Operações de Delta-Hedge (Luiz Fernando Roxo)

 
 
 
 
 
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O delta hedge é uma operação com uma proposta muito diferente do que conhecemos no mercado. A idéia é comprarmos ações e vendermos opções, em quantidade suficiente para zerarmos o risco direcional da posição comprada em ações. Deste modo poderemos ganhar com a passagem do tempo e o decaimento natural das opções. Para tanto, teremos que implementar um sistema de ajustes dinâmicos para manter este delta sempre em equilibro. A operação é mais simples do que parece e é isto que tentaremos mostrar em nossa palestra.

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11/05/2008
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