Introducere

Cursul se adreseaz studenilor anului II matematic, secia informatic. n spaiul sever

de 12 lecii se intenioneaz prezentarea fundamentelor teoriei msurii i a probabilitilor. Cursul
a fost gndit n ideea pregtirii cursului de statistic ce urmeaz. Este un truism c nu se poate
nelege serios statistica fr probabiliti, iar probabilitile nu pot fi nelese - cel puin n actuala
axiomatizare a lui Kolmogorov - n absena teoriei msurii. De aceea majoritatea leciilor - 8 - sunt
dedicate problemelor de teoria msurii, una este de teorie ergodic i 3 despre noiunile
fundamentale de teoria probabilitilor.
Primele dou lecii se refer la noiunea de msurabilitate. Se introduce noiunea de spaiu
msurabil, funcie msurabil i variabil aleatoare (vector aleator). Se introduc mulimile
boreliene pe un spaiu topologic i se studiaz dreapta real ca exemplu de baz de spaiu
msurabil.
n leciile 3,4,5 se introduce noiunea de msur. Deoarece msurile cele mai interesante -
cum ar fi msura Lebesgue - se introduc printr-o construcie elaborat (nu se pot da exemple
imediate ca n analiza din anul I) se studiaz amnunit construcia lui Caratheodory, bazat pe
msura exterioar. Se studiaz apoi msurile Stieltjes pe dreapt, care provin de la funcii F:99
cresctoare continui la dreapta . Ca un caz particular se obine msura Lebesgue. Se studiaz cu
aceast ocazie completatul o-algebrei mulimilor boreliene de pe dreapt - mulimile msurabile
Lebesgue. Se dau exemplele clasice de mulimi nemsurabile Lebesgue - mulimile de tip Vitali.
Apare noiunea de pseudo-invers a unei funcii de repartiie, metod de baz n simularea pe
calculator a unor variabile aleatoare cu o repartiie dat.
n lecia 6 se construiete integrala Lebesgue, care pleac de la ideea c integrala unui
indicator este msura mulimii. Se demonstreaz teoremele fundamentale (Lema Fatou, Teorema
Beppo-Levi, Teorema de convergen dominat Lebesgue i echivalena dintre integrala
Lebesgue i integrala Riemann pentru funcii destul de continui - aa numitul criteriu Lebesgue
de integrabilitate Riemann).
Lecia 7 se ocup de teorema Radon - Nikodym. Operatorul de integrare produce o
aplicaie de la L
1
(O,k,) la m(O,k) -spaiul vectorial al msurilor mrginite cu semn - dat prin
u(f) = f. Toate aceste msuri sunt absolut continui fa de . Problema este cine este Ker(u) i
Im(u). Rspunsul la prima ntrebare duce la echivalena fundamental din teoria msurii f~g
f=g (mod P) (de unde plasarea n context natural a teoremelor fundamentale din Cursul 4) iar cel la
a doua ntrebare este, n cazul cnd este o-finit, teorema Radon Nikodym : Im(u) este format
din toate msurile v absolut continue fa de . Tot aici se studiaz spaiile L
p
(Inegalitatea Holder,
Minkowski) ca exemple de spaii Banach clasice. Cunoaterea lor, dei probabil nu neaprat
necesar pentru un informatician, ine de o cultur matematic elementar.
Cursul 8 este dedicat teoremei ergodice a lui Birkhoff. Practic, legea numerelor mari
rezult ca un caz foarte particular al ei.
Cursul 9 abordeaz produsul de spaii cu msur (Teorema Fubini). Ceea ce ne
interesez cel mai mult este msura Lebesgue n-dimensional
n
i produsul unui ir de spaii
probabilizate (Teorema Kolmogorov). Astfel putem da exemplul fundamental de funcie ergodic -
shiftul - i teorema ergodic devine mai concret.
Leciile 10-12 sunt de teoria probabilitilor. Se dau noiunile fundamentale: repartiia i
funcia de repartiie a unei variabile aleatoare, media, dispersia, mediana (cu proprietile lor de
optim), inegalitatea mediilor,inegalitatea Jensen, independena variabilelor aleatoare, coeficientul
de corelaie, legile numerelor mari. Se d un algoritm simplu i rapid de simulare a unei repartiii
normale i, n final, se d fr demonstraie teorema limit central. Oricum, demonstrarea ei
depea cadrul i obiectivele acestui curs.
Textul prezent se bazeaz pe o experien didactic de cinci ani. Este a treia variant.
Varianta II circul pe dischet. Varianta I a fost dactilografiat. Variantele urmtoare vor fi,
probabil, modificate n funcie de programa analitic.
Autorul ine s mulumeasc prof. Ion Cuculescu i Virgil Craiu pentru discuiile fructuoase
legate de organizarea materialului precum i asist. Udrea Pun (care a sesizat unele
inadvertene, contribuind la mbuntirea textului ) i fostului student Radu Boeriu care a rezolvat
toate exerciiile corectnd unele erori (!).


Curs 1. Familii de submulimi ale unui spaiu

Fie O o mulime oarecare. Vom nota cu P(O) familia prilor sale. Obiectele cele mai
importante ale teoriei msurii sunt unele submulimi ale lui P(O) cu proprieti speciale.
Definiia 1. O subfamilie Kc P(O) se numete o-Algebr dac verific urmtoarele proprieti:
(1) CeK
(2) Dac Ae K atunci i A
c
e K
(3) Dac (A
n
)
neN
este un ir de mulimi din K, atunci i
A
n
n>1

e K
Definiia 2. O subfamilie Cc P(O) se numete U-sistem dac verific urmtoarele proprieti:
(1) CeC
(2) Dac Ae C atunci i A
c
e C
(3) Dac (A
n
)
neN
este un ir de mulimi disjuncte din C, atunci i
A
n
n>1

e C
Definiia 3. O subfamilie Ac P(O) se numete Algebr dac verific urmtoarele proprieti:
(1) CeA
(2) Dac Ae A atunci i A
c
e A
(3) Dac (A
n
)
neI
este o familie finit de mulimi din A, atunci i
A
n
n I e

e A
Notaii. Aceste noiuni se pot scrie mai scurt dac folosim urmtoarele notaii clasice: Fie Mc
P(O) o familie oarecare de mulimi. Vom nota atunci, pe tot parcursul acestui curs cu M
s
, M
o
, M
E
, M
d
,M
o
, M
A
, M reuniunile finite (respectiv reuniunile numrabile, reuniunile arbitrare,
interseciile finite, interseciile numrabile, interseciile oarecare, complementarele) de mulimi
din M.
Observaia 1. Este evident c orice o-algebr este i algebr i U-sistem.
Propoziia 1. Dac F este o algebr atunci O e F i A,Be F ABe F .
Demonstraie. O = C
c

iar (AB)=(A
c
B
c
)
c
; se aplic axiomele (1), (2) i (3) din definiia
algebrei.
Propoziia 2. Dac F este o o-algebr atunci A
n
e F n
A
n
n
e

F.
Demonstraie. Formulele lui De Morgan:
A A
n
n n
c
n
c
=
|
\

|
.
|

i aplicm succesiv (2),(3),(2) din
definiia o-algebrei.
Propoziia 3. Dac F este U-sistem i F = F
d,
atunci F este i o-algebr. Deci n
particular dac F c P(O) este algebr i U-sistem, atunci F este i o-algebr.
Demonstraie. Fie F c P(O) un U-sistem stabil la intersecii finite.Fie (A
n
)
n
un ir de mulimi
din F i A=
A
n
n

. Se pune problema s artm c Ae F. Construim n acest scop mulimile

disjunctate B
1
=A
1
, B
2
=A
2
-A
1
=A
2
-B
1
, B
3
=A
3
-(B
1
B
2
), i, n general, B
n+1
=A
n+1
-(B
1
B
2
..B
n
),.....
Mulimile (B
n
)
n
au proprietile:
(1). B
1
B
2
..B
n
= A
1
A
2
..A
n
pentru orice n >1.
ntr-adevr, pentru n=1 afirmaia este adevrat. O presupunem adevrat pentru n=k i
o verificm pentru n=k+1.Avem c B
1
B
2
.....B
k
B
k+1
= ( B
1
B
2
..B
k
)
( A
k+1
-(B
1
B
2
..B
k
)) = B
1
B
2
..B
k
A
k+1
= A
1
A
2
..A
k
A
k+1
(prin ipoteza de inducie).
Deci afirmaia este adevrat pentru orice n.
(2). Mulimile B
n
sunt disjuncte.
ntr-adevr, fie m<n msn-1. Atunci B
m
B
n
= B
m
(A
n
-( B
1
B
2
..B
n-1
)) c
B
m
(A
n
-B
m
)=C. Incluziunea este adevrat deoarece evident B
m
c B
1
B
2
..B
n-1.
(3). Toate mulimile B
n
aparin familiei F. ntr-adevr, B
n
poate fi scris ca
B
n
=A
n
A
1
c
...A
n-1
c

i mulimile A
i
c
e F i iar F = F
d
.
Cum F este U-sistem i mulimile (B
n
)
n
sunt disjuncte rezult c reuniunea lor este n
F. Dar din (1) rezult c
A
n
n

=
B
n
n

=A. Deci F este o-algebr.

A doua afirmaie rezult imediat din prima observnd c orice algebr este stabil la
intersecii finite. .
Propoziia 4. Dac (M
t
)
teT
este o familie de o-algebre (algebre, U-sisteme, topologii) atunci i
intersecia
t T e

M
t
este de asemenea o o-algebr (algebr, U-sistem, topolgie)
Demonstraie. Evident.
Definiie. Fie M o familie oarecare de submulimi ale lui O. Vom nota cu o( M) (respectiv t(
M), Alg(M), Top(M) ) o-algebra (respectiv U-sistemul, algebra, topologia) generat de M,
definit prin relaia o( M) =
F
M F
F a ebra
c
o lg

(respectiv
F
M F
F sistem
c
t

,
F
M F
F a ebra
c
lg

,
F
M F
F topo ie
c
log

). Altfel spus, o( M)
(respectiv t( M), Alg(M), Top(M) ) este intersecia tuturor o-algebrelor pe O (respectiv a
U-sistemelor, algebrelor, topologiilor) care conin pe M.
Propoziia 5. Alg(M) c o( M) i t( M) c o( M).
Demonstraie. o( M) este o algebr (respectiv un U-sistem) care conine pe M .
Propoziia 6. M
o
M
o
c M
oo
c M
ooo
c .... c M
oooo....
c o( M)
Demonstraie. Evident din definiia unei o-algebre.
Rezultatul urmtor va fi folosit de multe ori n curs.
Propoziia 7.(i). Dac este unul din operatorii de nchidere Alg, o sau t, i (M
t
)
teT
este o
familie de submulimi ale lui p(O), atunci (
t T e

M
t
) = (
t T e

(M
t
) )
(ii)Dac M = M
d
, atunci o(M) = t( M) .
Demonstraie. (i). Cum M
t
c ( M
t
) incluziunea c este evident. Incluziunea cealalt este de
asemenea imediat : cum M
t
c
t T e

M
t
rezult c (M
t
)c (
t T e

M
t
) pentru orice teT de
unde
t T e

(M
t
) c (
t T e

M
t
) deci, din proprietatea de monotonie a operatorului de nchidere
rezult c (
t T e

(M
t
)) c ((
t T e

M
t
)) = (
t T e

M
t
) (este evident c orice operator de
nchidere este idempotent, adic ()) = ).
(ii)Ideea este s dovedim c t( M) este stabil la intersecii finite i s aplicm Propoziia 3. Fie
Ae M . Fie F
A
={Bet(M ): ABe t( M) }. Vom arta c F
A
este un U-sistem care conine pe
m.
ntr-adevr, faptul c M c F
A
rezult imediat din faptul c M este stabil la intersecii finite:
dac Ae M, atunci ABe M. Mulimea vid este evident n F
A
cci aparine oricrui U-sistem.
Dac Be F
A
, atunci i B
c
e F
A
cci (A( B
c
))
c
=(A( AB)
c
)
c
= (AB)(A
c
); ABet( M) cci Be
F
A
, A
c
e t( M) deoarece Aet( M), AB i A
c
sunt disjuncte deci reuniunea lor este n t( M) .
Rezult c i complementara acestei mulimi, adic A( B
c
) este n t( M), adic B
c
e F
A
. n sfrit,
dac (B
n
)
n
este un ir de mulimi disjuncte din F
A
,rezult c i reuniunea lor este n F
A
deoarece
mulimile AB
n
sunt disjuncte i aparin U-sistemului t( M) care este stabil la reuniuni disjuncte
numrabile. Deci F
A
este un U-sistem care conine pe m, deci t( M) c F
A
. Cum Ae M este
oarecare nseamn c am demonstrat c
(*) Ae M, Bet( M) ABet( M)
Fie acum A e t( M) oarecare i e
A
= { Bet( M) : ABet( M) -. Din (*), nlocuind A cu B i B
cu A, rezult c M c e
A
. Acelai raionament de mai sus ne arat c e
A
este de asemenea un
U-sistem, deci t(m )c e
A
; adic
(**) Aet(M), Be t( M) ABet( M).
Dar (**) nu nseamn nimic altceva dect c t( M) = (t( M))
d
de unde, conform
Propoziiei 3, t( M) este o o-algebr. Dar ntotdeauna t( M) c o( M) (Propoziia 5). Cum t(
M) este o o-algebr care conine pe M, incluziunea invers este evident i n consecin t(
M) c o( M).

Acum putem introduce cel mai important exemplu de o-algebr, cel care face legtura
cu topologia.
Definiie: o-algebra mulimilor boreliene. Fie (X,T) un spaiu topologic. Atunci o-algebra
o(T) se numete o-algebra mulimilor boreliene ale spaiului topologic (X,T) sau, dac nu
este nici un pericol de confuzie, borelianul spaiului X . El se va nota cu B(X,T) sau, dac nu
este pericol de confuzie, cu B(X). Iat cteva proprieti importante ale sale.
Propoziia 8. Fie (X,T) un spaiu topologic. Atunci:
(i).Orice mulime deschis sau nchis este borelian. Mai mult, B(X) = o({FcX : F nchis })
(ii).Dac X este separat, atunci orice mulime compact este borelian. n particular orice
mulime cel mult numrabil este borelian.
(iii). Dac X este separat i poate fi acoperit cu o mulime cel mult numrabil de compacte,
atunci B(X)=o({KcX : K compact }).
(iv). Dac X este un spaiu topologic numrabil generat, adic X are o baz de topologie
numrabil, O, atunci B(X)=o( O )
Demonstraie. (i). O mulime nchis este complementara unei deschise, deci evident este
borelian. Deci o({FcX : F nchis }) c B(X). Reciproc, orice deschis este complementara unei
nchise de unde i incluziunea invers.
(ii). n spaii separate orice mulime compact este nchis.
(iii). Fie (K
n
)
n
un ir de compacte ca X=
n

K
n
. Fie FcX o nchis. Atunci putem scrie F=
n

(FK
n
)
deci orice nchis este o reuniune de compacte (se tie c F nchis, K compact KF este
compact cci dac (G
t
)
teT
este o acoperire cu deschise a lui KF, adugnd la aceasta i deschisul
G=F
c
obinem o acoperire cu deschise a lui K din care extragem una finit) adic orice nchis
este n o-algebra generat de compacte, de unde rezult c o-algebra generat de nchise (adic
B(X)) este de asemenea inclus n o-algebra generat de compacte, Incluziunea reciproc este
evident.
(iv). Fie o o baz numrabil de topologie pentru t. Atunci t = o
E
= o
o
(deoarece o este
numrabil) deci t c o(o) B(X)=o(t) c o(o(o))=o(o). Incluziunea cealalt este evident.
n cazul particular n care (X,t)=(9,Top(9)), adic dreapta real cu topologia canonic
obinem
Propoziia 9. Fie urmtoarele familii de mulimi pe dreapt :
m
1
= { (a,b) : a,be9, a<b } {C} ;
m
2
= , (a,b) : a,b raionale, a<b - {C} ;
m
3
= { (a,b] : a,be9, a<b } {C} ;
m
4
= , (a,b+ : a,b raionale, a<b - {C};
m
5
= { [a,b) : a,be9, a<b } {C} ;
m
6
= , *a,b) : a,b raionale, a<b } {C} ;
m
7
= { (-,b) : be9 } ;
m
8
= { (-,b) : b raional - ;
m
9
= { (-,b] : be9 } ;
m
10
= { (-,b+ : b raional - ;
m
11
= { (b,) : be9 } ;
m
12
= { (b,) : b raional - ;
m
13
= { [b,) : be9 } ;
m
14
= { [b,) : b raional -. Aunci
(i).Toate aceste familii de mulimi genereraz pe b(9), adic o( m
j
)= b(9) 1sjs14. n
plus, dac j este par, m
j
sunt numrabile.
(ii). Toate aceste familii de mulimi sunt stabile la intersecii finite: (m
j
)
d
= m
j
1sjs14.
(iii). (m
3
m
9
m
11
)
s
, (m
4
m
10
m
12
)
s
, (m
5
m
7
m
13
)
s
i (m
6
m
8
m
14
)
s
sunt algebre.
Demonstraie.(i). Toate afirmaiile sunt mai mult sau mai puin imediate sau consecine simple
ale Propoziiei 8. Cum este evident c b(9) o( m
2j-1
) o( m
2j
) 1sjs7 rezult c va fi
suficient de demonstrat c b(9) c o( m
2j
) 1sjs7. Pentru j=1 incluziunea este o consecin a
Propoziiei 8(iv) : m
2
este baz numrabil pentru topologia de pe dreapt. Scriind
(a,b)=
n>1
(a,b-1/n] rezult c orice interval deschis este n o( m
4
) deci b(9) c o( m
4
). Din
egalitatea (a,b)=
n>1
[a+1/n,b) rezult b(9) c o( m
6
). Scriind [a,b) = (-,b)-(-,a) =[a,)-[b,)
rezult c m
6
c o( m
8
)o( m
14
) deci o(m
6
)

c o( m
8
)o( m
14
) iar cum (a,b] = (-,b]-(-,a]
=(a,)-(b,) rezult c m
4
c o( m
10
)o( m
12
) deci o(m
4
)

c o( m
10
)o( m
12
).
(ii). Evident. (iii). O mulime din (m
3
m
9
m
11
)
s
este o reuniune finit de intervale
mrginite de tipul (a,b+ i eventual de intervale nemrginite de tip (-,a] sau (b,).
Complementara unei asemena mulimi este de acelai tip. .

Curs 2. Msurabilitate.

Fie O,X mulimi oarecare i f:O X o funcie. Dac BcX atunci
f
-1
(B)={ eeO : f(e)eB } va desemna preimaginea mulimii B prin funcia f. Dac
M c P(X) este o familie oarecare de mulimi, atunci f
-1
(M) va desemna familia
{ f
-1
(B) : B e M - . n acest fel putem privi operaia f
-1
ca o funcie de la P(X) la P(O).
Propoziia 1. Dac M c P(X) este o o-algebr (respectiv algebr, topologie) atunci
f
-1
(M) este de asemenea o-algebr (respectiv algebr, topologie).
Demonstraie. Evident. Preimaginea reuniunii (respectiv interseciei, complementarei) este
reuniunea (respectiv intersecia, complementara).
In plus, f
-1
se comport bine i fa de operatorii de nchidere introdui n Cursul1:
comut cu ei.
Propoziia 2. ntotdeauna o( f
-1
(M)) = f
-1
(o(M))
( i respectiv Alg( f
-1
(M)) = f
-1
(Alg(M)), Top( f
-1
(M)) = f
-1
(Top(M)) ).
Demonstraie. : Fie E = { BcX : f
-1
(B)e o( f
-1
(M)) }.Evident M c E . n al doilea rnd E
este o o-algebr. ntr-adevr, CeE deoarece Ceo( f
-1
(M)) i evident
f
-1
(C)=C . Apoi, dac B e E, atunci i B
c
e E cci f
-1
(B
c
)=(f
-1
(B))
c
i o( f
-1
(M)) este o
o-algebr. n sfrit, dac (B
n
)
n
este un ir de mulimi din E, reuniunea lor va fi de asemenea n E
cci
( ) f B f B
n
n
n
n

|
\

|
.
| =
1 1

.
Rezult c o(M ) c o(E)= E . Deci Beo( M) f
-1
(B)e o( f
-1
(M)) adic
f
-1
(o(M))c o( f
-1
(M)).
c: Evident f
-1
(M) c f
-1
(o(M)) deci o(f
-1
(M)) c o(f
-1
(o(M))) = f
-1
(o(M)), cci ultima
familie este deja o o-algebr conform Propoziiei.
Acelai raionament funcioneaz dac nlocuim operatorul o cu Alg sau Top..
Definiie. Spaiu msurabil, funcie msurabil. O pereche (O,k) unde O este o mulime
oarecare i k c p(O)este o o-algebr se numete spaiu msurabil. Dac (O,k) i (X, f) sunt
dou spaii msurabile i f:O X este o funcie, atunci funcia f se numete (k, f)-msurabil
dac f
-1
(f) c k, adic dac Be f f
-1
(B) e k. Dac nu este pericol de confuzie, (adic dac
o-algebrele k i f se subneleg) vom spune doar c f este msurabil. Dac f este bijectiv i
funcia f
-1
este de asemenea (f, k)-msurabil vom spune c f este un izomorfism de spaii
msurabile sau, mai scurt, un izomorfism. Dac O, X sunt spaii topologice i o-algebrele k
i f sunt o-algebrele mulimilor boreliene, atunci o funcie msurabil se va numi funcie
borelian.
Observaie. Dac k i f ar fi topologii n loc s fie o-algebre, noiunea de msurabilitate ar
coincide cu noiunea de continuitate. ntr-adevr, se tie c f este continu f
-1
(G) este
deschis G deschis. Altfel scris, f este continu f
-1
(f) c k, ceea ce arat o similaritate
remarcabil ntre cele dou noiuni. n acest caz izomorfismul (funcie bijectiv bimsurabil)
s-ar numi homeomorfism (= funcie bijectiv i bicontinu). Ca i n topologie, este valabil
urmtorul rezultat:
Propoziia 3. (i). Fie (O,k), (E,e) (F,f) trei spaii msurabile i f:O E, g:E F dou funcii
msurabile. Atunci compunerea lor g

f este de asemenea msurabil.

(ii). Fie (O,k), (E,e) dou spaii msurabile i f : O E o funcie oarecare. S presupunem c
e =o(m) cu m c p(O) . Atunci f este msurabil f
-1
(m ) c k
Demonstraie. (i) este evident iar (ii) este o consecin imediat a propoziiei 2: f
-1
(e) = f
-1
(o(m))
= o(f
-1
(m)) c o( k ) = k .
Importana punctului (ii) din Propoziia 3 este vizibil: pentru a demonstra
msurabilitatea unei funcii f nu este nevoie s verificm neaprat c f
-1
(B) e k pentru
orice B din e, ci este suficient s verificm acest lucru pentru B e m lucru mai uor.
Definiie. o-Algebra generat de o familie de funcii. Fie (X
t
,F
t
)
teT
o familie de spaii
msurabile, X o mulime oarecare i f
t
:X X
t
o familie de funcii. Atunci o-algebra o(
f
t
t T

e
1

( F
t
)) se va numi o-algebra generat de funciile (f
t
)
teT
i se va nota, n cazul c
ne exist pericol de confuzie asupra spaiilor msurabile (X
t
,F
t
)
teT
,cu o(f
t
: teT).
Propoziia 4. Fie (O,K) un spaiu msurabil, X o mulime oarecare i Fie (X
t
,F
t
)
teT
o familie de
spaii msurabile. Fie f
t
:X X
t
o familie de funcii i f:O X .
Atunci f este (K,o(f
t
: teT ))-msurabil f
t
f sunt (K, F
t
)-msurabile teT.
Demonstraie. este evident : compunerea de funcii msurabile este msurabil.
:. f
-1
(o(f
t
: te T ))=f
-1
(o(
f
t
t T

e
1

( F
t
)))=o(f
-1
(
f
t
t T

e
1

( F
t
))) (Propoziia 2!)=o(
f
t
t T

e
1

(f
-1
(F
t
)))
(datorit proprietilor aplicaiei f
-1
) =o(
( ) f f
t
t T

e
1
( F
t
)) c K deoarece toate funciile f
t
f
sunt msurabile.
Definiie. Produsul unei familii de spaii msurabile. S considerm n definiia de mai
sus cazul particular n care X=
X
t
t T e
[
i funciile f
t
:X X
t
sunt proieciile canonice, adic f
t
(x)=x
t

teT. Atunci vom nota o-algebra o(f
t
: teT) cu

e t T
F
t
. Dac T={1,2,...,n} vom mai scrie
spaiul msurabil produs i direct, adic
(X
1
X
2
....X
n
, F
1
F
2
.... F
n
). n cazul particular n care (X
t
,F
t
)
teT
coincid, deci dac (X
t
,F
t

)=(E, F) teT, produsul acestor spaii msurabile se va nota (E
T
, F
T
) . Dac n plus T=,1,2,...,n-
vom prefera scrierea mai obinuit (E
n
, F
n
) n loc de (E
T
, F
T
). S remarcm analogia acestei
definiii cu cea de topologie produs: produsul unei familii de spaii topologice se definete la fel .
O consecin imediat a Propoziiei 4 este
Propoziia 5. Fie (X
t
,F
t
)
teT
o familie de spaii msurabile i X=
X
t
t T e
[
, F =

e t T
F
t
. Fie (O,K) un alt
spaiu msurabil i f:O X, f(e)=(f
t
(e))
teT
. Atunci f este (K,

e t T
F
t
)-msurabil f
t
sunt (K,
F
t
)- msurabile pentru orice teT.
Demonstraie. Evident :dac p
t
:XX
t
sunt proieciile canonice, atunci p
t
f = f
t
i aplicm
Propoziia 3. .
Un alt caz particular de o-algebr generat de o funcie este cea de urm a unei
o-algebre pe o mulime. Fie (O,K) un spaiu msurabil i A c O o mulime oarecare. Injecia
canonic este funcia i
A
: A O dat de relaia i
A
(e)=e. Atunci o-algebra o(i
A
) = i
A
-1
(K) se
numete urma lui K pe A i se noteaz cu K|
A
.
n cazul spaiilor topologice este interesant legtura ntre borelianul produs i produsul
borelienilor. Dac am ti c ele coincid, de exemplu, atunci orice funcie continu ar fi
msurabil, lucru care ar fi de ajutor n stabilirea msurabilitii.
Propoziia 6. Fie (X
t
, T
t
) o familie cel mult numrabil de spaii topologice numrabil generate.
Atunci B(
X
t
t T e
[
) =

e t T
B(X
t
).
Demonstraie. Fie O
t
baze numrabile de topologie n (X
t
, T
t
), adic T
t
= ( O
t
)
o
i O
t
sunt
numrabile teT. Atunci topologia produs pe X :=
X
t
t T e
[
va fi dat de formula T =Top(
p
t
t T

e
1

(( O
t
)
o
)) = Top(
( p
t
t T

e
1

( O
t
))
o
). Fie U
t
mulimile p
t
-1
(O
t
). Deci T = Top(
(
t T e

U
t
)
o
) =(
(
t T e

U
t
)
o
)
dE

(Exerciiu : Top(M)= M
dE
) =(t T e

U
t
)
d o E
(datorit distributivitii reuniunii fa de intersecie) .
Fie O familia de mulimi O = (t T e

U
t
)
d
. Cum T este cel mult numrabil, familiile U
t
sunt de
asemenea numrabile iar interseciile finite care se pot realiza cu o familie numrabil de
mulimi formeaz de asemenea o mulime numrabil de mulimi, rezult c O este numrabil.
nseamn c T = O
oE
= O
o
(reuniunile de mulimi dintr-o familie numrabil sunt ntotdeauna
reuniuni cel mult cel mult numrabile), cu alte cuvinte O

este o baz de topologie pentru T.
Rezult c B(
X
t
t T e
[
)=o(T)=o( O
o
)=o( O )=o (t T e

U
t
) = o (
p
t
t T

e
1

(O
t
)) = o (
o( p
t
t T

e
1

(O
t
)))
(cf. Propoziia 7(i), Curs 1) = o (
p
t
t T

e
1
(

o(O
t
))) (cf. Propoziiei 2)
= o (
p
t
t T

e
1
(

o((O
t
)
o
)) =o (
p
t
t T

e
1
(

o(T
t
)))) (deoarece O
t
sunt baze de topologii n X
t
)
=o (
p
t
t T

e
1
(

b(X
t
))) (din definiia mulimilor boreliene ale unui spaiu topologic) =

e t T
B(X
t
).
n cazul particular n care (X
t
, T
t
) = (9,Top(9)) coincid cu dreapta real cu topologia sa
canonic obinem urmtoarea consecin foarte important a Propoziiei 5:
Corolar 7. Dac T este cel mult numrabil, atunci B(9
T
) = ( B(9))
T
.
Demonstraie. Se tie c c Top(9) este o topologie cu baz numrabil ( de exemplu
Top(9)=Top( {(a,b) |a,b raionale- ). Se aplic apoi Propoziia 5.
Corolar 8. Fie f: 9
n
9 continu. Atunci f este (( B(9))
n
, B(9)) - msurabil.
Demonstraie. f
-1
(B(9))=f
-1
(o(Top(9))) = o(f
-1
(Top(9))) (cf. Propoziiei 2)
c o( Top(9
n
)) (f continu nseamn c preimaginea oricrei deschise este de asemenea
deschis!) = B(9
n
) = ( B(9))
n
conform Corolarului 6.

Este important de asemenea legtura ntre borelian i urm.
Propoziia 9. Fie (X,T) un spaiu topologic i AcX. A este nzestrat cu topologia de subspaiu.
(i). B(A)= B(X)|
A
.
(ii). Dac Ae B(X), atunci B(A) ={ Be B(X) : BcA }
(iii). 9e B([-,+) unde dreapta ncheiat este nzestrat cu topologia canonic.
(iv). B([-,]) =o( { [-,b) :be9 } ) =o( { (a,] : ae9 } ).
(v). B([-,]) = { BJ : Be B(9), Jc{-1,1} }.
Demonstraie.
(i). B(A) = o( T |
A
) = o(i
A
-1
(T))=i
A
-1
(o(T)) (conform Propoziiei 2) = i
A
-1
( B(X)) = B(X)|
A
.
(ii). Din definiia urmei, B(A) ={ CA : C eB(X) }. Dac Ae B(X), atunci i
B =ACe B(X) .
(iii). 9 este deschis n *-,], deci borelian.
(iv). Fie F =o( {[-,b) :be9 } ). Evident F c B([-,]) deoarece toate intervalele
[-,b) fiind deschise, sunt boreliene. Reciproc, ar trebui artat c orice deschis din
[-,+ este n F. Dar deschisele sunt reuniuni cel mult numrabile de intervale de tipul (a,b) sau
[-,b) sau (a,] cu a,be9. Scriind (a,]
c
=
n>1

[-,a+x
n
) cu (x
n
)
n
un ir descresctor de
numere pozitive convergent la 0, rezult c (a,]e F. n sfrit, un interval deschis mrginit se
poate scrie (a,b)=[-,b)(a,+, deci i el aparine la F, de unde cealalt incluziune.
(v). c: Fie F mulimea din dreapta. Se verific imediat c F este o o-algebr. Toate
intervalele [-,b), be9 sunt n F, deci i o-algebra generat de ele care, conform punctului (iv)
coincide cu B([-,]).
: Conform punctului (ii) i (iii) orice mulime borelian de pe dreapt,B, este de asemenea n
B([-,+). O mulime finit,J, este de asemenea n B([-,+) deoarece este nchis.

Definiie. Variabil aleatoare. Punct aleator. Vector aleator. Fie (O,K) un spaiu msurabil i
T o mulime cel mult numrabil. O funcie f:O 9
T
care este (K,B(9
T
))-m[surabil se
numete vector aleator. Dac T are dou elemente vom numi vectorul f punct aleator, iar dac
T are un singur element, f se va numi variabil aleatoare. Dac f este o variabil aleatoare cu
proprietatea c f(O) este finit, atunci f se numete variabil aleatoare simpl. Dac f(O) este
cel mult numrabil. atunci f se numete variabil aleatoare etajat. Dac f:O [-, +]
este (K, b([-,])-msurabil, atunci f se numete variabil aleatoare extins. Din
Propoziia 8 rezult c orice variabil aleatoare este i variabil aleatoare extins i, mai mult,
orice variabil aleatoare extins f cu proprietatea c f(O)c9 este chiar variabil aleatoare.
Iat o consecin a Propoziiei 4 care ne d un criteriu de a recunoate un vector aleator:
Propoziia 10. Fie (O,K) un spaiu msurabil, T o mulime cel mult numrabil i f:O 9
T
.
Atunci f este vector aleator p
t
f sunt variabile aleatoare teT.
Demonstraie. : Din Corolarul 6, B(9
T
) = ( B(9))
T
, proieciile canonice p
t
sunt
msurabile iar compunerea de aplicaii msurabile este msurabil.
: : Dac toate componentele f
t
=p
t
f sunt msurabile, atunci f este (K,
B(9)
T
)-msurabil cf. Propoziiei 4. Apoi se aplic Corolarul 6.
Acum putem prezenta cele mai importante proprieti ale variabilelor aleatoare, care
vor fi folosite n restul cursului.
Propoziia 11. Fie (O,K) un spaiu msurabil i L(O,K) (respectiv S(O,K), E(O,K) ) familia
variabilelor sale aleatoare (respectiv variabilelor aleatoare simple, etajate).
(i). Dac f
1
, f
2
,...,f
n
sunt variabile aleatoare i g:9
n
9 este (B(9
n
),B(9))-msurabil,atunci
funcia compus g(f
1
,f
2
,...,f
n
) este de asemenea variabil aleatoare. n particular, dac g este
continu rmne valabil aceeai afirmaie.
(ii). Toate aceste familii de funcii sunt algebre comutative peste 9, adic spaii vectoriale reale
cu structur de inel comutativ fa de nmulirea obinuit a funciilor.
(iii). f este variabil aleatoare {f<x}e K xe9 {fsx}e K xe9 {f>x}e K
xe9 etc. n general f este variabil aleatoare f
-1
(M) c K dac o( M)= B(9).
(iv). f este variabil aleatoare extins {f<x}e K xe9 {f>x}e K xe9 {feB}eK
Be b(9) i ,f=}e K,{f=-}e K.
(v). Dac f(O) este cel mult numrabil atunci f este variabil aleatoare {f=x}e K xef(O).
(vi). Fie f:O [-,+ o funcie oarecare i h: *-,] [-1,1] un homeomorfism cresctor (de
exemplu funcia h(x)=
arctgx
t
+
1
2
dac xe9, h(-)=0, h()=1 ). Atunci f este variabil aleatoare
extins dac i numai dac h

f este variabil aleatoare.

(vii). Dac (f
n
)
n
este un ir de variabile aleatoare extinse, atunci funciile limsup(f
n
) i liminf(f
n
)
sunt de asemenea variabile aleatoare extinse.
(viii). n particular, dac (f
n
)
n
este un ir convergent de variabile aleatoare atunci limita sa este
de asemenea o variabil aleatoare.
(ix). Dac f este o variabil aleatoare mrginit, atunci exist un ir de variabile aleatoare
simple, (f
n
)
n
care converge uniform la f.
(x). Dac f este o variabil aleatoare oarecare, atunci exist un ir de variabile aleatoare etajate,
(f
n
)
n
care converge uniform la f.
(xi). Dac f este o variabil aleatoare oarecare, atunci exist un ir de variabile aleatoare simple,
(f
n
)
n
care converge punctual la f.
(xii). Spaiul vectorial S(O,K) este dens n L(O,K) n topologia convergenei simple iar
E(O,K) este dens n L(O,K) n topologia convergenei uniforme.
Demonstraie.
(i).Funcia f:O9
n
dat prin f(e)=(f
1
(e),f
2
(e),...,f
n
(e)) este ( K, b(9
n
)) msurabil din
Propoziia 9 iar compunerea de funcii msurabile produce funcii msurabile.
(ii). Funciile g(x,y)=ax+bycu a,be9, h(x,y)=xy, g,h:9
2
9 sunt continue, deci msurabile.
nseamn c dac f
1
i f
2
sunt variabile aleatoare i af
1
+bf
2
, f
1
f
2
vor fi de asemenea variabile
aleatoare, conform punctului (I).
(iii). f
-1
(o(m))=o(f
-1
(m)) din Propoziia 2. Din Cursul 1, Prpoziia 9, se tie c
b(9) = o({( -,x) : xe9}) = o({(x,) : xe9}) = o({(-,x] : xe9}) = o([x,) : xe9}) etc.
(iv). Se aplic Propoziia 8 i Propoziia 2.
(v). S presupunem c f(O) este cel mult numrabil. Dac f este variabil aleatoare, atunci
{f=x}=f
-1
(,x-) aparne o-algebrei K din definiia msurabilitii. Reciproc, dac B este o mulime
borelian oarecare, atunci f
-1
(B)=
{ }
( )
( )
f x
x B f

e
1
O

e K datorit faptului c reuniunea n cauz este

cel mult numrabil.
(vi). Faptul esenial este c funcia h:*-,][-1,1] este (b([-,]),b([-1,1]))-bimsurabil,
adic att h ct i h
-1
sunt msurabile.
(vii). S lum, de exemplu funcia f=limsup f
n
=
inf sup inf
n
k
f
n
g
n k n
>
>
=
>
+
1
0
1
cu g
n
=sup{f
n
, f
n+1
,....} .
Artm mai nti c g
n
sunt msurabile. Fie g
n,k
=sup {f
n
, f
n+1
, ...,f
n+k
} = max {f
n
, f
n+1
, ...,f
n+k
}.
Funciile g
n,k
sunt variabile aleatoare extinse deoarece dac h este homeomorfismul de la
punctul precedent, rezult c h(g
n,k
)= max {h(f
n
), h(f
n+1
), ...,h(f
n+k
)} (datorit monotoniei lui h) =
(h(f
n
), h(f
n+1
), ...,h(f
n+k
)) este variabil aleatoare din punctul (i) al propoziiei ( funcia :9
n
9,
(x)=max(x
1
,x
2
,...,x
n
) este continu, deci msurabil) . Apoi, irul de variabile extinse (g
n,k
)
k
este
cresctor i converge la g
n
. Fie x un numr real. Rezult c {g
n
>x} =
k >0

{g
n,k
>x}e k, deci g
n
sunt
variabile aleatoare extinse conform punctului (iv). irul de variabile aleatoare extinse (g
n
)
n

este descresctor i converge la f. Rezult c {f<x} =
k >0

{g
n
<x- aparine o-algebrei k
xe9, deci f este variabil aleatoare extins cf. (iv).
(viii). Dac (f
n
)
n
este un ir convergent de variabile aleatoare, atunci f = limsup f
n
= liminf f
n
i
amndou aceste funcii sunt variabile aleatoare extinse, conform punctului precedent. Dar
f(O)c9, deci f este o variabil aleatoare.
(ix). Fie f o variabil aleatoare mrginit i a,be9 ca asfsb. Funciile h
n
:99 definite prin
h
n
(x)=[nx]/n sunt cresctoare, deci msurabile Borel (mulimile ,h
n
<x- sunt intervale) i
|h
n
(x)-x|s1/n, deci h
n
converg uniform la funcia identic. Rezult c variabilele aleatoare
h
n
(f)=[nf]/n converg uniform la f. Dar ele sunt simple cci mulimile h
n
(f)(O) sunt finite (h
n
(f)(O)
ch
n
([a,b])={k/n : ask/nsb}).
(x). Dac f nu este mrginit, variabilele aleatoare h
n
(f) de la punctul precedent sunt etajate.
(xi). Fie h
n
(x)=[nx]1
[-n,n]
(x)/n. Variabilele aleatoare h
n
(f) sunt simple (cci h
n
(9)={k/n : -n
2
sksn
2
}
este finit) i converg la f (deoarece |x-h
n
(x)| s 1
[-n,n]
(x)/n + (1
(-,n][n,)
(x)) 0 c]nd n ).
(xii). Este o reformulare a punctelor (x) i (xi).

Exerciii.


1. Operatorii ()
s
,()
d
, ()
o
, ()
o,
()
E
, ()
A
sunt idempoteni, adic M
ss
= M
s
etc, iar operatorul () este involutiv,
adic (.) = (.).
2 S se arate c operatorii s i d, precum i E i A comut, adic M
sd
= M
ds
i M
EA
= M
AE
.
3. Dimpotriv, o i o nu comut: artai c Q e M
oo ,
dar Q e M
oo
, unde M reprezint mulimea
deschiselor de pe dreapt iar Q este mulimea numerelor raionale.
Indicaie. Q este o reuniune numrabil de puncte iar orice punct x este intersecia irului de intervale
deschise (x-1/n,x+1/n), deci Q e M
oo
. S presupunem prin absurd c Q e M
oo
= M
o
(cci o reuniune de
deschise este de asemenea deschis). Atunci Q
c
ar fi o reuniune numrabil de nchise; cum interiorul
mulimii Q
c
este vid, Q
c
s-ar putea scrie ca o reuniune numrabil de nchise cu interior vid. Atunci ar
rezulta c 9= QQ
c
se poate scrie ca o reuniune numrabil de nchise cu interior vid, adic 9 ar fi un
spaiu de categoria I Baire ceea ce este fals: orice spaiu metric complet este de categoria II Baire
(Teorema lui Baire).
4. Fie O = 9 i m = { (a,b) : a,be9 -. Calculai m
s
, m
d
, m
o,
m
o
i artai c Q e M
oo ,
dar Q e M
oo
.
(Indicaie: orice deschis este n m
o
).
5. Fie O=[0,)
2
i m = { [0,a)[0,b) : a,b>0 }. Artai c:
(i). M
d
= M iar m
o
= { IJ : I,J intervale care conin pe 0 }
(ii). m
s
= {[0,f) : f:[0,) [0,) descresctoare, continu la dreapta, cu o mulime finit de valori i
f()=0} iar m
o
= {[0,f) : f:[0,) [0,] descresctoare, continu la dreapta} unde, dac f i g sunt dou
funcii, *f,g) nseamna , (x,y) : f(x)sy<g(x) }.
(iii). Fie f:[0,)[0,) continu strict descresctoare. Atunci mulimea *0,f+ este n M
oo ,
dar nu n M
oo
.
Deci, n general nu este nici o incluziune ntre M
oo
i M
oo
.
Indicaie (iii). Fie f
n
=
f
k
n n
k
k
n
k
n
|
\

|
.
| +
|
\

|
.
|
>
+

1
1
0
1
[ , )
. Atunci [0, f ] =
[ , ) 0
1
f
n
n>

deci *0,f+ este n M

oo
conform
cu (ii). Dac *0,f+ ar fi n M
oo
ar trebui ca [0,f] s se poat scrie ca o reuniune de intervale I
n
J
n
, conform
primului punct. Fie a
n
i b
n
capetele drepte ale intervalelor I
n
i J
n
. Pentru orice x>0 punctul (x,f(x))e[0,f]
trebuie s fie n una din mulimile I
n
J
n
, notat I
n(x)
J
n(x)
. nseamn c xsa
n(x)
i f(x)sb
n(x)
de unde
f(a
n
(x))sf(x)sb
n(x)
. Dar I
n(x)
J
n(x)
c [0,f] b
n(x)
sf(a
n(x)
) deci (a
n(x)
,b
n(x)
) este pe graficul lui f i intervalele sunt
nchise: I
n(x)
=[0,a
n(x)
], J
n(x)
=[0,b
n(x)
]. Mai mult, cum f este strict descresctoare, (a
n(x)
,b
n(x)
) este unicul punct
situat pe graficul lui f. Rezult c pe graficul lui f exist numai o mulime numrabil de puncte, absurd.
6. Exerciii cu funcia indicator. Fie 1
A
: p(O) ,0,1- indicatorul mulimii A, adic 1
A
(x)=
1
0
daca x A
daca x A
e
e

. Artai c
(i).1
AB
= max(1
A
, 1
B
) = 1
A
+ 1
B
-1
A
1
B
; 1
AB
= 1
A
1
B
; 1
AAB
= 1
A
+1
B
- 21
A
1
B
= |1
A
-1
B
| = 1
A
+1
B
(mod 2) iar A = B 1
A
=1
B
.
(ii). (P(O),A,) este un inel izomorf cu (Z
2
O
, , -) unde Z
2
O
={f | f:OZ
2
- iar ,- nseamn
adunarea i nmulirea pe componente.
(iii).
1 1 1 1 1 1 1 1
A
A A
A
t T
A A A A
n
t
t T
t t
t
t t
n
n n
t T
t T t T t T
e
=
e
=
e
=
e
=
e
=
e

sup max , inf min , liminf
liminf
i
1 1
limsup
limsup
n
n n
A A
n
=
, unde
liminf , limsup
n
n n k
k n
n n k
k n
A A
n
A A = =
+
=

+
=

0 1 0 1

.
Indicaie (ii). Un izomorfism este aplicaia T:P(O)Z
2
O
, T(A)=1
A
.
7. Artai c Top(M)=M
dE
{C,O}.
8. Artai c Alg(M)=(Mm)
sd
.
9. Artai c o( M) = o(n) unde reuniunea se face dup toate subfamiliile numrabile de mulimi n
ale lui M.
Indicaie. Artai c familia de mulimi din dreapta este o o-algebr.
10.S presupunem c mulimile din M formeaz o partiie a lui O: (adic M ={ M
t
: teT },
s=tM
s
M
t
=C iar reuniunea tuturor mulimilor M
t
este O). Atunci Alg(M)= { t J e

M
t
: JcT este finit
sau T \ J este finit } iar o(M)= { t J e

M
t
: JcT este cel mult numrabil sau T \ J este cel mult numrabil
}( reuniunile numrabile sau conumrabile de atomi formeaz o-algebr )
11. Algoritm pentru construcia algebrei generate de o familie finit de mulimi. Dac M este
finit, atunci o(M)=Alg(M) i | Alg(M) | este o putere a lui 2. Dac M ={A
1
,A
2
,...,A
n
} atunci atomii sunt
mulimile A
J
=
A A
j
j J
j
c
j J e e
|
\

|
.
|

|
\

|
.
|

unde J parcurge toate submulimile lui ,1,2,...,n-. Deducei c numrul
de mulimi din algebra generat de n mulimi este 2
k
cu k numrul de atomi nevizi . Cum acesta este
cel mult 2
n
rezult c |Alg(M)| s 2
2
n
.
Indicaie. Verificai c J=J A
J
A
J
= C i c reuniunea atomilor este O; reinei apoi numai atomii
nevizi i aplicai exerciiul precedent. .
12. Algoritm pentru construcia o-algebrei generate de o familie de mulimi. Fie O o mulime
oarecare i m o familie de pri ale sale. Fie m
1
= ( m m)
o
,m
2
= (m
1
(m
1
))
o
,..., m
n+1
= (m
n
(m
n
))
o
,
...i procedeul continu pn la primul ordinal cu o mulime nenumrabil de predecesori, e
1
, astfel :
dac este un ordinal limit, atunci m

= o <

m
o
iar dac are predesor (adic =o+1 cu o alt
ordinal), atunci m
o+1
= (m
o
(m
o
))
o

Atunci o(m

) =
o e <
1

m
o.

13. Fie X,Y sunt dou spaii topologice i f:XY o funcie . Dac f este (B(X), B(Y) )-msurabil,
atunci f se numete msurabil Borel. Considerm cazul X=Y=9. Artai c:
- orice funcie monoton este msurabil Borel;
- orice funcie continu la dreapta sau la stnga este msurabil Borel.
Indicaie. Dac f este monoton, preimaginea oricrui interval este interval iar intervalele genereaz
B(9). Dac f este continu la dreapta, este limita irului f
n
(x)=
f
k
n
n Z
k
n
k
n
+ |
\

|
.
|
e
+

1
1
1
[ , )
(x) iar dac este
continu la stnga procedm analog.

14. Fie f : 99 continu i injectiv. Atunci o(f)= B(9) .
Indicaie. f este monoton . Din teorema lui Darboux, Im(f) este interval, deci mulime borelian ;funcia
f:9 Im(f) este bijectiv. Dac g:Im(f)9 este inversa ei, atunci f(B (9)) = g
-1
(B (9)) = g
-1
(o(i )) (unde
reprezint intervalele de pe dreapt) = o(g
-1
(i )) = o(f(i )) c B(9) .
deoarece dac I este un interval, f(I) este de asemenea interval (Darboux!) deci mulime borelian. Apoi
se va folosi faptul c B=f
-1
(f(B)).

15. Fie f: 99 par, continu cu proprietatea c f|
[0,)
este injectiv. Atunci artai c o(f)={Be B(9) :
-B=B} cu -B := {-x: xeB }.
Indicaie. Dac B este borelian, i -B este la fel datorit msurabilitii funciei h(x)=-x. Fie
g:[0,)9, g= f|
[0,)
. Funcia g este monoton. Artai ca la exerciiul precedent c o(g)= B(9)|
[0,)
.
Dac B=-B, atunci B= (B[0,)) (-(B[0,))) = g
-1
(D) (-g
-1
(D))=f
-1
(D) unde B[0,)=g
-1
(D), D
borelian. Deci orice mulime din o-algebra din dreapta este n o(f). Cealalt incluziune este evident :
f
-1
(B)=-f
-1
(B).

16. Calculai o(f) dac :
- f:99, f(x)=x
2
;
- f:99, f(x)=[x];
- f:99, f(x)=sin(x);
Indicaie. n primul caz se aplic exerciiul (3); n al doilea artai direct c o(f) este familia reuniunilor
de intervale de forma *n,n+1), n ntreg; n al treilea folosii faptul c funcia sinus restricionat la
intervalul [-t/2,t,2] este injectiv i artai c o(f)= {
( ) ( ) B B k
k Z
+
e
t t 2

: Be B(9)|
[-t/2, t/2)]
}.

17. Fie f:9
2
9, f(x,y)=x
2
+y
2
. Artai c o(f)={
C x
x x B
( , )
,
0
0 > e

: BeB(9) }, unde C(0,x) este cercul de

centru 0 i raz x.

18. Fie O
1
, O
2
,..., O
n
mulimi oarecare i m
j
c p(O
j
), 1sjsn ca O
j
e m
j
. Artai c

= j
n
1
o(m
j
) = o(
H
j
n
=1
[m
j
]), unde
H
j
n
=1
[m
j
+ nsemn prin definiie mulimea dreptunghiurilor A
1
A
2
...A
n
cu A
j
e m
j
, 1sjsn.
Indicaie. Dac O este produsul cartezian al celor n mulimi i p
j
:O O
j
sunt proieciile canonice, atunci

= j
n
1
o(m
j
) = o(

j
n
=1
p
j
-1
(o(m
j
))) = o(

j
n
=1
o(p
j
-1
(m
j
))) = o(

j
n
=1
p
j
-1
(m
j
)) = o((

j
n
=1
p
j
-1
(m
j
))
d
). Ultima expresie
este exact ce trebuie, deoarece O
j
e m
j
. )

19. b(9
n
) = o({ (-,a
1
] (-,a
2
]... (-,a
n
] : a
1
,a
2
,...a
n
e9 } ).
Indicaie. n general o( m
1
)o( m
2
)...o( m
n
) = o({A
1
A
2
...A
n
|A
j
e m
j,
1sjsn})

20. Dac (O,k) este un spaiu msurabil i este generat de o partiie cel mult numrabil (A
i
)
ieI
atunci f
este variabil aleatoare f este variabil aleatoare etajat.
Indicaie. Mulimea ,f=a- este o reuniune cel mult num\rabil de atomi.

21. Dac O este o mulime nenumrabil i k c p (O) este o-algebra generat de mulimile cu un singur
punct atunci o funcie f:O 9 este msurabil Borel f este constant cu excepia eventual a unei
mulimi cel mult numrabile.
Indicaie:considerai mulimile E
x
:={f<x}; exist un x ca E
x
s fie cel mult numrabil iar c>0 E
x+c
este
conumrabil. Atunci f=x cu excepia eventual a unei mulimi cel mult numrabile .

22. Preimaginea unui U-sistem nu mai este neaprat U-sistem. Fie O=,0,1,2,3,4- i
m = {C,O,{0,1},{0.2},{0,3},{0,4},{0,1}
c
,{0.2}
c
,{0,3}
c
,{0,4}
c
}.
Fie apoi E = O \ ,0- i f:E O funcia identic.
Verificai c m este U-sistem (singurele perechi de mulim disjuncte sunt de tipul A, A
c
) dar f
-1
() nu
mai este t sistem .




















Curs 2. Msurabilitate.
Fie O,X mulimi oarecare i f:O X o funcie. Dac BcX atunci f
-1
(B)={ eeO :
f(e)eB } va desemna preimaginea mulimii B prin funcia f. Dac M c P(X) este o familie
oarecare de mulimi, atunci f
-1
(M) va desemna familia { f
-1
(B) : B e M - . n acest fel putem
privi operaia f
-1
ca o funcie de la P(X) la P(O).
Propoziia 1. Dac M c P(X) este o o-algebr (respectiv U-sistem, algebr, topologie),
atunci f
-1
(M) este de asemenea o-algebr (respectiv U-sistem, algebr, topologie).
Demonstraie. Evident. Preimaginea reuniunii (respectiv interseciei, complementarei) este
reuniunea (respectiv intersecia, complementara).
In plus, f
-1
se comport bine i fa de operatorii de nchidere introdui n Cursul1:
comut cu ei.
Propoziia 2. ntotdeauna o( f
-1
(M)) = f
-1
(o(M)) ( i respectiv t( f
-1
(M)) = f
-1
(t(M)),
Alg( f
-1
(M)) = f
-1
(Alg(M)), Top( f
-1
(M)) = f
-1
(Top(M)) ).
Demonstraie. : Fie E = { BcX : f
-1
(B)e o( f
-1
(M)) }.Evident M c E . n al doilea rnd E
este o o-algebr. ntr-adevr, CeE deoarece Ceo( f
-1
(M)) i f
-1
(C)=C. Apoi, dac B e E,
atunci i B
c
e E cci f
-1
(B
c
)=(f
-1
(B))
c
i o( f
-1
(M)) este o o-algebr. n sfrit, dac (B
n
)
n
este
un ir de mulimi din E, reuniunea lor va fi de asemenea n E cci
( ) f B f B
n
n
n
n

|
\

|
.
| =
1 1

.
Rezult c o(M ) c o(E)= E . Deci Beo( M) f
-1
(B)e o( f
-1
(M)) adic f
-1
(o(M))c o(
f
-1
(M)).
c: Evident f
-1
(M) c f
-1
(o(M)) deci o(f
-1
(M)) c o(f
-1
(o(M)))= f
-1
(o(M)), cci ultima familie
este deja o o-algebr conform Propoziiei.
Acelai raionament funcioneaz dac nlocuim operatorul o cu t, respectiv Alg
sau Top..

