
C(S + 1) C(S) = c
p
(S + 1
X) + (c
r
+ c
p
)I
r
(S + 1)
c
p
(S
X) (c
r
+ c
p
)I
r
(S)
= c
p
+ (c
r
+ c
p
)(I
r
(S + 1) I
r
(S))
Compte tenu de la relation (2.2) :
C(S + 1) C(S) = c
p
(c
r
+ c
p
)P(X > S)
Les conditions doptimalit e (2.1) deviennent ici :
c
p
(c
p
+ c
r
)P(X > S
) > 0
c
p
(c
p
+ c
r
)P(X > S
1) < 0
ou encore S
optimal si :
P(X > S
) <
c
p
c
p
+ c
r
< P(X > S
1)
(2.5)
Appliquons ceci au cas de lexemple :
c
p
c
p
+ c
r
=
25
25 + 35
= 0, 417
En consultant le tableau donnant P(X > S) (cfr Annexe B), on trouve :
P(X > 3) = 0, 2424 < 0, 417 < P(X > 2) = 0, 4562.
Do` u , par identication terme ` a terme avec (2.5) :
S
= 3.
On en conclut quil est optimale de mettre en production 3 g ateaux chaque matin.
Section 2.3. Cas dune loi de demande continue 19
2.3 Cas dune loi de demande continue
Nous allons illustrer ce cas sur unexemple egalement tir e de Giard[2]. Consid erons
un marchand de journaux qui vent un quotidien ` a 3,5 F lunit e, qui lui-m eme
lacqui` ere ` a 2,8 F aupr` es de son grossiste qui lui reprend les invendus au prix de
2,6 F lunit e.
Le co ut de rupture, c
r
, est li e ` a linvendu et vaut donc la marge b en eciaire,
3,5 F - 2,8 F = 0,7 F tandis que le co ut de possession, c
p
, vaut la perte enregistr ee
par invendu, cest-` a-dire 2,8 F - 2,6 F = 0,2 F.
On suppose que la demande quotidienne suit approximativement une loi nor-
male de moyenne
X = 300 et d ecart type = 20. La question qui se pose
est la suivante : quel est le nombre dexemplaires ` a commander S de mani` ere ` a
minimiser le co ut de gestion :
C(S) = c
p
I
p
(S) + c
r
I
r
(S)
Le co ut de gestion s ecrit dans le cas dune loi continue de la mani` ere suivante :
C(S) = c
p
S
0
(S x)f(x)dx + c
r
S
(x S)f(x)dx
La condition doptimalit e s ecrit dans le cas dune loi continue :
C
(S
) = 0
Comme dans le cas discret, on peut ramener ce co ut ` a une fonction du seul
nombre moyen de ruptures. En effet, la relation (2.3) entre I
r
(S) et I
p
(S) etablie
dans le cas discret reste valable :
I
p
(S) =
S
0
(S x)f(x)dx
=
0
(S x)f(x)dx
S
(S x)f(x)dx
= S
X +
S
(x S)f(x)dx
= S
X + I
r
(S)
On en d eduit ` a nouveau lexpression de C(S) en fonction du seul I
r
(S) :
C(S) = c
p
(S
X) + (c
p
+ c
r
)I
r
(S)
Il faut maintenant etudier la d eriv ee premi` ere de I
r
(S). Par application de la
formule de Leibnitz (cfr Giard [2]), on d emontre le r esultat suivant :
dI
r
(S)
dS
=
S
f(x)dx = P(X > S), (2.6)
20 Chapitre 2. La gestion calendaire de stock en rotation nulle
cest-` a-dire exactement le m eme r esultat analytique que la relation (2.2) etablie
dans le cas discret.
On peut maintenant passer ` a la d etermination de la solution optimale. On
doit donc d eterminer le S qui minimise :
C(S) = c
p
(S
X) + (c
r
+ c
p
)I
r
(S)
On calcule la d eriv ee de C(S) en utilisant la relation (2.6) :
dC(S)
dS
= c
p
(c
r
+ c
p
)P(X > S)
On annule la d eriv ee. Do` u lon tire :
S
) =
c
p
c
r
+ c
p
(2.7)
Cet optimum est un minimum car la d eriv ee seconde de C(S) est positive. La
d eriv ee de P(X > S) par rapport ` a S est clairement n egative.
Appliquons ceci au cas de lexemple :
P(X > S
) =
c
p
c
r
+ c
p
=
0, 2
0, 2 + 0, 7
= 0, 2222
Comme on ne dispose que de la table de la normale r eduite, il faut r eduire la
variable al eatoire X en lui retranchant sa moyenne et en la divisant par son ecart
type. On obtient :
P
>
S
300
20
= 0, 2222
Par lecture dans la table de la normale r eduite, on d etermine :
t
S
=
S
300
20
= 0, 765
Do` u nalement :
S
= 315, 3 315.
Lapprovisionnement p eriodique optimal est donc de S
= 315.
Avant de passer au cas de stocks ` a rotation non nulle, examinons quelques
indicateurs que lon peut d eduire de la solution optimale.
Section 2.4. Les consequences economiques de la solution optimale 21
2.4 Les cons equences economiques de la solution optimale
2.4.1 La rupture de stock
Le nombre moyen de rupture, I
r
(S) correspond au nombre moyen de demandes
non satisfaites. Dans le cas (discret) de la production de g ateau, le calcul de I
r
(s)
seffectue comme suit :
I
r
(S) =
x>S
(x S)P(X = x)
=
x>S
xP(X = x) S
x>S
P(X = x)
Do` u nalement :
I
r
(S) =
x>S
xP(X = x) SP(x > S)
Le premier terme correspond ` a un calcul tronqu e de la moyenne. Pour la distribu-
tion de Poisson de param` etre , on montre que :
x>S
xP(X = x) = P(X > S 1)
Do` u lon tire nalement :
I
r
(S) = P(X > S 1) SP(X > S)
(2.8)
Ce qui nous donne dans le cas de lexemple :
I
r
(S
S
(x S)f(x)dx
=
S
xf(x)dx S
S
f(x)dx
Do` u lon tire
I
r
(S) =
S
xf(x)dx SP(x > S)
22 Chapitre 2. La gestion calendaire de stock en rotation nulle
Le premier terme correspond ` a nouveau ` a un calcul tronqu e de la moyenne. On
peut montrer que si X suit une distribution normale N(, ), on obtient la formule
suivante :
I
r
(S) = [f(t
S
) t
S
P(t > t
S
)] = g(t
S
)
avec :
t
S
=
S
X
et f(t
S
) =
e
t
2
S
/2
2
Appliquons ceci aux donn ees num eriques de lexemple pour lequel
t
s
=
315 300
20
= 0, 75.
La table B.3 donne directement :
g(t
S
= 0, 75) = 0, 1312
Lapplication de la formule donne donc :
I
r
(S) = 20 0, 1312 = 2, 624.
2.4.2 Le stock moyen poss ed e
Le stock moyen poss ed e, I
p
(S), correspond dans le cas de stock ` a rotation nulle
au stock r esiduel moyen. Cet indicateur sobtient ` a partir de la rupture moyenne
aussi bien dans le cas discret que dans le cas continu par la relation (2.3) rappel ee
ci-dessous :
I
p
(S) = S
X + I
r
(S)
Pour le p atissier, on aura donc :
I
p
(S
?
