Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
104Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
UJI NORMALITAS dengan SPSS

UJI NORMALITAS dengan SPSS

Ratings: (0)|Views: 5,317 |Likes:
Published by Hendryadi

More info:

Published by: Hendryadi on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
TEORI ONLINE DATAUJI ASUMSI KLASIK (NORMALITAS)http://teorionline.wordpress.com/ Email :openstatistik@yahoo.co.id 
UJI NORMALITASNormalitas dalam statistik parametric seperti regresi dan Anova merupakan syarat pertama. Ujinormalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residualmemiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau biasterutama untuk sampel kecil. Uji normalitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu melaluipendekatan grafik (histogram dan P-P Plot) atau uji kolmogorov-smirnov, chi-square, Lilieforsmaupun Shapiro-WilkBagaimana mengatasi masalah normalitas ?Ada tiga pilihan yang dapat dilakukan jika diketahui bahwa data tidak normal; yaitu :1.
 
Jika jumlah sampel besar, maka dapat menghilangkan nilai outliner dari data (bahasanoutliner akan dibahas kemudian)2.
 
Melakukan transformasi data3.
 
Menggunakan alat analisis nonparametricContoh Kasus :AKan diuji pengaruh pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham. Variabel independen yangdigunakan adalah variabel kinerja keuangan yang diwakili oleh rasio EPS, PER, DER, ROA, ROE,sedangkan variabel dependen/variabel yang dijelaskan yang diteliti adalah
return
saham perusahaanData diperoleh dari kinerja keuangan diperoleh dari ICMD, sementara data saham diperoleh dariyahoo finance (lihat bagaimana cara memperoleh data saham melalui yahoo)Rangkuman data dapat diambil di siniPenyelesaianPertama. Lakukan pengujian regresi ganda seperti biasa, dengan mengklik Analyze – Regression –LinierKedua, Masukkan variabel EPS, PER, DER, ROA, ROE ke kotak Independent dan RET ke kotakdependentKetiga. Klik Plot, lalu beri tanda pada “HISTOGRAM” dan “NORMAL PROBABILITY PLOT” sepertigambar di bawah
 
 Klik Continue, lalu OKAkan tampil output sbb : (output dapat didownload si sini)Perhatikan Grafik Histogram dan P-P PlotBerdasarkan grafik Histogram, diketahui bahwa sebaran data yang menyebar ke semua daerah kurvanormal. Dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi normal. Demikian juga dengan NormalP-Plot. Data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal yang menandakannormalitas data.
Regression Standardized Residual
3210-1-2
   F  r  e  q  u  e  n  c  y
1086420
HistogramDependent Variable: RET
Mean =1.33E-16Std. Dev. =0.91
N =30
 
 
Meski dua grafik di atas menunjukkan bahwa model telah memenuhi asumsi normalitas, namununtuk meyakinkan dilakukan uji statistik dengan melihat nilai kurtonis dan Skewness dari residual.langkah-langkah ujinya :Lakukan pengujian ulang seperti langkah2 satu dan dua di atas.Klik Tombol “SAVE”, lalu beri tanda pada pilihan “UNSTANDARDIZED” seperti gambar di bawah
Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0
   E  x  p  e  c   t  e   d   C  u  m    P  r  o   b
1.00.80.60.40.20.0
Normal P-P Plot of Regression Standardized ResidualDependent Variable: RET

Activity (104)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Leni Nurmiyanti liked this
Fitra Oliyan liked this
ariefbasuki2572 liked this
Efan Pasti Bisa liked this
Edith Chan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->