Definiie. Spaiu msurabil, funcie msurabil. O pereche (O,k) unde O este o mulime
oarecare i k c p(O)este o o-algebr se numete spaiu msurabil. Dac (O,k) i (X, f) sunt
dou spaii msurabile i f:O X este o funcie, atunci funcia f se numete (k, f)-msurabil
dac f
-1
(f) c k, adic dac Be f f
-1
(B) e k. Dac nu este pericol de confuzie, (adic dac
o-algebrele k i f se subneleg) vom spune doar c f este msurabil. Dac f este bijectiv i
funcia f
-1
este de asemenea (f, k)-msurabil vom spune c f este un izomorfism de spaii
msurabile sau, mai scurt, un izomorfism. Dac O, X sunt spaii topologice i o-algebrele k
i f sunt o-algebrele mulimilor boreliene, atunci o funcie msurabil se va numi funcie
borelian.
Observaie. Dac k i f ar fi topologii n loc s fie o-algebre, noiunea de msurabilitate ar
coincide cu noiunea de continuitate. ntr-adevr, se tie c f este continu f
-1
(G) este
deschis G deschis. Altfel scris, f este continu f
-1
(f) c k, ceea ce arat o similaritate
remarcabil ntre cele dou noiuni. n acest caz izomorfismul (funcie bijectiv bimsurabil)
s-ar numi homeomorfism (= funcie bijectiv i bicontinu). Ca i n topologie, este valabil
urmtorul rezultat:
Propoziia 3. (i). Fie (O,k), (E,e) (F,f) trei spaii msurabile i f:O E, g:E F dou funcii
msurabile. Atunci compunerea lor g

f este de asemenea msurabil.

(ii). Fie (O,k), (E,e) dou spaii msurabile i f : O E o funcie oarecare. S presupunem c
e =o(m) cu m c p(O) . Atunci f este msurabil f
-1
(m ) c k
Demonstraie. (i) este evident iar (ii) este o consecin imediat a propoziiei 2: f
-1
(e) = f
-1
(o(m))
= o(f
-1
(m)) c o( k ) = k .
Importana punctului (ii) din Propoziia 3 este vizibil: pentru a demonstra
msurabilitatea unei funcii f nu este nevoie s verificm neaprat c f
-1
(B) e k pentru
orice B din e, ci este suficient s verificm acest lucru pentru B e m lucru mai uor.
Definiie. o-Algebra generat de o familie de funcii. Fie (X
t
,F
t
)
teT
o familie de spaii
msurabile, X o mulime oarecare i f
t
:X X
t
o familie de funcii. Atunci o-algebra o(
f
t
t T

e
1

( F
t
)) se va numi o-algebra generat de funciile (f
t
)
teT
i se va nota, n cazul
c ne exist pericol de confuzie asupra spaiilor msurabile (X
t
,F
t
)
teT
,cu o(f
t
: teT).
Propoziia 4. Fie (O,K) un spaiu msurabil, X o mulime oarecare i Fie (X
t
,F
t
)
teT
o familie de
spaii msurabile. Fie f
t
:X X
t
o familie de funcii i f:O X .
Atunci f este (K,o(f
t
: teT ))-msurabil f
t
f sunt (K, F
t
)-msurabile teT.
Demonstraie. este evident : compunerea de funcii msurabile este msurabil.
:. f
-1
(o(f
t
: te T ))=f
-1
(o(
f
t
t T

e
1

( F
t
)))=o(f
-1
(
f
t
t T

e
1

( F
t
))) (Propoziia 2!)=o(
f
t
t T

e
1

(f
-1
(F
t
)))
(datorit proprietilor aplicaiei f
-1
) =o(
( ) f f
t
t T

e
1
( F
t
)) c K deoarece toate funciile f
t
f
sunt msurabile.
Definiie. Produsul unei familii de spaii msurabile. S considerm n definiia de mai
sus cazul particular n care X=
X
t
t T e
[
i funciile f
t
:X X
t
sunt proieciile canonice, adic f
t
(x)=x
t

teT. Atunci vom nota o-algebra o(f
t
: teT) cu

e t T
F
t
. Dac T={1,2,...,n} vom mai scrie
spaiul msurabil produs i direct, adic (X
1
X
2
....X
n
, F
1
F
2
.... F
n
). n cazul particular n
care (X
t
,F
t
)
teT
coincid, deci dac (X
t
,F
t
)=(E, F) teT, produsul acestor spaii
msurabile se va nota (E
T
, F
T
) . Dac n plus T=,1,2,...,n- vom prefera scrierea mai obinuit
(E
n
, F
n
) n loc de (E
T
, F
T
). S remarcm analogia acestei definiii cu cea de topologie produs:
produsul unei familii de spaii topologice se definete la fel .
O consecin imediat a Propoziiei 4 este
Propoziia 5. Fie (X
t
,F
t
)
teT
o familie de spaii msurabile i X=
X
t
t T e
[
, F =

e t T
F
t
. Fie (O,K) un alt
spaiu msurabil i f:O X, f(e)=(f
t
(e))
teT
. Atunci f este (K,

e t T
F
t
)-msurabil f
t
sunt (K,
F
t
)- msurabile pentru orice teT.
Demonstraie. Evident :dac p
t
:XX
t
sunt proieciile canonice, atunci p
t
f = f
t
i aplicm
Propoziia 3. .
Un alt caz particular de o-algebr generat de o funcie este cea de urm a unei
o-algebre pe o mulime. Fie (O,K) un spaiu msurabil i A c O o mulime oarecare. Injecia
canonic este funcia i
A
: A O dat de relaia i
A
(e)=e. Atunci o-algebra o(i
A
) = i
A
-1
(K) se
numete urma lui K pe A i se noteaz cu K|
A
.
n cazul spaiilor topologice este interesant legtura ntre borelianul produs i produsul
borelienilor. Dac am ti c ele coincid, de exemplu, atunci orice funcie continu ar fi
msurabil, lucru care ar fi de ajutor n stabilirea msurabilitii.
Propoziia 6. Fie (X
t
, T
t
) o familie cel mult numrabil de spaii topologice numrabil generate.
Atunci B(
X
t
t T e
[
) =

e t T
B(X
t
).
Demonstraie. Fie O
t
baze numrabile de topologie n (X
t
, T
t
), adic T
t
= ( O
t
)
o
i O
t
sunt
numrabile teT. Atunci topologia produs pe X :=
X
t
t T e
[
va fi T =Top(
p
t
t T

e
1

(( O
t
)
o
)) = Top(
( p
t
t T

e
1

( O
t
))
o
). Fie U
t
mulimile p
t
-1
(O
t
). Deci T = Top(
(
t T e

U
t
)
o
) =(
(
t T e

U
t
)
o
)
dE
(Exerciiu : Top(M)=
M
dE
) =(t T e

U
t
)
d o E
(datorit distributivitii reuniunii fa de intersecie) . Fie O familia de
mulimi O = (t T e

U
t
)
d
. Cum T este cel mult numrabil, familiile U
t
sunt de asemenea
numrabile iar interseciile finite care se pot realiza cu o familie numrabil de mulimi
formeaz de asemenea o mulime numrabil de mulimi, rezult c O este numrabil.
nseamn c T = O
oE
= O
o
(reuniunile de mulimi dintr-o familie numrabil sunt ntotdeauna
reuniuni cel mult cel mult numrabile), cu alte cuvinte O

este o baz de topologie pentru T.
Rezult c B(
X
t
t T e
[
)=o(T)=o( O
o
)=o( O )=o (t T e

U
t
) = o (
p
t
t T

e
1

(O
t
)) = o (
o( p
t
t T

e
1

(O
t
)))
(cf. Propoziia Curs 1) = o (
p
t
t T

e
1
(

o(O
t
))) (cf. Propoziiei 2) = o (
p
t
t T

e
1
(

o((O
t
)
o
)) =o (
p
t
t T

e
1
(

o(T
t
)))) (deoarece O
t
sunt baze de topologii n X
t
) =o (
p
t
t T

e
1
(

b(X
t
))) (din definiia
mulimilor boreliene ale unui spaiu topologic) =

e t T
B(X
t
).
n cazul particular n care (X
t
, T
t
) = (9,Top(9)) coincid cu dreapta real cu topologia sa
canonic obinem urmtoarea consecin foarte important a Propoziiei 5:
Corolar 7. Dac T este cel mult numrabil, atunci B(9
T
) = ( B(9))
T
.
Demonstraie. Este uor de demonstrat c Top(9) este o topologie cu baz numrabil : de
exemplu Top(9)=Top( ,(a,b) :a,b raionale- ). Se aplic apoi Propoziia 5.
Corolar 8. Fie f:9
n
9 o funcie continu. Atunci f este (( B(9))
n
, B(9)) - msurabil.
Demonstraie. f
-1
(B(9))=f
-1
(o(Top(9))) = o(f
-1
(Top(9))) (cf. Propoziiei 2) c o( Top(9
n
)) (f
continu nseamn c preimaginea oricrei deschise este de asemenea deschis!) = B(9
n
) = (
B(9))
n
conform Corolarului 6.

Este important de asemenea legtura ntre borelian i urm.
Propoziia 9. Fie (X,T) un spaiu topologic i AcX. A este nzestrat cu topologia de subspaiu.
(i). B(A)= B(X)|
A
.
(ii). Dac Ae B(X), atunci B(A) ={ Be B(X) : BcA }
(iii). 9e B([-,+) unde dreapta ncheiat este nzestrat cu topologia canonic.
(iv). B([-,]) =o( { [-,b) :be9 } ) =o( { (a,] : ae9 } ).
(v). B([-,]) = { BJ : Be B(9), Jc{-1,1} }.
Demonstraie.
(i). B(A) = o( T |
A
) = o(i
A
-1
(T))=i
A
-1
(o(T)) (conform Propoziiei 2) = i
A
-1
( B(X)) = B(X)|
A
.
(ii). Din definiia urmei, B(A) ={ CA : C eB(X) }. Dac Ae B(X), atunci i B=ACe B(X) .
(iii). 9 este deschis n *-,], deci borelian.
(iv). Fie F =o( {[-,b) :be9 } ). Evident F c B([-,]) deoarece toate intervalele [-,b) fiind
deschise, sunt boreliene. Reciproc, ar trebui artat c orice deschis din [-,+ este n F. Dar
deschisele sunt reuniuni cel mult numrabile de intervale de tipul (a,b) sau [-,b) sau (a,] cu
a,be9. Scriind (a,]
c
=
n>1

[-,a+x
n
) cu (x
n
)
n
un ir descresctor de numere pozitive
convergent la 0, rezult c (a,]e F. n sfrit, un interval deschis mrginit se poate scrie
(a,b)=[-,b)(a,+, deci i el aparine la F, de unde cealalt incluziune.
(v). c: Fie F mulimea din dreapta. Se verific imediat c F este o o-algebr. Toate
intervalele [-,b), be9 sunt n F, deci i o-algebra generat de ele care, conform punctului (iv)
coincide cu B([-,]).
: Conform punctului (ii) i (iii) orice mulime borelian de pe dreapt,B, este n B([-,]). O
mulime finit,J, este de asemenea n B([-,+) deoarece este nchis.

Definiie. Variabil aleatoare. Punct aleator. Vector aleator. Fie (O,K) un spaiu
msurabil i T o mulime cel mult numrabil. O funcie f:O 9
T
care este
(K,B(9
T
))-m[surabil se numete vector aleator. Dac T are dou elemente vom numi
vectorul f punct aleator, iar dac T are un singur element, f se va numi variabil aleatoare.
Dac f este o variabil aleatoare cu proprietatea c f(O) este finit, atunci f se numete
variabil aleatoare simpl. Dac f(O) este cel mult numrabil. atunci f se numete variabil
aleatoare etajat. Dac f:O [-, +] este (K, b([-,])-msurabil, atunci f se
numete variabil aleatoare extins. Din Propoziia 8 rezult c orice variabil aleatoare
este i variabil aleatoare extins i, mai mult, orice variabil aleatoare extins f cu proprietatea
c f(O)c9 este chiar variabil aleatoare.
Iat o consecin a Propoziiei 4 care ne d un criteriu de a recunoate un vector aleator:
Propoziia 10. Fie (O,K) un spaiu msurabil, T o mulime cel mult numrabil i f:O 9
T
.
Atunci f este vector aleator p
t
f sunt variabile aleatoare teT.
Demonstraie. : Din Corolarul 6, B(9
T
) = ( B(9))
T
, proieciile canonice p
t
sunt
msurabile iar compunerea de aplicaii msurabile este msurabil.
: : Dac toate componentele f
t
=p
t
f sunt msurabile, atunci f este (K,
B(9)
T
)-msurabil cf. Propoziiei 4. Apoi se aplic Corolarul 6.
Acum putem prezenta cele mai importante proprieti ale variabilelor aleatoare, care
vor fi folosite n restul cursului.
Propoziia 11. Fie (O,K) un spaiu msurabil i L(O,K) (respectiv S(O,K), E(O,K) ) familia
variabilelor sale aleatoare (respectiv variabilelor aleatoare simple, etajate).
(i). Dac f
1
, f
2
,...,f
n
sunt variabile aleatoare i g:9
n
9 este (B(9
n
),B(9))-msurabil,atunci
funcia compus g(f
1
,f
2
,...,f
n
) este de asemenea variabil aleatoare. n particular, dac g este
continu rmne valabil aceeai afirmaie.
(ii). Toate aceste familii de funcii sunt algebre comutative peste 9, adic spaii vectoriale reale
cu structur de inel comutativ.
(iii). f este variabil aleatoare {f<x}e K xe9 {fsx}e K xe9 {f>x}e K
xe9 etc. n general f este variabil aleatoare f
-1
(M) c K dac o( M)= B(9).
(iv). f este variabil aleatoare extins {f<x}e K xe9 {f>x}e K xe9 {feB}eK
Be b(9) i ,f=}e K,{f=-}e K.
(v). Dac f(O) este cel mult numrabil atunci f este variabil aleatoare {f=x}e K xef(O).
(vi). Fie f:O [-,+ o funcie oarecare i h: *-,] [-1,1] un homeomorfism cresctor (de
exemplu funcia h(x)=
arctgx
t
+
1
2
dac xe9, h(-)=0, h()=1 ). Atunci f este variabil aleatoare
extins dac i numai dac hf este variabil aleatoare.
(vii). Dac (f
n
)
n
este un ir de variabile aleatoare extinse, atunci funciile limsup(f
n
) i liminf(f
n
)
sunt de asemenea variabile aleatoare extinse.
(viii). n particular, dac (f
n
)
n
este un ir convergent de variabile aleatoare atunci limita sa este
de asemenea o variabil aleatoare.
(ix). Dac f este o variabil aleatoare mrginit, atunci exist un ir de variabile aleatoare simple,
(f
n
)
n
care converge uniform la f.
(x). Dac f este o variabil aleatoare oarecare, atunci exist un ir de variabile aleatoare etajate,
(f
n
)
n
care converge uniform la f.
(xi). Dac f este o variabil aleatoare oarecare, atunci exist un ir de variabile aleatoare simple,
(f
n
)
n
care converge punctual la f.
(xii). Spaiul vectorial S(O,K) este dens n L(O,K) n topologia convergenei simple iar
E(O,K) este dens n L(O,K) n topologia convergenei uniforme.
Demonstraie.
(i).Funcia f:O9
n
dat prin f(e)=(f
1
(e),f
2
(e),...,f
n
(e)) este ( K, b(9
n
)) msurabil din
Propoziia 9 iar compunerea de funcii msurabile produce funcii msurabile.
(ii). Funciile g(x,y)=ax+bycu a,be9, h(x,y)=xy, g,h:9
2
9 sunt continue, deci msurabile.
nseamn c dac f
1
i f
2
sunt variabile aleatoare i af
1
+bf
2
, f
1
f
2
vor fi de asemenea variabile
aleatoare, conform punctului (I).
(iii) f
-1
(o(m))=o(f
-1
(m)) din Propoziia 2. Din Cursul 1 se tie c b(9) = o({( -,x) : xe9}) =
o({(x,) : xe9}) = o({(-,x] : xe9}) = o([x,) : xe9}) etc.
(iv). Se aplic Propoziia 8 i Propoziia 2.
(v). S presupunem c f(O) este cel mult numrabil. Dac f este variabil aleatoare, atunci
{f=x}=f
-1
(,x-) aparne o-algebrei K din definiia msurabilitii. Reciproc, dac B este o mulime
borelian oarecare, atunci f
-1
(B)=
{ }
( )
( )
f x
x B f

e
1
O

e K datorit faptului c reuniunea n cauz este

cel mult numrabil.
(vi). Faptul esenial este c funcia h:*-,][-1,1] este (b([-,]),b([-1,1]))-bimsurabil,
adic att h ct i h
-1
sunt msurabile.
(vii). S lum, de exemplu funcia f=limsup f
n
=
inf sup inf
n
k
f
n
g
n k n
>
>
=
>
+
1
0
1
cu g
n
=sup{f
n
, f
n+1
,....} .
Artm mai nti c g
n
sunt msurabile. Fie g
n,k
=sup {f
n
, f
n+1
, ...,f
n+k
} = max {f
n
, f
n+1
, ...,f
n+k
}.
Funciile g
n,k
sunt variabile aleatoare extinse deoarece dac h este homeomorfismul de la
punctul precedent, rezult c h(g
n,k
)= max {h(f
n
), h(f
n+1
), ...,h(f
n+k
)} (datorit monotoniei lui h) =
(h(f
n
), h(f
n+1
), ...,h(f
n+k
)) este variabil aleatoare din punctul (i) al propoziiei ( funcia :9
n
9,
(x)=max(x
1
,x
2
,...,x
n
) este continu, deci msurabil) . Apoi, irul de variabile extinse (g
n,k
)
k
este
cresctor i converge la g
n
. Fie x un numr real. Rezult c {g
n
>x} =
k >0

{g
n,k
>x}e k, deci g
n
sunt
variabile aleatoare extinse conform punctului (iv). irul de variabile aleatoare extinse (g
n
)
n

este descresctor i converge la f. Rezult c {f<x} =
k >0

{g
n
<x- aparine o-algebrei k
xe9, deci f este variabil aleatoare extins cf. (iv).
(viii). Dac (f
n
)
n
este un ir convergent de variabile aleatoare, atunci f = limsup f
n
= liminf f
n
i
amndou aceste funcii sunt variabile aleatoare extinse, conform punctului precedent. Dar
f(O)c9, deci f este o variabil aleatoare.
(ix). Fie f o variabil aleatoare mrginit i a,be9 ca asfsb. Funciile h
n
:99 definite prin
h
n
(x)=[nx]/n sunt cresctoare, deci msurabile Borel (mulimile ,h
n
<x- sunt intervale) i
|h
n
(x)-x|s1/n, deci h
n
converg uniform la funcia identic. Rezult c variabilele aleatoare
h
n
(f)=[nf]/n converg uniform la f. Dar ele sunt simple cci mulimile h
n
(f)(O) sunt finite (h
n
(f)(O)
ch
n
([a,b])={k/n : ask/nsb}).
(x). Dac f nu este mrginit, variabilele aleatoare h
n
(f) de la punctul precedent sunt etajate.
(xi). Fie h
n
(x)=[nx]1
[-n,n]
(x)/n. Variabilele aleatoare h
n
(f) sunt simple (cci h
n
(9)={k/n : -n
2
sksn
2
}
este finit) i converg la f (deoarece |x-h
n
(x)| s 1
[-n,n]
(x)/n + (1
(-,n][n,)
(x)) 0 c]nd n ).
(xii). Este o reformulare a punctelor (x) i (xi).

Exerciii.
1. Fie X,Y sunt dou spaii topologice i f:XY o funcie . Dac f este (B(X), B(Y)
)-msurabil, atunci f se numete msurabil Borel. Considerm cazul X=Y=9. Artai c:
- orice funcie monoton este msurabil Borel;
- orice funcie continu la dreapta sau la stnga este msurabil Borel.
Indicaie. Dac f este monoton, preimaginea oricrui interval este interval iar intervalele
genereaz B(9). Dac f este continu la dreapta, este limita irului f
n
(x)=
f
k
n
n Z
k
n
k
n
+ |
\

|
.
|
e
+

1
1
1
[ , )
(x)
iar dac este continu la stnga procedm analog.
2. Fie f : 99 continu i injectiv. Atunci o(f)= B(9) .
Indicaie. f este monoton . Din teorema lui Darboux, Im(f) este un interval;apoi f(A
c
)=Im(f) \
f(A) deci f este bimsurabil, adic f(B (9)) c B (9). Folosii faptul c B=f
-1
(f(B)).
3. Fie f:99 par, continu cu proprietatea c f|
[0,)
este injectiv. Atunci o(f)={Be B(9) :
-B=B} cu -B := {-x: xeB }.
Indicaie. Dac B este borelian, i -B este la fel datorit msurabilitii funciei h(x)=-x. Fie
g:[0,)9, g= f|
[0,)
. Funcia g este monoton. Artai ca la exerciiul precedent c o(g)=
B(9)|
[0,)
. Dac B=-B, atunci B= (B[0,)) (-(B[0,)))=g
-1
(D) (-g
-1
(D))=f
-1
(D) unde
B[0,)=g
-1
(D), D borelian. Deci orice mulime din o-algebra din dreapta este n o(f). Cealalt
incluziune este evident : f
-1
(B)=-f
-1
(B).
4. Calculai o(f) dac :
- f:99, f(x)=x
2
;
- f:99, f(x)=[x];
- f:99, f(x)=sin(x);
Indicaie. n primul caz se aplic exerciiul (3); n al doilea artai direct c o(f) este familia
reuniunilor de intervale de forma [n,n+1), n ntreg; n al treilea folosii faptul c funcia sinus
restricionat la intervalul [-t/2,t,2] este injectiv i artai c o(f)= {
( ) ( ) B B k
k Z
+
e
t t 2

: Be
B(9)|
[-t/2, t/2)]
}.
5. Fie f:9
2
9, f(x,y)=x
2
+y
2
. Artai c o(f)={
C x
x x B
( , )
,
0
0 > e

: BeB(9) }, unde C(0,x) este

cercul de centru 0 i raz x.
6. Fie O
1
, O
2
,..., O
n
mulimi oarecare i m
j
c p(O
j
), 1sjsn ca O
j
e m
j
. Artai c

= j
n
1
o(m
j
) = o(
H
j
n
=1
[m
j
]), unde
H
j
n
=1
[m
j
+ nsemn prin definiie mulimea dreptunghiurilor A
1
A
2
...A
n
cu A
j
e m
j
, 1sjsn.(Indicaie. Dac O este produsul cartezian al celor n mulimi i p
j
:O O
j
sunt
proieciile canonice, atunci

= j
n
1
o(m
j
) = o(

j
n
=1
p
j
-1
(o(m
j
))) = o(

j
n
=1
o(p
j
-1
(m
j
))) = o(

j
n
=1
p
j
-1
(m
j
)) = o((

j
n
=1
p
j
-1
(m
j
))
d
). Ultima
expresie este exact ce trebuie, deoarece O
j
e m
j
. )
7. b(9
n
) = o({ (-,a
1
] (-,a
2
]... (-,a
n
] : a
1
,a
2
,...a
n
e9 } ).
8. Dac (O,k) este un spaiu msurabil i este generat de o partiie cel mult numrabil (A
i
)
ieI

atunci f este variabil aleatoare f este variabil aleatoare etajat.
9. Dac O este o mulime nenumrabil i k c p (O) este o-algebra generat de mulimile cu un
singur punct atunci o funcie f:O 9 este msurabil Borel f este constant cu excepia
eventual a unei mulimi cel mult numrabile. (Indicaie:considerai mulimile E
x
:={f<x}; exist
un x ca E
x
s fie cel mult numrabil iar c>0 E
x+c
este conumrabil. Atunci f=x cu excepia
eventual a unei mulimi cel mult numrabile ).













Curs 3. Msura. Prelungirea lui Caratheodory

Definiie.Msura. Fie (O,K) un spaiu msurabil. O msur este o funcie : K [0,] care
nu este identic egal cu i are proprietatea c pentru orice ir de mulimi disjuncte din K,
(A
n
)
n
avem
(1) (
n=

A
n
) =
n=

1
(A
n
)
Tripletul (O,k,) format dintr-un spaiu msurabil (O,k) i o msur pe k se numete spaiu
cu msur.
Observaie. Proprietatea (1) se numete o-aditivitate. Deci msura este o funcie de mulime
o-aditiv. Putem observa c pentru ca definiia s aib sens nu era nevoie neaprat ca K s
fie o-algebr : putea fi U-sistem i (1) avea sens . Dac (O)<, atunci se numete msur
finit sau mrginit. Dac, n plus, (O)=1, msura se numete probabilitate. Ea formeaz
obiectul de studiu al teoriei probabilitilor. A nu se confunda o-aditiv cu o-finit !
Teoremele importante ale teoriei msurii se refer la msuri o-finite.
Observaie. Dac nlocuim (1) cu
(1) A,Be K, AB=C (AB)=(A)+(B)
obineam o funcie de mulime (simplu) aditiv. Unii numesc acest obiect msur finit
aditiv.
Propoziia 1. (i).Dac este o msur, atunci (C)=0.
(ii).Orice msur este finit aditiv.
Demonstraie. (i).Fia Aek astfel ca (A)<. Fie irul de mulimi A
1
=A, A
2
=A
3
=...=C. Mulimile
sunt disjuncte i reuniunea lor este A. Deci (A)=(A)+lim
n
n(C). Cum (A)< rezult c
(C)=0 deoarece altfel membrul drept ar tinde la .
(ii). Lum irul A
1
=A, A
2
=B, A
3
=A
4
=... =C. Mulimile sunt disjuncte i reuniunea lor este AB.
Conform punctului (i), rezult c (AB)= (
n=

A
n
) =
n=

1
(A
n
) = (A)+(B).
Exemplu. Msura Dirac. Fie xeO un punct oarecare. Definim funcia c
x
(A)=1
A
(x). Cum, dac
mulimile (A
n
)
neN
sunt disjuncte,
1 1
1
1 A
A
n
n
n
n
=

=
=

, rezult c c
x
este o msur.
Propoziia 2.(i). Dac
1
i
2
sunt dou msuri i a
1
, a
2
e[0,), atunci a
1

1
+a
2

2
este o
msur.
(ii). Dac (
n
)
n
este un ir de msuri atunci
n=

1

n
este de asemenea o msur.
Demonstraie.(i).Fie =a
1

1
+a
2

2
. Fie (A
n
)
n
un ir de mulimi disjuncte din K. Atunci (
n=

A
n
)
= a
1

1
(
n=

A
n
) + a
2

2
(
n=

A
n
) = a
1
n=

1

1
(A
n
) + a
2
n=

1

2
(A
n
) =
n=

1
(A
n
). Pe de alt parte nu este
identic egal cu deoarece (C)=0.
(ii). Fie v
k
=
1
+
2
+...+
k
i (A
n
)
n
un ir de mulimi disjuncte din . Fie =
n=

1

n
= sup v
k
(putem
nlocui lim cu sup deoarece sumanzii sunt nenegativi) . Atunci nu este constant egal cu
, deoarece (C)=0. Pe de alt parte (
n=

A
n
) = sup{ v
k
(
n=

A
n
) : k>1 } = sup {
n=

1
v
k
(A
n
) :
k>1 } (cci v
k
sunt msuri conform primului punct) =
( )
supsup
k n
k j
j
n
A v
=

1
=
( )
supsup
k n
i
k
i j
j
n
A
= =

1 1

=
( )
supsup
n k
i j
i
k
j
n
A
= =

1 1
(ntotdeauna dou sup comut) =
( )
suplim
n
k
i j
i
k
j
n
A
= =

1 1
=
( )
sup lim
n
k
i j
i
k
j
n
A
= =

1 1
(limita sumei este suma limitelor) =
( )
sup
n
i j
i j
n
A
=

=

1 1
=
( )
sup
n
j
j
n
A
=

1
=
( )
A
j
j =

1
.
Exemplu de aplicare. Fie (x(n))
n
un ir de elemente din O i (p
n
)
n
un ir de numere
nenegative. Atunci funcia =
n=

1
p
n
c
x(n)
este o msur i (A)=
n x n A : ( )e

p
n
. Msurile de aceast
form se numesc msuri discrete iar numerele p
n
se numesc ponderi. Dac toate ponderile
sunt egale cu 1, atunci (A)= |AE| unde E={x(n)|n > 1} . Dac O este numrabil i E=O am
obinut ceea ce se cheam msura cardinal .

Nu toate msurile sunt discrete. Dimpotriv, cele mai interesante - cum ar fi msura
Lebesgue - nu sunt aa. Ele nu se dau printr-o formul, ci se construiesc plecnd de la o msur
o-aditiv pe o algebr conform metodei lui Caratheodory.
Definiie. Fie O o mulime oarecare i a o algebr de pri ale lui O. O funcie : a [0,]
care nu este identic egal cu +, cu proprietatea
(1) (A
n
)
n
e a disjuncte i
n=

A
n
e a (
n=

A
n
) =
n=

1
(A
n
)
se numete msur pe algebra a . A fost nevoie s punem condiia ca reuniunea mulimilor A
n

s fie n a deoarece o algebr de mulimi nu este stabil la operaia de reuniune numrabil.
Dac exist un ir de mulimi C
n
e a ca (A
n
)< i
n=

C
n
= O, atunci se numete
o-finit.
n propoziia urmtoare vom da criterii de a cunoate dac o funcie de mulime simplu
aditiv este o-aditiv.
Propoziia 3. (Criteriul lui Kolmogorov).
(i). Fie a [0,) o funcie de mulime aditiv mrginit. Atunci urmtoarele afirmaii sunt
echivalente:
(i1). este o-aditiv;
(i2). Pentru orice ir descresctor de mulimi din a, (A
n
)
n
cu proprietatea c
n=

A
n
= C
rezult c
lim
n(A
n
) = 0.
(i3). Pentru orice ir descresctor de mulimi din a, (A
n
)
n
cu proprietatea c
lim
n(A
n
) > 0
rezult c
n=

A
n
= C.
(ii). Dac este o-aditiv,atunci este i o-subaditiv, adic
(2) (A
n
)
n
e a i
n=

A
n
e a (
n=

A
n
) s
n=

1
(A
n
)
Demonstraie. (i). (i2) (i3) este evident : nu sunt dect dou forme de a spune acelai lucru.
(i1) (i2). Disjunctm mulimile A
n
astfel : B
1
=A
1
\ A
2
, B
2
=A
2
\ A
3
, ..., B
n
= A
n
\ A
n+1
, ... . Cum
(A
n
)
n
este un ir descrector rezult c A
1
=
n=

B
n
, A
2
=
n=

B
n
, i, n general, A
k
=
n k =

B
n
k>1.
Rezult c toate aceste reuniuni, dei infinite, aparin algebrei a . Din o-aditivitatea lui rezult
c (A
1
)=
n=

1
(B
n
) <. Deci (A
k
)=
n k =

(B
n
) formeaz resturile unei serii convergente care,
evident tind la 0 cnd k . (i2)(i1): .Fie (A
n
)
n
un ir de mulimi disjuncte cu proprietatea c
reuniunea lor A aparine algebrei a. Vrem s artm c (A)=
n=

1
(A
n
). Fie S
n
=A
1
A
2
...A
n
.
Cum este finit aditiv rezult c (S
n
) = (A
1
)+(A
2
)+...+(A
n
) . Deci ceea ce vrem este s
artm c (A)=
lim
n(S
n
). Putem ns scrie A=S
n
R
n
cu R
n
=
j=

A
n+j
. Cum A i S
n
sunt n algebra a
i R
n
=A \ S
n
rezult c i R
n
e a . Dar irul (R
n
)
n
este descresctor i
n=

R
n
= C (ntr-adevr,
xeA exist un unic n(x) ca xeA
n(x)
- cci mulimile A
n
sunt disjuncte; atunci x e R
n(x)+1
nici
un x nu aparine interseciei mulimilor R
n
). Din ipotez rezult c
lim
n(R
n
) = 0. Aadar
(A)=(S
n
)+(R
n
) i
lim
n(R
n
) = 0 (S
n
) (A).
(ii). Fie B
1
=A
1
, B
2
=A
2
\ A
1
,...., B
n
=A
n
\(A
1
A
2
...A
n-1
), .. mulimile obinute prin disjunctarea
mulimilor (A
n
)
n
. Cum a este algebr, B
n
e a n>1. Mulimile B
n
sunt disjuncte i
reuniunea lor este A. Cum este o-aditiv, (A) =
n=

1
(B
n
) s
n=

1
(A
n
) (evident B
n
cA
n

(B
n
)s(A
n
).

Ideea lui Caratheodory.
Fie :a [0,) o msur o-aditiv pe algebra a. Deocamdat vom presupune c
este mrginit, deci (O)<. Vom prezenta un algoritm, datorat lui Caratheodory, de a extinde
pe la o msur veritabil pe o( a). Algoritmul acioneaz n doi pai.
Pasul 1. Construcia msurii exterioare.
Definiie. Fie E c O o mulime oarecare. Orice ir de mulimi din a, (A
n
)
n
, astfel nct E c
n=

A
n
se numete a -acoperire a lui E. Fie *: p(O) [0,) definit prin
(3) *(E) = inf {
n=

1
(A
n
) : (A
n
)
n
este a -acoperire a lui E }
Funcia * se numete msura exterioar generat de . Noiunea are sens pentru
orice msur finit aditiv pe A, nu neaprat o-aditiv i mrginit. Iat unele proprieti ale
msurii exterioare n cazul general, cnd este numai aditiv:
Propoziia 4. Dac este finit aditiv pe a, atunci
(i). * este o-subaditiv, adic *(
n=

E
n
) s
n=

1
*(E
n
) E
n
c O.
(ii). *(C) = 0.
(iii). E c F c O *(E) c *(F) .
(iv). Dac A e a, atunci (A) > *(A).
Demonstraie. (i).Fie (E
n
)
n
c O, E =
n=

E
n
i c>0. Pentru fiecare n>1 considerm a -acoperiri
ale lui E
n
, (A
n,j
)
j
ca
(4) *(E
n
) s
j=

1
(A
n,j
) s *(E
n
) + c/2
n

Atunci mulimile (A
n,j
)
n,j
realizeaz o acoperire a lui E. Din definiia msurii exterioare
*(E) s
n j , >

1
(A
n,j
) =
j n =

1 1
( A
n,j
) s
n=

1
(*(E
n
)+c/2
n
) =
n=

1
*(E
n
) + c . Cum c este arbitrar
rezult c *(E) s
n=

1
*(E
n
), adic ceea ce voiam. (ii). Evident: putem lua toate mulimile
A
n
=C. (iii) rezult din faptul c orice acoperire a lui E este i acoperire a lui F. (iv). irul
(A,C,C,...) este o a -acoperire a lui A deci *(A)s(A)+(C)+(C)+... = (A) conform cu (iii).
Exemplu. Fie O=Q (mulimea numerelor raionale) i a algebra dat de intervalele de
numere raionale de tipul (-,a)Q. Deci o mulime din a este de forma A=(
[ , ) a b
i i
i
n
=1

B )Q
cu [a
i
,b
i
) intervale disjuncte i B o mulime care poate fi : vid, un interval de tipul (-,a),
interval de tipul [b,) sau, n sfrit, o reuniune de tipul (-,a)[b,). Definim (A)= dac
mulimea este de ultimele trei tipuri . Dac mulimea A este de primul tip, atunci (A) o definim
ca suma lungimilor intervalelor din care se compune A Obinem o msur finit aditiv pe a cu
proprietatea c *(E)=0 EcQ. ntr-adevr, cum Q este numrabil, putem enumera E sub
forma E={x
1
,x
2
,...}. Fie c > 0 arbitrar i A
n
=[x
n
- c/2
n+1
,x
n
+ c/2
n+1
). Evident (A
n
)
n
formeaz o a
-acoperire a lui E i
n=

1
(A
n
) =
n=

1
c/2
n
= c, deci *(E) < c. In concluzie n acest caz *0.
n cazul n care este o-aditiv restricia lui * la a coincide cu .
Propoziia 5. Dac este o-aditiv, atunci Ae a *(A)=(A).
Demonstraie. Fie c>0 arbitrar. Fie (A
n
)
n
o a -acoperire a lui A ca *(A)s
n=

1
(A
n
) s *(A)+c.
Atunci mulimile (AA
n
)
n
realizeaz o alt a -acoperire a lui A (cci a este algebr). Deci (A)s
n=

1
(A
n
A) (cci este o-subaditiv din Propoziia 3) s
n=

1
(A
n
) s *(A)+c. Pasul 2.
Intoducerea mulimilor -msurabile.
Aici vom presupune c este o-aditiv i mrginit.
Definiie Spunem c mulimea A c O este -msurabil dac
(5) E c O *(EA)+*(EA
c
) = *(E)
Notaie. Vom nota mulimile -msurabile cu k().
Observaie. Datorit subaditivitii lui *, ntotdeauna *(E)s *(EA)+*(EA
c
). Deci
(6) A este -msurabil *(EA)+*(EA
c
) s *(E) E c O
Propoziia 6. a c k() .
Demonstraie. Fie Ae a i E c O oarecare. Fie c>0 oarecare i (A
n
)
n
o a -acoperire a lui E ca
n=

1
(A
n
) s *(E) + c. Cum a este algebr, rezult c mulimile (AA
n
)
n
i (A
c
A
n
)
n
sunt a
-acoperiri pentru EA i EA
c
. Deci *(EA) + *(EA
c
) s
n=

1
(AA
n
) +
n=

1
(A
c
A
n
) =
n=

1
((AA
n
)+ (A
c
A
n
)) =
n=

1
(AA
n
A
c
A
n
) =
n=

1
( A
n
) s *(E) + c. Cum c este arbitrar
rezult c *(EA) + *(EA
c
)s *(E) adic A este -msurabil.
Definiie. O mulime A c O cu proprietatea c *(A)=0 se numete -neglijabil.

Propoziia 7. Dac A este -neglijabil, atunci A este i -msurabil.
Demonstraie. Fie E c O oarecare. Atunci *(EA)+*(EA
c
) = *(EA
c
) (deoarece
*(AE)s*(E)=0) s *(E). Deci relaia (6) este satisfcut, deci A este -msurabil.

Propoziia 8. k() este o algebr i *: k() [0,) este finit aditiv.
Demonstraie. Dac A este -msurabil, atunci i A
c
este la fel datorit simetriei definiiei. C
este de asemenea -msurabil. Mai rmne s artm c dac A,B e k() atunci AB e k().
ntr-adevr, dac Be k(), atunci *(EB)+*(EB
c
)=*(E) pentru orice EcO. Egalitatea este
valabil atunci i dac nlocuim E cu EA
c
. Obinem atunci
(7) E c O *(EBA
c
)+*(EB
c
A
c
)=*(EA
c
)
nlocuind (7) n (5) gsim
*(E)=*(EA)+*(EA
c
)=*(EA)+*(EBA
c
)+*(EA
c
B
c
) >*(EAEBA
c
)+*(E \ (AB)) (cci * este
subaditiv) = *(E(ABA
c
))+ *(E \ (AB)) = *(E(AB))+*(E \ (AB)) (cci evident
ABA
c
=AB ) i deci conform cu (6) obinem c
(8) E c O *(E (AB))+*(E \(AB))=*(E)
adic AB este -msurabil.Dac A i B sunt disjuncte, atunci, nlocuind n (5) pe E cu AB
gsim c *(AB)=*(A)+*(B), deci pe k() * este aditiv.
Observaie.Analiznd demonstraia Propoziiei 8 vedem c dac Ae k() i BcO este disjunct
de A, atunci *(AB) = *(A)+*(B).Putem demonstra mai mult, i anume

Propoziia 9. Fie (A
i
)
1sisn
mulimi disjuncte din k() i E c O. Atunci *(E(
Aj
j
n
=1

)) =
j
n
=

1
*(EA
j
).
Demonstraie. Inducie dup n. Dac n=2, fie E*=E(A
1
A
2
). Cum A
1
este -msurabil, *(E*) =
*(E*A
1
) + *(E* \ A
1
) = *(E(A
1
A
2
)A
1
) + *(E(A
1
A
2
)A
1
c
) = *(EA
1
) + *(EA
2
). n general,
presupunem afirmaia adevrat pentru n-1 i o demonstrm pentru n. Ca mai sus, fie E*= E(
Aj
j
n
=1

). Cum A
n
este -msurabil, *(E*)=*(E*A
n
) + *(E*A
n
c
) = *(EA
n
) +
*(E(A
1
A
2
...A
n-1
)) i aplicm apoi ipoteza de inducie.

Propoziia 10. k() este U-sistem.
Demonstraie. Singurul lucru de verificat este stabilitatea la reuniuni numrabile disjuncte. Fie
(A
n
)
n
un ir de mulimi disjuncte din k(), A reuniunea lor i B
n
=A
1
A
2
...A
n
e k() (am vzut
n propoziia 8 c k() este algebr) Deci pentru orice E c O avem *(E) = *(EB
n
) + *(E \ B
n
) =
j
n
=

1
*(EA
j
) +*(E \ B
n
) (din propoziia 9) >
j
n
=

1
*(EA
j
) +*(E \ A) (deoarece B
n
c
A
c
). Cum
acest lucru este valabil pentru orice n, este valabil i la limit, deci *(E) >
j =

1
*(EA
j
) +*(E \
A) > *(EA) + *(EA
c
) (din o-subaditivitate). Rezult c Ae k().

Corolar 11. k() este o-algebr.
Demonstraie. Din propoziiile 8 i 10 k() este att algebr ct i U-sistem. Dar un U-sistem
stabil la intersecii finite este o-algebr (Curs 1).

Teorema 12 (Caratheodory). * : k() [0,) este msur i restricia sa la a coincide cu .
Demonstraie. C restricia lui * la a este am vzut n propoziia 5.Mai rmne s
demonstrm o-aditivitatea. Fie (A
n
)
n
un ir de mulimi disjuncte din k(), B
n
=A
1
A
2
...A
n
e
k() i E c O. Atunci *(E) = *(EA)+*(EA
c
) > *(EB
n
)+*(EA
c
) (cci AB
n
)
=
j
n
=

1
*(EA
j
) +*(E \ A) (din propoziia 9). Cum acest lucru este valabil pentru orice n, rezult
c *(E) >
j =

1
*(EA
j
) +*(E \ A).nlocuind E cu A, reuniunea mulimilor A
n
, rezult c *(A) >
j =

1
*(A
j
) +*(A \ A) =
j =

1
*(A
j
) . Dar inegalitatea contrar este valabil ntotdeauna : rezult
din o-subaditivitatea oricrei msuri exterioare.
Deci orice msur mrginit i o-aditiv pe o algebr se poate extinde la o msur pe
o-algebra generat. Vom studia apoi condiii n care aceast extensie este unic precum i
criterii de a putea decide dac o anumit formul ne genereaz o msur sau nu.
Exerciii.
1. Fie O=,1,2,...,n- o mulime finit. Artai c n acest caz toate msurile finit aditive sunt i
msuri. Ele sunt toate discrete i pot fi puse n bijecie cu *0,]
n
prin aplicaia
(({1},({2}),...,(,n-). Identificai msurile mrginite i probabilitile .
2. Dac O este numrabil, atunci orice msur pe p(O) este discret; o msur poate fi
identificat cu un ir de ponderi (p
n
)
n.
3. Dac O este infinit, funcia (A)=0 dac A este finit i (A)= dac A este infinit definete
o msur aditiv dar nu o-aditiv. Ea nu este o-finit?
4. Dac O nu este numrabil, atunci msura cardinal (A)=|A| nu este o-finit . De asemenea
msura
a
(A)= dac aeA i
a
(A)=0 dac aeA este o-aditiv dar nu o-finit.
5. Reguli de calcul cu o msur finit aditiv : (AB)=(A)+(B)-(AB) ; (A \ B)= (A)-(AB);
formula lui Poincare : (A
1
A
2
...A
n
) = S
1
-S
2
+S
3
-..... cu S
k
=suma msurilor interseciilor de k
mulimi din familia (A
j
)
1sjsn
.
6. Dac nu este mrginit, atunci criteriul lui Kolmogorov nu funcioneaz. Se poate ca A
n
+C
dar (A
n
) nu converge la 0. De exemplu dac A
n
= {n,n+1,...}, O=N, este msura cardinal,
atunci (A
n
)= n dei A
n
+C.
7. Dac este o-aditiv, A
n
+C i exist n ca (A
n
)<, atunci (A
n
)+0.
8. Dac este finit aditiv i nu este o-finit, se poate ca s aib proprietatea
(*) (A
1
)<, A
n
+C (A
n
) 0
i totui s nu fie o-aditiv. De exemplu msura finit aditiv de la ex. 3. Deci pentru ca criteriul
Kolmogorov s fie un criteriu de o-aditivitate este esenial ca s fie mrginit, sau mcar
o-finit.










Curs 4. Prelungirea msurii de la o algebr la o-algebra generat.

Principalul rezultat al cursului anterior a fost deci:
Teorem (Caratheodory).Fie O o mulime oarecare i a o algebr de pri ale lui O. Fie :
a [0,) o funcie de mulime o-aditiv i mrginit. Atunci se poate prelungi la o msur
veritabil pe o( a).
Problemele care se pun acum sunt:
1. Nu exist un rezultat asemntor i pentru msuri nemrginite?
2. Este unic o asemenea prelungire?
3. Ce criterii avem de a recunoate dac o funcie de mulime definit pe o algebr este
sau nu o-aditiv?
Rspunsurile la primele dou ntrebri sunt afirmative.
Propoziia 1. Fie O o mulime oarecare i a o algebr de pri ale lui O. Fie : a [0,] o
funcie de mulime o-aditiv i o-finit ( n sensul c exist un ir crescror de mulimi din a,
notat cu (C
n
)
n>1
cu proprietatea c (C
n
) < i C
n
= O). Atunci exist o msur v:o(a)[0,]
a crei restricie la a este exact .
Demonstraie. Fie O
1
=C
1
, O
2
=C
2
\ C
1
,.O
n
=C
n
\ C
n-1
.. Cum a este algebr, aceste mulimi
sunt n a. Fr a restrnge generalitatea, putem presupune c (C
n
) > 0 n>1. ntr-adevr,
dac mulimea acelor n cu proprietatea c (C
n
) > 0 este finit, atunci este ea nsi finit i
atunci nu e nimic de demonstrat. Deci mulimea n cauz este infinit, i atunci putem foarte
bine s reinem numai acei indici n pentru care (C
n
) > 0 i s-i renumerotm. Fie
n
noile
msuri o-aditive pe a definite prin
n
(B)=(BO
n
). Msurile
n
sunt mrginite (cci
n
(O) =
(O
n
)< ) i =
n=

1

n
(cci Be a (B) = (B(
n=

O
n
)) = (
n=

(BO
n
)) =
n=

1
(BO
n
)
=
n=

1

n
(B) ). Deci toate msurile
n
se pot prelungi la msuri veritabile
v
n
: o(a) [0,). Fie v=
n=

1
v
n
. Atunci v este o msur pe o(a) (conform Propoziiei 1 Curs 3) i
dac B ea, atunci v(B) =
n=

1
v
n
(B) =
n=

1

n
(B) (cci v
n
sunt prelungiri ale lui
n
) = (B),
deci v este o prelungire a lui .
Vom rspunde acum la a doua ntrebare.
Propoziia 2. Fie (O,k) un spaiu msurabil i ,v dou msuri mrginite pe k. Presupunem n
plus c (O)=v(O). Atunci e
,v
= { Ae k |(A)=v(A) } este un U-sistem.
Demonstraie. Dac A e e
,v
atunci (A
c
)=(O)-(A)=v(O)-v(A)=v(A
c
) deci A
c
e e
,v
. Dac (A
n
)
n

este un ir de mulimi disjuncte din e
,v
, atunci (
n=

A
n
) =
n=

1
(A
n
) =
n=

1
v(A
n
) = v(
n=

A
n
)
deci
n=

A
n
aparine de asemenea la e
,v
.
Propoziia 3. Fie Fie O o mulime oarecare i a o algebr de pri ale lui O. Fie ,v dou
msuri o-finite pe o(a). Dac i v coincid pe a, atunci =v.
Demonstraie. S presupunem nti c i v sunt mrginite. Cum Oe a rezult c (O)=v(O) .
Atunci, din propoziia 2, e
,v
este un U-sistem. Din ipotez a c e
,v
deci t(a) c e
,v
. Dar a,
fiind algebr, este stabil la intersecii finite. Din Cursul 1 rezult atunci c t(a)=o(a) c e
,v
. Cu
alte cuvinte =v.
Tratm acum cazul general, cnd i v sunt o-finite. Fie (O
n
)
n
un ir de mulimi disjuncte
din a cu proprietatea c (O
n
) = v(O
n
) < . Fie
n
i v
n
restriciile lui i v la O
n
definite ca n
propoziia 1, adic
n
(A)=(AO
n
), v
n
(A)=v(AO
n
) Aeo(a). Atunci Aea
n
(A)=v
n
(A)
deoarece AO
n
ea i pe a coincide cu v. Rezult c
n
coincide cu v
n
i pe o(a). Din
egalitatea =
n=

1

n
, v =
n=

1
v
n
rezult c coincide cu v.
Combinnd aceste rezultate gsim
Teorem . Fie O o mulime oarecare i a o algebr de pri ale lui O. Fie de asemenea
: a [0,) o funcie de mulime o-aditiv i o-finit. Atunci se poate prelungi la o msur
veritabil pe o(a). Aceast prelungire este unic i va fi notat, prin abuz, de asemenea cu .

Obiectivul urmtor este a treia ntrebare. Aici cheia este noiunea de msur regulat
fa de o familie semicompact de mulimi.
Definiie. Fie O o mulime oarecare i c cp(O). Familia c se numete semicompact dac i
numai dac pentru orice ir de mulimi C
n
e c cu proprietatea c
n=

C
n
= C rezult c exist
n
0
natural ca n
n
=1
0

C
n
= C.
Exemplu. Fie (X,t) un spaiu topologic separat i k mulimea compactelor sale. Atunci k este
o familie semicompact. ntr-adevr, Fie (C
n
)
n
un ir de compacte cu proprietatea c
n=

C
n
=
C. Atunci rezult c C
1
(
n=

C
n
)=C C
1
c (
n=

C
n
)
c
=
n=

C
n
c
. Deci (C
n
c
)
n>2
realizeaz o
acoperire cu deschise (n spaii separate compactele sunt i nchise deci complementarele lor
sunt deschise) a compactului C
1
. Din definiia compacitii, rezult c exist o subacoperire finit
a lui C
1
cu mulimi de aceast form: deci exist n
0
> 2 ca C
1
c n
n
=2
0

C
n
c
. Cu alte cuvinte, n
n
=1
0

C
n
= C.
Definiie. Fie a o algebr de pri ale lui O i : a [0,+ o funcie oarecare. Spunem c este
regulat fa de o familie semicompact exist c c a o familie semicompact cu
proprietatea c
(1) c>0, Ae a,- Ce c, C c A ca (A \ C) < c
Importana acestei noiuni rezid n

Propoziia 4. Fie a c p(O) o algebr i : a [0,) o funcie de mulime aditiv i mrginit.
Dac este regulat fa de o familie semicompact, atunci este -aditiv.

Demonstraie. Vom utiliza criteriul lui Kolmogorov (Propoziia 3, Curs 3). Fie (A
n
)
n
un ir
descresctor de mulimi din a cu proprietatea c
n=

A
n
=C i (A
1
)<. Trebuie s artm c
lim
n(A
n
)=0. Fie atunci c c a o familie semicompact fa de care este regulat. Fie c>0
oarecare i C
n
cA
n
, C
n
e c cu proprietatea c (A
n
\ C
n
) < c/2
n
. Cum
n=

A
n
=C i C
n
cA
n
rezult c
n=

C
n
=C. Dar c este semicompact; deci exist n
0
ca n
n
=1
0

C
n
= C. Fie n > n
0
. Atunci A
n
= A
n
\
C = A
n
\
j
n
=1
0

C
n
=
j
n
=1
0

(A
n
\ C
j
) c
j
n
=1
0

(A
j
\ C
j
) (cci irul (A
n
)
n
este descrector ) de unde (A
n
) s
(
j
n
=1
0

(A
j
\ C
j
)) =
j
n
=

1
0
(A
j
\ C
j
) s
j
n
=

1
0
c
j
/2
j
< c. Aadar c>0 - n
0
ca n>n
0
(A
n
)sc. Deci
(A
n
)0.

Exemplu de aplicare al Propoziiei 4. Msura Stieltjes.
Fie f: 9 9 o funcie monoton cresctoare. Fie m=f(-) i M=f(). Aceste valori pot fi i
infinite.Fiind monoton, funcia f are limite laterale n orice punct, notate ca de obicei cu f(a-0)
i f(a+0) . Tot din monotonie, rezult c f(a-0) s f(a) s f(a+0) ae9.
Fie a algebra pe 9 generat de intervale. Din Cursul 1 tim c o(a)= b(9). Este uor de
vzut c mulimile din A sunt reuniuni finite de intervale disjuncte i puncte (complementara
punctului este o reuniune de dou intervale, deci mulimile formate dintr-un singur punct
aparin algebrei a). Cu ajutorul lui f vom construi o msur finit aditiv pe a, notat
f

conform urmtoarelor reguli:
R1. Dac I=(a,b], atunci
f
(I) = f(b)-f(a).
R2. Dac I=(-,b], atunci
f
(I) = f(b) - m.
R3. Dac I=(a,), atunci
f
(I) = M - f(a)
R4. Dac I = [a,a] = {a}, atunci
f
(I) = f(a)-f(a-0)
R5. Dac I
1
, I
2
sunt intervale disjuncte, atunci
f
(I
1
I
2
)=
f
(I
1
) +
f
(I
2
).
Propoziia 5. Regulile R1 - R4 definesc o msur finit aditiv pe a.Ea mai are proprietatea c
R6. Dac I=(a,b), atunci
f
(I) = f(b-0)-f(a).
R7. Dac I=[a,b], atunci
f
(I) = f(b)-f(a-0).
R8. Dac I=[a,b), atunci
f
(I) = f(b-0)-f(a-0).
R9. Dac I=(-,b), atunci
f
(I) = f(b-0) - m.
R10. Dac I=[a,), atunci
f
(I) = M-f(a-0).
Demonstraie. S verificm nti afirmaiile simple R6 - R10. Putem scrie (a,b]=(a,b){b} . Din R5
i R1 gsim c f(b)-f(a) =
f
((a,b]) =
f
((a,b){b}) =
f
((a,b)) +
f
({b}) =
f
((a,b)) + f(b)-f(b-0) de
unde rezult R6. Scriind [a,b] = (a,b} ,a- i aplicnd din nou R5, R1 i R4 rezult R7. Scriind
[a,b) = (a,b),a- i aplicnd succesiv R5,R4,R6 rezult R8. Cum f(b)-m =
f
((-,b]) =

f
((-,b){b}) =
f
((-,b)) + f(b)-f(b-0) rezult R9 i, analog R10.
Mai avem de demonstrat c definiia este bun: adic, dac I
1
, I
2
sunt dou intervale
disjuncte, I
1
I
2
este un alt interval, I, atunci
f
(I), definit prin regulile R1-R10 coincide cu

f
(I
1
)+
f
(I
2
). Ca I
1
I
2
s fie un interval iar I
1
i I
2
s fie disjuncte, trebuie ca neaprat captul
drept al celui din stnga i captul stng al celui din dreapta s coincid. Mai mult, acel punct,
notat cu b trebuie s fie n unul din cele dou intervale, de exemplu n I
1
. Atunci I
1
=a,b],
I
2
=(b,c, unde ine loc de parantez nchis sau deschis. Atunci
f
(I
1
)+
f
(I
2
)=f(b)-h(a) +
g(c)-f(b) (unde h(a)=f(a) dac =(, h(a)=f(a-0) dac =[ etc ) . Important este c f(b) se reduce i
deci
f
(I
1
)+
f
(I
2
)=g(c)-h(a)=
f
(I) (sunt de analizat,ca exerciiu, toate cazurile care pot apare). O
demonstraie mai elegant se poate da dac lucrm numai cu intervale deschise i puncte.
Deci
f
este bine definit. C este aditiv este evident din nsi definiie: Dac A este o
reuniune finit de intervale disjuncte (I
j
)
1<j<m
iar B este o alt reuniune de intervale disjuncte
(J
k
)
1sksn
atunci AB=C intervalele I
j
, J
k
sunt disjuncte
f
((
1s s j m

I
j
)(
1s s k n

J
k
)) =
1s s

j m

f
(I
j
) +
1s s

j m

f
(J
k
) (datorit regulii R5 aplicat n mod repetat) =
f
(I
1
) +
f
(I
2
).

