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INTRODUCTION
1.NOTION DE VARIABLE ALÉATOIRE
2.STATISTIQUES DESCRIPTIVES
2.4.Test de Kolmogorov-Smirnov8
3.MODÈLES PROBABILISTES
3.1.Lois de probabilité discrètes univariées
7.LA LOI NORMALE MULTIVARIÉE
11.TESTS D’HYPOTHÈSES ET INTERVALLES DECONFIANCE
2.ESTIMATEUR DES MCO
4.TESTS D’HYPOTHÈSES ET INTERVALLES DE CONFIANCE
5.1.Prévision de E(y0)
5.2.Prévision de y0
6.MESURES DU DEGRÉ D’AJUSTEMENT
7. APPLICATIONS
1.FORMULATION MATRICIELLE ET HYPOTHÈSES DE BASE
2.PROPRIÉTÉS DE L’ESTIMATEUR DES MCO
3.HYPOTHÈSES SUR LES ERREURS ET CONSÉQUENCES
4.TESTS D’HYPOTHÈSES ET INTERVALLES DE CONFIANCE
6. APPLICATIONS
1.OPÉRATIONS MATRICIELLES
2.MATRICES CARRÉES IMPORTANTES
4.QUELQUES APPLICATIONS DU CALCUL MATRICIEL EN FINANCE
1.ERREURS DE SPÉCIFICATION
2.TESTS RELIÉS AUX ERREURS DE SPÉCIFICATION
2.1.Test sur la forme logarithmique
2.2.La transformation de Box-Cox
4.CRITÈRES DE SÉLECTION DES VARIABLES EXPLICATIVES
1.1Convergence
convergence
1.2.Tests asymptotiques: LR, LM et Wald
UNE INTRODUCTION
2.LA MÉTHODE DU BOOTSTRAP
3.MATRICE DE WHITE POUR L’HÉTÉROSCÉDASTICITÉ
4.1.Test de Goldgeld et Quandt (1965)
4.2.Test de Breusch-Pagan (1979)
4.3.Test de White (1980)
5.APPLICATIONS
2.ESTIMATION DU PROCESSUS AUTORÉGRESSIF AR(P)
3.FONCTION D’AUTOCORRÉLATION PARTIELLE (PACF)4
3.PROCESSUS DE MOYENNES MOBILES: MA(q)6
4.ESTIMATION D’UN MA(q)
5.MODÈLES ARMA (p, q)
7.LA MÉTHODE DE BOX ET JENKINS10
12.PROCESSUS STOCHASTIQUES NON STATIONNAIRES
13.MODÈLES DE TENDANCE
14.RACINES UNITAIRES ET RÉGRESSIONS FALLACIEUSES
15.TESTS DE RACINE UNITAIRE
4.ESTIMATION DU MODÈLE ARCH
5.1.Le modèle ARCH(q)
5.2.Le modèle ARCH-M
5.3.Le modèle EGARCH
5.4.Le modèle TARCH
5.5.Prévision à partir du modèle GARCH
5.6.Test ARCH
6.UNE DIGRESSION: LA THÉORIE DE L’APT29
6.1.Le principe de l’arbitrage
6.2.L’APT: aperçu général
6.3.Dérivation du modèle de l’APT
6.4.Tests de l’APT
1.INTRODUCTION À LA MÉTHODE DES MOMENTS
2.LA MÉTHODE DES MOMENTS ET LES MCO
TABLEAU A.1Répartition de la loi normale centrée réduite
Répartition du F
TABLEAU A.5Statistique de Durbin et Watson au seuil de 5%
INDEX
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P. 1
traitéeconmetriefinanceiere

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