Pour le calcul du stock moyen poss ed e, il faudra distinguer deux cas de gure :
1. le cas o` u la demande observ ee est sup erieure au niveau de recompl` etement;
2. le cas o` u la demande observ ee est inf erieure au niveau de recompl` etement.
Supposons, pour xer les id ees, quun niveau de recompl` etement de 320 ait
et e choisi.
1. Cas dune demande inf erieure ` a S : dans ce cas, il ny a pas de rupture
de stock. Cest lexemple dune demande observ ee de 310. Le stock de n
de p eriode vaut donc :
320 310 = 10 ampoules.
En ce qui concerne l evolution du stock, on peut supposer que la demande
de 310 ampoules est egalement r epartie sur toute la semaine et on peut faire
une interpolation lin eaire comme ` a la gure 3.1
On en d eduit le stock moyen poss ed e :
I
p
(S) =
320 + 10
2
=
S + (S x)
2
Section 3.2. Exemple de lelectricien 27
S = 320
x = 310
T = 5 jours
S x = 10
Figure 3.1: Evolution du stock
On en conclut donc que :
Si x < S : I
p
(S) =
S + (S x)
2
(3.1)
2. Cas dune demande sup erieure ` a S : dans ce cas, on observe une rupture
de stock. Cest le cas, par exemple, dune demande observ ee de 350. On
va maintenant d eterminer ` a partir de quand le stock est nul. La demande,
comme dans le cas sans rupture, est suppos ee uniform ement r epartie sur
la semaine de cinq jours (cfr gure 3.2). La demande journali` ere est donc
S = 320
x = 350
T = 5 jours
x S = 30
s = 0
Figure 3.2: Evolution du stock en cas de rupture
350
5
= 70 ampoules par jour. Et l evolution du stock moyen poss ed e peut
etre obtenue par :
S(t) = 320 70t.
Ce stock est nul pour :
t =
320
70
= 4, 57 jours =
S
x/T
28 Chapitre 3. Gestion calendaire de stock ` a rotation non nulle
Le stock moyen poss ed e vaut : (320 + 0)/2 = 160 sur 4,57 jours. Do` u le
stock moyen poss ed e :
I
p
(S) = 160
4, 57
5
+ 0
5 4, 57
5
=
320
2
320
350
=
S
2
S
x
En g en eral :
Si x > S : I
p
(S) =
S
2
S
x
Cette formule donne une solution analytique au probl` eme de la d etermination
du niveau optimal de recompl` etement S
S
0
(S
x
2
)f(x)dx +
S
2
S
f(x)dx
Tandis que le nombre moyende ruptures, I
r
(S), peut se calculer comme lint egrale :
I
r
(S) =
S
(x S)f(x)dx
On peut maintenant tirer lexpression de I
p
(S) en fonction de I
r
(S) :
I
p
(S) =
S
0
(
S
2
+
S x
2
)f(x)dx +
S
2
S
f(x)dx
=
S
2
0
f(x)dx +
1
2
S
0
(S x)f(x)dx
=
S
2
+
1
2
0
(S x)f(x)dx
S
(S x)f(x)dx
=
S
2
+
S
2
X
2
+
I
r
(S)
2
Section 3.3. Determination de la solution optimale 29
On obtient donc la relation suivante :
I
p
(S) = S
X
2
+
I
r
(S)
2
(3.3)
On peut donc exprimer C(S) en fonction du seul I
r
(S) :
C(S) = c
p
I
p
(S) + c
r
I
r
(S) = c
p
[S
X
2
+
I
r
(S)
2
] + c
r
I
r
(S)
Do` u nalement :
C(S) = c
p
(S
X
2
) + (c
r
+
c
p
2
)I
r
(S)
Dans le cas dune loi de demande continue, il suft dannuler la d eriv ee premi` ere
dC(S)
dS
= c
p
+ (c
r
+
c
p
2
)
dI
r
(S)
dS
= c
p
+ (c
r
+
c
p
2
)[P(X > S
)] = 0
do` u nalement :
P(X > S
) =
c
p
c
r
+ c
p
/2
(3.4)
Appliquons ceci aux donn ees num eriques de notre exemple de ventes dam-
poules electriques. Par la relation (3.4) :
P(X > S
) =
0, 01154
0, 5 + 0, 01154/2
= 2, 28%
Ce qui peut se r ecrire comme suit :
P
>
S
300
20
= 0, 0228
La lecture dans la table normale r eduite nous donne :
t
S
= 2 =
S
300
20
Do` u, le niveau optimal de recompl` etement :
S
= 340.
30 Chapitre 3. Gestion calendaire de stock ` a rotation non nulle
3.3.1 Cons equences de la solution optimale
Tout comme dans le cas de stock ` a rotation nulle, on peut d eduire les principaux
indicateurs de la solution optimale choisie :
Le nombre moyen de rupture se calcule par la formule suivante :
I
r
(S
) = [f(t
S
) t
S
P(t > t
S
)] = g(t
S
)
= 20 0, 0084
= 0, 168
Le stock moyen poss ed e se calcule ` a partir de la formule
I
p
(S
) = S
X
2
+
I
r
(S
)
2
= 340
300
2
+
0, 168
2
= 190, 08
Le co ut moyen de stockage se calcule comme
C(S
) = c
p
I
p
(S
) + c
r
I
r
(S
)
= 0, 01154 190, 08 + 0, 5 0, 168
= 2, 28 F
La marge hebdomadaire moyenne nette se calcule comme :
B(S
) = m
u
X C(S
)
= 0, 5 300 2, 28
= 147, 72 F
3.4 Cas dune loi de demande discr` ete
Terminons ce chapitre en voyant les formules de calcul dans le cas dune loi de
demande discr` ete pour la gestion de stock ` a rotation non nulle.
Le stock moyen poss ed e se calcule dans le cas discret comme suit :
I
p
(S) =
S1
0
(S
x
2
)P(X = x) +
S
S
2
P(X = x)
=
S1
0
(S
x
2
)P(X = x) +
S
2
P(X S)
Section 3.4. Cas dune loi de demande discr`ete 31
Tandis que le nombre moyen de ruptures se calcule par :
I
r
(S) =
x=S+1
(x S)P(X = x)
Exprimons ce stock moyen poss ed e en fonction du nombre moyen de rupture :
I
p
(S) =
S1
0
(
S
2
+
S
2
x
2
)P(X = x) +
S
2
S
P(X = x)
=
1
2
[S +
S
0
(S x)P(X = x)]
=
S
2
+
1
2
0
(S x)P(X = x)
1
2
S
(S x)P(X = x)
=
S
2
+
S
2
X
2
+
I
r
(S)
2
On obtient donc la relation suivante entre I
p
et I
r
:
I
p
(S) = S
X
2
+
I
r
(S)
2
(3.5)
cest-` a-dire exactement la m eme formule que dans le cas continu.
