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Heterocedasticidad
Ejemplo Prueba de
Heterocedasticidad Park
• Sugiere que la varianza es algún tipo de función de las variables
explicativas, la forma funcional sugerida por el es:
Λ
ln υ i = β1 + β 2 ln X i
• Si los estimadores resultan estadísticamente significativos, según
park estamos en presencia de heterocedasticidad
SRC2 / g de l
λ=
SRC1 / g de l
n − c − 2k
( ) g de l
2
Prueba Goldfeld-Quandt
• Utilizaremos la tabla 11.3
– Ordenaremos la variable X, además
omitiremos cuatro registros del medio
Prueba Breusch-Pagan-Godfrey
• El éxito de esta prueba no solo depende
de la omisión de los valores centrales,
como se realiza en el test anterior, sino
también de la identificación de la variable
X correcta, que servirá para el
ordenamiento correcto de las variables
explicativas
Prueba Breusch-Pagan-Godfrey
• Pasos
– Paso 1: Estímese por MCO y obtenga los residuos.
– Paso 2: Obténgase
Λ 2
ui
σ2 =∑
n
Λ
ui
pi = 2
σ
Prueba Breusch-Pagan-Godfrey
– Paso 4:
• Regrésense los pi, así construidos sobre las Z como:
pi = α i + α 2 Z 2i + .... + α ni Z ni + vi
– Paso 5:
• Obténgase la SEC (Suma explicada de los cuadrados) de la
regresión anterior y defínase
1
φ = ( SRC )
2
Prueba Breusch-Pagan-Godfrey
• Suponiendo que los residuos están
normalmente distribuidos, se puede
mostrar que si hay homocedasticidad y si
el tamaño de la muestra (n) aumenta
indefinidamente, entonces es decir Phi
sigue una distribución chi cuadrado con
(m-1) grados de libertad, si se encuentra
en la zona de rechazo, se rechaza la
hipotesis de homocedasticidad
Prueba Breusch-Pagan-Godfrey
• Utilizaremos la tabla 11.3, para el ejemplo
Test de White
• A diferencia de Golfeld-Quandt que
requiere un ordenamiento de las variables
X, las que supuestamente ocasionan la
heterocedasticidad, se sustenta en el
supuesto de la normalidad, pero White no
se sustenta bajo este supuesto. Es por
ello que se le conoce como prueba
general de White.
Test de White
• Prueba General de White
– Paso 1: Obténgase los residuos u.
– Paso 2: Efectué la siguiente regresión auxiliar:
Λ2
µ = α 1 + α 2 X 2 i + α 3 X 3i + ν
– Obténgase R2 de esta regresión auxiliar
Test de White
– Paso 3: Bajo la hipótesis no hay heterocedasticidad,
puede demostrarse que el tamaño de la muestra
multiplicado por R2, obtenido de la regresión auxiliar
asintoticamente sigue la distribución ji-cuadrada con g
de l igual al numero de variables regresoras,
excluyendo el termino constante, en la regresión
auxiliar es decir:
n*R ≈ χ
2 2
g de l