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Administração Financeira I - Seleção de Carteiras de Investimentos

Administração Financeira I - Seleção de Carteiras de Investimentos

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Published by Nicolas Zak Kudrna
Trabalho referente ao curso do Professor Roberto Montezano - 2010.2.
Trabalho referente ao curso do Professor Roberto Montezano - 2010.2.

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Published by: Nicolas Zak Kudrna on Oct 30, 2011
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Grupo: Juliana Lamberts, Nicolas Kudrna, LucasVilhena e Matheus Gamba.
 –
Turma: B23
 
Introdução
Três Tipos de Investidores;
Quatro Fronteiras compostas de Três Carteiras;
Doze Ativos Escolhidos:1.LLX Logística (Logística);2.PDG Realty (Construção);3.Gerdau (Siderurgia e Metalurgia);4.Itaú Unibanco (Finanças e Seguros);5.Lojas Americanas (Comércio);6.OGX Petróleo (Petróleo e Gás);7. Ambev (Alimentos e Bebidas);8.Embraer (Veículos e Peças);9.Vale (Mineração);10.Telebrás (Telecomunicações);11. OHL Brasil (Transporte/Serviços);12.Aracruz (Papel e Celulose).
 
Teorias da Carteira
 
Teoria de Markowitz:
Diminui o risco da carteira por meio da diversificação de ativos:- Soma do risco sistemático com o risco de diversificação;- Ativos que tenham baixa correlação entre si.
Índice de Sharpe:
- Melhor índice de Sharpe é aquele que possui o prêmio unitário de risco máximo;- Alavancagem (melhor conjunto de Retorno x Risco), depende do perfil doinvestidor.

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