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Teor´ıa Asint´otica
1.1. Introducci´on
1.4. Convergencia en media cuadr´atica
1.5. Insesgadez asint´otica y consistencia
1.5.1. Insesgadez Asint´otica
1.5.2. Eficiencia Asint´otica
1.6. Convergencia en distribuci´on
1.7. Teorema de Mann y Wald
1.7.1. Distribuciones asint´oticas
1.8. Propiedades Asint´oticas del estimador MCO en el MRLG
1.9. Contraste de hip´otesis
2.1. Modelo de regresi´on con perturbaciones no esf´ericas
2.2. Propiedades del estimador MCO
2.3. M´etodo de M´ınimos Cuadrados Generalizados (MCG)
2.3.1. Propiedades de los estimadores MCG
2.3.2. Distribuci´on Asint´otica
2.3.3. Estimador de σ2
2.4. M´etodo de M´ınimos Cuadrados Generalizados Factibles (MCGF)
2.4.1. Propiedades del estimador de MCGF
2.4.2. Estimador de σ2
2.5. Contrastes de restricciones lineales
2.6. Ejemplo: Sistemas de Ecuaciones
2.6.1. Ecuaciones no relacionadas con varianza com´un
2.6.2. Ecuaciones no relacionadas con varianzas distintas
2.6.3. Ecuaciones aparentemente no relacionadas
2.7. Contrastes de restricciones lineales
2.7.1. Estad´ıstico de diferencias en las sumas de cuadrados
Heterocedasticidad
3.1. Definici´on y causas
3.2. Contrastes de heterocedasticidad
3.2.1. Detecci´on
3.2.2. Contrastes de heterocedasticidad
3.3. MCG: M´ınimos Cuadrados Ponderados
3.3.1. Heterocedasticidad causada por una variable ex´ogena del modelo
3.3.2. Omisi´on de una variable relevante
3.3.3. Datos agregados
3.3.4. Coeficientes cambiantes
3.4. MCGF: M´ınimos Cuadrados Generalizados Factibles
3.4.1. C´omo estimar la matriz Ω (´o σ)
3.4.2. ¿Qu´e propiedades exigimos a ˆ
3.4.3. Ejercicios
3.5. Estimador de White de V(ˆ
3.6. Contraste de restricciones lineales con Ω desconocida
3.7. Predicci´on
3.7.1. Ejercicio
Autocorrelaci´on
4.1. Causas y modelizaci´on
4.1.1. Causas de autocorrelaci´on
4.1.2. Modelizaci´on de la autocorrelaci´on
4.2. Contrastes de autocorrelaci´on
4.2.1. Contraste de Durbin Watson
4.3. MCG: Modelo transformado para AR(1)
4.4. MCGF: Aplicaci´on para un AR(1)
4.5. MCO: Estimador de Newey-West de V(ˆ
4.6. El estimador de la varianza de la perturbaci´on
4.7. Contraste de restricciones lineales con Ω desconocida
4.8. Predicci´on bajo autocorrelaci´on de primer orden
Regresores Estoc´asticos
5.1. Introducci´on
5.2. Propiedades de los MCO
5.2.1. Independencia entre regresor y error
5.2.2. Incorrelaci´on contempor´anea entre regresores y error
5.2.3. Correlaci´on entre regresores y error
5.3. M´etodo de Variables Instrumentales
5.3.1. Propiedades del estimador de Variables Instrumentales
5.3.2. C´omo buscar los instrumentos
5.3.3. Contraste de hip´otesis con el estimador de MC2E
5.3.4. Contraste de Sargan de validez de instrumentos
5.3.5. Perturbaci´on heteroced´astica
5.3.6. ¿Qu´e ocurre si existe autocorrelaci´on en la perturbaci´on?
5.4. Contraste de Hausman
5.5. Errores de medida en variables
1. Variable end´ogena medida con error
2. Variable ex´ogena medida con error
3. Variable ex´ogena y end´ogena medidas con error
5.5.1. Variable end´ogena medida con error
5.5.2. Variable ex´ogena medida con error
5.5.3. Variable ex´ogena y variable end´ogena medidas con error
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analisis econometrico 04-08

analisis econometrico 04-08

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08/12/2013

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