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Cours de que que

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UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX 2
U.F.R. "Sciences et Modélisation"
COURS de STATISTIQUE MATHEMATIQUE
Modèles, Méthodes, Applicationsàl’usage des étudiants de DEUG, Licence et MasterM. NikulinV. Bagdonavi ˇciusC. HuberV. NikoulinaBORDEAUX2004/2005
1
 
2
 
Table des matières
0 LOIS USUELLES. APPROXIMATIONS.11
0.1 Lois discrètes. Approximations normale et de Poisson. Théorème limitecentral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.2 Approximations normales et de Poisson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.3 Lois continues. Liaisons entre des lois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.4 Epreuves de Bernoulli et marches aléatoires.. . . . . . . . . . . . . . . . 220.5 Représentation d’une suite d’épreuves de Bernoulli indépendante. . . . . 220.6 Probabilités associées à une marche aléatoire reliant 2 points du treillis
S
. 230.7 Frontière absorbante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.8 Marches aléatoires et distributions discrètes. . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1 QUELQUES PROBLÈMES CLASSIQUES DE LA STATISTIQUE MATHE-MATIQUE.31
1.1 Problèmes d’estimation et de comparaison des probabilités de succès.. . . 311.2 Modèle probabiliste de l’erreur de mesure.. . . . . . . . . . . . . . . . . 411.3 Méthode de Monte-Carlo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2 ELEMENTS DE LA THEORIE DE L’ESTIMATION PONCTUELLE.55
2.1 Modèle statistique. Fonction de vraisemblance.. . . . . . . . . . . . . . . 552.2 Statistique. Échantillon. Loi empirique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562.3 Estimateur ponctuel. Consistance. Estimateur invariant. . . . . . . . . . . 622.4 Fonction de perte, fonction de risque.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642.5 Statistiques exhaustives, nécessaires, minimales et complètes.. . . . . . . 652.6 InformationdeFisher.InégalitédeRao-Cramer-Fréchet.ThéorèmedeRao-Blackwell-Kolmogorov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692.7 Méthode des moments.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782.8 Méthode des moindres carrés. Modèle de Gauss de la théorie des erreurs.. 812.9 Régions, intervalles, limites de confiance.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 862.10 Méthode de Bolshev de construction des limites de confiance.. . . . . . . 882.11 Théorème de Fisher.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922.12 Intervalle de confiance pour la moyenne d’une loi normale. . . . . . . . . 1002.13 Intervalle de confiance pour la variance d’une loi normale. . . . . . . . . 1052.14 Intervalledeconfiancepourladifférencedesmoyennesdedeuxloisnormales1122.15 Intervalle de confiance pour le quotient des variances de deux lois normales.1172.16 La loi de Thompson.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192.17 Méthode du maximum de vraisemblance.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212.18 Propriétés asymptotiques du rapport de vraisemblance. . . . . . . . . . . 1323

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