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Table Of Contents

Introduction
Pr´eliminaires math´ematiques
Processus auto-similaires
1.1 Pr´eliminaires: variables, vecteurs et processus
1.1.1 Variables al´eatoires stables
1.1.2 Vecteurs al´eatoires stables
1.1.3 Processus stochastiques stables
1.2 Processus auto-similaires
1.2.1 Processus auto-similaires `a accroissements stationnaires
1.2.2 Mouvement brownien fractionnaire
1.2.3 Repr´esentation int´egrale d’un mouvement brownien frac-
1.2.5 Propri´et´e des trajectoires et simulations
Processus multifractals
2.1 Exposants de singularit´e
2.2 Analyse multifractale
2.2.1 Spectres multifractals
2.2.2 Lien entre les spectres
2.2.3 Fonction de structure et spectre de Legendre
2.2.4 Exposants d´eterministes
2.2.5 Lois d’´echelle
2.2.6 Int´egrale stochastique par rapport `a un processus multi-
2.3 Cascades multiplicatives
2.3.1 Mesures multinomiales
2.3.2 Analyse multifractale de la mesure binomiale d´eterministe
Motivation de ce type de mod`ele
3.1 Le march´e des changes et les donn´ees `a haute
3.2 Les donn´ees
3.3 D´esaisonnalisation des donn´ees
3.4 Les faits stylis´es
3.4.1 Queue lourde et non normalit´e de la distribution des re-
3.4.2 Comportement des volatilit´es r´ealis´ees des returns
3.4.3 Lois d’´echelle
3.4.4 H´et´erog´en´eit´e du march´e
Mod`ele multifractal en cascade
4.1 Rappel: Mod`eles ARCH
4.2 Mod`eles de volatilit´e stochastique
4.3 Le mod`ele en cascade
4.3.1 Analogie avec la turbulence
4.3.2 Le mod`ele
4.3.3 Le mod`ele MMAR de Mandelbrot–Fisher–Calvet
4.4 R´esultats sur simulations du mod`ele
4.4.1 Une premi`ere impression
4.4.2 Fonction de vraisemblance
4.4.3 Approche plus quantitative
4.4.4 Lois d’´echelle
4.4.5 Conclusion et perspectives
Conclusion
Dimensions fractales
A.1 Dimension de boˆıte ou capacit´e
A.2 Dimension de Hausdorff
A.2.1 Mesure de Hausdorff d–dimensionnelle
A.2.2 Dimension de Hausdorff
A.3 Lien entre les deux dimensions
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P. 1
Multi Fractal Financial Series

Multi Fractal Financial Series

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