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ejemplos

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Clase de hoy
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03/18/2014

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Pruebas de
Heterocedasticidad
Ejemplo Prueba de
Heterocedasticidad Park
\u2022Sugiere que la varianza es alg\u00fan tipo de funci\u00f3n de las variables
explicativas, la forma funcional sugerida por el es:
\u2022Si los estimadores resultan estad\u00edsticamente significativos, seg\u00fan
park estamos en presencia de heterocedasticidad
\u2022Para realizar un ejemplo utilizaremos la tabla 11.1 sugerida por
Gujarati
\u2022Hipotesis: Si los B estimados no son estad\u00edsticamente significativos
seguiremos manteniendo el supuesto de homocedasticidad
i
i
X
ln
ln
2
1
\u03b2
\u03b2
\u03c5
+
=
\u039b
Prueba Glejser

\u2022Es similar a park, pero sugiere una regresi\u00f3n sobre los
valores absolutos de los residuos, porque parte de la
hip\u00f3tesis que estos en valor absolutos est\u00e1n muy
asociados con la varianza.

\u2022Se verifica el R2, para ver si en que medida las variables
explicativas predicen a los residuos, y se debe verificar
la suficiencia estad\u00edstica de los estimadores, si R2 es
cercano a 1 y los estimadores estad\u00edsticamente
significativos, se concluye que seg\u00fan Glejser estamos
en presencia de heterocedasticidad, utilizaremos la tabla
11.2

I
I
X
2
1
\u03b2
\u03b2
\u03c5
+
=
\u039b

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