On peut donc exprimer C(S) en fonction du seul I
r
(S) :
C(S) = c
p
I
p
(S) + c
r
I
r
(S)
= c
p
[S
X
2
+
I
r
(S)
2
] + c
r
I
r
(S)
= c
p
(S
X
2
) + (c
r
+
c
p
2
)I
r
(S)
Par des calculs analogues ` a ceux du cas de la rotation nulle, on d etermine nalement
le niveau optimal de recompl` etement S
)
c
p
c
r
+ c
p
/2
P(X > S
1)
(3.6)
3.4.1 Cons equences de la solution optimale
Si la loi de demande est du type Poisson, I
r
(S), le nombre moyen de demandes
non satisfaites, se calcule par la m eme formule que pr ec edemment :
I
r
(S) = P(X > S 1) SP(X > S)
On en d eduit le stock moyen poss ed e par la formule :
I
p
(S) = S
X
2
+
I
r
(S)
2
32 Chapitre 3. Gestion calendaire de stock ` a rotation non nulle
3.5 Exercices
3.1. Ventes de calculatrices. Un etablissement sp ecialis e dans la distribution
de calculatrices electroniques a un produit vendu couramment tout au long
de lann ee. Il sagit dune calculatrice scientique qui est achet ee 45 F
et revendue 55 F. Le taux dopportunit e utilis e est de 20 %. La demande
hebdomadaire de ce mod` ele est denviron 5 calculatrices, et il y a tout lieu
de penser que le mod` ele de Poisson est utilisable. La soci et e est ouverte
52 semaines par an, les d elais dapprovisionnement sont n egligeables, les
demandes non satisfaites sont consid er ees comme perdues. La p eriode de
r evision calendaire T est de deux semaines.
(a) On demande de calculer le niveau optimal de recompl` etement du stock.
(b) On calculera les cons equences de cette politique que sont le nombre
moyen de ventes manqu ees et le stock moyen poss ed e.
(c) On en d eduira la marge nette moyenne B(S).
3.2. Ventes de r eveils electroniques. La soci et e commercialise egalement un
r eveil electronique qui connat une grande popularit e. La demande sur une
semaine suit approximativement une loi normale de moyenne 100 et d ecart-
type 30. La m eme politique de gestion calendaire est suivie. Les donn ees
de co ut sont les m emes que celles des calculatrices. La p eriode de r evision
calendaire T est aussi de deux semaines.
(a) Calculez le niveau de recompl` etement optimal.
(b) Calculez les cons equences de cette politique que sont le nombre moyen
de ventes manqu ees et le stock moyen poss ed e.
(c) En d eduire la marge nette moyenne B(S).
3.3. Ventes de sapin de No el. Un producteur de sapin de no el doit d ecider
de la quantit e ` a mettre en production chaque ann ee. Les ventes annuelles
concentr ees sur la premi` ere quinzaine de d ecembre suivent une loi normale de
moyenne 30.000 et d ecart type 200. Le co ut de production est de 10 EURO
lunit e et le prix de vente de 24 EURO. Le producteur travaille uniquement
sur commande de sorte quil ne coupe que les arbres demand es lann ee
courante. Quelle quantit e doit-il mettre en production pour minimiser son
co ut de gestion ? On suppose un taux dopportunit e de 10 % lan.
Chapitre 4
La gestion par point de commande
4.1 Introduction
La gestion calendaire se caract erise, comme nous lavons vu au chapitre 1 par :
des commandes ` a intervalles xes dont la p eriodicit e est not ee T;
un niveau de commande variable : qui vaut la diff erence entre S, le niveau
de recompl` etement et R, le stock r esiduel (en cas de rotation non nulle de
stock).
La gestion par point de commande se caract erise, elle, au contraire par :
un montant de commande constant : cette quantit e economique de com-
mande sera not ee q;
une p eriodicit e de commande variable (lorsquon est en univers al eatoire) :
on commande lorsque le stock passe en dessous du point de commande, s.
On examinera successivement les deux cas de gures que sont :
1. La gestion (q, s) en univers certain. Comme, dans ce cas, la demande est
certaine, on commande avant rupture de stock et il ny a pas de co ut de
rupture. La variable de d ecision q, le montant de la commande, sera
d etermin ee de mani` ere ` a minimiser le co ut de gestion qui ne comprend que
deux termes :
C(q) = c
c
I
c
(q) + c
p
I
p
(q)
2. La gestion (q, s) en univers incertain. Dans ce cas, le co ut de rupture
intervient aussi. Les variables de d ecision que sont q, le montant des
33
34 Chapitre 4. La gestion par point de commande
commandes et s, le point de commande seront d etermin es de mani` ere ` a
minimiser le co ut de gestion qui comprend trois termes :
C(q, s) = c
c
I
c
(q, s) + c
p
I
p
(q, s) + c
r
I
r
(q, s)
4.2 D etermination du point de commande en univers certain
Nous allons illustrer la d etermination de la quantit e economique de commande en
univers certain sur un exemple tir e de Giard [2] . Il sagit dun ustensile de cuisine
achet e par un supermarch e au prix unitaire de 30 F. La demande annuelle, que
nous noterons D, est estim ee ` a 2 400 unit es. Cette demande est consid er ee comme
uniforme sur lann ee : cest-` a-dire quelle ne subit pas de variations saisonni` eres.
Vu le caract` ere certain de la demande et du d elai dobtention (ici de 20 jours
ouvrables), on peut eviter toute rupture dapprovisionnement en passant commande
` a temps. On consid` ere que lann ee comporte 48 semaines de 6 jours ouvrables,
soit 288 jours. Le co ut de passation dune commande de 300 F et est ind ependant
de la quantit e command ee. Larticle est vendu 40 F lunit e.
La question qui se pose ici est : Quand commander ?
Ande minimiser le stockposs ed e, le chef de rayona int er et ` a passer commande
exactement 20 jours ouvrables avant la rupture (voir gure 4.1) de mani` ere ` a ce
que le stock soit nul au moment de la livraison. Il evitera ainsi un stock dormant.
Remarquez que cela revient ` a d eclencher la commande au moment o` u il reste
exactement en stock de quoi satisfaire la demande de 20 jours.
Comme le d elai dobtention est de 20 jours ouvrables, cest-` a-dire
L =
20
288
= 0, 069 ann ee,
la demande durant cette p eriode s el` eve ` a :
D L = 2 400
20
288
= 166, 67 articles.
que lon arrondi au point de commande
s = 167.
En g en eral, le point de commande est tel que
s = DL
(4.1)
avec D = demande annuelle;
L = d elai dobtention exprim e en ann ee.
Section 4.3. Determination de la quantite de commande en univers certain35
490
167
niveau du stock
q
(q) = c
p
1
2
c
c
D
q
2
= 0
Do` u le point optimum :
q
2Dc
c
c
p
(4.2)
Cette quantit e est appel ee quantit e de Wilson. V erions quil sagit bien dun
minimum en calculant la d eriv ee seconde :
C(q) = 2c
c
D
q
3
> 0
Section 4.3. Determination de la quantite de commande en univers certain37
Remarquez quau point optimum, on a egalit e des co uts de commande et de
possession. En effet :
c
c
I
c
(q
) = c
c
D
q
= c
c
D
2Dc
c
c
p
=
Dc
c
c
p
2
c
p
I
p
(q
) = c
p
q
2
= c
p
2Dc
c
c
p
2
=
Dc
c
c
p
2
Appliquons ceci ` a lexemple num erique. La quantit e economique de com-
mande vaut donc :
q
2 2 400 300
6
= 489, 9 490
4.3.1 Cons equences de la politique optimale
Examinons les cons equences de la politique optimale. Le stock moyen d etenu
vaudra :
I
p
(q
) =
q
2
=
490
2
= 245.
Et le nombre moyen annuel de commandes vaudra :
I
c
(q
) =
D
q
=
2 400
490
= 4, 898
De ces deux quantit es, on d eduit le co ut annuel de gestion :
C(q
) = c
p
I
p
(q
) + c
c
I
c
(q
)
= 6
490
2
+ 300
2.400
490
= 2 939, 39 F.
