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Table Of Contents

1.1. Planteamiento del problema
1.2. Notaci´on
1.3. Supuestos
1.5. Proyecciones
1.6. Lectura recomendada
1.7 La funci´on help permite interrogar a R sobre el modo de
1.8 Cuando escribimos expresiones como
1.9 Recordemos que el producto eucl´ıdeo (o escalar) de dos vec-
1.13 (↑ 2.10) Los siguientes dos vectores generan un subespacio
1.14 Demu´estrese que la correspondencia PM : x −→ y = PM x
2.1. Obtenci´on de los estimadores de los pa-
2.2. Una obtenci´on alternativa
2.3. Propiedades del estimador m´ınimo cua-
2.4. Estimaci´on de la varianza de la pertur-
2.5. El coeficiente R2
2.6. Algunos lemas sobre proyecciones
2.7. Lectura recomendada
2.9 ¿Cu´ando incluir y cu´ando no una columna de “unos”? En
2.10 (↑ 3.1)(↑ 3.9) Pensemos en la siguiente situaci´on: un inves-
3.1. Modelos con matriz de dise˜no de rango
3.2. Funciones estimables
3.3. Restricciones de identificaci´on
3.4. Multicolinealidad exacta y aproximada
3.5. Lectura recomendada
4.1. Planteamiento del problema
4.2. Lemas auxiliares
4.3. Estimaci´on condicionada
5.1. Introducci´on
5.2. Inclusi´on de regresores irrelevantes
5.3. Omisi´on de regresores relevantes
5.4. Consecuencias de orden pr´actico
6.1. Introducci´on
6.2.1. Contraste sobre coeficientes βi aislados
6.2.2. Contraste de significaci´on conjunta de la regre-
6.3. Construcci´on de intervalos de confianza
6.4. Lectura recomendada
7.1. Tipolog´ıa de variables explicativas
7.2. Factores y dataframes
7.3. F´ormulas
7.4. La funci´on lm
7.5. Lectura recomendada
8.1.1. Evidencia contra una hip´otesis
8.1.2. ¿C´omo de “raro” ha de ser algo para ser real-
8.1.3. An´alisis exploratorio e inferencia
8.1.4. Inferencia simult´anea y modelo de regresi´on li-
8.2. Desigualdad de Bonferroni
8.3. Intervalos de confianza basados en la m´a-
8.4. M´etodo S de Scheff´e
8.5. Empleo de m´etodos de inferencia simul-
9.1. Introducci´on
9.2. Una aproximaci´on intuitiva
9.3. Detecci´on de la multicolinealidad apro-
9.4. Caracterizaci´on de formas lineales esti-
9.5. Varianza en la estimaci´on de una forma
9.6. Elecci´on ´optima de observaciones
10.1. Introducci´on
10.2. Una aproximaci´on intuitiva
10.3.1. Error cuadr´atico medio del estimador m´ınimo
10.3.2. Clase de estimadores ridge
10.3.3. Elecci´on de k
10.3.4. Comentarios adicionales
10.4.3. Propiedades del estimador en componentes prin-
10.5. Regresi´on en ra´ıces latentes
10.6. Lectura recomendada
11.1.1. Residuos internamente studentizados
11.1.2. Residuos externamente studentizados
11.1.3. Residuos BLUS
11.1.4. Residuos borrados
11.2.1. La curva de influencia muestral
11.2.2. Distancia de Cook
11.2.3. DFFITS
11.2.4. DFBETAS
11.3.1. Gr´aficos de residuos frente a ´ındice de obser-
11.3.2. Gr´aficos de residuos frente a variables incluidas
11.3.3. Gr´aficos de residuos frente a variables exclui-
11.3.4. Gr´aficos de variable a˜nadida (ˆǫY|X−j,ˆǫXj|X−j)
11.3.5. Gr´aficos de normalidad de residuos
11.3.6. Gr´aficos de residuos ordinarios frente a resi-
12.1.1. Maximizaci´on de R2
12.1.2. Criterio Cp de Mallows
12.1.3. Criterio AIC
12.1.4. Residuos borrados y validaci´on cruzada
12.1.5. Complejidad estoc´astica y longitud de descrip-
12.2.1. Regresi´on sobre todos los subconjuntos de va-
12.2.2. Regresi´on escalonada (stepwise regression)
12.3 En la Observaci´on 13.1 se comparan los criterios de se-
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REGRESION

REGRESION

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