LABORATORIUM KOMPUTASI DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

MODUL

STATA: TAHAPAN DAN PERINTAH (SYNTAX)DATA PANEL (Edisi:2011)

Oleh : Akbar Suwardi

Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi Gedung Departemen Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, Depok Telp. (021) 78886252

Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi Gedung Dep. Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, Depok Telp.(021)78886252

TAHAPAN DAN PERINTAH (SYNTAX) MENGOLAH DATA PANEL DI STATA Misalkan variabel kita terdiri dari: a. Variabel Individu (Kode Individu Penelitian) b. Variabel Tahun (Range Waktu Penelitian) c. Variabel Dependen : Kemandirian d. Variabel Independen : PDRB Kota I. Tahapan Dasar Mengolah Panel Data

1. Menyeting data Panel di STATA xtset individu tahun 2. Melakukan Regresi Pooled Least Square (PLS) reg kemandirian kota PDRB 3. Melakukan Regresi Fixed Effect (FE) xtreg kemandirian kota PDRB,fe 4. Melakukan Regresi Random Efek (RE) xtreg kemandirian kota PDRB,re II. Memilih Model Panel: PLS, FE, dan RE

PLS
Chow Test
H0 : PLS H1 : FE

LM Test
H0 : PLS H1 : RE

FE
Hausman Test
H0 : RE H1 : FE

RE

1. Memilih Model Panel: PLS vs FE Menggunakan F Restricted atau Chow Tets H0 : PLS H1 : FE

akbarsuwardi@gmail.com

||

Tahapan dan Perintah (Syntax) Mengolah Data Panel Di STATA

|| 1

Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi Gedung Dep. Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, Depok Telp.(021)78886252

Tahapan di STATA: Sekarang yang kita gunakan adalah F Restricted, yaitu dengan cara melihat nilai prob F yang paling bawah hasil Output FE Kriteria Penolakan H0: Tolak H0 jika nilai Prob F < alfa 2. Memilih Model Panel: PLS vs RE Menggunakan Breusch Pagan Lagrange Multiplier (LM) Test H0 : PLS H1 : RE

Tahapan di STATA: 1. xtreg kemandirian kota PDRB,re 2. xttest0 Kriteria Penolakan H0: Tolak H0 jika nilai Prob F < alfa 3. Memilih Model Panel: FE vs RE Menggunakan Hausman Test H0 : RE H1 : FE

Tahapan di STATA: 1. xtreg kemandirian kota PDRB,fe 2. estimates store fe 3. xtreg kemandirian kota PDRB,re 4. estimates store re 5. hausman fe re Kriteria Penolakan H0: Tolak H0 jika nilai Prob F < alfa III. Permasalahan-Permasalahan BLUE di Model Panel

1. Multikolinearitas Pooled Least Square (PLS): a. Partial Correlation corr kemandirian kota PDRB Gujarati (2004) nilai partial correlation antar variabel lebih dari 0,75/0,8 berarti ada multikol di kedua variabel tersebut b. Variance Inflation Factor (VIF) 1. reg kemandirian kota PDRB

akbarsuwardi@gmail.com

||

Tahapan dan Perintah (Syntax) Mengolah Data Panel Di STATA

|| 2

Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi Gedung Dep. Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, Depok Telp.(021)78886252

2. vif Jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau tolerance (1/VIF) adalah .01 atau kurang, mengindikasikan adanya multikolinearitas. Random Efek (RE) dan Fixed Effect (FE): 1. xtreg kemandirian kota PDRB,fe 2. vif, uncentered Jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau tolerance (1/VIF) adalah .01 atau kurang, mengindikasikan adanya multikolinearitas. 2. Heteroskedastisitas Pooled Least Square (PLS): 1. reg kemandirian kota PDRB 2. hettest Fixed Effect (FE): 1. xtreg kemandirian kota PDRB,fe 2. xtetst3 Random Efek (RE): Tidak Perlu dikarenakan sudah menggunakan GLS dalam estimasinya. Hipotesis Uji Heteroskedastisitas H0 : Homoskedastis H1 : Heteroskedastis Kriteria Penolakan H0: Tolak H0 jika nilai Prob F < alfa 3. Autokorelasi Pooled Least Square (PLS): 1. reg kemandirian kota PDRB 2. bgodfrey Fixed Effect (FE): xtserial kemandirian kota PDRB Random Efek (RE): Tidak Perlu dikarenakan sudah menggunakan GLS dalam estimasinya. Hipotesis Uji Autokorelasi: H0 : No Autokorelasi