On peut en d eduire la marge b en eciaire nette par la formule :
B(q
) = m
u
D C(q
)
= 10 2.400 2939, 39
= 21.060, 61 F.
Enn, on d enit la dur ee optimale de consommation comme lintervalle entre deux
commandes. Elle se calcule par la formule suivante :
=
q
D
=
490
2 400
= 0, 204 ann ees.
38 Chapitre 4. La gestion par point de commande
4.4 Cas dune demande al eatoire
Rappelons les hypoth` eses de base de la gestion par point de commande en univers
certain :
On a une demande certaine uniform ement r epartie sur lann ee;
On a un d elai de livraison certain.
Nous allons g en eraliser ce mod` ele de la mani` ere suivante :
On suppose que la demande est connue en probabilit e mais reste statique,
cest-` a-dire que les caract eristiques de la distribution restent stables dans le
temps.
Nous maintenons lhypoth` ese dun d elai dobtention certain. Ce qui est le
plus souvent le cas.
Nous illustrons ce cas sur lexemple introductif, ` a savoir la vente dustensiles
de cuisine mais en consid erant cette fois que la demande annuelle suit une normale
de moyenne 2 400 et d ecart type 189,74. Le co ut de rupture vaut la marge qui
est ici de 10 F. Le co ut de possession annuel reste de 6 F. Le co ut unitaire de
commande reste de 300 F.
Passons au probl` eme de la d etermination de q et s. Tout dabord, remarquons
que pendant le d elai dobtention de 20 jours la demande est al eatoire. Calculons
les param` etres de sa distribution. Tout dabord, le d elai dobtention de 20 jours
sexprime en fraction dann ee comme :
L =
20
288
ann ees.
La demande X
L
en 20 jours suit une loi Normale
de moyenne :
L
= L =
20
288
2 400 = 167
de variance :
2
L
= L
2
=
20
288
(189, 74)
2
.
En effet, les param` etres de la demande durant 20 jours se d eduisent des param` etres
des ventes annuelles en multipliant la moyenne et la variance (et non l ecart type)
par L. Donc, on obtient un ecart type de :
L
=
20
288
189, 74 = 50.
Section 4.4. Cas dune demande aleatoire 39
4.4.1 D etermination de q et s
La fonction de co ut ` a minimiser fait intervenir les trois variables d etat que sont :
le nombre moyen de commandes, I
c
;
le stock moyen annuel, I
p
;
la rupture moyenne annuelle, I
r
.
C(q, s) = c
c
I
c
(q, s) + c
p
I
p
(q, s) + c
r
I
r
(q, s)
Nous allons obtenir une solution approch ee au probl` eme en effectuant une d e-
termination ind ependante de s et de q en se basant sur lobservation suivante.
Dans lexpression de C, le nombre moyen de commandes d epend essentiellement
de la quantit e command ee q tandis que le nombre moyen de ruptures d epend
essentiellement du point de commande s. On peut donc r ecrire cette expression
comme :
C(q, s) = c
c
I
c
(q) + c
p
I
p
(q, s) + c
r
I
r
(s)
On voit que le terme qui lie le probl` eme en la variable q et le probl` eme en la
variable s est le stock moyen poss ed e I
p
qui d epend ` a la fois de q et de s. On va
d eterminer une solution approch ee en s eparant le probl` eme ` a deux variables en
deux probl` emes ` a une variable de la mani` ere suivante. Le principe pour obtenir
cette solution approch ee est de r esoudre ind ependamment les deux probl` emes
suivant :
1. D eterminer la quantit e economique q en arbitrant entre le co ut de com-
mande et le co ut de possession ` a partir de la demande moyenne comme si
on etait en univers certain.
2. D eterminer le point de commande s en arbitrant entre le co ut de rupture
et le co ut de possession en utilisant la gestion calendaire pendant le d elai
dobtention L, en retenant comme s le niveau de recompl` etement optimal.
Le probl` eme de la d etermination de la quantit e economique de commande nest
rien dautre que le probl` eme etudi e en univers certain si lon remplace la demande
annuelle certaine par la demande annuelle moyenne :
D = = 2 400.
En minimisant le co ut de gestion :
C(q) = c
c
I
c
(q) + c
p
I
p
(q),
40 Chapitre 4. La gestion par point de commande
la solution trouv ee par la formule de Wilson dans le cas certain etait de :
q
= 490.
Le probl` eme de la d etermination du point de commande s est quant ` a lui r esolu
en prenant pour point s le niveau de recompl` etement S qui minimise le co ut dune
gestion calendaire durant le d elai dobtention L :
C(S) = c
p
I
p
(S) + c
r
I
r
(S)
avec I
r
(S), le nombre moyen darticles non fournis durant L et I
p
(S), le stock
moyen poss ed e durant L.
En moyenne, on rencontre le probl` eme de gestion calendaire :
D
q
=
2 400
490
= 4, 9 fois lan
ou encore tous les
288
490
2 400
= 58, 81 jours.
Remarquons cependant que le stock moyen poss ed e I
p
(S) correspond ` a une im-
mobilisation sur 59 jours et non sur les 20 jours. En effet, comme on peut le voir
` a la gure 4.2, si un article reste en stock au moment de larriv ee de la suivante
commande q, ce nest pas durant le d elai dobtention de 20 jours quil va rester
en stock mais durant toute la dur ee optimale de consommation de la commande q,
soit ici 59 jours. Donc le co ut unitaire de possession est de :
c
p
= c
p
q
D
= 6 0, 2042 F/article/59 jours.
En effet, un article encore en stock ` a lissue des 20 jours du d elai dobtention
augmentera dune unit e la valeur du stock durant toute la dur ee d ecoulement de
la suivante commande, cest-` a-dire durant 59 jours. Do` u la fonction objectif :
C(S) = 6 0, 2042I
p
(S) + 10I
r
(S)
En utilisant la gestion calendaire, on d eduit :
P(X > S
) =
c
p
c
r
+ c
p
/2
=
6 0, 2042
10 + 6 0, 2042/2
= 0, 115
La demande X durant le d elai dobtention de 20 jours est une N(167,50). On lit
dans la table de la normale N(0,1) :
P(Z > 1, 2) = 0, 115
Section 4.4. Cas dune demande aleatoire 41
niveau du stock
s
temps
L 20 jours
59 jours
q = 490
q = 490
Figure 4.2: Dur ee de d etention en stock de larticle en trop
Do` u
1, 2 =
S
167
50
Do` u nalement
S
= 227.
4.4.2 Cons equences economiques du choix
Le stockde s ecurit e est d eni comme diff erence entre le niveau de recompl` etement
et la demande moyenne durant L et vaut ici :
227 167 = 60 articles.
Le nombre moyen de commandes d epend uniquement de q et se calcule par la
formule :
I
c
(q) =
D
q
=
2400
490
= 4, 898 commandes.
Le nombre moyen de ruptures au cours dun cycle, not e I
c
r
, se calcule par la
formule de la gestion calendaire :
I
c
r
(s = 227) = g(t
S
= 1, 2) = 50 0, 0561 = 2, 81
Or le nombre de cycles est egal au nombre de commandes I
c
(q). Le nombre moyen
de ventes manqu ees par an s el` eve donc ` a :
I
r
(s) = I
c
(q) I
c
r
(q) = 4, 898 2, 81 = 13, 76 articles
42 Chapitre 4. La gestion par point de commande
Le calcul du stock moyen poss ed e est plus compliqu e car il d epend ` a la fois de s
et de q. On peut montrer (voir Giard [2]) que :
1. en cas de ventes manqu ees perdues :
I
p
(s, q) =
q
2
+ (s DL) +
I
c
r
(s)
2
2. en cas de ventes manqu ees diff er ees :
I
p
(s, q) =
q
2
+ (s DL) +
DL
2q
I
c
r
(S)
o` u I
c
r
(s) note le nombre moyen de ruptures par cycle (durant le d elai dob-
tention).