Propoziia 6. Dac f este mrginit i continu la dreapta, atunci
f
este regulat fa de o
familie semicompact i deci, conform propoziiei 4,este o-aditiv. Familia semicompact c
poate fi cea format din reuniuni finite de intervale nchise i mrginite. Rezult c
f
se poate
extinde unic la o msur pe b(9), notat tot cu
f
. Aceasta se numete msura Stieltjes
generat de f.
Demonstraie. Fie c familia format din reuniuni finite de intervale compacte.Vom arta mai
nti c pentru orice c>0 i orice interval I c 9 deschis exist un interval compact, K astfel ca
f
(I
\ K) < c. Sunt trei cazuri de analizat:
Cazul 1. I=(a,b). Atunci
f
(I)=f(b-0)-f(a). Fie (a
n
)
n
un ir strict descresctor care converge la a i
a
n
>a, (b
n
)
n
un ir cresctor care converge la b i b
n
<b. Atunci
lim
nf(a
n
)=f(a+0) = f(a) (cci am
presupus f continu la dreapta) de unde f(a)=f(a+0) >
lim
nf(a
n
-0) (cci f(a
n
-0) s f(a
n
)) >
lim
n
f(a
n+1
)=f(a)
lim
nf(a
n
-0) =f(a). Pe de alt parte, din definiia limitei la stnga,
lim
nf(b
n
)=f(b-0).
Dac n este destul de mare, putem prespune a
n
<b
n
i atunci
lim
n
f
([a
n
,b
n
])=
lim
n
(f(b
n
)-f(a
n
-0))=
f
(I) . Deci dac n este destul de mare,
f
((a,b) \ [a
n
,b
n
]) =

f
((a,a
n
))+
f
((b
n
,b))=(f(a
n
-0)-f(a))+(f(b-0)-f(b
n
)) < c.
Cazul 2. I=(a,). Atunci
f
(I)=f()-f(a) . Fie (a
n
)
n
un ir strict descresctor care converge la a i
a
n
>a. Putem scrie, ca mai sus
lim
n
f
([a
n
,n]) =
lim
n(f(n)-f(a
n
-0)) =
lim
nf(n) -
lim
n f(a
n
-0) = f()-f(a)
=
f
(I) deci afirmaia este valabil i n acest caz.
Cazul 3. I=(-,b). Fie (b
n
)
n
un ir cresctor care converge la b i b
n
<b. Ca la cazul 2 se arat
imediat c
lim
n
f
([-n,b
n
]) =
lim
n(f(b
n
-0)-f(-n-0)) = f(b-0)-f(-) =
f
(I).
Fie acum Ae a oarecare. Cum orice interval se poate scrie ca o reuniune ntre un
interval deschis i maximum dou puncte, putem scrie mulimea A sub forma unei reuniuni
finite de intervale disjuncte i puncte. Deci A=
j
m
=1

(a
j
,b
j
) K unde K este o mulime finit. Fie
c>0. Trebuie s construim o mulime Ce c ca
f
(A\ C) < c. Fie I
j
c (a
j
,b
j
) intervale compacte ca

f
((a
j
,b
j
) \ I
j
) < c/m, construite ca mai sus. Atunci mulimea C=
j
m
=1

I
j
K este n c i
f
(A \ C) <
c.
Condiia din Propoziia 6 ca f s fie mrginit nu este esenial, ci numai cea ca f s fie
continu la dreapta. Putem renuna la ea. n schimb demonstraia anterioar nu mai
funcioneaz, deoarece
f
acum nu mai este regulat fa de familia reuniunilor finite de
intervale compacte. Avem nevoie acum de o mic generalizare a criteriului lui Kolmogorov.
Propoziia 7 (Continuitatea monoton a unei msuri). Fie a c p(O) o algebr de pri ale lui O
i : a [0,+ o funcie aditiv. Urmtoarele proprieti sunt echivalente:
(p1) este o-aditiv.
(p2) (A
n
)
n
e a, A
n
| A, A e a (A
n
) | (A).
Demonstraie. (p1)(p2). Fie B
1
= A
1
, B
2
=A
2
\ A
1
, ...,B
n
= A
n
\ A
n-1
,.... Toate aceste mulimi sunt
n a, sunt disjuncte iar B
1
B
2
...B
n
= A
n
n. De aceea reuniunea lor este chiar A. Cum este
o-aditiv rezult c (A)=(
n=

B
n
) =
n=

1
(B
n
) =
lim
n
((B
1
)+...+(B
n
)) =
lim
n
(B
1
...B
n
) =
lim
n
(A
n
). (p2)(p1). Fie (A
n
)
n
un ir de mulimi disjuncte din a i A reuniunea lor. Presupunem
Ae a .Fie B
n
=A
1
...A
n
. irul de mulimi din a,(B
n
)
n
este crector i limita sa este chiar A. De
aceea (A)=
lim
n
(B
n
) =
lim
n
((A
1
)+...+(A
n
)) =
n=

1
(A
n
) deci este o-aditiv.
De asemenea, vom folosi rezultatul urmtor drept criteriu de o-aditivitate:
Propoziia 8. Fie a c p(O) o algebr de pri ale lui O i : a [0,+ o funcie aditiv.
Presupunem c satisface urmtoarele dou proprieti:
(a1) Exist un ir cresctor de mulimi (O
n
)
n
ea ca Aea (AO
n
)|(A);
(a2) Funciile v
n
: a [0,), v
n
(A) := (AO
n
) sunt o-aditive.
Atunci este de asemenea o-aditiv.
Demonstraie. Vom folosi echivalena (p3) (p1) din Propoziia 7. Fie (A
k
)
k
un ir cresctor de
mulimi din a i A reuniunea lor. Atunci (A) =
lim
n
(AO
n
) (din (a1)) =
lim
n
v
n
(A) =
sup
n>1
v
n
(A)
(irul este cresctor!) =
sup
n>1
sup
k >1
v
n
(A
k
) (cci A
k
| A i v
n
sunt o-aditive) =
sup
k >1
sup
n>1
v
n
(A
k
) (dou sup
comut ntotdeauna) =
sup
k >1
sup
n>1
(A
k
O
n
) =
sup
k >1
(A
k
) (din (a1)). Conform cu (p3)(p1) rezult c
este ea nsi o-aditiv.
Acum putem demonstra generalizarea propoziiei 6 pentru cazul general.
Propoziia 9. Fie f:99 o funcie cresctoare i continu la dreapta. Atunci
f
este o-aditiv pe
a i deci poate fi prelungit la o msur pe b(9).
Demonstraie. Fie v
n
(A)=
f
(A(-n,n]). Vom arta c sunt satisfcute condiiile (a1) i (a2) din
propoziia precedent. Vrem s artm deci c
lim
n
v
n
(A)=
f
(A). Cum Ae a, A se poate scrie
ca o reuniune de intervale deschise disjuncte la care se mai adaug, eventual, o mulime finit i
v
n
sunt finit aditive, fi suficient deci de demonstrat aceast convergen cnd A este un
interval deschis sau A este finit.
S presupunem c A este un interval deschis. Dac este mrginit i n este destul de
mare, atunci A c (-n,n] deci v
n
(A)=
f
(A) i afirmaia este trivial adevrat. Dac A=(-,b) i n>b
atunci v
n
(A)=
f
((-n,b)) = f(b-0) - f(-n) f(b-0)-f(-) =
f
(A) . Dac A=(a,) i -n < a, atunci
v
n
(A)=f(n-0)-f(a) f()-f(a) deci n cazul c A este interval, problema este rezolvat. Dac A este
o mulime finit, ea este inclus n (-n,n] dac n este destul de mare deci afirmaia (a1) este
verificat.
S artm acum c se verific i condiia (a2). Fie n fixat i g definit astfel: pe intervalul
(-,-n], g(x)=f(-n); pe (-n,n], g coincide cu f iar pentru xe(n,), g(x)=f(n). Atunci v
n
(A) (:=

f
(A(-n,n]) ) =
g
(A) pentru orice Ae a, dup cum se vede uor lund A un interval deschis
sau un punct. Dar funcia g este mrginit, continu la dreapta, deci din Propoziia 6
g
este o
msur. Restul rezult din propoziia anterioar.


Funcia de repartiie a unei msuri Stieltjes.
Legtura dintre funciile cresctoare contiune la dreapta i msuri este mai profund.
Definiie. Fie :b(9)[0,] o msur. Dac (C)< C c 9 compact, atunci se numete
o msur Stieltjes (sau msur Borel).
Definiie. Fie o msur Stieltjes. Funcia
(2) F

(x) =
( )
( )
( )
m ( , x] daca m este marginita
m (0, x] daca x 0
m (x,0] daca x 0
n caz contrar

>
<

se numete funcia de repartiie a msurii Stieltjes .
Propoziia 11. Orice msur Stieltjes este o-finit. Dac este o msur Stieltjes, atunci funcia
F:= F

este o funcie cresctoare, continu la dreapta i

F
= .
Demonstraie. Cazul 1: mrginit. Evident c F este cresctoare. Pentru continuitatea la
dreapta s remarcm c F(x+0)=
lim
n
F(x+1/n) =
lim
n
((-,x+1/n]) = (
n>1

(-,x+1/n])
(continuitatea monoton a msurii ) = ((-,x]) =F(x). Apoi
F
((a,b])=F(b)-F(a) (conform regulilor
de definire ale lui
F
) = ((-,b]) - ((-,a]) = ((-,b] \ (-,a]) = ((a,b]), adic coincide cu
F

pe mulimea J a interalelor semideschise la stnga. Deci coincide cu
F
pe t(J).Dar o(J)=
b(9) iar J = J
d
; rezult c o(J)=t( J)= b(9) deci =
F
.
Cazul 2. este nemrginit. Monotonia este evident . Dac x > 0, continuitatea la dreapta se
demonstreaz la fel. Dac x<0, atunci F(x+0)=
lim
n
(-((x+1/n,0]) = - (
n=

(x+1/n]) (din nou

continuitatea monoton a msurii, de data asta monotonia cresctoare) = - ((-,x]) = F(x). Deci
F este continu la dreapta.. Pentru a demonstra c i
F
coincid pe J avem de analizat trei
situaii. Dac 0sa<b, demonstraia este la fel ca n cazul mrginit. Dac a < 0 s b, atunci

F
((a,b])= F(b)-F(a) = ((0,b])+((a,0])=((0,b](a,0])=((a,b]), deci egalitatea este valabil i n
acest caz. n sfrit, dac a<b<0 atunci F(b)-F(a)=((a,0]0-((b,0])=((a,b]).




Exerciii.
1. Dac F i G sunt dou funcii cresctoare de la 9 la 9 cu proprietatea c
F
=
G
atunci
F-G=constant. Dac i v sunt dou msuri Stieltjes cu aceeai funcie de repartiie F, atunci
=v
2.Fie F:99 dat prin F(x)=[x]. Atunci
F
=
n =

c
n
, adic
F
(A)=|AZ|Ae b(9),Z fiind
mulimea numerelor ntregi.Dac F(x)=sign(x),
F
este aditiv, dar nu o-aditiv. Indicaie. Fie
(a
n
)
n
un ir strict descresctor de numere pozitive care converge la 0. Verificai c
F
((a
n+1
,a
n
])=0
n dar
F
(
n=

(a
n+1
,a
n
])=
F
((0,a
1
])=1.
3. Fie M mulimea msurilor Stieltjes pe (9,b(9)) i F mulimea funciilor cresctoare continui la
dreapta de la 9 la 9. Ambele aceste mulimi sunt conuri. Considerm funciile F: M F i : F
M date prin F()=F

, (F)=
F
Fe F,e M. . Atunci aceste funcii sunt liniare (n sensul c
a,b>0 F(a
1
+b
2
)=a F(
1
)+b F(
2
), (aF
1
+bF
2
) = a(F
1
) +b (F
2
) ) i F((F))=F+a cu ae9 o
constant iar ( F())= Fe F,e M. .Indicaie. Fie Fe F i =
F
. Atunci F

(b)-F

(a) =
((a,b])=F(b)-F(a) deci F difer de F((F)) printr-o constant.
4. Dac F este numai cresctoare, dar nu continu la dreapta, atunci
F
nu este o-aditiv.
Indicaie. Dac :=
F
ar fi o-aditiv ar trebui ca funcia sa de repartiie F() s difere de F
printr-o constant, deci ar trebui ca F nsi s fie continu la dreapta.
5. Dac F este cresctoare continu la dreapta mulimea punctelor sale de discontinuitate este
cel mult numrabil.
Indicaie.Fie s
F
(x):=F(x)-F(x-0). Fie Disc(F) ={xe9 | s
F
(x)>0-mulimea discontinuitilor lui F.
Artai c dac F este mrginit, atunci
( ) s x
F
x S F e

( )
sF()-F(-)<, deci Disc(F) este cel mult
numrabil. n cazul general, considerai funciile F
n
:=max(-n, min(n,F)) i artai c Disc(F)=
n=

Disc(F
n
).
6.Scriem Q, mulimea numerelor naturale sub forma unui ir, Q =(a
n
)
n
. Fie (p
n
)
n
strict pozitive
ca
n=

1
p
n
< . Atunci msura :=
n=

1
p
n
c(a
n
) este mrginit (aici am notata cu c(a
n
) msura
Dirac concentrat n a
n
). Fie F funcia sa de repartiie F(x)=((-,x]). Atunci Disc(F)= Q, . cu alte
cuvinte F este o funcie cresctoare continu pe 9\ Q i discontinu pe Q. Indicaie.
F

(x)-F

(x-0)=(,x-). n cazul nostru xeQ ({x})=0 iar xe9 \ Q ({x})=0.

7. Dac :=
n=

1
p
n
c(a
n
) este o msur discret, atunci toate mulimile sunt -msurabile.
Indicaie. Msura Dirac
a
este definit pe mulimea tuturor prilor lui O.
. este msur i ({x})=F(x)-F(x-0).








Curs 5. Msuri pe dreapt. Integrala.
Msuri discrete. Msuri continue.

Exist unele msuri Stieltjes pe dreapt, , cu proprietatea c ({x})=0 xe9.
Msurile acestea, pentru care toate punctele sunt neglijabile se numesc msuri continue. Ele
admit o caracterizare foarte simpl n termeni de funcie de repartiie.
Propoziia 1. Msura Stieltjes este continu dac i numai dac F

este continu.
Demonstraie. Conform definiiei, dac F este o funcie cresctoare continu la dreapta, msura
Stieltjes generat prin regulile R1-R5 din cursul anterior are proprietatea c
F
({x})=F(x)-F(x-0).
Deci dac F este continu,
F
este continu. Reciproc, dac este continu, funcia sa de
repartii F=F

construit n cursul precedent are proprietatea c

F
=; deci F(x)-F(x-0)=({x})=0
deci F este continu.
Amintim c msura se numete discret dac se poate scrie sub forma =
a J e

p(a)c
a

unde J este o mulime cel mult numrabil, c
a
sunt msurile Dirac definite n Cursul 3 prin
c
a
(A)=1
A
(a) iar p(a) sunt numere pozitive.
Propoziia 2. Fie o msur Stieltjes pe deapt. Atunci se poate descompune sub forma
(1) =
c
+
d

unde
c
este o msur continu iar
c
una discret.
Demonstraie. Fie F funcia de repartiie a lui . F este cresctoare, continu la dreapta i deci
are o mulime cel mult numrabil de discontinuiti. Fie J mulimea punctelor de
discontinuitate ale lui F. Pentru fiecare aeJ fie p(a)=F(a)-F(a-0). Fie
d
=
a J e

p(a)c
a
. Vom arta c
-
d
este o msur continu. ntr-adevr, fie xe9. Dac ({x})=0, atunci x este un punct de
continuitate pentru F deci xeJ
d
({x})=0 de unde
c
({x})=0-0=0. Dac ({x})>0, atunci x este un
punct de discontinuitate pentru F, deci xeJ i ({x})=F(x)-F(x-0)=p(x)=
d
({x})

c
({x})=p(x)-p(x)=0. Adic
c
este continu.
Msura Lebesgue.
Fie funcia identic F:99, f(x)=x xe9. Evident F este crectoare i continu, deci cu
att mai ult continu la dreapta. Msura Stieltjes corespunztoare se numete msura Lebesgue
i se noteaz cu . Deci ((a,b])=b-a reprezint lungimea intervalului (a,b+. Din Propoziia 1
aceast msur este continu deci neglijeaz punctele. Rezult c (I)=0 pentru orice mulime
cel mult numrabil.
Prin procedeul lui Caratheodory, putem construi msura exterioar * care este
o-aditiv pe o o-algebr mai bogat dect B(9), i anume pe mulimile -msurabile definite n
cursul 3, Am vzut c orice mulime A -neglijabil (deci cu proprietatea c *(A)=0) este i
msurabil Lebesgue. Orice submulime a unei mulimi neglijabile Lebesgue este de asemenea
-neglijabil. Cum exist mulimi de puterea continuului neglijabile Lebesgue (de exemplu
mulimea numerelor xe(0,1) care se pot scrie n baza 10 fr a folosi o anumit cifr) rezult c
mulimile -msurabile sunt o o-algebr de cardinalitate 2
c
, c fiind cardinalitatea lui 9. Pe de
alt parte se poate arta c Card(b(9))=c, deci mulimile -msurabile sunt cu mult mai multe
dect cele boreliene. De aceea, dac vom da un exemplu de mulime nemsurabil Lebesgue, ea
va fi cu att mai mult neborelian.


Completarea unei o-algebre fa de o msur.
Prin procedeul lui Caratheodory am extins o msur ,o-aditiv i o-finit, definit pe o
algebr a la o msur veritabil definit pe o-algebra a() a mulimilor -msurabile.
Procedeul are sens i dac msura de plecare este definit pe o o-algebr, deci dac plecm
de la un spaiu cu msur (O,k,). n acest caz o-algebra k() se numete completata lui k fa
de . Ea este, de regul mai mare dect k. Ct de mult difer ea fa de ? Pentru a rspunde la
ntrebare, vom cerceta mai nti dac msura exterioar generat, * nu se poate exprima mai
uor n acest caz particular.
Propoziia 3. Dac (O,k,) este un spaiu cu msur, atunci pentru orice E c O avem
(2) *(E) = inf {(C) | Ce k, EcC }
Mai mult, pentru orice E c O exist o mulime E
1
e k ca E c E
1
i *(E)=(E
1
).
Demonstraie. Conform definiiei, *(E) = inf {
n>1
(A
n
) | E c
n>1
A
n
, A
n
e k }. Fie (A
n
)
n
o
acoperire a lui E realizat cu mulimi din k. Fie A reuniunea lor. Atunci *(E) s *(A) = (A) (cci
Ae k) s
n>1
(A
n
) (cci este o-aditiv), i acest lucru este valabil pentru orice acoperire a lui
E. Trecnd la infimum, rezult n acest fel inegalitatea *(E) > inf {(A) |Aek, EcA }. Cealalt
inegalitate este evident.
n legtur cu afirmaia a doua, dac *(E)=, punem E
1
=O. Dac nu, fie (a
n
)
n>1
un ir
descresctor de numere pozitive care tinde la 0. Pentru orice n exist o mulime C
n
ca (C
n
) <
*(E)+a
n
i E c C
n
. Fie E
1
intersecia acestor mulimi. Atunci evident c E
1
e k i E c E
1
,
(E
1
)s*(E), deci *(E)=(E
1
).
Observaie. Mulimea E
1
seamn cu aderena mulimii E n k . Am putea defini analog i
interiorul mulimii E n k. Relaia (2) ne sugereaz s introducem prin analogie
(3)
*
(E) = sup {(C) | Ce k, C c E }
numit msura interioar generat de .
Propoziia 4. Exist o mulime E
2
c E ca (E
2
) =
*
(E) . n plus, dac Ae k i EcA, (A)<,
atunci
(4) *(A \ E) +
*
(E) =
*
(A \ E) + *(E) =(A)
Demonstraie. Dac
*
(E)=, exist un ir de mulimi C
n
c E ca (C
n
) | . Putem pune
E
2
=
n>1
C
n
. Dac
*
(E) < , lum ca mai sus un ir a
n
+0 i C
n
cE ca (C
n
)>
*
(E)-a
n
. Evident
mulimea E
2
=
n>1
C
n
convine. n legtur cu a doua afirmaie, avem

*
(A \ E) = sup {(C) | Ce k, C c A \ E } = sup {(A)-(A\C) | Ce k, C c A\E } = (A) - inf {(A\C)
| Ce k, C c A\E }=(A) - inf {(D) | De k, D E } (cci C c A\E E c A \ C, iar dac E c D c A,
De k atunci D poate fi scris sub forma D = A\C cu C =A\D c A\E) = (A)-*(E), conform cu (2).
Aceast abordare ne permite s dm o caracterizare absolut remarcabil noiunii de
mulime -msurabil.
Propoziia 5. (i).Dac *(A) < , atunci A este -msurabil *(A) =
*
(A).
(ii).Dac este o-finit, atunci A este -msurabil exist A
1
, A
2
e k ca A
2
c A c A
1
i
(A
1
\A
2
)=0.
Demonstraie. (i).S presupunem c A este msurabil. Deci
(5) *(EA)+*(EA
c
) = *(E) pentru orice EcO
Fie E e k ca (E)< i AcE ( o asemenea mulime exist deoarece am presupus c
*(A)<) . Atunci (5) devine *(A) + *(E\A) = (E) . Dar, din egalitatea (4) rezult c *(EA
c
) =
(E) -
*
(A) de unde imediat rezult c *(A)=
*
(A).
Reciproc, s presupunem c *(A) =
*
(A) < . Vrem s verificm (5). Fie A
1
, A
2
din k ca
A
2
c A c A
1
i (A
2
)=
*
(A)=*(A)=(A
1
) (deci (A
2
\A
1
)=0) . Dac *(E)=, atunci relaia este
verificat, deoarece din subaditivitatea msurii exterioare avem c *(EA) < *(A)< *(EA
c
)
> *(E) - *(EA) = (5) se verific. Dac *(E)<, fie c>0 arbitrar i Fe k ca EcF, (F) <
*(E)+c . Fie A
1
, A
2
mulimile de mai sus. Atunci avem : *(EA)+*(EA
c
) s *(EA
1
) + *(EA
2
c
)
(cci A
c
c A
2
c
) s (FA
1
)+(FA
2
c
) = (FA
1
FA
2
c
) + (FA
1
FA
2
c
) = (F(A
1
A
2
c
))+(F(A
1
\A
2
)) s
(F) + (A
1
\A
2
) < *(E)+c i, cum c este arbitrar, rezult c *(EA)+*(EA
c
) s *(E) ceea ce,
coroborat cu subaditivitatea lui * devine exact (5).
(ii). Fie (C
n
)
n
un ir de mulimi disjuncte din k cu proprietatea c
n>1
C
n
= O i (C
n
)<. Fie A o
mulime -msurabil. Atunci mulimile AC
n
vor fi de asemenea msurabile i *(AC
n
)<. Din (i),
exist mulimile din k A
n,1
i A
n
,
2
ca A
n,2
c AC
n
c A
n,1
i (A
n,1
\A
n,2
)=0. Dac vom pune A
1
=

n>1
A
n,1
i A
2
=
n>1
A
n,2
, atunci este clar c A
2
cAcA
1
i (A
1
\A
2
)=0. Reciproc, Dac A satisface
condiia din enun i C
n
sunt mulimile de mai sus, C
n
A
2
c C
n
A c C
n
A
1
i (C
n
(A
1
\A
2
)) =0
*(C
n
A)=
*
(C
n
A) < deci, din (i), mulimile C
n
A sunt -msurabile. Cum familia mulimilor
-msurabile formeaz o o-algebr, A este de asemenea msurabil.
Concluzia care se desprinde din Propoziia 5 este : mulimile -msurabile sunt acele
mulimi care pot fi ncadrate ntre dou mulimi k din a cror diferen este neglijabile. Sau, i
mai intuitiv, mulimile -msurabile sunt cele cu frontiera neglijabil, frontiera fiind
aderena \ interiorul.
n cazul mulimilor boreliene ale unui spaiu metric, putem spune ceva mai mult. Dac
msura este mrginit, mulimile -msurabile sunt cele care pot fi ncadrate ntre o mulime
G
o
i una f
o
avnd aceeai msur. Amintim c o mulime G
o
este una care se poate scrie ca o
intersecie numrabil de deschise iar o mulime f
o
este una care se poate scrie ca reuniune
numrabil de nchise.
Propoziia 6. (Regularitatea msurilor Stieltjes pe spaii metrice o-compacte).
(i).Fie (X,d), un spaiu metric i o msur mrginit pe b (X) . Atunci A este -msurabil
exist deschisele (U
n
)
n
cu intersecia A
1
i nchisele (F
n
)
n
, cu reuniunea A
2
astfel nct A
2
c A c
A
1
i (A
1
\A
2
) = 0.
(ii).Dac este o msur Stieltjes iar X este o-compact (adic X se poate scrie ca o reuniune
numrabil de compacte) atunci (i) se modific n sensul: orice mulime msurabil se
ncadreaz ntre o mulime f
o
i una g
oo
.
Demonstraie.(i). Fie f familia acelor submulimi A ale lui X cu proprietatea
(6) c>0 - F,G c X ca F c A c G, (G\F)<c, F nchis i G deschis
Atunci f conine deschisele ( dac G este o deschis i a
n
este un ir de numere strict pozitive
ca a
n
+0, mulimile F
n
={xeX|d(x,G
c
)>a
n
} formeaz un ir cresctor de mulimi nchise cu
reuniunea G deci pentru n suficient de mare, continuitatea monoton a msurii implic
(G\F
n
)<c. Dac AcX, d(x,A) nseamn inf{d(x,y)|yeA-) i f este o o-algebr. Intr-adevr, este
evident c Ae f A
c
e f. Dac (A
n
)
n
este un ir de mulimi din f cu reuniunea A, fie c>0
arbitrar i fie F
n
nchise, G
n
deschise ca F
n
c A
n
c G
n
i (G
n
\F
n
) < c2
-n
. Fie H intersecia
mulimilor F
n
i G reuniunea mulimilor G
n
. Fie F= F
1
F
2
...F
no
cu n
0
ales cu proprietatea c
(H \ F) < c . Atunci F este nchis, G este deschis F c A c G iar (G \ F) = (G \ H) + (H\F) s

n>1
(G
n
\F
n
) + c < 2c. Cum c este arbitrar, am verificat c A e f.
n concluzie f este o o-algebr care conine pe b (X). Deci orice mulime borelian A
are proprietatea
(7) exist A
2
o mulime f
o
i A
1
una G
o
cu proprietatea c A
2
cAcA
1
i (A
1
\A
2
)=0
Din propoziiile 3,4,5, orice mulime -msurabil se ncadreaz ntre dou boreliene de aceeai
msur. Dac A este -msurabil, exist B
2
i B
1
boreliene ca B
2
c A c B
1
i (B
2
\B
1
)=0. Din (7)
exist mulimile A
2
cB
2
(o mulime f
o
) i A
1
B
1
(o mulime g
o
) ca (A
2
)=(B
2
), (A
1
)=(B
1
) i
acest lucru ncheie demonstraia primului punct.
(ii). Dac X este o reuniune numrabil de compacte (K
n
)
n
i A este - msurabil, atunci AK
n

este -msurabil pentru orice compact K
n
. Deci - B
n
, C
n
ca B
n
cAK
n
cC
n
i (C
n
\B
n
)=0, B
n
sunt
mulimi f
o
iar C
n
sunt g
o
. Concluzia rezult cu B i C reuniunea mulimilor B
n
, respectiv C
n
.
Corolar 7. Pe spaiul cu msur canonic dat pe dreapta real, (9,b(9),) mulimile msurabile
Lebesgue mrginite sunt exact acele mulimi care se pot ncadra ntre un g
o
i un f
o
avnd
acceai msur.

Transportul msurilor. Mulimi nemsurabile Lebesgue.
Fie (O,k) i (X, b ) dou spaii msurabile, : b [0,+ o funcie de mulime i f:OX
o funcie (k, b )-msurabil. Pe (X, b ) considerm funcia de mulime

f
-1
definit prin relaia
(*)

f
-1
(B) = (f
-1
(B)).
Propoziia 8. S presupunem c este o msur pe k .Atunci
(i). funcia

f
-1
definit prin (*) este o msur pe (X, b ). Ea se numete imaginea msurii prin
funcia msurabil f.
(ii).ntotdeauna este valabil inegalitatea (

f
-1
)* > *

f
-1
, unde ()* nseamn msura
exterioar construit n cursul 3.
(iii).Dac f este bijectiv i f
-1
este (b, k)-msurabil (deci f este un izomorfism) atunci
(

f
-1
)*= *

f
-1
i f(k())=(b(

f
-1
)) iar f
-1
(b(

f
-1
)) = k(). Altfel spus imaginea unei mulimi
-msurabile este o mulime

f
-1
- msurabil i preimaginea unei mulimi

f
-1
- msurabile
este o mulime -msurabil.
Demonstraie.(i). Fie (B
n
)
n
un ir de mulimi disjuncte din b. Atunci

f
-1
(
n=

B
n
)
= (f
-1
(
n=

B
n
)) = (
n=

f
-1
(B
n
)) =
n=

1
(f
-1
(B
n
)) (deoarece mulimile f
-1
(B
n
) sunt de asemenea
disjuncte iar este o-aditiv) =
n=

f
-1
(B
n
) deci

f
-1
este o-aditiv.
(ii). Fie acum EcX oarecare. Prin definiie
(2) (

f
-1
)*(E) = inf {
n=

f
-1
(B
n
) : (B
n
)
n
este o b -acoperire a lui E }
= inf {
n=

1
(f
-1
(B
n
)) : (B
n
)
n
este o b -acoperire a lui E }
iar
(3) *

f
-1
(E) = inf {
n=

1
(A
n
) :

(A
n
)
n
este o k -acoperire a lui f
-1
(E) }
Dar dac (B
n
)
n
este o b -acoperire a lui E, atunci (f
-1
(B
n
))
n
este de asemenea k
-acoperire ale lui f
-1
(E) de unde *

f
-1
s (

f
-1
)* .
(iii). Dac, n plus, f este bijectiv i bimsurabil i (A
n
)
n
este o k -acoperire a lui f
-1
(E) atunci
(f(A
n
))
n
este o b -acoperire a lui E deoarece reuniunea acestor mulimi acoper pe f(f
-1
(E))=E i
este clar c acum avem egalitate ntre (2) i (3)
,
deci (

f
-1
)*= *

f
-1
.
S verificm acum egalitile ntre completatele o-algebrelor.
Dac A este -msurabil, atunci *(E) = *(EA)+*(EA
c
) EcO. Fie B=f(A). Problema este s
artm c (

f
-1
)*(F)= (

f
-1
)*(FB)+ (

f
-1
)*(FB
c
) FcX deci, innd seama de egalitatea (

f
-1
)*= *

f
-1
, trebuie verificat c *(f
-1
(F)) = *(f
-1
(FB)) + *(f
-1
(FB
c
)) sau, innd seama de faptul c
f
-1
(B)=f
-1
(f(A))=A, c *(f
-1
(F)) = *(f
-1
(F)A) + *(f
-1
(F)A
c
) ceea ce rezult chiar din ipotez: A a fost
presupus -msurabil. Deci B este

f
-1
- msurabil adic f(k()) c (b(

f
-1
)). Pentru
incluziunea cealalt se raioneaz la fel: dac B e b(

f
-1
), atunci *(f
-1
(F)) = *(f
-1
(FB)) +
*(f
-1
(FB
c
)) =*(f
-1
(F)A) + *(f
-1
(F)A
c
) unde A=f
-1
(B) . Trebuie verificat c A este -msurabil,
adic *(E) = *(EA)+*(EA
c
) EcO. Or acest lucru este imediat datorit bijectivitii lui f: f
-1
(F)
poate fi orice mulime EcO. Scriind B=f(A) rezult c B e f(k()). Cealalt egalitate rezult
raionnd analog cu inversa lui f, f
-1
.
Fie acum O=X=9, k = b = b(9) i =, msura Lebesgue. O proprietate fundamental a
msurii Lebesgue este aceea de a fi invariant la translaii.
Definiie. Fie ae9. Funcia t
a
:99 se numete a-translaie. Dac A c 9, t
a
(A):=a+A este
a-translatata lui A.
Propoziia 9. Toate translaiile sunt izomorfisme boreliene,

t
a
-1
= iar *

t
a
-1
=*
.
Deci att
ct i *

sunt invariante la translaii. n plus, translatata oricrei mulimi -msurabile va fi de
asemenea o mulime -msurabil.
Demonstraie. C translaiile sunt bijective este evident. Inversa lui t
a
este t
-a
deci, fiind
continue, att t
a
ct i inversa t
-a
sunt msurabile Borel. Dac x<ye9 i A=(x,y) atunci evident
c(t
a
)
-1
(A) = (x-a,y-a)

t
a
-1
(A) = (x-a,y-a) = y-x = (A) deci

t
a
-1
i coincid pe familia
intervalelor deschise. Dac dou msuri o-finite coincid pe o familie de mulimi nchis la
intersecii finite, atunci ele coincid pe o-algebra generat. Deci

t
a
-1
= . Din Propoziia 3 rezult
acum c *

t
a
-1
= (

t
a
-1
)* = *
.
Din Propoziia 3(iii) rezult c dac A este msurabil Lebesgue,
atunci i t
a
-1
(A) = A-a este de asemenea msurabil Lebesgue.
Putem da acum un exemplu de mulimi care nu sunt msurabil Lebesgue, i deci,cu att
mai mult nu este borelian. Ele se numesc mulimi de tip Vitali.
Fie G c 9 un grup aditiv numrabil i dens (de exemplu G=Q sau G=Z(
2
)). El definete
relaia de echivalen
(5) x~y x-yeG.
Definiie. Orice familie de reprezentani pentru relaia de echivalen (5) se numete mulime
de tip Vitali.
Propoziia 10.(i). Dac V este o mulime de tip Vitali, atunci x G e

(x+V) = 9.
(ii). n orice interval (a,b) c 9 exist o mulime de tip Vitali.
(iii).Nici o mulime mrginit de tip Vitali nu este msurabil Lebesgue, deci nu este borelian.
Demonstraie. (i).Fie te9. Cum V este o familie de reprezentani exist un unic veA ca t~v
x=t-veG t=v+x e x+V. (ii). Sensul afirmaiei este c pentru orice interval (a,b) i pentru orice
te9 C
t
(a,b)=C, unde C
t
este clasa de echivalen a lui t. Dar aceasta este evident : C
t
= {xe9 :
t~x } ={xe9 : x-teG} = {xe9 : xet+G} = t+G . Cum G este dens, t+G este de asemenea dens,
deci intersecteaz orice interval deschis ntr-o infinitate de puncte. (iii). Fie V o mulime Vitali
mrginit. Presupunem prin absurd c ea este msurabil Lebesgue. Atunci toate translatatele
x+V vor fi de asemenea -msurabile, din Propoziia 4. Mai mult, x,yeG,x=y
(x+V)(y+V)=C (te(x+V)(y+V) - u,veV ca x+u=y+v u~v, absurd: ntr-o familie de
reprezentani nu exist elemente echivalente) deci toate mulimile din descompunerea de la (i)
sunt disjuncte. Cum pe o-algebra mulimilor -msurabile * este o-aditiv, rezult c =
*(9) = * ( x G e

(x+V)) =
x G e

*(x+V) . Dar *(x+V)=*(V), din propoziia anterioar. Rezult c

*(V)=0, deoarece n caz contrar toate mulimile x+V ar fi neglijabile, deci 9 ar fi neglijabil,
absurd.
Contradicia apare din faptul c *(V) nu poate fi nici stric pozitiv. ntr-adevr, am
presupus c V este mrginit, deci exist a< b ca V c (a,b) . Atunci
x G e ( , ) 0 1

(x+V) c (a,b+1)
*(
x G e ( , ) 0 1

(x+V)) s *((a,b+1)) = b+1-a <

( ) x G e

0 1 ,
*(x+V) < *(V)Card(G(0,1)) <
*(V)=0.
Absurditatea obinut are o singur explicaie: am presupus c V este msurabil
Lebesgue. Deci V nu esta -msurabil.
Observaie. Acest tip de raionament se poate face la orice msur de pe dreapt care nu
ncarc punctele, adic pentru orice msur cu proprietatea c ({x})=0 xe9. O teorem
celebr a lui Ulam afirm c pentru orice msur continu de pe dreapt exist mulimi care
nu sunt -msurabile. Demonstrarea ei depete nivelul acestui curs. Ea poate s dea o
explicaie la faptul c teoria msurii nu se poate face renunnd la conceptul abstract de
o-algebr. Ar fi fost mult mai uor dac msurile s-ar fi putut defini pe p(9). Nu ar mai fi aprut
complicaii legate de msurabilitate. Din nefericire, acest lucru este imposibil Ar fi nsemnat s
nu se mai studieze msura Lebesgue, ci numai msurile discrete.

Repartiii pe dreapt.
n cazul particular n care (O,k,) este un spaiu probabilizat i f este o variabil
aleatoare ( deci (X, b ) = (9, b(9) ), msura

f
-1
are o denumire special. Ea se numete
repartiia variabilei aleatoare f. Mai general, orice probabilitate pe (9, b(9) ) se numete
repartiie pe dreapt. O probabilitate pe (9
n
, b(9
n
) ) se numete repartiie pe 9
n
. Cum
orice repartiie pe dreapt este o msur mrginit, deci o msur Stieltjes, ea admite o funcie
de repartiie care o determin, anume F(x) =

f
-1
((-,x]). Aceast funcie se numete prin abuz
funcia de repartiie a variabilei aleatoare f i se mai noteaz F
f
. Ca orice funcie de repartiie
a unei msuri Stieltjes, ea este cresctoare i continu la dreapta. n plus, cum este
probabilitate, F mai are proprietile evidente
(6) F(-)=0, F()=1
Din motive tipografice,de multe ori vom scrie F
f
(x)=(fsx) n loc de (f
-1
(-,x+). Este i o
notaie mai sugestiv.
Propoziia 11. Fie o repartiie pe dreapt. Atunci exist un spaiu probabilizat (O,k,P) i o
variabil aleatoare astfel ca P

f
-1
=.
Demonstraie. Putem alege O=9, k = b(9), f funcia identic f(x)=c xe9 i P=..
Observaie. De multe ori n Teoria Probabilitilor i n Statistic sunt afirmaii care ncep cu
propoziia Fie o variabil aleatoare X cu repartiia . Rostul Propoziiei 2 a fost de a demonstra
c nu se vorbete despre mulimea vid : obiectul n cauz (variabila aleatoare cu repartiia
cutare) exist ntotdeauna. Din punct de vedere practic, ns Propoziia 2 nu este foarte util.
Problema ar fi urmtoarea : s se gseasc un algoritm pentru a se construi pe un spaiu
probabilizat standard o variabil aleatoare f avnd o repartiie dat. Muli algoritmi statistici au
nevoie de o faz prealabil n care se simuleaz variabile aleatoare cu o anumit repartiie dat.
Calculatorul ne pune la dispoziie ceva care simuleaz foarte bine spaiul probabilizat O=(0,1), k
= b((0,1)), P=
|(0,1)
. Sensul urmtoarei propoziii este de a indica un procedeu de a simula o
variabil aleatoare cu o anumit repartiie pe acest spaiu probabilizat.
Fie deci o probabilitate pe (9,b(9)) i F funcia sa de repartiie, F(x)=((-,x]). Pentru
orice 0<y<1 definim funcia
(7) F
+
(y) = sup {xe9 : F(x) s y} = sup F
-1
((-,y]) = inf F
-1
((y,))
Funcia F
+
:(0,1)9 se numete pseudoinversa lui F. Din (7) rezult imediat
(8) x < F
+
(y) F(x) s y x s F
+
(y)
Din (8) rezult imediat
(9) F(F
+
(y)) > y
deoarece t > F
+
(y) F(t) > y iar F este continu la dreapta.
Propoziia 12. Funcia F
+
:(0,1) 9 definit prin (7) este msurabil i P

(F
+
)
-1
=.
Demonstraie. Fie ae9. Atunci
(10) F
+
(y)sa F(F
+
(y))sF(a) y s F(a) (din 9).
Pe de alt parte din (8) rezult i c
(11) y < F(a) F
+
(y) s a
Combinnd (10) cu (11) rezult c
(12) (0,F(a)) c {F
+
s a} c (0,F(a)]
Din (12) rezult c
(13) F(a) = ((0,F(a))) = P((0,F(a))) s P({F
+
s a}) s P((0,F(a)]) =((0,F(a)]) = F(a)
Fie v = P

(F
+
)
-1
. Din (13) rezult c v((-,a]) = F(a) = ((-,a]) ae9 . Intervalele de acest
tip formeaz un sistem de generatori nchis la intersecii finite pentru b(9) . Rezult c = v =
P

(F
+
)
-1
.
Observaie.Cu acelai efort se putea demonstra un rezultat mai general: orice msur Stieltjes
de pe dreapt este imaginea msurii Lebesgue de pe un interval deschis I printr-o funcie F
+

cresctoare continu la dreapta. Nu aveam dect s lum funcia F := F

i s-i lum
pseudoinversa F
+
:(F(-),F()) 9. Aceeai demonstraie de la Propoziia 7 arat c = (F
+
)
-1

datorit faptului c
(14) (F(a),F(b)) c { a < F
+
s b } c [F(a),F(b)]
deci
(15) (F
+
)
-1
((a,b]) = F(b)-F(a) = ((a,b])
pentru orice interval (a,b], iar aceste intervale formeaz sistem de generatori nchis la intersecii
finite pentru b(9) .
Integrala.
Curs 6. Integrala

Marea reuit a teoriei msurii a fost s generalizeze integrala Riemann, care se
cunotea deja. S-a gsit condiia necesar i suficient ca o funcie f:*a,b+ 9 s fie integrabil
Riemann i s-au gsit multe funcii care nu sunt integrabile Riemann dar sunt integrabile
Lebesgue, cum ar fi funcia lui Dirichlet 1
Q
.
Principiul fundamental al lui Lebesgue a fost : dac f =1
A
, atunci
}
fd = (A). Chiar
dac cititorul va uita restul cursului, reinerea acestui principiu va ajuta la reconstituirea uoar
a teoriei.
Paii eseniali n construcia integralei sunt trei:
Pasul 1. Integrarea funciilor simple pozitive.
Pasul 2. Integrarea funciilor pozitive.
Pasul 3. Integrarea funciilor oarecare.

Integrarea funciilor simple pozitive.

Fie (O,k,) un spaiu cu msur i f o variabil aleatoare simpl. Fie de asemenea Im(f) =
{a
1
,a
2
,...,a
n
- i A
i
=f
-1
({a
i
}):={f=a
i
}.
Definiie. Scrierea f =
i
n
=

1
a
i
1
A
i se numete scrierea canonic a variabilei aleatoare simple f.
Notaie. Fie S
+
= S
+
(O,k,) = { f: O 9
+
: f este variabil aleatoare simpl}. Evident c dac
f,geS
+
i a,b>0 atunci af+bgeS
+
, adic S
+
este un con pozitiv.
Definiie. Fie f =
i
n
=

1
a
i
1
A
i o variabil aleatoare simpl n scriere canonic. Numrul
(1) I(f)=

i
n
=

1
a
i
(A
i
)
se numete integrala lui f fa de i se noteaz
}
fd..
Propoziia 1. Funcia I: S
+
9 are urmtoarele proprieti:
(I1). f s g I(f)s I(g) (monotonie)
(I2). a,b>0, f,geS
+
I(af+bg)=aI(f)+bI(g) (liniaritate)
(I3). Dac fe S
+
, atunci funcia de mulime v(A):= I(f1
A
) este o nou msur pe k notat f.
Demonstraie.
(I1). Scriem f i g canonic: f =
i
n
=

1
a
i
1
A
i , g =
j
m
=

1
b
j
1
B
j
.
Familiile {A
1
,...,A
n
- i ,B
1
,...,B
m
} formeaz
partiii ale lui O cu mulimi din k. Din condiia f s g rezult c xeA
i
B
j
f(x)sg(x) a
i
sb
j
. Deci
(2) A
i
B
j
= C a
i
s b
j
Atunci I(f) =

i
n
=

1
a
i
(A
i
) = I(f)=

i
n
=

1
j
m
=

1
a
i
(A
i
B
j
) ( {B
1
,...,B
m
- partiie ( A
i
)=

j
m
=

1
(A
i
B
j
) )
=
j
m
=

1
i
n
=

1
a
i
(A
i
B
j
) (am schimbat ordinea de sumare) s
j
m
=

1
i
n
=

1
b
j
(A
i
B
j
) (din (15) : n sum
conteaz numai acele perechi (i,j) pentru care A
i
B
j
= C ) =
j
m
=

1
b
j
(B
j
) (cci {A
1
,...,A
n
} este de
asemenea partiie a lui O) = I(g).
(I2). Artm mai nti c
(3) a>0 I(af) =aI(f) (omogenitatea lui I).
Ca mai sus, scriem canonic f =
i
n
=

1
a
i
1
A
i , cu A
i
= {f=a
i
} . Dac a>0, {f=a
i
} = {af=aa
i
} deci af se
scrie de asemenea canonic af=
i
n
=

1
(aa
i
)
1
A
i deci I(af) =
i
n
=

1
aa
i
(A
i
) = aI(f). Dac a=0, atunci
af=01
O
I(af) = 0 =0I(f) deci n acest caz omogenitatea este i mai evident.
Artm acum
(4) f,geS
+
I(f+g) = I(f)+I(g) (aditivitatea lui I).
Scriem f i g canonic: f =
i
n
=

1
a
i
1
A
i , g =
j
m
=

1
b
j
1
B
j
.
Familiile {A
1
,...,A
n
- i ,B
1
,...,B
m
} formeaz
partiii ale lui O cu mulimi din k. Fie {c
1,
...,c
p
- imaginea lui f+g i C
k
={f+g=c
k
}. Fie J
k
={(i,j) : 1sisn,
1sjsm, a
i
+b
j
=c
k
}. Atunci C
k
=
( ) i j J
k
, e

A
i
B
j
i evident J
1
J
2
...J
p
={1,2,...,n}{1,2,...,m}. Din
definiia integralei avem I(f+g) =
k
p
=

1
c
k
(C
k
) =
k
p
=

1
c
k
(
( ) i j J
k
, e

A
i
B
j
) =
k
p
=

1
( , ) i j J
k
e

c
k
(A
i
B
j
) =
k
p
=

1
( , ) i j J
k
e

(a
i
+b
j
)(A
i
B
j
) (deoarece (i,j)eJ
k
c
k
=a
i
+b
j
) =
( , ) ... i j J J J
p
e

1 2
(a
i
+b
j
)(A
i
B
j
) =
i
n
=

1
j
m
=

1
(a
i
+b
j
)(A
i
B
j
)
=
i
n
=

1
j
m
=

1
a
i
(A
i
B
j
) +
i
n
=

1
j
m
=

1
b
j
(A
i
B
j
) =
i
n
=

1
a
i
j
m
=

1
(A
i
B
j
) +
j
m
=

1
b
j
i
n
=

1
(A
i
B
j
) = I(f)+ I(g).
(I3). Este suficient de demonstrat afirmaia pentru f=c1
C
deoarece o sum finit de msuri este
de asemenea o msur. Dar aceasta este evident.

Observaie. Dac n (I2) b=0, pproprietatea devine I(af) = aI(f) a>0, f simpl. Dac a=0,
membrul stng este 0 deoarece I(af)= I(0)= I(1
C
)=(C)=0. Dac I(f)= membrul drept
devine 0 . n analiz, aceasta este operaie fr sens. n teoria msurii se face convenia c
0=0, prin aceast nelegndu-se exact faptul c I(0.f)=0I(f)=0 chiar dac I(f)=.
Vom continua acum construcia, scopul fiind de a putea integra i alte funcii msurabile,
nu neaprat simple.

Integrarea funciilor pozitive.

Fie L
+
(O,k) mulimea funciilor f:O 9 k -msurabile pozitive. Este imediat de observat c
L
+
(O,k) este un con de funcii care conine pe S
+
(O,k).
Definiie. Numrul
(5) I(f) := sup {
}
s d | s s f, se S
+
(O,k) }
se numete integrala funciei f din L
+
(O,k) i se noteaz
}
fd.
Propoziia 2. Operatorul I: L
+
(O,k) 9 definit de (1) este monoton.
Demonstraie. Fie f s g msurabile i pozitive. Dac s este o funcie simpl i pozitiv ssf
ss g deci n calculul lui I(g) apare supremul unei familii mai bogate de funcii dect n calculul lui
I(f).
Propoziia 3. (Teorema lui Beppo-Levi ). Operatorul I este monoton continuu n snsul c
(6) f
n
e L
+
(O,k), f
n
| f I f
n
) | I(f)
Demonstraie. Din Propoziia 1 f
n
s f I(f
n
) s I(f) n sup I(f
n
) s I(f). Problema este s
demonstrm inegalitatea invers. Fie k
n
=I(f
n
) i k=lim k
n
= sup k
n
. Dac exist n ca k
n
=, nu este
nimic de demonstrat. Presupunem deci c k
n
< n.
Fie s o funcie simpl pozitiv cu proprietatea c s s f. Dac vom putea demonstra c
}
s d s k, atunci din (1) ar rezulta c
}
fd s k, deci propoziia ar fi demonstrat. Fie c>0
arbitrar. Construim mulimile E
n
(= E
n
(c) ) definite prin E
n
= { f
n
> (1-c)s }. Din cursul 2, aceste
mulimi sunt n o-algebra . Ele au proprietatea c
(7) E
n
| {f >0}
ntr-adevr eeE
n
f
n
(e) > (1-c)s(e) > 0 f(e) > f
n
(e)>0 ee {f>0}.
Reciproc,fie ee{f>0} oarecare. Vrem s artm c e e
E
n
n=

, adic

exist n ca f
n
(e)>(1-c)s(e).
Apar dou situaii. Dac s(e)>0, atunci
lim
n f
n
(e) = f(e) > s(e) > (1-c)s(e) deci pentru n suficient
de mare f
n
(e) > (1-c)s(e) adic pentru n suficient de mare eeE
n
c
E
n
n=

. Dac s(e)=0,
atunci exist n ca f
n
(e)>0 = (1-c)s(e) deci afirmaia este adevrat i n acest caz.
Atunci
f d
n

}
>
f d
n E
n
1
}
(deoarece f>0 f>f1
E
E i, conform Propoziiei
1integrala este un operator monoton) >
( )s 1 1
}
c
E
n
d
(deoarece din definiia mulimilor E
n

eeE
n
f
n
(e)>(1-c)s(e) i aplicm iari monotonia lui I) =(1-c)
s d
E
n
1
}
(proprietatea (I2):
pentru funcii simple I este omogen) = (1-c)(s)(E
n
) (definiia de la (I3)). Rezult c k =
lim
n k
n

=
lim
n
sd
}
>
lim
n (1-c)(s)(E
n
) = (1-c)(s)({f>0}) (E
n
| {f>0} din (3), s este
msur conform cu proprietatea (I3) i orice msur este monoton continu ) = (1-c)
{ }
s d
f
1
0 >
}


= (1-c)
sd
}
( cci s>0 f>0 deci s=s1
{s>0}
=s1
{f>0}
) sau, altfel spus
(8) k > (1-c)
sd
}
c > 0
Cum c este arbitrar, din (4) rezult imediat c k=lim k
n
= sup
f d
n

}
>
sd
}
. Trecnd la
supremum dup toate funciile simple pozitive s cu proprietetea c ssf rezult c
lim
n
f d
n

}
>
fd
}
.
O consecin a teoremei Beppo-Levi este urmtoarea formul de calcul a integralei:
Corolar 4. Fie fe L
+
(O,k) i (s
n
)
n
un ir de funcii simple pozitive cu proprietatea c s
n
|f (de
exemplu s
n
=
| | 2
2
n
n
f
). Atunci
fd
}
=
lim
n
s d
n

}
.
Demonstraie. Este un caz particular al Propoziiei 3.
Corolar 5. Operatorul I: L
+
(O,k,) 9 definit prin I(f)=
fd
}
are urmtoarele proprieti:
(J1) f s g I(f) s I(g) (Monotonie)
(J2) f,ge L
+
(O,k,) i a,b>0 I(af+bg) = a I(f)+b I(g) (linearitate)
(J3) (f
n
)
n
e L
+
(O,k,), f
n
|f I(f
n
)| I(f) (continuitate monoton)
(J4) Dac f e L
+
(O,k,) atunci funcia de mulime f: k [0,) definit prin (f)(A)=
f d
A
1
}
este o nou msur pe k, numit msura de densitate f.
Demonstraie. (J1) i (J3) au fost deja demonstrate. Demonstrm (J2). Fie (f
n
)
n
i (g
n
)
n
dou iruri
de funcii simple pozitive cu proprietatea c f
n
|f i g
n
|g. Atunci af
n
+bg
n
| af+bg. Din (J3) avem
atunci: I(af+bg) =
lim
n I(af
n
+bg
n
) =
lim
n (aI(f
n
) + b I(g
n
)) (pentru funcii simple I este deja liniar
din (I2)) =a
lim
n I(f
n
) +b
lim
n I(g
n
) = a I(f)+b I(g) (iari (J3)). n ceea ce privete demonstraia lui (J4),
fie (A
n
)
n
un ir de mulimi disjuncte din . Fie B
n
=A
1
A
2
...A
n
. Atunci (f)(
A
n
n=

) =
f d
A
n
n
1
1 =
}

=
f d
B
n
n
1
1 =
}

=
lim
n
B
f d
n
1
}
(irul de mulimi (B
n
)
n
este cresctor i B
n
|
A
n
n=

) =
lim
n
f d
B
n
1
}

(cci
f
B
n
1
|f1
B
i aplicm Teorema Beppo-Levi) =
lim
n
f d
A
j
n
j
1
1 =
}

=
lim
n
j
n
A
f d
j
=
}
1
1
(din
proprietatea (J2) aplicat repetat) =
n=

1
(f)(A
n
).
Integrarea funciilor msurabile oarecare.