akbarsuwardi@gmail.com

||

Tahapan dan Perintah (Syntax) Mengolah Data Panel Di STATA

|| 3

Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi Gedung Dep. Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, Depok Telp.(021)78886252

H1 : Autokorelasi Kriteria Penolakan H0: Tolak H0 jika nilai Prob F < alfa

IV.

Mengatasi Permasalahan Tidak BLUE di Model Panel

Mengatasi permasalahan BLUE di Model Panel tergantung model akhir apa yang kita gunakan. KHUSUS Model Panel menggunakan Random Efek (RE) kita tidak perlu menguji atau mengatasi permasalahan BLUE karena sudah menggunakan metode GLS. Pooled Least Square (PLS) 1. Robust reg kemandirian kota PDRB,ro 2. General Least Square (GLS) xtgls kemandirian kota PDRB

Fixed Effect (FE) 1. Robust xtreg kemandirian kota PDRB,fe ro 2. General Least Square (GLS) xtgls kemandirian kota PDRB i.individu

V.

Interpretasi Hasil Regresi dengan STATA

Setelah kita mendapatkan model Panel yang terbaik (dari Proses pemilihan PLS, FE, dan RE) lalu sudah kita memastikan bahwa hasil regresi kita BLUE, maka dapat di interpretasikan. Yang dapat di interpretasikan sebagai berikut: 1. Uji Global (F Stat). Uji ini untuk melihat secara umum apakah model kita dapat digunakan atau tidak. Jika hasil Prob Fstat lebih kecil dari alfa maka dapat model kita dapat digunakan. 2. Uji t ( t Stat). Uji ini untuk melihat secara pervariabel apakah variabel independen tersebut dapat mempengaruhi secara signifikan dependen atau tidak. Jika hasil Prob t-stat lebih kecil dari alfa maka dapat variabel indepenen tersebut dapat mempengaruhi secara signifikan dependen.

akbarsuwardi@gmail.com

||

Tahapan dan Perintah (Syntax) Mengolah Data Panel Di STATA

|| 4

Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi Gedung Dep. Ilmu Ekonomi-FEUI Lt. 1, Depok Telp.(021)78886252

3. Lihat Nilai R2 . Bila di PLS lihat R2 yang biasa, FE lihat R2 within, dan RE lihat R2 Overall. Dimana definisi R2 secara mudah adalah seberapa besar variasi variabel independen mampu menggambarkan variasi variabel dependen. 4. Intepretasi koefisien pada hasil panel sama dengan menggunakan OLS, yaitu jika terjadi perubahan satu unit pada variabel independen, maka variabel dependen akan berubah sebesar satu unit dengan asumsi variabel yang lain konstan. Namun, khusus untuk model RE ditambah kata secara rata-rata. --00--

Note: Untuk Proses tahapan menentukan model Panel (FE, RE, dan PLS) yang ditulis disini merupakan tahapan kebiasaan dari penulis. Jadi, tidak harus yang pertama adalah memilih PLS dan FE.

Jika ada kritik dan saran atas modul ini atau ingi berdiskusi, silahkan email ke akbarsuwardi@gmail.com Segala kritik dan saran dan sangat berharga bagi penulis.

akbarsuwardi@gmail.com

||

Tahapan dan Perintah (Syntax) Mengolah Data Panel Di STATA

|| 5