Dans les deux cas, le co ut de gestion se calcule par la formule :
C(s, q) = c
c
D
q
+ c
p
I
p
(s, q) + c
c
D
q
I
c
r
(s)
Dans le cas pr esent, les ventes manqu ees sont suppos ees perdues pour le super-
march e et donc le stock moyen poss ed e se calcule par la formule suivante :
I
p
(s, q) =
q
2
+ (s DL) +
I
c
r
(s)
2
=
490
2
+ 60 +
2, 81
2
= 306, 405
On en d eduit le co ut de gestion total suivant :
C(s, q) = c
c
I
c
(q) + c
p
I
p
(q, s) + c
r
I
c
(q)I
c
r
(s)
= 300
2 400
490
+ 6 306, 4 + 10
2 400
490
2, 81
= 1 469, 39 + 1 838, 43 + 137, 63
= 3 445, 45
La marge nette moyenne annuelle est obtenue en soustrayant ` a la marge b en e-
ciaire sur la demande moyenne le co ut de gestion annuel :
B(s, q) = m
u
D C(s, q)
= 24 000 3 445, 45
= 20 554, 54
Section 4.5. Exercices 43
4.5 Exercices
4.1. Gestion de lapprovisionnement du stock de transistors. Une soci et e de
distribution de mat eriel et composants electroniques ayant comme client` ele
les artisans r eparateurs de mat eriel hi- grand public est en train de red enir
sa politique dapprovisionnement des stocks. On vous charge de laider dans
cette t ache. Le responsable des achats vous soumet, ` a titre dexemple, le
cas dun transistor dont le prix dachat est de 16 F et dont la consommation
est de 15.000 unit es sur lann ee. La demande est uniform ement r epartie sur
toute lann ee qui comporte 50 semaines douverture. Le co ut de passation
dune commande est estim e ` a 24 F. Par ailleurs, etant donn e l evolution
technique rapide et les risques dobsolescence associ es, on applique un taux
de d etention en stock tr` es elev e : 50 % par an. Pour le moment la technique
des deux casiers est appliqu ee : on dispose de deux casiers, de contenance de
500 transistors. D` es quun casier est vide, on entame le second et on passe
une commande de 500 transistors. Le d elai dobtention de la commande est
dune semaine.
(a) Calculez le co ut de la politique actuelle de gestion de stock. Pour cela,
d eterminez le stock moyen et le nombre de commandes par an.
(b) D eterminez la politique optimale de gestion du stock. Donnez le mon-
tant de la commande et le point de commande.
(c) Quelle est l economie annuelle de votre solution par rapport ` a la tech-
nique des deux casiers utilis ee aujourdhui ?
4.2. Vente de verre de cristal. Un grand magasin vend chaque semaine 150
cartons de six verres du mod` ele Elite. Le co ut dachat de 6 verres est de
8 euros, et le co ut associ e ` a une commande est evalu e ` a 30 euros. Le co ut
de possession utilis e ne fait intervenir quun co ut dopportunit e, lequel se
calcule ` a laide dun taux de 15 %. On suppose que la demande est une
certaine et quil nest pas possible davoir de rupture de stock. La gestion
de stock est du type point de commande.
(a) Calculez la commande optimale.
(b) Le d elai de livraison etant egal ` a deux semaines, d eterminez le point
de commande (lann ee comporte 52 semaines).
(c) Calculez le co ut de gestion de stock correspondant ` a cette solution.
4.3. Vente de verre de cristal en univers al eatoire. La demande hebdomadaire
nest maintenant plus consid er ee comme certaine, mais comme al eatoire.
Elle suit une loi normale de moyenne 150 et d ecart-type 50. Le co ut de
44 Chapitre 4. La gestion par point de commande
rupture est estim e ` a 2 euros, parce que la demi-douzaine est vendue 10
euros et que la direction estime que la rupture de stock de cet article nest
pas pr ejudiciable ` a son image de marque. Calculez le nouveau point de
commande, le nombre moyen annuel de demi-douzaines de verres que le
grand magasin na pas et e en mesure de vendre, le stock moyen poss ed e
ainsi que le co ut de gestion annuel.
4.4. Ventes de carafes ` a eau. Un supermarch e vend des carafes ` a eau 50 F. Il
les ach` ete aupr` es de son fournisseur 35 F. La demande hebdomadaire suit
une loi de Poisson de param` etre 5. On utilise un taux dopportunit e de
15 % lan. Le co ut de passation dune commande est de 30 F. Le d elai
dapprovisionnement est de deux semaines.
(a) Quelle est la quantit e ` a commander ?
(b) Quel est le niveau de stock qui doit d eclencher la commande ?
(c) Quel est le nombre moyen de clients non satisfaits pendant le d elai de
deux semaines entre la passation de la commande et sa r eception ?
Chapitre 5
Etude de cas : la vente par correspondance.
Pour terminer ce cours, nous allons comparer les deux m ethodes de gestion de
stock vue dans ce cous, ` a savoir
la gestion calendaire de stock,
la gestion par point de commande sur un m eme exemple pratique.
5.1 Enonc e du probl` eme
Une soci et e sp ecialis ee dans le vente par correspondance a un article peu vendu. Il
sagit dun matelas orthop edique. La demande mensuelle de cet article suit une loi
de Poisson de moyenne 8. Lacheteur responsable de lapprovisionnement h esite
entre trois syst` emes :
1. La gestion calendaire avec une p eriode de r evision calendaire de deux mois.
Le co ut de commande est estim e ` a 20 euros, le produit est achet e 200 euros
et revendu 350 euros (y compris le co ut moyen de transport vers le client
de 50 euros). La r egularit e de lapprovisionnement permet davoir un d elai
dobtention insigniant. Une demande non satisfaite est diff er ee avec un
co ut de 10 euros (frais administratifs).
2. Une gestiondutype quantit e economique de commande - point de commande
avec les m emes co uts que pr ec edemment, mais avec cette fois un d elai
dobtention de 15 jours environ.
3. Servir dinterm ediaire en r epercutant au fournisseur la commande, ce qui
permet ` a lentreprise de percevoir une commission de 50 euros.
Lentreprise estime que la rentabilit e marginale de son capital est de 24 %. Apr` es
etude du b en ece net dans les trois cas, que pr econisez-vous ?