Fie f:O9 msurabiloarecare. Ea se poate scrie ntotdeauna sub forma
(9) f=f
+
- f
-
unde f
+
=max(f,0)=f1
{f>0}
i f
-
= -min(f,0) = -f1
{f<0}

Cum funciile 9x x
+
i 9x x
-
sunt msurabile Borel (sunt continue) rezult c
dac f este variabil aleatoare, atunci f
+
i f
-
sunt de asemenea variabile aleatoare. Avantajul
este c acestea sunt acum pozitive, deci tim s le integrm.
Definiie. Fie f:O9 msurabil oarecare. Atunci
(10)
fd f - f
-
= } } }
+
Def
d d

Funciile pentru care definiia are sens (adic nu apare operaia - ) se numesc
funcii care admit -integral, sau -sumabile iar formula (10) definete integrala lui f fa de
. Pentru ca o funcie s admit integral fa de trebuie ca integrala prii sale pozitive sau
cea a prii negative s fie finit. Dac att integrala prii pozitive ct i a celei negative sunt
finite, f se numete -integrabil. Familia funciilor -integrabile se noteaz cu L
1
(O,k,). n
caz c nu va fi pericol de confuzie, se va omite (O,k ) i se va nota mai scurt, L
1
(). Integrala
devine atunci un operator
(11) I : L
1
() 9, I(f)=
}
fd

Propoziia 6. f e L
1
()
}
|f|d < .
Demonstraie. Rezult din identitatea |f|=f
+
+ f
-
. Dac f e L
1
(), atunci din definiie
}
f
+
d
< i
}
f
-
d<
}
f
+
d +
}
f
-
d <
}
(f
+
+ f
-
)d< (Proprietatea (J2))
}
|f|d<
. Reciproc, dac
}
|f|d< atunci
}
(f
+
+ f
-
)d<
}
f
+
d +
}
f
-
d <
}
f
+
d < i
}
f
-
d< (cci a,b>0, a+b < a<,b<) f e L
1
().

Propoziia 7. S acceptm prin convenie c 0 = 0. Dac f are integral fa de i ce9
atunci i cf are integral fa de i
(12)
}
(cf)d = c
}
fd.
Demonstraie. Dac c=0 i acceptm convenia noastr, ambii membri din (12) devin egali cu 0.
Dac c>0, atunci (cf)
+
= c(f
+
) i (cf)
-
= c(f
-
). Din (6) avem
}
(cf)d =
}
(cf)
+
d -
}
(cf)
-
d = c
}
f
+
d-c
}
f
-
d (proprietatea (J2)). Am presupus c f are integral fa de , deci ultima
diferen are sens, nu este -. Atunci putem da pe c factor comun i obinem n continuare
}
(cf)d =c(
}
f
+
d-
}
f
-
d) = c
}
fd. (conform definiiei (10)). Dac c<0 avem: (cf)
+
=-c(f
-
),
(cf)
-
=-c(f
+
)
}
(cf)d =
}
(cf)
+
d -
}
(cf)
-
d = -c
}
f
-
d + c
}
f
+
d = c(
}
f
+
d-
}
f
-

d) = c
}
fd..

Propoziia 8. Fie f o funcie care are integral fa de . Considerm funcia de mulime
(13) v(A):=
}
f1
A
d
Atunci funcia v:k 9 este aditiv. Ea se noteaz v=(f).
Demonstraie. Fie A,Be k dou mulimi disjuncte. Se verific uor egalitile 1
AB
= 1
A
+1
B
,
(f1
AB
)
+
= f
+
1
AB
i (f1
AB
)
-
= f
-
1
AB
. Atunci v(AB) =
}
f1
AB
d =
}
(f1
AB
)
+
d -
}
(f1
AB
)
-

d =
}
f
+
1
AB
d -
}
f
-
1
AB
d = (f
+
)(AB) - (f
-
)(AB) = (f
+
)(A) + (f
+
)(B) - (f
-
)(A)
-(f
-
)(B) (cci pentru funcii pozitive afirmaia din enun este (J4) ) =((f
+
)(A) - (f
-
)(A)) + (
(f
+
)(B) -(f
-
)(B) ) =
}
f1
A
d+
}
f1
B
d (conform definiiei (6) =v(A)+v(B).
Propoziia 9. Dac f,g au integral iar numerele a=
}
fd e[-,+ i b=
}
gd e[-,] au
proprietatea c a+b are sens, atunci f+g are de asemenea integral i
(14)
}
(f+g)d =
}
fd +
}
gd
Demonstraie. Fie h=f+g. Considerm urmtoarele mulimi

(15) A
++
= {f>0,g>0}, A
+-+
= {f>0,gs0,f+g>0}, A
+-+
={f>0,gs0,f+gs0}
A
-++
= {fs0,g>0,f+g>0}, A
-+-
= {fs0,g>0,f+gs0}, A
--
= {fs0,gs0}
Vom arta c
(16)
}
(f+g)1
A
d =
}
f1
A
d +
}
g1
A
d
dac A este una din cele 6 mulimi definite la (15).
Pe mulimea A = A
++
nu este nici o problem. Att h, ct i f,g sunt pozitive deci (16) este chiar
proprietatea (J2).
Dac A = A
+-+
, atunci f>0,gs0,h>0 i f+g=h f=(-g)+h. Funcia (-g) are semnul +, deci
}
f1
A
d
=
}
((-g)+h)1
A
d =
}
(-g)1
A
d +
}
h1
A
d (conform cu (J2)) =-
}
g1
A
d +
}
h1
A
d
(Propoziia 6 cu c=-1)
}
h1
A
d =
}
f1
A
d +
}
g1
A
d.
Dac A = A
+--
atunci scriem -g =f +(-h); cele trei funcii sunt pozitive deci din (J2) avem c
}
(-g)1
A
d =
}
f1
A
d +
}
(-h)1
A
d i aplicnd iar Propoziia 6, c=-1, rezult -
}
g1
A
d +
}
f1
A

d -
}
f1
A
d de unde rezult (16).
Dac A = A
-++
scriem g = h +(-f) i raionm la fel.
Dac A = A
-+-
scriem -f=(-h)+g i aplicm aceleai proprieti n aceeai ordine.
Dac A = A
--


scriem -h = (-f)+(-g) .
Mai rmne de verificat c (16) are sens pe fiecare din cele 6 mulimi, adic nu apare o
nedeterminare de tipul - sau (-)+ . Dac ar apare de exemplu undeva -, ar putea
apare numai pe mulimile A
+-+
sau A
+--
. Ar nsemna ca
}
f d = i
}
g d = -, ceea ce noi
am negat .

Definiie. Fie X un spaiu vectorial. O aplicaie N:X [0,) se numete seminorm dac
(i) N(x+y+ s N(x)+N(y) x,y e X
(ii) N(ax)=|a|N(x) x e X

Corolar 10 . L
1
() este un spaiu vectorial, aplicaia I : L
1
() 9, I(f) =
}
fd este liniar iar
funcia N
1
(f)= I(|f|) este o seminorm ; fe L
1
() N
1
(f) <
Demonstraie. Ultima afirmaie este o reformulare a Propoziiei 6 . Dac f,g e L
1
() i
a,be9, atunci N
1
(af+bg) = I(|af+bg|) s I(|af|+|bg|) (proprietatea de monotonie (J1)!) =
I(|af|)+ I(|bg|) (Propoziia 8) = I(|a||f|) + I(|b||g|) =|a|I(|f|) + |b|I(|g|) (propoziia 5) <
(cci N
1
(f)<,N
1
(g)<) ceea ce nseamna c af+bg e L
1
(). Deci L
1
() este un spaiu vectorial.
C N
1
este seminorm i I este linearrezult imediat din propoziiile 6 i 9: I(af+bg) = I(af)+
I(bg) = a I(f)+b I(g) deci I este aplicaie linear iar N
1
(af)= I( |af| ) = I(|a||f|)=|a|I(|f|) =
|a|N
1
(f), N
1
(f+g)= I( |f+g| )s I( |f|+|g| ) = I(|f|) + I(|g|) = N
1
(f) + N
1
(g).

Proprietile fundamentale ale operatorului I(f) =
}
fd

Vom studia acum generalizarea proprietilor (J1)-(J4).Considerm spaiul I(O,k,) :=
I() format din mulimea tuturor variabilelor aleatoare care admit integral fa de . I() nu
este un spaiu vectorial dar conine toate variabilele aleatoare pozitive precum i spaiul
vectorial L
1
().Aceast mulime este domeniu maxim de definiie al operatorului I.
Propoziia 11. Operatorul I: I() [-,] are urmtoarele proprieti
(R1) (Monotonie) f s g I(f) s I(g)
(R2) (Continuitate monoton; teorema Beppo-Levi)
(17) f
n
| f, I(f
1
) =- I(f
n
) | I(f)
(18) f
n
+ f, I(f
1
) = I(f
n
) + I(f)
(R3) (Principiul lui Lebesgue de convergen dominat )
Dac (f
n
) e L
1
(), f
n
f i exist g>0, g e L
1
() ca |f
n
| s g, atunci I(f
n
) I(f)
(R4) (msur cu semn)
Dac f e I() atunci f : k [-,] definit la fel ca n (J4) este o-aditiv
( o-aditiv nseamn c dac (A
n
)
n
este un ir de mulimi disjuncte din k, atunci seria
n 1 =

(f)(A
n
) are limit i aceast limit este exact (f)(
n=1

A
n
) ).
Demonstraie.
Monotonia. Fie f s g dou funcii care admit integral. Atunci f
+
s g
+
(cci funcia x x
+
este
cresctoare) i f
-
> g
-
(cci funcia x x
-
este descresctoare) . Deci I(f) = I(f
+
)- I(f
-
) s I(g
+
)- I(f
-
) (f
+

s g
+
i pe funcii pozitive I este monoton) s I(g
+
)- I(g
-
) (cci f
-
> g
-
) = I(g)
Continuitatea monoton. Fie (f
n
)
n
un ir cresctor de variabile aleatoare i fie de asemenea f
=lim f
n
= sup f
n
. Atunci f
n
-f
1
este de asemenea un ir cresctor e funcii pozitive care converge la
functia f-f
1
.Dac I(f
1
) = nu este nimic de demonstrat. Dac nu, I(f
1
) este un numr real. Aplicm
atunci teorema Beppo Levi irului (f
n
-f
1
) i gsim c limita lim I(f
n
-f
1
) = I(f-f
1
) de unde lim (
I(f
n
)- I(f
1
)) = I(f)- I(f
1
) . Cum I(f
1
)e9 operaiile de scdere au sens i rezult c (lim I(f
n
))- I(f
1
) = I(f)
- I(f
1
) lim I(f
n
) = I(f). Dac irul (f
n
)
n
este descresctor i I(f
1
)=- nu este nimic de demonstrat,
datorit monotoniei lui I. Dac nu, I(f
1
) este un numr real. irul (f
1
- f
n
)
n
este un ir
cresctor de variabile aleatoare pozitive deci, din teorema Beppo-Levi lim I(f
1
-f
n
) = I(f
1
-f) de unde
I(f
1
) - lim I(f
n
) = I(f
1
) - I(f) lim I(f
n
)= I(f).
Convergena dominat. Fie (f
n
)
n
un ir convergent de variabile aleatoare i f limita sa.
Presupunem, conform ipotezei c exist o funcie integrabil pozitiv g ca -g s f
n
s g n. Fiind
convergent, irul (f
n
)
n
are proprietatea c limsup f
n
= liminf f
n
= f. Fie g
n
= inf{f
n
,f
n+1
,f
n+2
,....- i h
n
=
sup{f
n
,f
n+1
,f
n+2
,...-. irul (g
n
)
n
este cresctor iar (h
n
)
n
este descresctor. Din definiia limitei
superioare i inferioare, f = sup g
n
= inf h
n
. Mai mult, -gsg
n
sh
n
sg deci att I(g
1
) ct i I(h
1
) sunt
cuprinse ntre - I(g) i I(g), adic sunt numere reale. Din (17) i (18) rezult atunci c
(19) lim I(g
n
) = I(f) = lim I(h
n
).
Pe de alt parte, cum g
n
s f
n+j
s h
n
j>0 i I este monoton, rezult c i I(g
n
)

s I(f
n+j
) s
I( h
n
) j. nseamn c
(20) I(g
n
)

s inf{ I(f
n
), I(f
n+1
), I(f
n+2
),...} s sup{I(f
n
), I(f
n+1
), I(f
n+2
),...} s I( h
n
)
Atunci limsup I(f
n
) =
inf
n sup{I(f
n
), I(f
n+1
), I(f
n+2
),...} s
inf
n I( h
n
) (din (20)) = lim I( h
n
) (cci (I( h
n
))
n

este descresctor) = I(f) = lim I(g
n
) (din (19)) =
sup
n
I(g
n
) (cci (I(g
n
))
n
este un ir cresctor) s
sup
n
inf{ I(f
n
), I(f
n+1
), I(f
n+2
),...} = liminf f
n
. Deci
(21) limsup I(f
n
) s I(f) s liminf f
n

Afirmaia rezult acum din faptul c ntotdeauna liminf f
n
s limsup f
n
.
Demonstrm acum, n sfrit,faptul c v=f este o-aditiv. Fie f o funcie care admite integral
fa de . Deci sau I(f
+
) = sau I(f
-
) = . Ca s facem o alegere, s ne plasm n primul caz. Fie
v
1
= f
+
i v
2
= f
-
. Conform proprietii (J4), v
1
i v
2
sunt msuri pe k, prima din ele fiind
mrginit. n plus, v(A)=v
1
(A) - v
2
(A) Ae k. Fie acum (A
n
)
n
un ir de mulimi disjuncte din k
i fie A reuniunea lor. Fie B
n
= A
1
A
2
...A
n
i fie s
n
= v
1
(B
n
), t
n
=v
2
(B
n
). Cum v
1
i v
2
sunt msuri
obinuite v
1
(A) = lim s
n
i v
2
(A) = lim t
n
. Limitele exist, cci irurile (s
n
)
n
i (t
n
)
n
sunt cresctoare
i pozitive. Mai mult, prima este finit. Atunci irul (s
n
-t
n
)
n
are de asemenea limit (eventual
-) . Deci lim (s
n
- t
n
) =
lim v(B
n
) =lim
j
n
=

1
v(A
j
) exist i coincide cu v
1
(A) - v
2
(A), deci cu v(A). Cazul n care I(f
-
) = se
trateaz la fel.
Definiie. Fie (O,k) un spaiu msurabil. O funcie v: k [-, ] care este o-aditiv se
numete msur cu semn. Dac imaginea v(k) c 9, adic v(A)e9 Ae k spunem c v este
msur mrginit cu semn. Ceea ce am demonstrat la (R4) a fost c toate funciile de mulime
de tipul f unde f sunt funcii care admit -integral sunt msuri cu semn. Sintetizm acum
unele proprieti ale acestor msuri.
Corolar 12. Msurile cu semn f: k [-, ] au urmtoarele proprieti:
(i). Dac fe L
1
(), atunci f este o msur mrginit cu semn.
(ii) Dac f > 0, atunci f este o msur.
(iii) Dac fe L
1
() i f > 0 atunci f este o msur mrginit.
(iv) Dac f>0 i
}
fd = 1 atunci f este o probabilitate. n acest caz funcia f se numete
densitate de probabilitate.
Demonstraie.(i). Dac fe L
1
() atunci
}
|f|d < |f(A)|=|
}
f1
A
d| s
}
|f1
A
|d s
}
|f|d < deci (f)(A)e9. Celelalte afirmaii sunt evidente.

Propoziia 14. Msurile mrginite cu semn pe spaiul msurabil (O,k) formeaz un spaiu
vectorial notat m(O,k) n care m
+
(O,k), mulimea msurilor mrginite este un con pozitiv.
Aplicaia u: L
1
() m(O,k) dat prin u(f)=f este un operator linear.
Demonstraie. Fie f,ge L
1
() i a,b e 9. Atunci u(af+bg) este o msur cu semn care lucreaz
astfel: dac[ A e k atunci u(af+bg) (A) = ((af+bg)) (A) =
}
(af+bg)1
A
d = a
}
f1
A
d + b
}
g1
A

d = (au(f)+bu(g))(A) .


O paralel ntre integrala Lebesgue i integrala Riemann

Se pune problema fireasc : ce legtur este ntre integrala Lebesgue, construit mai
sus i diversele tipuri de integrale nvate anterior: integrala Riemann din liceu, integralele
pe domenii sau drumuri studiate la analiz sau integrala din cadrul analizei complexe ? n
esen diferena este: la toate aceste integrale aproximarea funciei f care se integreaz se face
n domeniul de definiie al lui f, pe ct vreme la integrala Lebesgue ea se face n codomeniu.
Ne propunem s clarificm aceasta n cazul cel mai simplu, al integralei Riemann studiat n
liceu.
Fie f:[a,b] 9 o funcie oarecare. Orice submulime finit care se poate scrie sub
forma D = {a=x
0
<x
1
<...<x
n
=b- se numete diviziune a intervalului [a,b]. Norma diviziunii D (
notat cu D )este cea mai mare dintre lungimile intervalelor [x
i-1
, x
i
] . Un sistem de puncte
intermediare este orice vector e E(D) unde am notat cu E(D) produsul E(D) = [x
0
,x
1
]
[x
1
,x
2
] ... [x
n-1
,x
n
]. Prin suma Riemann ataat diviziunii D i sistemului de puncte intermediare
se nelege suma
(22) S(f,;D) :=
( ) f x x
i i i
i
n
( )

=

1
1

Definiie. Funcia f se numete integrabil Riemann pe intervalul [a,b] dac exist un numr I
e 9 ( notat cu I =
f x dx
a
b
( )
}
) cu proprietatea c
(23) c>0 - o=o(c) ca D diviziune a lui [a,b], eE(D) |I-S(f,;D)|<c

Observaie. S comparm aceasta cu integrala J=
fd
}
unde (A)=(A *a,b+) este restricia
msurii Lebesgue la intervalul [a,b]. Ca J s aib sens trebuie numai ca f s fie o funcie borelian
i una din integralele
}
f
+
d,
}
f
-
d s fie finite. Ca J s fie un numr real, trebuie ca ambele
integrale s fie finite. Cele dou integrale au sens ntotdeauna, cu condiia s putem lmuri n ce
condiii o funcie este msurabil Borel. Dimpotriv,(23) pare s fie mai complicat: nu este clar
de ce un asemenea I ar exista, i mai ales, n ce condiii exist, fcnd abstracie de cazul banal n
care f este continu. Integrala Lebesgue nu are nevoie de nici o condiie de continuitate.

Problem. Care sunt criteriile de a recunoate dac f este integrabil Riemann? Un prim pas n
vederea gsirii unor criterii de integrabilitate Riemann ar fi simplificarea definiiei prin
eliminarea punctelor intermediare. Acesta este criteriul lui Darboux.
Definiie. Dac o, | sunt numere reale cu proprietatea a s o s | s b s notm
M(f; o,|) = sup { f(x)|osxs| - i m(f; o,|) = inf { f(x)|osxs| }. Atunci sumele
(24) S(f,D) =
i
n
=

1
M(f;x
i-1
,x
i
)(x
i
-x
i-1
) i s(f,D) =
i
n
=

1
m(f;x
i-1
,x
i
)(x
i
-x
i-1
)
se vor numi respectiv suma Darboux superioar (inferioar) ataate diviziunii D i funciei f. Este
uor de vzut c
(25) S(f,D) = sup { S(f,;D) | eE(D) }, s(f,D) = inf { S(f,;D) | eE(D) }
i c, dac D
1
i D
2
sunt dou diviziuni ale intervalului [a,b] atunci

(26) D
1
c D
2
S(f,D
1
) > S(f,D
2
) > s(f,D
2
) > s(f,D
1
)
Propoziia 15. (Criteriul lui Darboux). Funcia f este integrabil Riemann pe [a,b] dac i
numai dac
(27) c>0 - o=o(c) ca D<o S(f,D)-s(f,D) < c
Demonstraie. S presupunem c f este integrabil Riemann. Atunci, din (23) rezult c c>0 -
o=o(c) ca D diviziune a lui [a,b], eE(D) I - c < S(f,;D) < I + c. Trecnd la supremum i
infimum dup eE(D) i aplicnd (25) rezult c
(28) I-c s s(f,D) s S(f,D) s I+c deci S(f,D) - s(f,D) s 2c
ceea ce implic evident (27)
Reciproc, s presupunem c (27) este adevrat. Trebuie s artm c f este integrabil
Riemann, adic s construim I e 9 care s verifice (23). Fie n acest scop (D
n
)
n
un ir de diviziuni
ale lui [a,b] cu proprietatea c D
1
c D
2
c ... i D
n
0. Din (26) rezult c
(29) S(f,D
1
)>S(f,D
2
)>....>S(f,D
n
) >s(f,D
n
) >....>s(f,D
1
)
irul (S(f,D
n
))
n
este descresctor, deci are o limit I
1
. La fel, (s(f,D
n
))
n
, fiind cresctor, are o limit
I
2
. Din (29) rezult c
(30) S(f,D
n
) > I
1
> I
2
> s(f,D
n
) n>1
Fie n cu proprietatea c D
n
<o. Din (27) i (28) rezult atunci c
I
1
-I
2
s S(f,D
n
)-s(f,D
n
) s c i, cum c este arbitrar, rezult c I
1
=I
2
. Notm aceast valoare cu I.
Pretindem c I =
f x dx
a
b
( )
}
.
Mai nti s observm c limita I nu depinde de irul particular de diviziuni (D
n
)
n
ales. ntr-adevr,
s presupunem c (D
n
)
n
este un alt ir cresctor de diviziuni cu proprietatea c D
n
0. Fie I
limita irului (S(f,D
n
))
n
. Fie D*
n
=D
n
D
n
i I* limita irului (S(f,D*
n
))
n
. Atunci s(f,D
n
)vs(f,D
n
) s
s(f,D*
n
) s I* s S(f,D*
n
) s S(f,D
n
).S(f,D
n
) deci s(f,D
n
) s I* s S(f,D
n
) i s(f,D
n
) s I* s S(f,D
n
). Cum
s(f,D
n
) s I s S(f,D
n
) i la fel s(f,D
n
) s I s S(f,D
n
) rezult c |I-I*| s S(f,D
n
)-s(f,D
n
) i |I-I*| s
S(f,D
n
)-s(f,D
n
) pentru orice n. Dac n este destul de mare. D
n
<o i D
n
<o deci, din (27)
rezult c |I-I*|s c, |I-I*|s c. Cum c este arbitrar rezult c I = I = I*. Mai mult, rezult c
(31) s(f,D) s I s S(f,D) D diviziune a lui [a,b]
(nu avem dect s nlocuim irul (D
n
)
n
cu (D
n
D)
n
). Fie acum o diviziune D cu D<o i eE(D)
un sistem de puncte intermediare. Atunci s(f,D) s S(f,;D) s S(f,D) deci, din (31) rezult c |I -
S(f,;D)| s S(f,D) - s(f,D) s c de unde I =
f x dx
a
b
( )
}
.
Importana criteriului lui Darboux este relevat de urmtorul corolar

Propoziia 16. S presupunem c f este integrabil Riemann pe [a,b]. Atunci f este mrginit i
exist dou funcii msurabile Borel f
1
i f
2
cu proprietatea c
(32) f
1
s f s f
2
i
}
f
1
d =
f x dx
a
b
( )
}
=
}
f
2
d
n consecin f
1
= f
2
(mod )
Demonstraie. Fie (D
n
)
n
un ir cresctor de diviziuni ale intervalului [a,b] cu proprietatea c
D
n
0. Fie D
n
= {a=x
n,0
< x
n,1
< ...<x
n,k(n)
= b- i A(n,j)=(x
n,j-1
, x
n,j
], 1 s j s k(n). Fie de
asemenea M
n,j
= M(f;x
n,j-1
,x
n,j
), m
n,j
= m(f;x
n,j-1
,x
n,j
). S considerm funciile simple g
n
=
j
k n
=

1
( )
M
n,j
1
A(n,j)
i h
n
=
j
k n
=

1
( )
m
n,j
1
A(n,j)
. Atunci este evident c
(33) xe(a,b] h
n
(x)s f(x) s g
n
(x),
(34) irul (h
n
)
n
este cresctor i (g
n
)
n
este descresctor
(deoarece orice interval A(n,j) este o reuniune finit de intervale A(n+1,i) ). Mai mult, cum
(A
n,j
) = x
n,j
- x
n,j-1
avem c
}
h
n
d =
j
k n
=

1
( )
m
n,j
(A(n,j)),
}
g
n
d =
j
k n
=

1
( )
M
n,j
(A(n,j)) deci
(35)
}
h
n
d = s(f,D
n
) i
}
g
n
d = S(f,D
n
)
Relaiile (33) - (35) sunt valabile ntotdeauna, fr nici o ipotez suplimentar asupra funciei f.
Dac ns tim c f este integrabil Riemann, atunci sumele s(f,D
n
) i S(f,D
n
) trebuie s fie finite
ncepnd de la un rang n
0
deoarece, conform propoziiei de mai sus, limita lor comun este
f x dx
a
b
( )
}
, care este un numr real. Este evident c dac f este nemrginit superior, atunci
S(f,D)= pentru orice diviziune D iar dac f este nemrginit inferior, atunci s(f,D)=-. nseamn
c funcia f trebuie s fie mrginit.
Mai mult, fie f
1
= lim h
n
i f
2
= lim g
n
. Limitele exist datorit relaiei (34). Din (33), f
1
s f s
f
2
. Din teorema Beppo-Levi avem c
}
f
1
d =
}
lim h
n
d = lim
}
h
n
d = lim s(f,D
n
) =
f x dx
a
b
( )
}
i analog
}
f
1
d = lim S(f,D
n
) =
f x dx
a
b
( )
}
. Pentru a demonstra c f
1
=f
2
(mod ) nu
avem dect s remarcm c f
2
-f
1
> 0 i
}
(f
2
- f
1
)d = 0.

Corolar 17. Dac f este integrabil Riemann pe [a,b], atunci f este mrginit, msurabil
Lebesgue i integrala sa Riemann coincide cu integrala Lebesgue.
Demonstraie. Nu avem dect s observm c f coincide cu f
1
-aproape sigur, iar f
1
este
msurabil Borel.
Rezult c orice funcie integrabil Riemann este integrabil Lebesgue, adic integrala
Lebesgue este o generalizare a celei Riemann. Se poate pune ntrebarea dac nu este valabil i
reciproca: nu cumva i orice funcie integrabil Lebesgue se poate integra i n sensul Riemann?
Rspunsul este negativ.

Propoziia 18. (Teorema lui Lebesgue de caracterizare a integrabilitii Riemann). Fie
f:[a,b]9 o funcie oarecare. Atunci
(36) f este integrabil Riemann f este mrginit i continu aproape peste tot
(continu a.p.t. nseamn c mulimea punctelor de discontinuitate ale lui f este
neglijabil Lebesgue).
Demonstraie. . Fie (D
n
)
n
un ir crector de diviziuni de norm tinznd la 0. C f este
mrginit, s-a vzut. Fie E mulimea punctelor de discontinuitate ale lui f i D reuniunea
mulimilor D
n
. D este o mulime numrabil, deci neglijabil Lebesgue. Fie de asemenea f
1
i f
2

funciile construite n *Propoziia 2. Observaia decisiv este
(37) E \ D c {f
1
=f
2
} c E D
ntr-adevr, fie xeE \ D. Cum x nu este un punct al niciunei diviziuni D
n
, el se afl ntr-unul din
intervalele deschise (x
n,j-1
, x
n,j
) . Fie j(n,x) acel unic 1sjsk(n) cu aceast proprietate. Pe de alt
parte, x este un punct de discontinuitate pentru f, deci exist un ir (x
i
)
i
care converge la x i
limsup f(x
i
) > liminf f(x
i
). Pentru fiecare n fixat avem: f
2
(x) = M
n,j(n,x)
> limsup f(x
i
) (cci pentru i
destul de mare x
i
e(x
n,j-1
, x
n,j
) ) > liminf f(x
i
) > m
n,j(n,x)
= f
1
(x) f
1
(x)=f
2
(x), de unde prima
incluziune din (37).
n continuare, s presupunem c xe[a,b] are proprietatea c f
1
(x)=f
2
(x). Dac x e D nu
este nimic de demonstrat. S presupunem c xeD. Dac prin absurd xeE, atunci x ar fi un punct
de continuitate pentru f. Deci pentru orice c>0 exist o ca
|x-x|<o |f(x)-f(x)|<c. Fie n suficient de mare ca D
n
<o . Atunci
f
2
(x)-f
1
(x) = M
n,j(n,x)
- m
n,j(n,x)
= sup{|f(y)-f(z)| |y,ze[x
n,j(n,x)-1
, x
n,j(n,x)
] }
s sup{|f(y)-f(x)|+|f(x)-f(z)| |y,ze[x
n,j(n,x)-1
, x
n,j(n,x)
] }s 2c
(cci |x-y|<D
n
<o i la fel |x-z|<o) . Cum c este arbitrar rezult c f
1
(x) = f
2
(x), fals. Deci (37)
este verificat. n continuare, dac f este integrabil Riemann, atunci am vzut c f
1
=f
2
(
a.p.t.) Deci {f
1
=f
2
} este neglijabil. Din (37) rezult c (E) = (E \ D) + (ED) = (E\D) s ({f
1
=f
2
})
= 0 .
:. Este imediat din (37). Dac f este continu -a.p.t., atunci ({f
1
=f
2
}) s (ED) = (E) = 0
f
1
= f
2
(mod ) f este integrabil Riemann datorit Propoziiei 2.


Exerciii.

1. Dac = c
x
cu x e O, atunci
}
fd =f(x).
2. Fie f o funcie msurabil mrginit. Aplicaia +: m
+
(O,k) 9 dat prin +()=
}
fd este
liniar.
3.Dac x
1
,x
2
,...x
n
e O i p
1
,...,p
n
>0 i
c = p
n
n=1
x
n

, atunci
}
fd =
p
n
n=1

f(x
n
).
Indicaie la 1.,2.,3. Verificai afirmaiile nti pentru funcii indicator, apoi pentru funcii simple,
apoi pozitive (folosind Teorema Beppo-Levi) i apoi n general.
4. Fie O=N*( mulimea numerelor naturale nenule) i k familia tuturor prilor lui O. Stabilii n
acest caz cine este m(O,k) i m
+
(O,k).
Rspuns. Toate msurile sunt de forma =
p
n
n=1

c
n
cu p
n
> 0. Dac sunt mrginite, seria
p
n
n=1

este convergent. Dac sunt msuri mrginite cu semn, numerele p
n
pot fi negative, dar seria
p
n
n=1

este absolut convergent. Dac sunt numai msuri cu semn, una din seriile
p
n
n=1

+
sau
p
n
n=1

-
sunt finite.
5. Msura cardinal. n contextul de la ex.4., alegem p
n
=1 n. Atunci se numete msura
cardinal. Gsii formul de calcul pentru
}
fd, cercetai cine este L
1
() i care funcii admit
integral.
Rspuns. Funciile msurabile sunt toate irurile de numere reale, integrala este suma seriei,
funciile integrabile sunt seriile absolut convergente, funciile cu integral sunt cele pentru care
seria termenilor pozitivi sau cea a termenilor negativi sunt finite.
6. Formul de integrare fa de o msur dat prin densitate. Fie (O,k,) un spaiu msurabil,
> 0 o variabil aleatoare . Atunci
}
fd() =
}
fd f >0 msurabil.
Indicaie. Aceeai de la 1,2,3. Dac f=1
A
, Ae k, afirmaia este adevrat chiar din definiie.
7. Fie (O,k,) = (N,p(N), cardinal) i f
n
=1
{n,n+1,n+2,...}
. Artai c f
n
+0 dar
}
f
n
d = . De ce nu se
respect continuitatea monoton?
Rspuns. n Teorema Beppo-Levi pentru iruri descresctoare este condiia ca
}
f
1
d = .
8. Aceeai ntrebare pentru funciile g
n
=-f
n
care formeaz un ir cresctor convergent la 0.
9. Pe acelai spaiu de probabilitate funciile f
n
=1
{n}
au proprietatea c f
n
0 dar
}
f
n
d =1 .
De ce nu putem comuta limita cu integrala?
Rspuns . Se ncalc principiul dominrii. Dac g ar fi o funcie cu proprietatea c f
n
s g n ar
trebui ca g>1, deci g nu ar mai putea fi integrabil.
10. Fie (O,k,) = (9,b(9),) cu msura Lebesgue i f
n
=n1
(0,1/n]
. Calculai lim f
n
i verificai c
}
f
n
d =1.
Rspuns . Lim f
n
= 0 . Acelai fenomen de la exerciiul precedent.
11. Fie (O,k,) un spaiu cu msur cu = 0. Este funcia I:L
1
() 9, I(f)=
}
f d injectiv?
Dar surjectiv?
Rspuns. Nu este injectiv, dar este surjectiv.
12. Fie (O,k,) = (N,p(N), cardinal) . Atunci N
1
definit la Corolar 9 este o norm.
13. Fie (O,k,) = (N,p(N), cardinal) i u: L
1
() m(O,k) dat prin u(f)=f . Atunci u este
izomorfism de spaii vectoriale.
Indicaie. Dac v este o msur mrginit cu semn, fie f(n)=v({n}) . Fie J
+
={n | f(n) > 0}. Atunci
N
1
(f)=v(J
+
) - v(J
+
c
) < deci fe L
1
(). Apoi, u(f)({n}) =
}
f 1
{n}
d =f(n) (exerciiul 5) = v({n}) n
u(f)=v, deci u este surjectiv. Din cele de mai sus ecuaia u(f)=v are soluie unic, f, v e
m(O,k). Liniaritatea este evident.
14. Dac n Ex. 13 nlocuim msura cardinal cu =
n>1
p
n
c
n
cu p
n
>0 n, afirmaia se pstreaz.
Dar dac - n ca p
n
=0?
Rspuns. Dac exist ponderi p
n
=0, u nu mai este injectiv. Dac f(j)=g(j) pentru j=n, p
n
=0 dar
f(n=g(n), atunci u(f)=u(g).
15. Funcia Dac A este o mulime numrabil dens n 9, atunci f =1
A
nu este integrabil
Riemann pe nici un interval [a,b] dar este integrabil Lebesgue pe orice interval.
Indicaie. f este discontinu n orice punct i f=0(mod ).
16. Dac este vorba de integrala Riemann improprie, atunci este posibil ca f s fie integrabil
Riemann fr a fi integrabil Lebesgue. Artai c funcia f:9 9 dat prin f(x)=
sin( ) x
x
daca x
daca x
=
=

0
1 0
este integrabil Riemann pe 9 dar nu Lebesgue.
Indicaie. Din definiie, f este integrabil Riemann pe 9 dac limita
lim ( )
, a b a
b
f x dx

}
exist
Artai c n cazul nostru limita exist, dar f nu are integral Lebesgue deoarece
}
f
+
d =
}
f
-
d = .







Curs 7. Teorema Radon - Nikodym.

Fie (O,k,) un spaiu cu msur, L
1
() spaiul vectorial al funciilor -integrabile i
m(O,k) spaiul vectorial al msurilor mrginite cu semn pe spaiul msurabil (O,k).. n cursul
precedent am construit un operator liniar u=u

, u: L
1
() m(O,k) dat prin u(f) = f.

Ne propunem s determinm spaiile Ker(u) i Im(u).

Definiii. Relativizarea noiunilor de egalitate, inegalitate i incluziune. Fie f,g:9 dou
funcii msurabile. Spunem c f i g coincid -aproape peste tot dac ({eeO|f(e)=g(e)}) =
0, deci dac mulimea pe care cele dou funcii difer este neglijabil fa de msura . Vom
nota pe scurt acest lucru prin f = g a.s. sau f = g a.s. (dac msura se subnelege) sau f
= g (mod ) . Analog o scriere de tipul f > g (mod ) (respectiv f > g (mod ) , f s g
(mod ) ,
f < g (mod ) , A = B (mod ) , A c B (mod ) ,A B (mod ) ) va nsemna ({f <
g})=0 (respectiv ({f s g} ) = 0 , ({f > g})=0 , ({f > g})=0 , 1
A
= 1
B
(mod ) , 1
A
s 1
B

(mod ) , 1
A
> 1
B
(mod ) .

Lema 1. Fie f > 0 msurabil. Atunci
}
fd = 0 f=0 (mod ).
Demonstraie. . Fie E={f>0}. Presupunem prin absurd c (E)>0. S remarcm c E=
n>1

E(n) cu E(n)=,f > 1/n-. Mai mult, irul de mulimi (E(n))

n
este cresctor deci irul (f1
E(n)
)
n
va fi un
ir cresctor de funcii msurabile. Pe de alt parte, din continuitatea monoton a oricrei
msuri, rezult c (E)=lim (E
n
) > 0 - n(0) ca (E(n(0))) > 0. Atunci avem :
}
fd =
}
f1
E
d =lim
}
f1
E(n)
d (teorema Beppo-Levi) = sup
}
f1
E(n)
d >
}
f1
E(n(0))
d >
}
1
n ( 0 )
1
E(n(0))
d (deoarece eeE(n(0)) f(e) > 1/n(0) ) = (E(n(0))) / n(0) >0, absurd.
:. Fie f
n
= min(f,n). Atunci (f
n
)
n
este un ir cresctor de funcii msurabile. Pe de alt parte,
f=0 (mod ) f
n
=0 (mod ) i 0 s
}
f
n
d =
}
f
n
{ }
1
0 f
n
>
d s
}
n
{ }
1
0 f
n
>
d (cci f
n
sn)
=n({f
n
>0}) =0
}
f
n
d =0 n. n concluzie, folosind iari teorema Beppo-Levi
}
fd = lim
}
f
n
d=0.

Lema 2. Fie f o funcie care admite -integral. Atunci

}
f1
A
d > 0 Ae k f>0 (mod ).
Demonstraie. . S presupunem prin absurd c ({f<0}) > 0, atunci exist n ca
({f<-1/n})>0. Fie A = {f<-1/n}. Atunci
}
f1
A
d s (-1/n)(A) < 0, absurd.
:. Fie E=,f<0-. Prin ipotez (E)=0. Atunci
}
f1
A
d =
}
f1
E
1
A
d +
}
f1
O\E
1
A
d. Funcia
e -f(e)1
EA
(e) este nenegativ i egal cu 0 -a.s. Din Lema 1 rezult atunci c
}
f1
E
1
A
d = 0

}
f1
A
d =
}
f1
O\E
1
A
d > 0 deoarece funcia e f1
O\E
1
A
(e) este nenegativ. .

Propoziia 3. f e Ker(u) f=0 (mod ).
Demonstraie. .Dac f e Ker(u), atunci f = 0
}
f1
A
d = 0 Ae k f=0 (mod )
(am aplicat lema 2 pentru f i pentru -f). :.Dac f=0 (mod ) atunci aplicnd Lema 2 rezult c
}
f1
A
d = 0 Ae k. deci f=0

Corolar 4. u(f)=u(g) f=g (mod ).

Corolar 5. Dac f=g (mod ), atunci
}
fd =
}
gd.

Convergena -aproape sigur. Plasarea teoremelor Beppo-Levi i Lebesgue n
context natural.

Definiie. Fie (f
n
)
n
un ir de variabile aleatoare. Spunem c (f
n
) converge la 0 -aproape sigur
i scriem f
n
0 -a.s. (sau f
n
0 (mod ), sau nc f
n
(x) 0 aproape pentru toi xeO ) dac
({ e|f
n
(e) 0 }
c
) = 0, adic dac mulimea acelor puncte e pentru care irul f
n
(e) nu converge
la 0 este -neglijabil. Dac pentru orice c>0 msura mulimii acelor puncte e pentru care
|f
n
(e)|>c tinde la 0, spunem c f
n
converge la 0 n msur i scriem f
n

0 . S remarcm
echivalenele f
n
(e) nu converge la 0 - c>0 ca |f
n
(e)|>c de o infinitate de ori -
k >1 ca |f
n
(e)| > 1/k de o infinitate de ori - k >1 ca n >1 - p>0 ca|f
n+p
(e)| > 1/k . Cu
alte cuvinte
(1) f
n
0 (mod ) (
k=

n=

p=

{|f
n+p
|>1/k)=0
(2) f
n

0 lim ({|f
n
|>c) = 0 c>0

Definiie. Spunem c f
n
f -aproape sigur dac f
n
-f 0 (mod ).
Dac f
n
-f

0 spunem c f
n
converge la f n msur.

Observaie.n general nu este nici o implicaie ntre aceste dou tipuri de convergen . De
exemplu, dac (O,k,)=(9,b(9),) cu msura Lebesgue, atunci irul f
n
=1
[n,)
converge la 0
aproape sigur (de fapt, peste tot), dar nu n msur cci ({f
n
>1/2})= n. Pe de alt parte,
dac a
n
este un ir cresctor cu lim a
n
=, lim(a
n+1
-a
n
)=0 i A
n
={x-[x] ; a
n
s x < a
n+1
- atunci funciile
f
n
=
1
A
n
converg n msur la 0 (cci c<1 ({f
n
> c}) = (A
n
) s ([a
n
,a
n+1
)) 0) dar f
n
nu
converge la 0 (mod ) deoarece pentru orice xe(0,1), f
n
(x)=1 de o infinitate de ori: pentru
fiecare n cu proprietatea c [a
n
,a
n+1
){x,x+1,x+2,...}=C. Totui, dac msura este mrginit,
exist o implicaie.

Propoziia 6. Dac este o msur mrginit, atunci convergena -aproape sigur o implic
pe cea n msur.
Demonstraie. Fie (f
n
)
n
un ir de variabile aleatoare care converge aproape sigur la f. nlocuind
pe f
n
cu f
n
-f putem presupune c f=0. Fie E
k
=
n=

p=

{|f
n+p
|>1/k- . Mulimile E
k
formeaz un
ir cresctor i din (1) avem c (
k=

E
k
)= 0 (E
k
)=0 k. Dar E
k
este intersecia unui ir
descresctor de mulimi : E
k
=
n=

B
k,n
cu B
k,n
=
p=

{|f
n+p
|>1/k}. Cum (B
k,1
) = , continuitatea
monoton a unei msuri implic 0 =(E
k
)=lim
n
(B
k,n
) de unde lim
n
({|f
n
|>1/k}) s lim
n

(B
k,n
) = 0 ceea ce, evident implic (2).

Corolar 7. Dac este o msur mrginit, atunci
f
n
f (mod ) lim
n
({sup
k
|f
n+k
-f|>1/k})=0 k>1.

Demonstraie. Din raionamentul precedent avem: f
n
f (mod ) (
n=

p=

{|f
n+p
-f|>1/k})=0 (
n=

{sup
p
|f
n+p
-f|>1/k})=0 (cci sup a
p
>c - p ca a
p
> c ) lim
n

({sup
k
|f
n+k
-f|>1/k})=0 (din continuitatea monoton a msurii.

Teorema 8 (Beppo-Levi). Fie (f
n
)
n
un ir de variabile aleatoare.
(i). Dac m<n f
m
s f
n
(mod ) i
}
f
1
d = - atunci (f
n
) este un ir convergent
-aproape sigur i lim
}
f
n
d =
}
limf
n
d unde prin lim f
n
se nelege o variabil aleatoare cu
proprietatea c f
n
f (mod ).
(ii). Dac m < n f
m
> f
n
(mod ) i
}
f
1
d = atunci (f
n
) este un ir convergent
-aproape sigur i lim
}
f
n
d =
}
limf
n
d unde lim f
n
are aceeai semnificaie ca la (i).
Demonstraie.Vom dovedi numai prima afirmaie, deoarece cealalt se obine imediat din ea.
Fie m s n i N
m,n
={eeO | f
m
(e)>f
n
(e)}. Din ipotez N
m,n
sunt toate neglijabile. Fie E reuniunea
acestor mulimi. E este de asemenea neglijabil. Fie g
n
=f
n
1
O \ E
. Atunci g
n
=f
n
(mod ), (g
n
)
n

formeaz un ir cresctor i din Corolarul 5
}
f
n
d =
}
g
n
d. Fiind un ir cresctor, (g
n
)
n
are o
limit, f. Atunci f
n
converge aproape sigur la f deoarece mulimea punctelor e pentru care f
n
(e)
nu converge la f(e) este inclus n E, deci este neglijabil. irului (g
n
)
n
i aplicm teorema Beppo
Levi clasic, din cursul anterior .

Teorema 9.(Principiul dominrii) Dac f
n
f (mod ) i exist g eL
1
(), g>0 ca |f
n
| s g (mod
) n, atunci
}
fd = lim
}
f
n
d.
Demonstraie. Similar cu cea anterioar. Punem E={eeO | f
n
(e) nu converge la f(e) sau
exist k ca |f
k
(e)|>g(e) -. Mulimea E este neglijabil i nlocuind funciile f
n
cu f
n
1
O \ E
putem
aplica teorema Lebesgue clasic.

Ne va preocupa acum s gsim imaginea operatorului u introdus n cursul anterior.
Pentru fiecare f e L
1
() tim deja c u(f) := f va fi o msur mrginit cu semn.


Msuri cu semn. Descompunerea Hahn - Jordan .

Fie v: k 9 o msur cu semn mrginit.

Lema 11. (Continuitatea monoton). Dac A
n
|A (respectiv A
n
+A) atunci v(A
n
)A.
Demonstraie. Este o consecin a o-aditivitii. Demonstraia este aceeai ca n cazul
msurilor.

Propoziia 11. Exist o mulime E k - msurabil cu proprietatea c
v(E) = sup{v(A) | A e k }
Demonstraie. Fie k= sup{v(A) | A e k - i A
n
e k ca v(A
n
)|k . Dac am ti c (A
n
)
n
este un ir
cresctor de mulimi, ar fi foarte simplu: am pune E reuniunea mulimilor A
n
. Neavnd nici o
garanie a faptului acesta, va trebui s adoptm o alt cale.
Fie d
n
partiiile generate de mulimile ,A
1
,A
2
,...,A
n
}. Atomii lor sunt de forma
(3) A(I,n)=
A A
i
i I
i
c
i I,1 i n e e s s
|
\

|
.
|

|
\

|
.
|
,
I c{1,2,...,n}
Partiiile d
n
sunt din ce n ce mai fine n sensul c orice atom al lui d
n
se mparte n atomi ai lui
d
n+1
. Deci dac Ae d
n
i A*e d
n+1
, atunci nu sunt dect dou posibiliti: sau A* c A, sau
A*cA
c
. Dintre atomii lui d
n
, unii vor avea msura v pozitiv, alii negativ.
S-i numim pe primii atomi pozitivi i pe ceilali atomi negativi.
Fie E
n
reuniunea tuturor atomilor pozitivi ai partiiei d
n
. Cum mulimile A
j
, 1sjsn la rndul
lor se compun din atomi, cu unii posibil negativi, v(A
j
) s v(E
n
) 1sjsn. Nici despre irul de
mulimi (E
n
) nu putem garanta c este cresctor, dar putem demonstra c
(4) v(E
n
E
n+1
...E
n+p
) > v(E
n
) p>1.
ntr-adevr, putem scrie E
n,p
:= E
n
E
n+1
...E
n+p
sub forma
(5) E
n,p
= E
n
C
1
...C
p

unde C
1
este reuniunea atomilor pozitivi care nu sunt n E
n
, C
2
reuniunea atomilor pozitivi care
nu sunt nici n E
n
i nici n E
n+1, ...
,C
p
reuniunea atomilor pozitivi care sunt numai n E
n+p
. Atunci
v(E
n,p
)=v(E
n
) +v(C
1
)+...+v(C
p
) iar numrul din dreapta este mai mare sau egal cu v(E
n
) cci 1sjsp
v(C
j
) este o sum de msuri de atomi pozitivi.
Fie
(6) F
n
=
p=

E
n,p
Cum irul de mulimi (E
n,p
)
p
este cresctor.

v(F
n
)=lim
p
v(E
n,p
) > v(E
n
) >v(A
n
). n plus, (F
n
)
n
este
un ir descresctor de mulimi. Fie E reuniunea lor. Din continuitatea monoton a msurii v
(7) v(E) = lim
n
v(F
n
) > lim
n
v(A
n
) = k
deci v(E)=k datorit definiiei lui k.

Propoziia 12. Mulimea E construit mai sus are proprietile
(7) A ek, A c E v(A) >0
(8) A e k,, A c E
c
v(A) s0
Demonstraie.Fie AcE. Dac v(A)<0, atunci v(E\A)=v(E)-v(A)>v(E), ceea ce contrazice faptul c
v(E)>v(B) B ek . La fel, dac A cE
c
i v(A)>0, atunci v(E A)=v(E)+v(A) >v(E) contradicie.

Definiie. Mulimea E construit la Propoziia 1 se numete mulimea lui Hahn ataat
msurii v i o vom nota E=H(v).

Propoziia 13. H(v) este unic n sensul c dac D e k este o alt mulime ca v(D)=sup v(k) i
A c D A E, atunci v(A)=0.
Demonstraie. Dac ar exista A e k ca A c (D \ E) (E \ D) i v(A)=0, atunci sau v(ADE
c
)=0 sau
v(AED
c
)=0. Ambele situaii sunt absurde. ntr-adevr, dac de exemplu v(ADE
c
)>0, atunci v(E
ADE
c
)>v(E), absurd. Dac v(ADE
c
) < 0, atunci v(D \ ADE
c
) > v(D) i la fel se ntmpl n celelalte
dou situaii.

Teorema 14 (Descompunerea lui Hahn).Orice msur cu semn mrginit v se poate scrie sub
forma
(9) v = v
+
- v
-
unde v
+
i v
-
sunt dou msuri obinuite mrginite. Mai mult, v
+
i v
-
pot fi alese ca s satisfac
(10) v
+
(A) = sup{v(B) |BcA, Bek}, -v
-
(A) = inf {v(B) |BcA, Bek}
n plus, dac se respect condiia (10),descompunerea (9) este unic.
Demonstraie. Fie E=H(v) mulimea lui Haar. Punem v
+
(A)=v(AE) i v
-
(A)=-v(AE
c
). Cele dou
msuri sunt pozitive datorit Propoziiei 12 i evident este satisfcut relaia 9. S verificm
(10). S presupunem prin absurd c exist BcA ca v
+
(A) < v(B) adic v(AE) <v(B). Cum
v(B)=v(BE)+v(BE
c
) i al doileatermen este negativ, rezult c v(BE) > v(B) > v(AE) de unde v((A \
B)E)=v(AE)-v(BE)<0 ceea ce este absurd datorit lui (7) : (A\B)E c E. Deci condiiile (10) sunt
verificate. Unicitatea este acum evident deoarece (10) introduce o nou definiie pentru v
+
i
v
-
.

Definiie. Msura |v|=v
+
+v
-
se numete variaia lui v. Funcia .: m(O,k) 9 definit
prin v := v
+
(O)+v
-
(O) este o norm se numete norma variaie a lui v.

Legtura ntre aceste noiuni i funcia u este dat de
Propoziia 15. Fie (O,k,) un spaiu cu msur oarecare i f e L
1
().
Atunci (f)
+
= (f
+
), (f)
-
= (f
-
), i |f|=|f|.
Demonstraie. Este clar c pentru msura f mulimea sa Hahn H(f) este chiar mulimea
{f>0}.

Propoziia 16. Dac este o msur mrginit cu semn, atunci =f|| unde
f = 1
E
-1
O \ E
= 21
E
- 1 cu E=E().
Demonstraie. Este o consecin imediat a propoziiei anterioare.


Teorema Radon-Nikodym.

Revenim acum la problema determinrii imaginii lui u. O observaie imediat este c
dac f este o funcie care admite integral, atunci msura cu semn v = f are proprietatea
(11) A ek, (A)=0 v(A) = 0
(ntr-adevr, v(A)=
}
f1
A
d iar f1
A
= 0 (mod ) de unde (11) rezult din Lema 2 aplicat pentru f
i -f)

Definiie. Fie o msur i v o msur cu semn . Dac se verific relaia (11) vom spune c v
este absolut continu fa de i vom nota acest lucru prin v << . Este imediat c
ntotdeauna << i c dac
1
,
2
i
3
sunt msuri cu proprietatea c
1
<<
2
i
2
<<
3
,
atunci
1
<<
3
. O consecin imediat a definiiei este

Propoziia 17. Fie o msur oarecare i u: L
1
() m(O,k) dat prin u(f) = f.
Atunci Im(u) c { v e m(O,k) | v<<}.

Interesant este c uneori este valabil i incluziunea invers. Aceasta este celebra
teorem Radon-Nikodym.

Lema 18. Fie o msur oarecare i v o msur mrginit. Fie f(,v) = {f>0|f s v }. Atunci
(f(,v),) este o mulime inductiv ordonat, unde fg nseamn
fsg (mod )
Demonstraie. Fie m c f(,v) o familie total ordonat. Trebuie s demonstrm c orice
familie total ordonat admite un majorant. Fie k = sup{
}
fd | fe m }. Atunci exist un ir de
funcii (f
n
)
n
e m ca irul (
}
f
n
d)
n
| k. Rezult c m < n f
m
f
n
. ntr-adevr, familia
}
fd
fiind total ordonat, nu sunt dect dou posibiliti : f
m
f
n
sau f
n
f
m
. Dar m<n
}
f
m
d s
}
f
n
d deci a doua variant este exclus. n concluzie irul (f
n
)
n
este cresctor. Deci are o limit
aproape sigur, f. Pentru orice A e k teorema Beppo Levi arat c
}
f1
A
d = lim
n
}
f
n
1
A
d = lim
n
(f
n
)(A) s v(A) f s v sau, altfel spus f e f(,v). S artm c f este un
majorant pentru m. Fie g e m. S presupunem prin absurd c nu este adevrat c g f. Atunci
mulimea A=,g > f- va avea msura (A)>0. Cum f
n
|f rezult c ({g>f
n
})>0 n f
n
g

n
(cci m este total ordonat) f g

k =
}
fd s
}
g d . Dar
}
g d -
}
fd >
}
(g - f)1
A
d >0 ceea ce este absurd cci ar rezulta c
}
g d > k ceea ce contrazice
proprietatea de supremum a lui k=
}
fd.

Propoziia 19. Fie i v dou msuri mrginite ca v<<. Atunci exist f > 0, fe L
1
() ca
v=f .
Demonstraie. Din Lema lui Zorn mulimea f(,v) din Lema 18 admite elemente maximale. Fie
f unul din ele, fixat. Vom arta c f = v.
S admitem contrariul. Oricum, f e f(,v) deci f s v. Fie o=v - f. Atunci o este o
msur obinuit, fr semn. Nefiind identic nul, o(O) > 0. Deci pentru k suficient de mare
ko(O) > (O). Msura q= ko - are semn (n caz contrar q > 0 kv - kf > (f+1/n) s v
ceea ce contrazice alegerea lui f ca fiind maximal n f(,v)). Fie E=E(ko - ) mulimea lui Haar .
Deci q(AE) >0 Aek (din definiia lui E) ko(AE)-(AE) > 0 Aek deci
(12) Aek (AE)/k s o(AE)
Mai mult, (E) > 0. ntr-adevr, (E)=0 (f)(E)=0 (din (11) i v(E)=0 (din ipotez)
o(E)=0 (ko-)(E)=0 q(E)=0. Dar q(E)>q(O) (din definiia lui E) = ko(O)-(O) > 0, absurd.
(Aici este singurul loc unde am avut nevoie ca v<< ! )
Fie atunci
(13) f
1
= f +
1
k
E

Vom arta c f
1
e f(,v), ceea ce este o absurditate cci f era presupus element
maximal n f(,v) iar f
1
> f pe o mulime de msur strict pozitiv.
ntr-adevr, A e k (f
1
)(A) = (f)(A) + (AE)/k s (f)(A) + o(AE) (din (12)) =
(f)(A) + (v - f)(AE) = (f)(A) - (f)(AE) + v(AE) = (f)(AE
c
) + v(AE) s v(Ae
c
) + v(AE)
(cci f e f(,v)) = v(A) f
1
s v, absurd.

