Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MODUL STATA - Ordinary Least Square (OLS) (2011)

MODUL STATA - Ordinary Least Square (OLS) (2011)

Ratings: (0)|Views: 3,588 |Likes:
Published by Akbar Suwardi
Ekonometrika, STATA, Ordinary Least Square (OLS)
Ekonometrika, STATA, Ordinary Least Square (OLS)

More info:

Published by: Akbar Suwardi on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

 
 
LABORATORIUM KOMPUTASIDEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA 
 MODUL
 
STATA: REGRESI LINEAR (OLS)-CROSS SECTION(Edisi:2011)
Oleh : Akbar SuwardiLab. Komputasi Departemen Ilmu EkonomiGedung Departemen Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, DepokTelp. (021) 78886252
 
Lab. Komputasi Departemen Ilmu EkonomiGedung Dep. Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, DepokTelp.(021)78886252
 akbarsuwardi@gmail.comSTATA – Regersi Linear (OLS) | 1
I.
 
REGRESI LINIERPengantar
Regresi linear adalah teknik statistika yang memberikan pendugaan darikemiringan suatu garis lurus (linear) dan posisi dimana garis tersebut memotongsumbu y, berdasarkan sejumlah informasi mengenai hubungan antar variabel.Memberikan pendugaan nilai a dan b, berdasarkan sejumlah informasi mengenai xdan y, pada persamaan berikut:
y=a+b.x
 
x disebut variabel independent, karena nilainya tidak tergantung variabellain.
 
y disebut variabel dependent, karena nilainya tergantung nilai x.
 
a dan b disebut parameter, a adalah intercept dan b adalah slope.Regresi linear sederhana, apabila variabel dependent hanya ditentukan oleh satuvariabel independent. Contohnya:
y = a + b.x + e
. Sedangkan Jika Regresi Linearberganda, apabila variabel dependent ditentukan oleh lebih dari satu variabelindependent. Contohnya:
y = a + b1.x1 + b2.x2 + …. + bn.xn + e
. Dimana, e = errorterm = perbedaan antara y aktual dengan y hasil estimasi garis regresi. Metode yangdigunakan untuk mengestimasi parameter garis regresi disebut metode
OrdinaryLeast Square
(OLS). Metode ini meminimisasi jumlah dari error yang dikuadratkandari setiap observasi. Pada dasarnya, model regresi dengan OLS dibangun atasasumsi CLRM (
Classical Linier Regression Model
). Asumsi tersebut memiliki propertisesuai dengan Gauss-Markov Theorem yang menuntut adanya karakteristik BestLinier Unbiassed dari penduga /estimatornya (Gujarati,2003), yakni:
 
Linier
. Estimator OLS merupakan fungsi linier dari variabel acak (random).Contoh: variabel terikat Y dalam model regresi
 
Tidak Bias
. Nilai rata-rata atau nilai ekspektasi dari estimator sama dengannilai aktual/sesungguhnya,
 
Lab. Komputasi Departemen Ilmu EkonomiGedung Dep. Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, DepokTelp.(021)78886252
 akbarsuwardi@gmail.comSTATA – Regersi Linear (OLS) | 2
 
Varians Minimum
. Estimator OLS memiliki nilai varians minimum. Kriteriaini penting untuk memastikan bahwa estimator efisien. Dengan kata lain,estimator yang tidak bias dengan varians terkecil dapat dikatakan sebagaiestimator yang efisien.Atau lebih lengkapnya pada bab OLS di Gujarati (2003) ada 10 Asumsi Klasik regrsiLinera, yaitu:1.
 
Model linear dalam parameter.2.
 
Nilai x tetap dalam pengambilan sampel yang diulang.3.
 
Nilai rata-rata dari error sama dengan nol.4.
 
Homoskedastis yaitu nilai varians dari setiap error sama.5.
 
Tidak ada korelasi antar error.6.
 
Covarians antara ui dan xi adalah nol.7.
 
Banyaknya observasi n harus lebih besar daripada banyaknya parameteryang diestimasi.8.
 
Nilai dari xi harus bervariasi (tidak boleh sama).9.
 
Model regresi dispesifikasikan dengan benar.10.
 
Tidak ada multikolinearitas sempurna.
Aplikasi pada program stata :
 Jika, data kita berupa Time Series, maka yang harus kitalakukan pertamakali adalahmengeset waktu. Missal variabel waktu di data kita adalah
time
, maka perintahnyaadalah:
tsset time
Berikut adalah simulasi regresi linier (OLS) dari data
states.dta
, data ini diambil daribuku Lawrence C. Hamilton (Chapter6). Data tersebut merupakan data OLS- CrossSection, dimana data yang diambil berada pada tahun yang sama sedangkan

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
Hendro Wibowo liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
wawasann liked this
wawasann liked this
Akbar Suwardi liked this
Reny Yustina liked this
Edy Purwanto liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->