45
46 Chapitre 5. Etude de cas : la vente par correspondance.
5.2 R esolution du probl` eme
5.2.1 Gestion calendaire de stock
Le niveau optimal de recompl` etement du stock est d etermin e par :
S
) <
c
p
c
r
+
c
p
2
< P(X > S
1)
avec des coups de possession et de rupture de :
c
p
= 200F 0, 24
2
12
= 8 F et c
r
= 10 F,
ce qui donne :
c
p
c
r
+
c
p
2
=
8
14
= 0, 57
Dans la table de la Poisson( = 2 8), on lit que :
S
= 15
Calculons les cons equences economiques de ce choix. Le co ut de gestion vaut :
C(S) = c
c
I
c
(S) + c
p
I
p
(S) + c
r
I
r
(S)
= 20I
c
(S) + 8I
p
(S) + 10I
r
(S)
avec I
c
(S) le nombre moyen de commandes durant 2 mois :
I
c
(S) = 1,
I
r
(S), le nombre moyen de demandes non satisfaites :
I
r
(S) = P(X > S 1) SP(X > S)
= 16 0, 6325 15 0, 5333 = 2, 1205
et I
p
(S), le stock moyen poss ed e :
I
p
(S) = S
x
2
+
I
r
(S)
2
= 15 8 + 1, 065 = 8, 06025
Donc :
C(S) = c
c
I
c
(S) + c
p
I
p
(S) + c
r
I
r
(S)
= 20 1 + 8 8, 06025 + 10 2, 1205 = 105, 687.
Ce qui sur base annuelle (6 fois deux mois) donne :
C
a
= 6 105, 687 = 634, 12
Section 5.2. Resolution du probl`eme 47
5.2.2 Gestion par point de commande
Le niveau optimal de commande est donn e par :
q
2c
c
D
c
p
=
2 20 96
48
= 8, 94 9
Le point de commande optimal s
tel queP(X
L
> s
) <
c
p
c
r
+
c
p
2
< P(X
L
> s
1)
avec
c
p
= c
p
q
D
= 48
9
96
= 4, 5.
Donc
c
p
c
r
+ c
p
/2
=
4, 5
12, 25
= 0, 367347
Do` u, apr` es lecture dans la table Poisson( = 4) :
s
= 5
Calculons les cons equences economiques de ce choix. On peut alors calculer
I
c
(s), le nombre moyen de commande :
I
c
(q) =
D
q
=
96
9
= 10, 667
I
r
(s), le nombre moyen de demandes non satisfaites :
I
c
r
(s) = P(X > S 1) SP(X > S)
= 4 0, 3712 5 0, 2149 = 0, 4103
I
r
(s) = I
c
(q)I
c
r
(s) = 10, 667 0, 41 = 4, 3765
I
p
(s, q), le stock moyen poss ed e en cas de ventes manqu ees diff er ees :
I
p
(s, q) =
q
2
+ (s DL) +
DL
2q
I
c
r
(S)
= 4, 5 + (5 4) +
4
18
0, 41 = 5, 591178
On en d eduit le co ut de gestion du stock suivant :
C = c
c
I
c
(q) + c
p
I
p
(s, q) + c
r
I
r
(s)
= 20 10, 667 + 48 5, 591178 + 10 4, 3765 = 525, 48.
48 Chapitre 5. Etude de cas : la vente par correspondance.
5.3 Conclusions
On peut maintenant faire la comparaison du b en ece dans les trois cas, ` a savoir
celui de
la gestion calendaire :
B(S) = 96 100 634, 12 = 8 965, 88
la gestion par point de commande :
B(s, q) = 96 100 525, 48 = 9 074, 52
cas o` u lon sert dinterm ediaire :
B = 96 50 0F = 4 800
On en conclut quil vaut mieux utiliser, dans cet exemple, la gestion par point de
commande.
Bibliographie
[1] BAGLIN G erard, Olivier BRUEL, Alain GARREAU, Michel GREIF et
Christian VAN DELFT, Management Industriel et Logistique, Economica,
Paris, 1996.
[2] GIARD Vincent, Gestion de la production et des ux, Economica, Paris,
2003.
[3] G. JAVEL, Organisation et gestion de la production, MASSON, 1997.
[4] LACAZE Dominique, Optimisation appliqu ee ` a la gestion et ` a l economie,
Economica, 1990.
[5] J.O. MAC CLAIN, L.J. THOMAS et J.B. MAZZOLA, Operations Manage-
ment: Production of Goods and Services, Prentice Hall, 1992.
49
Annexe A
Formulaire pour la gestion de stocks
A.1 La gestion calendaire de stock
Co ut de gestion :
C(S) = c
p
I
p
(S) + c
r
I
r
(S) (+c
c
1)
avec I
p
(S) = stock moyen poss ed e :
I
p
(S) = S
X + I
r
(S) (cas de stock ` a rotation nulle)
I
p
(S) = S
X
2
+
I
r
(S)
2
(cas de stock ` a rotation non nulle)
et I
r
(S) = nombre moyen de demandes non satisfaites :
I
r
(S) = P(X > S 1) SP(X > S) si X Poisson()
I
r
(S) = [f(t
S
) t
S
P(t > t
S
)] si X N(, )
avec :
t
S
=
S
X
et f(t
S
) =
e
t
2
S
/2
2
Politique optimale en stock ` a rotation nulle :
S
)
c
p
c
p
+c
r
P(X > S
1) si X Poisson()
S
) =
c
p
c
r
+c
p
si X N(, )
Politique optimale en stock ` a rotation non nulle :
S
)
c
p
c
r
+
c
p
2
P(X > S
1) si X Poisson()
S
) =
c
p
c
r
+
c
p
2
si X N(, )
51
52 Annexe A. Formulaire pour la gestion de stocks
Cons equences economiques du choix :
co ut de gestion :
C(S) = c
r
I
r
(S) + c
p
I
p
(S) (+c
c
1)
marge nette moyenne :
B(S) = m
u
X C(S)
avec m
u
, la marge unitaire.
A.2 La gestion par point de commande
Co ut de gestion en univers certain :
C(q) = c
c
I
c
(q) + c
p
I
p
(q) = c
c
D
q
+ c
p
q
2
avec I
c
(q) = nombre moyen de commandes par an;
I
p
(q) = stock moyen poss ed e;
D = demande annuelle;
q = quantit e command ee.
Niveau optimal de commande :
q
2c
c
D
c
p
avec c
p
, le co ut unitaire de possession durant un an en stock.
Point de commande :
s = DL
avec L = d elai dapprovisionnement, exprim e en ann ee.
Cons equences economiques du choix :
Le nombre moyen de commandes par an :
I
c
(q) =
D
q
Section A.2. La gestion par point de commande 53
Le stock moyen poss ed e :
I
p
(q) =
q
2
Le co ut de gestion en univers certain :
C(q) = c
c
I
c
(q) + c
p
I
p
(q) = c
c
D
q
+ c
p
q
2
La marge nette moyenne :
B(q) = m
u
D C(q)
avec m
u
, la marge unitaire.
Co ut de gestion en cas de demande al eatoire :
C(s, q) = c
c
I
c
(q) + c
p
I
p
(s, q) + c
r
I
r
(s)
La quantit e economique q est d etermin ee en arbitrant entre le co ut de commande
et le co ut de possession ` a partir de D, la demande moyenne annuelle :
q
2c
c
D
c
p
Le point de commande s est d etermin e en arbitrant entre le co ut de rupture et le
co ut de possession en utilisant la gestion calendaire pendant le d elai dobtention
L et en retenant comme s le niveau de recompl` etement optimal S :
P(X > S
) =
c
p
c
r
+ c
p
/2
avec c
p
, le co ut unitaire de possession entre deux commandes :
c
p
= c
p
q
D
.
Cons equences economique du choix :
Le stock de s ecurit e est la diff erence entre le point de commande et la de-
mande moyenne durant L :
s DL
54 Annexe A. Formulaire pour la gestion de stocks
Le stock moyen poss ed e en cas de ventes manqu ees perdues :
I
p
(s, q) =
q
2
+ (s DL) +
I
c
r
(s)
2
,
o` u I
c
r
(s) note les ruptures par cycle (durant le d elai dobtention).