Teorema 20 (Radon-Nikodym).Fie i v o-finite. Dac v<<, atunci exist f > 0 ca v=f .
Demonstraie. S presupunem mai nti mrginit. Fie (C
n
)
n
o partiie a lui O cu mulimi
din k cu proprietatea c 0<v(C
n
)<. Pentru orice n definim msurile A e k v
n
(A)=v(AC
n
), Ele
sunt absolut continue fa de i suma lor este v. Fie f
n
>0 ca v
n
=f
n
i f=
n 1 >

f
n
. Atunci (f)(A)=
}
(
n 1 >

f
n
)d =
n 1 >

}
f
n
d (Beppo-Levi) =
n 1 >

(f
n
)(A) =
n 1 >

v
n
(A) = v(A) deci afirmaia este
adevrat n acest caz.
n cazul general, fie (C
n
)
n
o partiie cu proprietatea c 0<(C
n
)<. Definim msurile
n
i
v
n
prin
(14) A e k v
n
(A)=v(AC
n
),
n
(A) = (AC
n
)
Atunci =
n 1 >

n
, v =
n 1 >

v
n
i v
n
<<
n
(deoarece
n
(A)=0 (AC
n
)=0 v(AC
n
)=0 v
n
(A)=0 ).
Fie f
n
densitile garantate la pasul precedent. Deci v
n
= f
n

n
n> 1. Fie f =
n 1 >

f
n
1
C
n . Cum este
uor de observat c g > 0
}
gd
n
=
}
g
1
C
n d

rezult imediat c (f)(A) =
}
f1
A
d
=
}
n 1 >

f
n
1
C
n 1
A
d =
n 1 >

}
f
n
1
A
1
C
n d =
n 1 >

}
f
n
1
A
d
n
=
n 1 >

( f
n

n
)(A) =
n 1 >

v
n
(A) =
v(A) pentru orice A e k deci n consecin v = f.

Corolar 21. Dac este o msur o-finit atunci Im(u) = { v e m(O,k) | v<<}

Demonstraie. Datorit propoziiei 17 este suficient de demonstrat c orice msur cu semn
mrginit, v admite densitate fa de . Descompunem v sub forma v = v
+
- v
-
. Dac E = E(v)
atunci observm c (A)=0 (AE)=0 v(AE)=0 v
+
(A)=0 deci v
+
<<. Analog v
-
<< . Deci
exist densitile f
+
i f
-
ca v
+
= f
+
, v
-
= f
-
. Rezult c v = v
+
- v
-
= (f
+
-f
-
).
Definiie. Fie i v dou msuri o-finite astfel ca v<<. Atunci densitatea f garantat de
teorema Radon Nikodym se noteaz f = d / dv i se mai numete derivata Radon - Nikodym a
lui v fa de . Ea este unic (mod ) deoarece f = g f=g (mod ). Raiunea acestei
definiii este

Propoziia 22. Fie (O,k,) = (9,b(9), ) cu msura Lebesgue. Fie v o msur Stieltjes i F
funcia sa de repartiie. Presupunem c F este de clas C
1
. Atunci v << i d / dv = F, deci
derivata Radon-Nikodym este chiar derivata funciei de repartiie. Afirmaia se menine i dac F
este numai de clas C
1
pe poriuni.
Demonstraie. Fiind de clas C
1
, F este continu i deci (F)((a,b+) = (F)([a,b])
}
F1
[a,b]
d =
a
b
}
F(x)dx ( se verific imediat c pentru funcii continue integrala Riemann pe intervale
compacte coincide cu integrala Lebesgue) = F(b)-F(a) (Leibniz-Newton) = v((a,b]). Intervalele de
acest gen formeaz un sistem de generatori pentru b(9).
Spaiile L
p
.

Fie X un spaiu vectorial. O aplicaie N:X [0,) se numete seminorm dac
N(x+y)sN(x)+N(y) x,yeX i N(ax)=|a|N(x). Dac, n plus, ea are proprietatea c N(x)=0 x=0
atunci N este chiar o norm. Orice seminorm induce o semidistan pe X, (adic o funcie d
care satisface proprietatea triunghiului , este simetric i d(x,x)=0) prin relaia d(x,y):=N(x-y).
Perechea (X,N) unde X este un spaiu vectorial i N o seminorm pe el se numete spaiu
seminormat. Un ir (x
n
)
n
din X se numete ir Cauchy dac c>0 - n
c
ca m,n>n
c
N(x
m
-x
n
) s c
. Un spaiu seminormat n care orice ir Cauchy este convergent se numete spaiu seminormat
complet. n orice spaiu seminormat relaia x~y N(x-y)=0 este n mod evident o relaie de
echivalen. Aceast relaie de echivalen este compatibil cu structura de spaiu vectorial n
sensul c
(1) x~x, y~y a,b e9 ax+by ~ ax+by
(cci 0 s N((ax+by)-(ax+by)) =N(a(x-x)+b(y-y)) s |a|N(x-x)+|b|N(y-y) = 0)
i deci toate elementele unei clase de echivalen x*:={yeX | y~x- au aceeai seminorm,
adic
(2) x~y N(x)=N(y)
Lucrnd eventual cu o familie de reprezentani, X*:= X/~ devine un nou spaiu vectorial
pe care funcia N* definit prin N*(x*)=N(x) unde xex* este un reprezentant (definiia are sens
datorit lui (2) ) este chiar o norm (cci N*(x*)=0 N(x)=0 x~0 x*=0). Cu alte cuvinte
oricrui spaiu seminormat i se ataeaz spaiul factor X* care este spaiu normat. Dac X este
spaiu normat complet, atunci X* devine spaiu normat complet, adic spaiu Banach.
Vom introduce acum o familie de spaii clasice seminormate complete construite cu
ajutorul unui spaiu cu msur (O, k, ) i anume spaiile notate tradiional cu L
p
(O, k, ). Prin
factorizare la relaia de echivalen definit de relaia f ~g f=g (mod P) ele devin spaiile
Banach clasice L
p
(O, k, ).

Definiie. Fie p e [1,+ i f : O 9 o variabil aleatoare. Numrul
(17) N
p
(f)
( )
{ } ( )
{ }
=
=
> > = =

}
f d daca p
M f M daca p
p
p

1
0 0 inf

se numete ( prin abuz de limbaj ) norma p a lui f . Vom arta c, de fapt, funciile N
p
sunt
seminorme.
Propoziia 23. Inegalitatea lui Hlder. Fie p,q e [1,] dou numere cu proprietatea c
(18)
1 1
p q
+
= 1
(cu convenia c 1/ = 0; asemenea numere se numesc conjugate). Fie f,g dou variabile
aleatoare. Atunci este valabil urmtoarea inegalitate (numit Inegalitatea lui Hlder):
(19)
}
|fg|d s N
p
(f)N
q
(g)
Demonstraie. Avem de analizat dou cazuri:
Cazul 1. p = 1 q = . Fie M>0 ca
(20) ({|g|> M }) = 0
adic |g| s M (mod ). Atunci
}
|fg|d s
}
|f|Md = MN
1
(f). Trecnd la infimum dup toi
M care satisfac (20) rezult
}
|fg|d s N
1
(f) N

(f), adic exact (19).

Cazul 2. 1 < p,q < . Cazul N
p
(f)=0 sau N
q
(f)=0 este banal: atunci f = 0 (mod ) sau g=0 (mod )
fg = 0 (mod ) deci (19) devine 0 s 0, ceea ce este adevrat. De asemenea, dac N
p
(f) N
q
(f)=
nu este nimic de demonstrat. Vom presupune de aceea c 0 < N
p
(f), N
q
(f) < . S considerm
inegalitatea elementar
(21) x,y > 0 xy s
x
p
y
q
p q
+

(care rezult imediat calculnd maximul funciei x xy -
x
p
p
) n care punem ns x:=
( )
f
N f
p
p

i y:=
( )
g
N g
q
q
. Integrnd inegalitatea obinut gsim inegalitatea
( ) ( )
( )
( )
fgd N f N g
f d
pN f
g d
qN g
p q
p
p
p
q
q
q

s +
|
\

|
.
|
|
}
} }
= N
p
(f)N
q
(g)(
1 1
p q
+
) = N
p
(f)N
q
(g) (datorit condiiei
(18) ).

Propoziia 24. (Inegalitatea lui Minkowski). Pentru orice p > 1 avem
(22) N
p
(f+g) s N
p
(f) + N
p
(g)
Demonstraie. Cazul p = 1 s-a demonstrat deja. Cazul 1<p< rezult astfel : N
p
(f+g)
p
=
N
p
(|f+g|)
p
=
f g d
p
+ }
s
( ) f g f g d
p
+ +

}
1

s N
p
(f)N
q
(|f+g|
p-1
) + N
p
(g) N
q
(|f+g|
p-1
) =
(N
p
(f)+N
q
(g))N
q
(|f+g|
p-1
), iar pe de alt parte N
q
(|f+g|
p-1
) =
( )
f g d
p q
q
+

}
( ) 1
1

=
( )
f g d
p
p
p
+ }

1

(deoarece q =
p
p 1
) = (N
p
(f+g))
p-1
. A rezultat deci
(23) (N
p
(f+g))
p
s (N
p
(f) + N
p
(g)) (N
p
(f+g))
p-1

de unde rezult exact (22). Cazul p= rezult mai simplu: din definiia (17) este clar c f s N

(f)
(mod ) i g s N

(g) (mod ). Deci |f+g| s |f| + |g| s N

(f) + N

(g) (mod ) N

(f+g) s N

(f)
+ N

(g) (cci N

(f+g) este cea mai mic constant C cu proprietatea c |f+g|s C ).

Notaie. Spaiile L
p
(O,k,) . Norma .
p
. Fie 1 s p s . Mulimea variabilelor aleatoare f:O
9 cu proprietatea c N

(f) < se noteaz cu L

p
(O,k,) iar mulimea claselor de echivalen de
variabile aleatoare f e L
p
(O,k,) fa de relaia de echivalen f ~ g f = g (mod ) se noteaz
cu L
p
(O,k,). n acest caz se obinuiete a se nota f
p
n loc de N
p
(f).

Propoziia 25. Fie 1 s p s . Mulimile L
p
(O,k,) sunt spaii vectoriale iar aplicaiile N
p
:
L
p
(O,k,) 9
+
sunt seminorme.
Demonstraie. Este uor de vzut c a e 9 N
p
(af) = |a|N
p
(f). Deci, dac a,b e 9 i f,g e
L
p
(O,k,), atunci N
p
(af+bg) s N
p
(af) + N
p
(bg) (din inegalitatea Minkowski) = |a|N
p
(f) + |b|N
p
(g)
< af+bg e L
p
(O,k,). C N
p
este o seminorm este implicit.

Propoziia 26. Fie 1 s p s . Seminormele N
p
au proprietatea c
(24) N
p
(
n 1

f
n
) s
n 1

N
p
(f
n
)
Demonstraie. Fie p<. S notm cu s suma din dreapta. Dac s= nu avem nimic de
demonstrat. Dac s<, fie S
n
= |f
1
|+|f
2
|+...+|f
n
|. irul S
n
este cresctor, deci are o limit finit
sau infinit, S. Din inegalitatea Minkowski avem c N
p
(S
n
) s s n>0. Pe de alt parte N
p
(S
n
)
p
=
}
(|f
1
|+|f
2
|+...+|f
n
|)
p
d s (N
p
(f
1
)+...+N
p
(f
n
))
p
s s
p
n . Din teorema Beppo-Levi, (S
n
)|S
N
p
(S
n
)
p
|
}
S
p
d s s
p
< N
p
(S) < S < (mod ). nseamn c seria f
1
+f
2
+... este absolut
convergent, deci convergent. Fie f =
n 1

f
n
limita sa . Funcia f este finit (mod ) . Fie r
n
= f
n+1
+ f
n+2
+ ... restul seriei. Cum |r
n
| s S S
n
iar (SS
n
)+0 din teorema Beppo Levi rezult acum
c N
p
(r
n
) 0 dac n . nseamn c N
p
(
n 1

f
n
) = N
p
(f
1
+...+f
n
+r
n
) s N
p
(f
1
) + N
p
(f
2
) + ...+ N
p
(f
n
) +
N
p
(r
n
) s s + r
n
n fixat. Fcnd n rezult exact (24).
Pentru cazul p= demonstraia este imediat : inegalitatea modulelor implic inegalitatea |f| =
|
n 1

f
n
|s
n 1

|f
n
| s
n 1

(f
n
) (mod ) iar N

(
n 1

f
n
) este cea mai mic constant C cu
proprietatea c |f|sC (mod ).
Cu ajutorul propoziiei 26 putem acum demonstra

Propoziia 27. Spaiile L
p
(O,k,) sunt spaii seminormate complete iar L
p
(O,k,) sunt spaii
Banach.
Demonstraie. Fie (f
n
)
n
e L
p
(O,k,) un ir Cauchy n norma .
p
. Cu preul trecerii la un subir,
putem presupune c N
p
(f
n
f
n+1
) s 2
-n
, unde am pus prin convenie f
0
= 0. Din demonstraia
anterioar, seria
n 1

(f
n
f
n-1
) este absolut convergent la o limit f. n plus, tot din propoziia
anterioar ff
n
=
j=

1
(f
n+j
f
n+j1
) N
p
(ff
n
) s
j=

1
2
nj
= 2
n
0 dac n deci f
n
f n
L
p
(O,k,). nseamn c orice ir Cauchy este convergent, deci L
p
(O,k,) este un spaiu
seminormat complet.
Observaie. n general nu exist nici o incluziune 1ntre spaiile L
p
. Totui, dac este o msur
mrginit, se poate demonstra

Propoziia 27 (inegalitatea normelor). Dac (O)<, atunci avem inegalitatea
(25) 1 s p < q N
p
(f)
p
s N
q
(f)
q ( ) O
q p
q

deci n particular rezult c L
p
(O,k,) c L
q
(O,k,)
Demonstraie. Fie f e L
q
(O,k,). Atunci N
p
(f)
p

}
|f|
p
.
1 d s N
r
(f)N
s
(1) (din inegalitatea lui
Holder) . Alegem r =
q
p
i rezult exact (25).
Exerciii.

1. Formul de integrare. S se arate c
}
fd() =
}
(f)d dac >0 i f este n aa fel nct f e
L
1
(O,k,).
Indicaie. Se urmeaz procedeul standard: verificai pentru f indicator, apoi funcie simpl, apoi pozitiv
i apoi msurabil oarecare.
2. Regul pentru nmulirea densitilor. Artai c dac
1
<<
2
i
2
<<
3
atunci
1
<<
3
i
d
d
d
d
d
d

1
3
1
2
2
3
=

Indicaie. Se aplic eserciiul 1. Dac
1
=
d
d

1
2
i
2
=
d
d

2
3
atunci
}
(f
1

2
)d
3
=
}
(f
1
)d(
2

3
) =
}
(f
1
)d
2
=
}
fd(
1

2
) =
}
fd
1
.
3. Dac =
p
j x
j J
j
c
e

este o msur discret, atunci fg (mod ) f(x

j
)=g(x
j
) jeJ.
4. Fie O cel mult numrabil, o msur pe p(O), p(e):=({e-) . Definim mulimea Supp():= { eeO |
p(e)>0 }. Artai c v << Supp() c Supp(v).
5. Dac = = msura Lebesgue pe dreapta real i f(x) =
1
1 [ , )
( )

x
x
, g(x)=
1
0 1 ( , ]
( ) x
x
, atunci artai c f e
L
2
\ L
1
iar g e L
1
\ L
2
; deci nu exist incluziuni ntre spaiile L
p
dac msura este nemrginit.
6. Orice msur este absolut continu fa de msura cardinal. Are densitate msura Lebesgue fa
de msura cardinal pe dreapt?
Indicaie. Nu. Teorema Radon Nikodym nu funcioneaz deoarece msura cardinal pe dreapt nu este
ofinit. Dac =card ar trebui ca mulimea A=,f>0- s fie cel mult numrabil, deci (A)=0 ceea ce
este absurd.
7. Totui, dac O este cel mult numrabil, atunci orice msur are densitate fa de card. Care este
ea?
Indicaie. Fie p:O9 funcia p(e):=({e-). Verificai c = pcard.
8. Dac <<v i v<< spunem c msurile i v sunt echivalente i scriem ~v. S presupunem c
ambele sunt o-finite. Din Teorema RadonNikodym, exist densitile
f
d
d
=

v
,

g
d
d
=
v

. Artai c i v
au aceleai mulimi neglijabile i c fg = 1 (mod ).



Curs 8. Teorema ergodic.
n liceu s-a studiat urmtoarea problem: fie I c 9 un interval i t: I I o funcie . Pe
baza ei construim irul
(1) x
0
= xe9, x
n
= t(x
n-1
) = t
n
(x) (t
n
nseamn t

...

t de n ori )
S-a demonstrat c dac t este cresctoare i continu, atunci irul definit prin (1) este
monoton i deci are o limit. Dac t este descresctoare, atunci irurile termenilor pari i al celor
impari sunt monotone, deci au limite, nu neaprat egale. Cercetarea acestui tip de probleme
duce la teoremele de punct fix (Banach, Brouwer). n multe cazuri irul (1) nu este convergent.
Dar ne putem pune i problema cercetrii convergenei Csaro a irului (x
n
)
n
, adic a
irului
(2) t
n
(x) =
x x ...
n 1
0 1 n
+ + +
+
x
=
( ) ( ) x t x ... t x
n 1
n
+ + +
+
(Am notat aici t
n
(x) n loc de t
n
(x). Aceasta este notaia ce va fi folosit n continuare)
Cu studiul irurilor de acest tip ncepe teoria ergodic.
Definiie. Fie (O,k,) un spaiu cu msur mrginit. Fie t:O O o funcie msurabil. Dac
(3)

t
-1
=
spunem c t invariaz pe .

Propoziia 1. Formula de transport. Fie(O,k,) un spaiu cu msur i (X,b) un alt spaiu
msurabil. Fie t:O X o funcie msurabil i f o variabil aleatoare pe O. Atunci
(4)
}
fd(

t
-1
) =
}
f(t)d
Demonstraie. Se verific (4) nti pentru funcii indicator f =1
A
(se va remarca faptul c 1
A
(t) =
( )
1
t A
-1
) apoi pentru funcii simple, apoi pentru funcii pozitive folosind teorema Beppo-Levi i
apoi n general.

Corolar 2. Dac t invariaz pe atunci
(5)
}
fd =
}
f(t)d
Demonstraie. n (4) folosim faptul c t
-1
=.

Lema 3 (Lema ergodic maximal). Fie f e L
1
(O,k,) o variabil aleatoare integrabil. Fie t:O
O o funcie care invariaz msura i
(6) s
0
= f, s
1
= f + f(t),..., s
n
= f + f(t) +f(t
2
) + ...+ f(t
n
)
Fie de asemenea
(7) A = { e e O|- n > 0 ca s
n
(e) > 0 }
Atunci
(8)
}
f1
A
d > 0
Demonstraie. Fie C
0
={s
0
>0}, C
1
= {s
0
s 0, s
1
> 0-,...i n general,,C
n
={s
0
s 0, s
1
s 0, ...,s
n-1
s0, s
n
>
0}..
Din (6) se poate observa c
(9) s
n
= s
0
+ s
n-1
(t) = s
1
+ s
n-2
(t
2
) = ...= s
j-1
+ s
n-j
(t
j
) 1s j s n
Fie atunci A
n
= C
0
C
1
... C
n
. Este clar c A =
n 0 >

A
n
. De asemenea este imediat c
(10) { f(t
n
) > 0 } c A
n

S mai observm c
(11) t
j
(C
n
) c A
n-j
1 s j s n
ntr-adevr, eeC
n
s
n
(e) > 0 dar j-1 < n s
j-1
(e) s 0. Dar (7) implic faptul c s
n
(e) = s
j-1
(e) +
s
n-j
(t
j
(e)) deci s
n-j
(t
j
(e)) = s
n
(e)-s
j-1
(e))>0 deci din(10) rezult c t
j
(e) eA
n-j
.
Fie acum
(12) g
n
= f
1
A
n +(f
1
A
n-1 )(t)+(f
1
A
n-2 )(t
2
)+...+(f
1
A
0 )(t
n
) : =
( )( )
f1 t
A
j
j 0
n
n j
=

Vom arta c g
n
> 0. Demonstraia va fi prin inducie dup n.
Dac n=0, g
0
= f
1
A
0 = f1
{f>0}

=f
+
>0.
Presupunem afirmaia adevrat pentru toi j<n i o demonstrm pentru n.
Dac eeC
0
atunci
(13) g
n
(e)=f(e)+g
n-1
(t(e)) = s
0
(e)+g
n-1
(t(e)) > 0
Dac eeC
j
1 s j s n-1, atunci din (11) rezult c t
i
(e)eA
j-i
c A
n-i
1sisj deci (f
1
A
n- i
)(t
i
(e))=f(t
i
(e)) (f
1
A
n +(f
1
A
n-1 )(t)+...+(f
1
A
n - j
)(t
j
))(e) =s
j
(e) de unde
(14) eeC
j
1sjsn-1 g
n
(e) = s
j
(e) + g
n-j-1
(t
j+1
)
Dac e eC
n
, din (10) rezult c
(15) eeC
n
g
n
(e) = s
n
(e)
n sfrit, dac e eA
n
, atunci
(16) eeA
n
g
n
(e) = g
n-1
(t(e)).
Din definiia mulimilor C
j
rezult c s
j
1
C
j
>0.Folosind acest fapt i ipoteza de inducie, din
relaiile (13)-(16) rezult scrierea lui g
n
ca o sum de funcii pozitive:
(17) g
n
=
j
n
=

0
s
j
1
C
j
+
g t 1 g t1
n j
j
C n 1
A
j 1
n
j 1
n
c

=

+

de unde rezult c ntr-adevr
(18) g
n
> 0 n > 0
Trecem acum la demonstrarea lui (8). Avem
f1 d
A
}
=
f1 d
A
n =1
n
}

=(f)(
A
n
n 1 =

) = lim
n
(f)(A
n
) (deoarece irul (A
n
)
n
este cresctor i
msurile cu semn sunt monoton continue) = lim
n
( )( ) ( )( ) ( )( ) f A f A ... f A
n 1
0 1 n
+ + +
+


(am aplicat Lema Cesaro - Stolz). Deci
(19)
f1 d
A
}
= lim
n
( )( ) ( )( ) ( )( ) f A f A ... f A
n 1
0 1 n
+ + +
+


Pn acum nu am aplicat nicieri faptul c t invariaz pe . Inegalitatea (18) este valabil
ntotdeauna, pentru orice pereche de funcii f i t. Acum o vom folosi astfel: fie 0 s j s n. Atunci
(f)(A
j
) =
f1 d
A
j
}
=
f1 d
A
j
t

}
1
(cci t invariaz pe ) =
( )
f1 td
A
j

}
(formula de transport)
=...=
( )
f1 t d
A
n- j
j

}
(am aplicat formula de transport n mod repetat). Rezult c
j
n
=

0
(f)(A
j
) =
j
n
=

0
( )
f1 t d
A
n- j
j

}
=
( )
f1 t d
A
n- j
j
n
j

=
}
0
=
}
g
n
d (din 12). Atunci (19) inplic mai departe
(20)
f1 d
A
}
= lim
n
}
g
n
d
ceea ce ncheie demonstraia datorit inegalitii (18).
Orice funcie msurabil t:O O pune n eviden o o-algebr foarte important,
anume o-algebra mulimilor t-invariante.

Definiie. Spunem c Aek este t-invariant dac t
-1
(A)=A. Notm cu I (t) familia acestor
mulimi.

Lema 4. (i). I (t) este o o-algebr inclus n k .
(ii). f:O 9 este I (t) msurabil f

t = f
Demonstraie.
(i). Rezult imediat din egalitile t
-1
(A
c
) = (t
-1
(A))
c
i t
-1
(
A
n
n 1 =

)=
t (A
-1
n
n 1
)
=

.
(ii). Avem c f:O 9 este I (t) msurabil f
-1
(B)e I (t) Be b (9) t
-1
(f
-1
(B)) = f
-1
(B)
Be b (9) (f

t)
-1
(B) = f
-1
(B) Be b (9) i este clar c ultima relaie implic faptul c f

t=f
(lum B={y}, ye9).

Lema 5. Fie f,t i s
n
ca mai sus. Fie irul de funcii
(21) f
n
=
s
n +1
n

i fie f
-
=limsup f
n
, f
-
= liminf f
n
. Atunci f
-
i f
-
sunt I (t) msurabile.
Demonstraie. Vom folosi urmtorul rezultat elementar

Lema 6. Fie (a
n
)
n
, (b
n
)
n
i (c
n
)
n
trei iruri astfel ca a
n
i c
n
sunt convergente iar lim a
n
> 0. Atunci
(22) Limsup (a
n
b
n
+ c
n
) = (lim a
n
)(limsup b
n
) + lim c
n

(22) Liminf (a
n
b
n
+ c
n
) = (lim a
n
)(liminf b
n
) + lim c
n


Demonstraia Lemei 6. Lucrul esenial este caracterizarea limitei superioare ca cel mai mare
punct limit, adic
(23) limsup a
n
s a, exist un subir (n
k
)
k
ca
a a
n k
k


limsup a
n
= a
S notm pentru orice ir (x
n
)
n
cu x
-
n
= sup{x
n
,x
n+1
,...}. Atunci x
-
n
+ limsup x
n
. Cum pentru orice
n sup{x
n
+y
n
, x
n+1
+ y
n+1
, ...} s x
-
n
+ y
-
n
rezult

c
(24) limsup(x
n
+y
n
) s limsup x
n
+ limsup y
n

pentru orice dou iruri cu proprietatea c expresia din dreapta are sens (nu este - ). Dac
tim c irul (x
n
)
n
este convergent la x, atunci putem alege un ir (n
k
)
k
ca
y y
n k
k


cu
y:=limsup y
n
de unde rezult c x+y este un punct limit pentru (x
n
+y
n
)
n
Din (23) i (24) rezult
atunci n cazul nostru c
(25) limsup(a
n
b
n
+ c
n
) = limsup a
n
b
n
+ c cu c = limc
n
e 9
Cum a=lim a
n
> 0 rezult c a
n
> 0 pentru n destul de mare. Atunci pentru n destul de mare avem
c a
n
b
n
s a
n
b
-
n
limsup a
n
b
n
s limsup(a
n
b
-
n
) = lim a
n
b
-
n
(cci ambele iruri au acum limit)
=a(limsup b
n
). Alegnd un subir al lui b
n
care converge la limsup b
n
i aplicnd principiul (23)
rezult c
(26) limsup a
n
b
n
=alimsup b
n
dac a>0, a=lim a
n

de unde rezult (22). Analog rezult i (22).
Pentru demonstrarea Lemei 5, aplicm acum Lema 4(ii). Avem de demonstrat c f
-
(t) = f
-
. Dar
f
-
(t) = (limsup f
n
)(t) = limsup f
n
(t) = limsup ( f
n+1

n 2
n 1
f
n 1
+
+

+
) = limsup(f
n+1
) lim
n 2
n 1
+
+
- lim
f
n 1 +
(am aplicat lema 6 ) = limsup(f
n+1
) = limsup f
n
= f
-
i analog se arat c f
-
(t) = f
-
.

Propoziia 7. Fie f e L
1
(O,k,) cu o msur mrginit. Fie t: O O o funcie care invariaz
msura. Fie s
n
(f) = f + ft + ft
2
+ ...+ ft
n
. Atunci irul (f
n
:

=
( ) s f
n 1
n
+ )
n
converge -a.s. la o limit
L(f) care este o funcie I (t) - msurabil.
Demonstraie.Fie, ca n Lema 5, f
-
= limsup f
n
i f
-
= liminf f
n
. Vrem s artm c f
-
=f
-
(mod ) sau
c ({f
-
> f
-
}) = 0. Fir p,q dou numere raionale ca p>q i A
p,q
= {f
-
>p >q > f
-
}. Cum este evident
c reuniunea acestor mulimi este chiar ,f
-
> f
-
} va fi suficient s demonstrm c
(27) p,q raionale, p > q (A
p,q
) = 0
deoarece ele formeaz o familie numrabil de mulimi. Este important de observat c, datorit
msurabilitii funciilor f
-
i f
-
A
p,q
e I (t) . Fie p > q fixate i B = A
p,q
. Din Lema 4(ii)
(28) 1
B
t = 1
B

Fie acum
(29) g = (f - p)1
B
i h = (q - f)1
B

Vom arta c
(30)
}
gd > 0 i
}
hd > 0
S observm mai nti c s
n
(g) = (f-p)1
B
+ ((f-p)1
B
)

t + ((f-p)1
B
)

t
2
+ ...+ ((f-p)1
B
)

t
n
= s
n
(f)1
B

- (n+1)p1
B
(am aplicat (28)!) = (s
n
(f) - (n+1)p)1
B
. Fie A = {eeO|- n>0 ca s
n
(g)(e)>0} = {eeO|-
n>0 ca (f
n
(e)-p)1
B
(e) > 0-. Atunci A = B. ntr-adevr, eeB limsup f
n
(e) > p f
n
(e)>p de o
infinitate de ori - n > 0 ca f
n
(e)-p > 0 e eA. Apoi eeB (f
n
(e)-p)1
B
(e)=0 deci eeA. Deci
A=B. Aplicnd Lema ergodic maximal gsim c
}
g1
A
d > 0 de unde prima inegalitate din
(30) (cci g1
A
=g1
B
=g).
n mod analog, s
n
(h) = ((n+1)q - s
n
(f))1
B
. Dac acum A = {eeO|- n>0 ca s
n
(h)(e)>0} se
arat la fel c A = B de unde, aplicnd lema ergodic maximal rezult i a doua inegalitate din
(30). Adunnd cele dou inegaliti rezult
}
(g+h)d > 0
}
(f-p+q-f)1
B
d > 0 adic
(q-p)(B) > 0. Cum q-p<0, acest lucru nu se poate ntmpla dect dac (B)=0.

Vom studia acum proprietile aplicaiei L
1
(O,k,) f L(f)
Propoziia 8. Aplicaia L este liniar i contractant, adic L(f)
1
s f
1
. Mai mult
(31) Im(L) = L
1
(O,i (t),) iar f e L
1
(O,i (t),) L(f) = f
Demonstraie. Fie f,g e L
1
(O,k,) i a,be9. Atunci se verific imediat c s
n
(af+bg) = as
n
(f) +
bs
n
(g) de unde L(af+bg) = a.s.-lim (s
n
(af+bg)/(n+1)) = a.s.-lim((as
n
(f)+bs
n
(g))/(n+1)) = aL(f) + bL(g)
deci L este linear. Verificm acum contractivitatea lui L. Fie f
n
= s
n
/(n+1). Atunci avem L(f)
1
=
}
|a.s.-lim
n
f
n
|d =
}
a.s.-lim
n
|f
n
|d =
}
liminf
n
|f
n
|d (deoarece L(f) coincide
a.s. cu liminf f
n
) =
}
sup
n
inf(|f
n
|,|f
n+1
|,.....) d = sup
n

}
inf(|f
n
|,|f
n+1
|,.....) d
(Beppo-Levi) s sup
n
(
}
|f
n
|d,
}
|f
n+1
|d,.....) = liminf
n
}
|f
n
|d = liminf
n
f
n

1
. Dar
}
|f
n
|d =(
}
|f +f(t)+f(t
2
)+...+f(t
n
)|d)/(n+1) s (
j 0
n
=

}
|f(t
j
)|d)/(n+1) = (
j 0
n
=

}
|f|d

(t
j
)
-1
)/(n+1) (formula de transport) =(
j 0
n
=

}
|f|d)/(n+1) (cci t invariaz pe ) = f
1
i
deci L(f)
1
s f
1
adic L este o contracie fa de norma din L
1
.
Pentru a demonstra (31) s observm c putem alege de exemplu L(f) (care nu este unic
seterminat, ci numai unic (mod ) s fie L(f)=liminf f
n
care din Lema 5 este i (t) - msurabil.
Deci L(f) e L
1
(O,i (t),). Reciproc, dac f e L
1
(O,i (t),), atunci f = f(t) = f(t
2
) =...= f(t
n
) deci s
n
(f) = f
L(f)=f de unde rezult i a doua parte din (31).
Putem acum demonstra mai mult. Convergena din Propoziia 7 nu este numai aproape
sigur, ci i n L
1
. S reinem din demonstraia contractivitii lui L urmtoarea inegalitate
(32) s
n
(f)
1
s (n+1)f
1


Propoziia 9. Dac f e L
1
(O,k,) atunci L(f)-f
n

1
converge la 0.
Demonstraie. Fie c > 0 arbitrar i C >0 astfel ca
}
|f|1
{|f|>C}
d < c. Un asemenea C exist
deoarece integrala din stnga coincide cu (|f|)({|f|>C-) care, cnd C | converge la
(|f|)({|f|=}) (continuitatea monoton a msurii) iar ultima cantitate este egal cu 0 (altfel f
nu ar fi integrabil). Fie atunci g = f1
{|f|sC}
. Funcia g este mrginit (cci |g|sC) i f-g
1
=
}
|f|1
{|f|>C}
d < c. Mai mult, din (32) deducem
(33) s
n
(f) - s
n
(g)
1
=s
n
(f-g)
1
s (n+1)f-g
1

Fie g
n
= s
n
(g)/(n+1). Atunci L(f)-f
n

1
s L(f)-L(g)
1
+ L(g)-g
n

1
+g
n
- f
n

1
s f-g
1

+L(g)-g
n

1
+ f-g
1
(din contractivitatea lui L i din (33) s 2c + L(g)-g
n

1
deci
(34) L(f)-f
n

1
s 2c + L(g)-g
n

1

Dar irul L(g)-g
n
este dominat de 2C (ntr-adevr, |s
n
(g)|s|g|+|g(t)|...+|g(t
n
)| s (n+1)C
|g
n
| s C iar g
n
L(g). Din teorema lui Lebesgue de convergen dominat limL(g)-g
n

1
= lim
}
|L(g)-g
n
|d =
}
lim|L(g)-g
n
|d = 0. innd seama de acest lucru i de (34) rezult c
(35) limsup
n
L(f)-f
n

1
s 2c + lim
n
L(g)-g
n

1
= 2c
ceea ce ncheie demonstraia, deoarece c este arbitrar.
innd seama de aceste fapte, putem acum demonstra

Teorema 10 (Teorema ergodic Birkhoff). Fie f e L
1
(O,k,) cu o msur mrginit. Fie t: O
O o funcie care invariaz msura. Fie s
n
(f) = f + ft + ft
2
+ ...+ ft
n
. Atunci irul (f
n
:

=
( ) s f
n 1
n
+
)
n

converge -a.s. i n L
1
la o limit L(f) care satisface urmtoarele proprieti
(i). L(f) e L
1
(O,I (t),)
(ii). Dac f e L
1
(O,I (t),), atunci L(f) = f
(iii). Dac B e I (t) atunci (f)(B) = (L(f))(B) . n particular
}
L(f)d =
}
fd
Demonstraie. Singurul lucru care a rmas nedemonstrat este (iii). De fapt acesta este o
consecin a unui rezultat mai general:

Lema 11. Dac f
n
-f
1
0, atunci
}
f
n
1
A
d
}
f1
A
d Ae k
Demonstraie. |
}
f1
A
d -
}
f
n
1
A
d|=|
}
(f - f
n
)1
A
d| s
}
|f - f
n
|

1
A
d s f
n
-f
1
.


Fie deci B e I (t). Atunci (L(f))(B) =
}
L(f)1
B
d =
}
lim
n
f
n
1
B
d = lim
n

}
f
n
1
B
d (din
Lema 11) . Dar
}
ft
j
1
B
d =
}
f

t
j
1
B
t
j
d (deoarece B este t - invariant) =
}
f1
B
d

(t
j
)
-1

(formula de transport) =
}
f1
B
d (cci t invariaz pe ). De aceea din definiia lui s
n
rezult
c
}
s
n
1
B
d = (n+1)
}
f1
B
d
}
f
n
1
B
d =
}
f1
B
d lim
n

}
f
n
1
B
d =
}

f1
B
d = (f)(B)
Definiie. Fie t o transformare care invariaz pe . Dac B e I (t) (B) = 0 sau (B)=(O),
atunci t se numete transformare ergodic.
n cazul transformrilor ergodice teorema lui Birkhoff capt urmtoarea form foarte simpl

Corolar 12. Dac t este o transformare ergodic atunci
(36)
( ) s f
n 1
n
+

( )
fd

}
O

att aproape sigur ct i n L
1
. Cu alte cuvinte, n acest caz L(f) =
( )
fd

}
O
.
Demonstraie. L(f) trebuie s fie I (t)-msurabil. Toate mulimile din I (t) sunt neglijabile sau
coneglijabile. Deci pentru fiecare ye9 M(y)={L(f)<y} sunt neglijabile sau coneglijabile. Cum
intersecia acestor mulimi cu y ntreg este neglijabil, ele nu pot fi toate neglijabile. Dar
reuniunea lor este coneglijabil, deci ele nu pot fi toate neglijabile. Mai mult, ele formeaz o
familie cresctoare de mulimi. Deci exist o constanc c ca y<c M(y) este neglijabil i y>c
M(y) este coneglijabil. Atunci L(f)=c (mod ) cci ({L(f)=c}) = ({L(f)<c}) + ({L(f)>c}) = 0.
Deci L(f) = c (mod ). Din punctul (iii) al teoremei ergodice,
}
fd =
}
L(f)d =
}
cd =
c(O) de unde rezult (36).
Exerciii.
1. Dac t este ergodic, atunci pentru orice A,B ek avem c
(37) lim
n
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
BA Bt A Bt A
n
n
+ + +
+
1
1
...
=
( ) ( )
( )

A B
O

Indicaie. n teorema ergodic se ia f=1
A
. L(f)=(A)/(O),
}
f
n
1
B
d este fracia din stnga iar
}
L(f)1
B
d este cea din dreapta.
2. Presupunem k =o(c) cu c stabil la intersecii finite.Dac t invariaz msura i (37) se
verific A,B din c, atunci t este ergodic.
Indicaie. Fie Ae c i e(A) = {Bek|B verific (37)}. Se arat c e(A) este un U-sistem care
conine pe c deci e(A)= k. Apoi fie e = {Aek|A verific (37) Be k }. Se arat c i e este un
U-sistem care conine pe c deci e = k. Altfel spus, (37) este adevrat pentru orice A,B ek de
unde, lund Aei (t) rezult c Aei (t) (BA)(O) = (A)(B). Alegnd B=A rezult
(A)(O)=(A)
2
(A)=0 sau (A)=(O).
3. Fie O=[0,1), k = b(O), = (msura Lebesgue) p un numr natural p>2 i t(x) = ,px-:=
px-*px+ (partea fracionar a lui px). Atunci t este ergodic. Artai c (x+t(x)+...+t
n
(x))/(n+1)
0.5 a.s.
Indicaie. Verificai (37) pentru a=*0,a), B=*0,b) i aplicai exerciiul 2. Apoi aplicai teorema
ergodic funciei f(x)=x.









Curs 9. Produse de spaii cu msur.
Vrem s dm acum cel mai important caz de aplicare a teoremei ergodice: cazul shiftului pe un
produs infinit de spaii probabilizate. Avem nevoie ns mai nainte s definim ce nseamn aceasta.
Fie (O
j
,k
j
,
j
)
jeJ
o familie de spaii cu msur. Fie O =
j J e
[
O
j
produsul cartezian al mulimilor
(O
j
)
jeJ
n sensul definit n cursul 2, pr
j
: O O
j
proieciile canonice date prin
(1) pr
j
(e) = e
j

i k=

e j J
k
j
produsul o-algebrelor k
j
, adic
(2)

e j J
k
j
= o(pr
j
| jeJ)
Dac pe (O,k) exist o msur cu proprietatea c
(3) (
j J e
[
A
j
) =
j J e
[

j
(A
j
) A
j
e k
j

atunci spunem c este produsul msurilor (
j
)
jeJ
i notm aceasta prin =

e j J

j
. S observm c dac J
este infinit, termenul drept al egalitii (3) s-ar putea s nu aib sens, deci va trebui precizat ce
nelegem printr-un produs infinit.
Pasul 1. J={1,2}.
Cazul 1.1.
1
i
2
sunt mrginite. Fie A e k
1
k
2
. Definim :=
1

2
prin
(4) (A) =
}
(
}
1
A
(e
1
, e
2
)d
2
(e
2
))d
1
(e
1
)
S artm nti c definiia are sens.
Propoziia 1. (i).Fie A e k
1
k
2
. Fie e
j
eO
j
, jeJ:=,1,2- fixai.Definim
(5) A(e
1
,.) = {yeO
2
| (e
1
,y)eA - i A(.,e
2
) = {xeO
1
| (x,e
2
)eA }
ca fiind seciunea vertical (respectiv orizontal ) a lui A prin e
1
(respectiv e
2
). Atunci seciunile sunt
msurabile: mai precis avem
(6) A(e
1
,.)e k
2
i A(.,e
2
)e k
1

(ii). Fie f : O
1
O
2
9 o funcie k
1
k
2
- msurabil. Fie e
1
eO
1
i e
2
eO
2
fixai. Definim seciunile lui f
prin
(7) f(e
1
,.)(e
2
) = f(.,e
2
)(e
1
) = f(e
1
,e
2
)
Atunci f(e
1
,.):O
2
9 este k
2
-msurabil i f(.,e
2
):O
1
9 este k
1
-msurabil. Mai mult, dac f = 1
A
cu
A e k
1
k
2
atunci
(8) f(e
1
,.) =
( )
1
1
A e ,.
i f(.,e
2
)=
( )
1
2
A .,e

Demonstraie.(i).Fie e ={ A e k
1
k
2
| A(e
1
,.) e k
2
e
1
eO
1
}. Cum (A(e
1
,.))
c
= A
c
(e
1
,.) i (
n>1

A
n
)(e
1
,.) =
n>1

A
n
(e
1
,.) rezult c e este o o-algebr. Dac A=A
1
A
2
cu A
j
e k
j
, j=1,2 atunci avem A(e
1
,.)
=
A daca A
daca A
2 1 1
1 1
e
e
e
C e

e k
2
e
1
e O
1
deci A e e deci e este o o-algebr care conine
dreptunghiurile A
1
A
2
. Rezult c e = k
1
k
2
sau altfel spus A e k
1
k
2
A(e
1
,.) e k
2
e
1
eO
1
.
Analog se arat c i seciunile orizontale sunt msurabile.
(ii). Egalitatea (8) se verific imediat. Deci dac f este un indicator, (ii) este o consecin nemijlocit a lui
(i). Dac f este o funcie simpl, f =
j
n
=

1
a
j
1
A
j
, atunci f(e
1
,.) =
j
n
=

1
a
j
( )
1
1
A
j
e ,.
, deci f(e
1
,.) este
k
2
-msurabil. n cazul general, folosim faptul c orice funcie msurabil se poate aproxima cu un ir de
funcii simple. Cazul seciunilor orizontale se trateaz la fel.
Din Propoziia 1 rezult c (4) are sens i c
(9) (A) =
}

2
(A(e
1
,.))d
1
(e
1
)
Propoziia 2. Teorema lui Fubini. este o msur pe k
1
k
2
i (A
1
A
2
) =
1
(A
1
)
2
(A
2
) A
j
e k
j
, j=1,2.
Deci =
1

2
conform definiiei (3). Mai mult, dac f > 0 atunci
(10)
}
fd
1

2
=
}
(
}
f(e
1
, e
2
)d
2
(e
2
))d
1
(e
1
) =
}
(
}
f(e
1
, e
2
) d
1
(e
1
)) d
2
(e
2
)
cu alte cuvinte ordinea de integrare nu conteaz. Relaia (10) se pstreaz i dac feL
1
(
1

2
) .
Demonstraie. Fie (A
n
)
n
un ir de mulimi disjuncte din k
1
k
2
i A reuniunea lor. Atunci rezult c
1
A
(e
1
,.) =
( )
1
1
1
A
n
n
e ,.
=

2
(A(e
1
,.) =
}
1
A
(e
1
,.)d
2
=
( )
1
1
1
2
A
n
n
d
e

,.
}
=

(teorema Beppo-Levi) =
n=

2
(A
n
(e
1
,.)) (A) =
}

2
(A(e
1
,.)d
1
(e
1
) =
}
n=

1

2
(A
n
(e
1
,.))d
1
(e
1
) =
n=

1
}

2
(A
n
(e
1
,.))d
1
(e
1
) (din
nou Beppo-Levi) =
n=

1
(A
n
) . Deci este o msur. Dac
A= A
1
A
2
, atunci A(e
1
,.) =
A daca A
daca A
2 1 1
1 1
e
e
e
C e

deci
2
(A(e
1
,.))=
2
(A
2
)
( ) 1
1
1 A
e
. Integrnd aceast funcie
dup
1
gsim exact c (A)=
1
(A
1
)
2
(A
2
).
Artm acum c putem schimba ordinea de integrare n integralele iterate. Dac f=1
A
cu A= A
1
A
2
, atunci
}
(
}
f(e
1
, e
2
) d
1
(e
1
)) d
2
(e
2
) =
}

1
(A(.,e
2
)d
2
(e
2
) =
}

1
(A
1
)
( ) 1
2
2 A
e
d
2
(e
2
) =
1
(A
1
)
2
(A
2
). Deci
(10) se verific n acest caz. nseamn c (10) se verific pentru funcii simple de unde, cum orice
variabil aleatoare este limita unui ir cresctor de variabile aleatoare pozitive, aplicnd teorema
Beppo-Levi rezult c (10) este valabil pentru orice f > 0. Dac feL
1
(
1

2
) atunci scriem f = f
+
- f
-
de
unde rezult (10). Aici folosim faptul c lucrm numai cu numere finite.
Observaie. n definiia (4) am stabilit c produsul
1

2
se calculeaz integrnd msura seciunilor
verticale dup msura
1
. Obinem astfel o msur cu proprietatea c (A
1
A
2
) =
1
(A
1
)
2
(A
2
). La fel
de bine puteam defini o alt msur v integrnd msura seciunilor orizontale dup
2
, adic punnd
v(A) =
}
(
}
1
A
(e
1
, e
2
)d
1
(e
1
))d
2
(e
2
). Obineam o alt msur cu aceeai proprietate. Cele dou
msuri coincid pe mulimea dreptunghiurilor. Dac ele coincid vom spune c produsul
1

2
are sens.
Aadar am stabilit
Corolar 3. Produsul a dou msuri mrginite are sens ntotdeauna.
Cazul 1.2. Msurile sunt o-finite.
Propoziia 4. Dac
1
i
2
sunt o-finite, atunci produsul lor are sens. Mai mult,
1

2
are proprietatea
(10) - verific teorema lui Fubini.
Demonstraie. Fie (B
n
)
n>1
ek
1
i (C
n
)
n>1
e k
2
dou partiii ale lui O cu proprietatea c
1
(B
m
)< i

2
(C
n
)< m,n>1. Fie noile msuri
1,m
i
2,n
definite prin
(11)
1,m
(B) =
1
(BB
m
) i
2,n
(C) =
1
(CC
n
) Bek
1
i Cek
2

Atunci msurile
1,m
i
2,n
sunt mrginite m,n>1 i
1
=
m=

1

1,m
,
2
=
n=

1

2,n

Vrem s artm c
(12) Ae k
1
k
2

}

2
(A(e
1
,.))d
1
(e
1
) =
}

1
(A(.,e
2
))d
2
(e
2
)
Dar
}

2
(A(e
1
,.))d
1
(e
1
) =
}
n=

1

2,n
(A(e
1
,.))d
1
(e
1
) =
n=

1
}

2,n
(A(e
1
,.))d
1
(e
1
) (teorema
Beppo-Levi) =
n=

1
}

2,n
(A(e
1
,.))d(
m=

1

1,m
)(e
1
) =
n=

1 m=

1
}

2,n
(A(e
1
,.))d
1,m
(e
1
) (integrala unei
funcii pozitive fa de o sum de msuri este suma integralelor: se verific nti pentru indicatori, apoi
pentru funcii simple, apoi se trece la limit folosind teorema Beppo-Levi). Pe de alt parte
}

1
(A(.,e
2
))d
2
(e
2
) =
}
m=

1

1,m
(A(.,e
2
))d
2
(e
2
) =
m=

1
}

1,m
(A(.,e
2
))d
2
(e
2
) =
m=

1
}

1,m
(A(.,e
2
))d(
n=

1

2,n
)

(e
2
) =
m=

1 n=

1
}

1,m
(A(.,e
2
))d
2,n
(e
2
)
Cum msurile
1,m
i
2,n
sunt mrginite, din (10) rezult c
(13)
}

2,n
(A(e
1
,.))d
1,m
(e
1
) =
}

1,m
(A(.,e
2
))d
2,n
(e
2
) : = I
m,n

Rezult c
(14)
}

2
(A(e
1
,.))d
1
(e
1
) =
n=

1 m=

1
I
m,n
i
}

1
(A(.,e
2
))d
2
(e
2
) =
m=

1 n=

1
I
m,n

Cum ntr-o serie dubl de numere pozitive putem schimba ordinea de sumare rezult c
(15)
}

2
(A(e
1
,.))d
1
(e
1
) =
}

1
(A(.,e
2
))d
2
(e
2
) =
1

2
(A) Ae k
1
k
2

adic relaia (10) este adevrat pentru f = 1
A
. Restul se verific prin procedura obinuit : funcii
simple, funcii pozitive, funcii integrabile.
Observaie.Deci produsul a dou msuri o-finite are sens. Nu putem spune la fel dac vreuna din msuri
nu este o-finit. De exemplu, s lum O
1
=O
2
=(0,1), k
1
= k
2
= b((0,1)),
1
= card (msura cardinal),
2
=
(msura Lebesgue). Atunci
1

2
nu are sens. ntr-adevr, fie A={ (x,x)|xe(0,1)}. Atunci
2
(A(e
1
,.)) =

2
({e
1
}) = ({e
1
}) = 0
}

2
(A(e
1
,.))d
1
(e
1
) =
}
0d
1
= 0 iar
1
(A(.,e
2
)) =
1
({e
2
}) = 1
}

1
(A(.,e
2
))d
2
(e
2
) =
}
1d
2
=
2
(O
2
) =1 deci
1

2
(A) este egal cu 0 dup un algoritm i cu 1 dup
cellalt.
Observaie. Dac
1
i
2
sunt chiar probabiliti, =
1

2
este o msur pe spaiul produs cu
proprietatea c

pr
j
-1
=
j
j=1,2. Spunem c
j
sunt repartiiile marginale ale lui . Pot exista msuri
diferite pe k
1
k
2
cu aceleai repartiii marginale, ceea ce nu este nimic surprinztor.
Pasul 2. J este finit. J=[1,2,...,n}
Propoziia 5. Produsul unei familii finite de msuri o-finite are sens. Deci exist o unic msur [J] pe k

cu proprietatea c
(16) [J] (A
1
A
2
...A
n
) =
1
(A
1
)
2
(A
2
)...
n
(A
n
) A
j
e k
j,
1sjsn.
Mai mult, dac J = J
1
J
2
cu J
1
i J
2
disjuncte atunci
(17) [J](A) =
}
(
}
1
A
(e
1
, e
2
)d[J
1
]

(e
1
))d[J
2
](e
2
) =
}
(
}
1
A
(e
1
, e
2
)d[J
2
]

(e
2
))d[J
1
](e
1
).
(unde e
1
eO[J
1
]:=
j J
1
e
[
O
j
, e
2
eO[J
2
] :=
j J
2
e
[
O
j
iar A e k)
adic [J] = [J
1
][J
2
]
Demonstraie. Prin inducie dup n. Definim [{1,2,...,n}] = [{1,2,...,n-1}]
n
. Definit astfel, [J] este o
msur cu proprietatea (16). Fie apoi msura v = [J
1
][J
2
+. Att *J+ ct i v sunt msuri o-finite care
coincid pe mulimi de tipul A = A
1
A
2
...A
n
deci i pe algebra generat de ele. Din teorema
Caratheodory tim c dac dou msuri o-finite coincid pe o algebr, atunci ele coincid i pe o-agebra
generat de ea . n cazul nostru aceast o-algebr este chiar k . Deci [J] = [J
1
][J
2
] de unde (17)
apare ca un caz particular al teoremei lui Fubini.
Notaie. Dac toate spaiile msurabile (O
j
,k
j
,
j
)
jeJ
coincid cu un acelai spaiu cu msur (O,k,) atunci
spaiul cu msur produs se va nota (O
J
,k
J
,
J
) sau nc (O
n
,k
n
,
n
) cu n =|J|. n cazul particular n care
(O,k,) = (9,b(9),) cu msura Lebesgue, msura
n
se numete msura Lebesgue n-dimensional.
Dac n=1 msura Lebesgue (A) este lungimea unei mulimi A. Dac n=2,
2
(A) este aria lui A iar dac
n=3,
3
(A) este volumul lui A. Teorema Fubini ne arat c pentru a calcula volumul trebuie s integrm
lungimile seciunilor verticale n corpul A sau, ceea ce ne va da acelai lucru, s integrm ariile
seciunilor orizontale. Mai precis
(18)
3
(A) =
}
(
}
1
A
(x,y,z)d(x)) d
2
(y,z) =
}
(
}
1
A
(x,y,z)d
2
(y,z))d(x)
Observaie. S presupunem c
j
sunt toate probabiliti. Fie I c J. S numim aplicaia pr
J
:O O[J] dat
prin pr
J
(e) = e
|I
(restricia lui e la I ) proiecia pe componentele din I. O consecin imediat a lui
(17) este
(19)

(pr
I
)
-1
= [I]
ntr-adevr, dac A e

e j I
k
j
atunci pr
I
-1
(A) = AO[J\I] ( pr
I
-1
(A)) = [I](A)[J\I](O[J\I]) = [I](A).

