Professional Documents
Culture Documents
∫
G ( x) = µ −1 {1 − F ( y )}dy
0
disebut stasioner proses renewal. Kita mengusahakan model proses renewal yang mulai
dengan jangka waktu yang tidak terbatas dimasa lalu, sehingga lifetime dari hal ini dijaga
pada kondisi origin mempunyai distribusi limit dari kelebihan hidup dalam proses
renewal biasa. Kita mengenal G sebagai distribusi limit.
Antisipasi bahwa seperti proses yang menunjukkan jumlah dari stasionary, atau
sifat-sifat time-invariant. Untuk stasionary proses renewal
t
M D (t ) = E[ N (t )] =
µ
Sehingga, apa yang ada secara umum hanya suatu asymtotik renewal relation menjadi
teridentifikasi, berlaku untuk semua t, dalam stasionary proses renewal.
Y1 Y2 Y3
X1 X2 X3
Kita dapat menggambarkan bagian Y terjadi pada awal dari interval, tetapi asumsi ini
tidak esensial untuk hasil berikut :
Jika p(t) adalah probabilitas bahwa jatuh dalam bagian Y dari bberapa interval
renewal. Ketika X1, X2, …… adalah variabel random kontinu, maka teorema renewal
mengimplikasi evaluasi asymtitik yang penting sebagai berikut,
E (Yi )
lim p(t ) =
t →∞ E( X i )
Dalam model ini penggantian tidak terjadi dengan sendirinya (instan). Misal Yi
adalah waktu operasi dan Zi periode lag cicilan yang didahului dari unit operasi ke (i+1).
Kita asumsikan bahwa urutan dari waktu antara penggantian sukses Xk+Zk , k=1,2, ……
terdapat proses renewal. Kemudian p(t), probabilitas bahwa sistem adalah dalam operasi
pada waktu t, konvergensi E[Yi]/E[Xi].
Proses antrian adalah proses dimana costemer datang pada beberapa tempat yang
ditunjuk dimana service dari bberapa macam dapat dikembalikan, ssebagai contoh, pada
loket pembayaran di Bank atau pembayaran dikasir pada supermaket. Diasumsikan
bahwa waktu antara kedatangan, atau waktu interarrival, dan waktu yang dihabiskan
dalam penyediaan service yang diberikan pada costemer mengikuti aturan probabilistik.
Jika kedatangan dari antrian mengikuti proses Poisson dari intensitas λ, kemudian
waktu sukses Xk dari permulaan dari periode sibuk ke-k untuk mulai dari periode sibuk
berikutnya berbentuk proses renewal. Tiap Xk disusun dari bagian sibuk Zk dan bagian
tidak sibuk Yk. Kemudian p(t), probabilitas bahwa antrian adalah kosong pada waktu t,
konvergensi ke E(Y1)/E(X1).
Kumulatif Proses
Interpretasikan Y sebagai biaya ayai nilai yang berasosiasi dengan siklus renewal
ke-i. Klas dari problem diset secara natural dalam kontek umum dari pasangan {X i,Yi}
dimana Xi disebabkan proses renewal. Perhatian disini terfokus pada yang disebut
kumulatif proses
N ( t ) +1
W (t ) = ∑Y
k =1
k
Akumulasi biaya atau nilai sampai waktu t (diassumsikan bahwa transaksi dibuat pada
awal dari siklus renewal). Teorema dasar renewal yang dinyatakan dalam kasusu ini
adalah :
E{Y1 ]
lim 1t E{W (t )} =
t →∞ µ
5.4