Le stock moyen poss ed e en cas de ventes manqu ees diff er ees :
I
p
(s, q) =
q
2
+ (s DL) +
DL
2q
I
c
r
(S),
o` u I
c
r
(s) note les ruptures par cycle (durant le d elai dobtention).
Le co ut de gestion :
C(s, q) = c
c
I
c
(q) + c
p
I
p
(s, q) + c
r
I
r
(s)
= c
c
D
q
+ c
p
I
p
(s, q) + c
c
D
q
I
c
r
(s)
La marge nette :
B(s, q) = m
u
X C(s, q)
avec m
u
, la marge unitaire.
Annexe B
Tables pour la gestion de stocks
B.1 Table de la loi Poisson()
x 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5
0 0,0488 0,0952 0,1393 0,1813 0,2212 0,2592 0,2953 0,3297 0,3624 0,3935
1 0,0012 0,0047 0,0102 0,0175 0,0265 0,0369 0,0487 0,0616 0,0754 0,0902
2 0,0000 0,0002 0,0005 0,0011 0,0022 0,0036 0,0055 0,0079 0,0109 0,0144
3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0003 0,0005 0,0008 0,0012 0,0018
4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002
5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Donne la probabilit e P[Poisson() > x]
55
56 Annexe B. Tables pour la gestion de stocks
x 14 15 16 17 18
0 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
2 0,9999 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
3 0,9995 0,9998 0,9999 1,0000 1,0000
4 0,9982 0,9991 0,9996 0,9998 0,9999
5 0,9945 0,9972 0,9986 0,9993 0,9997
6 0,9858 0,9924 0,9960 0,9979 0,9990
7 0,9684 0,9820 0,9900 0,9946 0,9971
8 0,9379 0,9626 0,9780 0,9874 0,9929
9 0,8906 0,9301 0,9567 0,9739 0,9846
10 0,8243 0,8815 0,9226 0,9509 0,9696
11 0,7400 0,8152 0,8730 0,9153 0,9451
12 0,6415 0,7324 0,8069 0,8650 0,9083
13 0,5356 0,6368 0,7255 0,7991 0,8574
14 0,4296 0,5343 0,6325 0,7192 0,7919
15 0,3306 0,4319 0,5333 0,6285 0,7133
16 0,2441 0,3359 0,4340 0,5323 0,6249
17 0,1728 0,2511 0,3407 0,4360 0,5314
18 0,1174 0,1805 0,2577 0,3450 0,4378
19 0,0765 0,1248 0,1878 0,2637 0,3491
20 0,0479 0,0830 0,1318 0,1945 0,2693
21 0,0288 0,0531 0,0892 0,1385 0,2009
22 0,0167 0,0327 0,0582 0,0953 0,1449
23 0,0093 0,0195 0,0367 0,0633 0,1011
24 0,0050 0,0112 0,0223 0,0406 0,0683
25 0,0026 0,0062 0,0131 0,0252 0,0446
26 0,0013 0,0033 0,0075 0,0152 0,0282
27 0,0006 0,0017 0,0041 0,0088 0,0173
28 0,0003 0,0009 0,0022 0,0050 0,0103
29 0,0001 0,0004 0,0011 0,0027 0,0059
30 0,0001 0,0002 0,0006 0,0014 0,0033
31 0,0000 0,0001 0,0003 0,0007 0,0018
32 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004 0,0010
33 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0005
34 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002
35 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001
36 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001
37 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
60 Annexe B. Tables pour la gestion de stocks
B.2 Table de la loi normale Z N(0, 1)
P z
j
z
i
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,5000 0,4960 0,4920 0,4880 0,4840 0,4801 0,4761 0,4721 0,4681 0,4641
0,1 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 0,4443 0,4404 0,4364 0,4325 0,4286 0,4247
0,2 0,4207 0,4168 0,4129 0,4090 0,4052 0,4013 0,3974 0,3936 0,3897 0,3859
0,3 0,3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 0,3632 0,3594 0,3557 0,3520 0,3483
0,4 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,3300 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121
0,5 0,3085 0,3050 0,3015 0,2981 0,2946 0,2912 0,2877 0,2843 0,2810 0,2776
0,6 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451
0,7 0,2420 0,2389 0,2358 0,2327 0,2296 0,2266 0,2236 0,2206 0,2177 0,2148
0,8 0,2119 0,2090 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 0,1949 0,1922 0,1894 0,1867
0,9 0,1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,1711 0,1685 0,1660 0,1635 0,1611
1,0 0,1587 0,1562 0,1539 0,1515 0,1492 0,1469 0,1446 0,1423 0,1401 0,1379
1,1 0,1357 0,1335 0,1314 0,1292 0,1271 0,1251 0,1230 0,1210 0,1190 0,1170
1,2 0,1151 0,1131 0,1112 0,1093 0,1075 0,1056 0,1038 0,1020 0,1003 0,0985
1,3 0,0968 0,0951 0,0934 0,0918 0,0901 0,0885 0,0869 0,0853 0,0838 0,0823
1,4 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0721 0,0708 0,0694 0,0681
1,5 0,0668 0,0655 0,0643 0,0630 0,0618 0,0606 0,0594 0,0582 0,0571 0,0559
1,6 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455
1,7 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0401 0,0392 0,0384 0,0375 0,0367
1,8 0,0359 0,0351 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0301 0,0294
1,9 0,0287 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 0,0256 0,0250 0,0244 0,0239 0,0233
2,0 0,0228 0,0222 0,0217 0,0212 0,0207 0,0202 0,0197 0,0192 0,0188 0,0183
2,1 0,0179 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,0150 0,0146 0,0143
2,2 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0125 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110
2,3 0,0107 0,0104 0,0102 0,0099 0,0096 0,0094 0,0091 0,0089 0,0087 0,0084
2,4 0,0082 0,0080 0,0078 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0068 0,0066 0,0064
2,5 0,0062 0,0060 0,0059 0,0057 0,0055 0,0054 0,0052 0,0051 0,0049 0,0048
2,6 0,0047 0,0045 0,0044 0,0043 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036
2,7 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026
2,8 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021 0,0020 0,0019