Pasul 3. J este numrabil. J = {1,2,....}. Produsul unui ir de spaii probabilizate.
Aceasta nu este o extindere imediat a cazului finit. De altfel, n marea majoritate a cazurilor un
ir de mulimi nu se poate nmuli deoarece n egalitatea (
j J e
[
A
j
) =
j J e
[

j
(A
j
) singurul sens al
termenului drept este lim
n

1 j n s s
[

j
(A
j
), limit care nu are motiv s existe n general. Totui, dac
msurile
j
sunt probabiliti, atunci limita exist. Vom arta c produsul unui ir de probabiliti are
sens i este o probabilitate pe spaiul produs. Ideea de baz a construciei este coninut n relaia (19).
Pentru fiecare I c J notm cu (O[I], k*I+) spaiile msurabile (
j I e
[
O
j
,

e j I
k
j
). Dac I este finit
notm [I] probabilitatea

e j I

j
despre care tim c exist conform pasului anterior. Fie IcK.
Definim proieciile de la K la I
pr
I
K
:O[K] O[I] prin
pr
I
K
(e) = e
|I
. n cazul foarte important cnd
I=,1,2,...,n- proieciile pr
I
se vor nota t
n
iar probabilitile [{1,2,...,n}] le vom nota cu v
n
. n acelai caz,
dac A c O i x e O*I+ seciunea n A prin x se va nota cu A(x):
(20) A(x) = { e e O[{n+1,n+2,...,}] | (x,e) e A }
Deci xeO[{1,2,...,n}] A(x) eO[{n=1,n+2,...}].
Definiie. O mulime de tipul A = A
1
A
2
...A
n
O
n+1
O
n+2
... = t
n
-1
(A
1
A
2
...A
n
) se numete bloc.
Algebra generat de blocuri se noteaz cu A. O mulime de tipul A= pr
I
-1
(B) cu B e k*I+ se numete
cilindru. Evident c orice bloc este i cilindru.
Lema 6. (i) Dac I c K atunci
pr
I
K

pr
K
= pr
I
. Dac A= pr
I
-1
(B) cu B e k[I] atunci
(21) A = pr
K
-1
(BO[K\I])
(ii). Mulimea c a tuturor cilindrilor este o algebr.
(iii). Dac A este un cilindru i e e O are proprietatea c A(t
n
(e)) = C n>1, atunci e e A.
(iv). A c c i o(A)=o(c )= k
Demonstraie. (i).Fie eeO. Atunci pr
K
(e)= e
|K

pr
I
K
(pr
K
(e)) =
pr
I
K
(e
|K
) = (e
|K
)
|I
= e
|I
=pr
I
(e). Atunci
A = (
pr
I
K

pr
K
)
-1
(B) = (pr
K
)
-1
((
pr
I
K
)
-1
(B)) = pr
K
-1
(BO[K\I]).
(ii).Fie A = pr
I
-1
(B) i A =pr
K
-1
(D) doi cilindri. Fie n destul de mare ca I K c ,1,2,...,n-. Atunci, aplicnd
primul punct, putem scrie A = t
n
-1
(B*) i A=t
n
-1
(C*) cu B*, C* e k[1,2,..,n]. Rezult atunci c A A =
t
n
-1
(B*C*) adic AA este de asemenea un cilindru. Faptul c A
c
este cilindru este imediat deoarece
(pr
I
-1
(B))
c
= pr
I
-1
(B
c
).
(iii). Fie n suficient de mare ca A s se poat scrie sub forma A=t
n
-1
(B) cu B e k[1,2,..,n]. Rezult c eeA
t
n
(e) e B (e
1
,e
2
,...,e
n
) e B. Fie atunci k > n. Dac A(t
k
(e)) = C rezult c exist (y
j
)
j>k
ca
(e
1
,e
2
,...,e
k
,y
k+1
,y
k+2
,...) e A (e
1
,...,e
n
) e B e e A. (iv) este evident.
Definim acum probabilitatea produs =

e j J

j
pe algebra c a cilindrilor astfel
(22) A e c, A= pr
I
-1
(B) cu B e k[I] (A) = [I](B)
Lema 7. Relaia (22) definete o msur finit aditiv pe c. Ea are proprietatea c
(23) I finit

(pr
I
)
-1
= [I]
Demonstraie. Trebuie artat c definiia (22) nu este contradictorie, adic dac A se scrie n dou feluri
A = pr
I
-1
(B)= pr
K
-1
(C) [I](B)=[K](C). Fie n destul de mare ca I K c {1,2,...,n}. Din (21) A se scrie sub
forma A=t
n
-1
(B*) = t
n
-1
(C*) cu B*= BO[{1,2,...,n}\I], C* = BO[{1,2,...,n}\K+. Cum funcia t
n
-1
: p
(O[{1,2,...,n}]) p(O) este injectiv, avem c B* = C*. Aplicnd atunci (19) cu v
n
n loc de gsim c
v
n
(B*) = [I](B) iar v
n
(C*) = [K](C) . Cum B*=C* rezult c [I](B)=[K](C) deci este bine definit.
Fie acum O[n,] = O*,n,n+1,....-+ i a
n
algebra generat de blocurile spaiului O[n,+ Aa cum
am definit msura finit aditiv pe a definim i msurile finit aditive o
n
pe a
n
. Deci o
1
= i
(24) I c {n,n+1,..} finit o
n
(
j I e
[
A
j
) =
j I e
[

j
(A
j
) A
j
e k
j

Lema 8. Dac A e a atunci
(25) (A) =
}
o
n+1
(A(e
1
,e
2
,...,e
n
)) dv
n
(e
1
,e
2
,...,e
n
)
pentru orice n > 1.
Demonstraie. Mulimea A este o reuniune finit de blocuri disjuncte. Cum o
n+1
este o msur finit
aditiv pe a
n+1
este suficient de verificat (25) pentru blocuri. Fie deci A=A
1
A
2
...A
k
O
k+1
... . Apar
dou cazuri. Dac n < k atunci
A(e
1
,...,e
n
) =
A A daca A j n
daca j n ca A
n k k j j
j j
+ +
e s s
C - s s e

1 1
1
1
... ... O e
e
deci o
n+1
(A(e
1
,e
2
,...,e
n
)) =

n+1
(A
n+1
)...
k
(A
k
)
( ) ( ) ( ) 1 1 1
1 2
1 2 A A A n
n
e e e ...
de unde rezult c
}
o
n+1
(A(e
1
,e
2
,...,e
n
))
dv
n
(e
1
,e
2
,...,e
n
) =
n+1
(A
n+1
)...
k
(A
k
) v
n
(A
1
...A
n
) =
j
k
=
[
1

j
(A
j
) = (A).
Dac n > k atunci o
n+1
(A(e
1
,e
2
,...,e
n
)) =
( ) ( ) ( ) 1 1 1
1 2
1 2 A A A k
k
e e e ...
i rezultatul este acelai.
Corolar 9. Dac A e a
n
atunci
(26) o
n
(A) =
}
o
n+1
(A(e
n
)) d
n
(e
n
)
Demonstraie. Este un caz particular al lui (25) pentru n=1.
Propoziia 9. (Kolmogorov). este o-aditiv pe a.
Demonstraie. Vom verifica criteriul lui Kolmogorov din Cursul 3. Fie (A
n
)
n
un ir descresctor de
mulimi din a cu proprietatea c
n=

A
n
= C. Trebuie s artm c lim
n
(A
n
) = 0. Vom demonstra
aceasta prin absurd. S remarcm c irul ((A
n
))
n
este descresctor. Dac limita sa nu ar fi egal cu 0, ar
trebui ca s existe un c>0 ca (A
n
)>c n > 1. Din (25) avem
(27) (A
n
) =
}
o
2
(A
n
(e
1
)) dv
1
(e
1
) n>1
irul (o
2
(A
n
(e
1
)))
n
este de asemenea descresctor, deci din teorema Beppo-Levi
lim
n
(A
n
) =
}
lim
n
o
2
(A
n
(e
1
)) dv
1
(e
1
) > 0 . Atunci exist e
1
eO
1
ca lim
n
o
2
(A
n
(e
1
)) > 0. Aplicnd
acum (26) gsim c lim
n
o
2
(A
n
(e
1
)) = lim
n

}
o
3
(A
n
(e
1
,e
2
)) d
2
(e
2
) =
}
lim
n
o
3
(A
n
(e
1
,e
2
)) d
2
(e
2
) > 0 deci exist un e
2
eO
2
ca lim
n
o
3
(A
n
(e
1
,e
2
)) > 0. Aplicnd
succesiv (26) gsim un ir e =(e
k
)
k>1
ca
(28) lim
n
o
k+1
(A
n
(e
1
,e
2
,...,e
k
)) > 0 k > 1
deci o
k+1
(A
n
(e
1
,e
2
,...,e
k
)) > 0 k,n > 1 de unde
(29) A
n
(e
1
,e
2
,...,e
k
) = C k,n > 1
Toate mulimile A
n
sunt cilindri. Din Lema 6(iii) rezult atunci c e e A
n
n deci e e
n=

A
n
. nseamn
c
n=

A
n
= C ceea ce contrazice ipoteza.
Teorema 10. Exist o probabilitate pe spaiul msurabil (O,k) cu proprietatea c (
j J e
[
A
j
) =
j J e
[

j
(A
j
) A
j
e k
j
deci n cazul J=,1,2,...- probabilitatea produs =

e j J

j
exist.
Demonstraie. Din Teorema lui Caratheodory msura definit pe algebra generat de blocuri din
Propoziia 9 se extinde n mod unic la o probabilitate pe k. Dac (A
j
)
j
este un i de mulimi, A
j
e k
j
atunci
(
j J e
[
A
j
) = (
( ... ) A
n
j
j n
n
1
1
1
s s

+
[
=

O
) = lim
n

( ... ) A
j
j n
n
1
1
s s
+
[
O
(deoarece intersecia este
descresctoare) = lim
n
( ) A
j
j n 1s s
[
(deoarece
( ... ) A
j
j n
n
1
1
s s
+
[
O
sunt blocuri) =
j J e
[

j
(A
j
).
Produs tensorial de densiti.
Ne va interesa acum rspunsul la urmtoarea ntrebare: s presupunem c (
i
)
1sisn
sunt msuri
o-finite pe spaiile msurabile (O
i
, k
i
). Fie (v
i
)
1sisn
alte msuri pe aceleai spaii astfel ca v
i
<<
i
1sisn.
Fie =
1
...
n
i v = v
1
...v
n
. Mai este v absolut continu fa de ? Dac da, care este
densitatea dv/d?
Propoziia 11. Fie
i
=dv
i
/d
i
. Atunci v<< i dac notm cu densitatea dv/d, atunci
(30) (e
1
,e
2
,...,e
n
) =
1
(e
1
)
2
(e
2
)...
n
(e
n
) (mod )
Demonstraie. Vom arta c = v de unde va rezulta i c v<< datorit unicitii produsului tensorial.
Fie A e k
1
k
2
...k
n
. Atunci, din definiia produsului msurilor avem v(A) =
}
1
A
dv
1
...v
n
=
}
}
...
}
1
A
(e
1
,e
2
,...,e
n
)dv
1
(e
1
)dv
2
(e
2
)...dv
n
(e
n
) (din teorema Fubini)
=
} }
...
}
1
A
(e
1
,e
2
,...,e
n
)d(
1

1
)(e
1
)d(
2

2
)(e
2
)...d(
n

n
)(e
n
)
=
} }
...
}
1
A
(e
1
,e
2
,...,e
n
)
1
(e
1
)
2
(e
2
)...
n
(e
n
) d
1
(e
1
)d
2
(e
2
)...d
n
(e
n
) (cci ntotdeauna
}
fd() =
}
fd ) =
}
1
A
d
1
...
n
= ()(A).
Definiie. Funcia definit la (30) se numete produsul tensorial al funciilor
i
.


Caz particular : toate spaiile probabilizate coincid.Shiftul.
Vom nota atunci spaiul probabilizat produs cu (O

,k
,

). Probabilitatea

o vom nota i cu P.
Definiie. Funcia t : O

O

dat de
(31) t(e
1
,e
2
,....) = (e
2
,e
3
,...) (sau prin proiecii : pr
j
t = pr
j+1
j >1)
se numete shift.
Propoziia 12. Shiftul este (k

, k

) msurabil i invariaz msura P: P

t
-1
=P. Mai mult, shiftul t este o
aplicaie ergodic.
Demonstraie. Fie A = A
1
A
2
...A
n
OO.... un bloc. Atunci t
-1
(A)=OA
1
A
2
...A
n
O... deci
preimaginea oricrui bloc este de asemenea un bloc. Rezult c t
-1
(a) c k

, de unde rezult c avem

t
-1
(k

) = t
-1
(o(a)) = o(t
-1
(a)) c o( k

) = k

. Deci dac A este un bloc, P

t
-1
(A)=(O)(A
1
)...(A
n
) =
(A
1
)...(A
n
) = P(A). Cele dou probabiliti, P i P

t
-1
coincid pe blocuri ; acestea formeaz un sistem de
generatori stabil la intersecii finite pentru k

deci P = P

t
-1
. Artm acum c t este ergodic. Din
exerciiul 1 curs 8 rezult c este suficient de verificat c
(32) E,F blocuri
( ) ( )
lim
( ) ( ) ... ( )
n
n
P F E P F t E P F t E
n

+ + +
+
1
1
= P(E)P(F)
ceea ce rezult imediat din faptul c P(Ft
-n
(E)) devine chiar egal cu P(E)P(F) dac n este destul de
mare.
Corolar 12. Fie f : O

9 o funcie din L
1
(P). Atunci
(33)
lim
...
n
n
f f t f t
n

+ + +
+

1 =
fdP
}

convergena avnd loc att aproape sigur ct i n L
1
(P).
Demonstraie. Este un caz particular al teoremei ergodice (Corolar 12) din cursul alterior.

Exerciii.
1. Dac f : O
1
O
2
9 nu este
1

2
integrabil, se poate ca integralele iterate s nu coincid. Fie
O
1
=O
2
=[0,) i
1
=
2
= = msura Lebesgue. Fie d
1
, d
2
i d
3
semidreptele paralele cu prima bisectoare a
primului cadran O care pleac din punctele (1,0), (0,0) i (0,1). Definim f = 1
A
- 1
B
unde A este fia
cuprins ntre d
1
i d
2
iar B este cea cuprins ntre d
2
i d
3
. Atunci
}
(
}
f(x,y)d(y))d(x) = -.5 iar
}
(
}
f(x,y)d(x))d(y) = .5
2. S se arate c dac ,v sunt msuri o-finite pe spaiile msurabile (X,b), (Y, c) i f:X 9, g:Y9
sunt msurabile i pozitive, atunci
}
fgd(v) = (
}
fd)(
}
gdv). Generalizare.



Curs 10. Spaii probabilizate.

Vom aplica acum cunotinele acumulate despre un spaiu cu msur n cazul unui spaiu
probabilizat (O,k,P) . Mai nti s trecem n revist ce le individualizeaz printre spaiile cu
msur. Ca o problem de notaie: variabilele aleatoare se notez mai frecvent cu litere
majuscule (X,Y,Z...) dect cu minuscule (f,g,...). Noi vom folosi ambele notaii.
Proprietatea 1. Operatorul de integrare f
}
fdP se noteaz cu Ef sau, dac este pericol de
confuzie asupra probabilitii P, cu E
p
f. El are proprietatea fundamental c invariaz
constantele : Ea = aP(O) = a ae9. Deci toate constantele sunt n L
1
(O,k,P). De aceea
(1) a s f s b (mod P) a s Ef s b
adic Ef este o valoare situat ntre essinf (f) i esssup(f) unde
(2) essinf(f) = sup{ae9| f > a (mod P)}, esssup(f) = inf{be9| f s b(mod P)}
Acesta este un motiv pentru care Ef se numete media (teoretic) a variabilei aleatoare f.
Notaia E provine de la Expectation (n englez), Esperance (n francez) sau
Erwartungswert (n german) i semnific valoarea medie ateptat / prezis pentru f. Alt
motiv pentru a gndi Ef ca o medie este c dac f este o variabil aleatoare simpl scris n forma
canonic f =
x
j A
j
n
j
1
1 =

(deci A
j
={f = x
j
} ) atunci Ef =
j
n
=

1
x
j
P(A
j
) este ntr-adevr o
medie ponderat a valorilor (x
j
)
j
deoarece
j
n
=

1
P(A
j
) = 1.
Proprietatea 2. Inegalitatea mediilor. Dac 1sp<qs atunci f
p
s f
q
. Rezult imediat din
inegalitatea lui Hlder : (f
p
)

p
= E(|f|
p
)s|f|
p

q/p
1
q/(q-p)
= (E(|f|
q
))
p/q
f
p
s f
q
(n
cazul q<). Dac q= este o consecin imediat a lui (1). O consecin a acestei inegaliti este
c spaiile vectoriale (L
p
(O,k,P))
1sps
formeaz o familie descresctoare. Dac exist o infinitate
de mulimi de probabilitate strict pozitiv disjuncte, atunci aceste spaii sunt toate diferite iar
intersecia lor este diferit de L

(O,k,P). ntr-adevr, exist atunci un ir de mulimi (A

n
)
n>1

disjuncte ca 0 < P(A
n
)<
1
n !
. Atunci pentru orice 1sp<q< variabilele aleatoare f =
( ) ( )
1
2
1
1
A
n
n
p
n
n
P A
>

este n L
p
(O,k,P) dar nu n L
q
(O,k,P) iar variabila aleatoare f =
n
A
n
n
1
1 >

este n toate spaiile

L
p
(O,k,P) cu p = dar nu n L

(O,k,P).

Definiie. Momente. Fie X o variabil aleatoare i n un numr natural. Dac E(|X|
n
) <
spunem c X are moment de ordin n. Numrul E(X
n
) se numete momentul de ordin n al lui X;
E(|X|
n
) este momentul absolut de ordin n al lui X; E((X-EX)
n
) este momentul centrat de ordin n
iar E(|X-EX|
n
) este momentul centrat absolut de ordin n. Inegalitatea mediilor arat c dac o
variabil aleatoare are moment de ordin n atunci are momente de orice ordin k s n. Exist
cazuri n care cunoaterea momentelor determin cunoaterea repartiiei PX
-1
(problema
momentelor) dar nu insistm aici.
Proprietatea 3. Inegalitatea lui Jensen. Fie Xe L
1
(O,k,P) o variabil aleatoare i I un interval
deschis cu proprietatea c Im(X) c I. Fie f : I 9 o funcie convex. Atunci
(3) f(X)e L
1
(O,k,P) Ef(X) > f(EX)
Pentru demonstrarea proprietii 3 avem nevoie de unele rezultate privind funciile
convexe peste care cititorul familiar cu noiunea de convexitate poate s treac.
Definiie. Fie I c 9 un interval deschis. Funcia f : I 9 se numete convex dac
(4) 0sps1, x,yeI f((1-p)x+py) s (1-p)f(x) + pf(y)
Lema 1. Fie f : I 9 convex. Atunci
(i). Funcia d
a
: I \ {a} 9 dat prin relaia d
a
(x) =
f x f
x a
( ) (a)

este cresctoare. n particular,

d
a
(a-0) s d
a
(a+0).
(ii). Funcia f este continu, deci msurabil Borel.
(iii). Pentru orice m e[d
a
(a-0),d
a
(a+0)+ funcia h(x) = f(a) + m(x-a) are proprietatea c h s f.
(iv). Fie f = { h:I 9 | h este afin i h s f } . Atunci f(x) = sup { h(x)|h e f }
Demonstraie. (i). Fie x
1
< x
2
. Artm c d
a
(x
1
)sd
a
(x
2
). Pot apare trei situaii.
Cazul 1. a s x
1
< x
2
. Fie p=
x a
x a
1
2

. Atunci x
1
=(1-p)a + px
2
deci
d
a
(x
1
) =
f x f
x a
( ) (a)
1
1

=
( )
f p px f
p x a
(( )a ) (a) 1
2
2
+

s
( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
2
2
+

p f a pf x f a
p x a
=
f x f
x a
( ) (a)
2
2

= d
a
(x
2
).
Cazul 2. x
1
< x
2
s a. Analog, dar acum x
2
=(1-p)x
1
+ pa cu p =
x x
a x
2 1
1

.
Cazul 3. x
1
< a < x
2
. Acum a = (1-p)x
1
+ px
2
cu p =
a x
x x

1
2 1
. Inegalitatea d
a
(x
1
) s d
a
(x
2
) este
echivalent cu
( ) ( ) f a f x
a x

1
1
s
( ) ( ) f x f a
x a
2
2

( ) ( ) f a f x
p

1
s
( ) ( ) f x f a
p
2
1

ceea ce este
echivalent cu f(a) s (1-p)f(x
1
) + pf(x
2
) ceea ce este adevrat datorit definiiei convexitii.
(ii). Fie aeI. Cum I este deschis, exist x
1
, x
2
e I ca x
1
< a < x
2
. Fie xe (x
1
, x
2
), x= a. Din (i), tim c
d
a
(x
1
) s d
a
(x) s d
a
(x
2
) adic
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) f x f a
x a
f x f a
x a
f x f a
x a
1
1
2
2

. Notnd cu A expresia din

stnga i cu B pe cea din dreapta gsim c xe (x
1
, x
2
), x=a A s
( ) ( ) f x f a
x a

s B deci pe
intervalul (x
1
, x
2
) funcia f este chiar lipschitzian deci continu.
(iii). Fie m ca n enun. Inegalitatea h(x) s f(x) este echivalent cu f(x)-f(a) > m(x-a). Dac x > a
aceata este echivalent cu d
a
(x) > m ceea ce este adevrat deoarece m s d
a
(a
0
) s d
a
(x) . Dac x <
a inegalitatea este echivalent cu d
a
(x) s m care rezult din nou din (i): d
a
(x)sd
a
(a-0)sm.
(iv).Este evident deoarece h de la (iii) are proprietatea c ha=f(a). xe (x
1
, x
2
)
Demonstraia inegalitii lui Jensen. Folosim ultimul punct al Lemei 1. Avem
Ef(X) = E (sup { h(X)|h e f }) > sup {E( h(X))|h e f }. Dar dac h este afin, atunci h(x)=ax+b cu
a,b e9 E(h(X)) = E(aX+b) = aEX + b (datorit liniaritii operatorului de integrare i
Proprietii 1) = h(EX). nseamn c sup {E( h(X))|h e f } = sup { h(E(X))|h e f } = f(EX) (datorit
lui (iv) din Lema 1).

Proprietatea 4. Dispersia. Proprietatea de optim a mediei.
O consecin a inegalitii lui Jensen este c E(X
2
) > (EX)
2
pentru orice variabil
aleatoare X e L
2
(O,k,P) (nu avem dect s lum funcia convex f(x)=x
2
). n acest caz cantitatea
(4) o(X) = X-EX
2

se numete dispersia lui X. Variabilele aleatoare din L
1
(O,k,P) se numesc variabile aleatoare
care au medie iar cele din L
2
(O,k,P) sunt variabile aleatoare care au dispersie. Ptratul
dispersiei se numete variana lui X i se noteaz Var(X). innd seama c operatorul de medie
invariaz constantele este imediat de verificat c
(5) Var(X) = E((X-EX)
2
) = E(X
2
-2XEX +(EX)
2
) = E(X
2
) - (EX)
2

O ntrebare este urmtoarea: dac am nlocui X cu o constant a (la urma urmei X fiind
variabil aleatoare nu putem ti ce valoare va lua!), care este constanta cea mai bun la care
putem spera? n limbaj natural : care este constanta optim ? Evident c rspunsul depinde
de criteriul de optim ales. Dac l alegem s fie norma din L
2
atunci ntrebarea are urmtorul
sens precis:
S considerm funcia f:9 9 dat de f(x) = X-x
2
. Care este constanta x pentru care f este
minim?

Propoziia 2. Funcia f de mai sus i atinge minimul n x=EX i f
min
= o(X).
Demonstraie. Funcia f i atinge minimul o dat cu f
2
iar f
2
este o funcie de gradul 2, f
2
(x) =
x
2
-2xEX + (EX)
2
. Deci x
min
= EX.

Observaie. Din punct de vedere terminologic, dispersie nseamn mprtiere n jurul valorii
medii. Formula (4) este un candidat pentru a msura acest lucru deoarece o(X)=0 X =
EX (mod P) deci X este aproape sigur constant. Singurele variabile aleatoare cu dispersie 0 sunt
constantele (mod P). n teoria probabilitilor suntem interesai de a msura ct de aleatoare
este o variabil aleatoare. Dispersia este un instrument de msur util (nu i unicul).
Propoziia 3. Inegalitatea lui Cebev. Fie X o variabil aleatoare care are dispersie. Atunci
(6) P(|X-EX|>a) s
( ) o
2
2
X
a
deci dac a = ko(X) avem
(7) P(|X-EX|>ko(X)) s
1
2
k

Demonstraie. o
2
(X) =
}
(X-EX)
2
dP >
}
(X-EX)
2
{ }
1
X EX a >
dP > a
2
P(|X-EX|>a).
Deci putem estima probabilitatea ca X s se abat de la media sa cu k dispersii. Inegalitatea lui
Cebev, fiind foarte general, este i cea mai slab. Pentru repartiii speciale folosite n
statistic, ea se poate mbunti foarte mult. De exemplu, pentru k=3 (7) devine
P(|X-EX|>3o(X))s1/9 ~ 11.1%. La multe repartiii se poate cobor acest prag pn la 1%. Oricum,
inegalitatea Cebev arat c o variabil aleatoare este cu att mai previzibil cu ct dispersia sa
este mai mic. De aceea calculul dispersiei unei variabile aleatoare ce trebuie studiat este
printre primii pai care trebuie fcui
Observaie. S revenim la inegalitatea lui Jensen. i aici dispersia are o anumit semnificaie. S
presupunem c funcia convex f este derivabil de dou ori . Atunci este interesant i
urmtoarea demonstraie a inegalitii lui Jensen care ne arat ct de mare este abaterea ntre
f(EX) i E(f(X)).
Propoziia 4. Presupunem c X are dispersie . Fie I un interval deschis ca Im(f) c I. S
presupunem c f:I 9 este derivabil de dou ori i m s f (x) s M . Atunci
(8) m o
2
(X) s Ef(X) - f(EX) s Mo
2
(X)
Demonstraie. Fie a=EX. Dezvoltm n serie pe f n jurul lui a: f(x)=f(a)+f(a)(x-a)+f(u(x))(x-a)
2
/2
cu u(x) undeva ntre a i x. Atunci f(X) = f(a) + f(a)(X-a)+f(u(X))(X-a)
2
/2. Integrnd aceast
identitate dup msura P gsim Ef(X) = f(a) + f(a)E(X-a) + E(f(u(X))(X-a)
2
)/2. Cum a = EX al doilea
termen dispare i gsim c Ef(X)-f(a) = E(f(u(X))(X-a)
2
)/2. Restul rezult din: observaia c
m(X-a)
2
s f(u(X))(X-a)
2
s M(X-a)
2
.

Repartiia unei variabile aleatoare. Funcia de repartiie.

Fie X o variabil aleatoare. Probabilitatea
X
= P

X
-1
se numete repartiia lui X. Orice
repartiie, fiind o msur Stieltjes, are o funcie de repartiie definit n cursul 4: F(x) =F
X
(x) =

X
((-,x+). Ea se numete, prin abuz de limbaj, funcia de repartiie a variabilei aleatoare X.
Deci
(9) F
X
(x) = P({X s x})
n cazul n care
X
<< (msura Lebesgue) i
X
= d
X
/d, atunci
X
se numete, tot prin abuz
de limbaj, densitatea variabilei aleatoare X. Se mai spune i c X are densitate. Este evident c
dac F
X
este derivabil pe poriuni, derivata F
X
poate fi luat ca
X
.
Ca un mijloc de cverificare a calculelor, este util urmtoarea observaie: dac este o
densitate de probabilitate, atunci trebuie ca

}
(x)dx = 1.
Observaie. n problemele de teoria probabilitilor i statistic nu ne intereseaz forma
concret a variabilei aleatoare X i nici spaiul probabilizat (O,k,P) ci numai funcia sa de
repartiie. Dac o cunoatem spunem c X este probabilistic determinat . De obicei acesta
este un caz rar. Cunoaterea lui F
X
implic posibilitatea calculelor n care este implicat X, prin
formula de transport.
Propoziia 5. Fie X o variabil aleatoare,
X
repartiia sa i F funcia sa de repartiie. Fie f:99
o funcie msurabil.
(i). E(f(X)) =
}
fd
X
;
(ii). Dac f este continu i f(X) este integrabil, atunci E(f(X)) =

}
f(x)dF(x)
unde

}
f(x)dF(x) nseamn
lim
a , b a
b

}
f(x)dF(x) (integrala Stieltjes-Riemann improprie) iar
a
b
}
f(x)dF(x) nseamn lim (f(
0
)(F(x
1
)-F(x
0
))+ f(
1
)(F(x
2
)-F(x
1
))+... +f(
n-1
)(F(x
n
)-F(x
n-1
))) adic limita
sumelor Stieltjes-Riemann (a=x
0
<x
1
<....<x
n
=b este o diviziune a intervalului compact [a,b],

j
e[x
j
,x
j+1
+ ) cnd norma diviziunii tinde la 0, n sensul studiat n anul I.
(iii). EX =

}
xdF(x) i o
2
(X) =

}
(x-EX)
2
dF(x)
(iv). Dac
X
<< (msura Lebesgue) i
X
= d
X
/d

atunci Ef(X) =
}
f
X
d; dac, n plus f i

X
sunt continui pe poriuni, atunci Ef(X) =

}
f(x)
X
(x)dx n sensul integralei Riemann
obinuite. Deci n acest caz se obine formula mai simpl
EX =

}
x
X
(x)dx i o
2
(X) =

}
(x-EX)
2
(x)dx.
(v). Dac
X
este discret,
X
=
p
j x
j 1
j
c
=

atunci Ef(X) =
p
j
j 1 =

f(x
j
). n particular, EX =
p
j
j 1 =

j iar
o
2
(X) =
p
j
j 1 =

(j-EX)
2
. De obicei, n loc de notaia
X
=
p
j x
j 1
j
c
=

se prefer notaia mai intuitiv X

~
x x x
p p p
1 2 3
1 2 3
...
...
|
\

|
.
|

Demonstraiile se bazeaz pe formula de transport i pe egalitatea ntre integrala Lebesgue i
cea Stieltjes-Riemann pentru funcii mrginite i continui pe poriuni. Sunt lsate ca exerciii.

O regul de calcul a momentelor pentru variabile aleatoare cu valori ntregi nenegative.
Funcia generatoare de momente.
Vom presupune aici c X ~
0 1 2
0 1 2
...
... p p p
|
\

|
.
|
.
Funcia
X
:[0,1] 9 dat prin
(10)
X
(t) = E(t
X
)
se numete funcia generatoare a lui X. (Convenie : 0
0
= 1 ! ).
Propoziia 6. Fie X o variabil aleatoare cu valori numere naturale i =
X
funcia sa
generatoare. Atunci are urmtoarele proprieti:
(i). 0 s t s 1 (t) =
n=

0
p
n
t
n
deci (0) = p
0
= P(X=0), (1) = 1 .
(ii). este convex, cresctoare, i analitic pe [0,1].
(iii). EX = (1), E(X
2
) = (1) + (1), o
2
(X) = (1) + (1) - ((1))
2
(unde derivatele nseamn
derivatele la stnga)
Demonstraie. (i): (t) = E(
n=

0
t
n
1
{X=n}
) =
n=

0
E(t
n
1
{X=n}
) (Beppo-Levi !) =
n=

0
t
n
P(X=n) =
n=

0
p
n
t
n
. Deci (1) =
n=

0
p
n
= 1 de unde vedem c t = 1 este n interiorul domeniului de
convergen al seriei de puteri . (ii) i (iii): Din anul I se tie c o serie de puteri se poate deriva
termen cu termen n domeniul su de convergen. Deci (t) =
n=

1
np
n
t
n-1
, (t) =
n=

2
n(n-1)p
n
t
n-2
. nseamn c (1)=
n=

0
np
n
= EX (din Propoziia 5(v)) etc.

Variabile aleatoare pozitive. Metod de calcul a momentelor.

Prezentm o aplicaie spectaculoas a teoremei lui Fubini, care ne permite s nlocuim
integrala Stieltjes-Riemann cu integrala Riemann, care este mai uor de folosit.
Fie X o variabil aleatoare pozitiv, F funcia sa de repartiie i f:*0,) 9 o funcie
derivabil cu derivata continu cu proprietatea c f(X) are medie. Fie de asemenea = PX
-1

repartiia lui X.

Propoziia 7. Cu notaiile de mai sus avem
(11) Ef(X) = f(0) +
0

}
f(f)(1-F(t))dt
unde integrala este integral Riemann improprie.
Demonstraie. Din formula Leibniz - Newton f(x)-f(0) =
0
x
}
f(t)dt =
}
f1
[0,x]
d (pentru funcii
contiunui integrala Riemann coincide cu integrala Lebesgue) =
}
f1
[0,x)
d (deoarece msura
Lebesgue neglijeaz punctele) . Apoi, din formula de transport Ef(X) =
}
f(x)d(x) . nlocuind pe
f(x) cu f(0)+
}
f1
[0,x)
d gsim
}
f(x)d(x) =
}
( f(0)+
}
f1
[0,x)
d)d(x) = f(0) +
}
(
}
f1
[0,x)
d)d(x)
= f(0) +
}
f1
A
d cu A ={(t,x)|0st<x, x>0} (teorema Fubini)
= f(0) +
}
(
}
f(t)1
[0,x)
(t)d(x))d(t) (am inversat ordinea de integrare conform teoremei
Fubini)
= f(0) +
}
f(t)(
}
1
[0,x)
(t)d(x))d(t) = f(0) +
}
f(t)(
}
1
(t,)
(x)d(x))d(t) (deoarece
1
[0,x)
(t) = 1 t<x x>t 1
(t,)
(x) = 1 )
= f(0) +
}
f(t)((t,))d(t) = f(0) +
}
f(t)(1-F(t))d(t)
= f(0) +
0

}
f(f)(1-F(t))dt (am nlocuit integrala Lebesgue cu integrala Riemann).

Corolar 8. Cazuri particulare. Dac pstrm notaiile din propoziia anterioar, atunci
(12) EX =
0

}
(1-F(t))dt =
0

}
P( X>t )dt
(13) E|X| =
0

}
(P(X>t) + P(X<-t))dt
(14) E(X
2
) =
0

}
2tP(X>t)dt
Demonstraie. (12) este (11) cu f(t)=t ; (13) este (12) unde am nlocuit variabila aleatoare X cu
|X| i am folosit faptul evident c P(|X|>t) = P(X>t) + P(X<-t). n sfrit, (14) este (11) cu f(t)=t
2
.
Interpretare geometric. Analiznd formula (12) se vede c n cazul unei variabile aleatoare
pozitive EX este aria cuprins ntre graficul lui F, axa Oy i dreapta y=1.

Mediana. Proprietatea de optim a medianei.
Analiznd Proprietatea 4, ne putem pune ntrebarea dac nu cumva, schimbnd criteriul
de optim nu exist alte constante mai bune dect media. ntr-adevr, aa stau lucrurile. Dac
vom considera criteriul de optim ca fiind .
1
n loc de .
2
vom gsi alt caracteristic
numeric a unei variabile aleatoare : mediana.
Fie X o variabil aleatoare. Considerm funcia h:9 9 dat de
(15) h(t) = X-t
1
= E(|X-t|)
Cum |h(t)-h(s)| = |X-t
1
-X-s
1
| s (X-t)-(X-s)| = |t-s|, funcia h este continu . Ne
intereseaz minimul lui h i, mai ales, unde se atinge.
Propozia 9. Fie a=sup{te9 | F(t) < 1/2 - i b = inf,te9 | F(t) > 1/2 }
(i).Pe intervalul (-,a) funcia h scade iar pe intervalul (b,) crete.
(ii).Dac a=b atunci a este unicul punct de minim al lui h. El are proprietatea c F(a)=1/2.
(iii).Dac a<b atunci F(t)=1/2 pentru orice a s t s b .
Demonstraie. Fie repartiia lui X. Atunci
h(t) =
}
|x-t|d(x) =
}
(t-x)1
(-,t]
(x)d(x) +
}
(x-t)1
(t,)
(x)d(x)
= tF(t) -
}
x1
(-,t ]
(x)d(x) +
}
x1
(t,)
(x)d(x) - t(1-F(t)) =
= 2tF(t) - t - EX + 2
}
x1
(t,)
(x) d(x) (cci EX =
}
x1
(-,t]
(x)d(x) +
}
x1
(t,)
(x)d(x) )
Fie acum s < t. Atunci h(t)-h(s) = 2tF(t) - 2sF(s) -(t-s) - 2(
}
x1
(s,)
(x) d(x) -
}
x1
(t,)
(x) d(x)) =
2F(t)(t-s) + 2s(F(t)-F(s)) - (t-s) - 2
}
x1
(s,t]
(x) d(x) (am sczut i am adunat 2sF(t)) = (2F(t)-1)
(t-s) + 2s(F(t)-F(s)) - 2
}
x1
(s,t]
(x) d(x) de unde, cum F(t)-F(s) = ((s,t]) =
}
1
(s,t]
(x) d(x)
rezult
(16) s < t h(t) - h(s) = (2F(t)-1) (t-s) +2
}
(s-x)1
(s,t]
(x) d(x)
Calcule analoge, dar cu artificiul scade i adun 2tF(s) ne duc la
(17) s < t h(t) - h(s) = (2F(s)-1) + 2
}
(t-x)1
(s,t]
(x) d(x)
Dac F(s)>1/2 atunci (17) arat c h(t)>h(s). Cu alte cuvinte pe intervalul (s,) h este cresctoare
dac tim c F(s)>1/2. Dac F(t)<1/2, atunci (16) ne arat c h(t)<h(s) adic h este
descresctoare pe intervalul (-,t] dac F(t)<1/2.
Definiie. Mrimea M(X) =
a daca a b
a b
daca a b
=
+
=

2
se numete mediana variabilei aleatoare X.
Mediana este deci cea mai bun constant cu care putem aproxima pe X n L
1
(P). Un avantaj al
medianei este c ea exist ntotdeauna. Dezavantaje: nu este unic (dac a=b puteam alege
drept M(X) orice numr ce*a,b+ i se lucreaz mai greu cu .
1
dect cu .
2
(operaiile cu
modul sunt ntotdeauna mai complicate dect cele care implic ptrate. Pentru calculator, ns
acest dezavantaj nu exist. Exist tendina ultimilor ani de a se face statistic i cu mediana, nu
numai cu media.



Curs 11. Independena . Legea numerelor mari.

Fie (O, k, P) un spaiu probabilizat i (m
i
)
ieI
mai multe familii de submulimi ale lui k indexate
dup o familie arbitrar de indici I.
Definiie.Familiile de mulimi (m
i
)
ieI
sunt independente dac pentru orice JcI finit i orice sistem de
mulimi A
j
e m
j
je J avem c P(
j J e

A
j
) =
j J e
[
P(A
j
).

Observaii imediate.
1. Dac (m
i
)
ieI
sunt independente i J c I atunci familiile (m
i
)
ieJ
sunt de asemenea independente.
2. (m
i
)
ieI
sunt independente (m
i
)
ieJ
sunt independente J c I finit.
3. Dac (m
i
)
ieI
sunt independente i n
i
c m
i
atunci (n
i
)
ieI
sunt de asemenea independente.
4. Dac (m
i
)
ieJ
conin toate spaiul total O i J este finit, atunci
(1) (m
i
)
ieJ
sunt independente P(
j J e

A
j
) =
j J e
[
P(A
j
) pentru orice A
j
e m
j
.
5. (m
i
)
ieI
sunt independente (m
i
{O})
ieJ
sunt independente
Singura mai puin evident este observaia 4. Trebuie demonstrat c P(
j K e

A
j
) =
j K e
[
P(A
j
)
pentru orice K c J i A
j
e m
j
. Dar noi putem completa familia de mulimi (A
j
)
jeK
i pentru indici care nu
sunt n K punnd jeK A
j
= O i s folosim faptul c P(O)=1: P(
j K e

A
j
) = P(
j J e

A
j
) =
j J e
[
P(A
j
) =(
j K e
[
P(A
j
))(
j K e
[
P(O)) =
j K e
[
P(A
j
) . Observaia 5 se demonstreaz la fel.
o-Algebre independente.
Propoziia 1. Fie (m
i
)
ieI
independente i t( m
i
) U-sistemele generate de ele. Atunci (t( m
i
))
ieI
snr de
asemenea independente. n consecin dac m
i
=( m
i
)
d
, atunci (o(m
i
))
ieI
vor fi o-algebre independente.
Demonstraie. Conform cu Observaia 2 este suficient s presupunem I finit. Deci I={1,2,...,n}.
Din Observaia 5 putem presupune c O e m
i
1 sisn. Fie
(2) e
1
={A
1
e k | P(A
1
A
2
...A
n
) = P(A
1
)P(A
2
)...P(A
n
) A
j
e m
j
, j>2}
Din ipotez rezult c m
1
c e
1
. Artm c e
1
este un U-sistem. ntr-adevr C e e
1
n mod evident. Dac
A
1
e e
1
atunci P(A
1
c

A
2
...A
n
) = P(A
2
...A
n
\ A
1
A
2
...A
n
) = P( A
2
...A
n
) - P(A
1
A
2
...A
n
) =
P(A
2
)...P(A
n
) - P(A
1
)P(A
2
)...P(A
n
) (cci (m
i
)
i>2
sunt independente) =(1-P(A
1
)) P(A
2
)...P(A
n
)
= P(A
1
c
)P(A
2
)...P(A
n
) deci A
1
c
e e
1
. n sfrit, dac (A
1,j
)
j
sunt disjuncte i A
1,j
e e
1
atunci,notnd cu A
1

reuniunea lor avem P(A
1
A
2
...A
n
) =
j 1 =

P(A
1,j
A
2
...A
n
) (cci (A
1,j
A
2
...A
n
)
j
este de
asemenea un ir de mulimi disjuncte) =
j 1 =

P(A
1,j
)P(A
2
)...P(A
n
) = (
j 1 =

P(A
1,j
)) P(A
2
)...P(A
n
)
= P(A
1
)P(A
2
)...P(A
n
) deci A
1
e e
1
. n concluzie e
1
este ntr-adevr un U-sistem care conine pe m
1

deci conine i t( m
1
)adic, innd seama de observaia 4 rezult c
(3) t( m
1
), m
2
, m
3
, .... m
n
sunt independente.
Fie acum
(4) e
2
={A
2
e k | P(A
1
A
2
...A
n
) = P(A
1
)P(A
2
)...P(A
n
) A
j
e m
j
, j>3, A
1
et( m
1
) }
Ca mai sus se arat c e
2
este un U-sistem . Din (3) rezult c m
2
c e
2
t(m
2
)c e
2
deci
(5) t( m
1
), t(m
2
), m
3
, .... m
n
sunt independente.
Repetnd acest raionament din aproape n aproape rezult c
(6) t( m
1
), t(m
2
),t(m
3
), ....t(m
n
) sunt independente
adic exact ce doream. Restul rezult din Propoziia 8 Curs 1 : U-sistemul generat de o familie stabil
la intersecii finite coincide cu o-algebra generat.


Probabilitate condiionat. Argument pentru cuvntul independent.
S lum cazul cel mai simplu. m
1
i m
2
au o singur mulime : m
1
={A}, m
2
={B}. Atunci, conform
definiiei m
1
i m
2
sunt independente P(AB) = P(A)P(B). Ppropoziia 1 ne arat c atunci i
U-sistemele generate - deci {C,A,A
c
,O- i ,C,A,A
c
,O} vor fi independente. n mod tradiional spunem
atunci c Evenimentele A i B sunt independente. ntrebarea este: ce legtur este ntre acest concept
matematic i cel din limbajul obinuit?
Definiie. Presupunem c P(A)=0. Atunci numrul P(AB)/P(A) se numete probabilitatea lui B
condiionat de A i se noteaz P
A
(B) sau P(B|A).
Este evident faptul c probabilitatea condiionat de A privit ca o funcie P
A
: k [0,1] (deci
dat prin P
A
(B) = P(AB)/P(A) este o nou probabilitate pe spaiul msurabil (O,k). De ce se numete
aa?
Este bine s gndim probabilitatea unui eveniment ca o frecven idealizat, un procentaj, o
proporie. Aa o gndesc oamenii de tiin care o aplic : fizicienii, biologii, chimitii. De exemplu
Probabilitatea ca un nou nscut s fie biat este, mai mult sau mai puin (discuia este mai lung,
se va relua la cursul de statistic) raportul dintre numrul bieilor nscui pe glob ntr-un interval de
timp - de exemplu o lun sau un an - i numrul total de nou nscui n aceeai perioad (fiindc veni
vorba, acesta este un numr inexplicabil de stabil : 50.5% - regula lui 0.5%) . Deci dac, de exemplu, O
=mulimea nou nscuilor n ianuarie 1996,evenimentul B = mulimea bieilor nou nscui n ianuarie
1996, atunci P(B)=
B
O
. Fie acum A =mulimea celor nou nscui n Romnia n ianuarie 1996.
Atunci AB =mulimea bieilor nou nscui n Romnia n ianuarie 1996. Dac vrem s
calculm probabilitatea ca un nou nscut romn s fie biat, este firesc s calculm raportul
A B
A

adic
A B
A
/
/
O
O
iar ultimul numr este chiar P(AB)/P(A) . Am ajuns iari la P(B|A), numr pe care
l citim Probabilitatea ca un nou nscut s fie biat tiind c/ dac/ condiionat de faptul c nou
nscutul este romn
n acest context, ce ar nsemna faptul c A este independent de B? nseamn c P(B|A) = P(B) .
Deci A este independent de B nseamn c P(B|A) este chiar P(B). Omul de tiin interpreteaz
aceasta prin propoziia Cunoaterea sau necunoaterea lui A nu influeneaz asupra lui B. Pe exemplul
nostru cu nou nscuii, evenimentele A i B ar fi independente dac rapoartele
nou n scut b iat
nou n scut

i
nou n scut b iat n Romnia
nou n scut n Romnia

nu difer.Mai bine zis, nu difer prea mult. Cu acest prea mult

ncepe statistica.


Asociativitatea independenei
O proprietate fundamental a independenei este urmtoarea (asociativitatea independenei):
Propoziia 2. Fie (f
t
)
teT
o familie de o-algebre independente. Fie (T
i
)
ieI
o partiie a mulimii de indici T.
Fie, n sfrit
(7) g
i
= o(
t T
i
e

f
t
)
Atunci o-algebrele (g
i
)
ieI
vor fi din nou independente.
Demonstraie. Pentru fiecare ieI fie m
i
={
t J e

A
t
| J c T
i
, J finit, A
t
e f
t
}. Atunci familiile m
i
sunt
independente. ntr-adevr, dac K c I este finit i B
k
e m
k
keK, atunci exist mulimile finite de indici
J
k
c T
k
i mulimile A
t
e f
t
, t eJ
k
astfel ca B
k
=
t J
k
e

A
t
. Atunci P(
k K e

B
k
) = P(
k K e

t J
k
e

A
t
)
= P(
t J
k
k K
e
e

A
t
) =
t J
k
k K
e
e
[

P(A
t
) (datorit independenei o-algebrelor f
t
) =
k K e
[

t J
k
e
[
P(A
t
) =
k K e
[
P(B
k
)
(deoarece, datorit independenei o-algebrelor P(B
k
) =
t J
k
e
[
P(A
t
)). Deci (m
i
)
ieI
sunt independente. Pe de
alt parte m
i
=( m
i
)
d
n mod evident. nseamn c t(m
i
) = o(m
i
) = g
i
. Restul rezult din Ppropoziia
1.


Variabile aleatoare independente.
Definiie. Fie (X
t
)
teT
o familie de variabile aleatoare. Spunem c variabilele aleatoare (X
t
)
teT
sunt
independente dac (o(X
t
))
teT
sunt o-algebre independente.
Propoziia 3. (i). Dac la o familie de variabile aleatoare independente adugm constante, vom obine
o nou familie de variabile aleatoare independente.
(ii). Fie (X
n
)
n>1
un ir de variabile aleatoare. Atunci ele sunt independente dac i numai dac
(8) P(X
1
sx
1
,X
2
sx
2
,...,X
n
sx
n
) = P(X
1
sx
1
)P(X
2
sx
2
)...P(X
n
sx
n
) n>1, x
1
,...,x
n
e9
(iii). (X
n
)
n>1
un ir de variabile aleatoare. Fie (F
n
)
n>1
funciile lor de repartiie. Atunci variabilele aleatoare
sunt independente dac i numai dac
(9) P(X
1
sx
1
,X
2
sx
2
,...,X
n
sx
n
) = F
1
(x
1
)F
2
(x
2
)....F(x
n
) n>1, x
1
,...,x
n
e9
(iv). Dac (X
n
)
n
sunt toate variabile aleatoare discrete i Q
n
= Im(X
n
), atunci ele sunt independente dac i
numai dac
(10) P(X
1
=x
1
,X
2
=x
2
,...,X
n
=x
n
) = P(X
1
=x
1
)P(X
2
=x
2
)...P(X
n
=x
n
) n>1, x
1
eQ
1
,...,x
n
eQ
n

(v). Fie (X
n
)
n>1
un ir de variabile aleatoare. S considerm vectorul aleator X:O 9

dat prin
(11) X(e) = (X
1
(e),X
2
(e),....)
Atunci variabilele aleatoare sunt independente dac i numai dac
(12) PX
-1
=

> n 1
PX
n
-1

(legtura ntre independen i probabilitatea produs)
(vi). (X
n
)
n>1
un ir de variabile aleatoare. Fie (I
k
)
keK
o partiie a mulimii numerelor naturale i pentru
fiecare k fie f
k
:
9
I
k
9 funcii msurabile. Fie, n sfrit Y
k
=f
k
(
( ) X
n
n I
k
e
) Atunci variabilele aleatoare
(Y
k
)
keK
sunt independente. n particular, dac f
n
:99 s]nt m[surabile, variabilalele aleatoare (f
n
(X
n
))
n>1

s]nt de asemenea independente.
Demonstraie. (i).Fie (X
t
)
teT
o familie de variabile aleatoare i (c
s
)
seS
o familie de constante. Considerm
mulimile de indici S i T disjuncte. Fie I = S T i Y
i
= X
i
dac ieT, Y
i
= c
i
dac ieS. Fie J c I o mulime
finit de indici. Fie (B
j
)
jeJ
mulimi boreliene i A = ,Y
j
e B
j
jeJ}. Dac exist jeJS ca c
j
e B
j
, atunci A=C
i P(Y
j
eB
j
)=0 deci 0 = P(C) = P(A) = P(Y
j
eB
j
jeJ) =
j J e
[
P(Y
j
e B
j
). Dac, dimpotriv, c
j
e B
j
jeJS
atunci P(Y
j
eB
j
) = 1 jeJS i A = ,Y
j
e B
j
jeJT} = {X
j
e B
j
jeJT- de unde, innd cont de
independena variabilelor (X
t
)
teT
avem P(A)= P ({X
j
e B
j
jeJT}) =
j J T e
[
P(X
j
eB
j
) =
j J T e
[
P(Y
j
eB
j
) =
j J e
[
P(Y
j
eB
j
).
(ii). S presupunem c (X
n
)
n>1
sunt independente. Fie x
1
,x
2
,...,x
n
e9 i A
j
=X
j
-1
((-,x
j
]) 1sjsn. Cum
o-algebrele X
j
-1
(b(9)) sunt independente, P(A
1
A
2
...A
n
)=P(A
1
)P(A
2
)...P(A
n
),. adic exact (8). Reciproc,
s presupunem (8) devrat. Fie j ={(-,x]|xe9- i m
n
= X
n
-1
(j), n>1. Cum Oe m
n
n> 1, (8) nu
nseamn altceva dect faptul c (m
n
)
n>1
sunt independente. Din Propoziia 1 rezult c i (t(m
n
))
n>1
sunt
de asemenea independente. Dar (m
n
)
d
= X
n
-1
((j)
d
) = X
n
-1
(j) = m
n
t( m
n
) = o( m
n
) = o(X
n
) de unde
concluzia. n ce privete (iii), nu este dect o reformulare util a lui (ii).
(iv). Dac (X
n
)
n
sunt independente, atunci este evident c (10) este adevrat : lum mulimile A
i
=
{X
i
=x
i
}. Reciproc, s presupunem c (10) este adevrat. Fie c
i
={Be b(9)|BQ
i
este finit}. Evident c
(c
i
)
d
= c
i
deci t(c
i
)=o(c
i
) = b(9) (orice mulime borelian B este o reuniune cel mult numrabil de
mulimi din c
i
: B =
( ) { }
( )
B\ Q x
i
x Q
i

) . Deci este suficient de artat c familiile (X

i
-1
(c
i
))
i >1
sunt
independente ceea ce este imediat: dac mulimile B
i
Q
i
sunt finite, atunci
P(X
1
eB
1
, X
2
eB
2
,...,X
n
eB
n
) = P(
x B Q
1 1 1
e

x B Q
2 2 2
e

...
x B Q
n n n
e

{X
1
=x
1
, X
2
=x
2
,...,X
n
=x
n
} )
=
x B Q
1 1 1
e

x B Q
2 2 2
e

...
x B Q
n n n
e

P(X
1
=x
1
, X
2
=x
2
,...,X
n
=x
n
)
=
x B Q
1 1 1
e

x B Q
2 2 2
e

...
x B Q
n n n
e

P(X
1
=x
1
)P( X
2
=x
2
)...P(X
n
=x
n
) (din (10) )
=(
x B Q
1 1 1
e

P(X
1
=x
1
))(
x B Q
2 2 2
e

P( X
2
=x
2
))...(
x B Q
n n n
e

P( X
n
=x
n
) ) = P(X
1
eB
1
)P(X
2
eB
2
)...P(X
n
eB
n
) i, cum
acest lucru este valabil pentru orice n rezult c (X
n
)
n
sunt independente.
(v). Fie B blocul B = B
1
B
2
...B
n
99...... unde B
1
, B
2
, ...,B
n
sunt mulimi boreliene oarecare. Atunci
PX
-1
(B) = P(XeB) =P(X
1
eB
1
,X
2
eB
2
,...,X
n
eB
n
). Dac (X
n
)
n
sunt independente aceast cantitate este egal cu
P(X
1
eB
1
)P(X
2
eB
2
)...P(X
n
eB
n
). Pe de alt parte, din chiar definiia probabilitii produs avem c

> n 1
PX
n
-1
(B
1
B
2
...B
n
9...) = PX
1
-1
(B
1
) PX
2
-1
(B
2
)... PX
n
-1
(B
n
) PX
n+1
-1
(9)... = P(X
1
eB
1
)P(X
2
eB
2
)...P(X
n
eB
n
)
deci probabilitile PX
-1
i

> n 1
PX
n
-1
coincid pe blocuri, ceea ce este suficient cci blocurile genereaz
borelianul produs i sunt stabile la intersecii finite. Aceleai calcule arat c i reciproc, (12) implic
independena variabilelor aleatoare (X
n
)
n
.
(vi). Este o aplicaie imediat a principiului asociativitii independenei
Corolar 4. Variabilele aleatoare (X
1
, X
2
, ..., X
n
) sunt independente dac i numai dac
(13) P(X
1
sx
1
,X
2
sx
2
,...,X
n
sx
n
) = F
1
(x
1
)F
2
(x
2
)....F(x
n
) x
1
, x
2
, ...,x
n
e9
unde F
j
sunt funciile de repartiie ale lui X
j
. Mai mult, condiia (13) este echivalent cu
(14) PX
-1
= (PX
1
-1
) (PX
2
-1
) ... (PX
n
-1
)
unde X:O 9
d
este vectorul X=(X
1
, X
2
, ..., X
n
). n cazul particular n care variabilele aleatoare X
i
admit o
densitate
i
(adic PX
i
-1
=
i
cu msura Lebesgue) atunci
(15) (X
i
)
1sisn
sunt independente PX
-1
= (
1

2
...
n
)
n

unde
n
este msura Lebesgue n-dimensional i
1
...
n
este produsul tensorial al densitilor
i
:
(16) (
1

2
...
n
)(x
1
,x
2
,...x
n
) =
1
(x
1
)
2
(x
2
)...
n
(x
n
)
Demonstraie. Demonstrm relaia (15). Fie
j
= PX
j
-1
. Din propoziia anterioar PX
-1
=
1
...
n
iar
din Propoziia 11 curs 9
1
...
n
= (
1
)...(
n
) = (
1
...
n
)
n
.
Se poate pune ntrebarea : dndu-se un ir de repartiii pe dreapt, (
n
)
n>1
exist oare un spaiu
msurabil (O,k) i un ir de variabile aleatoare independente (X
n
)
n>1
pe astfel ca PX
n
-1
=
n
n>1?
Rspunsul este afirmativ.
Propoziia 5. Fie O=9

spaiul irurilor de numere reale i k = b(9)

borelianul produs. Fie P=

> n 1

n
. Fie
X
n
= pr
n
proieciile canonice. Atunci variabilele aleatoare (X
n
)
n
sunt independente i P

X
n
-1
=
n
.
Demonstraie. Fie n un numr natural i (B
j
)
1sjsn
mulimi boreliene. Atunci este uor de vzut c
mulimea A = ,eeO|X
1
(e)eB
1
,...,X
n
(e)eB
n
}coincide cu B
1
B
2
...B
n
99.... de unde, din definiia
probabilitii produs P(A) =

> n 1

n
(A) =
1
(B
1
)...
n
(B
n
). Pe de alt parte P

X
j
-1
=(

> n 1

n
)

pr
j
-1
=
j
(B) (din cursul
9) deci P(X
1
eB
1
,...,X
n
eB
n
) = P(X
1
eB
1
)...P(X
n
eB
n
) adic variabilele aleatoare (X
n
)
n
sunt independente.


Variabile aleatoare independente i identic repartizate. Legea numerelor mari.
Definiie. Fie (X
n
)
n
un ir de variabile aleatoare independente. Variabilele aleatoare (X
n
)
n
se numesc
identic repartizate dac P

X
n
-1
= nu depinde de n. Notm aceasta mai scurt prin X
n
sunt i.i.d. (de la
independent and identically distributed).
Propoziia 6. Pentru orice repartiie de pe dreapt, , exist un spaiu probabilizat (O,k,P) pe care s se
poat construi un ir de variabile aleatoare i.i.d., (X
n
)
n
astfel ca P

X
-1
= n > 1. Fie f:9

9 o funcie
msurabil cu proprietatea c f(X
1
,X
2
,...) este integrabil. n acest caz E(f(X
n
,X
n+1
,....)) nu depinde de n
. Mai precis
(17) E(f(X
n
,X
n+1
,....)) =
}
f d

unde

este produsul probabilitilor

j
= j > 1.
Demonstraie. Faptul c un asemenea spaiu probabilizat exist este o consecin a Propoziiei 5: de fapt
putem alege (O,k,P) = (9

,b(9)

). Fie t: 9

shiftul introdus n cursul 9. Deci f(t(x)) = f(x

2
,x
3
,...)
de unde f(t
n-1
(x)) = f(x
n
,x
n+1
,...) n>1. Deducem c E(f(X
n
,X
n+1
,....)) = E(f(t
n-1
(X))) unde X este vectorul
aleator (X
1
,X
2
,...). Aplicnd formula de transport gsim apoi :
E(f(t
n-1
(X))) =
}
f(t
n-1
(X))dP =
}
f

t
n-1
dP

X
-1
=
}
f

t
n-1
d

=
}
f d

(t
n-1
)
-1
=
}
f d

(cci
shiftul invariaz pe

, dup cum s-a demonstrat n cursul 9)

Teorema 7. Fie (X
n
)
n
un ir de variabile aleatoare i.i.d. cu P

X
n
-1
= . Fie f:9

9 o funcie
msurabil cu proprietatea c f(X
1
,X
2
,...) este integrabil. Atunci
(18)
( ) ( ) ( ) f X X f X X f X X
n
n n 1 2 2 3 1
, ,... , ,... ... , ,... + + +
+

}
f d

Convergena are loc att aproape sigur ct i n L
1
(O,k,P)
Demonstraie. Fie X:O 9

vectorul aleator X=(X

1
,X
2
,...). Fie s
n
termenul din stnga relaiei (18). Atunci
(19) s
n
=
f X f t X f t X
n
n
( ) ( ( )) ... ( ( )) + + +
1
= f
n
(X)
unde
(20) f
n
(x) =
f x f t x f t x
n
n
( ) ( ( )) ... ( ( )) + + +
1
, f
n
:9

9
Fie a=
}
f d

. Fie E = {e eO | s
n
(e) nu converge la a- i B = ,xe9

f
n
(x) nu converge la a} .
Atunci este clar c X
-1
(B) = E (cci eeX
-1
(B) X(e) eB f
n
(X(e))nu converge la a s
n
(e)nu converge
la a) deci P(E)=P(X
-1
(B)) =

(B) . Dar shiftul t este o transformare ergodic (curs 9) deci

(B) = 0 datorit
teoremei ergodice Birkhoff (Curs 8). nseamn c s
n
converge a.s. la
}
f d

. Convergena n L
1
reazult
din aceleai motive : s
n
-
}
f d

1
= s
n
-a
1
= E(|s
n
-a|) = E(|f
n
(X)-a|) =
}
|f
n
-a| d

(formula de
transport) = f
n
- a
1
0 din teorema ergodic.
Corolar 8. Legea tare a numerelor mari. Fie (X
n
)
n
un ir de variabile aleatoare i.i.d. i

(21) s
n
=
X X ... X
n
1 2 n
+ + +

Dac X
1
este integrabil, atunci X
n
EX
1
att a.s. ct i n L
1
(O,k,P).
Demonstraie. Este un caz particular al Propoziiei 8 cnd f(x
1
,x
2
,....) = x
1
.
Corolar 9. Fie (A
n
)
n
un ir de variabile aleatoare independente avnd toate aceeai probabilitate. Fie f
n
(e)
=|{1sjsn|eeA
j
}|/n . Atunci f
n
P(A
1
) a.s. i n L
1
(O,k,P).
Demonstraie. Fie X
n
indicatorul lui A
n
. Atunci (X
n
)
n
sunt i.i.d. i aplicm Corolarul 8.
Corolar 10. Teorema lui Glivenko. Fie (X
n
)
n
variabile aleatoare i.i.d. i F funcia lor de repartiie,
F(x)=P(X
1
sx) . Fie xe9 i
(22) F
n
(e)(x)=|{1sjsn|X
j
(e) s x}|/ n
Atunci F
n
(.)(x) F(x) a.s. xe9. Mai mult, P({e eO|- xe9 ca F
n
(e)(x) nu converge la F(x)}) = 0.
Demonstraie. Fie x fixat i Y
n
= 1
(-,x]
(X
n
). Din Propoziia 3(vi) variabilele aleatoare Y
n
vor fi de
asemenea independente. Ele sunt i identic repartizate deoarece P(Y
n
=1) = P(X
n
sx) = F(x) n>1. Mai
mult, Y
1
+Y
2
+...+Y
n
= |{1sjsn|X
j
sn}|=nF(.)(x) . Aplicnd legea numerelor mari variabilelor i.i.d. (Y
n
)
n

rezult[ c F
n
(.)(x) EY
1
= P(Y
1
=1) = F(x). Pentru fiecare xeQ (mulimea numerelor naturale) sau sau x
punct de discontinuitate al lui F (adic F(x)=F(x-0) ) fie E
x
={e|F
n
(e)(x) nu converge la F(x)}. Din cele de
mai sus, toate mulimile E
x
sunt neglijabile. Fie E reuniunea lor. Cum mulimea punctelor de
discontinuitate a lui F este cel mult numrabil i Q este o mulime numrabil rezultc P(E)=0 . n
concluzie mulimea E are proprietatea c eeE F
n
(e)(x) F(x) xeQ sau x ca F(x)=F(x-0). Vom
arta mai mult, i anume c eeE F
n
(e)(x) F(x) xe9 ceea ce va ncheia demonstraia. Fie deci
xe9 oarecare. Dac x este raional sau punct de iscontinuitate al lui F nu avem ce demonstra.
Presupunem deci c x este un punct de continuitate al lui F. Fie atunci c>0 arbitrar i p,q numere
raionale cu proprietatea c p<x<q i F(q)-F(p)<c. Cum att F ct i F
n
(e) sunt cresctoare avem
(23) F
n
(e)(p) s F
n
(e)(x) s F
n
(e)(q) n> 1 i F(p) s F(x) s F(q)
Scznd aceste inegaliti gsim c
(24) |F(x)-F
n
(e)(x)| s max(F
n
(e)(q)-F(p), F(q)-F
n
(e)(p))
de unde trecnd la limit, rezult c
limsup
n
|F(x)-F
n
(e)(x)| s limsup
n
( max(F
n
(e)(q)-F(p), F(q)-F
n
(e)(p))) = F(q)-F(p) < c
ceea ce ncheie demonstraia, c fiind arbitrar.
Observaie. Legea numerelor mari este rezultatul central al teoriei probabilitilor i al statisticii. n cazul
cel mai simplu (Corolarul 9) ea face legtura ntre noiunea de frecven i cea de probabilitate. S
presupunem c vrem s estimm probabilitatea unui eveniment (de exemplu aruncm un zar msluit i
vrem s vedem probabilitatea ca s apar un 6). Pentru aceasta aruncm zarul respectiv de multe ori.
Ceea ce trebuie s acceptm este c aruncrile sunt independente ntre ele i probabilitatea apariiei
feei n cauz nu se modific de la aruncare la aruncare. Numrm de cte ori a aprut faa 6 dup n
aruncri i mprim rezultatul la n, numrul total al aruncrilor. Obinem astfel variabila aleatoare f
n

din Corolarul 9, numit frecvena apariiei evenimentului. Corolarul 9 ne spune c f
n
va converge la
adevrata probabilitate de apariie a lui 6. Discuia este mult mai complicat, cci nu ni se spune de
cte ori trebuie s aruncm zarul pn s aproximm adevrata probabilitate la un prag de toleran, c.
Cu aceste probleme se ocup statistica matematic.
n ceea ce privete Teorema lui Glivenko, numit i Teorema fundamental a statisticii, se
poate demonstra mai mult: F
n
(e) (numit i funcia de repartiie empiric dup n observaii) converge
la F uniform a.s., dar nu insistm. Ea este fundamental din punct de vedere epistemologic i este un pas
nainte fa de Corolarul 9 deoarece ni se spune c putem estima prin observaii i repartiia unei
variabile aleatoare. Pe exemplul anterior, din observaiile noastre putem estima probabilitatea de
apariie a fiecrei fee a zarului, nu numai a lui 6 fr s facem pentru aceasta 6 experimente.


Legea slab a numerelor mari. Coeficientul de corelaie a dou variabile aleatoare.
Dezavantajul legii tari a numerelor mari este c se cere ca variabilele aleatoare (X
n
)
n
s fie
independente. Se pune ntrebarea dac nu poate fi nlturat. Rspunsul este c se poate evita
independena, dar nu vom mai obine convergen a.s., ci convergen n probabilitate, care este mai
slab.
Definiie. Fie X,Y dou variabile aleatoare care au dispersie. Numrul
(25) (X,Y) =
( )( ) ( )
( ) ( )
E X EX Y EY
X Y

o o

se numete coeficientul de corelaie ntre X i Y. Iat principalele lui proprieti.
Propoziia 11.(i).(X,Y) este cosinusul unghiului dintre vectorii X-EX i Y-EY n spaiul Hilbert L
2
(P). Deci
ntotdeauna -1 s (X,Y) s 1.
(ii) Mai mult, (X,Y) e{-1,1} Y = aX+b cu a,be9
(iii). Dac (X,Y)=0, spunem c X i Y sunt necorelate. Deci X i Y sunt necorelate E(XY) = EXEY.
Orice dou variabile aleatoare independente sunt necorelate.
Demonstraie. L
2
(P) este spaiu Hilbert cu produsul scalar <X,Y> = E(XY). n orice spaiu Hilbert
funcioneaz inegalitatea lui Schwartz <x,y>sxy care n cazul nostru devine E(XY)sX
2
Y
2
.
Cosinusul unghiului ntre x i y este prin definiie cos = <x,y> /(xy)
nlocuind x xu X-EX i y cu Y-EY gsim primul punct . Al doilea este de asemenea o consecin a unui
rezultat mai general: cnd avem egalitate n inegalitatea lui Schwartz? Cum funcia de gradul 2 dat
prin f(t)=tx-y
2
= <tx-y,tx-y> = t
2
x
2
-2t<x,y> + y
2
este nenegativ i discriminantul ei este dat de
A = <x,y>
2
- x
2
y
2
rezult c A=0 -t ca tx-y=0 x i y sunt vectori coliniari. n cazul nostru,
|(X,Y)|=1 <X-EX,Y-EY>
2
= X-EX
2
Y-EY
2
Y-EY = t(X-EX) Y = aX+b cu a=t, b=EY-tEX.
Este interesant punctul (iii): independena implic necorelare. Dac X i Y sunt independente,
atunci E(XY)=EXEY (o consecin imediat a faptului c P

(X,Y)
-1
= P

X
-1
P

Y
-1
i a exerciiului 2, Curs 9)
deci dac a=EX i b=EY atunci E((X -EX)(Y-EY))= E(XY-aX-bY +ab) = E(XY)-ab-ab+ab=E(XY)-EXEY=0.
Observaie. Se pot da uor exemple de variabile aleatoare necorelate dar nu independente. De exemplu
dac Z=(X,Y) are repartiia
2
cu (x,y)=1
C
(x,y) unde C este o mulime convex din plan care admite ca
axe de simetrie dreptele x=0, y=0 i are aria egal cu 1, atunci EX=
}
x1
C
(x,y)d
2
(x,y) =
}
(
}
x1
C
(x,y)d(x))d(y) =
}
0d(y)= 0 =EY iar EXY=
}
y(
}
x 1
C
(x,y)d(x))d(y) =
}
0d(y)=0.
(am folosit echivalena - pentru funcii continui i mrginite - ntre integrala Lebesgue i cea Riemann,
simetria lui C i imparitatea funciei f(x)=x ).
Lema 12. Fie (X
n
)
n
un ir de variabile aleatoare. Presupunem c X
n
-X
2
0 (adic X
n
converge la X n L
2
)
. Atunci X
n
converge la X n probabilitate.
Demonstraie. Fie c>0. Atunci (X
n
-X
2
)
2
= E((X-X
n
)
2
) > E((X-X
n
)
2

{ }
1
X X
n
>c
) > c
2
P(|X-X
n
|>c) de unde
P(|X-X
n
|>c) s (X
n
-X
2
/ c)
2
0 cnd n.
Propoziia 13. Legea slab a numerelor mari sau Teorema lui Bernoulli. Fie (X
n
)
n
un ir de variabile
aleatoare identic repartizate, necorelate dou cte dou i avnd dispersie.
Fie s
n
=
X X ... X
n
1 2 n
+ + +
.
Atunci s
n
EX
1
n L
2
(P) deci cu att mai mult n probabilitate.
Demonstraie. Fie a=EX
1
. Atunci s
n
-a =
Y Y ... Y
n
1 2 n
+ + +
cu Y
j
= X
j
-a . Vom arta c s
n
-a
2
0. Avem
n
2
s
n
-a
2
2
= E((
j
n
=

1
Y
j
)
2
) =
j
n
=

1
E(Y
j
2
) +
i j i j , : =

E(Y
i
Y
j
) = no
2
(X
1
) + 0 (cci X
i
i X
j
sunt necorelate)
de unde s
n
-a
2
=
( ) o X
n
1
0.
Observaie. Faptul c variabilele aleatoare X
n
sunt necorelate dou cte dou este o condiie mai slab
dect independente dou cte dou care la rndul ei este mul mai slab dect (X
n
)
n
independente.
ntr-adevr, pentru orice numr natural n se pot da exemple de n+1 variabile aleatoare care nu sunt
independente, dar fiecare n din ele sunt independente.







Curs 12. Reguli de calcul cu repartiiile. Convoluia.
Vom da acum unele reguli de calcul prin care, cunoscnd repartiia unui vector aleator X putem
calcula repartiia unei variabile aleatoare f(X).
Mai precis, fie (O,k,P) un spaiu probabilizat i X:O 9
d
un vector aleator . Fie f:9
d
:9 o
funcie msurabil. Presupunem c se cunoate repartiia lui X, P

X
-1
:=
X.
Se cere s se calculeze
repartiia variabilei aleatoare f(X). Cum P

f(X)
-1
(B) =P( X
-1
(f
-1
(B))) =
X
(f
-1
(B)) pentru orice mulime
borelian de pe dreapt, B rezult relaia
(1)
f(X)
=
X
f
-1
unde
f(X)

= P

f(X)
-1
. Problema este s se calculeze aceast repartiie.
n general este greu de spus ceva concret despre aceasta. Ne vom situa ntr-o ipotez mai
restrictiv i anume vom presupune c
X
<<
d
, adic
X
este absolut continu fa de msura
Lebesgue d-dimensional. Din teorema Radon - Nikodym, n acest caz
X
admite o densitate fa de
d
,
notat
X
. Deci vom accepta ipoteza suplimentar
(2)
X
=
X

d
Chiar i aa este greu de spus ceva concret n legtur cu problema noastr. Dac ns vom
accepta i ipoteza
(3)
X
este integrabil Riemann pe 9
d

atunci vom putea folosi noiunile din anul I privind schimbarea de variabil n integrala Riemann.
ntr-adevr, este uor de vzut c pentru funcii pozitive integrabile Riemann, integrala Riemann coincide
cu cea Lebesgue (n definitiv dac o funcie pozitiv este integrabil Riemann ea este limita (mod
d
) a
unui ir de variabile aleatoare simple de forma
f
A
=
( ) f
D
D
D

A
1
unde A este o partiie a lui 9
d
(diviziune) realizat cu mulimi speciale de tipul
(a
1
,b
1
](a
2
,b
2
]...(a
d
,b
d
+ i
D
e D ). Aadar, dac acceptm ipotezele (2) i (3), atunci
(4)
X
(A) =
A
}

X
(x
1
,x
2
,...,x
d
)dx
1
dx
2
.....dx
d

dac A este o mulime suficient de regulat.
Propoziia 1. S presupunem c funcia f:9
d
9 este derivabil i are proprietatea c funcia u:9
d

9
d
dat prin
(5) u
1
(x
1
,...,x
d
) = f(x
1
,...,x
d
), u
2
(x
1
,...,x
d
)= x
2
,...,u
d
(x
1
,...,x
d
) = x
d

este bijectiv. Fie = (
1
,...,
d
)

inversa ei. Atunci
f(X)
este de asemenea absolut continu fa de i
densitatea ei este dat de
(6)
f(X)
=
( ) ( )
( )

c
c
X d d
d
d
u x x x x
f x x
x
dx dx
d
1 2 2
1
1
2
1
, ..., , ,...,
,...,
...
9

}

Demonstraie. Fie g:9 9 o funcie pozitiv integrabil Riemann. Atunci E(g(f(X)) =
}
g(f(X))dP =
}
g(f)dP

X
-1
(formula de transport) =
}
g(f)d
X
=
}
g(f)
X
d
d
(deoarece din ipotez
X
=
X

d
) =
9
}
d
g(f(x
1
,...,x
d
))
X
(x
1
,...,x
d
)dx
1
...dx
d
=
9
}
d
g(u
1
)
X
((u
1
,...,u
d
))
( )
D x x
D u u
d
d
( ,...,
,...,
1
1
du
1
...du
d
(formula de schimbare de
variabil la integrala Riemann :
( )
D x x
D u u
d
d
( ,...,
,...,
1
1
este modulul iacobianului transformrii de coordonate
xu) =
( ) ( ) ( )
( )
( )
g u u u
D u u
D x x
du du
X d
d
d
d
d
1 1
1
1
1
, ...,
, ...,
, ...,
...
9
}
=
( ) ( ) ( )
( )
g u u x x x x
f x x
x
du dx dx
X d d
d
d
d
1 1 1 2 2
1
1
1 2

c
c
, ..., , , ...,
, ...,
...
9
}

(cci j > 2 u
j
=x
j
,
( )
D x x
D u u
d
d
( ,...,
,...,
1
1
=
( )
( )
1
1
1
D u u
D x x
d
d
, ...,
, ...,
, u
1
=f(x
1
,...,x
d
) deci
( )
( )
D u u
D x x
d
d
1
1
, ...,
, ...,
=|
( ) c
c
f x x
x
d 1
1
, ...,
| )
=
( )
( ) ( )
( )
g u
u x x x x
f x x
x
dx dx du
X d d
d
d
d

c
c
1 2 2
1
1
2
1
, ..., , ,...,
,...,
...
9

} }
|
\

|
.
|
|
|
|
|
. S notm cu funcia
(u)=
( ) ( )
( )

c
c
X d d
d
d
u x x x x
f x x
x
dx dx
d
1 2 2
1
1
2
1
, ..., , ,...,
,...,
...
9

}
. Atunci rezult c
(7) E(g(f(X)) =

}
g(u)(u)du =
}
gd.
Dac lum g=1
(-,a]
(7) devine
(8) P(f(X) s a) =
}
1
(-,a]
d
adic
f(X)
((-,a]) = ()((-,a]) de unde, cum intervalele de aceast form formeaz un sistem de
generatori nchis la intersecii finite pentru b(9) rezult c
f(X)
= .
Exemple de aplicare.
1.Dac f(x) = x
1
+x
2
+...+x
d
, atunci
( ) c
c
f x x
x
d 1
1
, ...,
=1, x
1
=u-x
2
-...-x
d
deci (6) ne d o formul pentru
repartiia sumei a d variabile aleatoare:
(9)

X X X
d 1 2
+ + + ...
(u) =
( )
X d d d
u x x x x dx dx
d

9

}
2 2 2
1
... , ,..., ...

2. n propoziia 1 se poate face o mic generalizare. Anume, nu este nevoie ca funcia u s fie chiar
bijectiv. Este suficient ca s existe E,F c 9
d
mulimi cu frontiera Jordan neglijabil ca

d
(E
c
) =
d
(F
c
)=0 i u:E F s fie bijectiv i afirmaia se pstreaz. De exemplu dac f(x) = x
1
...x
d
,
atunci funcia u
1
= x
1
...x
d
, u
2
=x
2
, ...,u
d
=x
d
este o bijecie de (9*)
d
la (9*)
d
,
( ) c
c
f x x
x
d 1
1
, ...,
= x
2
...x
d
i, cum
complementara lui (9*)
d
este neglijabil i (6) ne d repartiia produsului a d variabile aleatoare
(10)

X X X
d 1 2
...
(u) =

X
d
d
d
d
u
x x
x x
x x
dx dx
d
2
2
2
2
1
...,
, , ...,
...,
...
|
\

|
.
|
9

}

3. Dac d=2 i f(x,y)=x/y gsim repartiia raportului X
1
/X
2
(presupunem c X
2
=0)
(11)

X X
1 2
/
(u) =
( ) x ux x dx
X 2 2 2 2
,
9
}

n cazul n care tim c variabilele X
1
,...,X
d
sunt idependente, lucrurile se simplific . Atunci
cunoaterea repartiiilor P

X
j
-1
antreneaz cunoaterea repartiiei vectorului X :
X
=

s s

1
1
j d
j
P X
. Deci,
dac P

X
j
-1
=
j
, atunci P

X
-1
=
X

d
cu
X
=
1

2
...
d
(cursul anterior). n acest caz formulele
(9),(10),(11) devin
(12)

X X X
d 1 2
+ + + ...
(u) =
( ) ( ) ( )
1 2 2 2 2
1
u x x x x dx dx
d d d d
d

9

}
... ... ...

(13)

X X X
d 1 2
...
(u) =
( ) ( )
1
2
2 2
2
2
1
u
x x
x x
x x
dx dx
d
d d
d
d
d
...,
...
...,
...
|
\

|
.
|
9

}

(14)

X X
1 2
/
(u) =
( ) ( ) x ux x dx
2 1 2 2 2 2

9
}

Cel mai elementar este cazul d=1. Aici se poate lucra i direct, calculnd funcia de repartiie a
variabilei f(X) (s o notm F
f(X)
: F
f(X)
(x) = P(f(X) s x). Dac ea este continu i derivabil, atunci am artat
(cursul ? ) c derivata sa este chiar densitatea
(15)
f(X)
= (F
f(X)
)
Obinem astfel relaii utile cum ar fi
(16)
aX+b
(u) =

X
u b
a
a
|
\

|
.
|

(17)
|X|
(u) =(
X
(u)+(-u))1
(0,)
(u)
(18)
( )
( ) ( )
( )

X
u
u u
u
u
2
2
1
0
=
+
,
( )

(19)
{X}
(u) =

X
k
k u u ( ) ( )
[ , )
+
|
\

|
.
|
=

1
0 1

(20)
sinX
(u) =
( ) t t t
X X
k
k u k u
u
u
( arcsin ) ( arcsin )
( )
( , )
2 2
1
1
2
11
+ +

Exemplu de aplicare. Fie U,V dou variabile aleatoare independente uniform repartizate (adic
U
=
V
=
1
(0,1)
). Se cere s se gseasc repartiia variabilei aleatoare
(21) Z =
( ) 2 2 ln sin U V t

Soluie. Fie X=
2lnU
i Y=sin(2tV). Variabilele aleatoare X i Y vor fi independente.
Calculm funcia de repartiie. Fie x>0. Atunci F
X
(x) =P(X s x) = P(-2lnU s x
2
)= P(lnU > -x
2
/2) = P(U >
e
x

2
2
) = 1- F
U
(
e
x

2
2
) deci x>0
X
(x) = (F
X
)(x) = x
e
x

2
2

U
(
e
x

2
2
) =x
e
x

2
2
(cci 0s
e
x

2
2
s1) de unde
(22)
X
(x) = x
e
x

2
2
1
(0,)
(x)
innd seama c
2tV
(x) =
1 (x)
(0,2t
t
)
2 (din (16)) din (20) rezult c
(23)
Y
(x) =
1
1
1
2
11
t

u
u
( , )
( )

Vom aplica acum relaia (12). Deci
XY
(u) =
( )
X Y
u
x
x
x
dx
|
\

|
.
|

}
=
( )
Y X
u
x
x
x
dx
|
\

|
.
|

}
(datorit
comutativitii nmulirii). Vom prefera a doua relaie. Cum

Y
u
x
|
\

|
.
|
=
x
x u
u
x
t
2 2
11
1

( , )
( )
=
x
x u
x
u
t
2 2
1

( , )
( )
=
( )
x
x u
x
u u
t
2 2
1

, ( , )
( )
rezult
c

Y
u
x
|
\

|
.
|

X
(x) =
( )
( )
x xe
x u
x
x
u

2
2
2 2
1
t
,
=
( )
( )
x e
x u
x
x
u
2
2
2 2
2
1

t
,
de unde
(24)
XY
(u) =
xe
x u
dx
x
u

}
2
2
2 2
t

Efectund o integrare prin pri (cci
XY
(u) =
( )
x u e
dx
x
u
2 2
2
2

'

}
t
) gsim c
(25)
XY
(u) =
x x u e
dx
x
u
2 2
2
2

}
t

Facem acum schimbarea de variabil x
2
-u
2
= 2t dt=xdx. Atunci (25) devine
(26)
Z
(u) =
XY
(u) =
2
2
2
2
0
te
dt
u t

}
t
=
e
u

2
2

2
0
t
te dt
t

}
= c
e
u

2
2

Rmne s gsim constanta c. Cum tim c
Z
este densitate de probabilitate rezult c
(27) c=
1
2
2
e du
u

}

Rmne s calculm integrala I =
e du
u

}
2
2
. Ridicnd-o la ptrat i aplicnd teorema lui Fubini rezult c
(28) I
2
=
e dxdy
x y

+
9
}}
2 2
2
2

Pentru a o putea calcula - cci nu are o primitiv elementar - trecem la coordonate polare: x=rcost,
y=rsint, te[0,2t), re[0,). Atunci se tie c dxdy=rdrdt deci
(29) I
2
=
( )dr re dt
r

} }
2
2
0
2
0
t
= 2t
de unde rezult forma final a densitii lui Z:
(30)
Z
(u) =
e
u

2
2
2t

Aceast repartiie este foarte important. Ea se numete repartiia normal standard. Metoda
aleas de a ajunge la ea are avantajul c se poate simula foarte uor pe calculator. ntr-adevr, la fiecare
apelare a funciei rnd (n BASIC) sau random (n PASCAL) se produce o variabil aleatoare uniform
repartizat, independent de celelalte.(De fapt se simuleaz o variabil aleatoare uniform repartizat,
cci ea se produce conform unui algoritm generator de numere aleatoare, dar aceasta este o alt
discuie). Atunci secvena (n BASIC)
u=rnd : v=rnd : x=sin(8*atn(1)*u):y=sqr(-2*ln(v)):z=x*y
simuleaz o variabil aleatoare z repartizat normal standard. Repartiia normal standard se noteaz
N(0,1) (ali autori o notez
0,1
) . Deci N(0,1)=
Z

cu msura Lebesgue.

Convoluia.
Cazul particular al problemei (1) n care d=2, X
1
, X
2
sunt independente i f(x,y)=x+y este foarte
important i se preteaz la o abordare mai general dect cea n care presupunem c X
1
i X
2
sunt absolut
continue. Dac
1
,
2
sunt repartiiile lui X
1
, X
2
, F
1
i F
2
funciile lor de repartiie, atunci funcia de
repartiia a sumei lor S = X
1
+ X
2
este
F
S
(u) = P(X
1
+X
2
s u ) =
1
( , ]
}
u
(x+y)d(
1

2
)(x,y) (din formula de transport) =
}
(
1
( , ]
}
u
(x+y)d(
1
(x))d
2
(y) (Fubini) =
}
(
1
( , ]
}
u y
(x)d(
1
(x))d
2
(y)
=
}

1
((-,u-y])d
2
(y) =
}
F
1
(u-y)d
2
(y) i, schimbnd ordinea de integrare, vedem c acceai valoare
o are i integrala
}
F
2
(u-x)d
1
(x). Repartiia lui S se numete convoluia lui
1
cu
2
i se noteaz

2.
Deci din cele de mai sus rezult relaia
(31)
1

2
(B) =
}

1
(B-y)d
2
(y) =
}

2
(B-x)d
1
(x) B c 9 borelian
Observaie. Convoluia definit n (31) are sens pentru orice dou msuri mrginite de pe dreapt, nu
neaprat probabiliti. De asemenea, este uor de vzut c (v
1
+v
2
)=v
1
+ v
2
, deci convoluia
este distributiv fa de adunarea msurilor. De aceea se mai numete i produs de convoluie.
Propoziia 2. (i). Fie m
1
mulimea repartiiilor pe dreapta real. Atunci (m
1
,) este un monoid
comutativ cu elementul neutru c
0
.
(ii). Dac
1
i
2
sunt absolut continue fa de , cu densitile
1
i
2
atunci
1

2
este de asemenea
absolut continu i densitatea sa este
(32)
1

2
(u) =

1
(u-t)
2
(t)dt =

2
(u-t)
1
(t)dt
Densitatea
1

2
se numete produsul de convoluie al densitilor
1
i
2
.
(iii). Dac
1
i
2
sunt discrete, atunci
1

2
este de asemenea discret.
(iv). Dac
1
i
2
sunt sunt repartiii pe mulimea numerelor naturale cu funciile generatoare
i
=
n=

i
({n})x
n
, i=1,2 atunci funcia generatoare a repartiiei
1

2
este
(33)


1 2 1 2
-
=

(v). Dac (X
i
)
1sisn
sunt variabile aleatoare independente cu valori numere naturale, i funciile lor
generatoare sunt
i
atunci funcia generatoare a sumei lor S este produsul funciilor
i
:
(34)
S
=
1

2
...
n
.
Demonstraie.(i).Fie , v, o trei repartiii pe dreapt i X,Y,Z trei variabile aleatoare independente astfel
ca =PX
-1
, v=PY
-1
, o=PZ
-1
. Atunci v este repartiia lui X+Y. Cum X+Y este independent de Z, rezult
c (v)o este repartiia sumei X+Y+Z. Pe de alt parte variabilele aleatoare X i Y+Z sunt iari
independente i au repartiiile i vo deci (vo) este repartiia aceleiai variabile aleatoare.
Aadar produsul de convoluie este asociativ. Elementul neutru este c
0
deoarece aceasta este repartiia
variabilei aleatoare X=0 (mod P).
(iii). Este uor de vzut c c
a
c
b
= c
a+b
deci, datorit distributivitii fa de adunare a convoluiei avem
c
p q p q
i a
i
m
j b
j
n
i j a b
j
n
i
m
i j i j
c c c
= =
+
= =

|
\

|
.
|-
|
\

|
.
|
=
1 1 1 1
.
(iv). Fie X i Y dou variabile aleatoare independente cu valori numere naturale cu proprietatea c

1
=PX
-1
i
2
=PY
-1
. Fie
j
funciile generatoare ale repartiiilor
j
, j=1,2. Atunci
1
(x)=E(x
X
) i
2
(x)=E(x
Y
)
0sxs1. Pentru fiecare x variabilele aleatoare x
X
i x
Y
sunt iari independente, deci
1
(x)
2
(x) =
E(x
X
)E(x
Y
)=E(x
X
x
Y
)=E(x
X+Y
)=
X+Y
(x) =

1 2
-
( ) x
.
(v). Aceeai demonstraie: media unui produs de variabile aleatoare independente este produsul
mediilor.
Exemplu de aplicare. Repartiia binomial. Fie X
j
, 1sjsn

variabile i.i.d. cu repartiia comun =pc
1
+qc
0
.
Deci P(X
j
=1)=p, P(X
j
=0)=q, cu q=1- p. Se cere s se gseasc repartiia sumei lor, S. Funcia generatoare
a variabilelor X
j
este q+px, deci din punctul (v) al propoziiei anterioare
(35)
S
(x)=(q+px)
n
=
C p q x
n
j
j
n
j n j j
=

0

deci, identificnd termenii asemenea din
S
rezult c P(S=j)=
C p q
n
j j n j
. Aceasta este repartiia
binomial de parametri n i p. Simbolizm faptul c o variabil aleatoare X este binomial repartizat prin
X ~ B(n,p). Interpretarea este urmtoarea: dac repetm de n ori un experiment cu n care rezultatul
poate s fie doar 0(pierdere) sau 1(succes), i anume P(succes)=p, iar rezultatele experimentului sunt
independente, atunci probabilitatea ca s avem exact succese este
C p q
n
j j n j
. De exemplu,
probabilitatea ca aruncnd o moned de n ori s obinem j steme este
C
n
j
n
2 iar probabilitatea de a obine
de j ori 6 n n aruncri cu zarul este
5
6
n j
n
j
n
C

.
Derivnd funcia generatoare (35) gsim imediat media i dispersia unei variabile aleatoare binomiale:
(36) X ~ B(n,p) EX=np, o
2
(X)=npq
Repartiia hipergeometric. O urn conine a bile albe i n bile negre, n total t=a+n bile. Se extrag k bile
(deci kst). Notm cu X numrul de bile albe. X este o variabil aleatoare care poate lua valorile 0,1,...,k.
Spaiul de selecie este O={ec{1,...,t}| |e|=k }. Acceptm c toate submulimile e au aceeai
probabilitate de apariie, deci ne plasm n cadrul clasic. Atunci P(,e}) =
1
C
t
k
. nseamn c p
j
:= P(X=j)=
C C
C
a
j
n
k j
t
k

, cci cele j bile albe pot fi alese n

C
a
j
feluri iar cele k-j bile negre n
C
n
k j
feluri. Vrem s calculm
media i dispersia lui X. Fie p=a/t proporia bilelor albe i q=1-p = n/t cea a bilelor negre. Fie
a,t,k
(x) =
j
k
=

0
p
j
x
j
funcia generatoare Atunci
a,t,k
(x) =
C C
C
jx
a
j
n
k j
t
k
j
j
k

1
1
=
( ) ( )
1
1
1
1
C
a
j a j
C x
t
k
j
k
n
k j j
!
! !
=

=
1
C
t
k
aC C
a
j
j
k
n
k j

1
1
1
x
j-1
=kp
C C x
C
a
j
j
k
n
k j j
t
k

1
0
1
1
1
1
de unde rezult relaia de recuren
(37)
a,t,k
(x) = kp
a-1,t-1,k-1
(x)

Pentru a gsi dispersia folosim formula o
2
(X) = (1)+(1)-((1)
2
(unde =
a,t,k
) i relaia de recuren
(37). Rezult o
2
(X) = k(k-1)p
a
t

1
1
+ kp - k
2
p
2
= kp((k-1)
a
t

1
1
+ 1 - k
a
t
) = kpq
t k
t

1
de unde
(38) EX =
a,t,k
(1) =kp, o
2
(X) = kpq
t k
t

1

Repartiia Poisson. Se mai numete legea evenimentelor rare i se obine din repartiia binomial
pentru care np~. Se noteaz cu t

. Prin definiie o variabil aleatoare X este repartizat Poisson cu

parametrul dac
(39) P(X=k)=

k
k
e
!

Funcia sa generatoare este (x)= e
(x-1)
de unde I se calculeaz imediat media i dispersia
(40) X ~ t

EX = o
2
(X) = l
Repartiia geometric. Este repartiia timpului de ateptare pn la producerea unui eveniment care are
probabilitatea p de a se produce. Adic
(41) P(T=k) = pq
k-1
cu k>1, q=1-p
Funcia generatoare este (x)=
px
qx 1
din derivarea creia se obine imediat
(42) ET =
1
p
, o
2
(X) =
q
p
2

Teorema limit central. Apariia fireasc a repartiiei normale.
Dac vom avea curiozitatea s convolutm o repartiie absolut continu cu ea nsi de mai multe ori i
vom face graficul densitilor care se obin, vom observa cum aceste densiti capt o form de





lopot, semnnd cu graficul funciei care d densitatea repartiiei normale x
e
x

2
2
. Demonstrarea
acestui fapt depete cadrul cursului de fa. Vom da de aceea fr demonstraie urmtorul rezultat,
care este a doua teorem fundamental a teoriei probabilitilor - dup legea numerelor mari.
Teorema limit central. Fie (X
n
)
n
un ir de variabile aleatoare i.i.d. avnd media m i dispersia o. Fie S
n

variabilele aleatoare
(43) S
n
=
X X X nm
n
n 1 2
+ + + ...
o

Fie F
n
funcia de repartiie a variabile aleatoare S
n
i u funcia de r
epartiie a normalei standard N(0,1).
Atunci F
n
(x) u (x) x e 9
Interpretarea statistic este : indiferent de repartiia a unei variabile aleatoare X, mediile de
selecie tind s fie normal repartizate.
Exerciii
1. n+1 variabile aleatoare independente cte n dar nu independente.Fie (G,b,) un spaiu probabilizat
cu structur de grup. Presupunem c grupul (G,+) are proprietatea c funcia de translaie t
a
(x)=x+a
pstreaz msura pentru orice aeG, adic t
a
-1
= aeG. Fie atunci O=G
n
, k = b
n
,P=
n
. Pe acest spaiu
probabilizat considerm variabilele aleatoare X
j
= pr
j
dac 1sjsn i X=X
1
+...+X
n
. Aceste n+1 variabile
aleatoare sunt identic repartizate, repartiia lor fiind , oricare n din ele sunt independente dar dac G
are cel puin dou elemente, ele nu sunt independente.
Indicaie. Cum (A+a)=(A) aeG, Ae b, rezult c -(A)=
}
(A-x)d(x) )=
}
(A)d(x) =(A). Din
aproape n aproape rezult c PX
-1
=
-n
= , deci cele n+1 variabile aleatoare sunt identic repartizate.
Artm c (X
1
,...,X
n-1
,X) sunt independente. Fie f : O 9 msurabil mrginit. Atunci, din formula de
transport i Fubini Ef(X
1
,...,X
n-1
,X)=
}
f(x
1
,...,x
n-1
,x
1
+x
2
+...+x
n
)d(x
1
)...d(x
n
). Pentru x
1
,...,x
n-1
fixai fie
g(x)= f(x
1
,...,x
n-1
,x). Cum invariaz pe t
a
avem
}
gd =
}
gdt
a
-1
=
}
g(t
a
)d adic
}
g(x)d(x) =
}
g(x+a)d(x) aeG. Pentru a=x
1
+...+x
n-1
rezult c
}
g(x
1
+...+x
n-1
+x
n
)d(x
n
) =
}
g(x
n
)d(x
n
) deci
Ef(X
1
,...,X
n-1
,X)=
}
f(x
1
,...,x
n-1
, x
n
)d(x
1
)...d(x
n
) =
}
f d
n
. nlocuind f cu indicatorul mulimii
B
1
B
2
...B
n
, B
j
e b rezult
P(X
1
eB
1
,...,X
n-1
eB
n-1
,XeB
n
)=P(X
1
eB
1
)..P(X
n-1
eB
n-1
) P(XeB
n
) adic X
1
,...,X
n-1
,X sunt independente. Cele
n+1 variabile aleatoare nu sunt independente deoarece o(X) c o(X
1
,...,X
n
). Din asociativitatea
independenei, ar trebui ca aceste dou o-algebre s fie independente. Ar rezulta c o(X) este
independent de ea nsi,deci Aeo(X) P(A)=P(AA) = P(A)P(A) P(A)e{0,1} adic X ar fi constant
(mod ). Dar X este suma proieciilor. Dac ar fi constant ar trebui ca =c
a
pentru un anume aeG. ns o
msur Dirac nu are cum s invarieze translaia cci c
a
({a})=1, c
a
({a+b})=0 b=0.
2. Fie Z=(X,Y) un punct aleator uniform repartizat, adic X,Y sunt independente i uniform repartizate.
Artai c :

X+Y
(x)=x1
(0,1)
(x)+(2-x)1
(1,2)
(x),

X-Y
(x)=(1-|x|)1
(-1,1)
(x),

|X-Y|
(x)=
min(X,Y)
(x)=(2-2x)1
(0,1)
(x)

max(X,Y)
(x)=2x1
(0,1)
(x) =

X
(x)

XY
(x)=-ln(x)1
(0,1)
(x)

X / Y
(x)=1
(0,1)
(x)/2 +
( )
( ) 1 x
2x
1,
2

( )
( )
( )
( )
( )
t
X
2
arctg
+
=
Y
x
x x
x x x
2
1
2
2 1 1
0 1
2
1 2
,
,

Calculai apoi mediile i medianele acestor variabile aleatoare.
Indicaie. Mediile sunt : 1,0,1/3,2/3,1/4, nu are medie,
( )
2 1 2
3
+ + ln
.
O paralel ntre integrala Lebesgue i integrala Riemann

Se pune problema fireasc : ce legtur este ntre integrala Lebesgue, construit mai
sus i diversele tipuri de integrale nvate anterior: integrala Riemann din liceu, integralele
pe domenii sau drumuri studiate la analiz sau integrala din cadrul analizei complexe ? n
esen diferena este: la toate aceste integrale aproximarea funciei f care se integreaz se face
n domeniul de definiie al lui f, pe ct vreme la integrala Lebesgue ea se face n codomeniu.
Ne propunem s clarificm aceasta n cazul cel mai simplu, al integralei Riemann studiat n
liceu.
Fie f:[a,b] 9 o funcie oarecare. Orice submulime finit care se poate scrie sub
forma D = {a=x
0
<x
1
<...<x
n
=b- se numete diviziune a intervalului [a,b]. Norma diviziunii D (
notat cu D )este cea mai mare dintre lungimile intervalelor [x
i-1
, x
i
] . Un sistem de puncte
intermediare este orice vector e E(D) unde am notat cu E(D) produsul E(D) = [x
0
,x
1
]
[x
1
,x
2
] ... [x
n-1
,x
n
]. Prin suma Riemann ataat diviziunii D i sistemului de puncte intermediare
se nelege suma
(c+1) S(f,;D) :=
( ) f x x
i i i
i
n
( )

=

1
1

Definiie. Funcia f se numete integrabil Riemann pe intervalul [a,b] dac exist un numr I
e 9 ( notat cu I =
f x dx
a
b
( )
}
) cu proprietatea c
*c+2) c>0 - o=o(c) ca D diviziune a lui [a,b], eE(D) |I-S(f,;D)|<c
Observaie. S comparm aceasta cu integrala J=
fd
}
unde (A)=(A *a,b+) este restricia
msurii Lebesgue la intervalul [a,b]. Ca J s aib sens trebuie numai ca f s fie o funcie borelian
i una din integralele
}
f
+
d,
}
f
-
d s fie finite. Ca J s fie un numr real, trebuie ca ambele
integrale s fie finite. Cele dou integrale au sens ntotdeauna, cu condiia s putem lmuri n ce
condiii o funcie este msurabil Borel. Dimpotriv,(*c+2) pare s fie mai complicat: nu este
clar de ce un asemenea I ar exista, i mai ales, n ce condiii exist, fcnd abstracie de cazul
banal n care f este continu. Integrala Lebesgue nu are nevoie de nici o condiie de
continuitate.
Problem. Care sunt criteriile de a recunoate dac f este integrabil Riemann? Un prim pas n
vederea gsirii unor criterii de integrabilitate Riemann ar fi simplificarea definiiei prin
eliminarea punctelor intermediare. Acesta este criteriul lui Darboux.
Definiie. Dac o, | sunt numere reale cu proprietatea a s o s | s b s notm
M(f; o,|) = sup { f(x)|osxs| - i m(f; o,|) = inf { f(x)|osxs| }. Atunci sumele
*c+3) S(f,D) =
i
n
=

1
M(f;x
i-1
,x
i
)(x
i
-x
i-1
) i s(f,D) =
i
n
=

1
m(f;x
i-1
,x
i
)(x
i
-x
i-1
)
se vor numi respectiv suma Darboux superioar (inferioar) ataate diviziunii D i funciei f. Este
uor de vzut c
*c+4) S(f,D) = sup { S(f,;D) | eE(D) }, s(f,D) = inf { S(f,;D) | eE(D) }
i c, dac D
1
i D
2
sunt dou diviziuni ale intervaluui [a,b] atunci
*c+5 D
1
c D
2
S(f,D
1
) > S(f,D
2
) > s(f,D
2
) > s(f,D
1
)
Propoziia *1. (Criteriul lui Darboux). Funcia f este integrabil Riemann pe [a,b] dac i
numai dac
*c+6 c>0 - o=o(c) ca D<o S(f,D)-s(f,D) < c
Demonstraie. S presupunem c f este integrabil Riemann. Atunci, din *c+2 rezult c c>0 -
o=o(c) ca D diviziune a lui [a,b], eE(D) I - c < S(f,;D) < I + c. Trecnd la supremum i
infimum dup eE(D) i aplicnd *c+4 rezult c
*c+7 I-c s s(f,D) s S(f,D) s I+c deci S(f,D) - s(f,D) s 2c
ceea ce implic evident *c+6.
Reciproc, s presupunem c *c+6 este adevrat. Trebuie s artm c f este integrabil
Riemann, adic s construim I e 9 care s verifice *c+2. Fie n acest scop (D
n
)
n
un ir de diviziuni
ale lui [a,b] cu proprietatea c D
1
c D
2
c ... i D
n
0. Din *c+5 rezult c
*c+8 S(f,D
1
)>S(f,D
2
)>....>S(f,D
n
) >s(f,D
n
) >....>s(f,D
1
)
irul (S(f,D
n
))
n
este descresctor, deci are o limit I
1
. La fel, (s(f,D
n
))
n
, fiind cresctor, are o limit
I
2
. Din *c8 rezult c
*c+9 S(f,D
n
) > I
1
> I
2
> s(f,D
n
) n>1
Fie n cu proprietatea c D
n
<o. Din *c+6 i *c+9 rezult atunci c
I
1
-I
2
s S(f,D
n
)-s(f,D
n
) s c i, cum c este arbitrar, rezult c I
1
=I
2
. Notm aceast valoare cu I.
Pretindem c I =
f x dx
a
b
( )
}
.
Mai nti s observm c limita I nu depinde de irul particular de diviziuni (D
n
)
n
ales. ntr-adevr,
s presupunem c (D
n
)
n
este un alt ir cresctor de diviziuni cu proprietatea c D
n
0. Fie I
limita irului (S(f,D
n
))
n
. Fie D*
n
=D
n
D
n
i I* limita irului (S(f,D*
n
))
n
. Atunci s(f,D
n
)vs(f,D
n
) s
s(f,D*
n
) s I* s S(f,D*
n
) s S(f,D
n
).S(f,D
n
) deci s(f,D
n
) s I* s S(f,D
n
) i s(f,D
n
) s I* s S(f,D
n
). Cum
s(f,D
n
) s I s S(f,D
n
) i la fel s(f,D
n
) s I s S(f,D
n
) rezult c |I-I*| s S(f,D
n
)-s(f,D
n
) i |I-I*| s
S(f,D
n
)-s(f,D
n
) pentru orice n. Dac n este destul de mare. D
n
<o i D
n
<o deci, din *c+6)
rezult c |I-I*|s c, |I-I*|s c. Cum c este arbitrar rezult c I = I = I*. Mai mult, rezult c
*c+10 s(f,D) s I s S(f,D) D diviziune a lui [a,b]
(nu avem dect s nlocuim irul (D
n
)
n
cu (D
n
D)
n
). Fie acum o diviziune D cu D<o i eE(D)
un sistem de puncte intermediare. Atunci s(f,D) s S(f,;D) s S(f,D) deci, din *c+10 rezult c |I
- S(f,;D)| s S(f,D) - s(f,D) s c de unde I =
f x dx
a
b
( )
}
.
Importana criteriului lui Darboux este relevat de urmtorul corolar
Propoziia *2. S presupunem c f este integrabil Riemann pe [a,b]. Atunci f este mrginit i
exist dou funcii msurabile Borel f
1
i f
2
cu proprietatea c
*c+11 f
1
s f s f
2
i
}
f
1
d =
f x dx
a
b
( )
}
=
}
f
2
d
n consecin f
1
= f
2
(mod )
Demonstraie. Fie (D
n
)
n
un ir cresctor de diviziuni ale intervalului [a,b] cu proprietatea c
D
n
0. Fie D
n
= {a=x
n,0
< x
n,1
< ...<x
n,k(n)
= b- i A(n,j)=(x
n,j-1
, x
n,j
], 1 s j s k(n). Fie de
asemenea M
n,j
= M(f;x
n,j-1
,x
n,j
), m
n,j
= m(f;x
n,j-1
,x
n,j
). S considerm funciile simple g
n
=
j
k n
=

1
( )
M
n,j
1
A(n,j)
i h
n
=
j
k n
=

1
( )
m
n,j
1
A(n,j)
. Atunci este evident c
*c+12 xe(a,b] h
n
(x)s f(x) s g
n
(x),
*c+13 irul (h
n
)
n
este cresctor i (g
n
)
n
este descresctor
(deoarece orice interval A(n,j) este o reuniune finit de intervale A(n+1,i) ). Mai mult, cum
(A
n,j
) = x
n,j
- x
n,j-1
avem c
}
h
n
d =
j
k n
=

1
( )
m
n,j
(A(n,j)),
}
g
n
d =
j
k n
=

1
( )
M
n,j
(A(n,j)) deci
*c+14
}
h
n
d = s(f,D
n
) i
}
g
n
d = S(f,D
n
)
Relaiile *c+12 - *c+14 sunt valabile ntotdeauna, fr nici o ipotez suplimentar asupra
funciei f. Dac ns tim c f este integrabil Riemann, atunci sumele s(f,D
n
) i S(f,D
n
) trebuie s
fie finite ncepnd de la un rang n
0
deoarece, conform propoziiei de mai sus, limita lor comun
este
f x dx
a
b
( )
}
, care este un numr real. Este evident c dac f este nemrginit superior,
atunci S(f,D)= pentru orice diviziune D iar dac f este nemrginit inferior, atunci s(f,D)=-.
nseamn c funcia f trebuie s fie mrginit.
Mai mult, fie f
1
= lim h
n
i f
2
= lim g
n
. Limitele exist datorit relaiei *c+13. Din *c+12, f
1

s f s f
2
. Din teorema Beppo-Levi avem c
}
f
1
d =
}
lim h
n
d = lim
}
h
n
d = lim s(f,D
n
) =
f x dx
a
b
( )
}
i analog
}
f
1
d = lim S(f,D
n
) =
f x dx
a
b
( )
}
. Pentru a demonstra c f
1
=f
2
(mod ) nu
avem dect s remarcm c f
2
-f
1
> 0 i
}
(f
2
- f
1
)d = 0.
Corolar 3. Dac f este integrabil Riemann pe [a,b], atunci f este mrginit, msurabil Lebesgue
i integrala sa Riemann coincide cu integrala Lebesgue.
Demonstraie. Nu avem dect s observm c f coincide cu f
1
-aproape sigur, iar f
1
este
msurabil Borel.
Rezult c orice funcie integrabil Riemann este integrabil Lebesgue, adic integrala
Lebesgue este o generalizare a celei Riemann. Se poate pune ntrebarea dac nu este valabil i
reciproca: nu cumva i orice funcie integrabil Lebesgue se poate integra i n sensul Riemann?
Rspunsul este negativ.
Propoziia 4. (Teorema lui Lebesgue de caracterizare a integrabilitii Riemann). Fie f:[a,b]9
o funcie oarecare. Atunci
*c+15 f este integrabil Riemann f este mrginit i continu aproape peste tot
(continu a.p.t. nseamn c mulimea punctelor de discontinuitate ale lui f este neglijabil
Lebesgue).
Demonstraie. . Fie (D
n
)
n
un ir crector de diviziuni de norm tinznd la 0. C f este
mrginit, s-a vzut. Fie E mulimea punctelor de discontinuitate ale lui f i D reuniunea
mulimilor D
n
. D este o mulime numrabil, deci neglijabil Lebesgue. Fie de asemenea f
1
i f
2

funciile construite n *Propoziia 2. Observaia decisiv este
*c+16 E \ D c {f
1
=f
2
} c E D
ntr-adevr, fie xeE \ D. Cum x nu este un punct al niciunei diviziuni D
n
, el se afl ntr-unul din
intervalele deschise (x
n,j-1
, x
n,j
) . Fie j(n,x) acel unic 1sjsk(n) cu aceast proprietate. Pe de alt
parte, x este un punct de discontinuitate pentru f, deci exist un ir (x
i
)
i
care converge la x i
limsup f(x
i
) > liminf f(x
i
). Pentru fiecare n fixat avem: f
2
(x) = M
n,j(n,x)
> limsup f(x
i
) (cci pentru i
destul de mare x
i
e(x
n,j-1
, x
n,j
) ) > liminf f(x
i
) > m
n,j(n,x)
= f
1
(x) f
1
(x)=f
2
(x), de unde prima
incluziune din *c+16.
n continuare, s presupunem c xe[a,b] are proprietatea c f
1
(x)=f
2
(x). Dac x e D nu este
nimic de demonstrat. S presupunem c xeD. Dac prin absurd xeE, atunci x ar fi un punct de
continuitate pentru f. Deci pentru orice c>0 exist o ca
|x-x|<o |f(x)-f(x)|<c. Fie n suficient de mare ca D
n
<o . Atunci f
2
(x)-f
1
(x) = M
n,j(n,x)
- m
n,j(n,x)

= sup{|f(y)-f(z)| |y,ze[x
n,j(n,x)-1
, x
n,j(n,x)
] }
s sup{|f(y)-f(x)|+|f(x)-f(z)| |y,ze[x
n,j(n,x)-1
, x
n,j(n,x)
] }s 2c
(cci |x-y|<D
n
<o i la fel |x-z|<o) . Cum c este arbitrar rezult c f
1
(x) = f
2
(x), fals. Deci *c+16
este verificat.
Dac f este integrabil Riemann, atunci am vzut c f
1
=f
2
( a.p.t.) Deci {f
1
=f
2
} este neglijabil.
Din *c+16 rezult c (E) = (E \ D) + (ED) = (E\D) s ({f
1
=f
2
}) = 0 .
:. Este imediat din *c+16. Dac f este continu -a.p.t., atunci ({f
1
=f
2
}) s (ED) = (E) = 0
f
1
= f
2
(mod ) f este integrabil Riemann datorit Propoziiei 2.
Exerciii
*1. Funcia Dac A este o mulime numrabil dens n 9, atunci f =1
A
nu este integrabil
Riemann pe nici un interval [a,b] dar este integrabil Lebesgue pe orice interval.
Indicaie. f este discontinu n orice punct i f=0(mod ).
*2. Dac este vorba de integrala Riemann improprie, atunci este posibil ca f s fie integrabil
Riemann fr a fi integrabil Lebesgue. Artai c funcia f:9 9 dat prin f(x)=
sin( ) x
x
daca x
daca x
=
=

0
1 0
este integrabil Riemann pe 9 dar nu Lebesgue.
Indicaie. Din definiie, f este integrabil Riemann pe 9 dac limita
lim ( )
, a b a
b
f x dx

}
exist
Artai c n cazul nostru limita exist, dar f nu are integral Lebesgue deoarece
}
f
+
d =
}
f
-
d = .