2,9 0,0019 0,0018 0,0018 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014
3,0 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010
Donne la probabilit e P(Z > z
i
+ z
j
)
Section B.3. Table pour le calcul de I
r
(S) 61
B.3 Table pour le calcul de I
r
(S)
g(t
S
) t
j
t
i
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
-3 3,0005 3,0104 3,0202 3,0304 3,0403 3,0505 3,0603 3,0702 3,0804 3,0903
-2,9 2,9004 2,9105 2,9204 2,9305 2,9406 2,9504 2,9606 2,9704 2,9805 2,9904
-2,8 2,8006 2,8107 2,8207 2,8308 2,8405 2,8506 2,8607 2,8705 2,8805 2,8906
-2,7 2,7010 2,7109 2,7209 2,7309 2,7409 2,7508 2,7608 2,7708 2,7809 2,7909
-2,6 2,6014 2,6115 2,6214 2,6312 2,6414 2,6513 2,6612 2,6711 2,6811 2,6910
-2,5 2,5020 2,5120 2,5218 2,5318 2,5419 2,5517 2,5617 2,5716 2,5817 2,5915
-2,4 2,4027 2,4126 2,4225 2,4326 2,4425 2,4524 2,4624 2,4721 2,4821 2,4920
-2,3 2,3037 2,3137 2,3234 2,3334 2,3434 2,3531 2,3632 2,3730 2,3828 2,3929
-2,2 2,2049 2,2146 2,2246 2,2344 2,2445 2,2543 2,2641 2,2740 2,2839 2,2938
-2,1 2,1064 2,1164 2,1261 2,1359 2,1457 2,1556 2,1654 2,1753 2,1852 2,1949
-2 2,0084 2,0183 2,0280 2,0378 2,0476 2,0574 2,0672 2,0771 2,0868 2,0967
-1,9 1,9111 1,9207 1,9305 1,9402 1,9499 1,9597 1,9694 1,9792 1,9889 1,9987
-1,8 1,8143 1,8240 1,8335 1,8433 1,8529 1,8625 1,8723 1,8820 1,8916 1,9013
-1,7 1,7182 1,7279 1,7374 1,7470 1,7566 1,7661 1,7758 1,7853 1,7951 1,8047
-1,6 1,6232 1,6327 1,6422 1,6516 1,6611 1,6706 1,6801 1,6896 1,6992 1,7088
-1,5 1,5293 1,5387 1,5479 1,5574 1,5667 1,5761 1,5855 1,5949 1,6043 1,6138
-1,4 1,4366 1,4458 1,4551 1,4643 1,4736 1,4829 1,4922 1,5013 1,5107 1,5200
-1,3 1,3455 1,3546 1,3636 1,3726 1,3818 1,3909 1,4000 1,4092 1,4183 1,4274
-1,2 1,2561 1,2650 1,2739 1,2828 1,2916 1,3006 1,3096 1,3186 1,3275 1,3365
-1,1 1,1686 1,1773 1,1859 1,1947 1,2034 1,2121 1,2209 1,2296 1,2384 1,2473
-1 1,0833 1,0918 1,1002 1,1087 1,1171 1,1256 1,1342 1,1428 1,1513 1,1599
-0,9 1,0004 1,0086 1,0168 1,0250 1,0333 1,0415 1,0499 1,0582 1,0666 1,0749
-0,8 0,9202 0,9281 0,9360 0,9440 0,9519 0,9599 0,9680 0,9760 0,9842 0,9923
-0,7 0,8429 0,8504 0,8581 0,8658 0,8735 0,8812 0,8889 0,8967 0,9045 0,9123
-0,6 0,7686 0,7760 0,7833 0,7906 0,7980 0,8054 0,8128 0,8203 0,8277 0,8353
-0,5 0,6978 0,7047 0,7117 0,7187 0,7257 0,7328 0,7399 0,7471 0,7542 0,7614
-0,4 0,6304 0,6370 0,6436 0,6503 0,6569 0,6636 0,6704 0,6772 0,6840 0,6909
-0,3 0,5668 0,5730 0,5792 0,5855 0,5918 0,5981 0,6045 0,6109 0,6174 0,6239
-0,2 0,5069 0,5127 0,5186 0,5245 0,5304 0,5363 0,5424 0,5484 0,5545 0,5606
-0,1 0,4509 0,4564 0,4618 0,4673 0,4728 0,4784 0,4840 0,4897 0,4954 0,5011
0 0,3989 0,4040 0,4090 0,4141 0,4193 0,4244 0,4297 0,4349 0,4402 0,4456
62 Annexe B. Tables pour la gestion de stocks
g(t
S
) t
j
t
i
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0 0,3989 0,3940 0,3890 0,3841 0,3793 0,3744 0,3697 0,3649 0,3602 0,3556
0,1 0,3509 0,3464 0,3418 0,3373 0,3328 0,3284 0,3240 0,3197 0,3154 0,3111
0,2 0,3069 0,3027 0,2986 0,2945 0,2904 0,2863 0,2824 0,2784 0,2745 0,2706
0,3 0,2668 0,2630 0,2592 0,2555 0,2518 0,2481 0,2445 0,2409 0,2374 0,2339
0,4 0,2304 0,2270 0,2236 0,2203 0,2169 0,2136 0,2104 0,2072 0,2040 0,2009
0,5 0,1978 0,1947 0,1917 0,1887 0,1857 0,1828 0,1799 0,1771 0,1742 0,1714
0,6 0,1686 0,1660 0,1633 0,1606 0,1580 0,1554 0,1528 0,1503 0,1477 0,1453
0,7 0,1429 0,1404 0,1381 0,1358 0,1335 0,1312 0,1289 0,1267 0,1245 0,1223
0,8 0,1202 0,1181 0,1160 0,1140 0,1119 0,1099 0,1080 0,1060 0,1042 0,1023
0,9 0,1004 0,0986 0,0968 0,0950 0,0933 0,0915 0,0899 0,0882 0,0866 0,0849
1 0,0833 0,0818 0,0802 0,0787 0,0771 0,0756 0,0742 0,0728 0,0713 0,0699
1,1 0,0686 0,0673 0,0659 0,0647 0,0634 0,0621 0,0609 0,0596 0,0584 0,0573
1,2 0,0561 0,0550 0,0539 0,0528 0,0516 0,0506 0,0496 0,0486 0,0475 0,0465
1,3 0,0455 0,0446 0,0436 0,0426 0,0418 0,0409 0,0400 0,0392 0,0383 0,0374
1,4 0,0366 0,0358 0,0351 0,0343 0,0336 0,0329 0,0322 0,0313 0,0307 0,0300
1,5 0,0293 0,0287 0,0279 0,0274 0,0267 0,0261 0,0255 0,0249 0,0243 0,0238
1,6 0,0232 0,0227 0,0222 0,0216 0,0211 0,0206 0,0201 0,0196 0,0192 0,0188
1,7 0,0182 0,0179 0,0174 0,0170 0,0166 0,0161 0,0158 0,0153 0,0151 0,0147
1,8 0,0143 0,0140 0,0135 0,0133 0,0129 0,0125 0,0123 0,0120 0,0116 0,0113
1,9 0,0111 0,0107 0,0105 0,0102 0,0099 0,0097 0,0094 0,0092 0,0089 0,0087
2 0,0084 0,0083 0,0080 0,0078 0,0076 0,0074 0,0072 0,0071 0,0068 0,0067
2,1 0,0064 0,0064 0,0061 0,0059 0,0057 0,0056 0,0054 0,0053 0,0052 0,0049
2,2 0,0049 0,0046 0,0046 0,0044 0,0045 0,0043 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038
2,3 0,0037 0,0037 0,0034 0,0034 0,0034 0,0031 0,0032 0,0030 0,0028 0,0029
2,4 0,0027 0,0026 0,0025 0,0026 0,0025 0,0024 0,0024 0,0021 0,0021 0,0020
2,5 0,0020 0,0020 0,0018 0,0018 0,0019 0,0017 0,0017 0,0016 0,0017 0,0015
2,6 0,0014 0,0015 0,0014 0,0012 0,0014 0,0013 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010
2,7 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0009 0,0009
2,8 0,0006 0,0007 0,0007 0,0008 0,0005 0,0006 0,0007 0,0005 0,0005 0,0006
2,9 0,0004 0,0005 0,0004 0,0005 0,0006 0,0004 0,0006 0,0004 0,0005 0,0004
3 0,0005 0,0004 0,0002 0,0004 0,0003 0,0005 0,0003 0,0002 0,0004 0,0003
Donne g(t
S
) = [f(t
S
) t
S
P(t > t
S
)]