Exerciii

1.Izomorfisme de spaii msurabile. Dou spaii msurabile (O
1
,k
1
) i (O
2
, k
2
) se numesc izomorfe dac
exist f:O
1
O
2
bijectiv i bimsurabil (scriem atunci . (O
1
,k
1
) ~(O
2
, k
2
) Artai c
(i). Dac O
1
i O
2
sunt numrabile i o-algebrele coincid cu mulimea prilor, atunci
(O
1
,k
1
) ~(O
2
, k
2
);
(ii). (9, b (9)) nu este izomorf cu (9, k ) unde k = o({x}|xe9}) ;
(iii). (9, b (9)) ~ ((0,1), b (0,1)) .
(iv). Fie I c 9 numrabil . Atunci (9, b (9)) ~ (9 \ I, b (9 \ I)) ;
(v). ((0,1), b (0,1)) ~ ( [0,1], b ([0,1]) )
2. Scrierea numerelor n baza p. Izomorfismul dintre spaiul msurabil ( [0,1), b(*0,1)) ) i un produs de
spaii finite.Fie E = {0,1,...,p-1} cu p>2 numr natural, f = p(E), =
c
j
j
p
p
=

0
1
. Fie apoi O = E

, k = f

i P =

.
(i). Artai c k conine toate mulimile cu un punct.
(ii). Dac I c O este cel mult numrabil, atunci (O,k) ~ (O,k
|O \ I
).
(iii). Fie I
0
= {e e O | - neN ca e
n
=e
n+1
= e
n+2
= ....= p-1 }
(iv). Aplicaia f : O \ I
0
[0,1) dat prin f(e) =
e
k
k
k
p
=

1
este un izomorfism.
(v). Fie O
0
= O \ I
0
i X
n
: O
0
E proieciile canonice, X
n
(e) = e
n
.Atunci X
n
sunt variabile aleatoare i.i.d. i
P

X
n
-1
= . n plus, f =
X
p
k
k
k=

1
.
(vi). Fie g:[0,1) O
0
, g = (C
n
)
n
unde aplicaiile C
n
: [0,1) E se construiesc astfel :
C
1
(x) = [px] ; R
1
(x) = px - C
1
(x) = {px};
C
2
(x) = [pR
1
(x)] ; R
2
(x) = pR
1
(x) - C
2
(x) ={pR
1
(x)};
...............................................................
C
n
(x) = [pR
n-1
(x)] ; R
n
(x) = pR
n-1
(x) - C
n
(x) = {pR
n-1
(x)}
............................
(algoritmul de generare a cifrelor p-adice ale numrului x). Verificai c definiia este bun (n sensul c
nu poate apare un numr de tipul x=0,C
1
...C
n-1,
aaaaa.... cu a = p-1; aceasta nu este o dezvoltare
p-adic legitim). Verificai apoi c g = f
-1
unde f este funcia de la (iv).
(vii). Pe spaiul probabilizat ( *0,1), b ([0,1)),
|[0,1)
) variabilele aleatoare C
n
sunt independente i identic
repartizate. Repartiia lor comun este . ( Cifrele sunt independente fa de msura Lebesgue n orice
baz de numeraie ! )
(viii). Verificai c Pf
-1
=
|[0,1)
.
(ix).Dou spaii cu msur (O
j
,k
j
,
j
) j=1,2 se numesc izomorfe dac exist O
j
(0)
c O
j
msurabile astfel ca

j
(O
j
\ O
j
(0)
) = 0 i o funcie bijectiv bimsurabil f: O
1
(0)
O
2
(0)
cu proprietatea c
1
f
-1
=
2
.
Deducei atunci c spaiile probabilizate ( *0,1+, b ([0,1]),
|[0,1]
) i (E

, p (E)
,

) sunt izomorfe.

3.Un exerciiu auxiliar. Fie p>2 numr natural i ye[0,p-1]. Construim urmtoarele dou iruri:
c
1
=0, s
1
=0; ...;c
n+1
=
0
1
daca
s
n
y
p daca
s
n
y
n
n
>
<

, s
n+1
= s
n
+ c
n+1
. Artai c
(i). Dac a = max(y,p-1-y) i x
n
=
s
n
n
, atunci |x
n+1
- y| s max(
a
n
n
n
x y
n
+ +

1 1
,
).
(ii). Deducei c k s n-1 |x
n+1
- y| s max(
a
n
n k
n
x y
n k
+

+

1 1
,
).
(iii). Demonstrai pe aceast baz c
s
n
n
y dac n .
4. O funcie surjectiv constant a.s.
Relum notaiile de la exerciiul 2.Fie S
n
= C
1
+...+C
n
. Considerm funciile
g,h: [0,1) [0,p-1] date prin g(x) =
( )
limsup
n
n
S x
n

, f(x) =
( )
liminf
n
n
S x
n

.
(i). Funciile g i h sunt surjective i periodice: orice numr diadic este perioad.
(ii).Mulimile de nivel ,g=y-, ,h=y- sunt toate nenumrabile.
(iii).Pentru orice interval I=(a,b) c [0,1) g(I)=h(I)=[0,p-1].
(iv). Dac x,x' au proprietatea c mulimea ,neN | C
n
(x)=C
n
(x') } este finit, atunci g(x)=g(x) i h(x)=h(x).
(v). Totui funciile g i h coincid a.s. : g = h =
p 1
2
(mod ).

5. Dac dou spaii cu msur sunt izomorfe, atunci cele dou msuri au aceeai mas total.

6 Compacte de tip Cantor. Cu notaiile din exerciiul precedent, fie E
j
= E \ ,j- i C
j
= E
j

.
(i). C
j
este nenumrabil i P(C
j
) = 0.
(ii). Fie K
p
= f(C
p-1
). Atunci K
p
c [0,1] este un compact nenumrabil neglijabil Lebesgue (compact de tip
Cantor).
(iii). Dac j = p-1, f(C
j
) nu este compact - nu este nchis.
7. Compactul Cantor clasic. Fie f:{0,2}

[0,1] dat prin f =

pr
n
n
n 3 1 =

. Atunci
(i). Funcia f este injectiv.
(ii). K := Im(f) este un compact nenumrabil neglijabil Lebesgue.
(iii). Notnd a+A =,a+x| xeA- i aA = ,ax|xeA}, avem egalitatea 3K = K (2+K).
(iv). Fie e
1
,...,e
n
e {0,2}, E(e
1
,...,e
n
) = { pr
1
=e
1
,..., pr
n
= e
n
- i a =
e
j
j
j
n
3 1 =

. Atunci
f
-1
([a,a+3
-n
]) = E(e
1
,...,e
n
) . Mai mult, c e
n
= 2, atunci f
-1
((a-3
-n
,a)) = C, adic K se poate obine prin
procedeul de tergere a treimii din mijloc: se mparte segmentul I = *0,1+ n trei segmente egale;
intervalul deschis din mijloc se terge; se repet procedeul cu cele dou segmente rmase etc.

8. Funcia lui Cantor. Fie E ={0,2},f =p(E), v =
c c
0 1
2
+
,O = E

, k =f

,P = v

, f =
pr
n
n
n 3 1 =

. Fie de
asemenea = P

f
-1
repartiia lui f i F(x) = ((-,x+) funcia sa de repartiie.
(i). Fie K compactul lui Cantor din exerciiul precedent. Atunci (K) = 0 dar (K
c
) = 0, deci msurile i
sunt singulare ( se noteaz ) .
(ii). Funcia F este continu iar intervale de tipul (a - 3
-n
, a) unde numrul a se scrie n baza 3 cu ultima
cifr egal cu 2, (a = 0,e
1
e
2
...e
n-1
2 ) F este constant .
(iii). Dac x e K atunci F este derivabil n x i F'(x) = 0; deci F este derivabil -a.s. dar integrala
Lebesgue a lui F' pe intervalul (-,x] nu coincide cu F(x).
(iv).Dac x e K, x =
e
j
j
j 3 1 =

cu e
j
e E, atunci F(x) =
e
j
j
j 2
1
1
+
=

9. O familie de probabiliti singulare una fa de cealalt.
Fie E ={0,1},f =p(E),v
p
= qc
0
+ pc
1
cu p,q > 0, p+q=1. Fie O= E

, k =f

,P
p
= v
p

, f =
pr
n
n
n
2
1 =

,
p
= P
p
f
-1
i
F
p
funcia de repartiie a lui
p
.
(i). Funciile (pr
n
)
n
sunt variabile aleatoare i.i.d.. Calculai-le media i dispersia. Calculai media i dispersia
lui f.
(ii). Im(f) = [0,1] iar dac xe [0,1], atunci f
-1
({x}) are dou puncte dac x este raional diadic (adic se
poate scrie n baza 2 cu un numr finit de cifre) i un singur punct n caz contrar. Deci
p
({x}) = 0
xe[0,1] F este continu.
(iii). Aplicai legea numerelor mari pentru a deduce c probabilitile P
p
sunt singulare una fa de
cealalt.
(iv) Calculai F
p
(
i
8
) cu 0sis7.
(v). Artai c F este strict cresctoare.

10. O familie de repartiii continue pe dreapt singulare ntre ele i fa de msura Lebesgue. Cu
notaiile din exerciiul precedent, fie I ={ e e O | - keN ca e
k+j
= 1 j>0 }. Fie O* = O \ I, k*= k
|O*
.
Artai c
(i). Funcia f : O* *0,1) este o bijecie imsurabil.
(ii). f
-1
(x) = (C
n
(x))
n
unde C
n
(x) s]nt cifrele diadice ale lui x.
(iii). Fa de probabilitatea
p
funciile (C
n
)
n
sunt variabile aleatoare i.i.d i
p
C
n
-1
= v
p
.
(iv). Fie S
n
= C
1
+ C
2
+ ...+ C
n
. Atunci S
n
este repartizat binomial :
p
S
n
-1
= B(n,p).
(v). Fie g(x) =
( )
limsup
n
n
S x
n

. Atunci g este surjectiv pe *0,1+ i coincide cu p (

p
a.s.).
(vi). Dac p= .5, atunci
p
=
|[0,1)
.
(vii). Dac p = r, atunci
p

r
.
(viii). Funciile de repartiie F
p
sunt continue i pe mulimea numerelor diadice se pot calcula prin
recuren astfel : F
p
(0)=0, F
p
(1)=1, F
p
(
2 1
2
i
n
+
) = pF
p
(
i
n
2
1
) + qF
p
(
i
n
+

1
2
1
). Deci dac x este diadic, F
p
(x) va fi
un polinom n p cu coeficieni depinznd de x.

11. n+1 variabile aleatoare neindependente dar oricare n din ele sunt independente.
(i). Fie U
1
,...,U
n
variabile uniforme independente, S suma lor i U
n+1
={S}. Atunci variabilele (U
j
)
1sjsn+1
au
aceast proprietate.
(ii). Acelai lucru se poate spune despre urmtoarele variabile aleatoare: se arunc o moned de n ori.
Fie X
j
rezultatul aruncrii nr. j i X
n+1
definit prin X
n+1
= 1 dac numrul de steme aprut este impar, X
n+1
=
0 dac numrul de steme este par.
(iii). Variabilele C
1
,...,C
n
de la exerciiul 2 i C
n+1
= C
1
+...+C
n
(mod p) au aceeai proprietate,

12. Proprieti ale independenei. Cnd X este independent de f(X)?
Fie (O,k,P) un spaiu probabilizat i X,Y variabile aleatoare.
(i). Dac X este constant a.s. atunci X este independent de Y.
(ii). Dac X este independent de f(X) cu f msurabil, atunci f(X) este constant a.s.
(iii). Dac f c o(P) atunci este independent de orice alt sub o-algebr a lui k .
(iv). Dac f c g sunt dou o-algebre i f este independent de g atunci este f este trivial.
(v). Dac X este independent de X
2
atunci X nu poate lua dect valorile -1,0,1.
(vi). Dac f:9
n
9 este msurabil i (X
1
,....,X
n
, f(X
1
,...,X
n
)) sunt independente, atunci f(X
1
,X
2
,...,X
n
) este
constant a.s.

13. Polinoamele lui Bernstein - consecin a legii numerelor mari. Fie f:[0,1] 9 continu. Artai c
polinoamele f
n
(x) =
( ) f
k
n
C x x
n
k k
n k
k
n
|
\

|
.
|

=

1
0
converg uniform la f.

14.Lema Borel - Cantelli. Partea evident. Fie (O,k,P) un spaiu probabilizat i (A
n
)
n
un ir de mulimi din
k.Presupunem c
P A
n
n
( )
=

1
< . Atunci P(limsup A
n
) =0.

15. Lema Borel - Cantelli.Cazul evenimentelor independente. Dac (A
n
)
n
sunt independente i
P A
n
n
( )
=

1
= atunci P(limsup A
n
) =1.

16. Variana n cazul discret.Fie X o variabil aleatoare cu repartiia X ~
x x x
p p p
n
n
1 2
1 2
...
...
|
\

|
.
|
. Artai c
Var(X) =
( )
p p x x
j k j k
j k j k

<

, :
2


17. O inegalitate care generalizeaz uneori inegalitatea lui Jensen. Fie f:[a,b] 9 derivabil de dou
ori. Presupunem c exist c
1
< c
2
ca xe[a,b] c
1
s f(x) s c
2
. Fie (p
j
)
1sjsn
o combinaie convex . Atunci
c
1

( )
p p x x
j k j k
j k j k

<

, :
2
s 2
( )
p f x f p x
j j j j
j
n
j
n

|
\

|
.
|
|
\

|
.
|
= =

1 1
s c
2

( )
p p x x
j k j k
j k j k

<

, :
2


18. Un caz particular. Fie p,q> 0, p+q =1. Atunci, n ipotezele de la exerciiul precedent este valabil
inegalitatea c
1
pq(x-y)
2
s 2(pf(x)+qf(y) - f(px+qy)) s c
2
pq(x-y)
2
.

19. Cazuri i mai particulare. Fie 0 < a < b . Atunci
(i). 4(a+b)
3
- 3b(a-b)
2
s (a+b)
3
s 4(a+b)
3
- 3a(a-b)
2

(ii)
( ) a
b
a
a b ab b
b
a
ln ln
|
\

|
.
| s + s
|
\

|
.
|
2 2
4 8


20. Problem fr sens.Care este probabilitatea ca, extrgnd un numr la ntmplare, acesta s fie par ?

21. Probabilitatea naiv pe N. Fie I
n
= {1,2,...,n} .
(i). Definim P(A) =
lim
n
n
A I
n

. Artai c definiia nu are sens. ntr-adevr, dac lum mulimea A =

{ne N |[log
2
(n)+ este par - i a
n
= |AI
n
|, atunci liminf a
n
=
1
3
, limsup a
n
=
2
3
. Deci limita n cauz poate
s nu existe.
(ii). Dac definim P(A) =
limsup
n
n
A I
n

, definiia are sens dar P este numai subaditiv, nu i aditiv.

(iii). Dac definim probabilitatea ca la (i), dar renunm la pretenia ca orice mulime s aib o
probabilitate, atunci fie c = {A c N |
lim
n
n
A I
n

exist }. Atunci :
- toate mulimile finite F aparin la c i P(F) = 0.
- Dac A e c atunci i A
c
e c.
- Dac A,B e c i sunt disjuncte, atunci ABe c .
- Este posibil ca A,B e c dar AB e c.

22. Urma unei o-algebre. Fie (O,k) un spiu msurabil i A c O.
(i).Fie m
1
= {Be k |BcA- i m
2
= {AB|Be k }. Coincide m
1
cu m
2
?
(ii). Fie A c O . Definim k (A) = {Be k |B c A
c
sau A c B }. Artai c k (A) este o o-algebr i o variabil
aleatoare f este k (A) -msurabil f|
A
este constant.

23. Spaiile L
p
(O,k, ) cu O mulime finit. Fie O = ,1,2,...n- i =
p
i i
i
n
c
=

1
, p
i
>0. Artai c
(i).
}
fd =
p
i
i
n
=

1
f(i); f = g(mod ) f=g ; seminormele N
p
sunt chiar norme .
(ii). f
p
p
= (
p
i
i
n
=

1
|f(i)|)
p
dac p< i f

= max {|f(i)| | 1sisn -. Toate spaiile L

p
coincid ntre ele i
sunt spaii Banach homeomorfe cu 9
n
echipat cu distana euclidian. Convergena n msur,
aproape sigur i n L
p
este aceeai .
(iii). S presupunem acum c ponderile p
i
pot fi i nule. Fie J() := Supp() = {j e O | p
j
> 0 }. Atunci f =
g(mod ) f(i)=g(i) ieJ; dac J = O, atunci spaiile L
p
nu mai sunt spaii normate, nefiind separate, iar
spaiile L
p
coincid toate cu spaiul euclidian 9
J()
. n sfrit, .

depinde de msura numai prin

intermediul mulimii Supp(), n sensul c dac i v sunt dou msuri cu acelai suport, normele .

calculate cu i v coincid.

24. Spaiul vectorial al msurilor cu semn n cazul O finit. Pstrm notaiile din exerciiul precedent . Fie
X mulimea msurilor cu semn pe (O,p(O)), X
+
msurile pozitive i P
n
mulimea probabilitilor. Dac
eX, fie J
+
() = {jeO| p
j
> 0}, unde =
p
i i
i
n
c
=

1
. Verificai c:
(i).
+
=
( ) j J e
+

p
j
c
j
;
-
=
( ) j J J e
+

\
(-p
j
)c
j
, ||=
i
n
=

1
|p
j
|c
j,
=
i
n
=

1
|p
j
|. Deci aplicaia T:X9
n
dat prin
T() =(p
1
,...,p
n
), (unde pe 9
n
considerm norma 1, x:=
i
n
=

1
|x
j
|) este o izometrie.
(ii).Dac i v sunt msuri din X atunci <<v Supp(v) c Supp(), ~v Supp()=Supp(v), v
Supp()Supp(v) = C i toate msurile din X sunt absolut continui fa de msura cardinal card. Cine
este densitatea
d
dcard

?
(iii). Dac =
i
n
=

1
p
j
c
j
, v =
i
n
=

1
q
j
c
j
i v << artai c v = f cu f(j) =
( )
q
p
daca j Supp
arbitrar altfel
j
j
e

deci
densitatea garantat de Teorema Radon Nikodym nu este n general unic.
(iv). n cazul particular n=3 reprezentai mulimile T(X
+
), T(P
3
), T(c
j
), T(card), T({|<<v}) cu v=pc
1
+qc
2
.

25. Spaiile l
p
. Acestea sunt spaiile L
p
(N,p(N), ) cu msura cardinal, = card. Artai c
(i). Dac f > 0, atunci
}
fd =
n=

1
f(n). Dac f nu este neaprat pozitiv, fie I
+
(f)={n>1|f(n)>0- i I
-
(f) = {
n>1|f(n)<0 }. Atunci f are integral
( ) n I f e
+

f(n) < sau

( ) n I f e

f(n) > - iar f este integrabil

seria
n=

1
f(n) este absolut convergent.
(ii). Dac p < q atunci l
p
c l
q

c l

.
Mai mult, fe l
p
f

= lim
p
f
p
.

(iii).

Toate spaiile l
p
sunt diferite unul de altul iar
p>1
l
p
c c
0
c c c l

unde c
0
reprezint
spaiul irurilor convergente la 0 iar c reprezint spaiul irurilor convergente.
(iv). Fie f
n
un ir de funcii definite pe O - deci de iruri. Atunci
f
n
f (n msur) f
n
f (n l

.
) f
n
f (uniform) f
n
f ( a.s.).
(v). irul f
n
:= 1
{n}
converge la 0 aproape sigur dar nu convergen msur.
(vi). Toate msurile v cu proprietatea c v({n})< n sunt o-finite i admit densitatea fa de . Care
este aceasta?

26. Spaiile L
p
(N,p(N), ) cu o msur o-finit oarecare. Fie =
n=

1
p
n
c
n
cu p
j
> 0 i fie Supp() =
{n>1 | p
n
> 0 }. Artai c
(i).
}
fd =
n=

1
p
n
f(n) . Funcia f este integrabil seria este absolut convergent.
(ii). f
p
=
p f n
n
p
n
p
( )
=

|
\

|
.
|
1
1
dac p<, f

= sup { |f(n)| | n e Supp() }.

(iii). Dac Supp() este finit atunci toate spaiile (L
p
(N,p(N), ))
p>1
coincid .
(iv). Dac f e
p>1

L
p
(N,p(N), ) atunci f

= lim
p
f
p
(deci limita din dreapta exist).
(v). Dac este mrginit atunci sunt valabile incluziunile p < q L
q
( ) c L
p
( ) .
(vi). S presupunem c Supp() = N i c p
n
0 cnd n . Fie k
1
< k
2
<k
3
<...... astfel ca
p
n
k
n
<
1
!
.
Fie A
n
={k
n
-i fie 1 s p < q < . Fie f
p
=
1
2
1
1
A
n
k
p
n
n
n
p
=

. Atunci f
p
eL
p
( ) \ L
q
( ) deci toate spaiile acestea
sunt diferite. n aceleai ipoteze funcia f =
n
A
n
n
1
1 =

e L

( ) dar fe
1sp<
L
p
( ).
(vii). ntotdeauna mulimile L
p
() pot fi gndite ca submulimi ale lui 9

.
Verificai c dac este o
probabilitate Supp() = N, atunci acestea formeaz o familie descresctoare de mulimi din b (9)

i c
intersecia lor conine pe L

(). Coincide intersecia cu L

() ?
(viii). Dac (N) = se poate ca ntre aceste spaii s nu fie nici o incluziune. Dac, de exemplu, ({n})
=
1
n
atunci funcia f =
{ }
n
n
n
1
2
1 =

este n L
1
() \ L
2
() iar funcia g definit prin g =
{ }
1
2
2
n
n
n n log
=

este
n L
2
() \ L
1
().
(ix). Totui, ntotdeauna familia de mulimi din 9

dat prin A
p
= L
p
() L

() este cresctoare : p < q
A
p
c A
q
.

27. Spaiile L
p
(O,k, ) cu msura cardinal, O nenumrabil. Atunci
(i). nu mai este o-finit.
(ii). Pentru fiecare variabil aleatoare f fie Supp(f) = {xeO | f(x) = 0 }.Artai c Supp(f)ek i c dac f
este integrabil, atunci Supp(f) este o mulime cel mult numrabil.
(ii). Dac f admite -integral, atunci cel puin una din mulimile ,f >0- sau , f<0- este cel mult
numrabil.
(iii). f = g (mod ) f=g. Deducei c L
p
(O,k, ) deja sunt spaii Banach (nu mai trebuie factorizate).
Incluziunile dintre ele sunt la fel ca n cazul numrabil : cel mai mare este L

.
(iv). Orice msur v pe (O,k) este absolut continu fa de dar teorema Radon-Nikodym nu mai
funcioneaz. Demonstrai c msura Lebesgue pe (9,b(9)) nu este de forma f cu f >0, dei este
o-finit. De ce?

28. O msur absolut contiun fa de o probabilitate care nu admite densitate .
Fie O = [0,1], k = b ([0,1]), = msura Lebesgue pe O. Fie : k [0,] msura dat prin (A) =
0 0 daca A
altfel
( ) =

. artai c << dar nu este de forma = f cu f >0 msurabil.

29. Spaiile L
p
(9,b (9), ) cu msura Lebesgue.
(i). Fie X = { f : 9 9 | f msurabil i (Supp(f)) < . Atunci X este un spaiu vectorial i 1 s p s q s
X L
q
(9,b (9), ) c X L
p
(9,b (9), ).
(ii). Dimpotriv, n aceleai ipoteze L

() L
p
( ) c L

() L
q
( ).
(iii). Funcia f(x) =
( )
1
2
1
1 1 0
x
x
, \{ }
( )
este n L
1
( ) \ L
2
( ) iar g(x)=min(1,
1
x
) este n L
2
( ) \ L

1
( ). Deci n general nu este nici o incluziune ntre spaiile L
p
().
(iv). Funcia f(x) = e
x
2
este n toate spaiile L
p
(). Calculai f
p
.
(v). Dac f e
1sps
L
p
() atunci f

= lim
p
f
p
.
(vi). Dac notm cu f = {g : 9 9 |g msurabil Lebesgue, f = g (mod ) } care este cardinalitatea lui
f?
(vii). Artai c funcia f:9 9, fa(x) =
sin x
x
1
(0,)
(x) este integrabil Riemann pe [0,) dar nu este
integrabil Lebesgue.
(viii). Dai exemple de iruri de funcii msurabile (f
n
)
n
care s convearg n msur, dar nu -a.s. i nici n
L
p
(); care s convearg -a.s. dar nu n msur; s convearg n L
1
() dar nu n L
2
(); n general, s
convearg n L
p
().dar nu n L
q
().

30.Contraexemplu la Teoremei lui Fubini. O bijecie de la N la N
2
. Fie f: N N N dat prin f(i,j) =
2
i
(2j+1). Pe (N,p (N)) considerm msura =
c
j
j
j
=

1
. Atunci
(i). Funcia f este bijectiv i i
1
si
2
, j
1
sj
2
f(i
1,
j
1
) s f(i
2,
j
2
).
(ii). Aplicaia m: p (N) [0,] dat prin m(A) = (f(A)) este o msur de tip produs : exist msurile m
1
,
m
2
pe N ca m = m
1
m
2
. S notm r
i,j
= m({i,j}) = p
i
q
j
. aplicnd Teorema lui Fubini pentru funcii
pozitive deducei c dac p
i
, q
j
sunt nenegative, atunci
p q p q
i j
i j
i
i
j
j , > > >
=
|
\

|
.
|
|
\

|
.
|
0 0 0
.
(iii). Fie funcia g =
{ } { }
( )
f i i f i i
i i i i
ii
( , ) ( , )
( , ) ( , )
1 11
1
0
+
+
=

. Verificai atunci c integralele iterate exist :

g m n ( , ) }}
dm
1
(m)dm
2
(n) =
p g m n q
m n
n m
( ( , ) )
=

0 0 = 1 dar
g m n ( , ) }}
dm
1
(m)dm
2
(n) =
q g m n p
n m
m n
( ( , ) )
=

0 0 = 0. De ce nu coincid ?


31. Produsul de msuri discrete este de asemenea msur discret. Fie (O
i
,k
i
), i=1,2 dou spaii
msurabile . Fie A={x
i
|ie I} c O
1
i B=,y
j
|je J} c O
2
dou mulimi cel mult numrabile. Fie (p
i
)
ieI
i
(q
j
)
jeJ
numere pozitive. Considerm msurile =
p
i x
i I
i
c
e

(pe O
1
) i v =
q
j y
j J
j
c
e

(pe O
2
) . Verificai
c atunci v =
( )
p q
i j
x y
i j
i j
c
,
, >

0
. n particular c
(x,y)
=c
x
c
y
.

32. Exemple n care integralele iterate nu coincid sau coincid dei funcia nu este integrabil
(i). (N,p (N)) considerm msura cardinal . Fie A = {(i,i)|ie N }, B = {(i.i+1)|ie N -i fie f=1
A
-1
B
. Atunci
( ) f x y d x d y ( , ) ( ) ( ) } }
= 1 dar
( ) f x y d y d x ( , ) ( ) ( ) } }
= 0.
(ii). n acelai context de mai sus fie
f(x,y) =
1
1 1 1
0
daca x y
daca y x x impar sau y x x par
altfel
=
= + =

, ,
. Artai c n acest caz, dei f nu este -
integrabil, integralele itereate exist i coincid.
(iii). Fie O = [-1,1]
2
, k = b ([-1,1]
2
), i f(x,y) =
( )
xy
x y
daca x y
altfel
2 2
2
0 0
0
+
= =

,
. Atunci f este
msurabil, nu este integrabil fa de
2
dar integralele iterate coincid.

33. O msur pu semn de tip produs. Fie q e (-1,1) i m msura pe N
2
definit prin m({(i,j)}) = q
i+j
. Este
m o msur produs ? Cine este m
+
, m
-
, | m |, m ?

34. O msur cu semn absolut continu depinznd de parametri.
Fie O = {(x,y)e9
2
|x
2
+ y
2
s 1}. Fie f:9
2
9, f(x,y) = ax+by+c, a,b,c e9 i = (f1
O
)
2
.
(i). Este o msur cu semn? care este norma sa? Cum trebuie s fie numerele a,b,c, pentru ca s fie o
msur veritabil?
(ii). Dar o probabilitate? Dar o msur de tip produs?
(iii). Fie pe O variabilele aleatoare X = pr
1
, Y = pr
2
. S presupunem c a,b,c sunt alei astfel ca s fie
probabilitate. Artai c X i Y nu sunt niciodat independente.
(iv). Dac a=b=0 i este probabilitate artai c X i Y sunt necorelate.





34.Generalizare pentru p>1 .
(i). Fie I
p
=
( ) 1
0
1
1
} x dx
p
p
. Dezvoltai pe (1 - x
p
)
1/p
n serie, aplicai teorema de Lebesgue de convergen
dominat i artai c I
p
=
( )( ) ( )
( )
1
1
1 2 1 1 1
1 2

+


+ >

p
p
p p n p
n p np
n
n
... ( )
!
.
Estimai apoi restul i deducei c
( )
I
p p
p
p p
p
p

+


+
|
\

|
.
| < 1
1
1
1
2 2 1
1
3
2
( )

(ii). Fie S
p
={(x,y)e9
2
|
|
x
|
p
+
|
y
|
p
s 1} discul unitate din 9
2
fa de norma .
p
i s(p) aria sa. Artai
c p<q S
p
c S
q
deci funcia s:*1,) 9 este cresctoare. Verificai c s(1) = 2, s(2) = t, s() = 4 i c
s(p) = 4I
p
de unde deducei estimri pentru s(3) i s(4).
(iii). Pe O = 9
2
, k = b (9
2
) msurile P
p
: =
1
S
p
s p ( )

2
sunt probabiliti. Variabilele aleatoare de la
exerciiul precedent (adic X= pr
1
,Y= pr
2
) sunt necorelate dar, cu excepia cazului p= ele nu sunt
independente.

35. Generalizarea la 9
n
. Volumul sferei euclidiene n-dimensionale i volumul simplexului
n-dimensional. Acum O = 9
n
, k = b (9
n
), X
j
= pr
j
. S(n,p) = {xeO|x
p
s1} = {xe9
n
|
x
j
p
j
n
s
=
1
1
},
s(n.p) =
n
(S(n,p)) iar probabilitile P
p
=
1
S n p
s n p
( , )
( , )
.
n
.
(i). Dac p = , variabilele aleatoare (X
j
)
1sjsn
sunt necorelate dou cte dou dar nu sunt independente.
(ii). Artai prin inducie dup n c s(n,1) =
2
n
n!
, s(n,) = 2
n
.
(iii). Fie S
r
(n,p) = {xeO|x
p
s r} sfera de centru 0 i raz r i s
r
(n,p) volumul su. Artai atunci c
s
r
(n,p) = r
n
s(n,p) iar seciunea n S
r
(n,p) prin hiperplanul x
n
= x (cu |x|<r ) este
( )
S n p
r x
p p
p

1
1 ( , )
.
Deducei de aici c numerele s
r
(n,p) verific ralaiile de recuren
s
r
(n,p) =rs
r
(n-1,p)
( ) 1
1
1
1

} x dx
p
n
p
. n particular, volumul sferei unitate este dat de realia de recuren
s(n,p) = 2s(n-1,p)
( ) 1
1
0
1

} x dx
p
n
p
. Deducei de aici volumul sferei euclidiene (cazul p=2) care este dat de
relaia de recuren s(n,2)=s(n-1,2)
sin
n
xdx
0
t
}
, s(2,2) = t . Rezult s(n,2) =
( )
t
t
m
m m
m
daca n m
m
daca n m
!
...
=
+
= +

+
2
2
1 3 5 2 1
2 1
1
.

36. Inegalitile lui Bonferoni.
(i). Fie n i k dou numere naturale. artai, prin inducie dup k identitatea
( ) C C C C C
n n n
k
n
k
k
n
k 0 1 2
1
1 1 + + =

... ( )
. Pentru n s k,
C
n
k
1
= 0 deci membrul drept coincide cu 0.
(ii). Deducei c
C C C
n n
k
n
k 1 2 1
1 + +

... ( )
> 1 ( k impar) i
C C C
n n
k
n
k 1 2 1
1 + +

... ( )
s 1 pentru k
par. Dac nsk inegalitile devin egaliti.
(iii). Fie A
1
,...,A
n
submulimi ale unui spaiu oarecare O. Fie A reuniunea lor i pentru k s n, fie f
k
=
{ }
1
1 2
A
J n J k
j
j J e
c =

, ,..., ,
. Artai folosind (ii) c 1
A
s f
1
-f
2
+...+(-1)
k-1
f
k
(k impar ) i, dac k este par este
valabil inegalitatea invers : 1
A
> f
1
-f
2
+...+(-1)
k-1
f
k
. De exemplu, indicatorul lui A verific cletele f
1
- f
2
s
1
A
s min(f
1
, f
1
-f
2
+f
3
).
(iv). S presupunem acum c (O,k,) este un spaiu cu msur i c A
1
,...,A
n
au toate msura finit. Fie S
k

=
{ }
A
j
j J J n J k e c =
|
\

|
.
|
1 2 , ,..., ,
. Atunci sunt valabile urmtoarele inegaliti (inegalitile lui Bonferonni) : (A)
s S
1
-S
2
+...+(-1)
k-1
S
k
(k impar ) iar pentru k par este valabil inegalitatea contrar : (A) >
S
1
-S
2
+...+(-1)
k-1
S
k
. De exemplu (A) s S
1
- S
2
+S
3
i (A) > S
1
-S
2
.
(v). Dac, de exemplu, (O,k,P) este un spaiu probabilizat i A
1
,...,A
n
sunt independente dou cte dou i
P(A
k
)=p 1sksn, inegalitatea Bonferroni ne poate da o margine inferioar pentru P(A): np - n(n-1)p
2
/2 s
P(A) s np. Pentru n=3 obinem P(A) > 3p -1.5p
2
iar pentru n=4 rezult 4p - 6p
2
s P(A) s 4p. Dac p este
mic, ele sunt destul de satisfctoare: dac p=.1 i n=4 obinem, n ipotezele de mai sus c .34 s P(A) s .4
; dac cele patru evenimente ar fi toate independente, s-ar obine valoarea exact P(A) = 1 - .9
4
~ .355 .

37. Funcia de repartiie a unei msuri mrginite n plan.
Fie O = 9
2
, k = b (9
2
) i o msur mrginit. Definim F

(x,y) = ((-,x](-,y]), F
1
:= F
1,
(x) =
((-,x]9),F
2
:= F
2,
(y) = (9(-,y]) . Artai c
(i). F
1
i F
2
sunt funcii de repartiie pentru msurile
1
=

(pr
1
)
-1
i
2
=

(pr
2
)
-1
.
(ii). Dac i sunt dou msuri mrginite, atunci F
+
= F

+ F

.
(iii). Dac = c
(a,b)
, atunci F

(x,y) = 1
(-,x]
(a)1
(-,y]
(b).
(iv). Dac =
1

2
cu
1
,
2
msuri mrginite pe dreapt, atunci F

=
F F

1 2

.
(v). Reciproc, dac F
1
i F
2
sunt funcii cresctoare, continui la dreapta i mrginite, astfel nct
F
1
(-)=F
2
(-)=0 i F

= F
1
F
2
, atunci este o msur de tip produs.
(vi).Fie o msur mrginit i F funcia sa de repartiie. Atunci F are urmtoarele proprieti:
(a). F(-,y) = F(x,-) = 0
(b). xsx, ysy F(x,y) s F(x,y) (monotonie)
(c).F(x+0,y) = F(x,y+0) = F(x+0,y+0) = F(x,y) (continuitate la dreapta).
(d).F(x+h,y) - F(x,y) =((x,x+h]9), F(x,y+k) - F(x,y) = ((9(y,y+k]).
(e).F(x-0,y) = ((-,x)(-,y]), F(x,y-0) = ((-,x](-,y)) .
(f). F(x-0,y-0) = ((-,x)(-,y)).
(g). Dac F
1
i F
2
sunt funciile de la (i), atunci F
1
(x) = F(x,), F
2
(y) = F(,y) .
(h). ((x,x+h](y,y+k])=F(x+h,y+k)-F(x+h,y)-F(x,y+k)+F(x,y).
(i). F(x,y) - F(x-0,y) = ({x}(-,y]), F(x,y)-F(x,y-0) = ((-,x]{y}).
(j). F(x,y)-F(x-0,y-0) = ((-,x]{y} {x}(-,y]).
(k). F(x,y)-F(x-0,y)-F(x,y-0)+F(x-0,y-0) = ({(x,y)}).
(vii). Reciproc, dac F: 9
2
[0,) este o funcie mrginit care satisface proprietile a,b,c,e,f (limite) i
n membrul drept al egalitii (h) cantitatea este pozitiv (mai precis, dac definim AF(x,y;h,k) :=
F(x+h,y+k)-F(x+h,y)-F(x,y+k)+F(x,y), atunci AF(x,y;h,k) > 0 pentru x,ye 9, h,k > 0 ) atunci exist o
msur mrginit n plan ca funcia sa de repartiie F

s coincid cu F.
(viii). Dac F
1
i F
2
sunt dou funcii de repartiie pe dreapt, este adevrat c funcia F definit prin F(x,y)
= F
1
(x) + F
2
(y) este funcie de repartiie pentru o msur planar?
(ix). Este funcia F(x,y) = min(x+y, x+1, y+1)1
(0,)
(x)1
(0,)
(y) funcie de repartiie pentru vreo msur
planar ?
(x). Densitatea unei msuri fa de
2
. Fie o msur mrginit planar. Fresupunem c funcia F

este
derivabil de dou ori. Atunci <<
2
i, mai precis, = F
x,y

2
.

38. Exemple i contraexemple de funcii de repartiie planare.
(i).Gsii funcia de repartiie a msurii (A) = (pr
1
( DA)) cu msura Lebesgue unidimensional i D =
{(x,x) | 0 s x s 1 }. Dar a msurii v(A) = (pr
1
( EA)) cu E fiind segmentul care unete punctele (1,0) i (0,1)
? Artai c aceste msuri, dei continue (adic neglijeaz punctele) nu sunt absolut continue fa de
2

(fiind concentrate pe mulimi neglijabile), ba mai mult, deci sunt singulare fa de ea. nseamn c
funcia lor de repartiie, dei continue, nu sunt derivabile.
(ii). Fie funciile F
1
(x,y) = min(x,y)1
[0,)
(x) 1
[0,)
(y) i F
2
(x,y) = max(x,y) 1
[0,)
(x) 1
[0,)
(y). Pot ele fi funcii de
repartiie pentru msuri planare?. Dar suma lor este funcie de repartiie?

39. Repartiia unui vector aleator .Densitatea unui vector aleator. Fie (O,k,P) un spaiu probabilizat i
Z=(X,Y) un punct aleator. Spunem c Z are densitate dac P

Z
-1
este absolut continu fa de
2
.
(i). Artai c dac X este o variabil aleatoare uniform repartizat, atunci punctul aleator Z=(X,X) nu are
densitate, dei ambele sale coordonate au densitate. Deci nu este suficient ca ambele coordonate ale
unui punct s aib densitate fa de ca el s aib densitate.
(ii). Fie X un vector aleator n-dimensional cu densitatea
X
. Fie A o matrice nn i be9
n
. Atunci AX+b
are de asemenea densitate i
AX+b

(x) =
( ) ( )
X
A x b
A

1
det( )
.
(iii) Dac X este vector aleator de componente (X
i
)
1sisn
atunci media sa este vectorul dat prin EX =
(EX
j
)
1sjsn
. Artai c, dac A este o matrice cu m linii i n coloane iar be9
m
atunci E(AX+b) = AEX + b.

40..Repartiii simetrice n-dimensionale. Fie X un vector aleator n-dimensional . Fie =
X
repartiia sa.
Pentru fiecare permutare o e S
n
fie f
o
: 9
n
9
n
funcia definit prin permutarea componentelor: f
o
(x) =
( x
o(!)
, x
o(2)
, ..., x
o(n)
) . Spunem c este simetric dac f
o
-1
= . Dac g : 9
n
9 este o funcie
msurabil, spunem c g este simetric dac gf
o
= g. Dac C e b (9
n
) spunem c C este simetric dac
1
C
este o funcie simetric. n sfrit, un vector aleator X este simetric dac repatiia sa
X
este simetric.
(i). Dac = v
n
cu v o repartiie pe dreapt, atunci este simetric. Deci dac (X
j
)
1sjsn
sunt variabile
aleatoare i.i.d., atunci X este un vector aleator simetric.
(ii). S presupunem c =
n
. Atunci este simetric este simetric.
(iii). Dac X este un vector aleator simetric atunci componentele sale (X
j
)
1sjsn
sunt identic repartizate.
Rezult c EX = (a,a,...,a) cu a=EX
1
.
(iv). Mai mult, dac X este un vector simetric i J c ,1,2,...,n- este o mulime cu k elemente, vectorul X(J)
de componente (X
j
)
jeJ
este de asemenea simetric i PX(J)
-1
= PX({1,2,...,k})
-1
. Deducei de aici c E(X
i
X
k
) =
E(X
1
X
2
) 1si,jsn

deci matricea coeficienilor de corelaie R=(r
ij
)
1si,js1
are forma R=
1
1
1
r r
r r
r r
...
...
... ... ... ...
...
|
\

|
.
|
|
|
|
cu r = (X
1
, X
2
) .


41. Repartiia uniform n cazul unei mulimi finite. S presupunem c X este o variabil aleatoare
simpl. Fie C = Im(X). Spunem c X este repartizat uniform dac P(X=x)=
1
C
xeC. Artai c dac X i
Y sunt variabile aleatoare simple independente uniform repartizate, atunci vectorul (X,Y) este de
asemenea uniform repartizat. Mai rmne afirmaia adevrat dac X i Y nu sunt independente?
Verificai c dac C=,0,1,2- punctul aleator Z cu repaertiia Z~
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0 0 01 0 2 1 0 11 1 2 2 0 21 2 2
0 0 0 2 0 p p p p p
|
\

|
.
|
cu p=
1
6
are ambele componente
uniform repartizate i necorelate dei el nu este uniform repartizat.


42. Repartiia uniform pe un compact. Fie C c 9
n
o mulime compact neneglijabil Lebesgue .
Probabilitatea U(C) = (a1
C
)
n
cu 1/a =
n
(C) se numete repartiia uniform pe C. Dac vectorul aleator
X:O C are repartiia U(C) atunci X se numete uniform repartizat pe C. Deci dac X ~ U(C) atunci
P(X e B) =
( )

n
n
BC
B ( )
. Dac C = [0,1]
n
atunci X se numete pur i simplu uniform repartizat. Artai c
(i).Dac X ~ U(B),Y ~ U(C) i X este independent de Y atunci (X,Y) ~ U(BC) unde Bc 9
m
i Cc9
n
sunt
compacte neneglijabile Lebesgue.
(ii). Dac X ~ U(C), media sa EX se numete baricentrul lui C. Artai c dac C are un centru de simetrie
(adic un punct aeC cu proprietatea c xeC 2a-x e C) atunci EX=a.
(iii). Folosind formula de transport artai c dac X ~ U(C) i g:9
n
9 este msurabil mrginit atunci
Eg(X) =
1
1

n C
n
C
f d
( )
}

(iv). Calculai EX dac X este uniform repartizat ntr-un cerc, sfer, triunghi.
(v). S presupunem c X ~ U(C) cu C c 9
n
compact neneglijabil Lebesgue. Fie T: 9
n
9
n
o transformare
afin nesingular, adic T(x) = Ax + b cu A matrice nesingular, be9
n
. Atunci T(X) ~ U(T(C))
(vi). Dac X ~U(C) cu C un compact simetric atunci X este vector simetric. Deci baricentrul lui C, EX
=(a,a,...,a) cu a=EX
1
.

43. Repartiia uniform ntr-un simplex. Fie x(0),x(1),...,x(n) e 9
n
. Acoperirea convex a acestor vectori
C = co(,x(0),x(1),...,x(n)-) se numete simplexul de vrfuri (x(j))
0sjsn
cu condiia ca interiorul acestei
mulimi s fie nevid (altfel se numete simplex degenerat) . Dac x(0)=0 i x(j)=e
j
unde (e
j
)
1sjsn
este baza
canonic din 9
n
, atunci C se numete simplexul canonic i se noteaz cu P
n
.
(i). Simplexul C este imaginea simplexului canonic P
n
prin aplicaia afin T:9
n
9
n
dat de relaia T(x) =
Ax+b unde b=x(0) iar A este matricea avnd coloanele
(x(1) -x(0),x(2) - x(0),...,x(n) - x(0)) (vectorii x(j) i gndim ca vectori coloan).
(ii). Dac X ~ U(P
n
) atunci X este simetric i densitatea lui X este
X
=
n
P
n
!1
iar dac X~U(C) cu C =
co({x(0),x(1),...,x(n)}) atunci
x
= n!1
C
/|det(A)|unde matricea A este A = (x(1)-x (0),x(2) -
x(0),...,x(n) - x(0)), (x(j))
0sjsn
fiind vrfurile simplexului.
(iii). Dac X ~ U(P
n
) atunci EX =
1
1
1
1
1
1 n n n + + +
|
\

|
.
| , , ...,
e 9
n
iar coeficienii de corelaie (X
i
,X
j
)
1si=jsn

coincid cu (X
1
,X
2
) =

1
n
. Verificai apoi c E(X
1
X
2
) =
( )( )
1
1 2 n n + +
n general, dac C =
co({x(0),x(1),...,x(n)}) atunci EX =
1
1
0 1
n
x x x n
+
+ + + ( ( ) ( ) ... ( ))
este centrul de greutate obinuit al celor
n+1 vectori.

44. Statistici de ordine. Fie X un vector n-dimensional cu densitatea
X
fa de
n
. Ordonm
componentele lui X n ordine cresctoare X
(1)
s X
(2)
s ...s X
(n)
. Variabila aleatoare X
(j)
se numete statistica
de ordine nr. j a lui X. Fie Y vectorul (X
(1)
, X
(2)
, ..., X
(n)
).
(i).Y are de asemenea densitate
Y
dat de formala
Y
(x) =
( ) ( )

o
o
X
S
D
f x x
n
e

1 ( )
unde, dac o este o
permutare din S
n
, f
o
(x) = (x
o(j)
)
1sjsn
.
(ii). Dac
X
este simetric, atunci
Y
=n!
X
1
D
. n particular dac (X
j
)
1sjsn
sunt variabile aleatoare i.i.d.,
atunci
Y
(x) = n!(x
1
)(x
2
)...(x
n
)1
D
(x), unde am presupus c PX
j
-1
=
.
Dac X este i uniform repartizat
pe [0,1]
n
, atunci Y este uniform repartizat n simplexul Q
n
:= co(0,e
n
,e
n
+e
n-1
,e
n
+e
n-1
+e
n-2
,....,e
1
+e
2
+...+e
n
).
Cum acesta este congruent cu P
n
rezult c
Y
=
n
Q
n
!1
.
(iii). Media.Deducei din (ii) c dac X ~ U([0,1]
n
)

, atunci EY =
1
1
2
1 1 n n
n
n + + +
|
\

|
.
| , , ...,
.
(iv). Repartiia statisticii de ordine nr. j n cazul uniform. Dac X este uniform repartizat n *0,1+
n

atunci
X
(j)
~
j
cu
j
(x) =
( ) nC x x
n
j j
n j

1
1 1
1
1
(0,1)
(x). Deducei apoi de aici c EX
(j)
=
j
n +1
, E(X
(j)
2
) =
( )
( )( )
j j
n n
+
+ +
1
1 2
, o
2
(X
(j)
) =
( )
( ) ( )
j n j
n n
+
+ +
1
1 2
2

(v). Ecarturile -Diferenele statisticilor de ordine. Fie X ~ U([0,1]
n
), Y statistica sa de ordine i Z vectorul
Z =(Y
1
, Y
2
-Y
1
,...,Y
n
- Y
n-1
). Artai c Z ~ U(P
n
) deci diferenele au toate aceeai medie EZ
j
= (n+1)
-1
.
Reciproc, dac Z ~ U(P
n
) atunci vectorul Y*=(Z
1
,Z
1
+Z
2
,...,Z
1
+...+Z
n
) are aceeai repartiie cu Y.
(vi). Corelaia ntre dou statistici de ordine. Deducei din (v) c dac X este uniform repartizat n *0,1+
n

atunci E(X
(i)
X
(j)
) =
( )
( )( )
i j
n n
+
+ +
1
1 2
i c (X
(i),
X
(j)
) =
( )
( )
i n j
j n i
+
+
1
1
. Deci (X
(1)
, X
(n)
) =
1
n


45. Repartiia uniform pe cercul trigonometric. Fie S o variabil uniform repartizate pe [0,2t].
Atunci spunem c Z=(cosS,sinS) este uniform repartizat pe cerc.
(i). Dac Z=(X,Y) este uniform repartizat pe cerc, atunci X,Y sunt necorelate dar nu independente.
Repartiia
Z
fiind concentrat pe cerc este singular fa de
2
.
(ii). Dac Z
1
i Z
2
sunt uniform repartizate pe cerc, atunci Z
1
+Z
2
are o densitate fa de
2
i anume
(x,y)=
2
4
2 2
t r r
cu r = r(x,y) =
x y
2 2
+

(iii). Ce face urmtorul program BASIC?
cls: screen 9: window(-3,-3)-(3,3): pi = 4*atn(1)
1 s = 2*pi*rnd : t = 2*pi*rnd : x = cos(s) +cos(t) : y=sin(s)+sin(t)
pset(x,y),14
goto 1

46. Un punct aleator ]n interiorul unui cerc care nu este uniform repartizat.
Fie R ~U(0,1) i T ~ U(0,2t). Fie X = RcosT, Y=RsinT . Atunci P(X,Y)
-1
=
2
cu (x,y)=
1
2 2
C
x y
x y
( , )
+
deci
(X,Y) nu este uniform repartizat n descul C=,(x,y)e9
2
|x
2
+y
2
s1}. Variabilele X ;i Y s]nt necorelate dar nu
independente.






Bibliografie


Cei care doresc aprofundarea cunotinelor din acest curs mai pot consulta lucrrile



1. Patrick Billinsley, Probability and Measure, Editura John Wiley & Sons, New York 1995
2. George Ciucu, Constantin Tudor, Probabiliti i procese stochastice, Editura Academiei,
Bucureti 1978
3. George Ciucu, Constantin Tudor, Teoria probabilitilor i aplicaii.
4. Ion Cuculescu, Curs de teoria probabilitilor, Tipografia Universitii, Bucureti 1976.
5. William Feller, An Introduction to Pprobability Theory and its Applications, vol I, Editura
John Wiley & Sons, New York 1957.
6. Michel Loeve, Probability Theory, Van Nastrand 1963




Cuprins

Curs 1. Familii de submulimi ale unui spaiu ....................................... 1
Algebr, o-algebr, U-sistem, mulimi boreliene

Curs 2.Msurabilitate ....................................... 5
Preimagine, spaiu msurabil, funcie msurabil,o-algebr generat de
funcii, spaiu msurabil produs, urma unui spaiu msurabil pe o mulime,
variabil aleatoare, vector aleator

Curs 3.Msura. Prelungirea lui Caratheodory ....................................... 15
Msur, msur pe o algebr, criteriul de o-aditivitate Kolmogorov,
msura exterioar, mulimi -msurabile, prelungirea msurii la
mulimile -msurabile, unicitatea prelungirii n cazul msurilor o-finite.

Curs 4.Regularitate fa de familii semicompacte. Msura Lebesgue ...... 24
Regularitatea fa de o familie semicompact implic o-aditivitatea,
msura Stieltjes generat de ofuncie cresctoare continu la dreapta,
continuitatea monoton a msurii, funcia de repartiie a unei msuri Stieltjes.

Curs 5.Msura Lebesgue. Completarea unei o-algebre fa de o msur .. 30
Msura Lebesgue, completarea unei o-algebre fa de o msur,
regularitatea msurilor Stieltjes pe spaii metrice o-compacte,
transportul msurilor, mulimi nemsurabile Lebesgue, repartiii
pe dreapt, pseudoinversa.

Curs 6.Integrala ....................................... 39
Integrarea funciilor simple, integrarea funciilor pozitive,
Teorema Beppo-Levi, integrarea funciilor msurabile oarecare,
spaiul L
1
, proprietile fundamentale ale operatorului de integrare,
comparaie ntre integrala Lebesgue i integrala Riemann,
criteriul lui Lebesgue de integrabilitate Riemann

Curs 7.Teorema Radon - Nikodym ....................................... 52
Egalitatea aproape sigur, convergena aproape sigur, teorema
de convergen dominat, msuri cu semn, descompunerea
Hahn - Jordan, spaiul normat al msurilor mrginite cu semn,
absolut continuitate, teorema Radon - Nikodym, spaiile L
p
,
inegalitatea lui Hlder, inegalitatea Minkowski, completitudinea
spaiilor L
p
, inegalitatea normelor.

Curs 8.Teorema ergodic ....................................... 63
Lema ergodic maximal, funcii care invariaz msura,
teorema ergodic, transformare ergodic, criterii de ergodicitate.


Curs 9.Produs de spaii cu msur ....................................... 70
Produsul a dou msuri, produs finit de msuri o-finite, teorema Fubini,
msura Lebesgue n-dimensional, produsul unui ir de probabiliti,
teorema Kolmogorov, produs tensorial de densiti, puterea unei msuri,
shiftul ca aplicaie ergodic.

Curs 10.Spaii probabilizate ....................................... 78
Media unei variabile aleatoare, momente, dispersia, inegalitatea mediilor,
inegalitatea Jensen, proprietatea de optim a mediei, inegalitatea Cebev,
repartiia unei variabile aleatoare, funcia de repartiie, variabile aleatoare
discrete, funcia generatoare de momente, variabile aleatoare pozitive,
interpretarea geometric a mediei, mediana, proprietatea de optim a medianei.

Curs 11.Independena. Legea numerelor mari ....................................... 86
Familii independente de mulimi, evenimente independente, o-algebre
independente,asociativitatea independenei, probabilitate condiionat,
variabile aleatoare independente, criterii de independen a variabilelor
aleatoare, legtura independen -probabilitate produs, variabile i.i.d.,
legea tare a numerelor mari - caz particular al teoremei ergodice,
legea slab a numerelor mari, convergen n probabilitate,
coeficient de corelaie, variabile necorelate, convergena n L
2
.

Curs 12.Reguli de calcul cu repartiiile. Convoluia ................................. 95
Repartiia sumei, produsului, raportului a dou variabile aleatoare,
simularea repartiiei normale prin dou uniforme independente,
proprietile repartiiei normale, convoluia, comportarea funciei
generatoare fa de convoluie, repartiia binomial B(n,p),
repartiia hipergeometric, repartiia Poisson, repartiia geometric,
teorema limit central.

Exerciii ....................................... 105